首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

东财中证500A,东财中证500C: 西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金2022年年度报告

证券之星 2023-03-29 00:00:00
关注证券之星官方微博:
西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金
    基金管理人:西藏东财基金管理有限公司
    基金托管人:中国国际金融股份有限公司
      送出日期:2023 年 03 月 29 日
                       西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
   基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2023年03
月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
   本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。
                     第 2 页,共 129 页
                                                                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                                                                   第 3 页,共 129 页
                                                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                                                               第 4 页,共 129 页
                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                  §2 基金简介
基金名称                西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金
基金简称                东财中证500
基金主代码               010992
基金运作方式              契约型开放式
基金合同生效日             2021年01月20日
基金管理人               西藏东财基金管理有限公司
基金托管人               中国国际金融股份有限公司
报告期末基金份额总额          228,779,991.81份
基金合同存续期             不定期
下属分级基金的基金简称         东财中证500A          东财中证500C
下属分级基金的交易代码         010992            010993
报告期末下属分级基金的份额总额     161,533,776.86份   67,246,214.95份
                  本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,
投资目标          追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与标
              的指数表现相一致的长期投资收益。
                  本基金原则上采用完全复制标的指数的方法,进
              行被动指数化投资。本基金主要按照标的指数的成份
              股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份
              股及其权重的变动而进行相应调整,以达到复制和跟
              踪标的指数的目的。本基金在控制基金的日均跟踪偏
投资策略
              离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相
              似的投资收益。在正常市场情况下,本基金力争将基
              金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均
              跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控
              制在4%以内。
                  中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率
业绩比较基准
              (税后)×5%
风险收益特征            本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预
                  第 5 页,共 129 页
                               西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                        期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混
                        合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备
                        选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。
项目                        基金管理人                     基金托管人
名称                西藏东财基金管理有限公司               中国国际金融股份有限公司
信息披       姓名                沙福贵                        严格
露负责       联系电话           021-23526999              010-65051166
人         电子邮箱        vip@dongcaijijin.com    AC_Product@cicc.com.cn
客户服务电话                   400-9210-107        010-65353060;010-65351622
传真                       021-23526940              010-65059873
                  西藏自治区拉萨市柳梧新区               北京市朝阳区建外门外大街1
注册地址
                   国际总部城10栋楼2层01室             号国贸大厦2座27层及28层
                  上海市徐汇区宛平南路88号              北京市朝阳区建外门外大街1
办公地址
                            金座5楼              号国贸大厦2座27层及28层
邮政编码                        200030                    100004
法定代表人                        戴彦                       沈如军
本基金选定的信息披
                  证券时报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网         www.dongcaijijin.com

基金年度报告备置地
                  上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼

     项目                名称                         办公地址
               德勤华永会计师事务所(特殊
会计师事务所                                   上海市黄浦区延安东路222号21楼
               普通合伙)
注册登记机构         西藏东财基金管理有限公司              上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼
                            第 6 页,共 129 页
                             西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
             §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                         金额单位:人民币元
                                                  生效日)-2021年12月31日
                    东财中证50         东财中证50         东财中证50         东财中证50
本期已实现收益             2,316,743.71    644,132.40
                    -32,211,146.   -13,309,911.   38,397,034.1   17,010,337.5
本期利润
加权平均基金份额本期利
                        -0.1915        -0.2052         0.1758         0.1607

本期加权平均净值利润率             -18.50%        -19.94%        16.53%         15.21%
本期基金份额净值增长率             -16.42%        -16.75%        18.84%         18.39%
                    -1,079,856.3                  22,227,472.1
期末可供分配利润                           -968,307.36                   8,815,337.61
期末可供分配基金份额利
                        -0.0067        -0.0144         0.1293         0.1249

