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国开0-3ETF: 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告

证券之星 2023-03-31 00:00:00
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平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式
      指数证券投资基金
   基金管理人:平安基金管理有限公司
   基金托管人:平安银行股份有限公司
   送出日期:2023 年 3 月 31 日
                                   平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 03 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
  本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。
  本报告期自 2022 年 09 月 01 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。
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                           §2 基金简介
基金名称           平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
基金简称           平安中债-0-3 年国开行债券 ETF
场内简称           国开 0-3ETF
基金主代码          159651
基金运作方式         交易型开放式
基金合同生效日        2022 年 9 月 1 日
基金管理人          平安基金管理有限公司
基金托管人          平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额     15,666,448.00 份
基金合同存续期        不定期
基金份额上市的证券交     深圳证券交易所
易所
上市日期           2022 年 11 月 16 日
投资目标              本基金将紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,
                  力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
                  绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不超过 3%。
投资策略              本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,投资
                  于标的指数中具有代表性的部分成份券, 或选择非成份券作为替代,
                  使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益
                  率等)与标的指数相似。在正常市场情况下,本基金的风险控制目
                  标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%,年化跟踪误差不
                  超过 3%。如因标的指数编制规则调整、债券利息税等其他原因,导
                  致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取
                  合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准            中债-0-3 年国开行债券指数收益率
风险收益特征            本基金为债券型基金,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基
                  金,低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金,采用分
                  层抽样复制策略,跟踪中债-0-3 年国开行债券指数,其风险收益特
                  征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
       项目                  基金管理人                       基金托管人
名称               平安基金管理有限公司                  平安银行股份有限公司
        姓名       陈特正                         李帅帅
信息披露
        联系电话     0755-22626828               0755-25878287
负责人
        电子邮箱     fundservice@pingan.com.cn   LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn
客户服务电话           400-800-4800                95511-3
传真               0755-23997878               0755-82080387
注册地址             深圳市福田区福田街道益田路               广东省深圳市罗湖区深南东路
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办公地址             深圳市福田区福田街道益田路                  广东省深圳市福田区益田路 5023
邮政编码             518048                         518001
法定代表人            罗春风                            谢永林
本基金选定的信息披露报纸名称                  上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.fund.pingan.com
                                深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心
基金年度报告备置地点
   项目             名称                                   办公地址
          普华永道中天会计师事务所               中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
会计师事务所
          (特殊普通合伙)                   楼
          中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构                               北京市西城区太平桥大街 17 号
          司
         §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                                          金额单位:人民币元
本期已实现收益                                                          4,933,232.73
本期利润                                                             3,561,910.02
加权平均基金份额本期利润                                                           0.0628
本期加权平均净值利润率                                                             0.49%
本期基金份额净值增长率                                                             0.28%
期末可供分配利润                                                         4,404,186.46
期末可供分配基金份额利润                                                           0.2811
期末基金资产净值                                                      1,571,073,396.02
期末基金份额净值                                                             100.2827
基金份额累计净值增长率                                                             0.28%
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(为期末余额,而非当期发生数);
低于所列数字。
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             份额净      份额净值                业绩比较基准
                               业绩比较基
    阶段       值增长      增长率标                收益率标准差     ①-③      ②-④
                               准收益率③
              率①       准差②                  ④
  过去三个月       0.15%    0.07%      0.30%      0.06%   -0.15%   0.01%
自基金合同生效起
   至今
     收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2022 年 09 月 01 日正式生效,截至报告期末未满半年;
资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置
比例符合基金合同约定。
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     比较
注:本基金合同于 2022 年 09 月 01 日正式生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然
年度进行折算。
注:本基金本报告期内无其他指标。
注:本基金合同于2022年09月01日正式生效,自基金合同生效日至报告期末未进行利润分配。
                       §4 管理人报告
  平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日,平安基金总部位于深圳,注册资本金为 13
亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员,平安基金"以专业承载信赖",为海内外各类机构和个
人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势,平安基金建立了以
固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、专户六大业务板块(其中资产证券化
及非标专户业务通过旗下全资子公司深圳平安汇通投资管理有限公司开展)。基于平安集团四大研
究院和集团整体科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四
大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公
司。截至 2022 年 12 月 31 日,平安基金共管理 181 只公募基金,公募资产管理总规模约为 5080.52
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亿元人民币。
                任本基金的基金经理
                 (助理)期限           证券从
姓名     职务                                              说明
                                  业年限
                任职日期       离任日期
                                          刘洁倩女士,浙江大学博士,曾担任国泰
                                          基金管理有限公司产品研究主管。2018 年
                                          指数投资中心指数研究员、基金经理助理。
      平安中债
                                          现任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易
      -0-3 年国
                                          型开放式指数证券投资基金、平安中证光
      开行债券
                                          伏产业交易型开放式指数证券投资基金、
刘 洁   交易型开      2022 年 9
                           -      9年      平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券
倩     放式指数      月1日
                                          投资基金、平安中证新材料主题交易型开
      证券投资
                                          放式指数证券投资基金、平安中证光伏产
      基金基金
                                          业指数型发起式证券投资基金、平安中证
      经理
                                          沪港深线上消费主题交易型开放式指数证
                                          券投资基金、平安中债-0-3 年国开行债券
                                          交易型开放式指数证券投资基金基金经
                                          理。
                                          王仁增先生,南开大学世界经济专业硕士
                                          研究生。曾先后担任财通基金管理有限公
                                          司产品经理、华安基金管理有限公司高级
                                          产品经理。2021 年 6 月加入平安基金管理
                                          有限公司,现任 ETF 指数投资中心高级研
                                          究员、平安中债-0-3 年国开行债券交易型
                                          开放式指数证券投资基金基金经理,同时
                                          担任平安沪深 300 交易型开放式指数证券
      平安中债                                投资基金、平安中证 500 交易型开放式指
      -0-3 年国                             数证券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股国际
      开行债券                                交易型开放式指数证券投资基金、平安
王 仁   交易型开      2022 年 9                  MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证
                           -      8年
增     放式指数      月 15 日                    券投资基金、平安港股通恒生中国企业交
      证券投资                                易型开放式指数证券投资基金、平安中证
      基金基金                                5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证
      经理                                  券投资基金、平安中债-中高等级公司债利
                                          差因子交易型开放式指数证券投资基金、
                                          平安创业板交易型开放式指数证券投资基
                                          金、平安中证人工智能主题交易型开放式
                                          指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾
                                          区发展主题交易型开放式指数证券投资基
                                          金、平安中证新能源汽车产业交易型开放
                                          式指数证券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股
