首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

长盛金融地产: 长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告

证券之星 2023-03-31 00:00:00
关注证券之星官方微博:
长盛中证金融地产指数证券投资基金
        (LOF)
  基金管理人:长盛基金管理有限公司
  基金托管人:中国银行股份有限公司
  送出日期:2023 年 3 月 31 日
                                  长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无
保留意见的审计报告。
  本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。
                           第 2 页 共 60 页
                                           长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
                                   第 3 页 共 60 页
                                          长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
                                  第 4 页 共 60 页
                                    长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
                          §2 基金简介
基金名称                            长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)
基金简称                            长盛中证金融地产指数(LOF)
场内简称                            长盛金融地产
基金主代码                           160814
基金运作方式                          契约型开放式
基金合同生效日                         2020 年 12 月 1 日
基金管理人                           长盛基金管理有限公司
基金托管人                           中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                      50,978,964.51 份
基金合同存续期                         不定期
注:本基金由“长盛中证金融地产分级证券投资基金”转型而来,上述基金合同生效日为《长盛
中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合同》生效日。
投资目标         紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净
             值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟
             踪误差不超过 4%,实现对中证金融地产指数的有效跟踪。
投资策略         本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投
             资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊
             情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生
             变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的
             指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降
             低跟踪误差。
业绩比较基准       中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征       本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和
             货币市场基金。
       项目                 基金管理人                            基金托管人
名称               长盛基金管理有限公司                       中国银行股份有限公司
        姓名       张利宁                              许俊
信息披露
        联系电话     010-86497608                     010-66596688
负责人
        电子邮箱     zhangln@csfunds.com.cn           fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话           400-888-2666、010-86497888        95566
传真               010-86497999                     010-66594942
注册地址             深圳市福田中心区福中三路诺德                   北京市西城区复兴门内大街 1 号
                 金融中心主楼 10D
办公地址             北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号               北京市西城区复兴门内大街 1 号
                 楼中建财富国际中心 3-5 层
邮政编码             100029                           100818
                           第 5 页 共 60 页
                                         长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
法定代表人             高民和                                刘连舸
本基金选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点                       基金管理人的办公地址及基金托管人住所
   项目             名称                                      办公地址
          安永华明会计师事务所(特殊                  北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸
会计师事务所
          普通合伙)                          城安永大楼 16 层
          中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构                                   北京市西城区太平桥大街 17 号
          司
         §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                               金额单位:人民币元
                                                          生效日)-2020 年 12 月 31 日
本期已实现收益              -1,028,710.83         5,219,243.90              5,677,204.37
本期利润                 -6,884,452.58        -5,637,109.59             -2,381,945.42
加权平均基金份额本期利润                -0.1213            -0.0830                    -0.0234
本期加权平均净值利润率                 -14.36%             -8.46%                    -2.28%
本期基金份额净值增长率                 -11.84%             -8.58%                    -2.59%
期末可供分配利润             -1,843,740.90         4,463,623.89             15,366,042.78
期末可供分配基金份额利润                -0.0362             0.0750                     0.1564
期末基金资产净值             42,227,836.49        55,884,146.78            101,001,954.50
期末基金份额净值                        0.8283          0.9395                     1.0277
基金份额累计净值增长率                 -21.49%            -10.95%                    -2.59%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。
转型而来,转型日期为 2020 年 12 月 1 日(即基金合同生效日)。
                           第 6 页 共 60 页
                                 长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
             份额净       份额净值                业绩比较基准
                                业绩比较基
      阶段     值增长       增长率标                收益率标准差     ①-③     ②-④
                                准收益率③
             率①        准差②                   ④
  过去三个月        5.18%    1.42%      4.86%      1.42%   0.32%    0.00%
  过去六个月      -5.45%     1.24%     -8.09%      1.25%   2.64%   -0.01%
   过去一年      -11.84%    1.33%    -14.68%      1.34%   2.84%   -0.01%
自基金转型起至今     -21.49%    1.24%    -26.53%      1.24%   5.04%    0.00%
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
  本基金业绩比较基准:中证金融地产指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
  再平衡:由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比
例符合基金合同要求,业绩比较基准中中证金融地产指数、银行活期存款利率每日按照 95%、5%
的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
     率变动的比较
注:1、长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)由长盛中证金融地产指数分级证券投资基金
转型而来,转型日期为 2020 年 12 月 1 日(即基金合同生效日)。
资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关
约定。
                          第 7 页 共 60 页
                            长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
注:长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)由长盛中证金融地产指数分级证券投资基金转型
而来,转型日期为 2020 年 12 月 1 日(即基金合同生效日),合同生效当年按实际存续期计算,不
按整个自然年度进行折算。
  本基金于过去三年未进行利润分配。
                   §4 管理人报告
  本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于 1999 年 3 月 26 日,是国内
首批成立的十家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于
北京,在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构,并拥有全资子公司长盛基金(香港)有限
公司和长盛创富资产管理有限公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占
注册资本的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用融资担保集团有限公司
占注册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社
保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、保险
资产管理人等业务资格,同时可担任私募资产管理计划和境外 QFII 基金的投资顾问。截至 2022
年 12 月 31 日,基金管理人共管理六十九只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和私募资
产管理计划。
                     第 8 页 共 60 页
                                   长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
                          任本基金的基金经理(助理)期限         证券
姓名            职务                                  从业         说明
                            任职日期           离任日期   年限
      本基金基金经理,长盛中小盘                                      陈亘斯先生,    硕
      精选混合型证券投资基金基金                                      士 。 曾 任
      经理,长盛同庆中证 800 指数                                   PineRiver 资
      型证券投资基金(LOF)基金经                                    产管理公司量
      理,长盛上证 50 指数证券投                                    化分析师,国元
      资基金(LOF)基金经理,长盛                                    期货有限公司
      中证 100 指数证券投资基金基                                   金融工程部研
      金经理,长盛沪深 300 指数证                                   究员、部门经
      券投资基金(LOF)基金经理,                                    理,北京长安德
陈亘斯   长盛中证申万一带一路主题指                    -          13 年   瑞威投资有限
                       日
      数证券投资基金(LOF)基金经                                    责任公司投资
      理,长盛中证全指证券公司指                                      经理。2017 年 2
      数证券投资基金(LOF)基金经                                    月加入长盛基
      理,长盛同鑫行业配置混合型                                      金管理有限公
      证券投资基金基金经理,长盛                                      司,曾任基金经
      环球景气行业大盘精选混合型                                      理助理。
      证券投资基金基金经理,长盛
      战略新兴产业灵活配置混合型
      证券投资基金基金经理。
 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
 人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
      本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
      本基金基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情
 况。
      本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持
 有人利益的行为。
                            第 9 页 共 60 页
                            长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公司公
平交易细则》,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系
统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、
社保组合、私募资产管理计划等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具体如下:
  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场
外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部持续、动态监督公司投资管
理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被
公平对待。
  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不
同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
  公司对管理的不同投资组合过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献
率、占优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违
反公平交易原则及利益输送的行为。
  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
                     第 10 页 共 60 页
                            长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
主要受到国内经济增速偏弱、有效信用扩张不及预期以及美国高通胀带来的美元持续升息的影响,
A 股市场在一季度经历了较大幅度的下行;二季度初又受到国内疫情的反复和国际地缘冲突的突
发影响,市场的风险偏好显著下降,A 股整体进一步急剧下挫。随着市场潜在杠杆的出清和国内
迅捷有力的货币政策支持下,社会融资见底反弹,流动性得到充分补充,低利率叠加下跌后的较
低估值,使得 A 股市场的风险溢价率显现较好的吸引力,出现一轮快速反弹。进入二季度中期,
疫情得到显著有效的控制,经济增长预期得到修复,重新激发了投资者对于成长板块的偏好,使
得反弹持续到二季度末。三季度受制于经济运行尤其是房地产行业下行预期的掣肘,社会信用依
然难以有效扩张,叠加美元持续走强抑制了海外资金对 A 股的配置需求,大盘在反弹后继续下探。
四季度随着疫情管控的转变和房地产相关政策的连续出台,市场对经济增长的预期修复和对金融
风险发酵的担忧得到了有效缓解。从当时市场整体的风险溢价水平看,A 股已处于历史偏底部位
置,下行空间十分有限。随着美国加息预期的放缓和美元走弱,北向资金急速引领了一波以大盘
价值为主导的修复行情,并有望延续至次年初,带动市场情绪的重新启动。
   在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
   截至本报告期末本基金份额净值为 0.8283 元;本报告期基金份额净值增长率为-11.84%,同
期业绩比较基准收益率为-14.68%。本报告期内日均跟踪误差为 0.0140%,年度化跟踪误差为
   展望 2023 年全年,预计财政政策将持续发力,并且在疫情影响消退后能够更加有效的落地,
带动经济增长率和居民收入水平的修复。居民消费水平和基建开工相关活动有望从低点逐步恢复
至常态水平,同时给 A 股的消费行业和基建相关行业带来一定机会。地产产业链经历过多重冲击
后,行业存在进一步出清并提高集中度的可能性,有望重拾供给侧改革的投资逻辑。但是总体上
我们认为 2023 年是一段休养生息的窗口期,经济上行的趋势确定性极高,但大幅上行空间有多大
仍有待观察,因为居民和企业部门的资产负债表的修复大概率受到海外经济衰退引发的出口疲软