期末基金资产净值
期末基金份额净值                 0.9933         0.9856         1.1884         1.1839
基金份额累计净值增长率              -0.67%         -1.44%        18.84%         18.39%
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上
本期公允价值变动收益。
购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
分的孰低数。
                          第 7 页,共 129 页
                               西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
东财中证500A
                                             业绩比较
                     份额净值       业绩比较
           份额净值                              基准收益
  阶段                 增长率标       基准收益                 ①-③     ②-④
           增长率①                              率标准差
                     准差②         率③
                                              ④
过去三个月      3.09%     0.97%       2.52%       0.97%   0.57%   0.00%
过去六个月      -7.06%    1.04%       -8.66%      1.04%   1.60%   0.00%
过去一年       -16.42%   1.30%      -19.30%      1.31%   2.88%   -0.01%
自基金合同
           -0.67%    1.13%       -8.82%      1.14%   8.15%   -0.01%
生效起至今
东财中证500C
                                             业绩比较
                     份额净值       业绩比较
           份额净值                              基准收益
  阶段                 增长率标       基准收益                 ①-③     ②-④
           增长率①                              率标准差
                     准差②         率③
                                              ④
过去三个月      2.99%     0.97%       2.52%       0.97%   0.47%   0.00%
过去六个月      -7.24%    1.04%       -8.66%      1.04%   1.42%   0.00%
过去一年       -16.75%   1.30%      -19.30%      1.31%   2.55%   -0.01%
自基金合同
           -1.44%    1.13%       -8.82%      1.14%   7.38%   -0.01%
生效起至今
率变动的比较
                             第 8 页,共 129 页
                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
  注:1、本基金基金合同于2021年1月20日生效。
的投资组合比例符合基金合同的约定。
                  第 9 页,共 129 页
                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
  注:本基金基金合同于2021年1月20日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不
按整个自然年度进行折算。
                 第 10 页,共 129 页
                       西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
  本基金基金合同于2021年1月20日生效,自基金合同生效日至本报告期末未进行利
润分配。
                    §4 管理人报告
  西藏东财基金管理有限公司成立于2018年10月26日,是由东方财富证券股份有限公
司全资设立的子公司,公司坚持投资人利益优先原则,致力于在合规管理、风险控制的
基础上,以市场变化和客户需求为导向,努力发展成为一家有先进经营理念、清晰发展
战略、优秀经营团队、前瞻性产品规划、严谨投资流程和强烈使命感的基金管理公司,
为投资者提供高品质的专业资产管理服务。
  截至2022年12月31日,公司旗下管理30只证券投资基金--西藏东财上证50指数型发
起式证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财
创业板指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基
金、西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财消费精选混合型发起式证
券投资基金、西藏东财信息产业精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源
汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财中证500指数型发起式
证券投资基金、西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证
高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证银行指数型发起式证券投
资基金、西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金、西藏东财国证龙头家
电指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基
金、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财创新
医疗六个月定期开放混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证芯片产业指数型发起式
证券投资基金、西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财
中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深创新药产业指数型
发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金、西藏东财数字经
济优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金、西
藏东财品质生活优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财均衡配置三个月持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、
西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证证券公
司30指数型发起式证券投资基金、西藏东财产业优选混合型发起式证券投资基金。
                    第 11 页,共 129 页
                     西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                    任本基金的基         证
                   金经理(助理) 券
                         期限        从
姓名         职务                                   说明
                                   业
                    任职       离任
                                   年
                    日期       日期
                                   限
                                         美国南加利福尼亚大学公
                                         共政策硕士。自2013年8月
                                         始,先后在中欧国际工商
                                         学院、西藏东财基金管理
姚楠                 2021-0          5.5   有限公司筹备组、西藏东
      本基金基金经理                  -
燕                   1-20           年     财基金管理有限公司担任
                                         金融学/会计学研究助理、
                                         筹备组成员、基金经理兼
                                         基金经理助理兼研究员等
                                         职务。
                                         南京大学计算机技术专业
                                         硕士。自2013年4月始,先
                                         后在万家基金管理有限公
莫志                 2022-1          9.5   司、南华基金管理有限公
      本基金基金经理助理                -
刚                   0-31           年     司、西藏东财基金管理有
                                         限公司担任量化研究员、
                                         基金经理兼基金经理助理
                                         等职务。
    注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根
据公司决定确定的解聘日期。
期和解聘日期。
员监督管理办法》等相关规定。
    本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
                  第 12 页,共 129 页
                       西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
  报告期内,本基金基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他
有关法律法规、基金合同的相关规定,依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用基金资产,未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。
  本基金基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法
规以及公司内部制度,制定了《公平交易管理制度》。
  本基金基金管理人建立科学规范的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,
通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为
的监控、分析评估和信息披露确保公平交易过程和结果的监督。
  在投资决策的内部控制方面,研究员根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投
资范围等,建立不同投资组合的投资对象备选库,投资组合经理在授权范围内自主决策,
超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。交易执行中,交易员执行投资交易系统
中的公平交易程序,并严格按照价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的原则执行
交易指令,确保交易执行的公平性。
  行为监控方面,建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,并建立相关
记录制度,确保公平交易可稽核;对交易价格的公允性进行审查,相关投资组合经理对
交易价格异常情况进行合理性解释;在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)对不同
投资组合的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分析。
  报告期内,本基金基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定,在投资管理活
动中公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之
间进行利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级
市场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等
投资管理活动相关的各个环节。
  报告期内,本基金基金管理人公平交易制度执行情况良好,未发现存在违反公平交
易管理要求的行为。
  报告期内,本基金基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定,对本基金的异
                    第 13 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
常交易行为进行监督检查,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
  报告期内,本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,对基金采取
完全被动复制的方式跟踪指数,控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差,力争获取与
标的指数相似的投资收益。
  报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是基金费用、申购赎回、交易成本、网下新
股申购等因素。当申赎变动、成份股调整、成份股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来
影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对基金采取被动复制与组合优化相结合的
方式跟踪指数,保持基金整体运行平稳。
  截至2022年12月31日,东财中证500A份额净值为0.9933元,报告期内基金份额净值
增长率为-16.42%,东财中证500C份额净值为0.9856元,报告期内基金份额净值增长率为
-16.75%,同期业绩比较基准收益率为-19.30%。
期转弱的局面,宏观经济修复一波三折、整体偏弱,GDP增速不及年初预期目标。具体
来看,中国经济呈现出口韧性强、消费需求弱、宏观政策护航的特点:消费受疫情冲击
影响显著,但在年底防控政策调整后复苏可期;固定资产投资在基础设施建设投资拉动
下增长较为平稳,然而房地产投资额的持续下降拖累整体投资,随着房地产纾困政策持
续落地,房地产市场信心和活力有望恢复。展望2023年,通胀压力、加息周期、地缘政
治冲突等因素仍将是全球经济的重要决定因素;国内来看,疫情防控政策松绑将加速经
济活力释放,叠加存量政策和增量政策发力,消费、生产、投资、就业均有望得以明显
改善,此外基数效应也将对2023年经济数据形成支撑。
  从资本市场来看,2022年我国经济面临多重压力的背景下,A股市场呈现震荡回调
格局,整体表现偏弱。上证指数和深圳成指经历了2019-2021年年线3连阳后再度进入调
整。与全球主要股指表现比较来看,A股市场主要指数的跌幅排名靠前。展望2023年,
受益于经济复苏、流动性宽松、企业盈利改善等因素,股票市场或迎来估值业绩双重修
复,配置价值有望得以提升。
                     第 14 页,共 129 页
                     西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
  报告期内,本基金基金管理人坚持投资者利益至上、坚持违法违规零容忍、严防触
犯三条底线作为公司的最高经营宗旨和全体员工的根本行为准则,为全面风险管理、全
程风险管理与全员风险管理相关内部控制管理规范的推行提供相对有利的内部控制环
境;同时依据不断发展变化的外部经营环境、监管环境与业务实践对于公司内部控制与
风险管理持续进行动态的调整与修正。本基金基金管理人根据法律法规、监管政策的变
化和业务发展情况,从合规运作、维护基金份额持有人利益的角度出发,持续完善内部
控制制度和流程,加强内部风险的控制与防范,确保内控体系和各项制度措施的落实,
有效保障了公司各项业务合法合规的有序开展。
  报告期内,本基金的监察稽核主要工作情况如下:一是执行监察稽核信息动态通报
与执行跟进机制,及时进行内部传达以及组织员工学习理解;二是通过相关内部以及外
部合规风控培训、日常投资申报管理、员工行为规范管理等方式不断强化员工的合规意
识,规范员工行为操守,严格防范利益冲突;三是协调内部管理制度体系的修订和完善,
推动公司各业务部门持续完善各项管理制度和业务流程建设,防范日常运作中发生违法
违规行为与风险事件;四是执行基金运作过程中的临时公告、定期报告、招募说明书更
新等相关信息披露工作;五是采取事前、事中和事后三阶段的防范控制工作,从投资决
策、研究支持、交易执行、投资监督与风险管理、关联交易管理、公平交易与异常交易
监控、内幕交易防控等各方面持续加强对于投资管理业务的内部控制,保障基金投资运
作合法合规;六是对基金运作过程中的营销与销售、会计核算估值、信息技术支持等方
面进行内部控制与合规管理;七是通过独立开展定期或不定期内部审计,监督检查各业
务条线相关内部控制措施设计的合理性以及执行的有效性,针对发现的问题相应提出改
进建议并督促相关业务部门及时落实改进措施;八是重视反洗钱各项工作,包括制度建
设、系统功能优化、宣传培训、日常监测等方面,积极采取有效的防范措施控制洗钱的
风险。
  报告期内,本基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人的利益。本基金基金
管理人将继续坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,努力防范各种风险,
切实保护基金资产的安全与利益。
  本基金基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定,对基金所持有的投资品种进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策
和程序的一贯性。日常估值由基金管理人和基金托管人一同进行,基金份额净值、基金
资产净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布基
金份额净值。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
  本基金基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,
并成立了估值委员会。估值委员会会对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政
                  第 15 页,共 129 页
                       西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,
以保证其持续适用。
  本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
  报告期内,本基金未发生相关预警情形。
                    §5 托管人报告
  本报告期内,中国国际金融股份有限公司(以下称“本托管人”)在对本基金的托管
过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有
关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的
规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理
人存在损害基金份额持有人利益的重大违规行为。
  本报告中的财务指标、净值表现、利润分配、财务会计报告(注:财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准
确和完整。
                     §6 审计报告
财务报表是否经过审计      是
审计意见类型          标准无保留意见
审计报告编号          德师报(审)字(23)第P00272号
                    第 16 页,共 129 页
               西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
审计报告标题       审计报告
             西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金全