                                          国际交易型开放式指数证券投资基金联接
                               第 9 页 共 54 页
                            平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
                             基金、平安沪深 300 交易型开放式指数证
                             券投资基金联接基金、平安中证 500 交易
                             型开放式指数证券投资基金联接基金、平
                             安创业板交易型开放式指数证券投资基金
                             联接基金、平安中证畜牧养殖交易型开放
                             式指数证券投资基金、平安中证光伏产业
                             交易型开放式指数证券投资基金、平安中
                             证医药及医疗器械创新交易型开放式指数
                             证券投资基金、平安富时中国国企开放共
                             赢交易型开放式指数证券投资基金、平安
                             中证消费电子主题交易型开放式指数证券
                             投资基金、平安中证沪港深线上消费主题
                             交易型开放式指数证券投资基金、平安中
                             证港股通医药卫生综合交易型开放式指数
                             证券投资基金、平安中证新材料主题交易
                             型开放式指数证券投资基金、平安中证新
                             能源汽车产业交易型开放式指数证券投资
                             基金发起式联接基金、平安中证光伏产业
                             指数型发起式证券投资基金、平安上海金
                             交易型开放式证券投资基金、平安中证医
                             药及医疗器械创新指数型发起式证券投资
                             基金、平安中证消费电子主题交易型开放
                             式指数证券投资基金发起式联接基金基金
                             经理助理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注:无。
  本基金本报告期内基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
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                               平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
  本报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人严格遵守
《平安基金管理有限公司公平交易制度》、
                  《平安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,严
格执行法律法规及制度要求,从以下五个方面对交易行为进行严格控制:一是搭建平等的投资信
息平台,合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资
组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有
公平的机会。二是制定公平交易规则,建立科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,
并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽
核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,通过对投资交易行为的监控、分析
评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制度和路线,根据法规及公
司内部要求,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资业绩进行分析、评估,形
成分析报告,由法律合规监察部、督察长、总经理签署后,妥善保存备查,如果发现涉嫌违背公
平交易原则的行为,及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五是建立投资组合投资
信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
                                       ,完善
相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
  本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口,对本基金管理人管理的全部投资
组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析,各投资组合交易过程中不存在显著的交
易价差,不存在不公平交易的情况。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
  本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。通过分析标的指数中各成份债的历史数据和市场
流动性,以流动性为主要的指标,选取具有代表性的国开债构建组合。对标的指数的久期等指标
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进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。报告期内,本基金的日均偏离度为 0.03%,
年化跟踪误差 0.95%,达到了紧密跟踪标的指数的投资目标。
  截至本报告期末本基金份额净值为 100.2827 元,本报告期基金份额净值增长率为 0.28%,业
绩比较基准收益率为 0.40%。
  展望 2023 年,全球经济大概率逐渐步入衰退,但幅度较温和,全球通胀趋于回落,美联储紧
缩也逐步接近尾声。由于海外高利率仍然可能维持一定时间,经济承压会在全年延续。国内方面,
随着疫情和防控政策的不断优化,经济趋于复苏,可能呈现前低后高,逐步改善的态势。货币政
策方面,预计稳增长仍然是首要目标,货币政策整体偏宽松,降准降息仍然可期。财政政策方面,
由于国内经济修复叠加海外衰退,经济压力仍然较大,财政政策仍会较为积极,会更多在减税降
费方面发力,降低实体企业经营成本。综上,我们预计 2023 年利率债市场呈现震荡行情,建议关
注交易性机会。
  作为基金管理人,我们将继续坚持紧密跟踪标的指数表现的投资目标,追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化。
  本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发,
严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时,
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序,通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法,对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核,发现问题及时提出改进建
议,并督促相关部门进行整改,同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训,开展了多次培训活动,加强对员工行为的管理,增强员工合规意识。公司还通
过网站等多种形式进行了投资者教育工作。报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,
基金合同得到严格履行,有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核
心,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
  本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要
求履行估值及净值计算的复核责任。
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  本基金管理人设有估值委员会,由研究中心及投资管理部门、运营部、风险管理室及法律合
规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定
期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相
关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。
  基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值发生重大变化的,对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
  本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
  本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议,由其按约定提供相关参考数据。
  报告期内本基金未进行利润分配,符合基金合同的约定。
  本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
                  §5 托管人报告
  本报告期,平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》
                                         、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  本报告期,本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容真实、准确、完整。
                     §6 审计报告
财务报表是否经过审计       是
审计意见类型           标准无保留意见
                     第 13 页 共 54 页
                                平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
审计报告编号           普华永道中天审字(2023)第 20386 号
审计报告标题           审计报告
                 平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
审计报告收件人
                 全体基金份额持有人
                 (一)我们审计的内容
                 我们审计了平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证
                 券投资基金(以下简称“平安中债-0-3 年国开行债券 ETF 基
                 金”)的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,
                 期间的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附
                 注。
                 (二)我们的意见
审计意见             我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
                 则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
                 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
                 简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
                 实务操作编制,公允反映了平安中债-0-3 年国开行债券 ETF
                 基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 9 月 1 日(基
                 金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净
                 资产变动情况。
                 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
                 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
                 步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的
                 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
形成审计意见的基础
                 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于平安中债
                 -0-3 年国开行债券 ETF 基金,并履行了职业道德方面的其他
                 责任。
强调事项             -
其他事项             -
其他信息             -
                 平安中债-0-3 年国开行债券 ETF 基金的基金管理人平安基金
                 管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企
                 业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定
                 及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反
                 映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不
管理层和治理层对财务报表的责
                 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

                 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估平安中债
                 -0-3 年国开行债券 ETF 基金的持续经营能力,披露与持续经
                 营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管
                 理人管理层计划清算平安中债-0-3 年国开行债券 ETF 基金、
                 终止运营或别无其他现实的选择。
                     第 14 页 共 54 页
                                   平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
                 基金管理人治理层负责监督平安中债-0-3 年国开行债券 ETF
                 基金的财务报告过程。
                 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
                 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
                 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则
                 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
                 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
                 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认
                 为错报是重大的。
                 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,
                 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
                 (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
                 风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
                 适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
                 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
