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恒生港股通ETF: 银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

证券之星 2024-06-20 00:00:00
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银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金
       招募说明书更新
        (2024 年第 1 号)
   基金管理人:银华基金管理股份有限公司
   基金托管人:国泰君安证券股份有限公司
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金            招募说明书更新(2024 年第 1 号)
                    重要提示
  本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2024 年 3
 月 26 日证监许可【2024】483 号文准予募集注册。
  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的风险
和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不
对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分
散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
  基金分为股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、
货币市场基金、基金中基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同
的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资
人承担的风险也越大。本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债
券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数
的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将主要投资于港股通标的
股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度、
交易规则以及税收政策等差异所带来的特有风险,包括港股通标的股票价格波动
的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收
益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休
市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的股票不能及时卖出,可能带来一
定的流动性风险)等,具体风险烦请查阅本招募说明书的“风险揭示”章节的具
体内容。
  本基金按照基金份额发售面值 1.00 元发售,在市场波动等因素的影响下,
基金份额净值可能低于基金份额发售面值。
  本基金主要投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,
投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金        招募说明书更新(2024 年第 1 号)
受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立
决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、基金运作风险、本基
金的特有风险、流动性风险及其他风险等。本基金除面临港股通标的股票投资风
险外,还面临其他特有风险,包括:指数化投资的风险、标的指数波动的风险、
基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金交易价格与基金份额净值发
生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、终止基金合
同风险、申购、赎回风险、申购赎回清单差错风险、二级市场流动性风险、第三
方机构服务的风险、投资股指期货的风险、投资资产支持证券的风险、投资股票
期权风险、参与融资交易风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资
风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数不符合要求或指数编制机构
停止服务的风险、成份股停牌风险及标的指数变更的风险、投资科创板股票的风
险等。具体详见本招募说明书中“风险揭示”章节。
  本基金基金合同生效后,因本基金不再符合深圳证券交易所上市条件被终止
上市,本基金将终止基金合同并进行基金财产清算。出现标的指数不符合要求(因
成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情
形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解
决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,
本基金将终止基金合同并按照基金合同约定程序进行基金财产清算;若未来港股
通相关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策略等无法继续实施的,
基金管理人可以在履行必要程序后终止基金合同。故基金份额持有人可能面临基
金合同终止的风险,基金份额持有人将面临无法继续投资本基金的风险。
  在本基金存续期间,基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的
任何汇率变动风险。
  本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波
动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行
机制以及交易机制等相关的风险。
  投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自
身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险
承受能力相适应。
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金              招募说明书更新(2024 年第 1 号)
   基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得可能
会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金合同、基金招
募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险。投资人应当认真阅读并完全理解基金合同第
二十二部分规定的免责条款、第二十三部分规定的争议处理方式。本基金的过往
业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者
自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资人自行负担。
   投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购
和赎回基金份额,基金销售机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售
公告以及相关披露。
   本基金标的指数编制方法及免费查询途径如下:
   指数名称:恒指港股通指数
   指数代码:HSISC
   该指数以 2020 年 9 月 4 日为基日,以 3000 点为基值。
   (1)样本空间:恒生指数(基础指数)成份股。
   (2)选取方法:所有符合港股通资格的证券。
   (3)加权方法:流通市值加权(经倾斜因子调整*)
   *于比重上限计算当日,指数的行业比重将设定与基础指数相关行业比重相
等。
   (4)比重上限:同基础指数,设有 8%的股份比重上限。
   每季(数据截至每年三月底、六月底、九月底及十二月底)。
   有关标的指数具体编制方案及基本信息详见以下网址:
https://www.hsi.com.hk/schi。
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金         招募说明书更新(2024 年第 1 号)
  本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2024 年 6 月 21 日。
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                                                                目           录
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金       招募说明书更新(2024 年第 1 号)
                    一、绪言
  《银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以
下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金
运作指引第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)、《银
华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
                        (以下简称“基金合同”)
及其他有关法律法规编写。
  本招募说明书阐述了银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在
作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由银华
基金管理股份有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有本基金基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同
当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。基金合同当事人应按照
《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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                      二、释义
  在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
通交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
券投资基金招募说明书》及其更新
金基金份额发售公告》
金基金产品资料概要》及其更新
上市交易公告书》
券投资基金上市交易公告书提示性公告》
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
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实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
日实施的,并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
机关对其不时做出的修订
回实施细则》及其不时做出的修订
交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时做出的修订
型开放式基金”,简称“ETF”(Exchange Traded Fund)
资目标类似,跟踪同一标的指数,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟
踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,简称联接基金
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织
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投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,
经中国证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资
者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
的投资人
办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公

份额的登记、存管、结算及相关业务
结算有限责任公司
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
不得超过 3 个月
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开放日
该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放)
证券登记结算有限责任公司的相关业务规则及后续修订的业务规则
件以及基金销售网点规定的手续申请购买本基金基金份额的行为
以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人购买本基金基金份额的行为
定的条件,要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
信息的文件
交付的组合证券(如系统支持)、现金替代、现金差额及其他对价
和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券(如系统支持)、现金替代、现金
差额及其他对价
申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍
定,用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金
申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或
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应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份
额数计算
日现金差额的预估值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结
扣除相关费用后的余额
票期权合约、资产支持证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形
成的价值总和
值和基金份额净值的过程
购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计算并由深圳证
券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值,简称 IOPV
行变更登记的行为
同期增长率(经估值汇率调整)差额之日
金份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折
算日为初始日重新计算,如本基金实施份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整
后的基金份额折算日的基金份额净值来计算净值增长率)
与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额
折算或拆分、合并,则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算)
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持基金份额销售机构的操作
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、出借期限在 10 个交易日以上的出借证券、资产支
持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
平台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归
还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务
证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交
易所上市的股票

日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
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                         三、基金管理人
  (一)基金管理人概况
名称        银华基金管理股份有限公司
住所        深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址      北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
法定代表人     王珠林            设立日期      2001年5月28日
                                   中国证监会证监基金字
批准设立机关    中国证监会          批准设立文号
                                   [2001]7号
组织形式      股份有限公司         注册资本      2.222亿元人民币
存续期间      持续经营           联系人       兰健
电话        010-58163000   传真        010-58163090
  银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监
基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人
民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例44.10%)、第一创业
证券股份有限公司(出资比例26.10%)、东北证券股份有限公司(出资比例18.90%)、
山西海鑫实业有限公司(出资比例0.90%)、珠海银华聚义投资合伙企业(有限
合伙)(出资比例3.57%)、珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙)(出资比
例3.20%)及珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)(出资比例3.22%)。公司
的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公
司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日
起变更为“银华基金管理股份有限公司”。
  公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司
董事会下设“战略委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审
计委员会”四个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相
关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的
监督。
  公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高
级管理人员的行为进行监督。
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金        招募说明书更新(2024 年第 1 号)
  公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理一部、
多资产投资管理部、固定收益及资产配置部、养老金投资管理部、量化投资部、
境外投资部、FOF投资管理部、研究部、产品开发与管理部、营销管理与服务部、
渠道业务总部、机构业务总部、养老金业务总部、券商与指数业务部、交易管理
部、风险管理部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略发展部、投资
银行部、基础设施投资部、监察稽核部、内部审计部、党委办公室(党群工作部)、
人力资源部、公司办公室、财务行政部、深圳管理部等职能部门,并设有北京分
公司、青岛分公司、上海分公司三家分公司,以及银华长安资本管理(北京)有
限公司、深圳银华永泰创新投资有限公司和银华国际资本管理有限公司三家全资
子公司。此外,公司设立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构,同
时下设“主动型股票投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老
金投资决策、基金中基金投资决策、基金投资顾问投资决策、基础设施基金投资
决策”七个专门委员会。公司投资决策委员会负责确定公司投资业务理念、投资
政策及投资决策流程和风险管理。
  (二)主要人员情况
  王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师,
甘肃省证券公司发行部经理,中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限
公司董事、副总经理、董事会秘书,西南证券副总裁,中国银河证券副总裁,西
南证券董事、总裁;还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会
上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重
庆市证券期货业协会会长、中国证券业协会绿色证券专业委员会副主任委员、中
证机构间报价系统股份有限公司董事。现任公司董事长,兼任银华国际资本管理
有限公司董事长、银华长安资本管理(北京)有限公司董事、中国上市公司协会
并购融资委员会执行主任、中国证券业协会证券行业文化建设委员会顾问、深圳
证券交易所理事会创业板股票发行规范委员会委员、中国退役士兵就业创业服务
促进会副理事长。
  王芳女士:董事,法学硕士、清华五道口金融EMBA。曾任大鹏证券有限责任
公司法律支持部经理,第一创业证券有限责任公司首席律师、法律合规部总经理、
合规总监、副总裁,第一创业证券股份有限公司副总裁、合规总监、常务副总裁。
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金        招募说明书更新(2024 年第 1 号)
现任第一创业证券股份有限公司董事、总裁,第一创业证券承销保荐有限责任公
司执行董事,深圳第一创业创新资本管理有限公司董事。
  李福春先生:董事,中共党员,硕士研究生,高级工程师。曾任一汽集团公
司发展部部长;吉林省经济贸易委员会副主任;吉林省发展和改革委员会副主任;
长春市副市长;吉林省发展和改革委员会主任;吉林省政府党组成员、秘书长。
现任东北证券股份有限公司董事长、党委委员,东证融汇证券资产管理有限公司
董事长,中国证券业协会第七届理事会理事,深圳证券交易所第五届理事会战略
发展委员会委员,上海证券交易所第五届理事会政策咨询委员会委员,吉林省证
券业协会会长、证券经营机构分会会长,吉林省资本市场发展促进会会长。
  吴坚先生:董事,中共党员,研究员。曾任重庆证监局上市处处长;重庆渝
富资产经营管理集团有限公司党委委员、副总经理;重庆东源产业投资股份有限
公司董事长;重庆上市公司董事长协会秘书长;安诚财产保险股份有限公司副董
事长;重庆银海融资租赁有限公司董事长;西南药业股份有限公司独立董事;西
南证券股份有限公司董事;西南证券股份有限公司党委委员、副总裁;西南证券
股份有限公司党委副书记、总裁;重庆股份转让中心有限责任公司董事长;重庆
仲裁委仲裁员;上交所第四届理事会会员自律管理委员会委员;重庆市证券期货
业协会会长。现任西南证券党委书记、董事长,中国证券业协会托管结算委员会
主任委员。
  王立新先生:董事,总经理,经济学博士。中国证券投资基金行业最早的从
业者之一,从业经验超过20年。他参与创始的南方基金和目前领导的银华基金是
中国优秀的基金管理公司。曾就读于北京大学哲学系、中央党校研究生部、中国
社会科学院研究生部、长江商学院EMBA。先后就职于中国工商银行总行、中国农
村发展信托投资公司、南方证券股份有限公司基金部;参与筹建南方基金管理有
限公司,并历任南方基金研究开发部、市场拓展部总监。现任银华基金管理股份
有限公司总经理、银华长安资本管理(北京)有限公司董事长、银华基金投资决
策委员会主席。此外,兼任中国基金业协会兼职副会长、香山财富论坛发起理事、
秘书长、香山财富管理研究院院长、《中国证券投资基金年鉴》副主编、《证券
时报》第三届专家委员会委员、北京大学校友会理事、北京大学企业家俱乐部理
事、北京大学哲学系系友会秘书长、北京大学教育基金会投委会委员、北京大学
金融校友联合会副会长。
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金        招募说明书更新(2024 年第 1 号)
  郑秉文先生:独立董事,经济学博士,教授,博士生导师。曾任中国社会科
学院研究生院副院长,欧洲所副所长,拉美所所长和美国所所长,第十三届全国
政协委员。现任中国社科院世界社保研究中心主任,中国社会科学院社会保障实
验室首席专家,中国社科院大学政府管理学院教授、博士生导师,政府特殊津贴
享受者,人力资源和社会保障部咨询专家委员会委员,在北京大学、中国人民大
学、国家行政学院、武汉大学等十几所大学担任客座教授。
  刘星先生:独立董事,管理学博士,中国注册会计师协会非执业会员,国务
院“政府特殊津贴”获得者,全国先进会计(教育)工作者。曾任中国会计学会
理事、中国会计学会教育分会会长、中国会计学会对外学术交流专业委员会副主
任。现任重庆大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师,中国企业管理
协会常务理事,中国管理现代化研究会常务理事,中国优选法统筹与经济数学研
究会常务理事,并担任电科芯片、重庆银行、丽江股份三家上市公司独立董事职
务。
  邢冬梅女士:独立董事,法律硕士,律师。曾任职于司法部中国法律事务中
心(后更名为信利律师事务所),并历任北京市共和律师事务所合伙人。现任北京
天达共和律师事务所管理合伙人、业务管理委员会主任,同时兼任北京朝阳区律
师行业新联会会长。
  封和平先生:独立董事,会计学硕士,中国注册会计师。曾任职于财政部所
属中华财务会计咨询公司,并历任安达信华强会计师事务所副总经理、合伙人,
普华永道会计师事务所合伙人、北京主管合伙人,摩根士丹利中国区副主席;还
曾担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员
会委员、第29届奥运会北京奥组委财务顾问。
  马东军先生:监事会主席,研究生,注册会计师、注册评估师。曾任天勤会
计师事务所和中天勤会计师事务所合伙人,深圳同盛创业投资管理有限公司合伙
人,日域(美国)国际工程有限公司财务部国际财务总监,深圳发展银行(现更
名为平安银行)总行稽核部副总经理(主持工作),第一创业证券股份有限公司
计划财务部负责人,第一创业证券股份有限公司董事会秘书,兼任第一创业证券
承销保荐有限责任公司董事、第一创业期货有限责任公司监事、第一创业期货有
限责任公司董事等职务。现任第一创业证券股份有限公司副总裁兼财务总监、第
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金        招募说明书更新(2024 年第 1 号)
一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长兼总
经理。
  李军先生:监事,中共党员,博士研究生,曾任西南证券有限责任公司成都
营业部总经理助理、业务总监,经纪业务部副总经理,重庆市国资委副处长、处
长兼重庆渝富资产经营管理集团有限公司外部董事、西南期货有限公司董事。现
任西南证券股份有限公司董事会秘书、经纪业务事业部执行总裁兼运营管理部总
经理、西证创新投资有限公司董事。
  龚飒女士:监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责
人,泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理(主持工作),湘财证券有
限责任公司稽核经理,交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理,银华基金管
理股份有限公司运作保障部总监、机构业务部总监。现任公司总经理助理兼养老
金业务总部总监。
  杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部主管,北京赛特饭店
财务部主管、主任、经理助理、副经理、经理,银华基金管理股份有限公司财务
行政部总监助理。现任公司财务行政部副总监。
  凌宇翔先生:副总经理,工商管理硕士。曾任职于机械工业部、西南证券有
限责任公司。2001年起任银华基金管理有限公司督察长。现任公司副总经理。
  周毅先生:副总经理,CFA,硕士学位,国家特聘专家。现任银华基金副总
经理、银华国际资本总经理,分管指数基金投资、数量化投资、境外投资及国际
业务。周毅先生毕业于中国北京大学、美国南卡罗莱纳大学、美国约翰霍普金斯
大学,拥有23年证券从业经验。回国加入银华基金前,先后在美国普华永道金融
部,巴克莱资本,巴克莱亚太集团等金融机构从事数量化投资工作。
  杨文辉先生:督察长,法学博士。曾任职于北京市水利经济发展有限公司、
中国证监会。现任银华基金管理股份有限公司督察长,兼任银华长安资本管理(北
京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事,深圳市银华公益基金会理
事长。
  苏薪茗先生:副总经理,博士研究生,获得中国政法大学法学学士、清华大
学法律硕士、英国剑桥大学哲学硕士、中国社会科学院研究生院经济学博士(金
融学专业)学位。曾先后担任福建日报社要闻采访部记者,中国银监会政策法规
部创新处主任科员,中国银监会创新监管部综合处副处长,中国银监会创新监管
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部产品创新处处长,中国银监会湖北银监局副局长。现任公司副总经理、银华长
安资本管理(北京)有限公司董事、银华国际资本管理有限公司董事。
  邓列军先生:首席信息官,清华大学软件工程硕士。曾在汇添富基金管理股
份有限公司先后任职信息技术部总监助理、副总监、总监,浦银安盛基金管理有
限公司任职副总经理兼首席信息官。现任银华基金管理股份有限公司首席信息官。
  郑蓓雷女士:财务负责人,工商管理硕士。曾就职于中国贸促会北京分会、
搜狐公司、中国网通公司、西南证券、红塔证券。2011年6月加入银华基金,历
任人力资源部副总监、总监、总经理助理。现任公司财务负责人兼人力资源部总
监。
  王勇先生:董事会秘书,管理学博士。曾任职于西南证券股份有限公司。现
任公司董事会秘书、投资银行部总监、公司办公室副总监,兼任银华国际资本管
理有限公司董事、副总经理,银华长安资本管理(北京)有限公司监事、深圳银
华永泰创新投资有限公司监事。
  李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入
银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经
理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,
自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基
金基金经理,自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票
型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信
息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基
金经理,自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投
资基金基金经理,自2020年9月29日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行
业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理,自2020年10月29日起兼任