审计报告收件人
             体持有人
             我们审计了西藏东财中证500指数型发起式证券
             投资基金的财务报表,包括2022年12月31日的资
             产负债表,2022年度的利润表、净资产(基金净
             值)变动表以及相关财务报表附注。我们认为,
             后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计
审计意见
             准则以及中国证券监督管理委员会发布的关于
             基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了
             西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金20
             成果和基金净值变动情况。
             我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
             了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
             表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
             则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
形成审计意见的基础
             则,我们独立于西藏东财中证500指数型发起式
             证券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责
             任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适
             当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项         无
其他事项         无
             西藏东财基金管理有限公司(以下简称“基金管
             理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括
             西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金年
             度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们
             的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不
其他信息         涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形
             式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我
             们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其
             他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了
             解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大
             错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其
            第 17 页,共 129 页
                     西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                   他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在
                   这方面,我们无任何事项需要报告。
                   基金管理人管理层负责按照企业会计准则以及
                   中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业
                   实务操作的有关规定编制财务报表,使其实现公
                   允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,
                   以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
                   重大错报。在编制财务报表时,基金管理人管理
                   层负责评估西藏东财中证500指数型发起式证券
管理层和治理层对财务报表的责任
                   投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关
                   的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非
                   基金管理人管理层计划清算西藏东财中证500指
                   数型发起式证券投资基金、终止运营或别无其他
                   现实的选择。基金管理人治理层负责监督西藏东
                   财中证500指数型发起式证券投资基金的财务报
                   告过程。
                   我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
                   舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出
                   具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
                   的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计
                   在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
                   舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总
                   起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
                   出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按
                   照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职
注册会计师对财务报表审计的责任
                   业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以
                   下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致
                   的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序
                   以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,
                   作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
                   通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
                   制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
                   险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
                   险;(2)了解与审计相关的内部控制,以设计
                  第 18 页,共 129 页
                       西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效
                      性发表意见;(3)评价基金管理人管理层选用
                      会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露
                      的合理性;(4)对基金管理人管理层使用持续
                      经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的
                      审计证据,就可能导致对西藏东财中证500指数
                      型发起式证券投资基金持续经营能力产生重大
                      疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
                      结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定
                      性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
                      用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充
                      分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
                      于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的
                      事项或情况可能导致西藏东财中证500指数型发
                      起式证券投资基金不能持续经营;(5)评价财
                      务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,
                      并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                      我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时
                      间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟
                      通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
                      缺陷。
会计师事务所的名称             德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名              吴凌志、孔维婷
会计师事务所的地址             上海市黄浦区延安东路222号21楼
审计报告日期                2023-03-29
                    §7 年度财务报表
会计主体:西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金
报告截止日:2022年12月31日
                                             单位:人民币元
                               本期末           上年度末
      资产        附注号
                    第 19 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
资 产:
银行存款          7.4.7.1           12,681,656.06        15,478,533.78
结算备付金                                        -                   -
存出保证金                                        -                   -
交易性金融资产       7.4.7.2          214,549,149.48       273,513,444.68
其中:股票投资                        214,549,149.48       273,513,444.68
    基金投资                                     -                   -
    债券投资                                     -                   -
    资产支持证券投
                                             -                   -

    贵金属投资                                    -                   -
    其他投资                                     -                   -
衍生金融资产        7.4.7.3                        -                   -
买入返售金融资产      7.4.7.4                        -                   -
债权投资                                         -                   -
其中:债券投资                                      -                   -
    资产支持证券投
                                             -                   -

    其他投资                                     -                   -
其他债权投资                                       -                   -
其他权益工具投资                                     -                   -
应收清算款                                        -                   -
应收股利                                         -                   -
应收申购款                                33,847.77           53,988.64
递延所得税资产                                      -                   -
其他资产          7.4.7.5                 5,767.69            2,867.18
资产总计                           227,270,421.00       289,048,834.28
                               本期末                 上年度末
    负债和净资产    附注号
负 债:
短期借款                                         -                   -
                    第 20 页,共 129 页
                              西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
交易性金融负债                                             -                   -
衍生金融负债              7.4.7.3                         -                   -
卖出回购金融资产款                                           -                   -
应付清算款                                               -                   -
应付赎回款                                      144,253.67         825,755.51
应付管理人报酬                                     96,640.27         122,626.06
应付托管费                                        9,664.04           12,262.60
应付销售服务费                                     21,263.10           28,502.29
应付投资顾问费                                             -                   -
应交税费                                         1,359.01             455.61
应付利润                                                -                   -
递延所得税负债                                             -                   -
其他负债                7.4.7.6                265,412.84         148,951.81
负债合计                                       538,592.93        1,138,553.88
净资产:
实收基金                7.4.7.7          228,779,991.81        242,537,370.03
其他综合收益                                              -                   -
未分配利润               7.4.7.8           -2,048,163.74         45,372,910.37
净资产合计                                226,731,828.07        287,910,280.40
负债和净资产总计                             227,270,421.00        289,048,834.28
   注:报告截止日2022年12月31日,东财中证500A基金份额净值人民币0.9933元,基
金份额总额161,533,776.86份;东财中证500C基金份额净值人民币0.9856元,基金份额总
额67,246,214.95份。基金份额总额合计为228,779,991.81份。
会计主体:西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金
本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
                                                          单位:人民币元
                                                         上年度可比期间
                                           本期
          项目          附注号         2022年01月01日至2
                                                        金合同生效日)至2
                          第 21 页,共 129 页
                           西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
一、营业总收入                             -43,731,968.23     58,818,867.88
其中:存款利息收入           7.4.7.9               69,549.19      149,602.91
     债券利息收入                                        -               -
     资产支持证券利息收
                                                   -               -

