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鹏华金元宝货币: 鹏华金元宝货币市场基金2022年年度报告

证券之星 2023-03-30 00:00:00
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鹏华金元宝货币市场基金
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2023 年 3 月 30 日
                                                鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 03 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”
的审计报告。
  本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
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                          §2 基金简介
基金名称           鹏华金元宝货币市场基金
基金简称           鹏华金元宝货币
基金主代码          004776
基金运作方式         契约型开放式
基金合同生效日        2017 年 6 月 16 日
基金管理人          鹏华基金管理有限公司
基金托管人          中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额     58,175,886,508.43 份
基金合同存续期        不定期
投资目标              在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基
                  准的投资收益率。
投资策略              本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观
                  经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市
                  场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动
                  性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。 1、久
                  期策略 结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确
                  定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适
                  当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适
                  当缩短投资品种的平均期限。 2、类属配置策略 在保证流动性的
                  前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、
                  市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比
                  例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品
                  种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品
                  种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨
                  期限套利等。 4、现金管理策略 本基金作为现金管理工具,具有
                  较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎
                  回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭
                  配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础
                  上争取较高收益。
业绩比较基准            活期存款利率(税后)
风险收益特征            本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预
                  期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
注:无。
       项目                  基金管理人                   基金托管人
名称               鹏华基金管理有限公司                中国建设银行股份有限公司
信息披露    姓名       高永杰                       王小飞
负责人     联系电话     0755-81395402             021-60637103
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           电子邮箱         xxpl@phfund.com.cn                wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话                  4006788999                        021-60637228
传真                      0755-82021126                     021-60635778
注册地址                    深圳市福田区福华三路 168 号深                 北京市西城区金融大街 25 号
                        圳国际商会中心第 43 楼
办公地址                    深圳市福田区福华三路 168 号深                 北京市西城区闹市口大街 1 号院
                        圳国际商会中心第 43 楼                     1 号楼
邮政编码                    518048                            100033
法定代表人                   何如                                田国立
本基金选定的信息披露报纸名称                         《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
                                       深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43
基金年度报告备置地点
                                       层鹏华基金管理有限公司
     项目                  名称                                   办公地址
             普华永道中天会计师事务所                    中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
会计师事务所
             (特殊普通合伙)                        楼
                                             深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中
注册登记机构       鹏华基金管理有限公司
                                             心第 43 层
            §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                                   金额单位:人民币元
数据和指标
本期已实现
收益
本期利润               1,477,054,995.85           1,491,866,471.84           1,190,146,733.50
本期净值收
益率
数据和指标
期末基金资
产净值
期末基金份
额净值
期末指标
累计净值收
益率
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
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扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
由于货币市场基金采用按实际利率计算账面价值加以影子定价和偏离度控制的模式核算,因此,
公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的转换费等)
                                           ,
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)表中的“期末”均指报告期最后一日,即 12 月 31 日,无论该日是否为开放日或交易所的交
易日。
(4)基金收益分配按日结转份额。
                                             业绩比较
                        份额净值      业绩比较
          份额净值                               基准收益
  阶段                    收益率标      基准收益                 ①-③        ②-④
          收益率①                               率标准差
                        准差②        率③
                                              ④
 过去三个月       0.4916%    0.0006%    0.0882%   0.0000%    0.4034%   0.0006%
 过去六个月       0.9736%    0.0006%    0.1764%   0.0000%    0.7972%   0.0006%
 过去一年        2.1185%    0.0008%    0.3500%   0.0000%    1.7685%   0.0008%
 过去三年        7.3299%    0.0010%    1.0510%   0.0000%    6.2789%   0.0010%
 过去五年        14.7224%   0.0019%    1.7510%   0.0000%   12.9714%   0.0019%
自基金合同生效
  起至今
注:业绩比较基准=活期存款利率(税后),本基金收益分配是按日结转份额
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收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2017 年 06 月 16 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例
已达到基金合同中规定的各项比例。
注:合同生效当年按照实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
注:无。
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                                                                    单位:人民币元
         已按再投资形式          直接通过应付
                                            应付利润             年度利润
年度                        赎回款转出金额                                           备注
                                            本年变动             分配合计
          转实收基金
合计                                   -      4,546,814.19                   -
                                 §4 管理人报告
   鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日,业务范围包括基金募集、基金销售、资产
管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末,公司股东由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon               Capital SGR   S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有
限公司组成,公司性质为中外合资企业,公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期末,公
司管理资产总规模达到 11137.97 亿元,284 只公募基金、13 只全国社保投资组合、6 只基本养老
保险投资组合。经过 20 余年投资管理基金,在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
                  任本基金的基金经理
                    (助理)期限           证券从
姓名        职务                                                   说明
                                     业年限
                  任职日期       离任日期
                                             叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士,
                                             行,从事本外币资金管理相关工作;2014
                                             年 1 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事
                                             货币基金管理工作,现担任现金投资部总
                                             经理、基金经理。2014 年 02 月至今担任
叶 朝               2017-06-
         基金经理                -       14 年    鹏华增值宝货币市场基金基金经理,2015
明                 16
                                             年 01 月至今担任鹏华安盈宝货币市场基
                                             金基金经理,2015 年 07 月至今担任鹏华添
                                             利宝货币市场基金基金经理,2016 年 01 月
                                             至今担任鹏华添利交易型货币市场基金基
                                             金经理,2017 年 05 月至 2021 年 08 月担任
                                             鹏华聚财通货币市场基金基金经理,2017
                                  第 9 页 共 63 页
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                                        年 06 月至 2021 年 08 月担任鹏华盈余宝货
                                        币市场基金基金经理,2017 年 06 月至今担
                                        任鹏华金元宝货币市场基金基金经
                                        理,2018 年 08 月至 2021 年 08 月担任鹏华
                                        弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经
                                        理,2018 年 09 月至 2021 年 08 月担任鹏华
                                        兴鑫宝货币市场基金基金经理,2018 年 09
                                        月至 2021 年 08 月担任鹏华货币市场证券
                                        投资基金基金经理,2018 年 11 月至 2021
                                        年 08 月担任鹏华弘泽灵活配置混合型证
                                        券投资基金基金经理,2018 年 12 月至 2021
                                        年 10 月担任鹏华弘康灵活配置混合型证
                                        券投资基金基金经理,2019 年 08 月至今担
                                        任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基
                                        金经理,2019 年 10 月至今担任鹏华稳利短
                                        债债券型证券投资基金基金经理,2020 年
                                        月定期开放债券型证券投资基金基金经
                                        理,2021 年 07 月至今担任鹏华稳泰 30 天
                                        滚动持有债券型证券投资基金基金经
                                        理,2021 年 12 月至今担任鹏华稳瑞中短债
                                        债券型证券投资基金基金经理,2021 年 12
                                        月至今担任鹏华中证同业存单 AAA 指数 7
                                        天持有期证券投资基金基金经理,2021 年
                                        券型证券投资基金基金经理,2022 年 01 月
                                        至今担任鹏华 0-5 年利率债债券型发起式
                                        证券投资基金基金经理,2022 年 01 月至今
                                        担任鹏华中证 0-4 年期地方政府债交易型
                                        开放式指数证券投资基金基金经理,2022
                                        年 01 月至今担任鹏华中证 5 年期地方政府
                                        债交易型开放式指数证券投资基金基金经
                                        理,2022 年 01 月至今担任鹏华中债 3-5 年
                                        国开行债券指数证券投资基金基金经