的牵制。此外,经济扩张的速度和幅度亦和国内通胀水平有一定程度的相互制约关系,进而使得
在 2023 下半年内国内利率水平的下行空间可能受到约束。在行业上,我们重点关注偏向于内生动
                     第 11 页 共 60 页
                            长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
力的三大安全相关主题,尤其是产业链上关键位置的国产替代和自主创新这一受外部国际经济环
境影响较小的方向,其成长空间仍然大有可为。
     报告期内,本基金管理人遵循合规运作、保护基金投资者利益的原则,结合监管要求、市场
形势及自身业务发展需要,由独立于业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产的运作及员工
行为的合规性进行监督、检查,发现问题及时督促相关部门改进,并定期制作检查报告报送公司
管理层。具体工作情况如下:
机构、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种形式,有重点、有针对性地开
展合规培训工作,及时组织学习法律法规与监管文件,深化员工合规理念,提升员工合规工作技
能。
时督促、提示业务部门进行相关制度、流程的新订、修订与完善,保证公司制度规章的合法合规、
全面、适时、有效。报告期内,公司除完成有关制度的新订、修订工作外,还要求业务部门就制
度、流程变化内容与其他相关执行部门进行沟通,确保各相关部门对新订、修订内容的理解保持
一致,保证制度、流程被严格执行。
受托资产合同及公司制度等的规定,全面把控受托资产投资运作风险点,并以前述风险点为依据,
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》的规定,通过量化分析、
日常合规监督及事后专项检查评估等,确保公司旗下各受托资产被公平对待,防范非公平交易和
利益输送。
受托资产投资运作合规。报告期内,公司监察稽核部开展定期、临时专项稽核,内容涵盖受托资
产投资、研究、交易、销售、员工行为、信息技术等。此外,根据业务发展需要、监管机构通报
的业内问题,以及公司在日常监督中发现的问题,临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中,
监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪,强调问题改进效率与效果,合理保障公司及受
托资产合规、稳健运作。
开展相关业务。
     本基金管理人承诺:在今后的工作中,我们将继续以保护基金投资者的利益为宗旨,不断提
                     第 12 页 共 60 页
                                        长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托资产合规运作。
     根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
     本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投
资、研究部门分管领导、公司业务运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、
风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并
执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
     基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
     参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
     本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其
分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的
估值数据。
     根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定,2022 年度未实施利润分配。
     本基金截至 2022 年 12 月 31 日,期末可分配利润为-1,843,740.90 元,其中,未分配利润已
实现部分为 10,417,239.00 元,未分配利润未实现部分为-12,260,979.90 元。
     本基金自 2022 年 04 月 25 日至 2022 年 06 月 14 日、2022 年 06 月 28 日至 2022 年 09 月 19
日、2022 年 09 月 27 日至 2022 年 12 月 19 日期间出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000
万元的情形。
                                第 13 页 共 60 页
                             长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
                  §5 托管人报告
  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在长盛中证金融地产指数证券投
资基金(LOF)(以下称“本基金”
                )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”、
         “   关联方承销证券”、
                     “关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投
资组合报告等数据真实、准确和完整。
                      §6 审计报告
财务报表是否经过审计        是
审计意见类型            标准无保留意见
审计报告编号            安永华明(2023)审字第 60468688_A13 号
审计报告标题            审计报告
                  长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)全体基金份额持
审计报告收件人
                  有人
                  我们审计了长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)的财
                  务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度
                  的利润表、净资产(基金净值)变动表以及相关财务报表附
                  注。
审计意见              我们认为,后附的长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)
                  的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
                  公允反映了长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)2022
                  年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变
                  动情况。
形成审计意见的基础         我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
                      第 14 页 共 60 页
                          长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
                 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
                 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
                 业道德守则,我们独立于长盛中证金融地产指数证券投资基
                 金(LOF),并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,
                 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供
                 了基础。
                 长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)管理层对其他信
                 息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财
                 务报表和我们的审计报告。
                 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不
                 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
其他信息             结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,
                 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
                 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
                 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错
                 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
                 报告。
                 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实
                 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
                 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
                 在编制财务报表时,管理层负责评估长盛中证金融地产指数
管理层和治理层对财务报表的责
                 证券投资基金(LOF)的持续经营能力,披露与持续经营相关

                 的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、
                 终止运营或别无其他现实的选择。
                 治理层负责监督长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)
                 的财务报告过程。
                 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
                 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
                 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
                 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
                 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
                 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
                 为错报是重大的。
                 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
                 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
注册会计师对财务报表审计的责
                 (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风

                 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适
                 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
                 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
                 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
                 错误导致的重大错报的风险。
                 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
                 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
                 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
                 关披露的合理性。
                  第 15 页 共 60 页
                                     长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
                          (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,
                          根据获取的审计证据,就可能导致对长盛中证金融地产指数
                          证券投资基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项或情
                          况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为
                          存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报
                          表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我
                          们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
                          可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致长盛中证
                          金融地产指数证券投资基金(LOF)不能持续经营。
                          (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,
                          并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                          我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
                          等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
                          的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称                 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名                  孙静习                         王海彦
会计师事务所的地址                 中国 北京
审计报告日期                    2023 年 3 月 28 日
                          §7 年度财务报表
会计主体:长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)
报告截止日:2022 年 12 月 31 日
                                                                单位:人民币元
                                         本期末                     上年度末
        资 产              附注号
资 产:
银行存款                     7.4.7.1             2,811,749.46         2,975,215.17
结算备付金                                                  -             14,705.06
存出保证金                                           3,221.90              2,108.36
交易性金融资产                  7.4.7.2            39,637,567.07        53,226,605.30
其中:股票投资                                     39,549,915.70        52,891,605.30
    基金投资                                               -                       -
    债券投资                                       87,651.37            335,000.00
    资产支持证券投资                                           -                       -
    贵金属投资                                              -                       -
    其他投资                                               -                       -
衍生金融资产                   7.4.7.3                       -                       -
买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                       -
债权投资                     7.4.7.5                       -                       -
其中:债券投资                                                -                       -
    资产支持证券投资                                           -                       -
                             第 16 页 共 60 页
                                  长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
     其他投资                                            -                      -
其他债权投资                7.4.7.6                        -                      -
其他权益工具投资              7.4.7.7                        -                      -
应收清算款                                                -                      -
应收股利                                                 -                      -
应收申购款                                       60,231.06             16,491.32
递延所得税资产                                              -                      -
其他资产                  7.4.7.8                        -               318.74
资产总计                                   42,512,769.49          56,235,443.95
                                       本期末                    上年度末
     负债和净资产            附注号
负 债:
