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嘉实现金添利货币: 嘉实现金添利货币市场基金2022年第4季度报告

证券之星 2023-01-19 00:00:00
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嘉实现金添利货币市场基金
 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
 基金托管人:中国银行股份有限公司
 报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
                                               嘉实现金添利货币 2022 年第 4 季度报告
                              §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告期中的财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
                            §2 基金产品概况
基金简称               嘉实现金添利货币
基金主代码              004501
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2017 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额         116,656,153,166.43 份
投资目标               在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的
                   稳定收益。
投资策略               在严谨深入的研究分析基础上,本基金综合考量市场资金面走向、存
                   款银行的信用资质,以及各类资产的风险、收益率水平、流动性特征
                   等,确定各类资产的配置比例。
                     具体投资策略包括:资产配置策略、组合久期投资策略、银行存
                   款投资策略、利用短期市场机会的灵活策略。
业绩比较基准             人民币活期存款税后利率
风险收益特征             本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混
                   合型基金、债券型基金。
基金管理人              嘉实基金管理有限公司
基金托管人              中国银行股份有限公司
                 §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                             单位:人民币元
主要财务指标                      报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的
金额相等。
(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
(3)本基金收益分配按日结转份额。
                                             业绩比较基准
                       净值收益率 业绩比较基
  阶段     净值收益率①                              收益率标准差      ①-③        ②-④
                       标准差②       准收益率③
                                               ④
过去三个月        0.3518%    0.0007%    0.0881%     0.0000%    0.2637%     0.0007%
过去六个月        0.7392%    0.0008%    0.1763%     0.0000%    0.5629%     0.0008%
 过去一年        1.7232%    0.0014%    0.3500%     0.0000%    1.3732%     0.0014%
 过去三年        6.3011%    0.0014%    1.0546%     0.0000%    5.2465%     0.0014%
 过去五年       13.4917%    0.0024%    1.7633%     0.0000%   11.7284%     0.0024%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
                        §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                              说明
            任职日期  离任日期  年限
   本基金、
   嘉实活钱
   包货币、
   嘉实 6 个
   月理财债
   券、嘉实
                                           曾任中国建设银行金融市场部、机构业务
   持有短
                                           部业务经理。2014 年 12 月加入嘉实基金
   债、嘉实 2017 年 4 月 13
李曈                      -        13 年      管理有限公司,现任固收投研体系策略投
   短债债       日
                                           资总监。硕士研究生,具有基金从业资格。
   券、嘉实
                                           中国国籍。
   持有短
   债、嘉实
   期中短债
   债券基金
   经理
注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职
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日期”指根据公司决定确定的聘任日期;
                 “离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
  (2)证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实现金添利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基
金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
  报告期内,本基金未发生异常交易行为。
  国际方面,主要经济体通胀高位运行、金融条件收紧,地缘政治冲突持续,全球经济增长放
缓风险增大。美国 11 月核心 CPI 同比增 6.0%,美联储于 11、12 月加息 2 次至 4.25%-4.50%,最
新点阵图预计 23 年将进一步加息至 5.00%-5.25%;欧元区 11 月 HICP 同比增 10.1%,欧央行于 11、
月扩大了收益率曲线控制(YCC)上下限,随后日本国债收益率上行。10 月 IMF 将 2023 年全球经
济增长预期下调 0.2%至 2.7%。
  国内方面,受疫情牵制、地产下滑、外需转弱等因素影响,经济下行压力加大,需求不足矛
盾突出。社会消费品零售总额单月增速转负,10、11 月分别录得-0.5%、-5.9%;固定资产投资下
滑,累计同比增速从 9 月末的 5.9%下降至 10 月的 5.8%和 11 月的 5.3%,其中基建在政策支持下
仍维持较快增速;房地产政策逐步转向积极,但行业下滑态势依然明显,10、11 月房地产开发投
资同比增速分别录得-16.0%、-19.9%,房地产销售面积同比增速分别录得-21.2%、-30.5%;外需
转弱下出口增速转负,10、11 月分别录得-0.2%、-8.9%。社融总量偏弱,10、11 月单月同比增速
录得-43.9%、-23.4%,在政策性开发性金融工具、设备更新贷款等政策推动下结构改善,企事业单
                          第 5 页 共 11 页
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位中长期贷款增速加快。面临经济下行压力,政策作出了积极调整,地产政策、疫情防控逻辑均
出现重大变化,11 月《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》(金融 16
条)发布,地产政策环境加速改善;12 月《进一步优化落实新冠肺炎疫情防控的措施》(新 10
条)发布,疫情防控迅速优化。12 月中央经济工作会议定调明年经济工作要“大力提振市场信心,
把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,突出做好稳增长、稳就业、稳物价
工作”等,政策层面经济发展权重上升。
      债券市场方面,债券收益率 10 月低位震荡后,于 11 月初在地产政策转暖、防疫政策优化等
刺激下快速上行,并引发部分理财产品净值波动及规模变动,这一定程度又加大了市场波动。央
行呵护流动性,银行间资金价格快速走低,12 月中下旬债券收益率出现了一定程度的下行修复。
整体来看,1 年期 AAA 存单收益率从 9 月 30 日的 1.99%上行至 12 月 30 日的 2.42%;10 年期国债
收益率从 9 月 30 日的 2.76%上行至 12 月 30 日的 2.84%。
      报告期间,我们充分分析国内外经济形势变化,紧跟政策风向,合理应对市场波动,在保证
流动性安全的同时,把握时点性收益率相对高点,积极调整组合,保持了基金的流动性安全和收
益平稳增长。
      本报告期基金份额净值收益率为 0.3518%,业绩比较基准收益率为 0.0881%。
      无。
                         §5 投资组合报告
 序号          项目           金额(元)                  占基金总资产的比例(%)
        其中:债券               56,805,420,744.34                      45.60