                                        理,2022 年 01 月至今担任鹏华中债 1-3 年
                                        农发行债券指数证券投资基金基金经
                                        理,2022 年 12 月至今担任鹏华弘安灵活配
                                        置混合型证券投资基金基金经理,叶朝明
                                        先生具备基金从业资格。本报告期内本基
                                        金基金经理未发生变动。
                                        胡哲妮女士,国籍中国,金融硕士,5 年
                                        证券从业经验。2017 年 07 月加盟鹏华基
胡 哲          2021-07-
      基金经理              -      5年       金管理有限公司,历任固定收益部助理债
妮            29
                                        券研究员、债券研究员,现金投资部高级
                                        债券研究员、基金经理助理,现担任现金
                            第 10 页 共 63 页
                                       鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
                                投资部基金经理。2021 年 06 月至今担任
                                鹏华添利宝货币市场基金基金经理,2021
                                年 07 月至今担任鹏华金元宝货币市场基
                                金基金经理,2021 年 07 月至今担任鹏华添
                                利交易型货币市场基金基金经理,2021 年
                                女士具备基金从业资格。本报告期内本基
                                金基金经理未发生变动。
注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,
任职日期为基金合同生效日。
注:无。
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
  本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《鹏华基金管
理有限公司公平交易管理规定》,将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、养老组合、
特定客户资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动均纳入公平交易管理,在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动,
建立对公平交易的执行、监督及审核流程,严禁在不同投资组合之间进行利益输送。
  在投资研究环节:1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”,确保各投资
组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司严格按
照《股票库管理规定》、
          《信用债券投资与风险控制管理规定》,执行股票及信用产品出入库及日常
维护工作,确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据;3、在公司股票库基础
上,各涉及股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原
                    第 11 页 共 63 页
                                     鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
则分别建立资产组合股票库,基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建
具体的投资组合;4、严格执行投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理
等各主体的职责和权限划分,合理确定基金经理的投资权限,超过投资权限的操作,应严格履行
审批程序。
  在交易执行环节:1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成,集中交易室
负责建立和执行交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;2、针对交易所公开竞
价交易,集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序,交易系统则自动启用公平交易
功能,由系统按照“未委托数量”     的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配;如果相关基
金经理坚持以不同的价格进行交易,且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求
时,交易系统自动按照“价格优先”     原则进行委托;当市场价格同时满足多个资产组合的指令
价格要求时,则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式,进行公平委托和交易量
分配;3、银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》
和《固定收益投资管理流程》的规定执行;银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行
的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、
比例分配的原则对交易结果进行分配;4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新
股申购流程》、《固定收益投资管理流程》 和《非公开定向增发流程》的规定执行,对新股和新
债申购方案和分配过程进行审核和监控。
  在交易监控、分析与评估环节:1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理,杜绝利益输送、
不公平交易等违规交易行为,防范日常交易风险,公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和
评估措施机制;所监控的交易包括但不限于:交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和
交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、
债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等;2、将公平交易作
为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容,发现的异常情况由投资监察员进行分
析;3、风控管理部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》,内容包括关注类
交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析。
  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下(日内、3 日内、5 日内)的同向交
易价差进行专项分析,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
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                                         鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
  本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
响,经济下行压力较大,四季度,防疫措施进一步优化、地产支持政策陆续出台,疫情冲击过程
中,实际经济活动仍然受到影响,但经济预期转好。分结构来看,固定资产投资增速年内走弱,
其中房地产投资增速构成拖累,基建投资增速形成支撑,制造业投资增速小幅走弱。消费表现较
为疲弱,全年累计增速转负,出口增速下行。金融数据方面,财政发力前置的背景下,社融前三
季度较为稳定,四季度增速有所下滑。企业中长期贷款需求较好,但居民贷款意愿弱,存款意愿
偏强,二季度起社融与 M2 出现倒挂现象。通胀方面,内需疲弱,核心 CPI 处于低位,PPI 下行,
四季度 PPI 转负。海外方面,美国通胀读数偏高,美联储快速加息,年内加息幅度为 425bp,下
半年通胀开始有所回落,但核心 CPI 仍维持在较高水平。人民币汇率先贬后升,整体宽幅震荡。
  国内政策方面,积极的财政政策强调提升效能,稳健的货币政策注重灵活适度。财政部门二
季度开始实施大规模留抵退税政策,其中央行上缴 1.1 万亿结存利润用于留抵退税,形成基础货
币投放,补充了银行的流动性。央行总量工具和结构性工具并举,两次调降政策利率共计 20bp,
两次下调存款准备金率共计 0.5 个百分点。结构性工具上,新增多项专项再贷款工具,体现精准
发力的政策取向。全年来看,一季度 DR007 基本围绕政策利率波动,二季度至三季度,资金面非
常宽松,DR007 中枢持续大幅低于 7 天逆回购利率。四季度开始资金波动加大,回购利率有所上
移。2022 年银行间 7 天回购利率全年均值为 1.95%,比 2021 年下降 38BP。债券市场方面,债券
收益率先下后上。全年来看,1 年期国开债收益率下行 8BP,1 年期 AAA 同业存单收益率下行 19bp,
努力提高组合收益。
  截至本报告期末,本报告期鹏华金元宝货币份额净值增长率为 2.1185%,同期业绩比较基准
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                                    鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
增长率为 0.3500%。
  展望 2023 年,防疫政策进一步优化以后,经济可能呈现温和复苏。消费有内生修复的动能,
基建投资将维持一定强度,房地产投资对经济的拖累将减小,受到海外经济走弱影响,出口增速
仍然面临下滑压力。通胀压力可控,国内货币政策前期保持了一定的前瞻性,财政政策也未有强
刺激,更加注重高质量发展,供需错配压力小于海外,预计核心通胀和服务价格温和上升,整体
可控。美国就业市场表现较为强劲,通胀数据虽然拐点已现,但核心通胀读数预计维持在较高水
平,美联储后续加息幅度和次数有限,但是可能较长时间保持较高的政策利率。国内经济前景改
善,人民币汇率预期稳定。国内货币政策以我为主,保持流动性合理充裕,根据经济复苏情况和
通胀情况进行相机抉择。货币市场利率方面,在经济温和复苏的过程中,央行将保持偏宽松的流
动性环境,资金利率中枢围绕政策利率波动。如果经济复苏较强劲,通胀读数超预期,可能出现
货币政策收紧的情形,资金利率抬升。
  基于以上分析,本组合 2023 年将积极把握市场机会,灵活运用久期策略和杠杆策略,在严控
风险的同时,力争增厚组合收益。
  本报告期内,基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作:
  公司根据法律法规、监管要求及业务发展需求,不断优化现有的标准化业务流程体系,强调
业务流程服务于加强风险防范和提升运营效率,通过信息技术手段持续提升业务操作的系统化程
度,并不断优化。
  报告期内,在基金募集和持续营销活动中,公司严格规范基金销售业务,按照《公开募集证
券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法律法
规各项要求,并督促销售部门做好投资者教育工作。
  报告期内,监察稽核部开展了对信息技术管理、投资相关流程、员工行为、反洗钱业务、子
公司管理和公司日常运作的定期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的
内部稽核,通过稽核发现提高了公司标准化操作流程手册的执行效力,优化了标准化操作流程手
册。报告期内,公司未发生重大风险事件。
  此外,在投资日常合规监控工作方面,公司根据法律法规和产品特点进一步完善了投资合规
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                                     鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
风控制度流程及投资监控系统,加强对投资限制的监控提示;持续完善公平交易、异常交易等监
测管控机制,在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日
常化的基础上,公司多次开展有关内幕交易、未公开信息等重要内容的合规培训,进一步强化全
体投研人员的合规意识。
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值
和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术。
  本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会,由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、
研究部门负责人、基金经理等成员组成,估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉
相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金
经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不参与日常估值的执行。
  基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值发生重大变化的,对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
  本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
  本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议,由其按约定提供相关参考数据。
  本基金在本报告期累计分配收益 1,477,054,995.85 元,利润分配金额、方式等符合相关法规
和本基金基金合同的规定。
  无。
  无。
                   §5 托管人报告
  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
                     第 15 页 共 63 页
                                    鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
责地履行了基金托管人应尽的义务。
  本报告期,本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基
金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进
行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。
报告期内,本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
                    §6 审计报告
财务报表是否经过审计      是
审计意见类型          标准无保留意见
审计报告编号          普华永道中天审字(2023)第 23821 号
审计报告标题          审计报告
审计报告收件人         鹏华金元宝货币市场基金全体基金份额持有人
                (一)我们审计的内容
                    我们审计了鹏华金元宝货币市场基金(以下简称“鹏华金
                元宝货币基金”)的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的资
                产负债表,2022 年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以
                及财务报表附注。
                    (二)我们的意见
审计意见                我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
                计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员
                会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以
                下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行
                业实务操作编制,公允反映了鹏华金元宝货币基金 2022 年
                动情况。
                我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
                审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
                步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的
形成审计意见的基础
                审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
                  按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于鹏华金
                元宝货币基金,并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项            无。
其他事项            无。
                    第 16 页 共 63 页
                                  鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
其他信息             无。
                 鹏华金元宝货币基金的基金管理人鹏华基金管理有限公司
                 (以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
                 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金
                 行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、
                 执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊
                 或错误导致的重大错报。
管理层和治理层对财务报表的责
                    在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估鹏华金

                 元宝货币基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项
                 (如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计
                 划清算鹏华金元宝货币基金、终止运营或别无其他现实的选
                 择。
                    基金管理人治理层负责监督鹏华金元宝货币基金的财务
                 报告过程。
                 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
                 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
                 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
                 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
                 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
