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平安金ETF: 平安上海金交易型开放式证券投资基金2022年第4季度报告

证券之星 2023-01-20 00:00:00
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平安上海金交易型开放式证券投资基金
    基金管理人:平安基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    报告送出日期:2023 年 1 月 20 日
                                          平安上海金 ETF2022 年第 4 季度报告
                           §1 重要提示
 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
 本报告中财务资料未经审计。
 本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
                          §2 基金产品概况
基金简称             平安上海金 ETF
场内简称             平安金 ETF
基金主代码            159832
基金运作方式           交易型开放式
基金合同生效日          2022 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额       12,335,977.00 份
投资目标             本基金主要通过投资于上海黄金交易所的黄金现货合约,在跟踪偏离
                 度和跟踪误差最小化的前提下,争取为投资者提供与标的合约表现接
                 近的投资回报。
投资策略             1、黄金投资组合的构建
                 (1)黄金现货合约投资组合的构建
                 本基金主要采取被动式管理策略。本基金投资于黄金现货合约的比例
                 不低于基金资产的 90%。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利
                 程度的考虑,本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交
                 易所的黄金现货合约,包括上海金定价合约及其他在上海黄金交易所
                 上市的、经中国人民银行批准的黄金现货合约,来实现跟踪国内黄金
                 现货价格表现的目标。
                 在正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度的
                 绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。当基金跟踪偏离度和
                 跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪
                 偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
                 (2)黄金租借的投资策略
                 (3)投资绩效评估
业绩比较基准           上海金集中定价合约的午盘基准价格收益率。
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风险收益特征               本基金属于黄金交易型开放式证券投资基金,其风险收益特征与上海
                     黄金交易所黄金现货合约具有相似的风险收益特征,不同于股票型基
                     金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人                平安基金管理有限公司
基金托管人                平安银行股份有限公司
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                           单位:人民币元
主要财务指标                      报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
低于所列数字。
                                           业绩比较基
         净值增长率 净值增长率 业绩比较基
  阶段                                       准收益率标     ①-③         ②-④
            ①        标准差②      准收益率③
                                            准差④
过去三个月        4.35%     0.49%      5.29%      0.53%    -0.94%        -0.04%
过去六个月        3.36%     0.52%      4.69%      0.57%    -1.33%        -0.05%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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                                              平安上海金 ETF2022 年第 4 季度报告
注:1、本基金基金合同于 2022 年 03 月 02 日正式生效,截至报告期末未满一年;
资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
注:本基金本报告期内无其他指标。
                       §4 管理人报告
           任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名    职务                                             说明
            任职日期  离任日期  年限
                                          成钧先生,上海交通大学博士,南京大学
                                          和上海证券交易所博士后,曾任职于上海
   ETF 指数
                                          证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
   投资中心
                                          实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
   投资执行
                                          股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基
   总经理,
                                          金管理有限公司,现任 ETF 指数投资中心
   平安上海 2022 年 3 月 2
成钧                     -        12 年      投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
   金交易型      日
                                          交易型开放式指数证券投资基金、平安中
   开放式证
                                          证 500 交易型开放式指数证券投资基金、
   券投资基
                                          平安沪深 300 交易型开放式指数证券投
   金基金经
                                          资基金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股国
   理
                                          际交易型开放式指数证券投资基金联接
                                          基金、平安中证 500 交易型开放式指数证
                           第 4 页 共 11 页
                                                平安上海金 ETF2022 年第 4 季度报告
                                            券投资基金联接基金、平安创业板交易型
                                            开放式指数证券投资基金、平安中债-中
                                            高等级公司债利差因子交易型开放式指
                                            数证券投资基金、平安中证 5-10 年期国
                                            债活跃券交易型开放式指数证券投资基
                                            金、平安股息精选沪港深股票型证券投资
                                            基金、平安富时中国国企开放共赢交易型
                                            开放式指数证券投资基金、平安中证新能
                                            源汽车产业交易型开放式指数证券投资
                                            基金发起式联接基金、平安中证光伏产业
                                            指数型发起式证券投资基金、平安中证港
                                            股通医药卫生综合交易型开放式指数证
                                            券投资基金、平安上海金交易型开放式证
                                            券投资基金基金经理。
                                            钱晶先生,美国纽约大学理工学院硕士。
                                            曾先后担任国信证券股份有限公司量化
                                            分析师、华安基金管理有限公司基金经