     买入返售金融资产收
                                                   -               -

     证券出借利息收入                            282,073.45      220,042.59
     其他利息收入                                        -               -
其中:股票投资收益          7.4.7.10              369,425.15    34,946,682.57
     基金投资收益                                        -               -
     债券投资收益        7.4.7.11                        -               -
     资产支持证券投资收

     贵金属投资收益       7.4.7.13                        -               -
     衍生工具收益        7.4.7.14                        -               -
     股利收益          7.4.7.15             3,999,921.03    4,463,443.97
     以摊余成本计量的金
                                                   -               -
融资产终止确认产生的收益
     其他投资收益                                        -               -
以“-”号填列)
                                                   -               -
列)
列)
减:二、营业总支出                               1,789,089.71    3,411,496.24
                       第 22 页,共 129 页
                               西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
其中:卖出回购金融资产支
                                                          -                    -

三、利润总额(亏损总额以
                                         -45,521,057.94            55,407,371.64
“-”号填列)
减:所得税费用                                                   -                    -
四、净利润(净亏损以“-”号
                                         -45,521,057.94            55,407,371.64
填列)
五、其他综合收益的税后净
                                                          -                    -

六、综合收益总额                                 -45,521,057.94            55,407,371.64
会计主体:西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金
本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
                                                                   单位:人民币元
                                         本期
     项目                     2022年01月01日至2022年12月31日
             实收基金            其他综合收益               未分配利润             净资产合计
一、上期期末净
资产(基金净     242,537,370.03                    -     45,372,910.37   287,910,280.40
值)
加:会计政策变
                        -                    -                 -                -

    前期差错
                        -                    -                 -                -
更正
    其他                  -                    -                 -                -
                            第 23 页,共 129 页
                                 西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
二、本期期初净
资产(基金净      242,537,370.03                     -   45,372,910.37    287,910,280.40
值)
三、本期增减变
动额(减少以“-”    -13,757,378.22                    -   -47,421,074.11    -61,178,452.33
号填列)
(一)、综合收
                          -                    -   -45,521,057.94    -45,521,057.94
益总额
(二)、本期基
金份额交易产
生的基金净值       -13,757,378.22                    -    -1,900,016.17    -15,657,394.39
变动数(净值减
少以“-”号填列)
其中:1.基金申
购款
            -110,447,477.54                    -    -5,235,448.74   -115,682,926.28
赎回款
(三)、本期向
基金份额持有
人分配利润产
                          -                    -                -                 -
生的基金净值
变动(净值减少
以“-”号填列)
(四)、其他综
合收益结转留                    -                    -                -                 -
存收益
四、本期期末净
资产(基金净      228,779,991.81                     -    -2,048,163.74   226,731,828.07
值)
                                      上年度可比期间
     项目           2021年01月20日(基金合同生效日)至2021年12月31日
              实收基金            其他综合收益               未分配利润             净资产合计
一、上期期末净                   -                    -                -                 -
                              第 24 页,共 129 页
                                 西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
资产(基金净
值)
加:会计政策变
                          -                    -                -                 -

    前期差错
                          -                    -                -                 -
更正
    其他                    -                    -                -                 -
二、本期期初净
资产(基金净      405,219,850.31                     -                -   405,219,850.31
值)
三、本期增减变
动额(减少以“-”   -162,682,480.28                    -   45,372,910.37    -117,309,569.91
号填列)
(一)、综合收
                          -                    -   55,407,371.64     55,407,371.64
益总额
(二)、本期基
金份额交易产
生的基金净值      -162,682,480.28                    -   -10,034,461.27   -172,716,941.55
变动数(净值减
少以“-”号填列)
其中:1.基金申
购款
            -344,799,121.01                    -   -26,945,643.95   -371,744,764.96
赎回款
(三)、本期向
基金份额持有
人分配利润产
                          -                    -                -                 -
生的基金净值
变动(净值减少
以“-”号填列)
(四)、其他综
合收益结转留                    -                    -                -                 -
存收益
                              第 25 页,共 129 页
                                   西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
四、本期期末净
资产(基金净         242,537,370.03                    -   45,372,910.37   287,910,280.40
值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
沙福贵                        侯福岩                          陆文澄
—————————                  —————————                    —————————
基金管理人负责人                   主管会计工作负责人                    会计机构负责人
  西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人
西藏东财基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等法律法规以及《西藏东财中证500指数型发起式证券投资基
金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金
招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)证监许可[2020]3222号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式
基金,存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为405,219,850.31份,经德勤华
永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(21)第00018
号验资报告。经向中国证监会备案,基金合同于2021年1月20日正式生效。本基金的基
金管理人为西藏东财基金管理有限公司,基金托管人为中国国际金融股份有限公司。
  根据《西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金根据认
购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购
/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销
售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类基金
份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别
计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类
别基金份额总数。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                    《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为主要
投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其
他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证
券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(包括分离交易可转
                                第 26 页,共 129 页
                          西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证
券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
本基金股票资产投资比例为本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低
于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的
情形除外。本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税
后)×5%。
   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订
的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关
规定(统称“企业会计准则”)编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国
证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
   本财务报表以持续经营为基础编制。
   本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022
年度的经营成果和基金净值变动情况。
   本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。上年度可比期间为
   本基金以人民币为记账本位币。
   (1)金融资产的分类
   根据本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,本基金将所
持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产和以摊余成本计量的金融资产,暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产。
                       第 27 页,共 129 页
                     西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
  金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金
金额为基础的利息的支付,且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量
为目标,则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要
包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。
  不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外,其他以公允价值计量且
其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。
  (2)金融负债的分类
  本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债。
  其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
  本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式
购买或出售金融资产的,在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债,或者在交易
日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损
益;以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额;支
付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚
未领取的利息,单独确认为应收项目。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,公
允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计
量,发生减值或终止确认产生的利得或损失,计入当期损益。
  本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,本基金在每个估值日评估相关金融工具
的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增
加,本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;
若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本基金按照相当于该金融工具未
来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额,作
为减值损失或利得计入当期损益。
  本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金
额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用
                  第 28 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
风险显著增加的情形的,本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用
损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得
计入当期损益。
  本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表
日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始
确认后是否已显著增加。
  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上
几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬,但是未保留对该金融资产的控制,终止确认该金融资产。终止确认的
金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融
资产所有权上几乎所有风险和报酬,且保留了对该金融资产控制的,则按照其继续涉入
被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产,并相应确认相关负债。金融负债的
现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部
或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
  公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负
债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,
将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债
在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债
直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本
基金主要金融工具的估值原则如下:
  (1)对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;
估值日无市价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近
交易日的市价不能真实反映公允价值的,应对市价进行调整,确定公允价值。与上述投
资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技
术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针
对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
  (2)当投资品种不存在活跃市场,基金管理人估值委员会认为必要时,采用市场
参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术,确定投资品
种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
                    第 29 页,共 129 页
                           西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定
价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相
关的参数。
   (3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或
基金管理人估值委员会认为必要时,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因
素,对估值进行调整,确定公允价值。
   当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定
权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资
产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负
债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
   实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引
起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换
所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
   损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时,
相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实
现部分各自占基金净值的比例,损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准
金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入利润分配
(未分配利润)。
   (1)利息收入
   存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
   买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提。
   转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额
扣除适用情况下的相关税费后的净额,在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入
人未能按期归还产生的罚息,实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融
通证券出借业务利息收入。
   (2)投资收益
                        第 30 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
  股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交
易费用的差额确认。
  债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债
券利息收入在持有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额,逐日确认债券利息收入。贴息债视同
到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后,
逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的
债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
  资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收
入。资产支持证券利息收入在持有期内,按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算
的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时,其中属于
证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额,确认资产支持证券利息收入。买
卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支
持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。
  衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易
费用与税费后的差额确认。
  股利收入于除权(息)日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认,由上市
公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
  (3)公允价值变动收益
  公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的公允价值变动形成的利得或损失确认,并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资
收益。
  (4)信用减值损失
  本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认信用损失准
备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。
  (5)其他收入
  在本基金履行了基金合同中的履约义务,即在客户取得服务控制权时确认收入。
  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告
约定的费率和计算方法逐日确认。
  卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率在回购期内逐
日计提。
                     第 31 页,共 129 页
                       西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
   (1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配,具体分配方案以公告为准。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
   (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红。
   (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类
别基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
   (4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别
制定收益分配方案。本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。
   (5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
   本基金本报告期无外币交易。
   经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:
   (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
   (2)能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
   (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营
分部。
   本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
   (1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,
不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,根据《关于发布<
证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6号),
在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。
   (2)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)等情况,根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行
                    第 32 页,共 129 页
                           西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)相关规定,本基金根据情况决定使用
指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进
行估值。
   (3)根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季
度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),在上海证券交易所、
深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准
另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
   根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认计量》、《企业会计准则
第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37
号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)相关规定,以及财政部、中国银行
保险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会
计准则的通知》(财会[2020]22号),公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融
工具准则。本基金在编制本中期财务报表时已采用新金融工具准则,并采用准则允许的
实务简便方法,调整期初基金净值,2021年的比较数据将不作重述。
   于首次执行日,本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币0.00元,本
基金执行新金融工具准则的影响如下:
   原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金及应收利
息,金额分别为人民币15,478,533.78元、人民币0.00元及人民币2,867.18元。新金融工具
准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金及其他资产-应收利息。本
基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中,并反
映在银行存款、结算备付金及其他资产-应收利息等项目中,不单独列示应收利息项目。
新金融工具准则下,银行存款、结算备付金及其他资产-应收利息,金额分别为人民币
   原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易
性金融资产,金额为人民币273,513,444.68元,归属于交易性金融资产的应收利息金额为
人民币0.00元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工
具为交易性金融资产,金额为人民币273,513,444.68元。
   本基金自2022年7月1日起施行《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14
号),并按相关衔接规定进行了处理。
   本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。
                        第 33 页,共 129 页
                       西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
   本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。
   根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、
通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业
股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育
辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务
操作,主要税项列示如下:
   (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基
金买卖股票、债券免征增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发
生的资管产品运营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%
的征收率缴纳增值税。
   (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,
股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
   (3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司代扣代缴个人所得税;从公
开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息
红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%
计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所
得统一适用20%的税率计征个人所得税。
   (4)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,
受让方不再缴纳印花税。
   (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
                    第 34 页,共 129 页
                                 西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                                                                 单位:人民币元
                               本期末                          上年度末
项目
活期存款                                 5,582,853.69                  6,548,795.04
等于:本金                                5,581,568.38                  6,548,795.04
     加:应计利息                              1,285.31                             -
     减:坏账准备                                     -                             -
定期存款                                            -                             -
等于:本金                                           -                             -
     加:应计利息                                     -                             -
     减:坏账准备                                     -                             -
其中:存款期限1个月以
                                                -                             -