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起
兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,自2021年1月
金经理,自2021年2月4日起兼任银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资
基金基金经理,自2021年2月9日至2022年6月29日兼任银华中证影视主题交易型
开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年3月10日至2022年6月29日兼任银华
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中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年5月25日起兼
任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2021年
券投资基金基金经理,自2021年10月26日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题
交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年1月17日起兼任银华恒生港
股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2022年4月7日起兼任
银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,自2022
年7月20日起兼任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。
具有从业资格。
  委员会主席:王立新
  委员:周毅、姜永康、王华、李晓星、吴伟、于蕾、董岚枫、肖侃宁、杨宇、
倪明
  王立新先生:详见主要人员情况。
  周毅先生:详见主要人员情况。
  姜永康先生:业务副总经理,理学硕士。曾就职于中国平安保险(集团)股
份有限公司。2005年10月加入银华基金,历任基金经理、总经理助理,现任公司
业务副总经理、投资经理以及银华长安资本管理(北京)有限公司董事、银华国
际资本管理有限公司董事,自2017年9月起担任高级董事总经理。
  王华先生:高级董事总经理,经济学硕士。曾就职于西南证券有限责任公司。
总经理、主动型股票投资决策专门委员会联席主席、A股基金投资总监、多资产
投资管理部总监、社保和基本养老组合投资经理、投资经理。
  李晓星先生:北京理工大学学士、英国帝国理工大学工程硕士、英国剑桥大
学工学硕士。曾就职于ABB(中国)有限公司。2011年3月加入银华基金,历任
研究部助理行业研究员、投资管理部基金经理助理、投资管理一部基金经理,现
任公司业务副总经理、投资管理一部投资总监、基金经理、投资经理(社保基本
养老)、主动型股票投资决策专门委员会联席主席。
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  吴伟先生:金融学硕士。曾先后担任中国银行北京市分行副科长、卢森堡分
行副经理,中国民生银行资产管理部副总经理、民生理财有限责任公司副总裁等
职务。现任公司业务副总经理。
  于蕾女士:业务副总经理,经济学硕士。曾就职于中国人寿资产管理有限公
司、中国人寿养老保险股份有限公司。2024年4月加入银华基金管理股份有限公
司,现任公司业务副总经理、养老金投资管理部总监。
  董岚枫先生:清华大学工学学士、硕士、博士。曾就职于中国五矿集团。2010
年10月加入银华基金,历任研究部助理行业研究员、行业研究员、研究组长、研
究部总监助理、副总监,现任公司总经理助理兼研究部总监。
  肖侃宁先生:硕士研究生。曾在南方证券武汉总部任投资理财部投资经理,
天同(万家)基金管理有限公司任天同180指数基金、天同保本基金及万家货币
基金基金经理,太平养老保险股份有限公司投资管理中心任投资经理管理企业年
金,在长江养老保险股份有限公司历任投资管理部副总经理、总经理、投资总监、
公司总经理助理(分管投资和研究工作)。2016年8月加入银华基金管理股份有
限公司,现任FOF投资总监、FOF投资管理部总监,兼任银华尊和养老目标日期
有期混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊和养老目标日期2030三年持有期
混合型发起式基金中基金(FOF)、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)、银华尊颐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金
中基金(FOF)、银华尊禧稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)、银华尊和养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)、银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)及银华
华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
  杨宇先生:中央财经大学经济学硕士。历任CCTV证券资讯频道主持人、制
片人,新浪仓石基金销售有限公司高级基金研究员,北京恒天明泽基金销售有限
公司研究产品部经理,银华基金电子商务部高级经理,华宝证券首席财富官。现
任公司基金投资顾问投资决策专门委员会主席、资产配置与投顾服务委员会办公
室主任。
  倪明先生:经济学博士。曾在大成基金管理有限公司从事研究分析工作,历
任债券信用分析师、债券基金助理、行业研究员、股票基金助理等职,并曾任大
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成创新成长混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有
限公司,曾任投资管理一部副总监兼基金经理。现任研究部副总监。
  (三)基金管理人的权利与义务
括但不限于:
  (1)依法募集资金;
  (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产;
  (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用;
  (4)销售基金份额;
  (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
  (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取
必要措施保护基金投资人的利益;
  (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
  (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用;
  (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
  (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回申请;
  (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利;
  (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、转融
通证券出借等业务;
  (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
  (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
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基金提供服务的外部机构;
  (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回等业务规则,开通人民币之外的其他销售币种基金份额的申购、赎回等业务;
  (17)基金管理人有权根据反洗钱法律法规的相关规定,结合基金份额持有
人洗钱风险状况,采取相应合理的控制措施;
  (18)在法律法规和基金合同规定的范围内决定调整基金费率结构和收费方
式;
  (19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
括但不限于:
  (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
  (2)办理基金备案手续;
  (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产;
  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券/期货投资;
  (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
  (7)依法接受基金托管人的监督;
  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信
息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
  (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
  (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
  (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报
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告义务;
  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披
露前应予保密,不向他人泄露,但因监管机构、司法机关等有权机关的要求,或
因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
  (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配基金收益;
  (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
  (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
  (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料,保存期限不低于法律法规的规定;
  (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且
保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开
资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
  (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
  (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会
并通知基金托管人;
  (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
  (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿;
  (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任;
  (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,
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基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税
后)在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
  (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
  (26)建立并保存基金份额持有人名册;
  (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  (四)基金管理人承诺
策略及限制全权处理本基金的投资。
全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发
生。
采取有效措施,防止下列行为的发生:
  (1)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
  (2)动用银行信贷资金从事证券买卖;
  (3)违反规定将基金资产向他人贷款或者提供担保;
  (4)从事证券信用交易(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除
外);
  (5)以基金资产进行房地产投资;
  (6)从事有可能使基金承担无限责任的投资;
  (7)从事证券承销行为;
  (8)违反证券交易业务规则,利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价
格;
  (9)进行高位接盘、利益输送等损害基金份额持有人利益的行为;
  (10)通过股票投资取得对上市公司的控制权;
  (11)法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
  (1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;
  (2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
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  (3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
  (4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
  (5)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
  (6)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动;
  (7)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益;
  (2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋
取利益;
  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动;
  (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
  (五)基金管理人的风险管理体系和内部控制制度
  本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、
操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险,基金
管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
  (1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的
组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范
围等内容。
  (2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险,为什么会
存在以及如何引起风险。
  (3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的
后果。
  (4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的
度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可
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能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,
测量其数值的大小。
  (5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风
险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,
对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。
  (6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必
要时适时加以改变。
  (7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
  (1)内部控制的原则
并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
度的独立性与权威性。
实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
作流程的控制,进而达到对各项经营风险的控制。
在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的批
准程序和监督处罚措施。
随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、
政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
  (2)内部控制的主要内容
  公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董
事会下设立了风险控制委员会,负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进
行研究并制定相应的控制制度。在特殊情况下,风险控制委员会可依据其职权,
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在上报董事会的同时,对公司业务进行一定的干预。
  公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就基金
投资等发表专业意见及建议。
  此外,公司设有督察长,组织指导公司的监察与稽核工作,对公司和基金运
作的合法性、合规性进行全面检查与监督,发生重大合规事件时向公司董事长和
中国证监会报告。
  公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生
负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度
及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
  公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相
互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权
分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核
对、相互牵制。
  各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的
关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
  在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,
每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存人
员进行处理。
  公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息
交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保
证信息及时送达适当的人员进行处理。
  基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行
内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合法合规性。监察稽核人员具有相
对的独立性,定期出具合规报告,报公司督察长、董事会及中国证监会。
  (3)基金管理人关于内部控制制度的声明
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管理层的责任;
部控制制度。
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                    四、基金托管人
  (一)基金托管人情况
  名称:国泰君安证券股份有限公司(简称“国泰君安证券”)
  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
  办公地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场 19 楼
  法定代表人:朱健
  成立时间:1999 年 8 月 18 日
  组织形式:其他股份有限公司(上市)
  批准设立机关及批准设立文号:证监机构字[1999]77 号
  注册资本:人民币 8,904,610,816 元整
  存续期间:持续经营
  基金托管业务批准文号:证监许可[2014]511 号
  联系人:帅芳
  联系电话:021-38917599-5
  国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券和君安证券,1999 年 8 月 18 日
两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司。2015 年 6 月 26 日国泰君安证券
股份有限公司在上交所上市交易,证券简称为“国泰君安”,证券代码为“601211”。
易,H 股股票中文简称“國泰君安”,英文简称为“GTJA”,股票代码为“02611”。
截至 2022 年 12 月 31 日,国泰君安证券股份有限公司注册资本为 89.06671631
亿元人民币,直接设有 6 家境内子公司和 1 家境外子公司,并在全国设有 33 家
证券分公司、16 家期货分公司、339 家证券营业部和 9 家期货营业部,是国内最
早开展各类创新业务的券商之一。2008-2022 年,公司连续十五年在中国证监会
证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级,为目前证券公司获得的最高评级。
  陈忠义先生,中国国籍,无境外居留权,1970 年 10 月出生,经济学学士,
中级经济师,现任国泰君安证券资产托管部总经理。1993 年参加工作,曾任职于
君安证券清算部总经理助理、国泰君安证券营运中心副总经理、光大证券营运管
理总部总经理等职。“全国金融五一劳动奖章”、“金融服务能手”称号获得者,
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中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员,带领团队设计的“直通式证券
清算质量管理国际化标准平台”,被评为上海市 2011 年度金融创新奖二等奖。
  国泰君安证券总部设资产托管部,现有员工全部具备基金从业资格及本科以
上学历,管理人员及业务骨干均具有多年基金、证券和银行的从业经验,从业人
员囊括了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专
业技术职称及专业资格,专业背景覆盖了金融、会计、经济、法律、计算机等各
领域,是一支诚实勤勉、积极进取、专业分布合理,职业技能优良的资产托管从
业人员队伍。
  国泰君安证券于 2013 年 4 月 3 日取得私募基金综合托管业务资格,于 2014
年 5 月 20 日取得证券投资基金托管资格,可为各类公开募集基金、非公开募集
基金提供托管服务。国泰君安证券坚守“诚信专业、质量为本”的服务宗旨,通
过组建经验丰富的专业团队、搭建安全高效的业务系统,为基金份额持有人提供
值得信赖的托管服务。国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来,广泛开展
了公募基金、基金专户、券商资管计划、私募基金等基金托管业务,与建信、平
安、天弘、易方达、富国、长信等多家基金公司及其子公司建立了托管合作关系,
截止 2024 年 3 月 27 日托管公募基金 67 只,专业的服务和可靠的运营获得了管
理人的一致认可。
  (二)基金托管人的内部控制制度
严格遵守国家法律法规、行业规章及公司内相关管理规定,加强内部管理,保证
资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评
估、监控,有效地实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护
基金份额持有人的合法权益。
  国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会,是公司风险管理的最高决策
机构;公司在经营管理层面设置风险管理委员会,对公司经营风险实行统筹管理,
对风险管理重大事项进行审议与决策;风险管理部门包括专职履行风险管理职责
的风险管理部、合规部、法律部、稽核审计部,以及计划财务部、信息技术部、
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营运中心等履行其他风险管理职责的部门。
  资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗,负责制定本部门风险管理规章制
度,分析报告部门整体风险管理状况,评估检查风险管理执行情况并提出改进建
议,抓住要害环节和关键风险,协助业务运营岗位进行专项化解,监督风险薄弱
环节的整改情况;同时部门设置风险评估及处置小组,由资产托管部总经理及各
小组、运营中心负责人组成,负责对重大风险事项进行评估、确定风险管理违规
事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。
  根据《基金法》、《运作办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法
律法规,基金托管人制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,
确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《国泰君安证券资产托管业务
管理暂行办法》、《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》、
《国泰君安证券资产托管部稽核监控操作规程》、《国泰君安证券资产托管部突
发事件与危机处理规程》、《国泰君安证券资产托管部保密规程》、《国泰君安
证券资产托管部资产保管操作规程》、《国泰君安证券资产托管部档案管理操作
规程》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理制度
化,技术系统完整独立,核心作业区实行封闭管理,业务分工合理,有关信息披
露由专人负责。
  基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核
的动态管理过程来实施内部风险控制;安全保管基金财产,保持基金财产的独立
性;实行经营场所封闭式双门禁管理,并配备录音和录像监控系统;建立独立的
托管运营系统并进行防火墙设置;实施严格的岗位冲突矩阵管理,重要岗位设置
双人复核机制,建立严格有效的操作制约体系;深入进行职业道德教育,树立内
控优先的理念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识;配备专门的稽核监控
岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查,以保证基金托管业务内部控制的有效
性。
  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及《基金
合同》约定,制定投资监督标准与监督流程,对基金合同生效之后所委托资产的
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投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示管理人违规风险,并
定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提
供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对
基金资产的核算、基金资产净值的计算、对各基金费用的提取与开支情况、基金
的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进
行监督和核查。
  基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关法律法
规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到
通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督
促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,
应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
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                      五、相关服务机构
  (一)基金份额发售机构
  银华基金管理股份有限公司北京直销中心
   地址     北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 3 层
   电话     010-58162950             传真        010-58162951
   联系人    展璐
同》等的规定调整销售机构,并在基金管理人网站公示。
  (二)登记机构
   名称          中国证券登记结算有限责任公司
   住所及办公地
               北京市西城区太平桥大街 17 号
   址
   法定代表人       于文强                            联系人      赵亦清
   电话          010-50938782                   传真       010-50938991
  (三)出具法律意见书的律师事务所
   名称            上海市通力律师事务所
   住所及办公地址       上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
   负责人           韩炯                     联系人     陈颖华
   电话            021-31358666           传真      021-31358600
   经办律师          黎明、陈颖华
  (四)审计基金财产的会计师事务所
   名称            普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
                 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道
   住所及办公地址
                 中心 11 楼
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   法定代表人      李丹              联系人   陈熹
   电话         021-23238888    传真    021-23238800
   经办注册会计师    陈熹、崔泽宇
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                  六、基金的募集
  (一)基金募集的依据
  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信
息披露办法》、基金合同及其他有关规定,经中国证监会 2024 年 3 月 26 日证监
许可【2024】483 号文准予募集注册。
  (二)基金类别、基金的运作方式、标的指数、基金存续期限、基金份额发
售面值及认购价格
  基金类别:股票型证券投资基金
  基金的运作方式:交易型开放式
  标的指数:恒指港股通指数
  基金存续期限:不定期