                 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
                 为错报是重大的。
                   在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业
                 判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
                   (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大
                 错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充
                 分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊
                 可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
                 制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
                 发现由于错误导致的重大错报的风险。
注册会计师对财务报表审计的责
                   (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计

                 程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
                   (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和
                 作出会计估计及相关披露的合理性。
                   (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性
                 得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对鹏华
                 金元宝货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是
                 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
                 重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
                 用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应
                 当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获
                 得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致鹏华金元宝货
                 币基金不能持续经营。
                   (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
                 容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                   我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
                  第 17 页 共 63 页
                                                       鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
                          和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识
                          别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称                 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名                  单峰                          胡莲莲
会计师事务所的地址                 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
审计报告日期                    2023 年 3 月 27 日
                          §7 年度财务报表
会计主体:鹏华金元宝货币市场基金
报告截止日:2022 年 12 月 31 日
                                                                单位:人民币元
                                          本期末                    上年度末
        资 产              附注号
资 产:
银行存款                     7.4.7.1      16,192,632,986.39      18,859,145,268.20
结算备付金                                       63,709,588.79                      -
存出保证金                                           8,948.91                       -
交易性金融资产                  7.4.7.2      36,073,466,486.86      24,502,613,965.24
其中:股票投资                                                 -                      -
    基金投资                                                -                      -
    债券投资                              35,639,840,592.73      22,813,613,965.24
    资产支持证券投资                             433,625,894.13       1,689,000,000.00
    贵金属投资                                               -                      -
    其他投资                                                -                      -
衍生金融资产                   7.4.7.3                        -                      -
买入返售金融资产                 7.4.7.4      11,917,113,986.85      11,360,185,746.78
债权投资                     7.4.7.5                        -                      -
其中:债券投资                                                 -                      -
    资产支持证券投资                                            -                      -
    其他投资                                                -                      -
其他债权投资                   7.4.7.6                        -                      -
其他权益工具投资                 7.4.7.7                        -                      -
应收清算款                                                   -                      -
应收股利                                                    -                      -
应收申购款                                       35,720,658.01         3,090,789.41
递延所得税资产                                                 -                      -
其他资产                     7.4.7.8                        -       223,823,402.31
资产总计                                  64,282,652,655.81      54,948,859,171.94
                                          本期末                    上年度末
     负债和净资产              附注号
负 债:
                              第 18 页 共 63 页
                                                           鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
短期借款                                                         -                      -
交易性金融负债                                                      -                      -
衍生金融负债                   7.4.7.3                             -                      -
卖出回购金融资产款                                 6,086,300,927.75            7,635,572,496.53
应付清算款                                                        -                      -
应付赎回款                                                        -                      -
应付管理人报酬                                         7,850,525.62              7,257,425.02
应付托管费                                           2,616,841.88              2,419,141.69
应付销售服务费                                          523,368.39                 483,828.32
应付投资顾问费                                                      -                      -
应交税费                                             250,580.21                 214,930.12
应付利润                                            7,970,238.31              3,655,864.24
递延所得税负债                                                      -                      -
其他负债                     7.4.7.9                1,253,665.22              5,175,767.63
负债合计                                      6,106,766,147.38            7,654,779,453.55
净资产:
实收基金                     7.4.7.10        58,175,886,508.43           47,294,079,718.39
其他综合收益                   7.4.7.11                            -                      -
未分配利润                    7.4.7.12                            -                      -
净资产合计                                    58,175,886,508.43           47,294,079,718.39
负债和净资产总计                                 64,282,652,655.81           54,948,859,171.94
注: 报告截止日 2022 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 58,175,886,508.43
份。
会计主体:鹏华金元宝货币市场基金
本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                                                                        单位:人民币元
                                             本期                      上年度可比期间
       项 目            附注号           2022 年 1 月 1 日至 2022         2021 年 1 月 1 日至 2021
                                         年 12 月 31 日                  年 12 月 31 日
一、营业总收入                                  1,690,576,632.05             1,664,938,862.49
其中:存款利息收入            7.4.7.13              526,277,936.83               540,991,357.03
     债券利息收入                                              -              704,933,397.60
   资产支持证券利
                                                         -               27,628,318.18
息收入
   买入返售金融资
产收入
     证券出借利息收
                                                         -                          -

     其他利息收入                                              -                          -
                                第 19 页 共 63 页
                                                          鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
填列)
其中:股票投资收益            7.4.7.14                            -                    -
     基金投资收益                                              -                    -
     债券投资收益          7.4.7.15             675,558,132.94           15,168,314.45
   资产支持证券投
资收益
     贵金属投资收益         7.4.7.17                            -                    -
     衍生工具收益          7.4.7.18                            -                    -
     股利收益            7.4.7.19                            -                    -
   以摊余成本计量
的金融资产终止确认产                                               -                    -
生的收益
     其他投资收益                                              -                    -
失以“-”号填列)
                                                         -                    -
号填列)
号填列)
减:二、营业总支出                                 213,521,636.20          173,072,390.65
其中:卖出回购金融资产
支出
三、利润总额(亏损总额
以“-”号填列)
减:所得税费用                                                  -                    -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后
                                                         -                    -
净额
六、综合收益总额                                1,477,054,995.85        1,491,866,471.84
会计主体:鹏华金元宝货币市场基金
本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                                                                 单位:人民币元
                                 第 20 页 共 63 页
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                                           本期
 项目                          2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
            实收基金              其他综合收益              未分配利润            净资产合计
一、上期
期末净
资产(基
金净值)
加:会计
政策变                     -                -                  -                   -

   前
期差错                     -                -                  -                   -
更正
    其
                        -                -                  -                   -

二、本期
期初净
资产(基
金净值)
三、本期
增减变
动额(减     10,881,806,790.04               -                  -    10,881,806,790.04
少以“-”
号填列)
(一)、
综合收                     -                -   1,477,054,995.85     1,477,054,995.85
益总额
(二)、
本期基
金份额
交易产
生的基
金净值      10,881,806,790.04               -                  -    10,881,806,790.04
变动数
(净值
减少以
“-”号
填列)
其中:1.