     存款期限1-3个
                                                -                             -
     月
     存款期限3个月
                                                -                             -
     以上
其他存款                                 7,098,802.37                  8,929,738.74
等于:本金                                7,097,810.85                  8,929,738.74
     加:应计利息                               991.52                              -
       合计                          12,681,656.06                  15,478,533.78
                                                                 单位:人民币元
                                           本期末
     项目                               2022年12月31日
                  成本             应计利息               公允价值         公允价值变动
股票           244,037,555.00                 -   214,549,149.48   -29,488,405.52
贵金属投资-金交
                          -                 -                -                -
所黄金合约
债    交易所市场                -                 -                -                -
券    银行间市场                -                 -                -                -
                              第 35 页,共 129 页
                                   西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
       合计                   -                -                -                -
资产支持证券                      -                -                -                -
基金                          -                -                -                -
其他                          -                -                -                -
     合计        244,037,555.00                -   214,549,149.48   -29,488,405.52
                                           上年度末
     项目                                 2021年12月31日
                   成本              应计利息            公允价值           公允价值变动
股票             254,519,916.15                -   273,513,444.68   18,993,528.53
贵金属投资-金交
                            -                -                -                -
所黄金合约
     交易所市场                  -                -                -                -

     银行间市场                  -                -                -                -

       合计                   -                -                -                -
资产支持证券                      -                -                -                -
基金                          -                -                -                -
其他                          -                -                -                -
     合计        254,519,916.15                -   273,513,444.68   18,993,528.53
    本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债余额。
    本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产余额。
    本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
                                                                  单位:人民币元
                                  本期末                        上年度末
        项目
                                第 36 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
应收利息                                   -                  2,867.18
其他应收款                           5,767.69                         -
待摊费用                                   -                         -
        合计                      5,767.69                  2,867.18
                                                    单位:人民币元
                          本期末                     上年度末
          项目
应付券商交易单元保证金                                -                     -
应付赎回费                                 3.40                  47.93
应付证券出借违约金                                  -                     -
应付交易费用                                     -                     -
其中:交易所市场                                   -                     -
      银行间市场                                -                     -
应付利息                                       -                     -
预提费用-审计费                        24,000.00                24,000.00
预提费用-信息披露费                     230,000.00              110,000.00
其他应付                            11,409.44                14,903.88
          合计                   265,412.84              148,951.81
                                                 金额单位:人民币元
                                           本期
          项目
     (东财中证500A)
                     基金份额(份)                      账面金额
上年度末                       171,939,440.28           171,939,440.28
本期申购                         59,896,104.57           59,896,104.57
本期赎回(以“-”号填列)               -70,301,767.99          -70,301,767.99
本期末                        161,533,776.86           161,533,776.86
                     第 37 页,共 129 页
                             西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                                                            金额单位:人民币元
                                                本期
          项目
      (东财中证500C)
                           基金份额(份)                          账面金额
上年度末                                 70,597,929.75            70,597,929.75
本期申购                                 36,793,994.75            36,793,994.75
本期赎回(以“-”号填列)                    -40,145,709.55               -40,145,709.55
本期末                                  67,246,214.95            67,246,214.95
   注:申购份额含红利再投、转换入份额;赎回份额含转换出份额。
                                                              单位:人民币元
       项目
                     已实现部分                未实现部分             未分配利润合计
   (东财中证500A)
本期期初                 22,227,472.12         10,163,191.12      32,390,663.24
本期利润                  2,316,743.71         -34,527,889.76     -32,211,146.05
本期基金份额交易产
                     -1,422,877.63            163,504.06       -1,259,373.57
生的变动数
其中:基金申购款              8,117,163.33          -5,736,271.73      2,380,891.60
      基金赎回款          -9,540,040.96          5,899,775.79       -3,640,265.17
本期已分配利润                          -                      -                  -
本期末                  23,121,338.20         -24,201,194.58      -1,079,856.38
                                                              单位:人民币元
       项目
                     已实现部分                未实现部分             未分配利润合计
   (东财中证500C)
本期期初                  8,815,337.61          4,166,909.52      12,982,247.13
本期利润                   644,132.40          -13,954,044.29     -13,309,911.89
本期基金份额交易产              -412,551.57           -228,091.03        -640,642.60
                          第 38 页,共 129 页
                          西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
生的变动数
其中:基金申购款          4,808,336.16              -3,853,795.19      954,540.97
      基金赎回款       -5,220,887.73             3,625,704.16     -1,595,183.57
本期已分配利润                       -                         -                -
本期末               9,046,918.44       -10,015,225.80            -968,307.36
                                                            单位:人民币元
                          本期                         上年度可比期间
         项目        2022年01月01日至               2021年01月20日(基金合同生效
活期存款利息收入                     45,260.18                           83,941.34
定期存款利息收入                                -                                -
其他存款利息收入                     24,289.01                           65,661.57
结算备付金利息收入                               -                                -
其他                                      -                                -
         合计                  69,549.19                         149,602.91
                                                            单位:人民币元
                          本期                         上年度可比期间
         项目        2022年01月01日至               2021年01月20日(基金合同生效
卖出股票成交总额                130,739,921.21                      322,593,164.23
减:卖出股票成本总额              129,951,883.91                      287,646,481.66
减:交易费用                      418,612.15                                   -
买卖股票差价收入                    369,425.15                       34,946,682.57
   本基金本报告期及上年度可比期间无证券出借差价收入。
                       第 39 页,共 129 页
                            西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
   本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
   本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
   本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
   本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
                                                       单位:人民币元
                              本期                 上年度可比期间
          项目            2022年01月01日至          2021年01月20日(基金合同生
股票投资产生的股利收益                   3,999,921.03               4,463,443.97
其中:证券出借权益补偿收入                  135,296.28                  68,205.85
基金投资产生的股利收益                               -                         -
          合计                  3,999,921.03               4,463,443.97
                                                       单位:人民币元
                         本期                     上年度可比期间
      项目名称          2022年01月01日至20       2021年01月20日(基金合同生效日)
——股票投资                  -48,481,934.05                  18,993,528.53
——债券投资                               -                              -
——资产支持证券投资                           -                              -
——贵金属投资                              -                              -
——其他                                 -                              -
                         第 40 页,共 129 页
                       西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
——权证投资                          -                              -
减:应税金融商品公允
价值变动产生的预估增                      -                              -
值税
       合计          -48,481,934.05                  18,993,528.53
                                                  单位:人民币元
                        本期                   上年度可比期间
         项目       2022年01月01日至           2021年01月20日(基金合同生效
基金赎回费收入                   13,804.60                   43,753.63
转换费收入                     15,192.40                     1,813.68
         合计               28,997.00                   45,567.31
   注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。
出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。
   本基金本报告期及上年度可比期间未发生信用减值损失。
                                                  单位:人民币元
                        本期                   上年度可比期间
         项目       2022年01月01日至           2021年01月20日(基金合同生效
审计费用                      24,000.00                   24,000.00
信息披露费                    120,000.00                  110,000.00
证券出借违约金                              -                         -
汇划手续费                       3,586.16                    7,051.18
指数使用费                     48,184.40                   65,259.89
开户费                                  -                   400.00
                    第 41 页,共 129 页
                             西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
交易费用                                       -              984,359.32
          合计                   195,770.56                1,191,070.39
   截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。
   截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。
          关联方名称                                与本基金的关系
                             基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
西藏东财基金管理有限公司
                             构
中国国际金融股份有限公司(“中金
                             基金托管人
公司”)
东方财富证券股份有限公司(“东财             基金管理人的股东、基金销售机构、基金证券
证券”)                         经纪商
上海天天基金销售有限公司(“天天             与管理人受同一实际控制人控制的公司、基金
基金”)                         销售机构
   注:本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化;下述关联
交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                                    金额单位:人民币元
                                                 上年度可比期间
                     本期
 关联方名                                           至2021年12月31日
   称                         占当期                               占当期
                  成交金额       股票成                成交金额           股票成
                             交总额                               交总额
                          第 42 页,共 129 页
                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                                    的比例                              的比例
东财证券               230,852,162.88   100.00%         849,670,074.96   100.00%
   本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
   本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
   本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
                                                          金额单位:人民币元
                                          本期
 关联方名                               占当期
                                                                     占期末应
   称                                佣金总
                  当期佣金                           期末应付佣金余额            付佣金总
                                    量的比
                                                                     额的比例
                                      例
东财证券                  223,976.66    100.00%                     -          -
                                     上年度可比期间
 关联方名                               占当期
                                                                     占期末应
   称                                佣金总
                  当期佣金                           期末应付佣金余额            付佣金总
                                    量的比
                                                                     额的比例
                                      例
东财证券                  556,079.72    100.00%                     -          -
   注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除证券公
司需承担的费用后的净额列示。
                                                              单位:人民币元
                                第 43 页,共 129 页
                                西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                                   本期
                                                      上年度可比期间
           项目                                    2021年01月20日(基金合同
                            至2022年12月31
                                                 生效日)至2021年12月31日
                                    日
当期发生的基金应支付的管理费                    1,204,609.88              1,631,497.55
其中:支付销售机构的客户维护费                    571,752.11                786,384.37
   注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提,逐日累计至每月
月末,按月支付。管理费的计算方法如下:
   H=E×0.50%÷当年天数
   H为每日应计提的基金管理费
   E为前一日的基金资产净值
                                                           单位:人民币元
                                 本期
                                                     上年度可比期间
           项目                                    2021年01月20日(基金合同生
                          至2022年12月31
                                                  效日)至2021年12月31日
                                  日
当期发生的基金应支付的托管费                    120,460.98                 163,149.77
   注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提,逐日累计至每月
月末,按月支付。托管费的计算方法如下:
   H=E×0.05%÷当年天数
   H为每日应计提的基金托管费
   E为前一日的基金资产净值
                                                           单位:人民币元
 获得销售                                 本期
 服务费的                2022年01月01日至2022年12月31日
 各关联方               当期发生的基金应支付的销售服务费
   名称         东财中证500A                东财中证500C              合计
西藏东财
基金管理
                          第 44 页,共 129 页
                                西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
有限公司
天天基金                     0.00              207,015.71         207,015.71
东财证券                     0.00               53,413.69          53,413.69
  合计                     0.00              261,145.91         261,145.91
 获得销售                              上年度可比期间
 服务费的         2021年01月20日(基金合同生效日)至2021年12月31日
 各关联方                   当期发生的基金应支付的销售服务费
  名称       东财中证500A                 东财中证500C                 合计
西藏东财
基金管理                     0.00                    0.00               0.00
有限公司
天天基金                     0.00              329,408.93         329,408.93
东财证券                     0.00               88,568.20          88,568.20
  合计                        -              417,977.13         417,977.13
  注:支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日C类基金份额对应的基金资产净
值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付给基金管理人,再由基金管理
人计算并支付给各基金销售机构。C类基金份额的销售服务费的计算方法如下:
  H=E×0.40%÷当年天数
  H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
  E为C类基金份额前一日的基金资产净值
  本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的银行间同业市场债券(含回
购)交易。
                                                            单位:人民币元
                                   本期
 关联方名                               期末证券出借业务余               期末应收利息余
         交易金额           利息收入
   称                                       额                   额
东财证券     5,453,118.00   3,844.43                        -                  -
                          第 45 页,共 129 页
                                          西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                                      上年度可比期间
 关联方名                                           期末证券出借业务余                   期末应收利息余
                   交易金额           利息收入
    称                                                     额                          额
东财证券                                                                    -                    -

