中欧300：2014年第四季度报告

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2014年第4季度报告

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）

2014年第4季度报告

2014年12月31日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2015年01月20日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月16日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧沪深300指数增强（LOF）

场内简称 中欧300

基金主代码 166007

交易代码 166007

基金运作方式 契约型上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2010年06月24日

报告期末基金份额总额 265,269,910.92份

本基金以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标

的指数，在对标的指数有效跟踪的被动投资基础

上，结合增强型的主动投资，力求控制本基金净值

投资目标

增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过

0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现高于标

的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术，

在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化

投资策略

调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，

力求取得超越标的指数的投资收益。

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95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率

业绩比较基准

（税后）

本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期

风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期

风险收益特征

风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2014年10月01日-2014年12月31日）

1.本期已实现收益 1,186,721.00

2.本期利润 57,419,803.75

3.加权平均基金份额本期利润 0.3584

4.期末基金资产净值 316,966,820.15

5.期末基金份额净值 1.1949

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个月 40.11% 1.51% 41.63% 1.56% -1.52% -0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

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益率变动的比较

中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010年6月24日-2014年12月31日）

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

2010-06-24 2011-02-18 2011-10-12 2012-06-04 2013-01-18 2013-09-12 2014-05-14 2014-12-31

中欧沪深300指数增强（LOF） 基金基准

注：本基金合同生效日为2010年6月24日，建仓期为2010年6月24日至2010年12月23日，建仓期结束

时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定；本报告期内，本基金各项资产配置比例符合本基金

基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金 金融学专业硕士。历任上

基金经 海金信证券研究所有限责

理，中欧 任公司研究员，中原证券

纯债分 股份有限公司证券研究所

级债券 2013年04月 研究员，光大保德信基金

袁争光 － 8年

型证券 11日 管理有限公司研究员。

投资基 2009年10月加入中欧基金

金基金 管理有限公司至今，曾任

经理，中 研究员、高级研究员、中

欧增强 欧鼎利分级债券型证券投

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回报债 资基金基金经理助理、中

券型证 欧信用增利分级债券型证

券投资 券投资基金基金经理助

基金 理、中欧稳健收益债券型

（LOF） 证券投资基金基金经理助

基金经 理、中欧货币市场基金基

理，中欧 金经理助理；现任中欧纯

鼎利分 债分级债券型证券投资基

级债券 金的基金经理、中欧沪深

型证券 300指数增强型证券投资

投资基 基金（LOF）基金经理、中

金基金 欧增强回报债券型证券投

经理 资基金（LOF）基金经理、

中欧鼎利分级债券型证券

投资基金基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日

起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取

信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，

基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损

害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格

把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合

之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导

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致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度市场两极分化严重，大盘股快速上涨而中小盘和创业板出现回调，行业入手、

精选个股的策略在报告期内受挫，主动部分表现远不及被动部分。

针对该种行情，本基金采取缩减主动投资比例，加大被动投资仓位的策略，力图与

沪深300表现同步。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金份额净值增长率为40.11%，同期业绩比较基准增长率为41.63%，

基金投资收益低于同期业绩比较基准。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例（%）

1 权益投资 292,527,091.92 86.07

其中：股票 292,527,091.92 86.07

2 基金投资 － －

3 固定收益投资 29,947.02 0.01

其中：债券 29,947.02 0.01

资产支持证券 － －

4 贵金属投资 － －

5 金融衍生品投资 － －

6 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返售金

－ －

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 45,766,754.95 13.47

8 其他资产 1,544,944.81 0.45

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9 合计 339,868,738.70 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例（％）

A 农、林、牧、渔业 856,505.40 0.27

B 采矿业 13,633,579.75 4.30

C 制造业 86,717,521.66 27.36

电力、热力、燃气及水生产和供

D 10,521,760.10 3.32

应业

E 建筑业 13,498,447.37 4.26

F 批发和零售业 6,577,287.76 2.08

G 交通运输、仓储和邮政业 7,782,464.20 2.46

H 住宿和餐饮业 － －

信息传输、软件和信息技术服务

I 9,840,003.50 3.10

业

J 金融业 115,393,846.38 36.41

K 房地产业 13,202,272.77 4.17

L 租赁和商务服务业 2,884,537.55 0.91

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 2,918,993.48 0.92

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 247,950.00 0.08

R 文化、体育和娱乐业 3,393,049.64 1.07

S 综合 719,199.93 0.23

合计 288,187,419.49 90.92

5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比

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例（％）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 1,741,705.80 0.55

电力、热力、燃气及水生产和供

D － －

应业

E 建筑业 － －

F 批发和零售业 － －

G 交通运输、仓储和邮政业 － －

H 住宿和餐饮业 － －

信息传输、软件和信息技术服务

I － －

业

J 金融业 1,044,490.88 0.33

K 房地产业 1,553,475.75 0.49

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 － －

N 水利、环境和公共设施管理业 － －

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 － －

S 综合 － －

合计 4,339,672.43 1.37

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)

值比例（％）

1 600016 民生银行 1,534,534 16,695,729.92 5.27

2 601318 中国平安 165,573 12,369,958.83 3.90

3 600036 招商银行 571,051 9,473,736.09 2.99

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4 600030 中信证券 272,216 9,228,122.40 2.91

5 600837 海通证券 279,910 6,734,634.60 2.12

6 600000 浦发银行 387,138 6,074,195.22 1.92

7 000002 万 科Ａ 335,665 4,665,743.50 1.47

8 601668 中国建筑 519,028 3,778,523.84 1.19

9 601328 交通银行 543,193 3,693,712.40 1.17

10 601601 中国太保 108,740 3,512,302.00 1.11

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)

值比例（％）

1 600016 民生银行 96,001 1,044,490.88 0.33

2 000002 万 科Ａ 72,000 1,000,800.00 0.32

3 600048 保利地产 51,000 551,820.00 0.17

4 300266 兴源过滤 10,710 513,009.00 0.16

5 600519 贵州茅台 2,640 500,596.80 0.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值(元)

例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 － －

其中：政策性金融债 － －

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 － －

6 中期票据 － －

7 可转债 29,947.02 0.01

8 其他 － －

9 合计 29,947.02 0.01

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

值比例（％）

1 128009 歌尔转债 242 29,947.02 0.01

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价

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国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股

票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 20,958.13

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 10,248.06

5 应收申购款 1,513,738.62

6 其他应收款 －

7 待摊费用 －

8 其他 －

9 合计 1,544,944.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合

计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

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单位：份

报告期期初基金份额总额 150,891,144.04

报告期期间基金总申购份额 151,927,178.12

减：报告期期间基金总赎回份额 37,548,411.24

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) －

报告期期末基金份额总额 265,269,910.92

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）相关批准文件

2、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》

3、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》

4、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅，或在营业时间内至基金管

理人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司

二〇一五年一月二十日

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