                 上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
                 由于错误导致的重大错报的风险。
                 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
注册会计师对财务报表审计的责   但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
任                (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
                 会计估计及相关披露的合理性。
                 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
                 结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对平安中债
                 -0-3 年国开行债券 ETF 基金持续经营能力产生重大疑虑的事
                 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结
                 论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中
                 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充
                 分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
                 报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致平
                 安中债-0-3 年国开行债券 ETF 基金不能持续经营。
                 (五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,
                 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
                 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
                 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出
                 的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称        普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名         郭素宏                        李崇
会计师事务所的地址        中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
审计报告日期           2023 年 3 月 27 日
                    第 15 页 共 54 页
                                     平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
                         §7 年度财务报表
会计主体:平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2022 年 12 月 31 日
                                                       单位:人民币元
                                                      本期末
         资 产                    附注号
资 产:
银行存款                            7.4.7.1                    877,288.09
结算备付金                                                    7,611,991.65
存出保证金                                                               -
交易性金融资产                         7.4.7.2              1,418,674,326.84
其中:股票投资                                                             -
    基金投资                                                            -
    债券投资                                             1,418,674,326.84
    资产支持证券投资                                                        -
    贵金属投资                                                           -
    其他投资                                                            -
衍生金融资产                          7.4.7.3                             -
买入返售金融资产                        7.4.7.4                 72,038,610.25
债权投资                            7.4.7.5                             -
其中:债券投资                                                             -
    资产支持证券投资                                                        -
    其他投资                                                            -
其他债权投资                          7.4.7.6                             -
其他权益工具投资                        7.4.7.7                             -
应收清算款                                                   72,067,296.23
应收股利                                                                -
应收申购款                                                               -
递延所得税资产                                                             -
其他资产                            7.4.7.8                     60,797.70
资产总计                                                 1,571,330,310.76
                                                      本期末
       负债和净资产                   附注号
负 债:
短期借款                                                                -
交易性金融负债                                                             -
衍生金融负债                          7.4.7.3                             -
卖出回购金融资产款                                                           -
应付清算款                                                               -
应付赎回款                                                               -
                          第 16 页 共 54 页
                                      平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
应付管理人报酬                                                    106,441.54
应付托管费                                                       35,480.52
应付销售服务费                                                             -
应付投资顾问费                                                             -
应交税费                                                                -
应付利润                                                                -
递延所得税负债                                                             -
其他负债                             7.4.7.9                   114,992.68
负债合计                                                       256,914.74
净资产:
实收基金                            7.4.7.10              1,566,669,209.56
其他综合收益                          7.4.7.11                            -
未分配利润                           7.4.7.12                 4,404,186.46
净资产合计                                                 1,571,073,396.02
负债和净资产总计                                              1,571,330,310.76
注:本基金合同生效日为 2022 年 09 月 01 日,本报告期自基金合同生效日 2022 年 09 月 01 日起
至 2022 年 12 月 31 日止。报告截止日 2022 年 12 月 31 日,基金份额净值 100.2827 元,基金份额
总额 15,666,448.00 份。
会计主体:平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2022 年 9 月 1 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日
                                                       单位:人民币元
                                                         本期
           项 目                  附注号           2022 年 9 月 1 日(基金合同生
                                              效日)至 2022 年 12 月 31 日
一、营业总收入                                                  4,204,738.75
其中:存款利息收入                      7.4.7.13                    272,785.49
     债券利息收入                                                         -
     资产支持证券利息收入                                                     -
     买入返售金融资产收入                                          2,623,752.96
     证券出借利息收入                                                       -
     其他利息收入                                                         -
其中:股票投资收益                      7.4.7.14                             -
     基金投资收益                                                         -
     债券投资收益                    7.4.7.15                  2,679,523.01
     资产支持证券投资收益                7.4.7.16                             -
     贵金属投资收益                   7.4.7.17                             -
     衍生工具收益                    7.4.7.18                             -
     股利收益                      7.4.7.19                             -
                           第 17 页 共 54 页
                                      平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
   以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益
      其他投资收益                                                       -
号填列)
减:二、营业总支出                                                  642,828.73
其中:卖出回购金融资产支出                                                      -
三、利润总额(亏损总额以“-”号
填列)
减:所得税费用                                                            -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                        3,561,910.02
五、其他综合收益的税后净额                                                      -
六、综合收益总额                                                 3,561,910.02
会计主体:平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2022 年 9 月 1 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日
                                                       单位:人民币元
                                  本期
 项目            2022 年 9 月 1 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日
          实收基金        其他综合收益               未分配利润       净资产合计
一、上期
期末净
                  -               -                -               -
资产(基
金净值)
加:会计
政策变               -               -                -               -

  前
期差错               -               -                -               -
更正
    其
                  -               -                -               -

                          第 18 页 共 54 页
                                     平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
二、本期
期初净
资产(基
金净值)
三、本期
增减变
动额(减    884,013,772.56           -       4,404,186.46   888,417,959.02
少以“-”
号填列)
(一)
  、
综合收                 -            -       3,561,910.02     3,561,910.02
益总额
(二)、
本期基
金份额
交易产
生的基
金净值     884,013,772.56           -        842,276.44    884,856,049.00
变动数
(净值
减少以
“-”号
填列)
其中:1.