基 金 申 101,554,810,357.40                 -                  -   101,554,810,357.40
购款
.基金赎    -90,673,003,567.36               -                  -   -90,673,003,567.36
回款
                                  第 21 页 共 63 页
                                                         鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
(三)、
本期向
基金份
额持有
人分配
利润产
                       -                -   -1,477,054,995.85   -1,477,054,995.85
生的基
金净值
变动(净
值减少
以“-”
号填列)
(四)、
其他综
合收益                    -                -                  -                   -
结转留
存收益
四、本期
期末净
资产(基
金净值)
                                      上年度可比期间
项目                          2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
           实收基金              其他综合收益              未分配利润            净资产合计
一、上期
期末净
资产(基
金净值)
加:会计
政策变                    -                -                  -                   -

   前
期差错                    -                -                  -                   -
更正
    其
                       -                -                  -                   -

二、本期
期初净
资产(基
金净值)
三、本期
增减变
动额(减    14,786,933,302.62               -                  -    14,786,933,302.62
少以“-”
号填列)
                                 第 22 页 共 63 页
                                                     鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
(一)、
综合收                     -           -    1,491,866,471.84     1,491,866,471.84
益总额
(二)、
本期基
金份额
交易产
生的基
金净值      14,786,933,302.62          -                  -     14,786,933,302.62
变动数
(净值
减少以
“-”号
填列)
其中:1.
基 金 申 103,156,665,128.16            -                  -    103,156,665,128.16
购款
.基金赎    -88,369,731,825.54          -                  -    -88,369,731,825.54
回款
(三)、
本期向
基金份
额持有
人分配
利润产
                        -           -   -1,491,866,471.84    -1,491,866,471.84
生的基
金净值
变动(净
值减少
以“-”
号填列)
(四)、
其他综
合收益                     -           -                  -                    -
结转留
存收益
四、本期
期末净
资产(基
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
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          邓召明                    邢彪                 郝文高
     基金管理人负责人               主管会计工作负责人           会计机构负责人
    鹏华金元宝货币市场基金(以下简称“本基金”)             经中国证券监督管理委员会     (以下简称“中
国证监会”) 《关于准予鹏华金元宝货币市场基金注册的批复》
                            (证监许可                  [2014]   1000 号文)
批准,由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《鹏华
金元宝货币市场基金基金合同》发售,基金合同于 2017 年 6 月 16 日生效。本基金为契约型开放
式,存续期限不定,首次设立募集规模为 3,565,183,902.68 份基金份额。本基金的基金管理人为
鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金于 2017 年 6 月 6 日至
购份额及利息结转的基金份额合计 3,565,183,902.68 份。上述募集资金已由普华永道中天会计师
事务所     (特殊普通合伙)      验证,并出具了普华永道中天验字(2017)第 629 号验资报告。
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处
理规定》(财会[2022]14 号)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度
报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资
基金会计核算业务指引》、
           《鹏华金元宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    本财务报表以持续经营为基础编制。
    本基金 2022 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2022 年 12
月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
    本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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  本基金的记账本位币为人民币。
  新金融工具准则
  金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
  (1)   金融资产的分类
  金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金对金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类
为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
  本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种
方式进行计量:
  以摊余成本计量:
  本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产
主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
  以公允价值计量且其变动计入当期损益:
  本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持
证券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。
  (2)   金融负债的分类
  金融负债于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
  原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
  本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
                      第 25 页 共 63 页
                                  鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
  (1)   金融资产的分类
  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
  本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
  (2)   金融负债的分类
  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
  新金融工具准则
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除
息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别
的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
  债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其
剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。
  本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以
发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额,确认预期信用损失。
  于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未来 12 个月内的预期
信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处
                  第 26 页 共 63 页
                                          鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。
  对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
  本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损
失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形
的,本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的
损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
  本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著
增加。
  本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。
  本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)            收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3)   该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
  金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
  原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
  本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除
息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初
始确认金额。
                      第 27 页 共 63 页
                                         鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
  债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其
剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)           收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3)   该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
  金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
  为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易
日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进
行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允
价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,
如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管
理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的
估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或
负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整
并确定公允价值。
                     第 28 页 共 63 页
                                        鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算或同时变现该金
融资产和清偿该金融负债时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  无。
  新金融工具准则
  债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和
资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资
收益。
  债券投资和资产支持证券投资处置时,其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之
间的差额确认为投资收益。
  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
  原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
  本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
  债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为
利息收入。
  债券投资和资产支持证券投资处置时,其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之
间的差额确认为投资收益。
  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
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                                      鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
  新金融工具准则
  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法确认。
  以摊余成本计量的负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
  原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)
  本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。
  本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费(如有)在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和
计算方法逐日确认。
  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
  每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份
额不享有确认当日的分红权益本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式,每日计算当日收
益并全部分配结转至应付收益科目,每日以红利再投资方式进行支付。
  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定
条件的,则合并为一个经营分部。
  本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)
及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证
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券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金
融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
   财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、
                                              《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》及《企业会计准则第
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》,公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外,财政部于 2022 年颁布了《关于印
发《资产管理产品相关会计处理规定》的通知》(财会[2022]14 号),中国证监会于 2022 年颁布
了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》,本基金的基金管
理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表,对本基金财务报表的影响列示如下:
   (a)金融工具
   根据新金融工具准则的相关规定,本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日,本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
   于 2022 年 1 月 1 日,本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下:
   银行存款、交易性金融资产-债券投资、交易性金融资产-资产支持证券投资、买入返售金融
资产、应收利息、卖出回购金融资产款、应付交易费用、应付利息和其他负债,对其账面价值的
影响金额分别为 136,190,452.72 元、69,508,969.88 元、14,073,858.19 元、4,050,121.52 元、
-223,823,402.31 元、4,283,861.03 元、-684,906.60 元、-4,283,861.03 元和 684,906.60 元。
   (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
   根据中国证监会于 2022 年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》,本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披
露,这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
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                                          鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
      无。
      无。
      根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]140 号《关于明确金融   房地产开发     教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》
                      、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)   资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,
不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融
同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)   对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,
暂不征收企业所得税。
(3)   对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的
个人所得税。
(4)   本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
                                                   单位:人民币元
                           本期末                 上年度末
           项目
                          第 32 页 共 63 页
                                                           鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
活期存款                                    5,378,868.00                 19,145,268.20
等于:本金                                   5,350,243.43                 19,145,268.20
 加:应计利息                                   28,624.57                               -
 减:坏账准备                                           -                               -
定期存款                               16,187,254,118.39              18,840,000,000.00
等于:本金                              16,120,000,000.00             18,840,000,000.00
 加:应计利息                                67,254,118.39                              -