  基金份额发售面值和认购价格:本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元,
本基金认购价格为人民币 1.00 元/份。
  (三)募集方式
  投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。
  网上现金认购是指投资人通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会
员在深圳证券交易所网上系统以现金进行认购。
  网下现金认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以现
金进行认购。
  基金投资人在募集期内可多次认购。
  网上现金认购和网下现金认购的具体安排详见本招募说明书或基金份额发
售公告的相关规定。基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,
而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的
确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善
行使合法权利。否则,由于投资人过错而产生的任何损失由投资人自行承担。
  (四)募集场所
  投资人应当在基金管理人及其指定的发售代理机构办理基金发售业务的营
业场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
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  基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况
和联系方式,请参见本基金基金份额发售公告。
  发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况调
整销售机构,并在基金管理人网站公示。
  (五)募集期限
  本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
  本基金自 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日进行发售。如果在此期间届
满时未达到本招募说明书第七部分第(一)条规定的基金备案条件,基金可在募
集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况,在符合相关法律法规的
情况下,在募集期限内调整基金发售时间(包括一种或多种发售方式的发售时间),
并及时公告。
  (六)募集对象
  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合
格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
  (七)基金的最低募集份额总额和金额
  本基金募集份额总额不少于 2 亿份,募集金额总额不少于 2 亿元人民币。
  基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制,具体规定见
本基金的基金份额发售公告或基金管理人发布的其他公告。
  若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。
  (八)认购开户
A 股账户”)或深圳证券交易所证券投资基金账户(以下简称“深圳证券投资基
金账户”)。
  尚无深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资人,需在认购前到中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或深圳
证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和深圳证券投资基金账户
的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。
  (1)如投资人需要参与网下现金或网上现金认购,应使用深圳 A 股账户或
深圳证券投资基金账户;深圳证券投资基金账户只能进行本基金基金份额的网上
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现金认购、网下现金认购和二级市场交易。
  (2)已购买过由银华基金管理股份有限公司担任登记机构的基金的投资人,
其所持有的银华基金管理股份有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。
  (九)认购费用或认购佣金
  本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用或认购佣金由认购基金份额的
投资人承担,认购费用或认购佣金参照下表所示费率收取:
               认购份额(S)             认购费率
                S<50 万份              0.80%
 认购费率
                S≥100 万份      按笔收取,1000 元/笔
  基金管理人办理网下现金认购时可以按照不高于上表所示费率收取认购费
用,在发售机构允许的条件下,投资人可选择以现金或基金份额的方式支付相关
认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结
构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期
间发生的各项费用,不列入基金资产。投资人在一天之内如果有多笔网下现金认
购,适用费率按单笔分别计算。
  (十)网上现金认购
基金管理人将相应调整并及时公告。
  本基金认购金额的计算如下:
  认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
  (若适用固定费用,认购佣金=固定费用)
  认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
  (若适用固定费用,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
  认购佣金由提出认购基金份额申请并成功确认的投资人承担。
  网上现金认购款项在基金募集期间产生的利息遵循深圳证券交易所及登记
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机构相关规则处理。
  网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整
数倍,并须遵循销售机构的相关规定。投资人可以多次认购,但需符合法律法规、
监管要求、业务规则以及本基金发售规模控制方案的规定。
  投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认
购手续。
  在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
  (十一)网下现金认购
指定其他销售机构办理本基金的网下现金认购的,具体机构及规则见基金管理人
届时的公告。
  通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费
用和认购金额的计算公式为:
  认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
  (若适用固定费用,认购费用=固定费用)
  认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
  (若适用固定费用,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)
  本基金的认购费由提出认购基金份额申请并成功确认的投资人承担。
  通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,
将折算为基金份额归投资人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人
的记录为准。利息折算的份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金
财产。
  例:某投资人通过基金管理人以网下现金认购形式认购100,000份本基金基
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金份额,则需要准备的资金金额计算如下:
  认购费用=1.00×100,000×0.80%=800元
  认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800元
  即投资人需要准备100,800元资金,方可认购到100,000份本基金基金份额。
假设该笔认购资金产生利息10元,则投资人可得到100,010份本基金基金份额。
  网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购
的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍,并须遵循销售机构的相关规定;投
资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含10
万份),超过部分须为1万份的整数倍。投资人可以多次认购,累计认购份额不
设上限,但法律法规、监管要求、业务规则以及本基金发售规模控制方案另有规
定的除外。
  投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手
续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得
撤销。
  在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
  T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+2 日内进
行有效认购款项的清算交收。通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金
管理人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申
请,由登记机构进行有效认购款项的清算交收。
  (十二)募集资金利息的处理
不得动用。
息,将折算为基金份额归投资人所有,其中由利息所转的份额以基金管理人的记
录为准。
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记机构相关规则处理。
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                 七、基金合同的生效
  (一)基金备案的条件
亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币,且基金认购人数不少于 200 人的条件
下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金
发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向
中国证监会办理基金备案手续。
取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
为结束前,任何人不得动用。
  (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
  如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
期活期存款利息(税后)。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关
资金的退还工作;
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。
  (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
  《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中
国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等,并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。
  若未来港股通相关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策略等无
法继续实施的,基金管理人可以在履行必要程序后终止基金合同。
  法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
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              八、基金份额折算与变更登记
  基金合同生效后,为提高交易便利或根据需要(如变更标的指数),本基金
可以进行份额折算。
  (一)基金份额折算的时间
  基金管理人可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告,无
需召开基金份额持有人大会进行表决。
  如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理,基
金管理人可延迟办理基金份额折算。
  (二)基金份额折算的原则
  基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份
额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。
  基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外,基金份额折算对基金份额持有
人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金
份额享有权利并承担义务。
  基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
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               九、基金份额的上市交易
  (一)基金份额的上市
  基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《深圳证券交易所证
券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请基金份额上市:
  (二)基金份额的上市交易
  基金份额在深圳证券交易所的上市交易,应遵照《深圳证券交易所交易规
则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资
基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。
  (三)基金份额上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
  上市基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》等相关规定执行。
  当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具备上市条件而应
当终止上市的情形时,本基金将根据基金合同第二十一部分的约定终止基金合同
并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会。
  (四)基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
  基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申
购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计算基金份额参
考净值(IOPV)并由深圳证券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、
赎回基金份额时参考。
  基金份额参考净值的具体计算方法如下:
  基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替
代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证券的数量与最新成交价乘
积之和+申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位对应的基金份额
(最新成交价按照汇率公允价调整为人民币价格)。
  汇率公允价包括指数公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价
格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。
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  在未来条件允许的条件下,本基金可以参考上述公式,委托其他机构在相关
证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计
算基金份额港元参考净值。
证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。
  (五)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金份额上市交易的
规则等相关规定内容进行调整的,基金合同及招募说明书相应予以修改,并按照
新规定执行,且此项修改无需召开基金份额持有人大会。
  (六)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市
交易相关新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后为本基金增加相应功能,
无需召开基金份额持有人大会。
  (七)在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,
本基金在履行适当程序后可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上
市交易,无需召开基金份额持有人大会。
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               十、基金份额的申购与赎回
  基金合同生效后,本基金的申购赎回采用全现金替代,基金管理人代买代卖
的模式,申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。未来在深圳
证券交易所和登记机构系统允许的情况下,在履行适当程序后,本基金可以开通
港股通标的股票等境外股票申购赎回模式,申购对价、赎回对价包括组合证券、
现金替代、现金差额及其他对价,相关事项届时将另行约定并公告,而无需召开
基金份额持有人大会审议。
  (一)申购和赎回场所
  投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
  基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公示申购赎回代理券商的名单,并
可依据实际情况增加、减少或变更申购赎回代理券商,并在基金管理人网站上公
示。
  在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下,基金管理人直销可以开通
申购赎回业务,具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。
  (二)申购和赎回的开放日及时间
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回(若该工作日为非港股通交易日,
则本基金不开放)。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所、港股通的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后,若出现不可抗力、新的证券/期货交易市场、证券/期货交
易所交易时间变更、港股通交易规则变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金
管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具
体业务办理时间在申购开始公告中规定。
  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
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  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
  本基金可在上市交易之前开始办理申购、赎回,若其后申请基金份额上市,
在基金份额申请上市期间,基金可暂停办理申购、赎回业务。
  (三)申购与赎回的原则
现金差额及其他对价。
有人无实质性不利影响的前提下,本基金在履行适当程序后可以接受投资人以人
民币以外的其他币种的申购、赎回,而无需召开基金份额持有人大会,具体见基
金份额发售公告或基金管理人届时发布的相关公告。
规定。
投资人的合法权益不受损害并得到公平对待。
利益的前提下调整上述原则,或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变
更调整上述规则,但应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规
定媒介上公告。
  (四)申购与赎回的程序
  投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具
体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
  投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。
  正常情况下,投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。
  如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请不成立。如投资人持有
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的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合
内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请不成立。
  申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅
代表申购赎回代理券商确实接收到申购、赎回申请。申购与赎回申请的确认以登
记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人可通过其办理申购、赎回
的销售网点及时查询,并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项
义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担
由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失,由
投资人自行承担。
  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用相关证券交易所、登记机构的相关规则和参与各方相关协议及其不
时修订的有关规定。如相关证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或
更新上述规则或新增设相关规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在
招募说明书中进行更新。
  本基金现金申购业务中的现金替代日间实行 RTGS 交收,
                             日间未完成交收的,
日终统一进行逐笔全额非担保交收;现金赎回业务中的现金替代采用代收代付处
理;现金申购、赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付处理。
  正常情况下,投资者 T 日提交的现金申购申请受理后,登记机构对 ETF 申购
对应的份额和现金替代,日间实行 RTGS 交收,上述份额和现金替代日间未完成
交收的,日终统一进行逐笔全额非担保交收,登记机构在 T 日办理基金份额及现金
替代的清算交收,并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理券商和基金托管人。
基金管理人在 T+2 日办理现金差额的清算交收。
  投资者 T 日提交的现金赎回申请受理后,登记机构在 T 日为投资者办理基金
     对 ETF 赎回份额实行逐笔全额非担保交收,
份额的注销,                    对 ETF 赎回的现金替代、
申赎的现金差额及现金替代退补款,实行资金代收代付,并将结果发送给基金管理
人、申购赎回代理券商和基金托管人。基金管理人在 T+2 日办理现金差额的清算
交收。赎回现金替代款的清算交收由基金管理人和申购赎回代理券商协商处理,正
常情况下,赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起 7 个开放日内划往基金份额
持有人账户。
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  如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据
相关证券交易所、登记机构的相关规定和参与各方相关协议及其不时修订的有关
规定进行处理。
  投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付
的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代
或现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资
人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。
  若投资人用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行
导致不足额的,基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应
处置;如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的,基金管理人有权
代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资人进行赔偿。
  如遇港股通相关规定有变更或本基金投资的香港证券市场的交易清算规则有
变更、基金投资的香港证券市场、港股通暂停交易、登记公司系统故障、交易所或
交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理
人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回对价的支付时间可相
应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形时,赎回
对价的支付办法参照基金合同有关条款处理。
相关规则的情况下可更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照
《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
  (五)申购和赎回的数量限制
最小申购赎回单位为 100 万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前依照
有关规定在规定媒介予以公告。
定请参见招募说明书更新、申购赎回清单或相关公告。
基金管理人应当采取设定单一投资人申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控
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制。具体见基金管理人相关公告。
数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  (六)申购和赎回的对价、费用及其用途
舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金申购、赎回开放日(T 日)
的基金份额净值在当天收市后计算,并按基金合同的约定公告。遇特殊情况,经
履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券(如系统支持)、
现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,
基金管理人应交付给赎回人的组合证券(如系统支持)、现金替代、现金差额及
其他对价。
  申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易
所开市前公告。
的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金
份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。
可开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回,该事项无须基金份额持有人
大会审议,有关申赎原则、程序、费用等业务规则及相关事项届时由基金管理人
确定并公告。
  (七)申购赎回清单的内容与格式
  T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合
证券内各证券数据、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、T-1 日基金
份额净值及其他相关内容。
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  “申赎现金”不属于组合成份证券,是为了便于登记机构的清算交收安排,
在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,
但含义与组合成份证券的必须现金替代不同,“申赎现金”的申购替代金额为最
小申购单位所对应的成份证券的必须现金替代与可以现金替代金额之和,赎回替
代金额固定为 0。
  组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告
最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
  现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,
用于替代本基金组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。
  (1)现金替代分为 2 种类型:可以现金替代(标志为“允许”)和必须现
金替代(标志为“必须”)。
  可以现金替代是指在投资人申购、赎回基金份额时,允许使用现金作为全部
或部分该成份证券的替代,替代金额按代理买卖原则确定。
  必须现金替代是指在投资人申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现
金作为替代,采取固定替代金额。
  (2)可以现金替代
  ①申购替代金额
  申购时,对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
  替代金额=替代证券数量×该证券经调整的 T 日开盘参考价×T-1 日估值汇
率×(1+现金替代溢价比例)。
  “现金替代溢价比例”也称“申购现金替代保证金率”。收取现金替代溢价
的原因是,对于使用现金替代的组合证券,实际结算成本与替代金额可能有所差
异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并
据此收取替代金额。基金管理人可以根据市场情况和实际需要调整现金替代溢价
比例,具体的现金替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。
  申购时,如果预先收取的金额高于基金买入证券的实际成本(或证券实际结
算成本),则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金买
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入证券的实际成本(或证券实际结算成本),则基金管理人将向投资者收取欠缺
的差额。
  ②申购替代金额的处理程序
  对于确认成功的 T 日现金申购申请,T 日(指开放日)内基金管理人根据申
购规模进行组合证券的代理买入,通常情况下代理买入在 T 日(指开放日)完成。