短期借款                                                 -                      -
交易性金融负债                                              -                      -
衍生金融负债                7.4.7.3                        -                      -
卖出回购金融资产款                                            -                      -
应付清算款                                                -                44.48
应付赎回款                                        6,440.36            185,167.47
应付管理人报酬                                     37,889.90             48,108.98
应付托管费                                        8,335.81             10,583.97
应付销售服务费                                              -                      -
应付投资顾问费                                              -                      -
应交税费                                                 -                      -
应付利润                                                 -                      -
递延所得税负债                                              -                      -
其他负债                  7.4.7.9              232,266.93            107,392.27
负债合计                                       284,933.00            351,297.17
净资产:
实收基金                  7.4.7.10         44,071,577.39          51,420,522.89
其他综合收益                7.4.7.11                       -                      -
未分配利润                 7.4.7.12         -1,843,740.90           4,463,623.89
净资产合计                                  42,227,836.49          55,884,146.78
负债和净资产总计                               42,512,769.49          56,235,443.95
注:(1)报告截止日 2022 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.8283 元,基金份额总额 50,978,964.51
份。
  (2)以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报
告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其
他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上
年度末”余额,2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、
                               “应付利息”与“其他负债”科
目的“本期末”余额合并列示在 2022 年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余
                           第 17 页 共 60 页
                                        长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
额。
会计主体:长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                                                                     单位:人民币元
                                             本期                  上年度可比期间
       项 目             附注号          2022 年 1 月 1 日至 2022      2021 年 1 月 1 日至 2021
                                         年 12 月 31 日               年 12 月 31 日
一、营业总收入                                     -5,966,400.00             -4,370,632.91
其中:存款利息收入             7.4.7.13                    12,328.60               16,156.46
     债券利息收入                                              -                    40.48
     资产支持证券利息
                                                         -                       -
收入
     买入返售金融资产
                                                         -                       -
收入
     证券出借利息收入                                            -                       -
     其他利息收入                                              -                       -
                                             -168,192.70               6,383,174.34
填列)
其中:股票投资收益             7.4.7.14              -1,968,148.49              4,426,945.06
     基金投资收益                                              -                       -
     债券投资收益           7.4.7.15                    55,648.08               20,301.66
     资产支持证券投资
收益
     贵金属投资收益          7.4.7.17                           -                       -
     衍生工具收益           7.4.7.18                           -                       -
     股利收益             7.4.7.19               1,744,307.71              1,935,927.62
   以摊余成本计量的
金融资产终止确认产生的                                              -                       -
收益
     其他投资收益                                              -                       -
失以“-”号填列)
                                                         -                       -
号填列)
号填列)
减:二、营业总支出                                        918,052.58            1,266,476.68
                                 第 18 页 共 60 页
                                        长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
其中:卖出回购金融资产
                                                         -                        -
支出
三、利润总额(亏损总额
                                            -6,884,452.58             -5,637,109.59
以“-”号填列)
减:所得税费用                                                  -                        -
四、净利润(净亏损以“-”
                                            -6,884,452.58             -5,637,109.59
号填列)
五、其他综合收益的税后
                                                         -                        -
净额
六、综合收益总额                                    -6,884,452.58             -5,637,109.59
注:以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
中的利润表格式的要求进行列示:2021 年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目
的“本期”金额合并列示在 2022 年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。
会计主体:长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)
本报告期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                                                                     单位:人民币元
                                               本期
      项目                         2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                     实收基金            其他综合收益           未分配利润           净资产合计
一、上期期末净资产
(基金净值)
加:会计政策变更                         -               -              -                -
   前期差错更正                        -               -              -                -
   其他                            -               -              -                -
二、本期期初净资产
(基金净值)
三、本期增减变动额
                    -7,348,945.50                -   -6,307,364.79   -13,656,310.29
(减少以“-”号填列)
(一)、综合收益总额                       -               -   -6,884,452.58    -6,884,452.58
(二)、本期基金份额
交易产生的基金净值
                    -7,348,945.50                -      577,087.79    -6,771,857.71
变动数
(净值减少以“-”号
                                 第 19 页 共 60 页
                                  长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
填列)
其中:1.基金申购款     34,041,023.79              -    -1,061,270.43    32,979,753.36
(三)、本期向基金份
额持有人分配利润产
生的基金净值变动                  -               -               -                -
(净值减少以“-”号
填列)
(四)、其他综合收益
                          -               -               -                -
结转留存收益
四、本期期末净资产
(基金净值)
                                    上年度可比期间
      项目                  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
                实收基金           其他综合收益          未分配利润            净资产合计
一、上期期末净资产
(基金净值)
加:会计政策变更                  -               -               -                -
  前期差错更正                  -               -               -                -
  其他                      -               -               -                -
二、本期期初净资产
(基金净值)
三、本期增减变动额
              -33,539,480.02              -   -11,578,327.70   -45,117,807.72
(减少以“-”号填列)
(一)、综合收益总额                -               -    -5,637,109.59    -5,637,109.59
(二)、本期基金份额
交易产生的基金净值
变动数           -33,539,480.02              -    -5,941,218.11   -39,480,698.13
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款     38,233,797.02              -     5,877,053.46    44,110,850.48
(三)、本期向基金份
额持有人分配利润产
生的基金净值变动                  -               -               -                -
(净值减少以“-”号
填列)
(四)、其他综合收益
                          -               -               -                -
结转留存收益
四、本期期末净资产      51,420,522.89              -     4,463,623.89    55,884,146.78
                          第 20 页 共 60 页
                              长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
       胡甲                刁俊东                 龚珉
   基金管理人负责人          主管会计工作负责人            会计机构负责人
  根据原长盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金份额持有人大会审议通过的《关于长盛
中证金融地产指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》以及相关法律法规的规定,并向中国
证券监督管理委员会备案,长盛中证金融地产指数分级证券投资基金于 2020 年 12 月 1 日转型为
长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),原长盛中证金融地产指数分
级证券投资基金基金份额持有人持有的长盛中证金融地产份额、长盛中证金融地产 A 份额、长盛
中证金融地产 B 份额均转换成长盛中证金融地产指数证券投资基金(LOF)基金份额。本基金为上
市契约型开放式(LOF),存续期限为不定期。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基
金托管人为中国银行股份有限公司。
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债
券、债券回购、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例
不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:
中证金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企
业会计准则”
     )编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督
管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
                      、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、
                                       《证券投资基
金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
                             《证券投资基金信息披露 XBRL 模板
                      第 21 页 共 60 页
                             长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2022 年度的经营成果和净值变动情况。
  本基金会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民
币元为单位表示。
  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债)
                      ,并形成其他单位的金融负债(或资产)或权
益工具的合同。
  (1)金融资产分类
  本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特
征分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产;
  (2)金融负债分类
  除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以
外,本基金的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、
以摊余成本计量的金融负债。
  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
  划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,以及不作为有效套期
工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期
损益;
  划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,
相关交易费用计入其初始确认金额;
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,其公
允价值变动形成的利得或损失计入当期损益;
                      第 22 页 共 60 页
                           长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  对于以摊余成本计量的金融资产,采用实际利率法确认利息收入,其终止确认、修改或减值
产生的利得或损失,均计入当期损益;
  本基金以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项,本基金运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产,本基金在每个估值日评
估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第
一阶段,本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和
实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第
二阶段,本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和