 减:坏账准备                                           -                               -
其中:存款期限 1 个月以内                                    -                  150,000,000.00
 存款期限 1-3 个月                        3,502,878,194.55                600,000,000.00
 存款期限 3 个月以上                       12,684,375,923.84             18,090,000,000.00
其他存款                                              -                               -
等于:本金                                             -                               -
 加:应计利息                                           -                               -
 减:坏账准备                                           -                               -
       合计                          16,192,632,986.39             18,859,145,268.20
                                                                     单位:人民币元
                                              本期末
     项目
               按实际利率计算的账                 影子定价                 偏离金额           偏离度
                  面价值                                                        (%)
     交易所市场                     -                       -                 -        -
债券   银行间市场     35,639,840,592.73     35,637,635,523.56       -2,205,069.17   -0.0038
        合计     35,639,840,592.73     35,637,635,523.56       -2,205,069.17   -0.0038
 资产支持证券           433,625,894.13        432,084,494.13       -1,541,400.00   -0.0026
     合计        36,073,466,486.86     36,069,720,017.69       -3,746,469.17   -0.0064
                                            上年度末
     项目
               按实际利率计算的账                 影子定价                 偏离金额           偏离度
                  面价值                                                        (%)
     交易所市场                     -                       -                 -        -
债券   银行间市场     22,813,613,965.24     22,825,416,000.00       11,802,034.76   0.0250
        合计     22,813,613,965.24     22,825,416,000.00       11,802,034.76   0.0250
 资产支持证券         1,689,000,000.00      1,691,352,900.00        2,352,900.00   0.0050
     合计        24,502,613,965.24     24,516,768,900.00       14,154,934.76   0.0299
注:(1)偏离金额=影子定价-摊余成本;
(2)偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
                              第 33 页 共 63 页
                                                  鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
注:无。
注:无。
注:无。
                                                         单位:人民币元
                                    本期末
  项目                           2022 年 12 月 31 日
                   账面余额                           其中:买断式逆回购
交易所市场                              -                               -
银行间市场               11,917,113,986.85                              -
  合计                11,917,113,986.85                              -
                                  上年度末
  项目                          2021 年 12 月 31 日
                   账面余额                           其中:买断式逆回购
交易所市场                1,900,000,000.00                              -
银行间市场                9,460,185,746.78                              -
  合计                11,360,185,746.78                              -
注:无。
  无。
注:无。
注:无。
                          第 34 页 共 63 页
                                                     鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
注:无。
注:无。
注:无。
注:无。
                                                              单位:人民币元
                        本期末                               上年度末
    项目
应收利息                                        -                 223,823,402.31
其他应收款                                       -                                -
待摊费用                                        -                                -
    合计                                      -                 223,823,402.31
                                                              单位:人民币元
                                本期末                           上年度末
         项目
应付券商交易单元保证金                                      -                           -
应付赎回费                                            -                           -
应付证券出借违约金                                        -                           -
应付交易费用                                1,049,665.22                684,906.60
其中:交易所市场                                         -                           -
    银行间市场                             1,049,665.22                684,906.60
应付利息                                             -              4,283,861.03
预提费用                                   204,000.00                 207,000.00
         合计                           1,253,665.22              5,175,767.63
                                                          金额单位:人民币元
                                          本期
        项目                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                        基金份额(份)                           账面金额
上年度末                         47,294,079,718.39             47,294,079,718.39
本期申购                        101,554,810,357.40            101,554,810,357.40
                          第 35 页 共 63 页
                                                        鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
本期赎回(以“-”号填列)                  -90,673,003,567.36            -90,673,003,567.36
- 基金拆分/份额折算前                                    -                             -
基金拆分/份额折算调整                                     -                             -
本期申购                                            -                             -
本期赎回(以“-”号填列)                                   -                             -
本期末                             58,175,886,508.43             58,175,886,508.43
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
注:无。
                                                                 单位:人民币元
     项目           已实现部分                未实现部分                 未分配利润合计
本期期初                            -                        -                    -
本期利润              1,477,054,995.85                       -     1,477,054,995.85
本期基金份额交易产
                                -                        -                    -
生的变动数
其中:基金申购款                        -                        -                    -
     基金赎回款                      -                        -                    -
本期已分配利润          -1,477,054,995.85                       -    -1,477,054,995.85
本期末                             -                        -                    -
                                                                 单位:人民币元
                                 本期                          上年度可比期间
          项目        2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31      2021 年 1 月 1 日至 2021 年
                                  日                            12 月 31 日
活期存款利息收入                                 413,360.89                 256,852.83
定期存款利息收入                             524,008,356.84              540,275,236.10
其他存款利息收入                                            -                        -
结算备付金利息收入                              1,856,158.59                 459,268.10
其他                                            60.51                          -
合计                                   526,277,936.83              540,991,357.03
注:其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
注:无。
                                                               单位:人民币元
                           本期                            上年度可比期间
       项目
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                       日                               日
债券投资收益——利息
收入
债券投资收益——买卖
债券(债转股及债券到               23,959,768.20                   15,168,314.45
期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回
                                      -                             -
差价收入
债券投资收益——申购
                                      -                             -
差价收入
       合计               675,558,132.94                   15,168,314.45
                                                      单位:人民币元
                        本期                         上年度可比期间
        项目     2022年1月1日至2022年12月31           2021年1月1日至2021年12月31
                        日                              日
卖出债券(债转股及债券
到期兑付)成交总额
减:卖出债券(债转股及
债券到期兑付)成本总额
减:应计利息总额                   208,879,723.39               238,532,203.42
减:交易费用                                    -                         -
买卖债券差价收入                    23,959,768.20                15,168,314.45
注:无。
注:无。
                                                        单位:人民币元
                        本期                         上年度可比期间
       项目       2022年1月1日至2022年12月            2021年1月1日至2021年12月31
资产支持证券投资收益—
—利息收入
资产支持证券投资收益—
—买卖资产支持证券差价                    12,643.84                            -
收入
资产支持证券投资收益—                            -                            -
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—赎回差价收入
资产支持证券投资收益—
                                        -                        -
—申购差价收入
       合计                   28,350,813.68                        -
                                                     单位:人民币元
                           本期                    上年度可比期间
       项目          2022年1月1日至2022年12月       2021年1月1日至2021年12月31
卖出资产支持证券成交总

减:卖出资产支持证券成本
总额
减:应计利息总额                    37,656,482.59              9,328,226.50
减:交易费用                                  -                        -
资产支持证券投资收益                      12,643.84                        -
注:无。
注:无。
注:无。
注:无。
注:无。
注:无。
注:无。
注:无。
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注:无。
注:无。
                                                            单位:人民币元
                                本期                       上年度可比期间
      项目           2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月        2021 年 1 月 1 日至 2021
基金赎回费收入                                       -                           -
其他                                            -                   13,240.55
      合计                                      -                   13,240.55
注:无。
                                                              单位:人民币元
                           本期                         上年度可比期间
      项目        2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
                         月 31 日                            日
审计费用                             75,000.00                        78,000.00
信息披露费                           120,000.00                       120,000.00
证券出借违约金                                 -                                 -
银行汇划费用                          180,912.38                       176,243.03
账户维护费                            36,000.00                        35,880.00
交易费用                                268.60                           160.55
其他                                1,200.00                         1,200.00
      合计                        413,380.98                       411,483.58
     无。
     无。
     无。
           关联方名称                             与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 (“鹏华基金公             基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
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司”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设                  基金托管人
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”)                  基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市北融信投资发展有限公司                      基金管理人的股东
意大利欧利盛资本资产管理股份公 司                   基金管理人的股东
(“Eurizon Capital SGR S.p.A.”)