基金申     975,015,190.62           -        700,242.71    975,715,433.33
购款
.基金赎    -91,001,418.06           -        142,033.73    -90,859,384.33
回款
(三)、
本期向
基金份
额持有
人分配
利润产
                    -            -                 -                -
生的基
金净值
变动(净
值减少
以“-”
号填列)
(四)
  、
其他综
                    -            -                 -                -
合收益
结转留
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                                     平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
存收益
四、本期
期末净
资产(基
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
        罗春风                 林婉文                         张南南
    基金管理人负责人            主管会计工作负责人                   会计机构负责人
   平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1420 号《关于准予平安中债-0-3
年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准,由平安基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资
基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立
募集不包括认购资金利息共募集人民币 682,608,000.00 元,业经普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0758 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,
                                              《平安
中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2022 年 9 月 1 日正式生效,
基金合同生效日的基金份额总额为 682,655,437.00 份,其中认购资金利息折合 47,437.00 份基金
份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为平安银行股份有限公司(以下
简称“平安银行”)。
   经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2022]1074 号文审核同意,本基金 6,826,448
份基金份额于 2021 年 11 月 16 日在深交所挂牌交易。本基金上市交易后,所有的基金份额均可进
行交易,不存在未上市交易的基金份额。
   根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更
好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、
政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于待偿期为 0-3 年
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(包含 3 年)的标的指数成份券及备选成份券的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金
基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为:中债-0-3 年国开行债券指数收益率。
   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》
  、各项具体会计准则、
           《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”
    )、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》
                                                 、
中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、
  《平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注
   本财务报表以持续经营为基础编制。
   本基金 2022 年 9 月 1 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 9 月 1
日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
   本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2022
年 9 月 1 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日。
   本基金的记账本位币为人民币。
   金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。
(1) 金融资产
   金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
   债务工具
   本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种
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方式进行计量:
   以摊余成本计量:
   本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产
主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益:
   本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资,在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
(2) 金融负债
   金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括其他各类应付款项等。
  金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日
或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于
其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
   本基金对于以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。
   本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以
发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额,确认预期信用损失。
   于每个资产负债表日,本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本基金按照未来 12 个月内的预期
信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处
于第二阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
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准备。
  对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加,认定为处于第一阶段的金融工具,按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
  本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。
  本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。
  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;
或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
  金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
  本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
  (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价
格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的
公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
  (2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
  (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进
行调整并确定公允价值。
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  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
  本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征:(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利,这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资
产要求权之后的剩余资产;这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位,
并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量;(2) 该工具所属的类别次于其他所有工
具类别,即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具,且在清算时对基金资产没有优
先于其他工具的要求权;(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别),所有工具具
有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征,并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法
都相同);(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外,该工
具不满足金融负债定义中的任何其他特征;(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额,应当实
质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值
变动(不包括本基金的任何影响)。
  可回售工具,是指根据合同约定,持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融
资产的权利,或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时,自动回售给发行方的金
融工具。
  本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同:(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何
影响);(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。
  本基金将实收基金分类为权益工具,列报于净资产。
  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指
在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。
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损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏
损)。
  债券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计
算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税
后的净额确认为投资收益。
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允
价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确
认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
   应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。
   以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直
线法差异较小的则按直线法计算。
  本基金的收益分配政策为:(1) 基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指
数增长率达到 0.1%以上时,基金管理人可进行收益分配;(2) 本基金以使收益分配后基金份额
净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本
基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
(3) 本基金的收益分配采取现金分红的方式;(4) 《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益
分配;(5) 每一基金份额享有同等分配权;(6) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  无
  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足
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一定条件的,则合并为一个经营分部。
   本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
  对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定
收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转
让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外),按照中债金融估值中心有限公司所独立提供
的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有
限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推
开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财
税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有
关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其
他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
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产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率
缴纳增值税。
   对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的
利息及利息性质的收入为销售额。
   (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收
入,暂不征收企业所得税。
   (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
   (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
                                                        单位:人民币元
                                          本期末
           项目
活期存款                                                     877,288.09
等于:本金                                                    858,980.85
  加:应计利息                                                  18,307.24
  减:坏账准备                                                         -
定期存款                                                             -
等于:本金                                                            -
  加:应计利息                                                         -