                                            理。2017 年 10 月加入平安基金管理有限
                                            公司,曾任 ETF 指数投资中心投资经理。
                                            现任 ETF 指数中心投资副总监,同时担任
                                            平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式
                                            指数证券投资基金、平安港股通恒生中国
   ETF 指数
                                            企业交易型开放式指数证券投资基金、平
   中心投资
                                            安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数
   副总监,
                                            证券投资基金、平安中证人工智能主题交
   平安上海
钱晶 金交易型                  -        11 年
               日                            新能源汽车产业交易型开放式指数证券
   开放式证
                                            投资基金、平安创业板交易型开放式指数
   券投资基
                                            证券投资基金联接基金、平安中证医药及
   金基金经
                                            医疗器械创新交易型开放式指数证券投
   理
                                            资基金、平安中证新能源汽车产业交易型
                                            开放式指数证券投资基金发起式联接基
                                            金、平安中证消费电子主题交易型开放式
                                            指数证券投资基金、平安上海金交易型开
                                            放式证券投资基金、平安中证医药及医疗
                                            器械创新指数型发起式证券投资基金、平
                                            安中证消费电子主题交易型开放式指数
                                            证券投资基金发起式联接基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
                             第 5 页 共 11 页
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注:无。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
  作为一只主要投资于上海黄金交易所的黄金现货合约的被动型产品,基金在投资管理上,主
要采取完全复制法来跟踪上海金集中定价合约的价格表现,在跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前
提下,争取为投资者提供与标的合约表现接近的投资回报。报告期内,本基金的日均偏离度为
  截至本报告期末本基金份额净值为 4.1248 元,本报告期基金份额净值增长率为 4.35%,业绩
比较基准收益率为 5.29%。
  本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
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                    §5 投资组合报告
序号            项目             金额(元)              占基金总资产的比例(%)
     其中:股票                                     -                -
     其中:债券                                     -                -
        资产支持证券                                 -                -
     其中:买断式回购的买入返售金融资
                                               -                -
     产
注:本基金本报告期末未持有股票。
注:本基金本报告期末未持有股票。
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
                     第 7 页 共 11 页
                                             平安上海金 ETF2022 年第 4 季度报告
注:本基金本报告期末未持有债券。
注:本基金本报告期末未持有债券。
  明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
 序号    贵金属代码 贵金属名称 数量(份)             公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
注:本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无股指期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
注:本基金本报告期无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
                          第 8 页 共 11 页
                                   平安上海金 ETF2022 年第 4 季度报告
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
  本基金本报告期末未持有股票。
注:本基金本报告期末未持有其他资产。
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末未持有股票。
注:本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
                §6 开放式基金份额变动
                                                   单位:份
报告期期初基金份额总额                                    12,335,977.00
报告期期间基金总申购份额                                      600,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额                                    600,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                                    12,335,977.00
         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:无。
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                                                       平安上海金 ETF2022 年第 4 季度报告
注:无。
                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
投          报告期内持有基金份额变化情况                                        报告期末持有基金情况

者    持有基金份额比例达到或   期初    申购                            赎回                      份额占比
  序号                                                             持有份额
类     者超过 20%的时间区间 份额    份额                            份额                       (%)




    -              -                      -        -         -            -         -

                                   产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市
场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产。在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致
在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元,基金面临转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并
对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
    无。
    (1)中国证监会准予平安上海金交易型开放式证券投资基金募集注册的文件
    (2)平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同
    (3)平安上海金交易型开放式证券投资基金托管协议
    (4)法律意见书
    (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    基金管理人、基金托管人住所
    (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
                                   第 10 页 共 11 页
                                      平安上海金 ETF2022 年第 4 季度报告
  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电
话:4008004800(免长途话费)
                                         平安基金管理有限公司
                      第 11 页 共 11 页

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