基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进
行任何买入证券的操作。T 日(指开放日)日终,基金管理人根据所购入的被替
代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,折算为人民币)和未买
入的被替代证券的 T 日(指开放日)收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天
的估值汇率;T 日(指开放日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价;
交易日无收盘价的,取最后成交价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础
上根据替代证券数量和申购现金替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补
交的款项。正常情况下,T+5 日(指开放日)内基金管理人将应退款或补款与相
关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对以上交收日
期进行相应调整。
  如遇港股通临时停市、港股通交易每日额度或总额度不足等特殊情况,组合
证券的代理买入及结算价格可依次顺延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇
证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况,
可参照证券的估值价格,对结算价格进行调整,如果基金管理人认为该证券复牌
后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更好地
维护持有人利益,该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按照实际交
易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,
则进行相应调整。
  ③赎回对应的替代金额
  赎回时,对于可以现金替代的证券,替代金额为扣除相关费用后的该证券的
卖出价值(或证券实际结算价值)。
  ④赎回替代金额的处理程序
  对于确认成功的 T 日赎回申请,T 日(指开放日)内基金管理人根据赎回规
模进行组合证券的代理卖出,通常情况下代理卖出在 T 日(指开放日)完成。基
金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行
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任何卖出证券的操作。T 日(指开放日)日终,基金管理人根据所卖出的被替代
证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用)和未卖出的被替代证券的 T 日(指开
放日)收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;被替代证券 T 日
(指开放日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,
取最后成交价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确
定赎回替代金额。正常情况下,T+7 日(指开放日)内基金管理人将应支付的赎
回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可
以对以上交收日期进行相应调整。
  如遇港股通临时停市等特殊情况,组合证券的代理卖出及结算价格可依次顺
延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致
收盘价或最后成交价不公允的特殊情况,可参照证券的估值价格,对结算价格进行
调整,如果基金管理人认为该证券复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金
资产净值产生较大影响,为了更好地维护持有人利益,该证券对应的现金替代款的
清算交收可在其复牌后按照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送
股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。
     未来如港股通的交易、结算规则发生改变,或深圳证券交易所、登记机构
ETF 申购赎回交易结算规则发生改变,或基金管理人与基金托管人之间的结算相
关安排发生改变,基金管理人可对上述现金替代处理规则进行调整,并按规定公告。
基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则并按规定公
告。
  (3)必须现金替代
  ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的
成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人利
益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
  ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金。必须替代金额的计算方法为申购赎回清单中该成份证
券的数量、经调整的 T 日开盘参考价以及 T-1 日估值汇率的乘积之和。
  深圳证券交易所、登记机构可因包括但不限于技术系统等情况,对清算交收
与登记的办理时间、方式等进行调整。本基金管理人将依据届时的相关调整进行
现金替代相关内容的清算交收办理时间、方式的调整。本基金管理人将在实施日
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前按规定在规定媒介公告。
  预估现金差额是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
  T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金差额。预估现金差额的计算公式为:
  T 日预估现金差额=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回
清单中必须现金替代的固定替代金额之和+申购赎回清单中各可以现金替代成
份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价以及 T-1 日估值汇率的乘积之
和)
  其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数公司提供的标的指数成份
证券的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中
的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若
T 日为基金最小申购赎回单位调整生效日,则计算公式中的“T-1 日最小申购赎
回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购赎回单位按相关规则调整。预
估现金差额的数值可能为正、为负或为零。
  T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
  T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中
必须现金替代的固定替代金额之和+申购赎回清单中可以用现金替代的成份证
券的数量、T 日收盘价以及 T 日估值汇率的乘积之和)
  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正
数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则
投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额
为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,
则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
  申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后
将使当日申购总份额超过申购份额上限,则投资者的申购申请失败。
  赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后
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将使当日赎回总份额超过赎回份额上限,则投资者的赎回申请失败。
  申购赎回清单的格式举例如下:
     最新公告日期                        XXXX-XX-XX
     基金名称                    银华恒指港股通交易型开放式指
                             数证券投资基金
     基金管理公司名称                银华基金管理股份有限公司
     基金代码                    159318
     目标指数代码                  HSISC
     基金类型                    深圳跨境ETF
  T-1 日信息
      现金差额                      XXXX.XX
      最小申购、赎回单位资产净值             XXXX.XX
      基金份额净值                    X.XXXX
  T 日信息内容
      预估现金差额                  XXXX.XX
      可以现金替代比例上限:             XX%
      是否需要公布IOPV:             是
      最小申购、赎回单位               XX
      最小申购赎回单位现金红利            X.XX
      本市场申购赎回组合证券只数           XX
      全部申购赎回组合证券只数
      是否开放申购                  是
      是否开放赎回                  是
      当天净申购的基金份额上限
      当天净赎回的基金份额上限
      单个证券账户当天净申购的基金
      份额上限
      单个证券账户当天净赎回的基金
      份额上限
      当天累计可申购的基金份额上限
      当天累计可赎回的基金份额上限
      单个证券账户当天累计可申购的
      基金份额上限
      单个证券账户当天累计可赎回的
      基金份额上限
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组合信息内容
                  现金   申购现金   赎回现金
 证券代   证券   股份数                      申购替代     赎回替代    挂牌市
                  替代   替代保证   替代保证
  码    简称    量                        金额       金额      场
                  标志    金率     金率
  如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、格式、参数计算方法等
并适用于本基金的,则按照新的规则执行。基金管理人有权根据业务需要对申购
赎回清单的格式进行修改。
  (八)拒绝或暂停申购的情形及处理方式
  发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金
托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。
市或交易时间非正常停市,或者港股通临时停市、外汇市场临时停市,导致基金
管理人无法计算当日基金资产净值或无法办理基金的申购业务或者无法进行证
券交易。
单中设置申购份额上限,如果一笔新的申购申请被确认成功,会使本基金当日申
请份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时,该笔申购申请将被拒绝。
场价格发生大幅波动,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现
有基金份额持有人利益的情形。
停申购。
机构等因异常情况无法办理申购,或者指数编制机构、相关证券交易所等因异常
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情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见
并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、
数据错误等。
回清单编制错误或开市后发现基金份额参考净值计算错误。
能影响本基金投资运作,或可能导致基金管理人无法正常估值时。
异常情形时。
  发生上述除第 4 项、第 5 项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申
购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价将退还
给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
  (九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形及处理方式
  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
对价:
投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上的
资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不
确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回对价
或暂停接受基金赎回申请的措施。
者港股通临时停市、外汇市场临时停市,可能影响基金管理人无法计算当日基金
资产净值或无法办理基金的赎回业务或者无法进行证券交易。因成份股临时停牌
或跌停等因素导致不能代卖出而使得赎回现金替代不能按时交收而需要暂停赎
回的情形。
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机构、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述
异常情况指无法预见并不可控制的情形,包括但不限于网络故障、通讯故障、电
力故障、数据错误等。
回清单编制错误或开市后发现基金份额参考净值计算错误。
基金份额持有人利益的情形时。
  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时,基金
管理人应按规定报中国证监会备案,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上
刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务
的办理并公告。
  (十)其他申购、赎回方式
响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购、赎回对价组成,并提前公告。
为对价申购基金份额,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权
制定相关规则。具体以基金管理人届时公告为准。
管理人可开放新的申购、赎回方式,相关适用条件、业务办理时间、业务规则、
原则、费用等相关事项于新的申购、赎回方式开始前予以公告。
书面委托代理协议。
  (十一)基金的转托管、非交易过户、冻结和解冻等其他业务
  基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,受理基金份额的转托管、
非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。基金份额被冻结的,
被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规
或监管机构另有规定的除外。
  (十二)基金份额的转让
  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通
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过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行基金份额转
让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转
让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理
基金份额转让业务。
  (十三)联接基金的特殊申购
  若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金,本基金可根据实际情况
需要向本基金的联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。
  在本基金开放日常申购赎回,联接基金可以用现金特殊申购本基金基金份额,
申购价格以特殊申购日的基金份额净值为基准计算,不收取申购费用。
  (十四)基金清算交收与登记模式的调整或新增
  基金合同生效后,若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对
交易型开放式指数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清
算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式或调整现有的清算交收与登记模式,
履行适当程序后,本基金管理人可调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎
回方式,或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,届时
将发布公告予以披露并在本基金的基金合同和/或招募说明书及其更新中予以更
新,无需召开基金份额持有人大会审议。
  (十五)在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利
益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行
相关程序后,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,届时须提
前公告。
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                 十一、基金的投资
  (一)投资目标
  本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
  (二)投资范围
  本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,本基金投
资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%,且不低
于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约
需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不
包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情
形除外。
  如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制,基金管理人
在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。
  同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主
板股票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上
市的股票)、港股通标的股票、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公
司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央
行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期
票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行
定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
货币市场工具、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投
资效率及进行风险管理。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管
机构的相关规定执行。
  (三)投资策略
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  (1)指数化投资策略
  本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数,即完全按照标的指数的成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调整。
  当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时,
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某
些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,
基金经理将配合使用其他合理的投资方法作为完全复制法的补充,构建本基金实
际的投资组合,以追求尽可能贴近标的指数的表现,有效控制跟踪误差。本基金
将根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标
的指数中其他成份股或备选成份股进行替代,以期在规定的风险承受限度内,尽
量缩小跟踪误差。
  在本基金运作过程中,如本基金标的指数成份股发生明显负面事件面临退市
风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优
先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进
行调整。
  建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度和跟踪误差进一步扩大。
  (2)存托凭证投资策略
  本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则
合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
  为提高投资效率,使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,更好地实现
本基金的投资目标,在法律法规许可时,本基金可投资于股票期权、股指期货以
及其他与标的指数或标的指数成份股相关的金融衍生工具。
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  基金参与股指期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在
此基础上,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从
而更好地跟踪标的指数。
  基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。
本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要
求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
  本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属
的收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上,构建债券投资组合。本基金
运用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策
略等多种策略进行债券投资。在保持久期匹配的情况下,尽可能提高闲置资金的
收益率。
策略
  可转换公司债券等投资品种通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债券
属性与权益属性,风险收益特征更加独特,相应的投资策略灵活多样。本基金将
充分利用该类投资品种的特性,研究挖掘其投资价值,债券价值方面综合考虑票
面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素;权
益价值方面通过对可转换公司债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利
能力及预期、短期题材特征等。此外,还需结合对含权条款的研究,以衍生品量
化视角综合判断内含的期权价值。
  可交换债券与可转换公司债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自
身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债
券属性和权益属性,其中债券属性与可转换公司债券相同,即选择持有可交换债
券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司
的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的
投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行
投资决策。
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  本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风
险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本
金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评
估其内在价值。
  为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下,本基
金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金在参与融资业
务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的
研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动
性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。本基金将在分析市场情
况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础
上,合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中
的占比。
  未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资
策略,并在招募说明书更新中公告。
  (四)投资限制
  基金的投资组合应遵循以下限制:
  (1)在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不
低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;
  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保
证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等;
  (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  (4)本基金总资产不超过净资产的 140%;
  (5)本基金参与股指期货交易,需遵循以下投资比例限制:
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  在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易
(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
  (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资
产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
  (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
  (9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计,不得超过基金资产净
值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
  (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
  (11)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
  (12)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:
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出借期限在 10 个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动
性受限证券的范围;
均计算;
  (13)本基金参与股票期权交易,需遵守下列投资比例限制:
  因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的 10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期
权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证
金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其
中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
  (14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境
内上市交易的股票合并计算;
  (15)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
  除上述(8)、(9)、(10)、(12)项情形之外,因证券、期货市场波动、
证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或价格变化、标的指数成
份股流动性限制或港股通额度已满等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在可调整之日起 10 个交易日内进
行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第(12)项规定
的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的,从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
  如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当
程序后,以法律法规变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如
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适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
  为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
  (1)承销证券;
  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
  (3)从事承担无限责任的投资;
  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准。