             资产支持证
        券
       其中:买断式回购的
                                            -                          -
       买入返售金融资产
       银 行 存 款和 结 算备
       付金合计
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序号                      项目                    占基金资产净值的比例(%)
                  其中:买断式回购融资                                               -
                                                                  占基金资产净值
序号                      项目                    金额(元)
                                                                  的比例(%)
                  其中:买断式回购融资                                 -             -
注:报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余
额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
     报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。
项目                                      天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                          82
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                       84
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                       62
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
     报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。
                                 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
序号                平均剩余期限
                                   值的比例(%)     值的比例(%)
         其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                      -                    -
         利率债
         其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                      -                    -
         利率债
         其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                      -                    -
         利率债
         其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
                                                      -                    -
         利率债
         其中:剩余存续期超过 397 天的浮动                          -                    -
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      利率债
                   合计                                106.45              6.74
     报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。
序号          债券品种               摊余成本(元)                占基金资产净值比例(%)
       其中:政策性金融债                3,598,593,217.76                         3.08
       剩余存续期超过 397
       天的浮动利率债券
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
序号     债券代码         债券名称       债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
                      CD373
                      CD379
                      CD384
                      CD358
                      CD051
                      CD363
                      CD050
                      CD040
                      CD076
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                      项目                                  偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                           0
报告期内偏离度的最高值                                                       0.0285%
报告期内偏离度的最低值                                                      -0.0743%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                            0.0334%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
  报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
  报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。
    明细
 序号      证券代码     证券名称     数量(份)      摊余成本(元)          占基金资产净值比例(%)
注:报告期末,本基金仅持有上述 1 支资产支持证券。
  本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入
时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  本基金投资的前十名证券的发行主体中,其中,中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份
有限公司、平安银行股份有限公司、国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开
谴责或/及处罚的情况。
  本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。
  序号                名称                           金额(元)
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   无。
                         §6 开放式基金份额变动
                                                                 单位:份
报告期期初基金份额总额                                              116,519,712,431.10
报告期期间基金总申购份额                                             544,853,028,753.93
报告期期间基金总赎回份额                                             544,716,588,018.60
报告期期末基金份额总额                                              116,656,153,166.43
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
   无。
   (1)中国证监会准予嘉实现金添利货币市场基金注册的批复文件;
   (2)《嘉实现金添利货币市场基金基金合同》;
   (3)《嘉实现金添利货币市场基金托管协议》;
   (4)《嘉实现金添利货币市场基金招募说明书》;
   (5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
   (6)报告期内嘉实现金添利货币市场基金公告的各项原稿。
   北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
   (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
                                第 10 页 共 11 页
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