鹏华资产管理有限公司(“鹏华资产”)                  基金管理人的子公司
注:1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
注:无。
                                                             金额单位:人民币元
                            本期
                                                        上年度可比期间
                             日
   关联方名称
                                    占当期债券                         占当期债券
                   成交金额            成交总额的比例         成交金额          成交总额的比例
                                     (%)                           (%)
国信证券              200,000,000.00         88.92               -              -
                                                             金额单位:人民币元
                             本期                         上年度可比期间
   关联方名称                            占当期债券回购                         占当期债券回购
                   成交金额             成交总额的比例         成交金额            成交总额的比例
                                      (%)                             (%)
国信证券           280,937,154,000.00        100.00 75,379,200,000.00       100.00
注:无。
注:无。
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                                                         单位:人民币元
                              本期                  上年度可比期间
         项目        2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
                            月 31 日                  12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费                106,832,732.40            89,608,082.43
其中:支付销售机构的客户维护费                 5,359,767.48             3,757,970.69
注:1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.15%,逐日计提,按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,
客户维护费从基金管理费中列支。
                                                         单位:人民币元
                              本期                    上年度可比期间
         项目        2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12   2021 年 1 月 1 日至 2021 年
                            月 31 日                    12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费                 35,610,911.01            29,869,360.88
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
                                                        单位:人民币元
                                       本期
获得销售服务费的各关联方             2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
     名称                   当期发生的基金应支付的销售服务费
                                  鹏华金元宝货币
国信证券                                                               3.76
鹏华基金公司                                                      6,481,109.93
合计                                                          6,481,113.69
                                   上年度可比期间
获得销售服务费的各关联方             2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
     名称                   当期发生的基金应支付的销售服务费
                                  鹏华金元宝货币
国信证券                                                                    -
鹏华基金公司                                                      5,535,266.06
合计                                                          5,535,266.06
注:支付基金销售机构的销售服务费年费率为 0.01%,逐日计提,按月支付,日销售服务费=前一
日基金资产净值×0.01%÷当年天数。
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                                                                       单位:人民币元
                                 本期
银行间市场交易的          债券交易金额                       基金逆回购                   基金正回购
 各关联方名称       基金买入           基金卖出        交易金额       利息收入          交易金额       利息支出
中国建设银行                   -          -           -             -
                                                                     ,000.00         49
                             上年度可比期间
银行间市场交易的          债券交易金额                       基金逆回购                   基金正回购
 各关联方名称       基金买入           基金卖出        交易金额       利息收入          交易金额       利息支出
中国建设银行                   -          -           -             -
                                                                     ,000.00         02
注:与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易,该类交易均在正常业务中按
一般商业条款而订立。
注:无。
                                                                          份额单位:份
                    本期末                                   上年度末
关联方名称                        持有的基金份额                              持有的基金份额
           持有的                                   持有的
                             占基金总份额的                              占基金总份额的比
          基金份额                                  基金份额
                              比例(%)                                 例(%)
鹏华资产     46,388,393.85                  0.08              -                       -
注:除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率
标准相一致。
                                                                        单位:人民币元
                       本期
                                                          上年度可比期间
 关联方名称                                              2021年1月1日至2021年12月31日
                        日
             期末余额             当期利息收入                期末余额                当期利息收入
中国建设银行       5,378,868.00     53,040,278.06     1,519,145,268.20         17,673,518.99
注:本基金在本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
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                                                                    单位:人民币元
已按再投资形式转            直接通过应付           应付利润
                                                     本期利润分配合计               备注
  实收基金             赎回款转出金额           本年变动
注:无。
注:无。
    截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 6,086,300,927.75 元,是以如下债券作为质押:
                                                                  金额单位:人民币元
 债券代码         债券名称     回购到期日        期末估值单价          数量(张)          期末估值总额
                CD010     日
                CD071     日
                CD077     日
                CD093     日
                CD104     日
                CD131     日
                CD199     日
                CD256     日
                CD337     日
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                                                     鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
              CD502        日
               CD527     日
               CD249     日
                            日
                            日
                            日
                            日
                            日
                            日
合计                                                66,420,000 6,641,831,470.39
     无。
     本基金为货币市场型证券投资基金,属于低风险合理稳定收益品种。本基金投资的金融工具
主要为债券投资。
     本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
     本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设,建立了从董事会层面到各业务部门的
风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会,主要负责制
定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项;督察长负责对基金管理人各
业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会
和中国证监会直接报告;在公司内部设立独立的监察稽核部,专职负责对基金管理人各部门、各
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                                             鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
业务的风险控制情况进行督促和检查,并适时提出整改建议。
      本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
      信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
      本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司及其他具有基金托管资格的银行,与该银行存
款相关的信用风险不重大。
      本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
      本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
      本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
                                                      单位:人民币元
                         本期末                      上年度末
       短期信用评级
 A-1                                    -                         -
 A-1 以下                                 -                         -
 未评级                      2,276,171,498.15             50,000,347.44
 合计                       2,276,171,498.15             50,000,347.44
注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。
                                                      单位:人民币元
                         本期末                       上年度末
       短期信用评级
A-1                                     -                          -
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A-1 以下                     231,203,143.45             1,479,000,000.00
未评级                                        -                        -
合计                         231,203,143.45             1,479,000,000.00
注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。
                                                        单位:人民币元
                         本期末                         上年度末
       短期信用评级
A-1                                        -                        -
A-1 以下                  29,700,125,450.84            19,145,263,523.97
未评级                                        -                        -
合计                      29,700,125,450.84            19,145,263,523.97
注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。
                                                       单位:人民币元
                         本期末                        上年度末
       长期信用评级
AAA                        72,005,623.08                            -
AAA 以下                                 -                            -
未评级                                    -                            -
合计                         72,005,623.08                            -
注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。
                                                        单位:人民币元
                         本期末                         上年度末
       长期信用评级
AAA                        202,422,750.68               210,000,000.00
AAA 以下                                     -                        -
未评级                                        -                        -
合计                         202,422,750.68               210,000,000.00
注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构作出。
注:无。
      流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时或于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面
来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波
                      第 46 页 共 63 页
                                         鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
动的情况下以合理的价格变现。
  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
  针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流
动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注中列示
的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
  于 2022 年 12 月 31 日,除卖出回购金融资产款余额 6,086,300,927.75 元将在一个月内到期
且计息外,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基
金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
注:无。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
                                         《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
                                    (自 2017 年
余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或
短期融资券)
     ,并结合份额持有人集中度变化予以实现。
  一般情况下,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天,平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于 20%;当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%
时,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天,平均剩余存续期在每个交易
                        第 47 页 共 63 页
                                               鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
日均不得超过 120 天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2022 年 12 月 31 日,本基金
前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 44.8%,本基金投资组合的平均剩余期
限为 86 天,平均剩余存续期为 86 天。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
  本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
  利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
  本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结算备付金
等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本
基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资
组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
                                                      单位:人民币元
     本期末
                             第 48 页 共 63 页
                                                              鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
     资产
银行存款                                     -            -             -    16,192,632,986.39
                         .39
结算备付金         63,709,588.79              -            -             -       63,709,588.79
存出保证金               8,948.91             -            -             -             8,948.91
交易性金融资产                                               -             -    36,073,466,486.86
                         .81            05
买入返售金融资产                                 -            -             -    11,917,113,986.85
                         .85
应收申购款                      -             -            - 35,720,658.01       35,720,658.01
   资产总计                                               - 35,720,658.01    64,282,652,655.81
                         .75            05
     负债
应付管理人报酬                    -             -            -   7,850,525.62       7,850,525.62
应付托管费                      -             -            -   2,616,841.88       2,616,841.88
卖出回购金融资产 6,086,300,927.