实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入;
  本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以
单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在估值日发
生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变
化情况;
  本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值,以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即
可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息;
  当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已
发生信用减值的金融资产;
  当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,本基金直接减记该金
融资产的账面余额;
  当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该收取金融资产现金流量的权利已转移,且
符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;
  本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资
产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
  交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,其公允价值变
                    第 23 页 共 60 页
                         长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊
余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。
  公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行;不存在主要市场的,本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。
本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。
  每个资产负债表日,本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估,以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定
公允价值并进行估值:
  (1)存在活跃市场的金融工具,按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的报价作为公允价值;估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应
采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映
公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
  与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估
值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资
产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量
持有相关资产或负债所产生的溢价或折价;
  (2)不存在活跃市场的金融工具,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有
在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值;
  (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
  (4)如有新增事项,按国家最新规定估值。
                  第 24 页 共 60 页
                               长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示,不予相互抵销。
  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
  未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)”。
  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
  (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用,计入投资收益;
  债券投资和资产支持证券投资持有期间,按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金
额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益,在证券实际持有期内逐日计提;
  处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认,并按成交金额与该交易性金融资产的账面余
额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益;
  (3)股利收益于除息日确认,并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相
关税费后的净额入账;
  (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认,并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除
适用情况下的相关税费后的净额入账,同时转出已确认的公允价值变动收益;
  (5)买入返售金融资产收入,按实际利率法确认利息收入,在回购期内逐日计提;
                        第 25 页 共 60 页
                             长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
     (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或
损失;
     (7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流
入额能够可靠计量时予以确认。
     本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则,在本基金接受相关服务的期间计
入当期损益。
     以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
     每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的
未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
     经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:
     (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
     (2)能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
     (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
     如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分
部。
     本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
     本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
     根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
                      第 26 页 共 60 页
                                 长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
产转移》、
    《企业会计准则第 24 号——套期会计》、
                        《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
                                             (统
称“新金融工具准则”)、
           《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法
律法规的要求,本基金自 2022 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理。此外,本基金
亦已执行财政部于 2022 年发布的《关于印发<资产管理产品相关会计处理规定>的通知》(财会
[2022]14 号)
          。
   新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考
虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
   新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适
用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。
   本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中,并反映
在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
                         “买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产
款”等项目中,不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。
   “信用减值损失”项目,反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金
将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中,
其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。
   根据新金融工具准则的衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新金融工具准则与现
行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。
   于首次执行日(2022 年 1 月 1 日)
                        ,原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融
工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述:
   以摊余成本计量的金融资产:
   银行存款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,975,215.17 元,
自应收利息转入的重分类金额为人民币 303.90 元,重新计量预期信用损失准备的金额为人民币
面价值为人民币 2,975,519.07 元。
   结算备付金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 14,705.06 元,
自应收利息转入的重分类金额为人民币 6.60 元,
                        重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00
元。经上述重分类和重新计量后,结算备付金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价
值为人民币 14,711.66 元。
   存出保证金于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 2,108.36 元,
                          第 27 页 共 60 页
                               长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.90 元,
                        重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00
元。经上述重分类和重新计量后,存出保证金于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价
值为人民币 2,109.26 元。
   应收申购款于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 16,491.32 元,
自应收利息转入的重分类金额为人民币 0.00 元,
                        重新计量预期信用损失准备的金额为人民币 0.00
元。经上述重分类和重新计量后,应收申购款于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价
值为人民币 16,491.32 元。
   应收利息于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币 318.74 元,转出
至银行存款的重分类金额为人民币 303.90 元,转出至结算备付金的重分类金额为人民币 6.60 元,
转出至存出保证金的重分类金额为人民币 0.90 元,转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:
   交易性金融资产于 2021 年 12 月 31 日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
融资产于 2022 年 1 月 1 日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币 53,226,612.64 元。
   除上述财务报表项目外,于首次执行日,新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和
金融负债项目无影响。
   于首次执行日,新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。
   上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
   本基金本报告期无会计估计变更。
   本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
   经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
   经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
                        第 28 页 共 60 页
                            长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增
值税;存款利息收入不征收增值税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理
人为增值税纳税人;
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简
称“资管产品运营业务”)
           ,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人
未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债
券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的
股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)
                                           、
债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额;
  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税
额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。
                     第 29 页 共 60 页
                                 长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
     根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,
自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
     根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、
红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
     根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税;
     根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额
计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;
持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税;
     根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
                                                       单位:人民币元
                          本期末                      上年度末
        项目
活期存款                            2,811,749.46             2,975,215.17
等于:本金                           2,810,697.81             2,975,215.17
  加:应计利息                            1,051.65                        -
  减:坏账准备                                  -                         -
定期存款                                      -                         -
等于:本金                                     -                         -
  加:应计利息                                  -                         -
  减:坏账准备                                  -                         -
                         第 30 页 共 60 页
                                   长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
其中:存款期限 1 个月以内                                  -                              -
 存款期限 1-3 个月                                    -                              -
 存款期限 3 个月以上                                    -                              -
其他存款                                            -                              -
等于:本金                                           -                              -
 加:应计利息                                         -                              -
 减:坏账准备                                         -                              -
          合计                      2,811,749.46                      2,975,215.17
                                                                    单位:人民币元
                                         本期末
      项目                            2022 年 12 月 31 日