  (五)业绩比较基准
  本基金的业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整)。
  恒指港股通指数由恒生指数有限公司发布。本基金以恒指港股通指数为标的
指数,投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
绩,反映本基金的风格特点。
  未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决
方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合
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同等,并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未
成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
  (六)风险收益特征
  本基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金
和货币市场基金。
  本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指
数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险,并面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特
有风险。
  (七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
护基金份额持有人的利益;
人牟取任何不当利益。
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                 十二、基金的财产
  (一)基金资产总值
  基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、股指期货合约、股票期
权合约、资产支持证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的
价值总和。
  (二)基金资产净值
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  (三)基金财产的账户
  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
  (四)基金财产的保管和处分
  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
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                 十三、基金资产估值
  (一)估值日
  本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易所的交易日以及国家法律法
规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
  (二)估值对象
  基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债券和银行存款本息、
资产支持证券、应收款项、其它投资等资产及负债。
  (三)估值原则
  基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产
或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量
的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日
或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价
值。
  与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值
为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或
取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
  (四)估值方法
  (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂
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牌的市价(收盘价)估值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大
变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价
(收盘价)估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,
调整最近交易市价,确定公允价值;
  (2)对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种(法规另有规定的除
外),选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价,基金管理
人根据相关法律、法规的规定进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂牌转让的
含权固定收益品种(法规另有规定的除外),选取第三方估值基准服务机构提供
的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。对于含投资者回售权的固定收
益品种,行使回售权的,在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服
务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价,同时充分考虑发行人的
信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权
的按照长待偿期所对应的价格进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确
定公允价值;
  (3)交易所上市交易的公开发行的可转换公司债券等有活跃市场的含转股
权的债券,实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价;实行净价交易
的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。估值日没有
交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价并
加计每百元税前应计利息作为估值全价。如最近交易日后经济环境发生了重大变
化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确
定公允价值;
  (4)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
  (1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
  (2)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值;
  (3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股
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东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等(不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票),按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值;
  (4) 对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种,采用在当
前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价
值。
有规定的除外),选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价,
基金管理人根据相关法律、法规的规定进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂
牌转让的含权固定收益品种(法规另有规定的除外),选取第三方估值基准服务
机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价。对于含投资者回售权
的固定收益品种,行使回售权的,在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估
值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价,同时充分考虑
发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日(含当日)后未行
使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
市价,确定公允价值。
应收或应付利息。
计提利息。
无结算价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价
估值。
估值当日无结算价,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易
日结算价估值。
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权机构公布的港元对人民币的中间价为准。
会的相关规定进行估值。
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
按国家最新规定估值。
  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知
对方,共同查明原因,双方协商解决,以约定的方法、程序和相关法律法规的规
定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
  根据有关法律法规,基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算
的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致意见的,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果按规定对外予以公布。
  (五)估值程序
额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人
可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
  基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人
复核,并按规定公告。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公
告。
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,
将拟公告的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基
金管理人按约定对外公布。
  (六)估值错误的处理
  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错
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误时,视为基金份额净值错误。
  由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值计算错误造成投资人或基金的损失,
以及由此造成以后交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的
损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
  基金合同的当事人应按照以下约定处理:
  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下
述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得
到更正。
  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误
责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的
当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不
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当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
  (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
  估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
  (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
  (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;
  (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
  (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
  (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行
业另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利
益的原则进行协商。
  基金托管人发现基金份额净值估值出现重大错误或者估值出现重大偏离的,
应当提示基金管理人依法履行披露和报告义务。
  (七)暂停估值的情形
他原因暂停营业时;
资产价值时;
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格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确
认后,基金管理人应当暂停估值;
  (八)基金资产净值、基金份额净值的确认
  基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人,由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。
  (九)特殊情况的处理
差不作为基金资产估值错误处理。
场、证券/期货经纪机构、存款银行、指数编制机构等发送的数据错误、遗漏,
或第三方估值基准服务机构提供的估值数据错误、遗漏,有关会计制度变化等
非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必
要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现该错误、遗漏的,由此造成的基
金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基
金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
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               十四、基金的收益与分配
  (一)基金利润的构成
  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
  (二)基金可供分配利润
  基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
  (三)基金收益分配原则
到 1%以上时,可进行收益分配。
  基金份额净值增长率=(收益评价日基金份额净值÷基金上市前一日基金份
额净值-1)×100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日
重新计算;期间如发生基金份额拆分、合并,将按经拆分、合并调整后的基金份
额折算日的基金份额净值来计算净值增长率);
  标的指数同期增长率=(收益评价日标的指数收盘值(经估值汇率调整)÷
基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%(期间如发生基金份额折算或拆分、
合并,则以基金份额折算或拆分、合并日为初始日重新计算);
长率(经估值汇率调整)为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基
金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额
净值低于面值;
基金管理人根据上述原则确定,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分
配;
定。
  在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基
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金管理人可酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规
定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
  (四)收益分配方案
  基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的基金收益分配对象、分配
时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
  (五)收益分配方案的确定、公告与实施
  本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息
披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
  (六)基金收益分配中发生的费用
  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。
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               十五、基金的费用与税收
  (一)基金费用的种类
裁费等费用;
费用。
  本基金终止清算时所发生所有与清算相关的合理费用,按实际支出额从基金
剩余财产中扣除。
  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
  H=E×0.50%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金管理费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
日或不可抗力等,支付日期顺延。
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  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算
方法如下:
  H=E×0.10%÷当年天数
  H 为每日应计提的基金托管费
  E 为前一日的基金资产净值
  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休
日或不可抗力等,支付日期顺延。
  上述“(一)基金费用的种类”中第 3-11 项费用,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  (三)不列入基金费用的项目
  下列费用不列入基金费用:
基金财产的损失;
目。
  其中,标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支。
  (四)基金税收
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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               十六、基金的会计和审计
  (一)基金会计政策
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度
披露;
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
确认。
  法律法规或监管部门对基金会计政策另有规定的,从其规定。
  (二)基金的年度审计
共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
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                十七、基金的信息披露
  (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于
信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新
规定。
  (二)信息披露义务人
  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。
  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信
息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证
基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息
资料。
  (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
  (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中
文文本为准。
  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币
元。
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  (五)公开披露的基金信息
  公开披露的基金信息包括:
  (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重
大利益的事项的法律文件。
  (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生
重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在规
定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。
  (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
  (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大
变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规
定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
  (5)基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售
的三日前,将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性
公告登载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料
概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要
登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托
管协议登载在规定网站上。
  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
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  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
  基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且本基金未上市交易
的,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计
净值。
  在本基金上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当
在不晚于每个交易/开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业
网点披露交易/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
  基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易的三个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交
易公告书提示性公告登载在规定报刊上。
  基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基
金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在
基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
  在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通
过规定网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年
度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事
务所审计。
  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将
中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,
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将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。
  如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形,为保障其他投资人的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资人的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
  基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
  基金管理人确定基金份额折算日后应依照《信息披露办法》的有关规定将基
金份额折算日公告登载于规定媒介上。
  基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应
当依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。
  本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应依照《信息披露办法》的有关
规定编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。
  前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
  (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
  (2)基金合同终止、基金清算;
  (3)转换基金运作方式、基金合并;
  (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师
事务所;
  (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
  (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
  (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更;
  (8)基金募集期延长或提前结束募集;
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  (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部
门负责人发生变动;
  (10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百
分之三十;
  (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
  (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;
  (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
  (14)基金收益分配事项;
  (15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更;
  (16)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
  (17)本基金开始办理申购、赎回;
  (18)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
  (19)基金变更标的指数;
  (20)基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;
  (21)调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
  (22)调整基金份额类别的设置;
  (23)基金推出新业务或服务;
  (24)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项
时;
  (25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。
  在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持
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有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将
有关情况立即报告深圳证券交易所。
  基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
  基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定
网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  本基金投资股指期货的,在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招
募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括交易政策、持仓情况、
损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是
否符合既定的交易政策和交易目标等。
  本基金投资资产支持证券的,基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披
露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期
内所有的资产支持证券明细。
  基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10 名资产支持证券明细。
  本基金投资股票期权的,基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票
期权交易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方