                                                                             单位:人民币元
                                               本期
                                                                                             期
                                                                                             末
                                                                                     期末证     应
关联方     合约编         证券名     成交时       交易金      交易数  出借期                     利息收      券出借     收
                                                                   费率
名称       号           称       间         额       量(股) 限(天)                     入       业务余     利
                                                                                      额      息
                                                                                             余
                                                                                             额
东财证                  昆仑万    2022-11   111,67
券                      维        -21     5.00
                                        上年度可比期间
                                                                                             期
                                                                                             末
                                                                                     期末证     应
关联方     合约编         证券名     成交时       交易金      交易数  出借期                     利息收      券出借     收
                                                                   费率
名称       号           称       间         额       量(股) 限(天)                     入       业务余     利
                                                                                      额      息
                                                                                             余
                                                                                             额
东财证                  我武生    2021-07   352,83
券                      物        -29     0.00
东财证                  寒锐钴    2021-07   432,57
券                      业        -29     6.00
东财证                         2021-07   300,56
券                               -29     4.00
东财证                  普利制    2021-07   262,39
券                      药        -29     2.00
东财证     2021072      顺网科    2021-07   157,62    10,600   7.00      3.40%    104.21       -   -
                                      第 46 页,共 129 页
                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
券     9000005     技      -29     2.00
东财证             华宇软   2021-07   323,99
券                 件       -29     0.00
东财证             开山股   2021-07   123,01
券                 份       -29     8.00
东财证             掌趣科   2021-07   235,20
券                 技       -29     0.00
东财证             捷成股   2021-07   182,75
券                 份       -29     4.00
东财证             三聚环   2021-07   180,51
券                 保       -29     6.00
东财证             卫宁健   2021-07   552,04
券                 康       -29     8.00
东财证                   2021-07   424,39
券                         -29     4.00
东财证             国瓷材   2021-07   852,77
券                 料       -29     5.00
东财证             北京君   2021-07   410,95
券                 正       -23     6.00
东财证             卫宁健   2021-08   534,24
券                 康       -05     0.00
东财证             掌趣科   2021-08   214,20
券                 技       -05     0.00
东财证             开山股   2021-08   133,98
券                 份       -05     0.00
东财证             三聚环   2021-08   174,06
券                 保       -05     9.00
东财证             捷成股   2021-08   167,84
券                 份       -05     4.00
东财证             国瓷材   2021-08   895,12
券                 料       -05     5.00
东财证                   2021-08   344,19
券                         -05     0.00
东财证             我武生   2021-08   357,10
券                 物       -05     5.00
东财证   2021080   普利制   2021-08   272,71   5,800    7.00    3.40%   180.30   -   -
                                第 47 页,共 129 页
                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
券     5000101     药      -05     6.00
东财证             顺网科   2021-08   129,74
券                 技       -05     4.00
东财证                   2021-08   436,79
券                         -05     8.00
东财证             寒锐钴   2021-08   421,44
券                 业       -05     0.00
东财证             华宇软   2021-08   314,39
券                 件       -05     7.00
东财证                   2021-08   319,17
券                         -12     6.00
东财证             我武生   2021-08   346,27
券                 物       -12     5.00
东财证             普利制   2021-08   267,20
券                 药       -12     6.00
东财证             顺网科   2021-08   124,86
券                 技       -12     8.00
东财证                   2021-08   428,38
券                         -12     1.00
东财证             寒锐钴   2021-08   422,25
券                 业       -12     6.00
东财证             华宇软   2021-08   330,68
券                 件       -12     7.00
东财证             卫宁健   2021-08   518,28
券                 康       -12     7.00
东财证             掌趣科   2021-08   218,40
券                 技       -12     0.00
东财证             开山股   2021-08   130,15
券                 份       -12     2.00
东财证             三聚环   2021-08   178,36
券                 保       -12     7.00
东财证             捷成股   2021-08   196,38
券                 份       -12     6.00
东财证             国瓷材   2021-08   818,47
券                 料       -12     5.00
东财证   2021080   北京君   2021-08   452,14   2,800    14.00   2.70%   474.75   -   -
                                第 48 页,共 129 页
                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
券     6000077     正      -06     4.00
东财证                   2021-08   217,24
券                         -10     8.00
东财证                   2021-08   303,13
券                         -19     8.00
东财证             我武生   2021-08   335,95
券                 物       -19     8.00
东财证             普利制   2021-08   260,01
券                 药       -19     4.00
东财证             顺网科   2021-08   115,85
券                 技       -19     8.00
东财证                   2021-08   386,29
券                         -19     6.00
东财证             寒锐钴   2021-08   434,92
券                 业       -19     8.00
东财证             华宇软   2021-08   314,75
券                 件       -19     9.00
东财证             卫宁健   2021-08   507,15
券                 康       -19     7.00
东财证             掌趣科   2021-08   213,00
券                 技       -19     0.00
东财证             开山股   2021-08   120,75
券                 份       -19     6.00
东财证             三聚环   2021-08   190,34
券                 保       -19     0.00
东财证             捷成股   2021-08   205,33
券                 份       -19     2.00
东财证             国瓷材   2021-08   803,77
券                 料       -19     5.00
东财证             顺网科   2021-08   109,49
券                 技       -26     8.00
东财证                   2021-08   443,44
券                         -26     3.00
东财证             寒锐钴   2021-08   449,61
券                 业       -26     6.00
东财证   2021082   景嘉微   2021-08   400,71   3,300    7.00    3.40%   264.92   -   -
                                第 49 页,共 129 页
                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
券     6000141            -26     9.00
东财证             我武生   2021-08   308,82
券                 物       -26     6.00
东财证             普利制   2021-08   240,06
券                 药       -26     2.00
东财证             华宇软   2021-08   316,75
券                 件       -26     0.00
东财证             三聚环   2021-08   194,63
券                 保       -26     8.00
东财证             捷成股   2021-08   208,74
券                 份       -26     0.00
东财证             国瓷材   2021-08   807,62
券                 料       -26     5.00
东财证             卫宁健   2021-08   518,28
券                 康       -26     7.00
东财证             掌趣科   2021-08   219,00
券                 技       -26     0.00
东财证             开山股   2021-08   133,98
券                 份       -26     0.00
东财证             北京君   2021-08   434,81
券                 正       -20     2.00
东财证                   2021-08   186,00
券                         -24     0.00
东财证             顺网科   2021-09   114,16
券                 技       -02     2.00
东财证                   2021-09   436,79
券                         -02     8.00
东财证             寒锐钴   2021-09   426,62
券                 业       -02     4.00
东财证                   2021-09   369,07
券                         -02     2.00
东财证             我武生   2021-09   282,26
券                 物       -02     4.00
东财证             普利制   2021-09   230,20
券                 药       -02     2.00
东财证   2021090   华宇软   2021-09   201,45   18,100   7.00    3.40%   133.18   -   -
                                第 50 页,共 129 页
                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
券     2000121     件      -02     3.00
东财证             三聚环   2021-09   203,84
券                 保       -02     8.00
东财证             捷成股   2021-09   213,42
券                 份       -02     6.00
东财证             国瓷材   2021-09   777,35
券                 料       -02     0.00
东财证             卫宁健   2021-09   533,49
券                 康       -02     8.00
东财证             掌趣科   2021-09   222,00
券                 技       -02     0.00
东财证             开山股   2021-09   130,41
券                 份       -02     3.00
东财证             顺网科   2021-09   141,72
券                 技       -09     2.00
东财证                   2021-09   448,31
券                         -09     6.00
东财证             寒锐钴   2021-09   413,76
券                 业       -09     0.00
东财证                   2021-09   368,77
券                         -09     5.00
东财证             我武生   2021-09   298,16
券                 物       -09     7.00
东财证             普利制   2021-09   228,75
券                 药       -09     2.00
东财证             华宇软   2021-09   208,51
券                 件       -09     2.00
东财证             三聚环   2021-09   212,75
券                 保       -09     1.00
东财证             捷成股   2021-09   213,00
券                 份       -09     0.00
东财证             国瓷材   2021-09   741,30
券                 料       -09     0.00
东财证             卫宁健   2021-09   541,66
券                 康       -09     0.00
东财证   2021090   掌趣科   2021-09   247,80   60,000   7.00   3.40%   163.82   -   -
                                第 51 页,共 129 页
                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
券     9000156     技      -09     0.00
东财证             开山股   2021-09   137,46
券                 份       -09     0.00
东财证             北京君   2021-09   390,54
券                 正       -03     4.00
东财证                   2021-09   207,70
券                         -07     0.00
东财证             顺网科   2021-09   146,70
券                 技       -16     4.00
东财证                   2021-09   445,65
券                         -16     8.00
东财证             寒锐钴   2021-09   404,16
券                 业       -16     0.00
东财证                   2021-09   448,50
券                         -16     3.00
东财证             我武生   2021-09   284,20
券                 物       -16     2.00
东财证             普利制   2021-09   247,19
券                 药       -16     6.00
东财证             华宇软   2021-09   221,36
券                 件       -16     3.00
东财证             三聚环   2021-09   222,57
券                 保       -16     5.00
东财证             捷成股   2021-09   207,88
券                 份       -16     8.00
东财证             国瓷材   2021-09   712,42
券                 料       -16     5.00
东财证             卫宁健   2021-09   507,89
券                 康       -16     9.00
东财证             掌趣科   2021-09   245,40
券                 技       -16     0.00
东财证             开山股   2021-09   143,63
券                 份       -16     7.00
东财证             顺网科   2021-09   138,11
券                 技       -23     8.00
东财证   2021092   利亚德   2021-09   446,10   44,300   7.00    3.40%   294.92   -   -
                                第 52 页,共 129 页
                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
券     3000167            -23     1.00
东财证             寒锐钴   2021-09   399,84
券                 业       -23     0.00
东财证                   2021-09   425,96
券                         -23     4.00
东财证             我武生   2021-09   324,90
券                 物       -23     0.00
东财证             普利制   2021-09   262,21
券                 药       -23     8.00
东财证             华宇软   2021-09   209,96
券                 件       -23     0.00
东财证             三聚环   2021-09   229,32
券                 保       -23     9.00
东财证             捷成股   2021-09   204,48
券                 份       -23     0.00
东财证             国瓷材   2021-09   743,22
券                 料       -23     5.00
东财证             卫宁健   2021-09   527,93
券                 康       -23     3.00
东财证             掌趣科   2021-09   241,20
券                 技       -23     0.00
东财证             开山股   2021-09   150,94
券                 份       -23     5.00
东财证                   2021-09   194,06
券                         -22     0.00
东财证             迈克生   2021-09   233,03
券                 物       -27     7.00
东财证                   2021-10   187,73
券                         -08     6.00
东财证             迈克生   2021-10   235,54
券                 物       -11     8.00
东财证             我武生   2021-10   320,97
券                 物       -12     6.00
东财证             普利制   2021-10   265,10
券                 药       -12     0.00
东财证   2021101   顺网科   2021-10   125,24   10,100   14.00   3.40%   165.60   -   -
                                第 53 页,共 129 页
                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
券     2000008     技      -12     0.00
东财证             三聚环   2021-10   194,62
券                 保       -12     8.00
东财证             捷成股   2021-10   181,05
券                 份       -12     0.00
东财证             国瓷材   2021-10   725,28
券                 料       -12     1.00
东财证             卫宁健   2021-10   496,26
券                 康       -12     4.00
东财证             掌趣科   2021-10   220,80
券                 技       -12     0.00
东财证             开山股   2021-10   143,59
券                 份       -12     0.00
东财证                   2021-10   347,45
券                         -12     6.00
东财证             寒锐钴   2021-10   355,77
券                 业       -12     0.00
东财证                   2021-10   421,88
券                         -12     0.00
东财证             华宇软   2021-10   195,83
券                 件       -12     6.00
东财证                   2021-10   187,05
券                         -22     4.00
东财证             东方国   2021-10   133,20
券                 信       -25     0.00
东财证             迈克生   2021-10   220,23
券                 物       -25     9.00
东财证                   2021-10   426,24
券                         -26     0.00
东财证             我武生   2021-10   301,05
券                 物       -26     0.00
东财证             普利制   2021-10   253,93
券                 药       -26     5.00
东财证             顺网科   2021-10   131,90
券                 技       -26     6.00
东财证   2021102   利亚德   2021-10   408,31   42,400   14.00   3.40%   539.88   -   -
                                第 54 页,共 129 页
                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
券     6000126            -26     2.00
东财证             寒锐钴   2021-10   361,44
券                 业       -26     0.00
东财证             华宇软   2021-10   184,93
券                 件       -26     7.00
东财证             卫宁健   2021-10   443,22
券                 康       -26     0.00
东财证             掌趣科   2021-10   216,77
券                 技       -26     5.00
东财证             开山股   2021-10   149,56
券                 份       -26     6.00
东财证             三聚环   2021-10   176,40
券                 保       -26     0.00
东财证             捷成股   2021-10   173,38
券                 份       -26     2.00
东财证             国瓷材   2021-10   729,62
券                 料       -26     3.00
东财证                   2021-11   188,10
券                         -05     8.00
东财证             东方国   2021-11   141,75
券                 信       -08     0.00
东财证             迈克生   2021-11   224,61
券                 物       -08     3.00
东财证                   2021-11   578,62
券                         -09     4.00
东财证             我武生   2021-11   296,73
券                 物       -09     0.00
东财证             普利制   2021-11   275,16
券                 药       -09     5.00
东财证             顺网科   2021-11   158,06
券                 技       -09     5.00
东财证                   2021-11   429,93
券                         -09     6.00
东财证             寒锐钴   2021-11   362,02
券                 业       -09     5.00
东财证   2021110   华宇软   2021-11   198,77   17,300   14.00   3.40%   262.83   -   -
                                第 55 页,共 129 页
                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
券     9000170     件      -09     7.00
东财证             卫宁健   2021-11   496,26
券                 康       -09     4.00
东财证             掌趣科   2021-11   245,52
券                 技       -09     5.00
东财证             开山股   2021-11   150,72
券                 份       -09     8.00
东财证             三聚环   2021-11   190,51
券                 保       -09     2.00
东财证             捷成股   2021-11   196,38
券                 份       -09     6.00
东财证             国瓷材   2021-11   766,02                            1,012.8
券                 料       -09     9.00                                  6
东财证                   2021-11   206,95
券                         -19     6.00
东财证             东方国   2021-11   157,95
券                 信       -22     0.00
东财证             迈克生   2021-11   230,20
券                 物       -22     2.00
东财证             三聚环   2021-11   215,20
券                 保       -23     8.00
东财证             捷成股   2021-11   214,27
券                 份       -23     8.00
东财证             国瓷材   2021-11   723,11
券                 料       -23     0.00
东财证                   2021-11   652,80
券                         -23     0.00
东财证             我武生   2021-11   306,50
券                 物       -23     4.00
东财证             普利制   2021-11   287,59
券                 药       -23     5.00
东财证             顺网科   2021-11   154,22
券                 技       -23     7.00
东财证                   2021-11   460,88
券                         -23     8.00
东财证   2021112   寒锐钴   2021-11   367,87   4,500    14.00   3.40%    486.41   -   -
                                第 56 页,共 129 页
                                    西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
券     3000145     业      -23     5.00
东财证             华宇软   2021-11   202,58
券                 件       -23     3.00
东财证             卫宁健   2021-11   547,52
券                 康       -23     8.00
东财证             掌趣科   2021-11   240,92
券                 技       -23     5.00
东财证             开山股   2021-11   133,71
券                 份       -23     3.00
东财中证500A
                                                                           份额单位:份
                                                  本期               上年度可比期间
                项目
                                          日至2022年12            合同生效日)至2021年1
                                              月31日                     2月31日
基金合同生效日(2021年01月20日)持有
的基金份额
报告期初持有的基金份额                                10,000,458.38                           0.00
报告期间申购/买入总份额                                      899,361.45                       0.00
报告期间因拆分变动份额                                             0.00                       0.00
减:报告期间赎回/卖出总份额                                          0.00                       0.00
报告期末持有的基金份额                                10,899,819.83                  10,000,458.38
报告期末持有的基金份额占基金总份额比