                   成本            应计利息                公允价值           公允价值变动
股票               45,686,613.95              -       39,549,915.70   -6,136,698.25
贵金属投资-金交所                    -              -                   -               -
黄金合约
      交易所市场          76,000.00        45.77            87,651.37        11,605.60
债券    银行间市场                  -              -                   -               -
      合计             76,000.00        45.77             87,651.37      11,605.60
资产支持证券                       -              -                   -               -
基金                           -              -                   -               -
其他                           -              -                   -               -
      合计         45,762,613.95        45.77         39,637,567.07   -6,125,092.65
                                        上年度末
      项目                            2021 年 12 月 31 日
                   成本            应计利息                公允价值           公允价值变动
股票               53,160,956.20              -       52,891,605.30     -269,350.90
贵金属投资-金交所                    -              -                   -               -
黄金合约
      交易所市场         335,000.00              -         335,000.00                -
债券    银行间市场                  -              -                   -               -
      合计            335,000.00              -          335,000.00               -
资产支持证券                       -              -                   -               -
基金                           -              -                   -               -
其他                           -              -                   -               -
      合计         53,495,956.20              -       53,226,605.30     -269,350.90
     无。
     无。
                            第 31 页 共 60 页
                                  长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  无。
  无。
  无。
  无。
                                                             单位:人民币元
                        本期末                              上年度末
    项目
应收利息                                      -                             318.74
其他应收款                                     -                                  -
待摊费用                                      -                                  -
    合计                                    -                             318.74
                                                             单位:人民币元
                                本期末                          上年度末
         项目
应付券商交易单元保证金                                      -                          -
应付赎回费                                      22.52                        365.61
应付证券出借违约金                                        -                          -
应付交易费用                                  2,244.41                   7,026.66
其中:交易所市场                                2,244.41                   7,026.66
    银行间市场                                        -                          -
应付利息                                             -                          -
预提费用                                  130,000.00                  50,000.00
应付指数使用费                               100,000.00                  50,000.00
         合计                           232,266.93                 107,392.27
                                                         金额单位:人民币元
                                          本期
        项目                  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
                        基金份额(份)                          账面金额
上年度末                             59,480,395.79                51,420,522.89
本期申购                             39,375,979.37                34,041,023.79
本期赎回(以“-”号填列)                   -47,877,410.65               -41,389,969.29
基金拆分/份额折算前                                   -                            -
                          第 32 页 共 60 页
                                       长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
基金拆分/份额折算调整                                       -                            -
本期申购                                              -                            -
本期赎回(以“-”号填列)                                     -                            -
本期末                                   50,978,964.51                44,071,577.39
注:申购含转换入,赎回含转换出。
     无。
                                                                   单位:人民币元
     项目             已实现部分                未实现部分                 未分配利润合计
本期期初                 13,335,586.35           -8,871,962.46           4,463,623.89
本期利润                 -1,028,710.83           -5,855,741.75         -6,884,452.58
本期基金份额交易产
                     -1,889,636.52            2,466,724.31            577,087.79
生的变动数
其中:基金申购款              8,426,792.58           -9,488,063.01          -1,061,270.43
     基金赎回款          -10,316,429.10           11,954,787.32           1,638,358.22
本期已分配利润                         -                          -                   -
本期末                  10,417,239.00          -12,260,979.90          -1,843,740.90
                                                                   单位:人民币元
                                  本期                           上年度可比期间
          项目         2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31       2021 年 1 月 1 日至 2021 年
                                   日                             12 月 31 日
活期存款利息收入                                     12,178.33                 15,260.43
定期存款利息收入                                              -                        -
其他存款利息收入                                              -                        -
结算备付金利息收入                                       102.59                    291.49
其他                                               47.68                    604.54
合计                                           12,328.60                 16,156.46
                                                                   单位:人民币元
                                           本期                    上年度可比期间
               项目                    2022年1月1日至2022            2021年1月1日至2021
                                         年12月31日                   年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入                        -1,968,148.49               4,426,945.06
股票投资收益——赎回差价收入                                        -                        -
股票投资收益——申购差价收入                                        -                        -
股票投资收益——证券出借差价收入                                      -                        -
                             第 33 页 共 60 页
                                    长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
合计                                    -1,968,148.49                4,426,945.06
                                                                 单位:人民币元
                               本期                           上年度可比期间
     项目           2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月         2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12
卖出股票成交总额                        15,395,453.83                     53,035,006.96
减:卖出股票成本总

减:交易费用                              39,776.98                                 -
买卖股票差价收入                        -1,968,148.49                      4,426,945.06
                                                               单位:人民币元
                          本期                            上年度可比期间
       项目         2022年1月1日至2022年12月31             2021年1月1日至2021年12月31
                           日                                日
债券投资收益——利息
收入
债券投资收益——买卖
债券(债转股及债券到                          55,572.94                        20,301.66
期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回
                                             -                               -
差价收入
债券投资收益——申购
                                             -                               -
差价收入
       合计                           55,648.08                        20,301.66
                                                               单位:人民币元
                             本期                         上年度可比期间
          项目        2022年1月1日至2022年12月31           2021年1月1日至2021年12月31
                              日                             日
卖出债券(债转股及债券
到期兑付)成交总额
减:卖出债券(债转股及
债券到期兑付)成本总额
减:应计利息总额                                 36.71                           33.14
减:交易费用                                      0.35                             -
买卖债券差价收入                             55,572.94                       20,301.66
                            第 34 页 共 60 页
                                    长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  无。
  无。
  无。
                                                              单位:人民币元
                            本期                         上年度可比期间
       项目       2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月     2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
股票投资产生的股利
收益
其中:证券出借权益补
                                            -                             -
偿收入
基金投资产生的股利
                                            -                             -
收益
       合计                       1,744,307.71                   1,935,927.62
                                                              单位:人民币元
                                  本期                       上年度可比期间
       项目名称             2022 年 1 月 1 日至 2022 年          2021 年 1 月 1 日至 2021
    股票投资                          -5,867,347.35                -10,856,353.49
    债券投资                              11,605.60                               -
    资产支持证券投资                                    -                             -
    基金投资                                        -                             -
    贵金属投资                                       -                             -
    其他                                          -                             -
    权证投资                                        -                             -
减:应税金融商品公允价值
                                                -                             -
变动产生的预估增值税
        合计                        -5,855,741.75                -10,856,353.49
                                                              单位:人民币元
                                本期                         上年度可比期间
       项目
                            第 35 页 共 60 页
                                     长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