法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标。
  本基金参与融资及转融通证券出借业务的,基金管理人应当在季度报告、中
期报告和年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资及转
融通证券出借交易情况,并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重
大关联交易事项做详细说明。
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  基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更
新)等文件中披露投资港股通标的股票相关信息。
  本基金投资流通受限证券的,基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后
两个交易日内,在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、
总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信
息。
  (六)信息披露事务管理
  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
  基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规及证券交易所的自律规则的规定。
  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,
对基金管理人编制的基金净值信息、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产
品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基
金管理人进行书面或电子确认。
  基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
  基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介和深圳证券交易
所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
  基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不
得从基金财产中列支。
  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
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业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。
  (七)信息披露文件的存放与查阅
  依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所和深圳证券交易所,供社会公众查阅、复制。
  (八)暂停或延迟信息披露的情形
  当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
因暂停营业时;
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                  十八、风险揭示
  (一)市场风险
  本基金主要投资于证券市场,证券价格受整体政治、经济、社会等环境因素
的影响会产生波动,从而对本基金的投资产生潜在风险,导致本基金的收益水平
发生波动。
  政策风险是指国家货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济政策发生重大
变化而导致的本基金投资对象的价格波动,从而给投资人带来的风险。
  经济运行具有周期性的特点,市场的收益水平随经济运行的周期性变动而变
动,本基金所投资的权益类和/或债券类投资工具的收益水平也会随之变化,从
而产生风险。
  金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率不仅直接影
响着债券的价格和收益率,还影响着企业的融资成本和利润。基金投资于权益类
和/或债券类相关投资工具,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
  基金的一部分收益将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨
胀的影响而下降,从而给投资人带来实际收益水平下降的风险。
  市场利率下降将影响债券利息收入的再投资收益率。
  当利率下降时,拥有提前兑付权的债券发行人往往会行使该类权利。在此情
形下,基金经理不得不将兑付资金再投资到收益率更低的债券上,从而影响投资
组合的整体回报率。
  上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、
技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金
所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减
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少,使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以
通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全避免。
  信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失
的风险。基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒
绝支付到期本息等情况,从而导致基金资产损失。
  由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。
  由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导
致了基金资产损失的风险。
  (二)基金运作风险
  在本基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,
会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响本基金收
益水平。此外,基金管理人的职业操守和道德标准同样都有可能对本基金回报带
来负面影响。因此,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。
  相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等导致本基金资产损失,例如,越权违规交易、
会计部门欺诈、交易错误等。
  在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错
而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自
基金管理人、登记机构、销售机构、银行间债券市场、证券/期货交易所、证券
登记机构、中央国债登记结算有限责任公司等等。
  (三)本基金的特有风险
  本基金不低于 90%的基金资产净值将用于跟踪标的指数,业绩表现将会随着
标的指数的波动而波动;同时本基金在多数情况下将维持较高的股票仓位,在股
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票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。
  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
  由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发
等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市
值配售、成份股停牌或摘牌、部分成份股流动性差等原因使本基金无法及时调整
投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误
差。
  尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受供求关系等诸多因素
影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
  基金管理人或者基金管理人委托其他机构在开市后根据申购赎回清单和组
合证券内各只证券的实时成交数据及实时汇率,计算基金份额参考净值(IOPV),
并由相关机构在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算也可能出现错误,投资人
若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失,需由投资人自行承担。
  因本基金不再符合证券交易所上市条件被证券交易所终止上市,或被基金份
额持有人大会决议终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
  因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,本基金将终止基金合同
并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会审议。
  若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管
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理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功
召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。故基金份额持有人可能面临基
金合同终止的风险,基金份额持有人将面临无法继续投资本基金的风险。
  (1)目前本基金采用现金申购赎回,投资者的申购、赎回价格依据招募说
明书约定的代理买卖原则确定,可能受组合证券的买卖价格、汇率等的影响,与
申请当日的基金份额净值或有不同,投资者须承担其中的交易费用、汇率波动和
冲击成本,也可能因买卖期间的市场波动遭遇损失。
  (2)申购、赎回失败风险。申购时,如果投资者未能提供符合要求的申购
对价,则申购申请可能失败。赎回时,如果投资者未能持有足额的符合要求的基
金份额或未能按要求准备足额的现金,则赎回申请可能失败。基金还可能在申购
赎回清单中设定申购份额上限(或赎回份额上限),如果投资者的申购(或赎回)
申请接受后将使当日申购(或赎回)总份额超过申购份额上限(或赎回份额上限),
则投资者的申购(或赎回)申请可能失败。此外,如果申购赎回代理券商交收资
金不足,登记机构将按照投资者申报时间先后顺序逐笔检查申购赎回代理券商的
资金是否足额并相应确认申购份额,对于后申购的投资者,不论是否备足资金,
都可能面临申购失败的风险。
  (3)投资者在赎回时,因个别证券出现停牌等原因导致基金管理人无法在
短期内卖出证券,从而导致赎回周期较长的风险。
  (4)当发生不可抗力、证券交易所、外汇市场临时停市或其他异常情况时,
本基金可能暂停办理赎回,投资者面临无法及时赎回的风险。
  (5)基金管理人可能根据成份股流动性情况、市值规模变化等因素调整最
小申购赎回单位,由此导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,
可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部
分基金份额。
  如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、
数量、现金替代标志、现金替代保证金率、替代金额等出错,将会使投资人利益
受损或影响申购赎回的正常进行。
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  对 ETF 基金而言,二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不
足使基金无法以合理价格买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风险主
要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。
  对 ETF 基金投资人而言,ETF 可在二级市场进行买卖,因此也可能面临因市
场交易量不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性风险。
  本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
  (1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止,由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
  (2)登记机构可能调整结算制度,如对投资人基金份额、组合证券及资金
的结算方式发生变化,制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险
还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
  (3)第三方机构可能违约,导致基金或投资人利益受损的风险。
  本基金可投资股指期货,可能面临的风险包括但不限于:
  (1)基差风险
  在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金财产可能因为股指期货合约与
标的指数价格波动不一致而遭受基差风险。
  (2)保证金风险
  产品的期货头寸,如果未预留足够现金,在市场出现极端情况时,可能遭遇
保证金不足而被强制平仓的风险。
  (3)合约展期风险
  组合持有的主力合约交割日临近,需要更换合约进行展期,如果合约的基差
朝不利的方向变化或流动性不足,展期会面临风险。
  本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动
性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证
券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃
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程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖
出,存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人
出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导
致证券价格下降,造成基金财产损失。
  本基金可投资股票期权,可能面临的风险包括但不限于:
  (1)流动性风险
  由于股票期权合约众多,交易较为分散,股票期权市场的流动性一般较期货
市场要低,尤其是深度实值和虚值的股票期权,成交量稀少,持有这些股票期权
的投资者容易遇到无法成交、平仓出局的局面。
  (2)价格风险
  股票期权买方的价格风险即为他所付出的权利金,风险具有确定性。股票期
权卖方的价格风险不定,不过其所收取的权利金可以提供相应保护,当发生亏损
时,可以抵消部分损失。
  (3)操作风险
  操作风险是指由于管理不善或者制度执行出现问题等原因所导致的风险。股
票期权作为一种衍生品,虽然可以用来管理风险,但若使用不当,也会产生巨额
损失。
  本基金可参与融资交易,可能面临的风险包括但不限于:
  (1)杠杆效应放大风险
  本基金通过融资可以扩大交易额度,利用较少资本来获取较大利润,这必然
也放大了风险。本基金将股票作为担保品进行融资时,既需要承担原有的股票价
格变化带来的风险,又得承担新投资股票带来的风险,还得支付相应的利息或费
用,如判断失误或操作不当,会加大亏损。
  (2)担保能力及限制交易风险
  单只或全部证券被暂停融资、投资相关账户被暂停或取消融资或融券资格等,
这些影响可能给本基金造成经济损失。此外,本基金也可能面临由于维持担保比
例低于融资合同约定的担保要求,且未能及时补充担保物,导致信用账户交易受
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到限制,从而造成经济损失。
  (3)强制平仓风险
  本基金在从事融资交易期间,如果不能按照约定的期限清偿债务,或上市证
券价格波动,导致日终清算后维持担保比例低于警戒线,且不能按照约定追加担
保物时,将面临担保物被证券公司强制平仓的风险,由此可能给投资者造成经济
损失。
  本基金可参与转融通证券出借业务,面临的风险包括但不限于:
  (1)流动性风险:面临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法及时变现,
从而无法支付赎回对价的风险。
  (2)信用风险:面临证券出借对手方可能无法及时归还证券,无法支付相
应权益补偿及借券费用的风险。
  (3)市场风险:证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风
险。
  本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
  本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资,基金资产投资
港股通标的股票,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本
基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度、
交易规则以及税收政策等差异所带来的特有风险,包括但不限于:
  (1)港股通标的股票价格波动的风险
  港股市场实行 T+0 回转交易机制(即当日买入的股票,在交收前可以于当日
卖出),同时对个股不设涨跌幅限制,每日涨跌幅空间相对较大;加之香港金融
市场结构性产品和衍生品种类相对丰富以及做空机制的存在;港股通标的股票价
格受到意外事件影响可能表现出比 A 股更为剧烈的价格波动,本基金持有港股通
标的股票的价格波动风险可能相对较大。
  (2)汇率风险
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  本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港元买入参考
汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登
记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确
定交易实际适用的结算汇率。故本基金承担港元对人民币汇率波动的风险,以及
因汇率大幅波动引起账户透支或资金被额外占用的风险,汇率波动可能对基金的
投资收益造成损失。
  (3)港股通交易日风险
  根据现行的港股通规则,只有境内、香港两地均为交易日的交易日才为港股
通交易日,本基金才开放申购赎回。因此会存在港股通交易日不连贯的情形(如
内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但非港股通交易日时,香港出现
台风、黑色暴雨或者香港联交所规定的其他情形导致停市时,出现交易异常情况
等交易所可能暂停提供部分或者全部港股通服务的情形时),从而导致本基金暂
停申赎,或在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的股
票不能及时卖出,带来一定的流动性风险,并使得本基金所持有的港股通标的股
票在后续港股通交易日开市交易时有可能出现价格波动骤然增大,进而导致本基
金所持有的港股通标的股票在资产估值上出现波动增大的风险,进而影响基金份
额净值出现较大波动。
  (4)港股通额度限制带来的风险
  现行的港股通规则,对港股通设有每日额度上限。本基金可能因为港股通市
场每日额度不足,面临不能及时通过港股通进行买入交易的风险,进而可能错失
投资机会。
  (5)交收制度带来的基金流动性风险
  根据港股通在证券交收时点上的交收安排,本基金在港股通交易日卖出股票,
该港股通交易日后第 2 个港股通交收日才能完成清算交收,卖出的资金在该港股
通交易日后第 3 个港股通交收日内(含第 3 个港股通交收日)才能回到人民币资
金账户。因此交收制度的不同以及港股通交易日的设定原因,本基金可能面临卖
出港股通标的股票后资金不能及时到账,而造成赎回款支付时间比正常情况延后
而给投资人带来流动性风险。
  (6)港股通制度下对公司行为的处理规则带来的风险
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  根据现行的港股通规则,本基金因所持港股通标的股票权益分派、转换、上
市公司被收购等情形或者异常情况,所取得的港股通标的股票以外的香港联交所
上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入;因港股通标的股票权益分派或者
转换等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在香港联交所上市的,可以通
过港股通卖出,但不得行权;因港股通标的股票权益分派、转换或者上市公司被
收购等所取得的非香港联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通
买入或卖出。本基金存在因上述规则,投资收益得不到最大化甚至受损的风险。
  (7)法律和政治风险
  由于香港市场适用不同法律法规的原因,可能导致本基金的某些投资行为受
到限制或合同不能正常执行,从而使得基金资产面临损失的可能性。此外,香港
市场可能会不时采取某些管制措施,如资本或外汇管制、没收资产以及征收高额
税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。
  (8)税务风险
  香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异,可能会要求基金
就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为会使基金收益
受到一定影响。此外,香港市场的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力
的修订,从而导致基金向该市场所在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日
并未预计的额外税项。
  建仓期结束后,在正常市场情况下,本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。但是,标的指数成份股发生配股或增发
等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市
值配售、成份股停牌或摘牌、部分成份股流动性差等原因可能使本基金无法及时
调整投资组合,极端情况下可能发生跟踪误差控制未达约定目标的风险。
  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护。若出现标的指数不符合要求(因成份
股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除
外)、指数编制机构退出的情形,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之
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日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额
持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的,基金合同终止。投资人将面临更变基金标的指数、转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等风险。
  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
  本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,当标的指数成份股停牌或
发生明显负面事件面临退市时,可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩
大的风险。
  根据基金合同规定,如发生导致标的指数变更的情形,基金管理人可以依据
维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数。若标的
指数发生变更,本基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征
可能发生变化,且投资组合调整可能产生交易成本和机会成本。投资者须承担因
标的指数变更而产生的风险和成本。
  (1)市场风险
  科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环
保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业
未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体
投资难度加大,个股市场风险加大。
  科创板个股上市前五日无涨跌停限制,其后涨跌幅限制在正负 20%以内,个
股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。
  (2)流动性风险
  科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50
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万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低。机构投资者在投资决
策上具有一定的趋同性,将会造成市场的流动性风险。
  (3)信用风险
  科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市
制度,科创板个股存在退市风险。
  (4)集中度风险
  科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,
市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。
  (5)系统性风险
  科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上
存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显
著。
  (6)政策风险
  国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
  (四)流动性风险
  投资人具体请参见基金合同“第八部分          基金份额的申购与赎回”和本招募
说明书“十、基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。
  在本基金发生流动性风险时,基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管
理工具以减少或应对基金的流动性风险,投资人可能面临暂停赎回、延缓支付赎
回对价、基金估值被暂停等风险。投资人应该了解自身的流动性偏好,并评估是
否与本基金的流动性风险匹配。
  本基金属于跟踪恒指港股通指数的交易型开放式指数证券投资基金,主要投
资于港股市场,其投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。因此,在正常市场环境下本基金的
流动性风险较低。但在特殊情况下,本基金仍可能出现流动性不足的情况,基金
管理人将根据不同的情况采取相应的流动性风险管理措施,防范风险。
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  在特殊情形下,基金管理人可能会实施备用流动性风险管理工具,包括而不
限于暂停赎回、延缓支付赎回对价、基金估值被暂停以及中国证监会认定的其他
措施。如果基金管理人实施备用流动性风险管理工具当中的一种或几种,基金投
资人可能会面临赎回效率降低、赎回款延期到账以及暂时无法获取基金净值等风
险。
  (五)其他风险
  计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,
可能导致基金的认购、申购、赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系
统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险;
金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致本基金或者基金份额持有人的
利益受损;
可能导致基金资产的损失;
券交易。根据《证券交易资金前端风险控制业务规则》等有关规定,证券交易所、
证券登记机构对交易参与人相关交易单元的全天净买入申报金额总量实施额度
管理,并通过交易所对交易参与人实施前端控制。本基金可能因上述业务规则而
无法完成某笔或某些交易,由此造成的损益由基金财产承担;
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         十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
  (一)基金合同的变更
会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告。
议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。若法律法规发生变
化,则以变化后的规定为准。
  (二)基金合同的终止事由
  有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
基金托管人承接的;
的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金
管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成
功召开或就上述事项表决未通过的;
  (三)基金财产的清算
产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
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  (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
  (3)对基金财产进行估值和变现;
  (4)制作清算报告;
  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
  (7)对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
  (四)清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
  (五)基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
  (六)基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由
基金财产清算小组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  (七)基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规
的规定。
               二十、基金合同的内容摘要
  (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
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  (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利
包括但不限于:
财产;
他费用;
了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必
要措施保护基金投资人的利益;
获得基金合同规定的费用;
行使因基金财产投资于证券/期货所产生的权利;
证券出借等业务;
施其他法律行为;
金提供服务的外部机构;
回等业务规则,开通人民币之外的其他销售币种基金份额的申购、赎回等业务;
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洗钱风险状况,采取相应合理的控制措施;
  (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务
包括但不限于:
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