东财中证500C
                                                                           份额单位:份
                                                  本期               上年度可比期间
                项目
                                          日至2022年12            合同生效日)至2021年1
                                              月31日                     2月31日
                                第 57 页,共 129 页
                             西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
基金合同生效日(2021年01月20日)持有
的基金份额
报告期初持有的基金份额                                  0.00                  0.00
报告期间申购/买入总份额                                 0.00                  0.00
报告期间因拆分变动份额                                  0.00                  0.00
减:报告期间赎回/卖出总份额                               0.00                  0.00
报告期末持有的基金份额                                  0.00                  0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比

    注:本基金基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有
关规定支付。
    本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
                                                            单位:人民币元
                                                 上年度可比期间
                     本期
关联方名                                    2021年01月20日(基金合同生效日)
    称                                           至2021年12月31日
         期末余额            当期利息收入            期末余额            当期利息收入
中金公司
-托管户
东财证券
-证券资      7,098,802.37      24,289.01      8,929,738.74       65,661.57
金户
    注:1、本基金的银行存款存放在托管人中金公司在招商银行股份有限公司开立的
托管账户中,本基金本报告期内无源自本基金托管人中金公司的银行存款及利息收入。
交易结算资金,按协议约定利率计息。
                                                          金额单位:人民币元
                          第 58 页,共 129 页
                                   西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                                     本期
                                                      基金在承销期内买入
 关联方名
            证券代码           证券名称      发行方式        数量(单位:张
   称                                                                   总金额
                                                     /股)
中金公司        002948        青岛银行      配股发行                     9,600       30,720.00
  注:本基金上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
  本基金本报告期及上年度可比期间未发生其他关联交易事项。
  本基金本报告期未进行利润分配。
                                                               金额单位:人民币元
              成功             流通             期末      数量        期末      期末
证券     证券             受限            认购
              认购             受限             估值      (单        成本      估值    备注
代码     名称             期             价格
               日             类型             单价      位:股) 总额           总额
                            科创
                            售
                            科创
                            售
                            科创
                            售
                                第 59 页,共 129 页
                                西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                             第 60 页,共 129 页
                                西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                         股限
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                             第 61 页,共 129 页
                                西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                             第 62 页,共 129 页
                                西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                         股限
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                             第 63 页,共 129 页
                                西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                             第 64 页,共 129 页
                                西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                         股限
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                         创业
                         售
                             第 65 页,共 129 页
                                           西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                                  创业
                                  售
                                  创业
                                  售
                                  创业
                                  售
                                  创业
                                  售
                                                                          金额单位:人民币元
                         期                复
 股     股    停      停     末        复       牌
 票     票    牌      牌     估        牌       开         数量       期末成本          期末估值            备
 代     名    日      原     值        日       盘      (股)           总额                总额        注
 码     称    期      因     单        期       单
                         价                价
                   重
       中    202    大              202
       份     6     停               0
                   牌
       新    202    重              202
       强    2-1    大              3-0               6,600    391,186.00    351,648.00      -
       联    2-3    事              1-1
                                        第 66 页,共 129 页
                               西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
             停
             牌
  注:本基金截至2022年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
  本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产
款余额。
  本基金本报告期末无因从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融
资产款余额。
                                                       金额单位:人民币元
                              出借到期           期末估值     数量(单      期末估值
  序号     证券代码     证券名称
                                 日            单价      位:股)        总额
                             月10日-20
                             月10日-20
                             月10日-20
                            第 67 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                     第 68 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月13日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                     第 69 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月13日-20
                      月13日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                     第 70 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      月13日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                     第 71 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月13日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                     第 72 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月13日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月13日-20
                     第 73 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月13日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月11日-20
                      月13日-20
                     第 74 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                     第 75 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                     第 76 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月13日-20
                     第 77 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                      月10日-20
                     第 78 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月13日-20
                      第 79 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                      第 80 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月13日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                      第 81 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                      第 82 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月13日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                      第 83 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                      第 84 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月13日-20
                       月10日-20
                      第 85 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                      第 86 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                       月13日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月16日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                      第 87 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月13日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月10日-20
                       月13日-20
                      第 88 页,共 129 页
                          西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                        月10日-20
  合计                                       4,277,100
   注:出借证券中如有其他流通受限的情况详见本报告“本基金持有的流通受限证券”
部分内容。
   本基金为指数基金,采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。本基金
按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。若因标的指数编制方法调整,或预期成份股及其权重发生变化(包
括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调
整,以更好地实现本基金的投资目标。
   本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了由董事会、合规审计委
员会、风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构
体系,并明确了相应风险管理职能。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基
金管理人建立了投资银行存款白名单,通过对存款银行的信用评估来控制银行存款信用
风险。
   本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成
证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小。
   本基金本报告期末未持有债券(上期末:同)。
   无。
                       第 89 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
   无。
   无。
   无。
   无。
   无。
   流动性风险是指开放式基金未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回
款项的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险,以及因
投资品种交易不活跃而出现的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理的价格变现投资。
   针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的
处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理
办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理,通过对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的
投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测
和分析。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,不存在具有重大流动性风险的投资
品种。
   截至本报告期末,本基金无重大流动性风险。
                     第 90 页,共 129 页
                                   西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
   本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款等。
                                                            单位:人民币元
 本期末
   日
 资产
银行存

交易性
金融资                   -             -           -   214,549,149.48   214,549,149.48

应收申
                      -             -           -       33,847.77        33,847.77
购款
其他资
                      -             -           -         5,767.69        5,767.69

资产总

 负债
应付赎
                      -             -           -      144,253.67       144,253.67
回款
应付管
理人报                   -             -           -       96,640.27        96,640.27

应付托
                      -             -           -         9,664.04        9,664.04
管费
应付销
售服务                   -             -           -       21,263.10        21,263.10

应交税
                      -             -           -         1,359.01        1,359.01

                             第 91 页,共 129 页
                                   西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
其他负
                      -             -           -      265,412.84       265,412.84

负债总
                      -             -           -      538,592.93       538,592.93

利率敏
感度缺        12,681,656.06            -           -   214,050,172.01   226,731,828.07

 上年度
   末
   日
 资产
银行存

交易性
金融资                   -             -           -   273,513,444.68   273,513,444.68

应收申
                      -             -           -       53,988.64        53,988.64
购款
其他资
                      -             -           -         2,867.18        2,867.18

资产总

 负债
应付赎
                      -             -           -      825,755.51       825,755.51
回款
应付管
理人报                   -             -           -      122,626.06       122,626.06

应付托
                      -             -           -       12,262.60        12,262.60
管费
应付销
售服务                   -             -           -       28,502.29        28,502.29

应交税
                      -             -           -          455.61            455.61

其他负
                      -             -           -      148,951.81       148,951.81

负债总
                      -             -           -     1,138,553.88     1,138,553.88

利率敏
感度缺        15,478,533.78            -           -   272,431,746.62   287,910,280.40

                             第 92 页,共 129 页
                                 西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
   注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合同约定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
   本基金本报告期末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(上期末:同)。
   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
   本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资,按照标的指数的成份
股及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整,通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地
对风险进行跟踪和控制。
                                                     金额单位:人民币元
                        本期末                        上年度末
                                     占基金                         占基金
    项目
                                     资产净                         资产净
                    公允价值                       公允价值
                                     值比例                         值比例
                                      (%)                         (%)
交易性金融资
产-股票投资
交易性金融资
                                 -        -                  -        -
产-基金投资
                             第 93 页,共 129 页
                             西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
交易性金融资
                             -        -                        -          -
产-债券投资
交易性金融资
产-贵金属投                       -        -                        -          -