  减:坏账准备                                                         -
其中:存款期限 1 个月以内                                                   -
  存款期限 1-3 个月                                                    -
  存款期限 3 个月以上                                                    -
其他存款                                                             -
等于:本金                                                            -
  加:应计利息                                                         -
  减:坏账准备                                                         -
           合计                                            877,288.09
                                                        单位:人民币元
                                本期末
   项目                      2022 年 12 月 31 日
                成本      应计利息             公允价值           公允价值变动
                     第 27 页 共 54 页
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股票                        -                    -                 -               -
贵金属投资-金                   -                    -                 -               -
交所黄金合约
     交易所市                 -                    -                 -               -
     场
债券   银行间市   1,398,054,722.71    21,990,926.84      1,418,674,326.84   -1,371,322.71
     场
     合计     1,398,054,722.71    21,990,926.84      1,418,674,326.84   -1,371,322.71
资产支持证券                    -                    -                 -               -
基金                        -                    -                 -               -
其他                        -                    -                 -               -
     合计     1,398,054,722.71    21,990,926.84      1,418,674,326.84   -1,371,322.71
注:于 2022 年 12 月 31 日,债券投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款的估值增值为
零。
注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
注:本基金本报告期末未持有期货合约。
注:本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
                                                                      单位:人民币元
                                         本期末
  项目                                2022 年 12 月 31 日
                   账面余额                                 其中:买断式逆回购
交易所市场                      72,038,610.25                                          -
银行间市场                                   -                                         -
  合计                       72,038,610.25                                          -
注:本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
  无。
                               第 28 页 共 54 页
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注:本基金本报告期末无债权投资。
注:本基金本报告期末无债权投资。
注:本基金本报告期末无其他债权投资。
注:本基金本报告期无其他债权投资。
注:本基金本报告期末无其他权益工具投资。
注:本基金本报告期末无其他权益工具投资。
                                                          单位:人民币元
                                      本期末
       项目
应收利息                                                               -
其他应收款                                                              -
待摊费用                                                               -
现金差额                                                        60,797.70
       合计                                                   60,797.70
                                                          单位:人民币元
                                            本期末
        项目
应付券商交易单元保证金                                                        -
应付赎回费                                                              -
应付证券出借违约金                                                          -
应付交易费用                                                       9,992.68
其中:交易所市场                                                           -
   银行间市场                                                     9,992.68
应付利息                                                               -
预提费用                                                       105,000.00
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          合计                                                    114,992.68
                                                        金额单位:人民币元
                                              本期
          项目               2022 年 9 月 1 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日
                              基金份额(份)                   账面金额
基金合同生效日                              682,655,437.00         682,655,437.00
本期申购                                              -                      -
本期赎回(以“-”号填列)                                     -                      -
折算前
基金拆分/份额折算调整                         -675,828,989.00                     -
本期申购                                   9,750,000.00         975,015,190.62
本期赎回(以“-”号填列)                           -910,000.00         -91,001,418.06
本期末                                   15,666,448.00       1,566,669,209.56
注:1. 本基金自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 26 日止期间公开发售,共募集有效净认购资金
人民币 682,608,000.00 元,折合为 682,608,000.00 份基金份额。根据《平安中债-0-3 年国开行
债券交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的
利息收入人民币 48,152.02 元在本基金成立后,折合为 47,437.00 份基金份额,划入基金份额持
有人账户,715.02 元将归基金资产。
年 11 月 11 日发布的《平安基金管理有限公司关于平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数
证券投资基金开放申购赎回业务的公告》的相关规定,本基金于 2022 年 9 月 1 日(基金合同生效
日)至 2022 年 11 月 15 日止期间暂不向投资人开放基金交易,基金交易申购、赎回业务自 2022
年 11 月 16 日起开始办理。
安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,本
基金的基金管理人平安基金管理有限公司确定 2022 年 9 月 8 日为本基金的基金份额折算日。当日
基金资产净值为 682,832,682.60 元,折算前基金份额总额为 682,655,437.00 份,折算前基金份
额净值为 1.0003 元。根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为 0.01,折算后基金份额总额
为 6,826,448.00 份,折算后基金份额净值为 100.0275 元。中国证券登记结算有限责任公司已根
据上述折算比例,对全体基金份额持有人持有的基金份额进行了折算,并于 2022 年 9 月 8 日进行
了变更登记。
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注:本基金本报告期无其他综合收益。
                                                            单位:人民币元
     项目           已实现部分              未实现部分                 未分配利润合计
基金合同生效日                       -                       -                -
本期利润                4,933,232.73           -1,371,322.71     3,561,910.02
本期基金份额交易产
生的变动数
其中:基金申购款            5,992,001.93           -5,291,759.22       700,242.71
     基金赎回款           -437,354.36             579,388.09        142,033.73
本期已分配利润                       -                       -                -
本期末                10,487,880.30           -6,083,693.84     4,404,186.46
                                                            单位:人民币元
                                         本期
          项目
活期存款利息收入                                                       164,189.17
定期存款利息收入                                                               -
其他存款利息收入                                                               -
结算备付金利息收入                                                      107,881.30
其他                                                                715.02
合计                                                             272,785.49
注:本基金本报告期内无股票投资收益。
注:本基金本报告期内无股票投资收益。
注:本基金本报告期内无股票投资收益。
注:本基金本报告期内无股票投资收益。
注:本基金本报告期内无股票投资收益。
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                                                   单位:人民币元
                                          本期
           项目                 2022年9月1日(基金合同生效日)至2022年12月
债券投资收益——利息收入                                          3,111,134.80
债券投资收益——买卖债券(债转股及债券
                                                       -431,611.79
到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入                                                  -
债券投资收益——申购差价收入                                                  -
           合计                                         2,679,523.01
                                                   单位:人民币元
                                          本期
            项目                2022年9月1日(基金合同生效日)至2022年12月
卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总

减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成
本总额
减:应计利息总额                                                576,493.15
减:交易费用                                                    9,847.50
买卖债券差价收入                                               -431,611.79
注:本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
注:本基金本报告期内无债券申购差价收入。
注:本基金于本期无资产支持证券投资收益。
注:本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
注:本基金于本期无资产支持证券投资收益—赎回差价收入。
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注:本基金于本期无资产支持证券投资收益—申购差价收入。
注:本基金本报告期内无贵金属投资。
注:本基金本报告期内无贵金属投资。
注:本基金本报告期内无贵金属投资。
注:本基金本报告期内无贵金属投资。
注:本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
注:本基金本报告期内无衍生工具收益。
注:本基金本报告期内无股利收益。
                                               单位:人民币元
                                      本期
