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博时安泰A,博时安泰C: 博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告

证券之星 2023-01-20 00:00:00
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博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资
             基金
      基金管理人:博时基金管理有限公司
     基金托管人:中国光大银行股份有限公司
     报告送出日期:二〇二三年一月二十日
                                      博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                                  §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                               §2 基金产品概况
基金简称               博时安泰 18 个月定开债
基金主代码              002356
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2016 年 2 月 4 日
报告期末基金份额总额         543,757,889.77 份
                   在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、
投资目标
                   稳健、持续增值。
                   (一)封闭期投资策略
                   本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,
                   确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央银行票据等)和信用
                   类固定收益类证券之间的配置比例。本基金的主要投资策略是买入与封闭期
                   相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获
                   得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调
投资策略               整。本基金采用的投资策略包括:资产配置策略、固定收益类证券投资策略、
                   固定收益类证券投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较
                   基准的投资收益。
                   (二)开放期投资策略
                   开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守
                   本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
                   种。
业绩比较基准             中债综合指数(总财富)收益率×90%+1 年期定期存款利率(税后)×10%。
风险收益特征             本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型
                                          博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                       基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。
基金管理人                  博时基金管理有限公司
基金托管人                  中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称            博时安泰 18 个月定开债 A                              博时安泰 18 个月定开债 C
下属分级基金的交易代码            002356                                       002357
报告期末下属分级基金的份
额总额
                         §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                                                         单位:人民币元
                                                           报告期
     主要财务指标                                 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)
                                博时安泰 18 个月定开债 A                          博时安泰 18 个月定开债 C
  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不包含公允价值变动收益)扣除相
关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
                                                             业绩比较基
         净值增长率           净值增长率             业绩比较基
  阶段                                                         准收益率标              ①-③             ②-④
           ①              标准差②             准收益率③
                                                              准差④
过去三个月         -0.68%            0.10%            0.02%          0.07%                -0.70%         0.03%
过去六个月          0.69%            0.08%            1.38%                0.06%          -0.69%         0.02%
过去一年           2.38%            0.07%            3.12%                0.05%          -0.74%         0.02%
过去三年         12.85%             0.07%            11.06%               0.06%          1.79%          0.01%
过去五年         28.07%             0.08%            24.54%               0.06%          3.53%          0.02%
自基金合同
生效起至今
                             博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                                             业绩比较基
        净值增长率      净值增长率      业绩比较基
 阶段                                          准收益率标       ①-③       ②-④
          ①         标准差②      准收益率③
                                              准差④
过去三个月     -0.79%     0.09%          0.02%       0.07%     -0.81%    0.02%
过去六个月     0.44%      0.08%          1.38%        0.06%    -0.94%    0.02%
过去一年      1.70%      0.06%          3.12%        0.05%    -1.42%    0.01%
过去三年      10.79%     0.07%          11.06%       0.06%    -0.27%    0.01%
过去五年      24.29%     0.07%          24.54%       0.06%    -0.25%    0.01%
自基金合同
生效起至今
                           §4 管理人报告
                          博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
            任本基金的基金经理期限             证券从
姓名    职务                                                  说明
            任职日期         离任日期       业年限
                                           程卓先生,硕士。2008 年起先后在招商
                                           银行总行、诺安基金工作。2017 年加入
                                           博时基金管理有限公司。历任博时安恒
                                           (2018 年 4 月 2 日-2018 年 6 月 16 日)、
                                           博时安诚 18 个月定期开放债券型证券投
                                           资基金(2018 年 5 月 28 日-2019 年 1 月
                                           金(2018 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 19 日)、
                                           博时汇享纯债债券型证券投资基金
                                           (2018 年 3 月 15 日-2019 年 3 月 19 日)、
                                           博时安祺一年定期开放债券型证券投资
                                           基金(2018 年 3 月 15 日-2019 年 8 月 22
                                           日)、博时富宁纯债债券型证券投资基金
                                           (2018 年 3 月 15 日-2021 年 2 月 5 日)、
                                           博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发
                                           起式证券投资基金(2018 年 4 月 23 日
                                           -2021 年 2 月 5 日)、博时富永纯债 3 个
                                           月定期开放债券型发起式证券投资基金
                                           (2018 年 12 月 19 日-2021 年 2 月 5 日)、
程卓   基金经理   2018-03-15    -         10.3
                                           博时裕嘉纯债 3 个月定期开放债券型发
                                           起式证券投资基金(2019 年 3 月 11 日
                                           -2021 年 2 月 5 日)、博时悦楚纯债债券
                                           型证券投资基金(2019 年 6 月 4 日-2021
                                           年 2 月 5 日)、博时富元纯债债券型证券
                                           投资基金(2019 年 2 月 25 日-2022 年 3 月
                                           型证券投资基金(LOF)(2018 年 4 月 23 日
                                           -2022 年 9 月 9 日)的基金经理。现任博
                                           时安誉 18 个月定期开放债券型证券投资
                                           基金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博时景
                                           兴纯债债券型证券投资基金(2018 年 3 月