财产;
经营方式管理和运作基金财产;
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管
理,分别记账,进行证券/期货投资;
自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,
确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;
义务;
基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披
露前应予保密,不向他人泄露,但因监管机构、司法机关等有权机关的要求,或
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因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外;
基金收益;
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
资料,保存期限不低于法律法规的规定;
证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资
料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
现和分配;
通知基金托管人;
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿;
事务的行为承担责任;
法律行为;
基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息(税
后)在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
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  (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利
包括但不限于:
的规定安全保管基金财产;
的其他费用;
合同》、《托管协议》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造
成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;
为基金办理证券、期货交易资金清算;
  (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务
包括但不限于:
格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基
金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
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金合同》、《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、
交割事宜;
管机构另有规定或要求外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,
但因监管机构、司法机关等有权机关的要求,或因审计、法律等外部专业顾问提
供服务而向其提供的情况除外;
申购、赎回对价;
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管
理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措
施;
不低于法律法规的规定;
保存期限不低于法律法规的规定;
回对价;
或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
配;
银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
因其退任而免除;
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金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金
管理人追偿;
  基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金基金份额持有人和基金
合同的当事人,直至其不再持有本基金基金份额。基金份额持有人作为基金合同
当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
  每份基金份额具有同等的合法权益。
  (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的
权利包括但不限于:
议事项行使表决权;
提起诉讼或仲裁;
  (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的
义务包括但不限于:
值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
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任;
补充,并保证其真实性;
规则;
行反洗钱职责;
  (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
  基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金(如有)
的基金份额持有人组成,上述两类基金份额持有人的合法授权代表亦有权代表基
金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的
投票权。本基金基金份额持有人大会不设日常机构。
  若以本基金为目标基金且基金管理人与本基金相同的联接基金的基金合同
生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持
有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表
出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时,联接
基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持
有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金基金份额的总数乘以该持有人所持
有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保
留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额
拥有平等的投票权。
  联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
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额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
  联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的
基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基
金的基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额
持有人提议召开或召集本基金的基金份额持有人大会。
  若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规
为准。
  (1)除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或
需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
市的除外;
持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会;
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大会的事项。
  (2)在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无
实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,
不需召开基金份额持有人大会:
规则或行业自律规则发生变动而应当对基金合同进行修改;
及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;
基金;增加、减少或者调整基金份额类别设置;本基金在其他证券交易所上市;
交易、转托管、非交易过户等业务的规则;
情形。
  (1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金
管理人召集。
  (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
  (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基
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金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开,并告知基金管理人,
基金管理人应当配合。
  (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面
要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的
基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托
管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的
基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
  (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求
召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计
代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
  (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。
  (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在规定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
有效期限等)、送达时间和地点;
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  (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通
知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。
  (3)如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定
地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基
金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基
金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
  (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场
开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、
                             《基金合同》
和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。
若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总
份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月
以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的
基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基
金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
  (2)通讯开会。通讯开会系指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的
非现场方式(包括邮寄、网络、电话、短信或其他方式)进行表决,基金份额持
有人将其对表决事项的投票以召集人通知载明的非现场方式在表决截止日以前
送达至召集人指定的地址或系统。
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  在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
相关提示性公告;
为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管
人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议
通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通
知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);
若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持
有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的
基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一
以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代
表出具表决意见;
具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代
理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。
  (3)在不违反法律法规或监管机构规定的情况下,经会议通知载明,本基
金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基
金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份
额持有人可以采用邮寄、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会
议召集人确定并在会议通知中列明。
  (4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在不违反法律法规
或监管机构规定的情况下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方
式,召集人接受的具体授权方式在会议通知中列明。
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  (1)议事内容及提案权
  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项(但本基金合同另有约定的除外)。
  基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含
向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知
发出后向大会召集人提交临时提案。
  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
  基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
  召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核:
法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;
对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将
基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释
和说明。
进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持
人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人
大会决定的程序进行审议。
  (2)议事程序
  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,
并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人
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授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如
果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的
基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份
额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不
出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
  基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
  (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定
的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
  (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所
持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、监管机构
另有规定或本基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基
金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的
相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为
有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见
模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有
人所代表的基金份额总数。
  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
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审议、逐项表决。
  在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为
准。
  (1)现场开会
应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金
份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金
份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理
人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后
宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
公布计票结果。
可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新
清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
果。
会的,不影响计票的效力。
  (2)通讯开会
  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
  基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
  基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
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  基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议
时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
  (三)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
  (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有
人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告。
  (2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自
决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。若法律法规发生
变化,则以变化后的规定为准。
  有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止:
  (1)基金份额持有人大会决定终止的;
  (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的;
  (3)基金发生不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市情形的;
  (4)出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基
金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未
成功召开或就上述事项表决未通过的;
  (5)基金合同约定的其他情形;
  (6)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
  (1)基金财产清算小组:基金合同终止事由出现后,基金管理人组织基金
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财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
  (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金
托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监
会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  (4)基金财产清算程序:
告出具法律意见书;
  (5)基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限
制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由
基金财产清算小组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
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  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规
的规定。
  (四)争议解决方式
  对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的,应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对
各方当事人均有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。
  争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同约定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
  本基金合同受中国法律(为本基金合同之目的,不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区法律)管辖,并按其解释。
  (五)基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
  基金合同正本一式三份,除上报有关监管机构一份外,基金管理人、基金托
管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。基金合同可印制成册,供投资人在
基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。
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              二十一、基金托管协议的内容摘要
  一、基金托管协议当事人
  (一)基金管理人
  名称:银华基金管理股份有限公司
  住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
  办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层
  法定代表人:王珠林
  设立日期:2001 年 5 月 28 日
  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]7 号
  组织形式:股份有限公司
  注册资本:贰亿贰仟贰佰贰拾万元人民币
  存续期限:持续经营
  (二)基金托管人
  名称:国泰君安证券股份有限公司
  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
  办公地址:上海市静安区新闸路 669 号 19 楼
  法定代表人:朱健
  成立时间:1999 年 8 月 18 日
  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监机构字[1999]77 号
  组织形式:股份有限公司(上市)
  注册资本:人民币 8,904,610,816 元整
  存续期间:持续经营
  基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2014]511 号
  联系人:丛艳
  联系电话:021-38677336
  二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
  (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
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对基金的投资范围、投资对象进行监督。
  本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,本基金投
资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%,且不低于
非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包
括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情形
除外。
  如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制,基金管理人
在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。
  同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含主
板股票、创业板股票、科创板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上
市的股票)、港股通标的股票、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公
司债券、公开发行的次级债券、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、央
行票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、中期
票据、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行
定期存款、协议存款及其他银行存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
货币市场工具、现金、衍生工具(股指期货、股票期权)以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
  本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投
资效率及进行风险管理。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管
机构的相关规定执行。
对基金投资、融资比例进行监督。
  (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于
基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除
股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证
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金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等,因
法律法规的规定而受限制的情形除外。
  如果法律法规或中国证监会变更相关投资品种的投资比例限制,基金管理人
在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例或按变更后的规定执行。
  (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;
金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等;
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
  在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的 10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,
不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不
包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产
净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
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金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产
的投资;
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
   ①参与转融通证券出借业务的资产,不得超过基金资产净值的 30%,其中,
出借期限在 10 个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动
性受限证券的范围;
   ②参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的
   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元;
   ④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平