基金赎回费收入                                 44,227.63                    85,960.47
基金转换费收入                                      978.22                      388.83
     合计                                 45,205.85                    86,349.30
  无。
                                                                 单位:人民币元
                            本期                           上年度可比期间
     项目          2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
                          月 31 日                              日
审计费用                              50,000.00                          50,000.00
信息披露费                             80,000.00                          80,000.00
证券出借违约金                                   -                                   -
银行费用                                1,150.00                          1,825.48
指数使用费                            200,000.00                         200,000.00
交易费用                                      -                         118,602.02
     合计                          331,150.00                         450,427.50
  无。
  无。
  截至财务报表批准日,本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。
               关联方名称                                  与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”)                     基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)                       基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”)                       基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司(“星展银行”
                 )                       基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司                            基金管理人的股东
安徽省信用融资担保集团有限公司                          基金管理人的股东
长盛创富资产管理有限公司(“长盛创富”)                     基金管理人的全资子公司
长盛基金(香港)有限公司                             基金管理人的全资子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                            第 36 页 共 60 页
                                长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  无。
                                                           单位:人民币元
                                本期                    上年度可比期间
        项目           2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12   2021 年 1 月 1 日至 2021 年
                              月 31 日                    12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费                      481,067.63               668,892.79
其中:支付销售机构的客户维护费                     200,954.84               276,284.75
注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费
  率计提。计算方法如下:
  H=E×1.00%/当年天数
  H   为每日应计提的基金管理费
  E   为前一日的基金资产净值
                                                           单位:人民币元
                                本期                    上年度可比期间
        项目           2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12   2021 年 1 月 1 日至 2021 年
                              月 31 日                    12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费                      105,834.95               147,156.39
注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22%的年费
  率计提。计算方法如下:
  H=E×0.22%/当年天数
  H   为每日应计提的基金托管费
  E   为前一日的基金资产净值
  无。
        情况
  无。
                        第 37 页 共 60 页
                                    长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
        的情况
  无。
  无。
  无。
                                                            单位:人民币元
                       本期
                                                  上年度可比期间
 关联方名称                                      2021年1月1日至2021年12月31日
                        日
             期末余额          当期利息收入           期末余额            当期利息收入
中国银行        2,811,749.46       12,178.33     2,975,215.17     15,260.43
   合计       2,811,749.46       12,178.33     2,975,215.17     15,260.43
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
  无。
                            第 38 页 共 60 页
                                  长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
   无。
   无。
   本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
   本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管
理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层
和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监
督及报告。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交
易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过
基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,
不得超过该证券的 10%。
   本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,
因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,
以控制相应的信用风险。
   于 2022 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.21%(2021 年 12 月 31 日:0.60%)
                                    。
   流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
                           第 39 页 共 60 页
                                              长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及
压力测试等方式防范流动性风险,并对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的
可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金
的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制
因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
  本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易,因此,除在附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,本基金所持大部分资产均能以合
理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产
款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约
定剩余到期日均为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且
不计息,因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流
动性风险事件。
  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
  利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
险进行管理。
                                                                       单位:人民币元
     本期末
      资产
银行存款               2,810,697.81           -            -    1,051.65     2,811,749.46
                                  第 40 页 共 60 页
                                              长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
存出保证金                  3,220.50           -             -          1.40        3,221.90
交易性金融资产                      -            -     87,605.60 39,549,961.47    39,637,567.07
应收申购款                        -            -             -     60,231.06       60,231.06
    资产总计           2,813,918.31           -     87,605.60 39,611,245.58    42,512,769.49
      负债
应付赎回款                        -            -             -       6,440.36       6,440.36
应付管理人报酬                      -            -             -     37,889.90       37,889.90
应付托管费                        -            -             -       8,335.81       8,335.81
其他负债                         -            -             -     232,266.93      232,266.93
    负债总计                     -            -             -     284,933.00      284,933.00
 利率敏感度缺口           2,813,918.31           -     87,605.60 39,326,312.58    42,227,836.49
    上年度末
      资产
银行存款               2,975,215.17           -             -             -     2,975,215.17
结算备付金                 14,705.06           -             -             -       14,705.06
存出保证金                  2,108.36           -             -             -        2,108.36
交易性金融资产                      -            -     335,000.00 52,891,605.30   53,226,605.30
应收申购款                        -            -             -     16,491.32       16,491.32
其他资产                         -            -             -         318.74          318.74
    资产总计           2,992,028.59           -    335,000.00 52,908,415.36    56,235,443.95
      负债
应付清算款                        -            -             -         44.48           44.48
应付赎回款                        -            -             -     185,167.47      185,167.47
应付管理人报酬                      -            -             -     48,108.98       48,108.98
应付托管费                        -            -             -     10,583.97       10,583.97
其他负债                         -            -             -     107,392.27      107,392.27
    负债总计                     -            -             -    351,297.17      351,297.17
 利率敏感度缺口           2,992,028.59           -    335,000.00 52,557,118.19    55,884,146.78
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
  本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利
率的变动对本基金资产净值无重大影响。
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
  其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
                                  第 41 页 共 60 页
                                          长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要
求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控
制其他价格风险。
                                                               金额单位:人民币元
                            本期末                               上年度末
     项目
                                占基金资产净值                             占基金资产净值
                 公允价值                                公允价值
                                 比例(%)                               比例(%)
交易性金融资
产-股票投资
合计              39,549,915.70             93.66     52,891,605.30          94.65
          假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变;
          用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;
     假设
          Beta 系数是根据组合在过去一个年度的基金资产净值和基准指数数据回归得出,
          反映了基金和基准的相关性。
                                          对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变                        影响金额(单位:人民币元)
                                                           上年度末 (2021 年 12 月
                   动            本期末(2022 年 12 月 31 日)
          -5%                              -2,097,808.19            -2,787,405.40
     分析
          +5%                               2,097,808.19             2,787,405.40
注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。上表为其他价格风险的
敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基
金资产净值产生的影响。
     公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一
                                 第 42 页 共 60 页
                           长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可
观察输入值。
                                                  单位:人民币元
                         本期末                    上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次                        39,637,567.07          52,886,563.65
第二层次                                   -              340,041.65
第三层次                                   -                       -