                                           投资基金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博
                                           时臻选纯债债券型证券投资基金(2018
                                           年 3 月 15 日—至今)、博时智臻纯债债
                                           券型证券投资基金(2018 年 3 月 15 日—
                                           至今)、博时富嘉纯债债券型证券投资基
                                           金(2018 年 3 月 15 日—至今)、博时安泰
                      博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                                  (2018 年 3 月 15 日—至今)、博时安诚 3
                                  个月定期开放债券型证券投资基金
                                  (2019 年 1 月 23 日—至今)、博时富诚纯
                                  债债券型证券投资基金(2019 年 3 月 4 日
                                  —至今)、博时裕盈纯债 3 个月定期开放
                                  债券型发起式证券投资基金(2019 年 3 月
                                  投资基金(2019 年 8 月 19 日—至今)、博
                                  时安祺 6 个月定期开放债券型证券投资
                                  基金(2019 年 8 月 22 日—至今)、博时鑫
                                  润灵活配置混合型证券投资基金(2020
                                  年 6 月 4 日—至今)、博时裕丰纯债 3 个
                                  月定期开放债券型发起式证券投资基金
                                  (2022 年 3 月 31 日—至今)的基金经理。
  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 31 次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  四季度,债券收益率出现一波较大幅度的调整。11 月开始,地产+疫情防控两大政策变量出现方向性的
变化,市场预期也明显转向,动摇了债券市场的根本逻辑;叠加货币政策开始出现收敛迹象,资金利率从
低位向政策利率靠拢,长短端利率均出现大幅度调整。随后,理财全面净值化后遭遇第一次债券熊市的挑
                                博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
战,进入负反馈:债券下跌净值下跌—>赎回—>抛售债券—>净值进一步下跌—>赎回压力进一步加大,尤
其是理财和非银机构重仓的信用债、商业银行资本债卖压更大,各类利差走扩。
     展望后市,短期看,受到疫情感染高峰的冲击和春节假期影响,1 月份经济基本面大概率仍偏弱,央行
货币政策大概率会维持宽松。从近期央行的降准操作、大额跨年逆回购投放以及关于未来货币政策的偏鸽
表态来看,短期流动性收紧的概率是较小的,因此短期宏观及政策环境对债市偏友好,特别是中短端可能
迎来一波修复行情。但是展望明年全年,从中央经济工作会议等的定调来看,高层对稳增长的诉求很高,
预计在明年两会前后政策措施可能快速出台,叠加疫情闯关之后社会生产生活的逐步恢复,明年春节后经
济企稳复苏是大概率事件,不排除政策力度和实际复苏程度超预期的可能。因此,需观察防疫政策转变后
的消费、生产提振情况,以及地产需求端政策的跟进和地产销售的改善情况,提防“弱现实、强预期”向“强
现实”转变对债市的冲击。
     组合操作上,本组合将继续遵循稳健投资理念,投资策略上积极主动,投资思路上开放灵活,维持中
短久期、适度杠杆、优质债券配置。
     截至 2022 年 12 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.161 元,份额累计净值为 1.279 元,本基金 C
类基金份额净值为 1.136 元,份额累计净值为 1.231 元,
                                报告期内,
                                    本基金 A 类基金份额净值增长率为-0.68%,
本基金 C 类基金份额净值增长率为-0.79%,同期业绩基准增长率为 0.02%。
     无。
                             §5 投资组合报告
序号                项目                    金额(元)              占基金总资产的比例(%)
       其中:股票                                           -                  -
       其中:债券                              709,632,383.54            99.13
       资产支持证券                                          -                  -
                                 博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
      其中:买断式回购的买入返售金融资产                                           -                 -
     本基金本报告期末未持有股票。
     本基金本报告期末未持有股票。
序号         债券品种                 公允价值(元)                       占基金资产净值比例(%)
      其中:政策性金融债                          153,550,649.31                         24.32
序号     债券代码         债券名称        数量(张)          公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
                      CD080
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
                        博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
  本基金本报告期末未持有国债期货。
的投资决策程序说明
  本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国农业发展银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督
管理委员会常州监管分局的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委
员会、中国人民银行广州分行的处罚。国家开发银行在报告编制前一年受到中国银行保险监督管理委员会
的处罚。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。
  除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现本期被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
  本基金本报告期末未持有其他资产。
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  本基金本报告期末未持有股票。
                                           博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                   §6 开放式基金份额变动
                                                                                                  单位:份
           项目                        博时安泰18个月定开债A                        博时安泰18个月定开债C
本报告期期初基金份额总额                                        541,840,494.98                          1,917,394.79
报告期期间基金总申购份额                                                      -                                    -
减:报告期期间基金总赎回份额                                                    -                                    -
报告期期间基金拆分变动份额                                                     -                                    -
本报告期期末基金份额总额                                        541,840,494.98                          1,917,394.79
                     §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  基金管理人未持有本基金。
  报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
                           §8 影响投资者决策的其他重要信息
                        报告期内持有基金份额变化情况                                           报告期末持有基金情况
投资
           持有基金份额比例达
者类    序                                                                                           份额占
           到或者超过 20%的时               期初份额           申购份额              赎回份额         持有份额
别     号                                                                                            比
              间区间
机构     2   2022-10-01~2022-12-31   186,258,009.74             -              -   186,258,009.74   34.25%
                                          产品特有风险
  本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况, 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基
                          博时安泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确
认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可
能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
  本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
  在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后
本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形。
  此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50%或者接受某笔或者
某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%时,本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2022 年 12 月 31 日,博时基金公司共管理 341 只公募基金,
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资
产总规模逾 15141 亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾 5227 亿元人民币,累计
分红逾 1778 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
  基金管理人、基金托管人处
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投资者可在营业时间免费查询,也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
                                               博时基金管理有限公司
                                               二〇二三年一月二十日

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