                                         -            -             -     6,086,300,927.75
款                    75
应付销售服务费                    -             -            -     523,368.39          523,368.39
应付利润                       -             -            -   7,970,238.31       7,970,238.31
应交税费                       -             -            -     250,580.21          250,580.21
其他负债                       -             -            -   1,253,665.22       1,253,665.22
   负债总计                                  -            - 20,465,219.63     6,106,766,147.38
 利率敏感度缺口                                              - 15,255,438.38    58,175,886,508.43
                         .00            05
    上年度末                        6 个月
     资产
银行存款                                                  -             -    18,859,145,268.20
                         .20            00
交易性金融资产                                               -             -    24,502,613,965.24
                         .56            68
买入返售金融资产                                 -            -             -    11,360,185,746.78
                         .78
应收申购款                      -             -            -   3,090,789.41       3,090,789.41
其他资产                       -             -            - 223,823,402.31      223,823,402.31
   资产总计                                               - 226,914,191.72   54,948,859,171.94
                         .54            68
     负债
应付管理人报酬                    -             -            -   7,257,425.02       7,257,425.02
应付托管费                      -             -            -   2,419,141.69       2,419,141.69
卖出回购金融资产 7,635,572,496.
                                         -            -             -     7,635,572,496.53
款                    53
应付销售服务费                    -             -            -     483,828.32          483,828.32
                                   第 49 页 共 63 页
                                                               鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
应付利润                       -             -            -   3,655,864.24       3,655,864.24
应交税费                       -             -            -     214,930.12          214,930.12
其他负债                       -             -            -   5,175,767.63       5,175,767.63
     负债总计                                -            - 19,206,957.02    7,654,779,453.55
 利率敏感度缺口                                              - 207,707,234.70   47,294,079,718.39
                         .01            68
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
            该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
            状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
     假设
            假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点,其他市场变量均不发生变化。
            此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
                                              对资产负债表日基金资产净值的
            相关风险变量的变                          影响金额(单位:人民币元)
                                                               上年度末 (2021 年 12 月
                   动            本期末(2022 年 12 月 31 日)
            市场利率下降 25 个
            基点
分析
            市场利率上升 25 个
                                              -26,640,824.27             -18,146,562.52
            基点
注:无。
     外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
     其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收
益品种,因此无重大其他价格风险。
注:无。
                                   第 50 页 共 63 页
                                               鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
注:于 2022 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金净资产的比例为 0.00%,
因此除市场利率和外汇利率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。
  无。
  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                       单位:人民币元
                            本期末                      上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                      -                         -
第二层次                       36,073,466,486.86        24,502,613,965.24
第三层次                                      -                         -
        合计                 36,073,466,486.86        24,502,613,965.24
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
注:无。
注:无。
                       第 51 页 共 63 页
                                                    鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
     无。
     不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公
允价值相差很小。
     无。
                     §8 投资组合报告
                                                           金额单位:人民币元
序号         项目            金额                      占基金总资产的比例(%)
           其中:债券     35,639,840,592.73                                55.44
           资产支持证
      券
      其中:买断式回购的
                                         -                                -
      买入返售金融资产
      银 行存款和 结算 备
      付金合计
                                                          金额单位:人民币元
序号              项目                           占基金资产净值的比例(%)
           报告期内债券回购融资余额                                                 4.96
            其中:买断式回购融资                                                    -
                                                                 占基金资产净值
序号              项目                            金额
                                                                 的比例(%)
           报告期末债券回购融资余额                       6,086,300,927.75       10.46
            其中:买断式回购融资                                      -                 -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
     债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
                         第 52 页 共 63 页
                                                      鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
                   项目                                     天数
         报告期末投资组合平均剩余期限                                               86
     报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                90
     报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                55
  报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定:
                                     “本基金投资组合
的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”。
                                 各期限资产占基金资产               各期限负债占基金资产
序号            平均剩余期限
                                  净值的比例(%)                 净值的比例(%)
         其中:剩余存续期超过 397 天的
                                                     -                 -
         浮动利率债
         其中:剩余存续期超过 397 天的
                                                     -                 -
         浮动利率债
         其中:剩余存续期超过 397 天的
                                                     -                 -
         浮动利率债
         其中:剩余存续期超过 397 天的
                                                     -                 -
         浮动利率债
         其中:剩余存续期超过 397 天的
                                                     -                 -
         浮动利率债
              合计                                 110.23            10.46
                                                           金额单位:人民币元
  序号         债券品种       按实际利率计算的账面价值               占基金资产净值比例(%)
            其中:政策性
            金融债
            企业短期融
            资券
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               剩余存续期
               超过 397 天的
               浮动利率债
               券
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
    明细
                                                                 金额单位:人民币元
                                债券数量         按实际利率计算的
序号       债券代码       债券名称                                        占基金资产净值比例(%)
                                (张)          账面价值(元)
                       CD502
                       CD359
                       CD285
                       CD196
                       CD106
                       CD112
                       CD089
                       CD199
                           项目                                     偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                                  0
报告期内偏离度的最高值                                                               0.0760%
报告期内偏离度的最低值                                                              -0.0714%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                                   0.0296%
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    证券投资明细
                                                          金额单位:人民币元
                                       按实际利率计算
序号     证券代码     证券名称       数量(份)                        占基金资产净值比例(%)
                                        的账面价值
     (1)基金持有的银行存款以本金加应计利息并扣减预期信用损失(如有)的净额列示,按银行
实际协议利率逐日计提利息;
     (2)基金持有的回购协议(封闭式回购)以成本加应计利息并扣减预期信用损失(如有)的净
额列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;
     (3)基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,
每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;
     (4)基金持有的买断式回购以协议成本加应计利息并扣减预期信用损失(如有)的净额列示,
所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相
应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继
续持有现金资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;
     (5)基金持有的资产支持证券视同债券,购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初
始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处
罚。
     长沙银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会湖南监管局
的处罚。
     宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局
的处罚。
                             第 55 页 共 63 页
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     北京银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局北京外汇管理部的处罚。
     中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
     东莞农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行广州分行的处罚。
     平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
     中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处
罚。
     以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
                                                                        单位:人民币元
序号                    名称                                       金额