         合计                 39,637,567.07          53,226,605.30
  对于公开市场交易的证券等投资,若出现交易不活跃(包括重大事项停牌、境内股票证券
涨跌停等导致的交易不活跃)和非公开发行等情况,本基金不会于交易不活跃期间及限售期间
将相关投资的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有
重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基
金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
  无。
  本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
  本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这
些金融工具因其剩余期限较短,所以其账面价值与公允价值相若。
  截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
  于本报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人民币 5,000 万元的情况,
                    第 43 页 共 60 页
                                       长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
出现该情况的时间范围为自 2022 年 4 月 25 日至 2022 年 6 月 14 日、2022 年 6 月 28 日至 2022 年
      本财务报表已于 2023 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。
                            §8 投资组合报告
                                                                金额单位:人民币元
序号                项目                          金额              占基金总资产的比例(%)
       其中:股票                                  39,549,915.70            93.03
       其中:债券                                     87,651.37              0.21
          资产支持证券                                         -                -
       其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                         -                -
       产
代码             行业类别                公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
  A     农、林、牧、渔业                                   -                       -
  B     采矿业                                        -                       -
  C     制造业                                        -                       -
        电力、热力、燃气及水生产和
  D                                                -                       -
        供应业
  E     建筑业                             104,884.08                      0.25
  F     批发和零售业                           37,045.00                      0.09
  G     交通运输、仓储和邮政业                                -                       -
  H     住宿和餐饮业                                     -                       -
        信息传输、软件和信息技术服
  I                                                -                       -
        务业
  J     金融业                           35,564,893.91                    84.22
  K     房地产业                           3,843,092.71                     9.10
  L     租赁和商务服务业                                   -                       -
                                第 44 页 共 60 页
                                     长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
 M    科学研究和技术服务业                              -                     -
 N    水利、环境和公共设施管理业                           -                     -
 O    居民服务、修理和其他服务业                           -                     -
 P    教育                                      -                     -
 Q    卫生和社会工作                                 -                     -
 R    文化、体育和娱乐业                               -                     -
 S    综合                                      -                     -
                合计               39,549,915.70                   93.66
     本基金本报告期末未持有积极投资股票。
     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
                                                          金额单位:人民币元
序号    股票代码      股票名称      数量(股)      公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
                           第 45 页 共 60 页
                               长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
                      第 46 页 共 60 页
                                长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
                       第 47 页 共 60 页
                              长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
     本基金本报告期末未持有积极投资股票。
                                               金额单位:人民币元
       股票代
序号              股票名称   本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)
        码
                                               金额单位:人民币元
       股票代
序号              股票名称   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)
        码
                       第 48 页 共 60 页
                                      长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
                                                             单位: 人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                   9,849,483.09
卖出股票收入(成交)总额                                                  15,395,453.83
注:本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”
                                (或“买入股票成本”)、
                                           “卖出金额”
                                                (或“卖
出股票收入”
     )均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
                                                           金额单位:人民币元
序号               债券品种                    公允价值            占基金资产净值比例(%)
       其中:政策性金融债                                    -                    -
                                                           金额单位:人民币元
序号    债券代码       债券名称      数量(张)          公允价值           占基金资产净值比例(%)
注:本基金本报告期末仅持有上述 2 只债券。
     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
                            第 49 页 共 60 页
                               长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  本基金本报告期末未持有权证。
  本基金本报告期内未投资股指期货。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
  本基金本报告期内未投资国债期货。
     报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
余额 EAST 数据存在偏差等 15 项违法违规事实,被处罚款 400 万元。对以上事件,本基金判断,
平安银行股份有限公司经营稳健,上述处罚对公司影响小。后续关注其制度建设与执行等公司基
础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
余额 EAST 数据存在偏差等 13 项违法违规事实,被处罚款 300 万元。2022 年 11 月 4 日,银保监
罚决字〔2022〕48 号显示,招商银行股份有限公司存在个人经营贷款挪用至房地产市场等 3 项违
法违规事实,被处罚款 460 万元。2022 年 12 月 30 日,银罚决字〔2022〕1 号显示,招商银行股
份有限公司存在违反账户管理规定等 13 项违法违规事实,被处警告,没收违法所得 5.692641 万
元,罚款 3,423.5 万元。对以上事件,本基金判断,招商银行股份有限公司经营较为稳健,上述
处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经
营状况。
融资业务 EAST 数据等 14 项违法违规事实,被处罚款 350 万元。2022 年 10 月 28 日,银保监罚决
                        第 50 页 共 60 页
                               长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
字〔2022〕50 号显示,兴业银行股份有限公司理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹等 5
项违法违规事实,被处罚款 450 万元。2022 年 11 月 4 日,银保监罚决字〔2022〕41 号显示,兴
业银行股份有限公司存在债券承销业务严重违反审慎经营规则的违法违规事实,被处罚款 150 万
元。对以上事件,本基金判断,兴业银行股份有限公司经营较为稳健,上述处罚对公司影响可控。
后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
物价值 EAST 数据存在偏差等 12 项违法违规事实,被处罚款 360 万元。对以上事件,本基金判断,
中国工商银行股份有限公司经营稳健,上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等
公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
担保及财务资助等 15 项违法违规事实,
                   被处罚款 420 万元。2022 年 11 月 4 日,银保监罚决字〔2022〕
处罚款 500 万元。对以上事件,本基金判断,交通银行股份有限公司经营稳健,上述处罚对公司
影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
金违规流入房地产领域等违法违规事实,被处罚款 220 万元;甬银保监罚决字〔2022〕30 号显示,
宁波银行股份有限公司存在代理保险销售不规范等违法违规事实,被处罚款 30 万元。2022 年 4
月 23 日,甬银保监罚决字〔2022〕35 号显示,宁波银行股份有限公司存在薪酬管理不到位等违
法违规事实,被处罚款 270 万元。2022 年 5 月 27 日,甬银保监罚决字〔2022〕44 号显示,宁波
银行股份有限公司存在非标投资业务管理不审慎等违法违规事实,被处罚款 290 万元。2022 年 9
月 9 日,甬银保监罚决字〔2022〕60 号显示,宁波银行股份有限公司存在柜面业务内控管理不到
位等违法违规事实,被处罚款 25 万元。对以上事件,本基金判断,宁波银行股份有限公司经营稳
健,上述处罚对公司影响可控。后续关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及
企业的经营状况。
  除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
                        第 51 页 共 60 页
                                             长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
                                                                          单位:人民币元
 序号                     名称                                    金额
                                                                   金额单位:人民币元
 序号           债券代码          债券名称             公允价值            占基金资产净值比例(%)
  报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
  报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                             §9 基金份额持有人信息
                                                                          份额单位:份
                                                   持有人结构
持有人户数         户均持有的                   机构投资者                        个人投资者
 (户)          基金份额                           占总份额比例                       占总份额比例
                              持有份额                          持有份额
                                               (%)                          (%)
                项目                 持有份额总数(份)               占基金总份额比例(%)
                                   第 52 页 共 60 页
                              长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
基金管理人所有从业人员持有本基金                1,657.86              0.0033
           项目                  持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
    负责人持有本开放式基金
  本基金基金经理持有本开放式基金                          0
                 §10 开放式基金份额变动
                                                   单位:份
基金合同生效日(2020 年 12 月 1 日)基金份额总额                 120,501,953.12
本报告期期初基金份额总额                                    59,480,395.79
本报告期基金总申购份额                                     39,375,979.37
减:本报告期基金总赎回份额                                   47,877,410.65
本报告期基金拆分变动份额                                               -
本报告期期末基金份额总额                                   50,978,964.51
                     §11 重大事件揭示
  本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
  自 2022 年 4 月 1 日起实施的《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员
监督管理办法》明确将公司财务负责人纳入高级管理人员序列。本报告期内,公司按照法规规
定完成了公司财务负责人刁俊东同志在监管机构的任职备案,以及在中国证券投资基金业协会
的登记。
  本报告期本基金基金经理未曾变动。
  本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
  本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  本报告期内本基金投资策略没有改变。
                       第 53 页 共 60 页
                                    长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。本报告期内本基
金未更换会计师事务所,本报告期内应支付该会计师事务所的报酬为 50,000.00 元,已连续为
本基金服务 8 年。
             措施 1                                      内容
受到稽查或处罚等措施的主体                        管理人
受到稽查或处罚等措施的时间                        2022 年 7 月 19 日
采取稽查或处罚等措施的机构                        中国证监会北京监管局
受到的具体措施类型                            出具警示函
受到稽查或处罚等措施的原因                        对子公司管控不严格
管理人采取整改措施的情况(如提出整改意见) 不适用
其他                                   -
  本报告期内基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
                                                            金额单位:人民币元
                          股票交易                   应支付该券商的佣金