       项目名称         2022 年 9 月 1 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31
                                     日
    股票投资                                                    -
    债券投资                                         -1,371,322.71
    资产支持证券投资                                                -
    基金投资                                                    -
    贵金属投资                                                   -
    其他                                                      -
    权证投资                                                    -
减:应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
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        合计                                          -1,371,322.71
注:本基金本年度公允价值变动收益-债券投资中包含的可退替代款产生的公允价值变动收益为
零。
注:本基金本报告期内无其他收入。
注:本基金本报告期内无信用减值损失。
                                                   单位:人民币元
                                               本期
               项目            2022 年 9 月 1 日(基金合同生效日)至 2022 年
审计费用                                                    65,000.00
信息披露费                                                   40,000.00
证券出借违约金                                                        -
其他                                                      62,500.00
               合计                                      167,500.00
  截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
  截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
         关联方名称                         与本基金的关系
平安基金管理有限公司(“平安基金”)        基金管理人
平安银行股份有限公司(“平安银行”)        基金托管人
大华资产管理有限公司                基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司                基金管理人的股东
平安信托有限责任公司                基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安        基金管理人的子公司
汇通”)
平安证券股份有限公司(“平安证券”)        基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司(“平       基金管理人的最终控股母公司
安集团”)
方正证券股份有限公司(“方正证券”)        与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
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注:本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
注:本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。
注:本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
注:本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
注:本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
                                                   单位:人民币元
                                       本期
         项目
当期发生的基金应支付的管理费                                         356,496.52
其中:支付销售机构的客户维护费                                        42,522.98
注:支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
                                                   单位:人民币元
                                       本期
         项目
当期发生的基金应支付的托管费                                         118,832.21
注:支付基金托管行平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。其计算公式为:
  日托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
注:无。
                       第 35 页 共 54 页
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注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
        情况
注:本基金本报告期内转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
        的情况
注:本基金本报告期内转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。
注:无。
                                                         份额单位:份
                                      本期末
    关联方名称
                   持有的                        持有的基金份额
                  基金份额                      占基金总份额的比例(%)
方正证券                      2,130.00                           0.0136
平安证券                   3,306,709.00                        21.1069
                                                       单位:人民币元
                                         本期
       关联方名称                              日
                            期末余额                    当期利息收入
平安银行-活期                        877,288.09                  164,189.17
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管,按银行同业存款利率计息。
注:本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
  本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
注:本基金本报告期内未进行利润分配。
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注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
注:本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
  本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注:本基金本期末无参与转融通证券出借业务的证券。
  本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
  本基金管理人秉承全面风险管理的理念,将风险管理融入业务中,建立了由风险管理委员会、
风险控制委员会、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负
责人为其所在部门风险管理的第一责任人,公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金管理人设立风险管理部门,风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并
及时向管理层汇报。
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。
  本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金
的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库,对发行人及债券投
资进行内部评级,对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度,以控制可能出现的信用
风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行;本基金存放定期存款前,均对交易对
手进行信用评估以控制相应的信用风险,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易
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所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生
的可能性很小;本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进
行交易,并对证券交割方式进行限制,以控制相应的信用风险。
  本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券,不得超过该证券余额的 10%。
                 (完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以
不受此条款规定的比例限制)
  于本期末,本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券。
  流动性风险,是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一
方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。
  本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险,全覆盖、多维度的建
立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度,确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎
回需求匹配与平衡。
  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基
金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%,由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资
的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
                     第 38 页 共 54 页
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投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
   本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内,对基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日
可变现资产的可变现价值。
   同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:
根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
   市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括
利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制,
并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风
险。
   利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
   本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险,及时调整投资
组合久期等方法管理利率风险。
   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约
规定的重新定价日或到期日进行了分类。
                                                                              单位:人民币元
     本期末
      资产
银行存款                   877,288.09              -            -            -          877,288.09
结算备付金               7,611,991.65               -            -            -        7,611,991.65
交易性金融资产            364,012,128.771,054,662,198.07           -            -    1,418,674,326.84
买入返售金融资产           72,038,610.25               -            -            -      72,038,610.25
应收清算款                          -               -            - 72,067,296.23     72,067,296.23
其他资产                           -               -            -     60,797.70         60,797.70
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   资产总计      444,540,018.761,054,662,198.07         - 72,128,093.93   1,571,330,310.76
      负债
应付管理人报酬                  -               -          -    106,441.54         106,441.54
应付托管费                    -               -          -     35,480.52         35,480.52
其他负债                     -               -          -    114,992.68         114,992.68
   负债总计                  -               -          -    256,914.74         256,914.74
 利率敏感度缺口     444,540,018.761,054,662,198.07         - 71,871,179.19   1,571,073,396.02
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
  假设       除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                              对资产负债表日基金资产净值的
           相关风险变量的变
                                              影响金额(单位:人民币元)
                  动           本期末 (2022 年 12 月 31 日)
           市场利率上升 25 个
                                                                      -5,846,473.21
           基点
  分析
           市场利率下降 25 个
           基点
  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
注:无