略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定,基金经理在设定的区间内根据市场情况自行
调整;期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定,由基金经理实施该决策并选择相
应的个券进行投资。
                            §9 基金份额持有人信息
                                                                             份额单位:份
                                                    持有人结构
持有人户         户均持有的基                机构投资者                            个人投资者
数(户)          金份额                             占总份额比                           占总份额比
                              持有份额                            持有份额
                                               例(%)                            例(%)
      序号             持有人类别            持有份额(份)                  占总份额比例(%)
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          项目               持有份额总数(份)            占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金                  275,823.80                      0.0005
注:截至本报告期末,本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
            项目                     持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
    负责人持有本开放式基金
  本基金基金经理持有本开放式基金                                -
注:1、截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符
合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。
    理的产品情况
注:无。
                   §10 开放式基金份额变动
                                                               单位:份
基金合同生效日(2017 年 6 月 16 日)
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                                            47,294,079,718.39
本报告期基金总申购份额                                            101,554,810,357.40
减:本报告期基金总赎回份额                                           90,673,003,567.36
本报告期基金拆分变动份额                                                           -
本报告期期末基金份额总额                                           58,175,886,508.43
                           第 57 页 共 63 页
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                      §11 重大事件揭示
   本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
   基金管理人的重大人事变动:
   报告期内,公司原董事 AndreaVismara 先生辞去本公司董事职务。经 2022 年第三次临时股
东会会议审议通过,股东会同意由 SandroVesprini 先生担任本公司董事,任职日期自 2022 年 3
月 31 日起。
   报告期内,公司原监事 SandroVesprini 先生辞去本公司监事职务。经 2022 年第三次临时股
东会会议审议通过,股东会同意由 LorenzoPetracca 先生担任本公司监事,任职日期自 2022 年 3
月 31 日起。
   报告期内,刘嵚先生不再担任监事。经民主选举,宁江先生当选为公司职工监事,任职日期
自 2022 年 9 月 8 日起。
   报告期内,经公司第六届董事会第一百一十次会议审议通过,聘任刘嵚先生担任公司副总经
理,任职日期自 2022 年 9 月 7 日起。
   本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
   基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
   无。
   本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的,与本基金管理人、基金财产、
基金托管业务相关的诉讼事项。
   未改变。
   本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)审计费用 75,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的年限为 6 年。
注:无。
                           第 58 页 共 63 页
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注:无。
                                                   金额单位:人民币元
                  股票交易                    应支付该券商的佣金
        交易单元              占当期股票成                   占当期佣金
券商名称                                                        备注
         数量    成交金额       交总额的比例          佣金       总量的比例
                            (%)                      (%)
安信证券      1           -               -        -        -   -
德邦证券      1           -               -        -        -   -
东方财富
证券
东方证券      1           -               -        -        -   -
东海证券      1           -               -        -        -   -
东莞证券      1           -               -        -        -   -
方正证券      1           -               -        -        -   -
国金证券      1           -               -        -        -   -
国联证券      1           -               -        -        -   -
国泰君安      1           -               -        -        -   -
国信证券      2           -               -        -        -   -
海通证券      1           -               -        -        -   -
华融证券      1           -               -        -        -   -
平安证券      1           -               -        -        -   -
申万宏源
证券
新时代证

中金公司      2           -               -        -        -   -
中泰证券      1           -               -        -        -   -
中信建投
证券
中信证券      1           -               -        -        -   -
注:交易单元选择的标准和程序:
专用交易单元,选择的标准是:
  (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;
  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
  (3)经营行为规范,最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚;
                          第 59 页 共 63 页
                                               鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
 (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
  我公司根据上述标准,选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比,评比内容包括:提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况,并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
                                                   金额单位:人民币元
           债券交易                  债券回购交易               权证交易
                   占当期债                                       占当期权
券商名                                      占当期债券
                     券                                          证
 称      成交金额                成交金额         回购成交总     成交金额
                   成交总额                                       成交总额
                                         额的比例(%)
                   的比例(%)                                     的比例(%)
安信证
               -        -            -         -          -        -
 券
德邦证
               -        -            -         -          -        -
 券
东方财
               -        -            -         -          -        -
富证券
东方证
               -        -            -         -          -        -
 券
东海证
               -        -            -         -          -        -
 券
东莞证
               -        -            -         -          -        -
 券
方正证
               -        -            -         -          -        -
 券
国金证
               -        -            -         -          -        -
 券
国联证
               -        -            -         -          -        -
 券
国泰君
               -        -            -         -          -        -
 安
                            第 60 页 共 63 页
                                                      鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
国信证   200,000,000              280,937,154,
 券            .00                    000.00
海通证
               -           -             -            -        -          -
 券
华融证
               -           -             -            -        -          -
 券
平安证
               -           -             -            -        -          -
 券
申万宏
               -           -             -            -        -          -
源证券
新时代
               -           -             -            -        -          -
 证券
中金公
               -           -             -            -        -          -
 司
中泰证
               -           -             -            -        -          -
 券
中信建
               -           -             -            -        -          -
投证券
中信证   24,932,000.
 券             00
注:本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
序号                  公告事项                      法定披露方式         法定披露日期
                                       《中国证券报》、基金管
      鹏华基金管理有限公司关于暂停客服
      电话服务的公告
                                       基金电子披露网站
      鹏华基金管理有限公司关于旗下公开                 《中国证券报》、基金管
      关会计准则的公告                         基金电子披露网站
                                       《中国证券报》、基金管
      鹏华金元宝货币市场基金 2021 年第 4
      季度报告
                                       基金电子披露网站
                                       《中国证券报》、基金管
      鹏华金元宝货币市场基金 2021 年年
      度报告
                                       基金电子披露网站
                                       《中国证券报》、基金管
      鹏华金元宝货币市场基金 2022 年第 1
      季度报告
                                       基金电子披露网站
      鹏华基金管理有限公司关于终止北京                 《中国证券报》、基金管
      下基金相关销售业务的公告                     基金电子披露网站
                               第 61 页 共 63 页
                                      鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
     唐鼎耀华基金销售有限公司办理本公        理人网站及中国证监会
     司旗下基金相关销售业务的公告          基金电子披露网站
     鹏华基金管理有限公司关于旗下部分        《中国证券报》、基金管
     司相关费率优惠活动的公告            基金电子披露网站
                             《中国证券报》、基金管
     鹏华金元宝货币市场基金更新的招募
     说明书
                             基金电子披露网站
                             《中国证券报》、基金管
     鹏华金元宝货币市场基金基金产品资
     料概要(更新)
                             基金电子披露网站
                             《中国证券报》、基金管
                             基金电子披露网站
     鹏华基金管理有限公司关于暂停喜鹊        《中国证券报》、基金管
     相关销售业务的公告               基金电子披露网站
                             《中国证券报》、基金管
     鹏华金元宝货币市场基金 2022 年第 2
     季度报告
                             基金电子披露网站
                             《中国证券报》、基金管
                             基金电子披露网站
                             《中国证券报》、基金管
                             基金电子披露网站
                             《中国证券报》、基金管
     鹏华金元宝货币市场基金 2022 年中
     期报告
                             基金电子披露网站
                             《中国证券报》、基金管
     鹏华基金管理有限公司高级管理人员
     变更公告
                             基金电子披露网站
                             《中国证券报》、基金管
     鹏华基金管理有限公司关于运用固有
     资金投资旗下基金的公告
                             基金电子披露网站
                             《中国证券报》、基金管
     鹏华金元宝货币市场基金 2022 年第 3
     季度报告
                             基金电子披露网站
                             《中国证券报》、基金管
                             基金电子披露网站
     鹏华基金管理有限公司关于旗下部分        《中国证券报》、基金管
     申购(含定期定额投资)费率优惠活        基金电子披露网站
                      第 62 页 共 63 页
                                            鹏华金元宝货币 2022 年年度报告
       动的公告
注:无。
                §12 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
    无。
   (一)《鹏华金元宝货币市场基金基金合同》;
(二)《鹏华金元宝货币市场基金托管协议》;
(三)《鹏华金元宝货币市场基金 2022 年年度报告》
                          (原文)。
   深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
   投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
   投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
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