       交易单元                                                 占当期佣金
券商名称                             占当期股票成交                              备注
        数量      成交金额                              佣金        总量的比例
                                 总额的比例(%)
                                                              (%)
国新证券     1     10,360,536.61             42.20   9,648.75     43.17   -
长江证券     2      6,326,371.17             25.77   5,891.63     26.36   -
安信证券     2      2,545,305.89             10.37   1,861.23      8.33   -
东兴证券     1      2,235,574.52              9.11   2,081.84      9.31   -
长城证券     1      1,481,315.33              6.03   1,379.50      6.17   -
中信建投     2      1,181,667.96              4.81   1,100.50      4.92   -
国信证券     1          418,696.35            1.71     389.72      1.74   -
德邦证券     1                  -                -         -         -    -
东北证券     2                  -                -         -         -    -
东方财富
证券
东吴证券     1                  -                -         -         -    -
方正证券     1                  -                -         -         -    -
光大证券     2                  -                -         -         -    -
广发证券     1                  -                -         -         -    -
国联证券     1                  -                -         -         -    -
                             第 54 页 共 60 页
                                    长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
国泰君安     1                 -                 -        -          -   -
国元证券     1                 -                 -        -          -   -
华安证券     2                 -                 -        -          -   -
华泰证券     1                 -                 -        -          -   -
上海证券     1                 -                 -        -          -   -
申港证券     1                 -                 -        -          -   -
申万宏源     2                 -                 -        -          -   -
天风证券     1                 -                 -        -          -   -
西南证券     1                 -                 -        -          -   -
星展证券     2                 -                 -        -          -   -
兴业证券     1                 -                 -        -          -   -
银河证券     1                 -                 -        -          -   -
招商证券     1                 -                 -        -          -   -
浙商证券     1                 -                 -        -          -   -
中金公司     1                 -                 -        -          -   -
中信证券     1                 -                 -        -          -   -
中银国际
证券
                                                          金额单位:人民币元
              债券交易                   债券回购交易                 权证交易
                                                                 占当期权
                    占当期债券                    占当期债券回
券商名称                                                               证
       成交金额         成交总额的      成交金额          购成交总额的       成交金额
                                                                 成交总额
                     比例(%)                    比例(%)
                                                                 的比例(%)
国新证券           -           -          -           -          -           -
长江证券   390,610.00     100.00          -           -          -           -
安信证券           -           -          -           -          -           -
东兴证券           -           -          -           -          -           -
长城证券           -           -          -           -          -           -
中信建投           -           -          -           -          -           -
国信证券           -           -          -           -          -           -
德邦证券           -           -          -           -          -           -
东北证券           -           -          -           -          -           -
东方财富
               -           -          -           -          -           -
 证券
东吴证券           -           -          -           -          -           -
方正证券           -           -          -           -          -           -
光大证券           -           -          -           -          -           -
广发证券           -           -          -           -          -           -
                             第 55 页 共 60 页
                            长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
国联证券       -      -           -        -     -      -
国泰君安       -      -           -        -     -      -
国元证券       -      -           -        -     -      -
华安证券       -      -           -        -     -      -
华泰证券       -      -           -        -     -      -
上海证券       -      -           -        -     -      -
申港证券       -      -           -        -     -      -
申万宏源       -      -           -        -     -      -
天风证券       -      -           -        -     -      -
西南证券       -      -           -        -     -      -
星展证券       -      -           -        -     -      -
兴业证券       -      -           -        -     -      -
银河证券       -      -           -        -     -      -
招商证券       -      -           -        -     -      -
浙商证券       -      -           -        -     -      -
中金公司       -      -           -        -     -      -
中信证券       -      -           -        -     -      -
中银国际
           -      -           -        -     -      -
 证券
注:1、本公司选择证券经营机构的标准
 (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询
服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特
定要求,提供专门研究报告。
  (2)资力雄厚,信誉良好。
  (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
  (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
  (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交
易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
  (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
 (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;
 (3)研究、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机
构进行综合评价;
                     第 56 页 共 60 页
                               长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
    (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司
与研究机构签定《研究服务协议》、
               《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。
评价结果如不符合条件则终止试用;
    (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机
构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,
并撤销租用的交易单元;
    (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
    (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:
 序号          证券公司名称          交易单元所属市场          数量
    (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:
 序号          证券公司名称          交易单元所属市场          数量
序号             公告事项                 法定披露方式     法定披露日期
        长盛基金管理有限公司关于终止部分基
                                中国证监会指定披露
                                媒介
        的公告
        长盛基金管理有限公司关于增加东方财
        富证券为旗下部分开放式基金代销机构  中国证监会指定披露
        及开通基金定投、转换及费率优惠业务的 媒介
        公告
        长盛基金管理有限公司旗下全部基金        中国证监会指定披露
        长盛基金管理有限公司关于旗下部分公
                                中国证监会指定披露
                                媒介
        股票的风险提示性公告
        长盛基金管理有限公司关于增加申万宏
                                中国证监会指定披露
                                媒介
        机构及开通基金定投和转换业务的公告
        长盛基金管理有限公司关于旗下基金参       中国证监会指定披露
        加广发证券费率优惠活动的公告          媒介
        长盛中证金融地产指数证券投资基金        中国证监会指定披露
        (LOF)2021 年年度报告         媒介
                        第 57 页 共 60 页
                              长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
     长盛基金管理有限公司旗下全部基金         中国证监会指定披露
     长盛基金管理有限公司关于旗下基金增        中国证监会指定披露
     加宁波银行为代销机构的公告            媒介
     长盛基金管理有限公司关于董事变更的        中国证监会指定披露
     公告                       媒介
     长盛基金管理有限公司关于旗下基金增
     加陆享基金等三家基金销售公司并开通        中国证监会指定披露
     定投和转换业务及参加费率优惠活动的        媒介
     公告
     长盛基金管理有限公司关于旗下基金参        中国证监会指定披露
     加华安证券费率优惠活动的公告           媒介
     长盛基金管理有限公司关于旗下基金参
                        中国证监会指定披露
                        媒介
     证券有限公司费率优惠活动的公告
     长盛基金管理有限公司旗下基金 2022 年    中国证监会指定披露
     关于长盛中证金融地产指数证券投资基
                             中国证监会指定披露
                             媒介
     元的提示性公告
     长盛基金管理有限公司旗下全部基金         中国证监会指定披露
     关于长盛中证金融地产指数证券投资基
                             中国证监会指定披露
                             媒介
     元的提示性公告
     关于长盛中证金融地产指数证券投资基
                             中国证监会指定披露
                             媒介
     元的提示性公告
     长盛基金管理有限公司关于旗下基金参        中国证监会指定披露
     加中泰证券费率优惠活动的公告           媒介
     长盛中证金融地产指数证券投资基金         中国证监会指定披露
     (LOF)招募说明书(更新)           媒介
     长盛基金管理有限公司关于旗下基金增
                              中国证监会指定披露
                              媒介
     换业务及参加费率优惠活动的公告
     长盛基金管理有限公司关于旗下基金增        中国证监会指定披露
     加兴业银行银银平台为代销机构的公告        媒介
     长盛中证金融地产指数证券投资基金         中国证监会指定披露
     (LOF)2022 年第 3 季度报告      媒介
     长盛基金管理有限公司关于旗下基金参        中国证监会指定披露
     加国新证券费率优惠活动的公告           媒介
     关于长盛中证金融地产指数证券投资基
                             中国证监会指定披露
                             媒介
     元的提示性公告
                      第 58 页 共 60 页
                               长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
      关于长盛中证金融地产指数证券投资基
                              中国证监会指定披露
                              媒介
      元的提示性公告
      关于长盛中证金融地产指数证券投资基
                               中国证监会指定披露
                               媒介
      万元的提示性公告
      长盛基金管理有限公司关于增加华宝证
                               中国证监会指定披露
                               媒介
      通基金定投业务与转换业务的公告
                §12 影响投资者决策的其他重要信息
     本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
     根据公司第八届董事会相关会议决议,选举胡甲先生担任公司董事长,同时代行公司总经
理职务,代行总经理职务期限不超 6 个月;高民和先生不再担任公司董事长,周兵先生不再担
任公司总经理职务。公司已按规定向相关监管机构报备并进行公告。本次高管变更属于公司管
理层正常变动,符合《中华人民共和国公司法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人
员及从业人员监督管理办法》《长盛基金管理有限公司章程》的有关规定,对公司经营管理及
基金份额持有人的合法权益无实质性影响。
                                 ;
                                 ;
     备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。
                       第 59 页 共 60 页
                                    长盛中证金融地产指数(LOF)2022 年年度报告
  投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
  客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
  网址:http://www.csfunds.com.cn。
                                              长盛基金管理有限公司
                             第 60 页 共 60 页

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示平安银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-