注:无
  其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场
价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券,
所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低
其它价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
注:本期末本基金未持有权益类资产。
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                               平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
注:本期末本基金未持有权益类资产,因此当市场价格发生合理、可能的变动时,对于本基金资
产净值无重大影响。
注:无
  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定:
  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                       单位:人民币元
                                         本期末
  公允价值计量结果所属的层次
第一层次                                                             -
第二层次                                               1,418,674,326.84
第三层次                                                             -
          合计                                       1,418,674,326.84
  本基金以导致各层次之间转换的事项发生的当期期初为确认各层次之间转换的时点。
  本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
注:本基金本报告期未持有第三层次公允价值。
注:基金本报告期未使用不可观察输入值。
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     本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
     不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公
允价值相差很小。
     (1) 基金申购款
     于 2022 年 9 月 1 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日止期间,本基金申购基金份额的
对价总额为 975,715,433.33 元,均为以现金支付的申购款。
     (2) 除基金申购款外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                        §8 投资组合报告
                                                         金额单位:人民币元
序号               项目                    金额              占基金总资产的比例(%)
       其中:股票                                      -                -
       其中:债券                        1,418,674,326.84           90.28
         资产支持证券                                   -                -
       其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                  -                -
       产
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
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                                         平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
注:本基金本报告期内未持有股票。
注:本基金本报告期内未持有股票。
注:本基金本报告期内未持有股票。
                                                           金额单位:人民币元
序号             债券品种                     公允价值             占基金资产净值比例(%)
      其中:政策性金融债                       1,418,674,326.84            90.30
                                                           金额单位:人民币元
序号    债券代码     债券名称       数量(张)           公允价值           占基金资产净值比例(%)
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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                                 平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
  本基金本报告期无国债期货投资。
     报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕8 号处罚决定,
由于国家开发银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、
未报送逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据;二、漏报贸易融资业务 EAST 数据;三、漏报贷款核销
业务 EAST 数据;四、信贷资产转让业务 EAST 数据存在偏差;五、未报送债券投资业务 EAST 数据;
六、漏报权益类投资业务 EAST 数据;七、漏报跟单信用证业务 EAST 数据;八、漏报保函业务 EAST
数据;九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;十、EAST 系统理财产品非标投向行业
余额数据存在偏差;十一、漏报分户账 EAST 数据;十二、漏报授信信息 EAST 数据;十三、EAST
系统《表外授信业务》表错报;十四、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报;十五、EAST 系统
《关联关系》表漏报;十六、EAST 系统《对公信贷分户账》表漏报;十七、理财产品登记不规范,
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,对国
家开发银行罚款 440 万元。
  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为有效跟踪标的指数,控制跟踪偏
离和跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成份股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,
该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
  本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查、或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
   本基金本报告期末未持有股票。
                      第 44 页 共 54 页
                                            平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
                                                                      单位:人民币元
      序号                 名称                                金额
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
                         §9 基金份额持有人信息
                                                                      份额单位:份
                                                持有人结构
持有人户数        户均持有的               机构投资者                         个人投资者
 (户)         基金份额                        占总份额比例                       占总份额比例
                          持有份额                           持有份额
                                           (%)                          (%)
  序号               持有人名称                 持有份额(份)           占上市总份额比例(%)
                                第 45 页 共 54 页
                                       平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
         理有限公司-凌顶十九号私募证
             券投资基金
              MORGAN STANLEY
         & CO. INTERNATIONAL PLC.
         上海仁布投资管理有限公司-仁
                基金
注:无。
            项目                      持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
    负责人持有本开放式基金
  本基金基金经理持有本开放式基金                                   0
    理的产品情况
注:本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
                     §10 开放式基金份额变动
                                                             单位:份
基金合同生效日(2022 年 9 月 1 日)基
金份额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购份额
减:基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金
                                                        -675,828,989.00
拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额                                             15,666,448.00
注:本基金份额折算处理日为 2022 年 9 月 9 日,期初份额未经折算,期末份额为折算后的份额,
因份额折算产生的变动为-675,828,989.00。
                        §11 重大事件揭示
  报告期内无基金份额持有人大会决议。
                            第 46 页 共 54 页
                                    平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
  本报告期内,本基金管理人—平安基金管理有限公司(以下简称“公司”)董事陈宁先生
因工作变动,经公司 2022 年 1 月 19 日召开的 2022 年第一次股东会审议,不再出任公司第四
届董事会董事,并由李佩锋先生接替陈宁先生任职公司的董事。
  本报告期内,无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
  本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
  报告期内本基金合同生效,初次聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基
金提供审计服务。本报告期应支付给该事务所的报酬为 65,000.00 元。
注:本报告期内,基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
注:本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                                                   金额单位:人民币元
                   股票交易                  应支付该券商的佣金
       交易单元               占当期股票成                   占当期佣金
券商名称                                                          备注
        数量    成交金额        交总额的比例          佣金       总量的比例
                            (%)                      (%)
安信证券     1           -               -         -          -   -
渤海证券     1           -               -         -          -   -
财通证券     2           -               -         -          -   -
长江证券     1           -               -         -          -   -
川财证券     1           -               -         -          -   -
大通证券     2           -               -         -          -   -
东北证券     3           -               -         -          -   -
东方财富
证券
东方证券     1           -               -         -          -   -
                         第 47 页 共 54 页
                                平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
东吴证券   2        -                -         -          -   -
东兴证券   2        -                -         -          -   -
方正证券   2        -                -         -          -   -
光大证券   2        -                -         -          -   -
广发证券   2        -                -         -          -   -
国盛证券   1        -                -         -          -   -
国泰君安
证券
国信证券   2        -                -         -          -   -
海通证券   2        -                -         -          -   -
恒泰证券   2        -                -         -          -   -
华创证券   2        -                -         -          -   -
华林证券   2        -                -         -          -   -
华泰证券   2        -                -         -          -   -
开源证券   2        -                -         -          -   -
民生证券   1        -                -         -          -   -
平安证券   4        -                -         -          -   -
申万宏源
证券
世纪证券   2        -                -         -          -   -
太平洋证

天风证券   2        -                -         -          -   -
万联证券   1        -                -         -          -   -
西部证券   1        -                -         -          -   -
西南证券   1        -                -         -          -   -