均计算;
   因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值
的 10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期
权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证
金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其
中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
上市交易的股票合并计算;
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  除上述 8)、9)、10)、12)项情形之外,因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或价格变化、标的指数成份股流
动性限制或港股通额度已满等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的,基金管理人应当在可调整之日起 10 个交易日内进行调整,
但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模
变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第 12)项规定的,基金
管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的,从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
  如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当
程序后,以法律法规变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如
适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
  基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。
基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
  (1)承销证券;
  (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
  (3)从事承担无限责任的投资;
  (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
  (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
  (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
  (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
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照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
  法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管
理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规则为准。
  根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应
事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公
司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实
性、完整性、全面性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。
管理人参与银行间债券市场进行监督。
  基金托管人依据有关法律、法规规定和《基金合同》约定对基金管理人参与
银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。
  基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律、法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间市场交易对手的名单。基金托管人
在收到名单后【2】个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。
  基金管理人可以定期(每半年)和不定期对银行间市场现券及回购交易对手
的名单进行更新。基金托管人在收到名单后【2】个工作日内电话或书面回函确
认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
  基金管理人参与银行间市场交易时,应按银行间债券市场的交易规则进行交
易,并有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引起的损失,基
金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人不承担由此造成的法律责任及
损失,但应予以必要的配合与协助。
  如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易
时,基金托管人应及时提醒基金管理人,但基金托管人不承担由此造成的损失和
责任。
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基金管理人选择存款银行进行监督。
  基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律、法规的规定及基金合同
的约定选择存款银行。
  本基金投资银行存款应符合如下规定:
  (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
  (2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
  (3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律、法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支
付结算等的各项规定。
  基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日
内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,
应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结
算。
理人投资流通受限证券进行监督。
  (1)基金管理人投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股
票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
  (2)流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括由《上
市公司证券发行注册管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售
部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或
其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。
  (3)基金管理人应保证本基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下,
并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存
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管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及基金财产的
损失,由基金管理人承担。
  (4)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金
流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体
比例,避免基金出现流动性风险。
  (5)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金
托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如
有):拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与
承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、
划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完
整。
  (6)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因
市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风
险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,
并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行
其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担责任,
并有权报告中国证监会。
  (7)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者
报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行基金托管人职责的,基金管理人应
依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据法律法规、基金合同及本协议履
行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职
责后不承担上述损失。
  (8)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
基金管理人产品禁投池进行监督。
  基金管理人可以向基金托管人提供基金禁投池清单。基金托管人在收到名单
后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人可以定期和不定期对基
金禁投池清单进行更新。基金托管人在收到清单后 2 个工作日内电话或书面回函
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确认,新清单自基金托管人确认当日生效。新清单生效前基金托管人仍按原禁投
池清单进行监督。
  基金管理人超越名单范围进行投资的,基金托管人应及时提醒基金管理人,
但基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
  基金管理人运用基金财产参与转融通证券出借业务,应当遵守审慎经营原则,
配备技术系统和专业人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务
流程,有效防范和控制风险,基金托管人将对基金参与出借业务进行监督和复核。
  (二)基金托管人应根据有关法律、法规的规定及基金合同的约定,对基金
资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、
基金收益分配、相关信息披露等进行监督和核查。
  (三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间
内答复并改正,就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数
据资料和制度等。
  基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法
律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方
式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和
核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金
托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期
限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对
通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。
  若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,
并报告中国证监会。
  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正,并有权将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正
当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
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手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基
金托管人有权报告中国证监会。
  三、基金管理人对基金托管人的业务核查
  根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产,是否开立基金财产的托管账户、证券账户、债券托管账
户等投资所需账户,是否协助提供开立股指期货业务相关账户及交易编码的基金
托管人相关信息,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份
额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规定和《基金合
同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
  基金管理人可以定期(每半年)和不定期地对基金托管人保管的基金资产进
行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改
正。
  基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基
金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金
托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面
形式对基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及
时改正。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人
改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理
人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督
报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
  基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金托管人在限期内纠正。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本
协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
  四、基金财产保管
  (一)基金财产保管的原则
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用、处分、分配基金的任何资产。
户等投资所需账户。
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,独立核算,确保基金财产的
完整和独立。
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金托管人对此予以必要的配合与协助,但不承担任何责任。
托管基金财产。
  (二)基金合同生效时募集资产的验证
  基金募集期间募集的资金应存于在具有托管资格的商业银行开设的基金募
集专用账户。该账户由基金管理人或基金管理人委托的登记机构开立并管理。
  基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基
金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应
将属于基金财产的全部资金和股票划入基金银行账户和证券账户,同时在规定时
间内,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资,出具
验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方
为有效。
  若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理
相关资金和证券退还等事宜。
  (三)基金的银行存款账户的开立和管理
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规定计息,根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印
鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于
投资、支付赎回对价、支付基金收益、收取申购对价,均需通过本基金的银行存
款账户进行。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦
不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。
资金支付,并使用企业网上银行(简称“网银”)办理托管资产的资金结算汇划
业务。
其他规定。
  (四)基金的证券交收账户和资金交收账户的开立和管理
  基金托管人为本基金在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。
  基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
  基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。
  基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金
的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。
  对于交易所上市的 ETF 基金,基金托管人以本基金名义在中国证券登记结算
有限责任公司开立结算备付金账户,专门用于办理投资人通过证券交易所认、申
购本基金所涉及的资金结算业务。结算备付金账户的资金交收按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。
  (五)债券托管账户的开立和管理
  基金合同生效后,基金托管人负责在中央国债登记结算有限责任公司及银行
间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人
负责基金的债券及资金的清算。基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债
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券回购主协议。
  (六)期货的相关账户的开立和管理
  基金管理人应当按照相关规定开立期货账户,在中国金融期货交易所获取交
易编码。期货账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。基金托管人和
基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。
  (七)基金投资银行存款账户的开立和管理
  存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称(具体名称以实际开立
为准),存款账户开户文件上加盖预留印鉴(须包括托管人印章)及基金管理人
公章。
  本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议或存
款确认单据,明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、
存款到期指定收款账户等细则。
  为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。
  (八)其他账户的开立和管理
  若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律、法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户
按有关规则使用并管理。
  法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
  (九)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
  实物证券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人与基金托管人
协商一致的第三方机构的保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不
承担保管责任。
  银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。
  (十)与基金财产有关的重大合同的保管
  由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
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管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基
金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证基金一方持有二
份及以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基
金管理人在合同签署后 15 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合
同原件送达基金托管人处。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的最低年限。
  对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供合同复印
件,并在复印件上加盖公章,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不
得转移。
  因基金管理人未按本协议约定及时向基金托管人送达重大合同原件或传真
件导致的法律责任,基金托管人不予承担。
  五、基金资产净值计算和复核
  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
  基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基
金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《中国证券监督
管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管
理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值,以约定方式发送给基
金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,
经基金托管人复核无误后,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
  六、基金份额持有人名册的保管
  基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额
持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
  基金份额持有人名册,包括基金合同生效日的基金份额持有人名册、基金合
同终止日的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金
份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金
份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册的
真实性、完整性和准确性负责。
  基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。
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  (一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工
作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
  (二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金
托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
  (三)基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提
供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
  (四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商
议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名
册。
  基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限不低于法律法规规定的最低年限。基金托管人不得将所保管的基金
份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金
管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关
法规规定各自承担相应的责任。
  七、争议解决方式
  双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的争议,应通过友好协
商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成
的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,仲裁
的地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局性的,并对相关各方当事人均具有约束力。仲裁费用、律师
费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有规定。
  争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、
勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合
法权益。
  本协议受中华人民共和国(不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)法律
管辖。
  八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
  (一)基金托管协议的变更
  本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其
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内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。
  (二)基金托管协议的终止
他事由造成其他基金托管人接管基金财产;
他事由造成其他基金管理人接管基金管理权;
终止事项。
  (三)基金财产的清算
产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财
产;
  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
  (3)对基金财产进行估值和变现;
  (4)制作清算报告;
  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
  (7)对基金剩余财产进行分配。
而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
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  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人
民共和国证券法》规定的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由
基金财产清算小组报中国证监会备案并公告,基金财产清算小组应当将清算报告
登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规
规定的最低年限。
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金                招募说明书更新(2024 年第 1 号)
               二十二、对基金份额持有人的服务
  对本基金基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎
回代理券商提供。
  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持
有人的需要和市场的变化增加、修订这些服务项目。
  基金管理人提供的主要服务内容如下:
  一、咨询服务
  投资人如果想了解基金公告、基金净值等信息,请拨打银华基金管理股份有
限公司客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询。
  客户服务中心:400-678-3333、010-85186558
  公司网址:http://www.yhfund.com.cn
  二、在线服务
  基金管理人利用自己的线上平台定期或不定期为基金投资人提供投资咨询
及基金经理(或投资顾问)交流服务。
  三、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金         招募说明书更新(2024 年第 1 号)
               二十三、其他应披露事项
  无。
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           二十四、招募说明书的存放及查阅方式
  基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将招募说明书置备于公
司住所、深圳证券交易所,供社会公众查阅、复制。在支付工本费后,可在合理
时间内取得上述文件的复制件或复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
  投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.yhfund.com.cn)查阅和下
载招募说明书。
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                 二十五、备查文件
册的文件;
律意见;
  基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管
协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点
查阅,也可按工本费购买复印件。

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