衍生金融资产
                             -        -                        -          -
-权证投资
其他                           -        -                        -          -
     合计         214,549,149.48    94.63           273,513,444.68    95.00
 假设            除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                          对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单
                                          位:人民币元)
          相关风险变量的变动
                                 本期末                    上年度末
 分析
          业绩比较基准上升5%             11,262,967.59            13,824,407.21
          业绩比较基准下降5%             -11,262,967.59          -13,824,407.21
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定:
    第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价;
    第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入
值;
    第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                           单位:人民币元
     公允价值计量结果所属的层次                  本期末                    上年度末
                         第 94 页,共 129 页
                           西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
第一层次                               213,011,856.29       271,504,675.54
第二层次                                     811,107.00         713,623.07
第三层次                                     726,186.19        1,295,146.07
合计                                 214,549,149.48       273,513,444.68
  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次或第三层次。
                                                        单位:人民币元
                                          本期
      项目
                        交易性金融资产
                                                           合计
                 债券投资                股票投资
期初余额                -              1,295,146.07         1,295,146.07
当期购买                -                      -                 -
当期出售/结算             -                      -                 -
转入第三层次              -               690,919.32          690,919.32
转出第三层次              -              1,295,146.07         1,295,146.07
当期利得或损失总额           -                35,266.87           35,266.87
其中:计入损益的利得
                    -                35,266.87           35,266.87
或损失
      计入其他综合
                    -                      -                 -
收益的利得或损失
期末余额                -               726,186.19          726,186.19
                        第 95 页,共 129 页
                           西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期
损益的未实现利得或           -                35,266.87         35,266.87
损失的变动——公允
价值变动损益
                                   上年度可比同期
      项目
                        交易性金融资产
                                                         合计
                 债券投资                股票投资
期初余额                -                    -                 -
当期购买                -                    -                 -
当期出售/结算             -                    -                 -
转入第三层次              -               636,534.05        636,534.05
转出第三层次              -                    -                 -
当期利得或损失总额           -               658,612.02        658,612.02
其中:计入损益的利得
                    -               658,612.02        658,612.02
或损失
      计入其他综合
                    -                    -                 -
收益的利得或损失
期末余额                -              1,295,146.07       1,295,146.07
期末仍持有的第三层
次金融资产计入本期
损益的未实现利得或           -               658,612.02        658,612.02
损失的变动——公允
价值变动损益
                                                      单位:人民币元
                                             不可观察输入值
       本期末公允
 项目             采用的估值技术                      范围/加权平   与公允价值之间
           价值                    名称
                                              均值          的关系
                        第 96 页,共 129 页
                                西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
限售股                    平均价格亚式期       预期波       0.1891-2.47
票                      权模型           动率        56
                                                   不可观察输入值
        上年度末公
 项目                    采用的估值技术                 范围/加权平         与公允价值之间
         允价值                          名称
                                                   均值           的关系
限售股                    平均价格亚式期       预期波       0.3138-2.74
票                      权模型           动率        17
     于2022年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年12
月31日:无)。
     不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收款项和其他金融负
债,其公允价值和账面价值相若。
     截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
                             §8 投资组合报告
                                                            金额单位:人民币元
                                                             占基金总资产的比
序号                项目                          金额
                                                               例(%)
      其中:股票                               214,549,149.48              94.40
      其中:债券                                             -                 -
           资产支持证券                                       -                 -
                             第 97 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
      其中:买断式回购的买入返售金
                                                  -            -
      融资产
     注:本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为27,969,291.00元,占基
金资产净值的比例为12.34%。
代码     行业类别          公允价值(元)                      占基金资产净值比例(%)
 A     农、林、牧、渔业                 2,041,508.80                 0.90
 B     采矿业                      9,360,425.95                 4.13
 C     制造业                    129,884,684.29                57.29
       电力、热力、燃气及水生
 D                              7,144,961.10                 3.15
       产和供应业
 E     建筑业                      1,895,176.00                 0.84
 F     批发和零售业                   9,068,629.00                 4.00
 G     交通运输、仓储和邮政业              4,758,204.00                 2.10
 H     住宿和餐饮业                     558,967.20                 0.25
       信息传输、软件和信息技
 I                             15,263,630.11                 6.73
       术服务业
 J     金融业                     18,579,472.39                 8.19
 K     房地产业                     4,388,068.10                 1.94
 L     租赁和商务服务业                 2,487,308.00                 1.10
 M     科学研究和技术服务业               2,343,185.40                 1.03
       水利、环境和公共设施管
 N                              1,194,043.20                 0.53
       理业
       居民服务、修理和其他服
 O                                            -                    -
       务业
 P     教育                                     -                    -
                     第 98 页,共 129 页
                      西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
 Q   卫生和社会工作                    422,184.00                0.19
 R   文化、体育和娱乐业                2,823,889.00                1.25
 S   综合                       1,276,342.00                0.56
     合计                     213,490,678.54               94.16
代码   行业类别          公允价值(元)                      占基金资产净值比例(%)
 A   农、林、牧、渔业                               -                -
 B   采矿业                                    -                -
 C   制造业                        789,096.38                0.35
     电力、热力、燃气及水生
 D                                          -                -
     产和供应业
 E   建筑业                                    -                -
 F   批发和零售业                         11,014.08             0.00
 G   交通运输、仓储和邮政业                      328.00              0.00
 H   住宿和餐饮业                                 -                -
     信息传输、软件和信息技
 I                              138,449.92                0.06
     术服务业
 J   金融业                               35.70              0.00
 K   房地产业                                   -                -
 L   租赁和商务服务业                               -                -
 M   科学研究和技术服务业                     30,743.43             0.01
     水利、环境和公共设施管
 N                                  63,131.09             0.03
     理业
     居民服务、修理和其他服
 O                                          -                -
     务业
 P   教育                                     -                -
 Q   卫生和社会工作                        20,067.84             0.01
 R   文化、体育和娱乐业                       5,604.50             0.00
 S   综合                                     -                -
     合计                       1,058,470.94                0.47
                   第 99 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
                                                  金额单位:人民币元
                                                          占基金资产
序号     股票代码    股票名称        数量(股)          公允价值(元)         净值比例
                                                           (%)
                      第 100 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                     第 101 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                     第 102 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 103 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 104 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 105 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 106 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 107 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 108 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 109 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 110 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 111 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 112 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 113 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 114 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                      第 115 页,共 129 页
                            西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                                                    金额单位:人民币元
序                                                           占基金资产净
       股票代码       股票名称       数量(股)           公允价值(元)
号                                                           值比例(%)
                         第 116 页,共 129 页
                      西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                   第 117 页,共 129 页
                      西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                   第 118 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
                                                 金额单位:人民币元
                                               占期初基金资产净值比例
序号    股票代码     股票名称    本期累计买入金额
                                                    (%)
     注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。
                                                 金额单位:人民币元
                                               占期初基金资产净值比例
序号    股票代码     股票名称    本期累计卖出金额
                                                    (%)
                      第 119 页,共 129 页
                         西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
     注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。
                                               单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                   119,469,522.76
卖出股票收入(成交)总额                                   130,739,921.21
     注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交
易费用。
     本基金本报告期末未持有债券。
     本基金本报告期末未持有债券。
                      第 120 页,共 129 页
                       西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     本基金本报告期末未持有贵金属投资。
     本基金本报告期末未持有权证。
     本基金本报告期末未持有股指期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
     本基金本报告期末未持有国债期货。
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
                                             单位:人民币元
序号            名称                       金额
                    第 121 页,共 129 页
                          西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
                                                金额单位:人民币元
序                      流通受限部分的             占基金资产净       流通受限情
      股票代码      股票名称
号                         公允价值              值比例(%)       况说明
                                                        转融通证券
                                                             出借
                                                        转融通证券
                                                             出借
                                                        转融通证券
                                                             出借
                                                        转融通证券
                                                             出借
                                                        转融通证券
                                                             出借
                                                金额单位:人民币元
序                      流通受限部分的             占基金资产净       流通受限情
      股票代码      股票名称
号                        公允价值              值比例(%)        况说明
                                                        科创板新股
                                                           限售
                                                        科创板新股
                                                           限售
                       第 122 页,共 129 页
                                   西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                              §9 基金份额持有人信息
                                                                        份额单位:份
       持                                          持有人结构
       有                           机构投资者                            个人投资者
份额     人     户均持有的
                                               占总
级别     户      基金份额                                                               占总份
                               持有份额            份额             持有份额
       数                                                                         额比例
                                               比例
      (户)
东财
中证5               15,827.33    11,089,842.54   6.87%        150,443,934.32       93.13%
东财
中证5               12,719.16     7,430,606.70                 59,815,608.25       88.95%
合计                15,541.06    18,520,449.24   8.10%        210,259,542.57       91.90%
                                               持有份额总数                占基金总份额比
           项目                  份额级别
                                                  (份)                        例
                              东财中证500
                              A
基金管理人所有从业人员持
                              东财中证500
有本基金                                                       63.94                 0.00%
                              C
                              合计                         9,084.01                0.00%
                                                         持有基金份额总量的数量区
             项目                      份额级别
                                                                    间(万份)
                                第 123 页,共 129 页
                              西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
本公司高级管理人员、基金投资             东财中证500A                                   0~10
和研究部门负责人持有本开放式             东财中证500C                                      0
基金                         合计                                         0~10
                           东财中证500A                                      0
本基金基金经理持有本开放式基
                           东财中证500C                                      0

                           合计                                            0
                          持有份额                       发起份额        发起份额
项目       持有份额总数           占基金总       发起份额总数          占基金总        承诺持有
                          份额比例                       份额比例        期限
基金管理人固
有资金
基金管理人高
级管理人员
基金经理等人

基金管理人股

其他       0.00             0.00%      0.00            0.00%       -
合计       10,908,784.92    4.77%      10,000,458.38   4.37%       3年
    注:仅基金管理人固有资金持有发起份额。
                         §10 开放式基金份额变动
                                                                     单位:份
                                东财中证500A               东财中证500C
基金合同生效日(2021年01月20
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                        171,939,440.28            70,597,929.75
本报告期基金总申购份额                          59,896,104.57            36,793,994.75
减:本报告期基金总赎回份额                        70,301,767.99            40,145,709.55
本报告期基金拆分变动份额                                     -                        -
                           第 124 页,共 129 页
                       西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
本报告期期末基金份额总额                 161,533,776.86   67,246,214.95
  注:申购份额含红利再投、转换入份额;赎回份额含转换出份额。
                   §11 重大事件揭示
  本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
  基金管理人:报告期内基金管理人无重大人事变动。
  基金托管人:报告期内,不涉及基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
  本报告期内,本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。
  本报告期内,本基金投资策略未发生重大改变。
  自本基金合同生效日起至本报告期末,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为
本基金进行审计。本报告期内应支付审计费24,000.00元。
  本报告期内基金管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。
  本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
                                            金额单位:人民币元
 券商   交      股票交易                     应支付该券商的佣金    备
 名称   易   成交金额      占当期股               佣金     占当期佣      注
                    第 125 页,共 129 页
                        西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
       单               票成交总                   金总量的
       元               额的比例                    比例
       数
       量
东财
证券
  注:本基金采用证券公司交易结算模式,可豁免单个券商的交易佣金比例限制。
  无。
 序号           公告事项              法定披露方式        法定披露日期
       西藏东财基金管理有限公司
       关于旗下基金参与中信证
       券、中信证券华南、中信证
       券山东及中信期货认购、申
       购(含定期定额投资)费率优
       惠活动的公告
       西藏东财中证500指数型发
       四季度报告
       西藏东财基金管理有限公司
       户身份信息的公告
       西藏东财基金管理有限公司
       等级评价结果的公告
       西藏东财基金管理有限公司
       关于旗下基金参与蚂蚁(杭
       申购(含定期定额投资)费率
       优惠活动的公告
                     第 126 页,共 129 页
                      西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
     下权益类公募基金相关事宜
     的公告
     西藏东财基金管理有限公司
     关于旗下基金参与上海联泰
     购(含定期定额投资)费率优
     惠活动的公告
     西藏东财中证500指数型发
     度报告
     西藏东财基金管理有限公司
     关于旗下基金参与北京雪球
     购(含定期定额投资)费率优
     惠活动的公告
     西藏东财中证500指数型发
     一季度报告
     西藏东财基金管理有限公司
     关于调整旗下部分基金持有
     “神火股份”股票估值方法的
     公告
     西藏东财基金管理有限公司
     关于旗下基金参与浙江同花
     申购(含定期定额投资)费率
     优惠活动的公告
     西藏东财基金管理有限公司
     户身份信息的公告
     西藏东财中证500指数型发
     二季度报告
                  第 127 页,共 129 页
                       西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
      关于旗下基金参与相关销售
      机构认购、申购(含定期定额
      投资)费率优惠活动的公告
      西藏东财中证500指数型发
      期报告
      西藏东财基金管理有限公司
      户身份信息的公告
      西藏东财中证500指数型发
      三季度报告
      西藏东财基金管理有限公司
      告
      西藏东财基金管理有限公司
      关于旗下基金参与京东肯特
      申购(含定期定额投资)费率
      优惠活动的公告
      西藏东财基金管理有限公司
      户身份信息的公告
      西藏东财中证500指数型发
      书更新
      西藏东财中证500指数型发
      资料概要更新
               §12 影响投资者决策的其他重要信息
  本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
                    第 128 页,共 129 页
                      西藏东财中证 500 指数型发起式证券投资基金 2022 年年度报告
  本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
  一、中国证监会准予西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金募集注册的文件
  二、《西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》
  三、《西藏东财中证500指数型发起式证券投资基金托管协议》
  四、法律意见书
  五、基金管理人业务资格批件、营业执照
  六、基金托管人业务资格批件、营业执照
  七、中国证监会要求的其他文件
  基金管理人或基金托管人办公场所。
  投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。
                                    西藏东财基金管理有限公司
                                     二〇二三年三月二十九日
                  第 129 页,共 129 页

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示神火股份盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-