兴业证券   1        -                -         -          -   -
银河证券   2        -                -         -          -   -
英大证券   1        -                -         -          -   -
中国国际
金融股份   1        -                -         -          -   -
有限公司
中泰证券   1        -                -         -          -   -
中信建投
证券
中信证券   3        -                -         -          -   -
中银国际
证券
注:1、本基金本报告期合同生效,上述租用席位均为本期新增所用。
  (1)研究实力
  (2)业务服务水平
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  (3)综合类研究服务对投资业绩贡献度
  (4)专题类服务
用协议。
                                                     金额单位:人民币元
         债券交易                   债券回购交易                  权证交易
                  占当期债                                         占当期权
券商名                                     占当期债券
                    券                                            证
 称     成交金额                成交金额         回购成交总       成交金额
                  成交总额                                         成交总额
                                        额的比例(%)
                  的比例(%)                                       的比例(%)
安信证
              -        -            -           -          -        -
 券
渤海证
              -        -            -           -          -        -
 券
财通证
              -        -            -           -          -        -
 券
长江证
              -        -            -           -          -        -
 券
川财证
              -        -            -           -          -        -
 券
大通证
              -        -            -           -          -        -
 券
东北证
              -        -            -           -          -        -
 券
东方财
              -        -            -           -          -        -
富证券
东方证
              -        -            -           -          -        -
 券
东吴证
              -        -            -           -          -        -
 券
东兴证
              -        -            -           -          -        -
 券
方正证
              -        -            -           -          -        -
 券
光大证
              -        -            -           -          -        -
 券
广发证
              -        -            -           -          -        -
 券
国盛证
              -        -            -           -          -        -
 券
                           第 49 页 共 54 页
                             平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
国泰君
      -   -             -            -          -        -
安证券
国信证           9,421,878,00
      -   -                      100.00         -        -
 券                    0.00
海通证
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 券
恒泰证
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华宝证
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华创证
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 券
华林证
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 券
华泰证
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 券
开源证
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 券
民生证
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平安证
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 券
申万宏
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源证券
世纪证
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 券
太平洋
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证券
天风证
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万联证
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西部证
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西南证
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兴业证
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银河证
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英大证
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 券
中国国
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际金融
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                                          平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
股份有
限公司
中泰证
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 券
中信建
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投证券
中信证
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中银国
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际证券
序号                公告事项                    法定披露方式           法定披露日期
      平安中债-0-3 年国开行债券交易型            中国证监会规定报刊及
      开放式指数证券投资基金招募说明书              网站
      平安中债-0-3 年国开行债券交易型            中国证监会规定报刊及
      开放式指数证券投资基金托管协议               网站
      平安中债-0-3 年国开行债券交易型            中国证监会规定报刊及
      开放式指数证券投资基金基金合同               网站
      平安中债-0-3 年国开行债券交易型
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
      售公告
      平安中债-0-3 年国开行债券交易型
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
      要
      平安基金管理有限公司关于新增平安
      中债-0-3 年国开行债券交易型开放            中国证监会规定报刊及
      式指数证券投资基金网下现金认购代              网站
      办券商的公告
      平安中债-0-3 年国开行债券交易型
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
      要(更新)
      平安基金管理有限公司关于平安中债
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
      数证券投资基金基金合同生效公告
      平安中债-0-3 年国开行债券交易型
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
      算的公告
      平安中债-0-3 年国开行债券交易型
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
      算结果的公告
      平安中债-0-3 年国开行债券交易型
                                    中国证监会规定报刊及
                                    网站
      (更新)
                             第 51 页 共 54 页
                               平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
     放式指数证券投资基金基金经理变更     网站
     公告
     平安中债-0-3 年国开行债券交易型
                          中国证监会规定报刊及
                          网站
     要(更新)
     平安基金管理有限公司关于提醒投资
                          中国证监会规定报刊及
                          网站
     义进行诈骗的风险提示
     平安中债-0-3 年国开行债券交易型
                          中国证监会规定报刊及
                          网站
     告书
     平安基金管理有限公司关于平安中债
     -0-3 年国开行债券交易型开放式指   中国证监会规定报刊及
     数证券投资基金开放申购赎回业务的     网站
     公告
     平安基金管理有限公司关于终止与国
                          中国证监会规定报刊及
                          网站
     公告
     平安基金管理有限公司关于终止与深
                          中国证监会规定报刊及
                          网站
     作的公告
     关于平安中债-0-3 年国开行债券交易
                         中国证监会规定报刊及
                         网站
     务商的公告
     平安基金管理有限公司关于新增平安
     中债-0-3 年国开行债券交易型开放   中国证监会规定报刊及
     式指数证券投资基金申购赎回代办机     网站
     构的公告
     平安基金管理有限公司关于新增安信
     证券股份有限公司为平安中债-0-3    中国证监会规定报刊及
     年国开行债券交易型开放式指数证券     网站
     投资基金申购赎回代办机构的公告
     平安中债-0-3 年国开行债券交易型
                          中国证监会规定报刊及
                          网站
     要(更新)
     平安中债-0-3 年国开行债券交易型
                          中国证监会规定报刊及
                          网站
     示性公告
     关于平安中债-0-3 年国开行债券交易
                         中国证监会规定报刊及
                         网站
     押式回购交易的公告
                   第 52 页 共 54 页
                                             平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
                §12 影响投资者决策的其他重要信息
                报告期内持有基金份额变化情况                                报告期末持有基金情况
投资者         持有基金份额
                                                                             份额
 类别         比例达到或者           期初         申购          赎回
       序号                                                      持有份额          占比
            超过 20%的时         份额         份额          份额
                                                                             (%)
             间区间
机构
个人     -         -                -          -           -               -       -
                                产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市
场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及
时变现基金资产。在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致
在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000 万元,基金面临转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并
对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
注:本基金份额折算日为 2022 年 9 月 9 日,期初份额未经折算,期末份额为折算后份额,所列投
资者(机构 2)因份额折算产生的变动为 79,206,600.00 份,计入赎回份额,所列投资者(机构 2)
本报告实际赎回份额为 339,109.00.
  无。
  (1)中国证监会准予平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金募集注册
的文件
  (2)平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同
  (3)平安中债-0-3 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议
  (4)法律意见书
  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
                                第 53 页 共 54 页
                                 平安中债-0-3 年国开行债券 ETF2022 年年度报告
  深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层
  (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电
话:4008004800(免长途话费)
                                           平安基金管理有限公司
                      第 54 页 共 54 页

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