南方500(160119)基金概况
基金简称 南方500 基金代码 160119
基金类型 LOF 投资类型 ETF联接基金
基金经理 罗文杰 设立日期 2009-09-25
管理人 南方基金管理股份有限公司 托管人 中国农业银行股份有限公司
投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金,以中证500ETF作为其主要投资标的。本基金并不参与中证500ETF的管理。 (一)资产配置策略为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (二)目标ETF投资策略 1、特殊申购在目标ETF基金合同生效后、开放日常申购之前,将向本基金开通特殊申购,特殊申购仅开通一日,本基金以股票或现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日的目标ETF基金份额净值(保留到小数点后9位)为基准计算,特殊申购过程中按照中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所的相关规定缴纳的费用由基金资产承担。 2、投资组合的日常投资方式在目标ETF上市交易、开放申购赎回后,本基金通过两种方式投资目标ETF: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,根据申购赎回清单进行申购赎回。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易、开放申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的比例满足基金合同有关投资比例的要求。 (三)成份股、备选成份股投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 (四)债券投资策略本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的中央银行票据、国家债券、政策性金融债等进行配置。
选股基准 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
晨星评级: