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同庆B:2014年年度报告

2015-03-28 00:00:00 来源:深交所
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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

2014 年年度报告

2014 年 12 月 31 日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2015 年 3 月 28 日

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了

无保留意见的审计报告。

本报告期自 2014 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ............................................................... 2

1.1 重要提示 .................................................................. 2

1.2 目录 ...................................................................... 3

§2 基金简介 ..................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .............................................................. 5

2.2 基金产品说明 .............................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 6

2.4 信息披露方式 .............................................................. 6

2.5 其他相关资料 .............................................................. 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6

3.2 基金净值表现 .............................................................. 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 9

§4 管理人报告 .................................................................. 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 14

§5 托管人报告 .................................................................. 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 14

§6 审计报告 .................................................................... 15

6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 15

6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 15

§7 年度财务报表 ................................................................ 16

7.1 资产负债表 ............................................................... 16

7.2 利润表 ................................................................... 17

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 18

7.4 报表附注 ................................................................. 19

§8 投资组合报告 ................................................................ 41

8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 41

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 42

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 43

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 63

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 65

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 65

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 65

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 65

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 65

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 65

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 66

8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 66

§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 67

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 67

9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................. 68

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 69

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 69

§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 69

§11 重大事件揭示 ............................................................... 70

11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 70

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 70

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 70

11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 70

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 70

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 70

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 71

11.8 其他重大事件 ............................................................ 73

§12 备查文件目录 ............................................................... 75

12.1 备查文件目录 ............................................................ 75

12.2 存放地点 ................................................................ 75

12.3 查阅方式 ................................................................ 75

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

基金简称 长盛同庆中证 800 分级

场内简称 长盛同庆

基金主代码 160806

交易代码 160806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 12 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 851,840,430.56 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012-05-31

下属分级基金的基金简称 长盛同庆 800A 长盛同庆 800B 长盛同庆中证 800 分

下属分级基金的场内简称 同庆 A 同庆 B 长盛同庆

下属分级基金的交易代码 150098 150099 160806

报告期末下属分级基金份额 278,099,590.00 份 417,149,386.00 份 156,591,454.56 份

总额

2.2 基金产品说明

本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化

风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间

投资目标

的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在

4%以内,以实现对中证 800 指数的有效跟踪。

本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数

样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性

与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,

并优化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业

绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小

于 4%的投资目标。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增

投资策略

发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800

指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,

基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进

行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金将在基金合同生效 3 个月内使投资组合比例达到基金合同

的相关规定。

95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税

业绩比较基准

后)

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高预期收益

风险收益特征 的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金

和混合型基金。

长盛同庆 800A:低风 长盛同庆 800B:获取 长盛同庆中证 800 分

险、收益相对稳定。 杠杆收益,风险和预 级:高风险、高预期

下属分级基金的风险收益

期收益均高于长盛 收益。

特征

同庆中证 800 分级份

额。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 叶金松 田青

信息披露负责人 联系电话 010-82019988 010-67595096

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096

传真 010-82255988 010-66275853

注册地址 深圳市福田中心区福中三路 北京市西城区金融大街 25 号

诺德金融中心主楼 10D

办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 北京市西城区闹市口大街 1 号

号城建大厦 A 座 20-22 层 院 1 号楼

邮政编码 100088 100033

法定代表人 高新 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心

普通合伙) 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2012 年 5 月 12 日(基

3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 金合同生效日)-2012

年 12 月 31 日

本期已实现收益 306,816,167.34 231,942,788.58 -328,098,108.51

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本期利润 502,257,247.90 94,101,096.88 -230,564,485.80

加权平均基金份额本期利润 0.2393 0.0337 -0.0426

本期加权平均净值利润率 27.12% 3.56% -4.68%

本期基金份额净值增长率 37.77% -1.19% -4.26%

3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

期末可供分配利润 110,534,905.74 -369,610,081.97 -984,331,279.61

期末可供分配基金份额利润 0.1298 -0.1850 -0.2026

期末基金资产净值 1,034,171,205.75 1,833,253,220.43 4,640,886,206.96

期末基金份额净值 1.214 0.917 0.955

3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

基金份额累计净值增长率 30.33% -5.40% -4.26%

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 29.15% 1.42% 31.57% 1.39% -2.42% 0.03%

过去六个月 46.80% 1.18% 52.22% 1.14% -5.42% 0.04%

过去一年 37.77% 1.12% 45.71% 1.09% -7.94% 0.03%

自基金转型

30.33% 1.18% 34.96% 1.19% -4.63% -0.01%

起至今

注:本基金业绩比较基准=95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。

基准指数:中证 800 指数。

本基金的业绩比较基准中证 800 指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡

过 程 请 参 见 中 证 800 指 数 指 数 编 制 细 则 ( 网 址 为 :

http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do)。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合

同要求,业绩比较基准中中证 800 指数、一年期银行定期存款每日按照 95%、5%的比例采取再平

衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

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3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:1、本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生

效日)为 2012 年 5 月 12 日。

2、按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十七条(三)

投资范围、(九)投资禁止行为与限制的有关约定。截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合

基金合同约定。

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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生效

日)为 2012 年 5 月 12 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

每10份基金份 现金形式 再投资形式发 年度利润

年度 备注

额分红数 发放总额 放总额 分配合计

2014年度 - - - - 注:2014 年度未分配收益

2013年度 - - - - 注:2013 年度未分配收益

- - - - 注:2012 年 5 月 12 日(基

2012年度 金合同生效日)至 2012

年 12 月 31 日未分配收益

合计 - - - -

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于 1999 年 3 月 26 日,是

国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳,

总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。

目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本

的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的

13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机

构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2014 年 12 月 31 日,基金管理人共管理三十七只开

放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产

品的投资顾问。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

(助理)期限 证券从业

姓名 职务 说明

年限

任职日期 离任日期

男,1981 年 9 月出生,中国国

本基金基金 籍。中央财经大学硕士,CFA(特

经理,长盛 许金融分析师),FRM(金融风险

同瑞中证 管理师)。2007 年 7 月加入长盛

200 指数分 基金管理有限公司,曾任金融工

级证券投资 程与量化投资部金融工程研究

基金基金经 2012 年 7 月 员,从事数量化投资策略研究和

王超 - 7年

理,长盛同 20 日 投资组合风险管理工作。现任长

辉深证 100 盛同瑞中证 200 指数分级证券

等权重指数 投资基金基金经理,长盛同庆中

分级证券投 证 800 指数分级证券投资基金

资基金基金 (本基金)基金经理,长盛同辉

经理。 深证 100 等权重指数分级证券

投资基金基金经理。

男,1982 年 7 月出生,中国国

籍。毕业于香港科技大学,获硕

本基金基金

2013 年 2 月 2014 年 4 月 士学位。2009 年 11 月加入长盛

王志远 经理助理, 5年

7日 30 日 基金管理有限公司,任研究员等

研究员。

职务,自 2014 年 4 月 30 日起不

再担任长盛同庆中证 800 指数

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分级证券投资基金基金经理助

理。

注:1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘

日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金

合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持

有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公

司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,

通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公

募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具

体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

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4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司对该基金过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等

指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易

及利益输送的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股

配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝

对值控制在合理水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.214 元,本报告期份额净值增长率为 37.77%,同期业绩

比较基准收益率为 45.71%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.15%,控制在 0.35%之

内;年化跟踪误差为 3.16%,控制在 4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014 年下半年的 A 股市场上证综指暴涨 57.92%,充分体现了“经济新常态”下改革红利释放

预期的强度。尽管经济指标持续低迷,国际市场出现剧烈震荡,但是丝毫没有改变国内市场的上

涨趋势。改革预期和资金推动是这一波暴涨的主要驱动因素,外在表现为金融改革、一路一带、

国企改革等主题性投资机会。

展望 2015 年上半年的市场,预计改革预期和资金效应仍将继续主导市场走势。在四季度表现

出明显上涨趋势的高 Beta、大市值、低估值等风格因子仍将继续维持强势。在估值修复行情演绎

到比较充分的阶段,大中市值的成长性品种也将获得资金的青睐,GARP 等兼顾成长和价值的策略

预计会有良好表现。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作,保障资产委托人利益出发,由

独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查,

发现问题及时敦促有关部门改进、完善,并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下:

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1、强调合规培训,夯实公司合规文化环境基础。报告期内,监察稽核部通过外请律师、内部

自学、岗前培训等多种方式,有重点、有针对性地展开合规培训工作,强化员工合规理念,深化

员工合规意识,努力夯实公司合规内控环境基础。

2、强调制度/流程建设,扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求,以及公司业务

发展实际,及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程,保证公司制度/

流程的合法合规、全面、适时、有效。

3、加强合规监督,确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、

受托资产合同及公司制度等的规定,全面把控受托资产投资运作风险点,并以前述风险点为依据,

检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定,通过量化分析、日

常合规监督及事后专项检查评估等,确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查,确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内,监察稽核部按照年初

工作计划,开展专项稽核工作,内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、

产品开发等等;并根据业务发展需要,以及日常监督中发现问题,临时增加多个检查项目。稽核、

检查工作中,监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪,强调问题改进效率与效果,以保

障公司制度/流程的严肃性与执行力。

5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内,监察稽核部借助信息技术系统,通过完善员工

投资报备系统、建设员工合规档案系统等,提高员工行为合规管理水平,督促员工自觉合规。

本基金管理人承诺:在今后的工作中,我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨,不断提

高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托资产合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国

证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订

了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方

机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、

估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了

由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资

部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研

究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、

行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执

行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金

估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,

通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适

当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间

同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及本基金基金合同第二十一节中对基金利润分配

原则的约定,在本基金分级运作期内,本基金(包括长盛同庆 800A、长盛同庆 800B 和长盛同庆

中证 800 分级基金份额)不进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第 20190 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人

我们审计了后附的长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金的

引言段 财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表、2014 年度利

润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是长盛同庆中证 800 指数分级证券投

资基金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这

种责任包括:

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

管理层对财务报表的责任段

“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作

编制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括

注册会计师的责任段 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计

意见提供了基础。

我们认为,上述长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金的财

务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中

所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

审计意见段

作编制,公允反映了长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金

净值变动情况。

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

注册会计师的姓名 汪棣 沈兆杰

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市

审计报告日期 2015 年 3 月 23 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

报告截止日: 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 60,365,980.34 96,653,973.20

结算备付金 694,771.26 3,075,367.98

存出保证金 1,213,680.45 447,075.55

交易性金融资产 7.4.7.2 969,984,095.68 1,728,187,030.87

其中:股票投资 969,984,095.68 1,721,173,750.57

基金投资 - -

债券投资 - 7,013,280.30

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 28,577,360.35 -

应收利息 7.4.7.5 18,930.13 25,764.35

应收股利 - -

应收申购款 - 9,998,000.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,060,854,818.21 1,838,387,211.95

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 22,556,787.67 372,979.57

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

应付管理人报酬 936,243.33 1,582,174.24

应付托管费 205,973.52 348,078.34

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 1,435,204.91 982,898.63

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 1,549,403.03 1,847,860.74

负债合计 26,683,612.46 5,133,991.52

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 909,795,613.87 2,202,863,302.40

未分配利润 7.4.7.10 124,375,591.88 -369,610,081.97

所有者权益合计 1,034,171,205.75 1,833,253,220.43

负债和所有者权益总计 1,060,854,818.21 1,838,387,211.95

注:报告截止日 2014 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.214 元,基金份额总额 851,840,430.56 份,

其中长盛同庆 800A 基金份额为 278,099,590.00 份,长盛同庆 800B 基金份额为 417,149,386.00

份,长盛同庆中证 800 分级基金份额为 156,591,454.56 份。

7.2 利润表

会计主体:长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至 2013

2014 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、收入 547,599,463.03 139,075,503.12

1.利息收入 1,133,677.25 1,415,755.18

其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,111,672.90 1,408,363.74

债券利息收入 22,004.35 7,391.44

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 347,126,854.37 270,614,113.19

其中:股票投资收益 7.4.7.12 300,970,822.50 221,834,719.74

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 339,093.93 494,224.32

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 45,816,937.94 48,285,169.13

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.16 195,441,080.56 -137,841,691.70

“-”号填列)

4. 汇兑收益(损失以"-"号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.17 3,897,850.85 4,887,326.45

列)

减:二、费用 45,342,215.13 44,974,406.24

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 18,373,284.01 26,757,181.47

2.托管费 7.4.10.2.2 4,042,122.52 5,886,580.02

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.18 22,358,960.76 11,718,785.94

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.19 567,847.84 611,858.81

三、利润总额(亏损总额以“-” 502,257,247.90 94,101,096.88

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 502,257,247.90 94,101,096.88

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金

2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43

净值)

二、本期经营活动产生的基

- 502,257,247.90 502,257,247.90

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -1,293,067,688.53 -8,271,574.05 -1,301,339,262.58

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 2,399,147,193.06 -538,882,325.11 1,860,264,867.95

2.基金赎回款 -3,692,214,881.59 530,610,751.06 -3,161,604,130.53

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金

909,795,613.87 124,375,591.88 1,034,171,205.75

净值)

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

上年度可比期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金

5,508,682,489.79 -867,796,282.83 4,640,886,206.96

净值)

二、本期经营活动产生的基

- 94,101,096.88 94,101,096.88

金净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -3,305,819,187.39 404,085,103.98 -2,901,734,083.41

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,255,180,283.95 -187,859,693.06 1,067,320,590.89

2.基金赎回款 -4,560,999,471.34 591,944,797.04 -3,969,054,674.30

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - - -

动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金

2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43

净值)

注:报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______周兵______ ______林培富______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金是根据长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

(以下简称“长盛同庆封闭基金”)基金份额持有人大会 2012 年 4 月 10 日决议通过的《关于长盛

同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”)证监许可字[2012]549 号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

基金份额持有人大会决议的批复》,由原基金长盛同庆封闭基金转型而来。原基金长盛同庆封闭基

金为契约型封闭式基金,于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市,存续期限至 2012

年 5 月 11 日止。根据深交所《终止上市通知书》(深证上[2012]116 号)的同意,自 2012 年 5 月

14 日起,原基金长盛同庆封闭基金终止上市,并更名为长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

(以下简称“本基金”),《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》失效的同时《长盛

同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。

本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

原长盛同庆封闭基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 12,925,228,407.02 元,已

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。此外,根据《长盛同庆中证 800 指

数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期同庆 A、

同庆 B 停止转托管业务并进行基金份额转换的公告》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基

金封闭期到期基金份额转换结果的公告》的规定,本基金的基金管理人于 2012 年 5 月 14 日对原

长盛同庆封闭之同庆 A 和同庆 B 份额进行了基金份额转换,将原长盛同庆封闭基金之同庆 A 和同

庆 B 份额折算为长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“长盛同庆中证

800 分级份额”),并于 2012 年 5 月 14 日进行了变更登记。

根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》和《长盛同庆中证 800 指数分级

证券投资基金进入分级运作期份额折算及分拆的公告》的规定,本基金自 2012 年 5 月 22 起进入

分级运作期,为期三年;分级运作期到期后,本基金将转换为上市开放式基金(LOF)。在分级运作

期起始日,即 2012 年 5 月 22 日,本基金的基金管理人对长盛同庆中证 800 分级份额进行了份额

折算,折算后长盛同庆中证 800 分级份额的份额净值为人民币 1.000 元。

根据基金合同的有关规定,本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证 800 分级份

额、长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同庆 800A 份额”)

以及长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同庆 800B 份额”)。

本基金在分级运作期起始日,场内长盛同庆中证 800 分级份额按 4:6 的比例分离成同庆 800A 份额

和同庆 800B 份额,各类基金份额的基金资产合并运作。

长盛同庆中证 800 分级份额只接受场外与场内申购和赎回,同庆 800A 份额和同庆 800B 份额

可单独在上市交易但不接受申购和赎回。经深交所深证上[2012]137 号文审核同意,同庆 800A 份

额和同庆 800B 份额于 2012 年 5 月 31 日在深交所挂牌交易。截至 2012 年 5 月 30 日,长盛同庆基

金份额净值为 1.013 元,同庆 800A 基金份额参考净值为 1.002 元,同庆 800B 基金份额参考净值

为 1.020 元。未上市交易的长盛同庆中证 800 分级份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系

统转托管业务将其转至深交所场内后即可按照 4:6 的比例与同庆 800A 份额和同庆 800B 份额进行

配对转换。

在分级运作期内,在自分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日(若该对应日为非工作

日,则顺延至下一个工作日),本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对长盛同庆中证 800

分级份额、同庆 800A 份额和同庆 800B 份额的基金份额进行份额折算;此外,若同庆 800B 份额的

参考净值跌至 0.250 元以下,本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对长盛同庆中证 800

分级份额、同庆 800A 份额和同庆 800B 份额的基金份额进行不定期份额折算。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定,本基金的投资范围为本基

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及

其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票

的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低

于股票资产的 90%;其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,

其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存

款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015 年 3 月 23 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》和在财务

报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2014 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 12

月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以

衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以

交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类其他应收款项等。应收款

项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括各类其他应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应

收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于

应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近

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交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参

数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基

金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比

例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减

少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

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值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

在本基金分级运作期内,本基金(包括长盛同庆 800A、长盛同庆 800B 和长盛同庆中证 800 分

级基金份额)不进行收益分配。分级运作期到期后,按照本基金所约定的参考净值计算规则,单独

计算出同庆 A 份额与同庆 B 份额各自的份额参考净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额,基金份

额持有人可通过赎回上市开放式(LOF)基金份额实现应得收益。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成

部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的

经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营

成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定

条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业

务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供

的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2014 年颁布《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、企业会计准则第 40 号——

合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第

2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务

报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工

具列报》,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014 年度财务报表起施行外,其

他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股

息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示

如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的

差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收

入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%

计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公

司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;

解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计

征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

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7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

活期存款 60,365,980.34 96,653,973.20

定期存款 - -

其中:存款期限 1-3 个月 - -

其他存款 - -

合计: 60,365,980.34 96,653,973.20

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2014 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 814,075,958.98 969,984,095.68 155,908,136.70

贵 金属 投资 - 金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 814,075,958.98 969,984,095.68 155,908,136.70

上年度末

项目 2013 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,761,175,974.73 1,721,173,750.57 -40,002,224.16

贵 金属 投资 - 金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 6,544,000.00 7,013,280.30 469,280.30

债券

银行间市场 - - -

合计 6,544,000.00 7,013,280.30 469,280.30

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,767,719,974.73 1,728,187,030.87 -39,532,943.86

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

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7.4.7.4 买入返售金融资产

注:本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 18,070.65 19,417.77

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 313.28 1,384.10

应收债券利息 - 4,561.32

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - 199.96

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 546.20 201.20

合计 18,930.13 25,764.35

7.4.7.6 其他资产

注:本基金本期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 1,435,204.91 982,898.63

银行间市场应付交易费用 - -

合计 1,435,204.91 982,898.63

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

证管费退还 607,536.79 607,536.79

应付券商交易单元保证金 500,000.00 750,000.00

预提费用 360,000.00 490,000.00

应付赎回费 81,866.24 323.95

合计 1,549,403.03 1,847,860.74

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目 本期

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2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上期末 1,998,224,391.67 2,202,863,302.40

本期份额折算前申购 726,901,904.79 801,213,580.73

本期份额折算前赎回(以“-” -191,383,720.13 -210,982,307.86

号填列)

2014 年 5 月 21 日份额折算前 2,533,742,576.33 2,793,094,575.27

份额折算调整 81,772,560.69 -

本期份额折算后申购 1,496,748,961.34 1,597,933,612.33

本期份额折算后赎回(以“-” -3,260,423,667.80 -3,481,232,573.73

号填列)

本期末 851,840,430.56 909,795,613.87

注:1、申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

2、根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金招募说明书》、《长盛同庆中证 800 指数分级证

券投资基金基金份额折算公告》,基金管理人长盛基金管理有限公司以 2014 年 5 月 21 日为份额折

算基准日,对长盛同庆份额的场外份额、场内份额以及同庆 800A 份额实施定期份额折算。鉴于同

庆 800B 份额在折算基准日 2014 年 5 月 21 日折算前的参考净值为 0.677 元,本基金本次定期折算

按照“同庆 800B 份额折算基准日的参考净值处于 1.000 元及以下的情形”进行折算,即对于同庆

800A 份额的约定应得收益,即定期折算基准日同庆 800A 份额参考净值超出 1.000 元部分,将折

算为场内长盛同庆份额分配给同庆 800A 份额持有人;同庆 800B 份额的参考净值和份额数不进行

折算;长盛同庆份额持有人持有的每份长盛同庆份额将按持有 0.4 份同庆 800A 份额获得新增长

盛同庆份额的分配,场外长盛同庆份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外长盛同庆份额的

分配,场内长盛同庆份额的持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同庆份额的分配。场内的

长盛同庆份额、同庆 800A 份额折算成的新增场内长盛同庆份额的份额数取整计算(最小单位为 1

份),场外的长盛同庆份额折算成的新增场外长盛同庆份额的份额数保留到小数点后两位,以循环

进位方式分配因运算产生的剩余份额。折算后同庆 800A 份额和同庆 800B 份额的比例仍为 4:6,。

3、截至 2014 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 695,248,976.00 份(其中同庆

800A 份额 278,099,590.00 份,同庆 800B 份额 417,149,386.00 份;本基金于场内未上市交易的

基金份额为 39,073,098.00 份,托管在场外未上市交易的基金份额为 117,518,356.56 份,均为长

盛同庆中证 800 分级份额。场内的基金份额登记在证券登记结算系统,场外的基金份额登记在注

册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的

转换。

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7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -264,300,294.05 -105,309,787.92 -369,610,081.97

本期利润 306,816,167.34 195,441,080.56 502,257,247.90

本期基金份额交易 68,019,032.45 -76,290,606.50 -8,271,574.05

产生的变动数

其中:基金申购款 -349,465,753.79 -189,416,571.32 -538,882,325.11

基金赎回款 417,484,786.24 113,125,964.82 530,610,751.06

本期已分配利润 - - -

本期末 110,534,905.74 13,840,686.14 124,375,591.88

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 981,358.70 1,316,771.40

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 81,942.68 42,807.63

其他 48,371.52 48,784.71

合计 1,111,672.90 1,408,363.74

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 7,725,701,206.46 4,780,193,239.86

减:卖出股票成本总额 7,424,730,383.96 4,558,358,520.12

买卖股票差价收入 300,970,822.50 221,834,719.74

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至

2014年12月31日 2013年12月31日

债券投资收益——买卖债券(债转 339,093.93 494,224.32

股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

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合计 339,093.93 494,224.32

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至

2014年12月31日 2013年12月31日

卖出债券(债转股及债券到期兑付) 7,406,059.60 8,833,854.44

成交总额

减:卖出债券(债转股及债券到期 7,040,400.00 8,336,800.00

兑付)成本总额

减:应收利息总额 26,565.67 2,830.12

买卖债券差价收入 339,093.93 494,224.32

7.4.7.14 衍生工具收益

注:本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 45,816,937.94 48,285,169.13

基金投资产生的股利收益 - -

合计 45,816,937.94 48,285,169.13

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 195,441,080.56 -137,841,691.70

——股票投资 195,910,360.86 -138,310,972.00

——债券投资 -469,280.30 469,280.30

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 195,441,080.56 -137,841,691.70

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

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本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 3,897,780.73 4,885,418.55

转换费收入 70.12 135.73

其它 - 1,772.17

合计 3,897,850.85 4,887,326.45

注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率固定为 0.50%,赎回费总额的 25%归入

基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2013 年 1 月 1 日至

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 22,358,960.76 11,718,785.94

银行间市场交易费用 - -

合计 22,358,960.76 11,718,785.94

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12

12 月 31 日 月 31 日

信息披露费 360,000.00 360,000.00

审计费用 110,000.00 150,000.00

深交所上市年费 60,000.00 60,000.00

银行划款费用 19,487.84 23,858.81

帐户维护费 18,000.00 18,000.00

其他费用 360.00 -

合计 567,847.84 611,858.81

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

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长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称 占当期股票

占当期股票

成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额的比例

比例

国元证券 - - 34,125,653.56 0.50%

7.4.10.1.2 权证交易

注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。

7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国元证券 - - - -

上年度可比期间

2013年1月1日至2013年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

国元证券 31,068.47 0.51% 31,068.47 3.16%

注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

等。

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7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 18,373,284.01 26,757,181.47

的管理费

其中:支付销售机构的客 362,962.77 561,083.33

户维护费

注:支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 4,042,122.52 5,886,580.02

的托管费

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 60,365,980.34 981,358.70 96,653,973.20 1,316,771.40

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注:本基金本期无利润分配事项。

7.4.12 期末(2014 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末 复牌

股票代 股票 停牌 期末 期末估值总

停牌日期 估值 复牌日期 开盘单 数量(股) 备注

码 名称 原因 成本总额 额

单价 价

掌趣 2014 年 7 月 重大 2015 年 2 月

-

300315 科技 14 日 事项 19.58 16 日 17.41 342,387 5,363,873.38 6,703,937.46

大智 2014 年 7 月 重大 2015 年 1 月

-

601519 慧 21 日 事项 7.76 23 日 6.58 739,900 4,429,461.83 5,741,624.00

津滨 2014 年 12 重大 2015 年 1 月

-

000897 发展 月 26 日 事项 7.55 21 日 7.50 654,945 3,548,676.93 4,944,834.75

安徽 2014 年 12 重大 2015 年 1 月

-

600761 合力 月 26 日 事项 15.65 6日 16.60 247,762 2,667,891.00 3,877,475.30

三花 2014 年 10 重大 2015 年 1 月

-

002050 股份 月 27 日 事项 13.57 27 日 14.93 243,221 3,461,331.55 3,300,508.97

誉衡 2014 年 11 重大 2015 年 1 月

-

002437 药业 月 21 日 事项 23.34 26 日 26.13 95,419 2,153,843.48 2,227,079.46

天茂 2014 年 10 重大 2015 年 1 月

-

000627 集团 月 22 日 事项 4.10 16 日 4.51 528,100 1,868,529.78 2,165,210.00

东旭 2014 年 11 重大 2015 年 1 月

-

000413 光电 月 25 日 事项 7.67 28 日 8.44 275,097 2,148,469.04 2,109,993.99

广电 2014 年 12 重大 2015 年 3 月

-

002152 运通 月 17 日 事项 22.15 11 日 24.37 94,875 1,652,089.64 2,101,481.25

600580 卧龙 2014 年 12 重大 10.48 2015 年 1 月 11.12 175,672 1,841,042.56 -

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电气 月 8 日 事项 14 日 1,651,624.62

星网 2014 年 10 重大 2015 年 2 月

-

002396 锐捷 月 20 日 事项 27.31 9日 30.04 64,681 1,834,671.92 1,766,438.11

宏源 2014 年 12 重大

-

000562 证券 月 10 日 事项 30.50 不适用 不适用 57,791 529,712.46 1,762,625.50

中国 2014 年 12 重大 2015 年 1 月

-

000009 宝安 月 29 日 事项 12.95 7日 13.88 134,136 1,146,533.41 1,737,061.20

中国 2014 年 10 重大 2014 年 12

-

601766 南车 月 27 日 事项 6.65 月 31 日 6.38 252,253 1,352,620.67 1,677,482.45

长电 2014 年 11 重大 2015 年 1 月

-

600584 科技 月 3 日 事项 10.52 14 日 12.24 159,425 1,749,883.25 1,677,151.00

中国 2014 年 10 重大 2014 年 12

-

601299 北车 月 27 日 事项 7.33 月 31 日 7.10 223,387 1,179,795.00 1,637,426.71

洲际 2014 年 12 重大

-

600759 油气 月 24 日 事项 9.90 - - 156,896 1,898,276.76 1,553,270.40

科冕 2014 年 10 重大

-

002354 木业 月 31 日 事项 52.55 - - 18,586 902,198.79 976,694.30

万达 2014 年 12 重大 2015 年 1 月

-

300168 信息 月 31 日 事项 46.20 8日 44.50 20,100 882,010.08 928,620.00

哈药 2014 年 12 重大 2015 年 2 月

-

600664 股份 月 31 日 事项 8.68 17 日 9.45 83,800 729,486.00 727,384.00

内蒙 2014 年 12 重大 2015 年 1 月

-

601216 君正 月 1 日 事项 10.44 7日 11.10 34,180 294,722.01 356,839.20

物产 2014 年 10 重大 2015 年 1 月

-

000906 中拓 月 13 日 事项 16.00 30 日 16.00 6,934 115,744.24 110,944.00

锦江 2014 年 11 重大 2015 年 1 月

-

600754 股份 月 10 日 事项 24.99 19 日 27.00 3,472 72,011.93 86,765.28

注:1、根据宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)于 2014 年 12 月 2 日公布的《申银万

国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》和《关于申银万国证券股份有

限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》,申银万国证券股份有限公司将向宏源证券全体股

东发行 A 股股票,以换股比例 2.049:1 取得宏源证券股东持有的宏源证券全部股票,吸收合并宏

源证券;宏源证券自 2014 年 12 月 10 日起连续停牌。合并后的申万宏源于 2015 年 1 月 26 日复牌,

当日复牌开盘单价为 17.77 元。宏源证券人民币普通股股票自 2015 年 1 月 26 日起终止上市并摘

牌。2、本基金截至 2014 年 12 月 31 日持有的中国北车、中国南车已于本期末复牌,但交易仍不

活跃、流通仍受限,因此仍作为流通受限股票。3、本基金截至 2014 年 12 月 31 日止持有以上因

公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消

除后,经交易所批准复牌。

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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数中的基准权

重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪基准指

数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围

之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、

由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级

风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管

理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制

定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与

风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所

进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险

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可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限

制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2014 年 12 月 31 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2013 年

12 月 31 日:本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例

为 0.38%),因此不存在重大信用风险(2013 年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在

证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况

外,其余均可以合理的价格适时变现。

于 2014 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合

约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

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7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2014 年 12 月 31 日

资产

银行存款 60,365,980.34 - - - 60,365,980.34

结算备付金 694,771.26 - - - 694,771.26

存出保证金 1,213,680.45 - - - 1,213,680.45

交易性金融资产 - - - 969,984,095.68 969,984,095.68

应收证券清算款 - - - 28,577,360.35 28,577,360.35

应收利息 - - - 18,930.13 18,930.13

资产总计 62,274,432.05 - - 998,580,386.16 1,060,854,818.21

负债

应付赎回款 - - - 22,556,787.67 22,556,787.67

应付管理人报酬 - - - 936,243.33 936,243.33

应付托管费 - - - 205,973.52 205,973.52

应付交易费用 - - - 1,435,204.91 1,435,204.91

其他负债 - - - 1,549,403.03 1,549,403.03

负债总计 - - - 26,683,612.46 26,683,612.46

利率敏感度缺口 62,274,432.05 - - 971,896,773.70 1,034,171,205.75

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2013 年 12 月 31 日

资产

银行存款 96,653,973.20 - - - 96,653,973.20

结算备付金 3,075,367.98 - - - 3,075,367.98

存出保证金 447,075.55 - - - 447,075.55

交易性金融资产 - - 7,013,280.30 1,721,173,750.57 1,728,187,030.87

应收利息 - - - 25,764.35 25,764.35

应收申购款 9,998,000.00 - - - 9,998,000.00

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资产总计 110,174,416.73 - 7,013,280.30 1,721,199,514.92 1,838,387,211.95

负债

应付赎回款 - - - 372,979.57 372,979.57

应付管理人报酬 - - - 1,582,174.24 1,582,174.24

应付托管费 - - - 348,078.34 348,078.34

应付交易费用 - - - 982,898.63 982,898.63

其他负债 - - - 1,847,860.74 1,847,860.74

负债总计 - - - 5,133,991.52 5,133,991.52

利率敏感度缺口 110,174,416.73 - 7,013,280.30 1,716,065,523.40 1,833,253,220.43

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注:于 2014 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2013 年 12 月 31 日:本基金持有

的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.38%),因此市场利率的变动对于本基金资

产净值无重大影响(2013 年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,以复制、跟踪中证 800 指数为原则,

进行指数化长期投资,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、

波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中

的个股权重。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比

例为 90%-95%,其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;其

余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金

资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进

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行风险度量,包括 VaR Value at Risk))指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地

对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 969,984,095.68 93.79 1,721,173,750.57 93.89

交易性金融资产—贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 969,984,095.68 93.79 1,721,173,750.57 93.89

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末( 2014 年 12 月 上年度末( 2013 年 12 月

分析

31 日 ) 31 日 )

业绩比较基准上升 5% 51,919,762.62 90,640,968.62

业绩比较基准下降 5% -51,919,762.62 -90,640,968.62

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2014 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 919,972,205.79 元,属于第二层次的余额为 50,011,889.89 元,无属于第三

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层次的余额(2013 年 12 月 31 日:第一层次 1,706,170,859.50 元,第二层次 22,016,171.37 元,

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃

期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察

输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2014 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年 12 月 31

日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 969,984,095.68 91.43

其中:股票 969,984,095.68 91.43

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 61,060,751.60 5.76

7 其他各项资产 29,809,970.93 2.81

8 合计 1,060,854,818.21 100.00

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,993,562.44 0.48

B 采矿业 38,050,066.39 3.68

C 制造业 309,551,262.43 29.93

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,012,477.19 2.90

E 建筑业 36,670,340.35 3.55

F 批发和零售业 106,853,617.44 10.33

G 交通运输、仓储和邮政业 25,004,597.25 2.42

H 住宿和餐饮业 86,765.28 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,095,287.41 3.59

J 金融业 279,471,691.65 27.02

K 房地产业 48,331,492.76 4.67

L 租赁和商务服务业 9,535,467.97 0.92

M 科学研究和技术服务业 652,048.96 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 8,310,173.61 0.80

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 603,703.15 0.06

R 文化、体育和娱乐业 9,616,332.42 0.93

S 综合 3,936,457.15 0.38

合计 948,775,343.85 91.74

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 5,243,385.55 0.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

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E 建筑业 - -

F 批发和零售业 110,944.00 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,031,818.26 0.68

J 金融业 - -

K 房地产业 8,822,604.02 0.85

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 21,208,751.83 2.05

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 600998 九州通 4,433,529 80,113,869.03 7.75

2 601318 中国平安 406,282 30,353,328.22 2.94

3 600016 民生银行 2,300,846 25,033,204.48 2.42

4 600036 招商银行 1,400,844 23,240,001.96 2.25

5 600030 中信证券 667,991 22,644,894.90 2.19

6 600837 海通证券 686,734 16,522,820.04 1.60

7 601166 兴业银行 970,233 16,008,844.50 1.55

8 600000 浦发银行 950,327 14,910,630.63 1.44

9 601398 工商银行 2,598,495 12,654,670.65 1.22

10 000002 万 科A 823,572 11,447,650.80 1.11

11 601668 中国建筑 1,273,659 9,272,237.52 0.90

12 601328 交通银行 1,332,493 9,060,952.40 0.88

13 601601 中国太保 266,653 8,612,891.90 0.83

14 601818 光大银行 1,689,615 8,245,321.20 0.80

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15 601288 农业银行 2,205,337 8,181,800.27 0.79

16 000001 平安银行 484,576 7,675,683.84 0.74

17 000651 格力电器 204,254 7,581,908.48 0.73

18 600887 伊利股份 260,143 7,447,894.09 0.72

19 600519 贵州茅台 38,707 7,339,621.34 0.71

20 000783 长江证券 431,005 7,249,504.10 0.70

21 000776 广发证券 251,078 6,515,474.10 0.63

22 600104 上汽集团 280,882 6,030,536.54 0.58

23 600048 保利地产 546,755 5,915,889.10 0.57

24 601169 北京银行 537,640 5,876,405.20 0.57

25 601688 华泰证券 237,842 5,819,993.74 0.56

26 601989 中国重工 623,643 5,743,752.03 0.56

27 601519 大智慧 739,900 5,741,624.00 0.56

28 601088 中国神华 280,159 5,684,426.11 0.55

29 600999 招商证券 197,261 5,576,568.47 0.54

30 601390 中国中铁 579,915 5,393,209.50 0.52

31 601006 大秦铁路 504,526 5,378,247.16 0.52

32 600015 华夏银行 377,708 5,083,949.68 0.49

33 000897 津滨发展 654,945 4,944,834.75 0.48

34 000333 美的集团 178,881 4,908,494.64 0.47

35 601377 兴业证券 309,204 4,675,164.48 0.45

36 600900 长江电力 419,738 4,478,604.46 0.43

37 601628 中国人寿 127,405 4,350,880.75 0.42

38 600383 金地集团 381,245 4,350,005.45 0.42

39 601186 中国铁建 261,500 3,990,490.00 0.39

40 600761 安徽合力 247,762 3,877,475.30 0.37

41 600585 海螺水泥 169,860 3,750,508.80 0.36

42 600795 国电电力 799,140 3,700,018.20 0.36

43 601857 中国石油 330,031 3,567,635.11 0.34

44 600050 中国联通 719,342 3,560,742.90 0.34

45 601336 新华保险 70,728 3,505,279.68 0.34

46 000858 五 粮 液 160,856 3,458,404.00 0.33

47 002024 苏宁云商 376,397 3,387,573.00 0.33

48 002050 三花股份 243,221 3,300,508.97 0.32

49 600886 国投电力 288,319 3,298,369.36 0.32

50 600111 包钢稀土 123,139 3,186,837.32 0.31

51 600011 华能国际 356,899 3,151,418.17 0.30

52 000625 长安汽车 191,294 3,142,960.42 0.30

53 600028 中国石化 471,994 3,063,241.06 0.30

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

54 000063 中兴通讯 166,924 3,014,647.44 0.29

55 600019 宝钢股份 418,962 2,936,923.62 0.28

56 000725 京东方A 864,297 2,904,037.92 0.28

57 000538 云南白药 44,162 2,788,830.30 0.27

58 600010 包钢股份 680,131 2,774,934.48 0.27

59 601800 中国交建 199,528 2,771,443.92 0.27

60 600089 特变电工 220,203 2,726,113.14 0.26

61 000157 中联重科 373,585 2,637,510.10 0.26

62 600739 辽宁成大 121,491 2,610,841.59 0.25

63 600109 国金证券 131,828 2,608,876.12 0.25

64 600031 三一重工 258,397 2,578,802.06 0.25

65 601555 东吴证券 114,575 2,568,771.50 0.25

66 000069 华侨城A 308,428 2,544,531.00 0.25

67 000402 金 融 街 202,646 2,498,625.18 0.24

68 600018 上港集团 386,517 2,481,439.14 0.24

69 000338 潍柴动力 89,999 2,456,072.71 0.24

70 000100 TCL 集团 641,471 2,437,589.80 0.24

71 600690 青岛海尔 129,275 2,399,344.00 0.23

72 600276 恒瑞医药 63,894 2,394,747.12 0.23

73 601988 中国银行 571,673 2,372,442.95 0.23

74 000024 招商地产 87,555 2,310,576.45 0.22

75 600570 恒生电子 41,926 2,295,867.76 0.22

76 002415 海康威视 102,366 2,289,927.42 0.22

77 600705 中航资本 126,614 2,265,124.46 0.22

78 601899 紫金矿业 669,792 2,263,896.96 0.22

79 002437 誉衡药业 95,419 2,227,079.46 0.22

80 600256 广汇能源 265,659 2,220,909.24 0.21

81 601009 南京银行 151,363 2,217,467.95 0.21

82 002304 洋河股份 27,440 2,169,132.00 0.21

83 600535 天士力 52,626 2,162,928.60 0.21

84 600150 中国船舶 58,324 2,149,822.64 0.21

85 600637 百视通 56,649 2,145,864.12 0.21

86 000768 中航飞机 112,764 2,135,750.16 0.21

87 600369 西南证券 95,582 2,130,522.78 0.21

88 000623 吉林敖东 60,885 2,119,406.85 0.20

89 000413 东旭光电 275,097 2,109,993.99 0.20

90 601618 中国中冶 414,405 2,092,745.25 0.20

91 601669 中国电建 244,132 2,058,032.76 0.20

92 600518 康美药业 130,825 2,056,569.00 0.20

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

93 600196 复星医药 97,348 2,054,042.80 0.20

94 600352 浙江龙盛 104,117 2,049,022.56 0.20

95 601099 太平洋 141,755 2,015,756.10 0.19

96 600309 万华化学 91,821 1,999,861.38 0.19

97 000686 东北证券 99,798 1,993,964.04 0.19

98 600340 华夏幸福 44,858 1,955,808.80 0.19

99 300027 华谊兄弟 73,593 1,940,647.41 0.19

100 600674 川投能源 93,523 1,938,731.79 0.19

101 000503 海虹控股 61,085 1,910,738.80 0.18

102 600832 东方明珠 135,389 1,873,783.76 0.18

103 002450 康得新 64,131 1,857,875.07 0.18

104 002202 金风科技 130,434 1,843,032.42 0.18

105 600580 卧龙电气 175,672 1,841,042.56 0.18

106 600406 国电南瑞 123,527 1,797,317.85 0.17

107 000895 双汇发展 56,150 1,771,532.50 0.17

108 002396 星网锐捷 64,681 1,766,438.11 0.17

109 000562 宏源证券 57,791 1,762,625.50 0.17

110 300024 机器人 44,311 1,745,410.29 0.17

111 600100 同方股份 149,027 1,740,635.36 0.17

112 000009 中国宝安 134,136 1,737,061.20 0.17

113 600221 海南航空 501,959 1,716,699.78 0.17

114 600804 鹏博士 94,478 1,698,714.44 0.16

115 600066 宇通客车 75,167 1,678,479.11 0.16

116 601766 中国南车 252,253 1,677,482.45 0.16

117 600584 长电科技 159,425 1,677,151.00 0.16

118 000423 东阿阿胶 44,219 1,648,484.32 0.16

119 601299 中国北车 223,387 1,637,426.71 0.16

120 600009 上海机场 81,797 1,604,857.14 0.16

121 000039 中集集团 72,999 1,597,948.11 0.15

122 601117 中国化学 167,904 1,586,692.80 0.15

123 002241 歌尔声学 64,672 1,586,404.16 0.15

124 600583 海油工程 150,416 1,583,880.48 0.15

125 300070 碧水源 45,378 1,579,154.40 0.15

126 600315 上海家化 45,590 1,564,648.80 0.15

127 600759 洲际油气 156,896 1,553,270.40 0.15

128 600029 南方航空 297,278 1,533,954.48 0.15

129 600177 雅戈尔 132,354 1,523,394.54 0.15

130 002673 西部证券 40,615 1,521,031.75 0.15

131 002594 比亚迪 39,774 1,517,378.10 0.15

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

132 000061 农 产 品 115,514 1,513,233.40 0.15

133 601018 宁波港 326,813 1,503,339.80 0.15

134 600208 新湖中宝 204,859 1,499,567.88 0.15

135 000831 五矿稀土 49,741 1,491,732.59 0.14

136 601168 西部矿业 161,438 1,491,687.12 0.14

137 600153 建发股份 144,858 1,474,654.44 0.14

138 601888 中国国旅 33,106 1,469,906.40 0.14

139 600415 小商品城 115,479 1,465,428.51 0.14

140 600839 四川长虹 312,792 1,457,610.72 0.14

141 600660 福耀玻璃 119,008 1,444,757.12 0.14

142 601933 永辉超市 165,801 1,444,126.71 0.14

143 600703 三安光电 101,536 1,443,841.92 0.14

144 600893 航空动力 49,573 1,435,634.08 0.14

145 600271 航天信息 46,929 1,431,803.79 0.14

146 600118 中国卫星 50,225 1,430,408.00 0.14

147 601633 长城汽车 34,089 1,416,397.95 0.14

148 000709 河北钢铁 360,980 1,382,553.40 0.13

149 601727 上海电气 166,965 1,377,461.25 0.13

150 002500 山西证券 85,582 1,369,312.00 0.13

151 000750 国海证券 78,187 1,359,671.93 0.13

152 600741 华域汽车 87,652 1,356,852.96 0.13

153 300059 东方财富 48,480 1,355,500.80 0.13

154 000581 威孚高科 50,322 1,350,139.26 0.13

155 601179 中国西电 173,461 1,347,791.97 0.13

156 601607 上海医药 81,349 1,342,258.50 0.13

157 601866 中海集运 268,869 1,328,212.86 0.13

158 600489 中金黄金 124,981 1,327,298.22 0.13

159 000425 徐工机械 87,555 1,310,698.35 0.13

160 002465 海格通信 67,734 1,308,620.88 0.13

161 000629 攀钢钒钛 364,232 1,307,592.88 0.13

162 601333 广深铁路 288,261 1,302,939.72 0.13

163 600362 江西铜业 70,508 1,300,167.52 0.13

164 600663 陆家嘴 34,662 1,299,825.00 0.13

165 002142 宁波银行 82,525 1,298,118.25 0.13

166 600252 中恒集团 78,836 1,289,756.96 0.12

167 600027 华电国际 180,213 1,261,491.00 0.12

168 002081 金 螳 螂 74,562 1,252,641.60 0.12

169 002353 杰瑞股份 40,820 1,247,867.40 0.12

170 600642 申能股份 193,086 1,247,335.56 0.12

第 47 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

171 600085 同仁堂 55,558 1,246,165.94 0.12

172 600372 中航电子 44,796 1,240,401.24 0.12

173 600600 青岛啤酒 29,544 1,234,348.32 0.12

174 600108 亚盛集团 131,865 1,231,619.10 0.12

175 000568 泸州老窖 59,534 1,214,493.60 0.12

176 600547 山东黄金 60,406 1,199,059.10 0.12

177 000960 锡业股份 68,357 1,189,411.80 0.12

178 000826 桑德环境 42,857 1,172,138.95 0.11

179 600827 百联股份 65,448 1,170,864.72 0.11

180 000792 盐湖股份 53,813 1,167,742.10 0.11

181 600875 东方电气 56,431 1,164,735.84 0.11

182 000060 中金岭南 122,460 1,162,145.40 0.11

183 600588 用友软件 49,459 1,161,791.91 0.11

184 300124 汇川技术 39,754 1,160,419.26 0.11

185 000598 兴蓉投资 151,742 1,159,308.88 0.11

186 600718 东软集团 73,108 1,155,837.48 0.11

187 600079 人福医药 44,893 1,151,505.45 0.11

188 002065 东华软件 64,020 1,146,598.20 0.11

189 002008 大族激光 71,778 1,146,294.66 0.11

190 000778 新兴铸管 185,387 1,145,691.66 0.11

191 000793 华闻传媒 100,644 1,137,277.20 0.11

192 601111 中国国航 144,664 1,134,165.76 0.11

193 600115 东方航空 216,317 1,120,522.06 0.11

194 600863 内蒙华电 245,701 1,120,396.56 0.11

195 000983 西山煤电 134,289 1,103,855.58 0.11

196 600008 首创股份 93,178 1,099,500.40 0.11

197 002236 大华股份 49,450 1,085,427.50 0.10

198 601898 中煤能源 154,942 1,072,198.64 0.10

199 000970 中科三环 72,235 1,068,355.65 0.10

200 002252 上海莱士 23,283 1,050,296.13 0.10

201 000800 一汽轿车 69,230 1,048,142.20 0.10

202 601808 中海油服 50,336 1,045,478.72 0.10

203 000400 许继电气 51,186 1,039,075.80 0.10

204 300058 蓝色光标 49,159 1,038,238.08 0.10

205 000825 太钢不锈 193,047 1,017,357.69 0.10

206 600316 洪都航空 36,360 1,016,989.20 0.10

207 600655 豫园商城 85,713 1,013,127.66 0.10

208 000917 电广传媒 59,921 1,011,466.48 0.10

209 601098 中南传媒 60,896 1,010,873.60 0.10

第 48 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

210 000630 铜陵有色 64,866 1,004,125.68 0.10

211 002456 欧菲光 52,579 996,897.84 0.10

212 603000 人民网 23,465 984,122.10 0.10

213 600497 驰宏锌锗 84,646 982,740.06 0.10

214 600170 上海建工 115,964 975,257.24 0.09

215 000559 万向钱潮 81,446 966,764.02 0.09

216 000963 华东医药 18,362 966,024.82 0.09

217 000898 *ST 鞍钢 156,805 964,350.75 0.09

218 600867 通化东宝 61,182 954,439.20 0.09

219 600068 葛洲坝 102,062 952,238.46 0.09

220 000729 燕京啤酒 118,675 948,213.25 0.09

221 600873 梅花生物 131,284 939,993.44 0.09

222 600549 厦门钨业 28,284 932,806.32 0.09

223 601992 金隅股份 91,918 932,048.52 0.09

224 300168 万达信息 20,100 928,620.00 0.09

225 002038 双鹭药业 23,254 920,858.40 0.09

226 600633 浙报传媒 50,419 917,121.61 0.09

227 002385 大北农 67,775 909,540.50 0.09

228 600597 光明乳业 51,680 902,332.80 0.09

229 600348 阳泉煤业 101,711 902,176.57 0.09

230 601699 潞安环能 78,150 901,851.00 0.09

231 600143 金发科技 130,508 899,200.12 0.09

232 600166 福田汽车 143,597 898,917.22 0.09

233 300017 网宿科技 18,617 897,339.40 0.09

234 000839 中信国安 79,553 892,584.66 0.09

235 601118 海南橡胶 99,869 870,857.68 0.08

236 601929 吉视传媒 75,034 861,390.32 0.08

237 000878 云南铜业 59,921 855,671.88 0.08

238 600516 方大炭素 87,429 854,181.33 0.08

239 002400 省广股份 39,269 850,959.23 0.08

240 600266 北京城建 35,791 846,815.06 0.08

241 002570 贝因美 52,262 846,121.78 0.08

242 600169 太原重工 96,960 845,491.20 0.08

243 002007 华兰生物 24,723 823,275.90 0.08

244 300251 光线传媒 34,421 813,712.44 0.08

245 600881 亚泰集团 108,401 809,755.47 0.08

246 600694 大商股份 16,760 803,306.80 0.08

247 600688 上海石化 185,484 803,145.72 0.08

248 000998 隆平高科 39,948 786,576.12 0.08

第 49 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

249 600157 永泰能源 179,877 784,263.72 0.08

250 600648 外高桥 23,853 772,121.61 0.07

251 601958 金钼股份 82,222 770,420.14 0.07

252 600398 海澜之家 75,920 766,792.00 0.07

253 002146 荣盛发展 48,147 764,092.89 0.07

254 600060 海信电器 66,224 756,940.32 0.07

255 600755 厦门国贸 66,902 755,992.60 0.07

256 000027 深圳能源 67,321 751,302.36 0.07

257 002344 海宁皮城 47,220 751,270.20 0.07

258 000999 华润三九 32,967 747,032.22 0.07

259 002129 中环股份 35,391 744,980.55 0.07

260 600410 华胜天成 36,554 744,604.98 0.07

261 600578 京能电力 117,373 741,797.36 0.07

262 600820 隧道股份 89,785 741,624.10 0.07

263 600879 航天电子 47,414 739,658.40 0.07

264 000876 新 希 望 52,737 738,318.00 0.07

265 601158 重庆水务 81,868 728,625.20 0.07

266 600664 哈药股份 83,800 727,384.00 0.07

267 000748 长城信息 18,617 724,201.30 0.07

268 600811 东方集团 76,017 722,161.50 0.07

269 002410 广联达 31,949 715,657.60 0.07

270 002051 中工国际 26,083 712,587.56 0.07

271 002470 金正大 26,482 712,365.80 0.07

272 002001 新 和 成 46,347 703,083.99 0.07

273 601928 凤凰传媒 65,020 699,615.20 0.07

274 600320 振华重工 95,312 698,636.96 0.07

275 000712 锦龙股份 25,598 696,265.60 0.07

276 600267 海正药业 41,208 695,591.04 0.07

277 002153 石基信息 10,563 692,932.80 0.07

278 600158 中体产业 38,590 683,428.90 0.07

279 601872 招商轮船 108,013 679,401.77 0.07

280 000012 南 玻A 75,513 671,310.57 0.06

281 600188 兖州煤业 50,225 661,965.50 0.06

282 601258 庞大集团 110,534 657,677.30 0.06

283 600645 中源协和 16,096 652,048.96 0.06

284 600635 大众公用 75,338 642,633.14 0.06

285 600187 国中水务 83,580 641,058.60 0.06

286 600058 五矿发展 36,554 638,232.84 0.06

287 002310 东方园林 34,324 633,964.28 0.06

第 50 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

288 600277 亿利能源 70,878 632,231.76 0.06

289 600498 烽火通信 40,917 630,940.14 0.06

290 600528 中铁二局 41,596 626,019.80 0.06

291 600643 爱建股份 44,467 610,087.24 0.06

292 300015 爱尔眼科 21,913 603,703.15 0.06

293 000401 冀东水泥 46,099 602,513.93 0.06

294 600880 博瑞传播 55,267 594,120.25 0.06

295 600436 片仔癀 6,744 591,313.92 0.06

296 600499 科达洁能 31,997 590,664.62 0.06

297 600601 方正科技 126,119 590,236.92 0.06

298 600895 张江高科 44,311 590,222.52 0.06

299 002294 信立泰 16,615 589,001.75 0.06

300 600219 南山铝业 66,224 587,406.88 0.06

301 002475 立讯精密 21,138 585,099.84 0.06

302 000997 新 大 陆 20,750 583,905.00 0.06

303 600312 平高电气 39,248 582,440.32 0.06

304 300146 汤臣倍健 22,398 582,348.00 0.06

305 000937 冀中能源 69,036 575,760.24 0.06

306 600201 金宇集团 16,346 573,417.68 0.06

307 002375 亚厦股份 30,155 571,738.80 0.06

308 000528 柳 工 45,106 567,433.48 0.05

309 600038 哈飞股份 15,029 565,390.98 0.05

310 600525 长园集团 49,159 564,836.91 0.05

311 600433 冠豪高新 47,511 560,629.80 0.05

312 601718 际华集团 88,213 560,152.55 0.05

313 002603 以岭药业 19,094 556,781.04 0.05

314 600967 北方创业 37,427 552,422.52 0.05

315 300133 华策影视 21,622 542,279.76 0.05

316 002405 四维图新 27,724 541,449.72 0.05

317 000511 银基发展 65,933 541,309.93 0.05

318 600373 中文传媒 40,336 537,275.52 0.05

319 600783 鲁信创投 19,107 534,804.93 0.05

320 600816 安信信托 18,145 533,100.10 0.05

321 601002 晋亿实业 27,343 530,727.63 0.05

322 600522 中天科技 34,442 530,062.38 0.05

323 600317 营口港 111,116 527,801.00 0.05

324 600037 歌华有线 36,360 526,856.40 0.05

325 002399 海普瑞 20,265 522,837.00 0.05

326 600737 中粮屯河 58,661 522,082.90 0.05

第 51 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

327 000661 长春高新 6,012 521,240.40 0.05

328 600435 北方导航 21,258 520,183.26 0.05

329 600376 首开股份 51,560 519,724.80 0.05

330 002266 浙富股份 60,794 513,709.30 0.05

331 600675 中华企业 74,853 513,491.58 0.05

332 600787 中储股份 53,245 513,281.80 0.05

333 600485 信威集团 11,830 512,830.50 0.05

334 300253 卫宁软件 7,273 508,891.81 0.05

335 600511 国药股份 16,387 507,833.13 0.05

336 600587 新华医疗 16,193 507,326.69 0.05

337 600765 中航重机 26,567 506,101.35 0.05

338 600809 山西汾酒 22,107 506,029.23 0.05

339 600395 盘江股份 42,433 505,801.36 0.05

340 603288 海天味业 12,605 503,569.75 0.05

341 002183 怡 亚 通 33,742 501,406.12 0.05

342 600611 大众交通 41,790 500,226.30 0.05

343 000758 中色股份 33,839 497,094.91 0.05

344 000656 金科股份 31,415 486,932.50 0.05

345 000939 凯迪电力 43,244 486,495.00 0.05

346 002250 联化科技 32,870 486,476.00 0.05

347 600023 浙能电力 66,806 478,999.02 0.05

348 002022 科华生物 22,560 478,272.00 0.05

349 600138 中青旅 28,976 476,944.96 0.05

350 600872 中炬高新 45,862 476,047.56 0.05

351 002358 森源电气 13,575 475,125.00 0.05

352 002292 奥飞动漫 15,902 469,109.00 0.05

353 600536 中国软件 14,060 462,574.00 0.04

354 600125 铁龙物流 51,971 460,463.06 0.04

355 600325 华发股份 37,233 459,455.22 0.04

356 000540 中天城投 38,978 459,160.84 0.04

357 600557 康缘药业 19,780 456,522.40 0.04

358 300273 和佳股份 19,683 455,661.45 0.04

359 600517 置信电气 42,566 452,902.24 0.04

360 600654 飞乐股份 43,147 450,023.21 0.04

361 600685 广船国际 12,513 445,713.06 0.04

362 000887 中鼎股份 31,997 441,558.60 0.04

363 002005 德豪润达 55,655 441,344.15 0.04

364 600805 悦达投资 38,978 440,451.40 0.04

365 000690 宝新能源 69,617 439,979.44 0.04

第 52 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

366 000031 中粮地产 51,971 439,674.66 0.04

367 002030 达安基因 21,816 437,847.12 0.04

368 000088 盐 田 港 44,311 437,792.68 0.04

369 002424 贵州百灵 10,571 433,939.55 0.04

370 600175 美都控股 83,773 431,430.95 0.04

371 000777 中核科技 15,223 431,419.82 0.04

372 000652 泰达股份 59,049 431,057.70 0.04

373 002092 中泰化学 55,558 430,574.50 0.04

374 002701 奥瑞金 20,936 428,559.92 0.04

375 600200 江苏吴中 35,682 427,827.18 0.04

376 601000 唐山港 46,444 427,749.24 0.04

377 002063 远光软件 21,235 425,761.75 0.04

378 000988 华工科技 35,619 425,290.86 0.04

379 002573 国电清新 15,320 424,057.60 0.04

380 600110 中科英华 66,224 417,873.44 0.04

381 601001 大同煤业 48,189 417,798.63 0.04

382 000415 渤海租赁 30,543 417,522.81 0.04

383 000536 华映科技 26,373 416,429.67 0.04

384 600426 华鲁恒升 38,043 416,190.42 0.04

385 600478 科力远 21,525 415,647.75 0.04

386 600259 广晟有色 7,466 414,960.28 0.04

387 002073 软控股份 33,949 411,122.39 0.04

388 002429 兆驰股份 53,910 409,716.00 0.04

389 002340 格林美 31,706 409,641.52 0.04

390 600017 日照港 87,943 408,934.95 0.04

391 600978 宜华木业 67,872 408,589.44 0.04

392 601666 平煤股份 67,581 407,513.43 0.04

393 600098 广州发展 46,512 407,445.12 0.04

394 000786 北新建材 16,114 407,361.92 0.04

395 000671 阳 光 城 29,254 405,752.98 0.04

396 300134 大富科技 10,957 405,737.71 0.04

397 600216 浙江医药 37,233 404,350.38 0.04

398 600151 航天机电 42,954 403,338.06 0.04

399 000869 张 裕A 11,512 401,308.32 0.04

400 002271 东方雨虹 11,927 397,646.18 0.04

401 600062 华润双鹤 19,533 395,738.58 0.04

402 002440 闰土股份 22,054 395,207.68 0.04

403 600521 华海药业 27,149 394,746.46 0.04

404 000685 中山公用 17,720 393,915.60 0.04

第 53 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

405 000933 神火股份 65,642 393,195.58 0.04

406 600432 吉恩镍业 27,595 392,676.85 0.04

407 600747 大连控股 59,146 389,772.14 0.04

408 300202 聚龙股份 12,605 389,368.45 0.04

409 600770 综艺股份 44,893 388,773.38 0.04

410 600183 生益科技 48,613 387,931.74 0.04

411 600720 祁连山 35,343 387,712.71 0.04

412 601012 隆基股份 18,520 385,956.80 0.04

413 600422 昆明制药 15,514 385,057.48 0.04

414 600067 冠城大通 47,414 384,053.40 0.04

415 000543 皖能电力 29,864 383,453.76 0.04

416 000422 湖北宜化 51,098 382,724.02 0.04

417 000006 深振业A 54,201 382,117.05 0.04

418 000735 罗 牛 山 50,032 381,243.84 0.04

419 000848 承德露露 17,326 380,998.74 0.04

420 600161 天坛生物 14,738 380,387.78 0.04

421 600122 宏图高科 52,843 378,884.31 0.04

422 002428 云南锗业 26,083 378,464.33 0.04

423 000959 首钢股份 91,106 378,089.90 0.04

424 000975 银泰资源 24,725 378,045.25 0.04

425 002223 鱼跃医疗 15,126 377,544.96 0.04

426 600056 中国医药 22,980 377,101.80 0.04

427 002240 威华股份 16,774 375,569.86 0.04

428 000050 深天马A 19,489 373,409.24 0.04

429 600064 南京高科 20,750 373,292.50 0.04

430 600284 浦东建设 31,492 365,937.04 0.04

431 002505 大康牧业 49,838 362,820.64 0.04

432 601717 郑煤机 47,317 361,028.71 0.03

433 002191 劲嘉股份 26,333 361,025.43 0.03

434 000877 天山股份 35,003 358,780.75 0.03

435 000550 江铃汽车 11,830 358,449.00 0.03

436 002106 莱宝高科 28,216 357,778.88 0.03

437 601216 内蒙君正 34,180 356,839.20 0.03

438 600545 新疆城建 31,221 355,607.19 0.03

439 600639 浦东金桥 14,932 355,232.28 0.03

440 000930 中粮生化 44,493 353,274.42 0.03

441 000563 陕国投A 27,867 350,288.19 0.03

442 600572 康恩贝 23,131 349,046.79 0.03

443 000926 福星股份 32,385 348,462.60 0.03

第 54 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

444 002048 宁波华翔 24,118 346,575.66 0.03

445 000566 海南海药 22,704 345,554.88 0.03

446 600797 浙大网新 47,414 345,173.92 0.03

447 600651 飞乐音响 42,081 344,222.58 0.03

448 600835 上海机电 18,326 343,795.76 0.03

449 002368 太极股份 7,800 342,420.00 0.03

450 002422 科伦药业 11,704 342,107.92 0.03

451 300147 香雪制药 20,362 339,638.16 0.03

452 600270 外运发展 20,653 337,676.55 0.03

453 002219 独 一 味 17,647 336,175.35 0.03

454 000669 金鸿能源 11,442 335,822.70 0.03

455 600582 天地科技 27,541 335,724.79 0.03

456 600160 巨化股份 51,472 335,597.44 0.03

457 002004 华邦颖泰 19,295 335,347.10 0.03

458 600366 宁波韵升 20,653 333,545.95 0.03

459 000099 中信海直 24,240 333,300.00 0.03

460 000028 国药一致 6,982 333,250.86 0.03

461 600970 中材国际 24,822 332,863.02 0.03

462 600198 大唐电信 20,265 331,738.05 0.03

463 002299 圣农发展 26,180 331,177.00 0.03

464 601608 中信重工 46,929 329,910.87 0.03

465 600026 中海发展 36,166 329,110.60 0.03

466 600409 三友化工 53,261 328,620.37 0.03

467 000078 海王生物 33,548 327,763.96 0.03

468 002285 世联地产 21,719 326,653.76 0.03

469 600120 浙江东方 17,444 326,551.68 0.03

470 600596 新安股份 31,318 325,080.84 0.03

471 600673 东阳光科 21,894 324,906.96 0.03

472 601369 陕鼓动力 37,233 323,927.10 0.03

473 600171 上海贝岭 30,635 323,811.95 0.03

474 000667 名流置业 101,905 323,038.85 0.03

475 600546 山煤国际 56,625 321,063.75 0.03

476 000830 鲁西化工 59,243 319,912.20 0.03

477 600825 新华传媒 29,864 319,544.80 0.03

478 601311 骆驼股份 24,416 319,361.28 0.03

479 600220 江苏阳光 81,737 318,774.30 0.03

480 600748 上实发展 25,016 317,953.36 0.03

481 000488 晨鸣纸业 51,292 316,471.64 0.03

482 001696 宗申动力 39,404 314,049.88 0.03

第 55 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

483 002653 海思科 18,229 312,445.06 0.03

484 000718 苏宁环球 46,347 311,915.31 0.03

485 002122 天马股份 40,723 310,716.49 0.03

486 600086 东方金钰 12,120 310,150.80 0.03

487 000513 丽珠集团 6,264 309,692.16 0.03

488 600509 天富能源 31,318 309,108.66 0.03

489 603766 隆鑫通用 22,939 308,300.16 0.03

490 002179 中航光电 13,090 307,353.20 0.03

491 000726 鲁 泰A 25,614 307,111.86 0.03

492 600176 中国玻纤 19,838 306,893.86 0.03

493 000541 佛山照明 30,058 306,892.18 0.03

494 002309 中利科技 16,290 306,740.70 0.03

495 002013 中航精机 12,296 304,940.80 0.03

496 000829 天音控股 37,912 304,433.36 0.03

497 000090 深 天 健 22,010 303,738.00 0.03

498 000979 中弘股份 66,669 303,343.95 0.03

499 002273 水晶光电 17,647 301,763.70 0.03

500 002508 老板电器 9,212 300,311.20 0.03

501 002311 海大集团 24,434 300,049.52 0.03

502 000572 海马汽车 56,916 299,947.32 0.03

503 600392 盛和资源 10,763 298,673.25 0.03

504 002665 首航节能 7,563 295,940.19 0.03

505 000762 西藏矿业 22,024 294,901.36 0.03

506 600823 世茂股份 20,033 294,685.43 0.03

507 600416 湘电股份 24,434 294,185.36 0.03

508 600757 长江传媒 34,518 293,748.18 0.03

509 600851 海欣股份 33,742 293,217.98 0.03

510 600859 王府井 13,187 292,487.66 0.03

511 600812 华北制药 47,123 291,691.37 0.03

512 000816 江淮动力 48,267 290,084.67 0.03

513 600004 白云机场 26,403 288,584.79 0.03

514 000788 北大医药 20,556 287,372.88 0.03

515 000900 现代投资 40,917 287,237.34 0.03

516 600702 沱牌舍得 15,417 287,218.71 0.03

517 002277 友阿股份 22,730 287,079.90 0.03

518 600021 上海电力 36,748 287,001.88 0.03

519 600657 信达地产 35,100 286,416.00 0.03

520 000636 风华高科 32,288 286,071.68 0.03

521 002595 豪迈科技 11,524 285,795.20 0.03

第 56 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

522 600699 均胜电子 14,641 285,645.91 0.03

523 000732 泰禾集团 17,356 285,506.20 0.03

524 000697 炼石有色 16,037 282,732.31 0.03

525 300039 上海凯宝 22,204 281,546.72 0.03

526 600261 阳光照明 33,161 281,205.28 0.03

527 002317 众生药业 14,641 281,107.20 0.03

528 600039 四川路桥 51,292 280,054.32 0.03

529 002431 棕榈园林 13,187 278,377.57 0.03

530 000961 中南建设 20,288 277,945.60 0.03

531 600351 亚宝药业 31,803 277,640.19 0.03

532 002161 远 望 谷 34,203 277,044.30 0.03

533 600864 哈投股份 18,617 276,462.45 0.03

534 002414 高德红外 13,615 276,384.50 0.03

535 600141 兴发集团 18,117 276,103.08 0.03

536 000973 佛塑科技 44,602 275,640.36 0.03

537 600874 创业环保 24,919 275,354.95 0.03

538 601678 滨化股份 26,373 274,015.47 0.03

539 600884 杉杉股份 16,484 273,469.56 0.03

540 002690 美亚光电 7,660 272,696.00 0.03

541 601231 环旭电子 9,055 271,921.65 0.03

542 600006 东风汽车 45,571 271,147.45 0.03

543 300088 长信科技 17,453 269,997.91 0.03

544 600993 马应龙 13,286 269,440.08 0.03

545 300115 长盈精密 14,835 268,958.55 0.03

546 601225 陕西煤业 40,180 267,197.00 0.03

547 000969 安泰科技 29,282 267,051.84 0.03

548 002028 思源电气 21,281 264,948.45 0.03

549 601880 大连港 57,452 264,853.72 0.03

550 600790 轻纺城 32,191 264,288.11 0.03

551 002672 东江环保 7,563 262,738.62 0.03

552 002204 大连重工 21,913 262,736.87 0.03

553 000417 合肥百货 31,609 262,038.61 0.03

554 000650 仁和药业 33,839 261,237.08 0.03

555 600112 天成控股 23,271 261,100.62 0.03

556 002371 七星电子 9,987 260,660.70 0.03

557 002221 东华能源 15,805 260,624.45 0.03

558 600199 金种子酒 22,221 259,319.07 0.03

559 002064 华峰氨纶 24,194 258,875.80 0.03

560 000931 中 关 村 31,000 258,230.00 0.02

第 57 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

561 002041 登海种业 8,048 257,938.40 0.02

562 002181 粤 传 媒 16,774 257,648.64 0.02

563 002056 横店东磁 11,733 257,539.35 0.02

564 002444 巨星科技 22,980 257,376.00 0.02

565 600628 新世界 24,555 256,845.30 0.02

566 002588 史丹利 6,538 254,655.10 0.02

567 600289 亿阳信通 25,695 254,380.50 0.02

568 600073 上海梅林 27,052 253,747.76 0.02

569 600894 广日股份 19,683 252,926.55 0.02

570 600997 开滦股份 35,159 252,793.21 0.02

571 600380 健康元 35,100 252,369.00 0.02

572 002237 恒邦股份 15,417 249,909.57 0.02

573 002325 洪涛股份 22,980 249,333.00 0.02

574 600971 恒源煤电 28,507 248,866.11 0.02

575 002244 滨江集团 30,834 247,905.36 0.02

576 002052 同洲电子 27,149 247,598.88 0.02

577 600059 古越龙山 27,634 247,047.96 0.02

578 600460 士兰微 43,050 245,815.50 0.02

579 000850 华茂股份 31,997 245,416.99 0.02

580 600300 维维股份 48,092 245,269.20 0.02

581 603699 纽威股份 12,605 245,041.20 0.02

582 600251 冠农股份 13,411 244,884.86 0.02

583 000596 古井贡酒 6,619 244,572.05 0.02

584 000860 顺鑫农业 13,090 244,521.20 0.02

585 002269 美邦服饰 23,174 244,485.70 0.02

586 000587 金叶珠宝 22,107 244,061.28 0.02

587 002251 步 步 高 17,162 240,439.62 0.02

588 000021 长城开发 33,451 240,178.18 0.02

589 000919 金陵药业 17,507 238,095.20 0.02

590 601101 昊华能源 27,634 237,652.40 0.02

591 002203 海亮股份 26,908 237,059.48 0.02

592 600826 兰生股份 12,091 236,862.69 0.02

593 002011 盾安环境 24,046 235,169.88 0.02

594 600481 双良节能 23,174 233,825.66 0.02

595 002029 七 匹 狼 26,214 233,566.74 0.02

596 002390 信邦制药 11,539 233,318.58 0.02

597 600586 金晶科技 57,304 233,227.28 0.02

598 002477 雏鹰农牧 26,567 232,726.92 0.02

599 600740 山西焦化 34,615 232,612.80 0.02

第 58 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

600 600612 老凤祥 7,175 231,967.75 0.02

601 600482 风帆股份 18,229 231,690.59 0.02

602 002140 东华科技 12,855 231,261.45 0.02

603 002254 泰和新材 20,168 230,721.92 0.02

604 600729 重庆百货 9,212 230,207.88 0.02

605 600387 海越股份 17,919 229,184.01 0.02

606 002463 沪电股份 47,818 229,048.22 0.02

607 600292 中电远达 10,231 227,946.68 0.02

608 600239 云南城投 33,258 227,817.30 0.02

609 600885 宏发股份 12,191 227,727.88 0.02

610 000809 铁岭新城 22,010 225,822.60 0.02

611 600132 重庆啤酒 13,866 224,351.88 0.02

612 002276 万马电缆 27,240 224,185.20 0.02

613 600563 法拉电子 7,757 223,556.74 0.02

614 002332 仙琚制药 20,362 221,945.80 0.02

615 600496 精工钢构 23,271 220,841.79 0.02

616 000886 海南高速 45,087 220,475.43 0.02

617 600438 通威股份 23,509 218,633.70 0.02

618 002646 青青稞酒 10,181 218,382.45 0.02

619 601886 江河创建 26,276 218,090.80 0.02

620 000066 长城电脑 37,729 216,187.17 0.02

621 600425 青松建化 31,277 215,498.53 0.02

622 600337 美克家居 22,301 212,751.54 0.02

623 002025 航天电器 11,233 212,303.70 0.02

624 002551 尚荣医疗 10,375 211,857.50 0.02

625 002480 新筑股份 18,658 210,835.40 0.02

626 002408 齐翔腾达 12,896 210,720.64 0.02

627 000049 德赛电池 6,982 210,297.84 0.02

628 600456 宝钛股份 12,217 209,888.06 0.02

629 600298 安琪酵母 11,345 209,428.70 0.02

630 600636 三爱富 15,417 209,054.52 0.02

631 600736 苏州高新 36,166 208,677.82 0.02

632 002233 塔牌集团 20,460 208,078.20 0.02

633 600750 江中药业 10,181 206,165.25 0.02

634 600260 凯乐科技 23,853 206,089.92 0.02

635 600773 西藏城投 16,924 204,949.64 0.02

636 600831 广电网络 22,301 203,608.13 0.02

637 000951 中国重汽 9,696 200,513.28 0.02

638 002345 潮宏基 23,853 200,365.20 0.02

第 59 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

639 000823 超声电子 18,326 200,119.92 0.02

640 000620 新华联 26,955 198,658.35 0.02

641 002342 巨力索具 32,482 198,140.20 0.02

642 600850 华东电脑 5,527 196,982.28 0.02

643 002242 九阳股份 17,650 195,385.50 0.02

644 600488 天药股份 33,064 195,077.60 0.02

645 002069 獐 子 岛 16,387 195,005.30 0.02

646 000852 江钻股份 9,309 193,999.56 0.02

647 600640 号百控股 12,411 191,625.84 0.02

648 000510 金路集团 34,906 191,284.88 0.02

649 600335 国机汽车 10,666 191,241.38 0.02

650 000555 神州信息 4,945 190,382.50 0.02

651 002384 东山精密 17,356 189,874.64 0.02

652 600329 中新药业 12,314 187,911.64 0.02

653 600180 瑞茂通 15,223 187,547.36 0.02

654 600537 亿晶光电 13,672 187,443.12 0.02

655 002275 桂林三金 10,181 186,821.35 0.02

656 600401 海润光伏 26,893 185,830.63 0.02

657 600551 时代出版 11,442 185,474.82 0.02

658 000030 富奥股份 21,913 185,164.85 0.02

659 002727 一心堂 4,461 183,391.71 0.02

660 002489 浙江永强 13,478 183,166.02 0.02

661 600830 香溢融通 17,938 183,146.98 0.02

662 002392 北京利尔 13,575 182,448.00 0.02

663 002714 牧原股份 4,137 182,028.00 0.02

664 002416 爱施德 16,678 181,123.08 0.02

665 000927 一汽夏利 27,343 180,737.23 0.02

666 002216 三全食品 9,309 180,687.69 0.02

667 002315 焦点科技 3,297 180,675.60 0.02

668 600614 鼎立股份 13,575 180,547.50 0.02

669 000525 红 太 阳 11,345 180,045.15 0.02

670 600439 瑞贝卡 37,556 179,517.68 0.02

671 600780 通宝能源 26,470 178,407.80 0.02

672 000962 东方钽业 15,320 178,324.80 0.02

673 600429 三元股份 20,168 178,083.44 0.02

674 002091 江苏国泰 12,307 178,082.29 0.02

675 002083 孚日股份 35,893 176,952.49 0.02

676 000703 恒逸石化 19,489 175,985.67 0.02

677 002503 搜于特 8,921 175,922.12 0.02

第 60 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

678 600776 东方通信 21,622 175,786.86 0.02

679 603993 洛阳钼业 20,063 175,551.25 0.02

680 000062 深圳华强 11,539 175,046.63 0.02

681 601801 皖新传媒 10,472 174,044.64 0.02

682 002128 露天煤业 18,617 173,696.61 0.02

683 601233 桐昆股份 16,290 172,674.00 0.02

684 002281 光迅科技 4,644 172,571.04 0.02

685 000921 海信科龙 20,653 172,452.55 0.02

686 000519 江南红箭 12,702 169,190.64 0.02

687 603077 和邦股份 17,356 168,353.20 0.02

688 600088 中视传媒 9,503 168,108.07 0.02

689 601908 京运通 14,932 167,985.00 0.02

690 002393 力生制药 5,236 167,709.08 0.02

691 002698 博实股份 6,788 166,306.00 0.02

692 002249 大洋电机 14,447 165,562.62 0.02

693 000418 小天鹅A 12,601 164,821.08 0.02

694 002648 卫星石化 13,575 164,257.50 0.02

695 600616 金枫酒业 17,453 163,709.14 0.02

696 603005 晶方科技 3,879 163,305.90 0.02

697 601126 四方股份 9,417 162,914.10 0.02

698 002293 罗莱家纺 6,303 162,365.28 0.02

699 002078 太阳纸业 39,948 162,188.88 0.02

700 000861 海印股份 20,168 161,949.04 0.02

701 600507 方大特钢 30,486 161,575.80 0.02

702 600467 好当家 25,404 161,569.44 0.02

703 603369 今世缘 5,624 156,740.88 0.02

704 601777 力帆股份 17,453 154,633.58 0.01

705 600195 中牧股份 9,696 153,681.60 0.01

706 600078 澄星股份 22,495 153,640.85 0.01

707 600197 伊力特 12,411 152,407.08 0.01

708 002574 明牌珠宝 14,835 151,910.40 0.01

709 000693 S*ST 聚友 6,268 151,748.28 0.01

710 000156 华数传媒 6,100 151,280.00 0.01

711 603366 日出东方 9,309 151,085.07 0.01

712 002093 国脉科技 24,725 150,328.00 0.01

713 002479 富春环保 16,484 149,674.72 0.01

714 600389 江山股份 5,624 149,485.92 0.01

715 002461 珠江啤酒 11,636 149,057.16 0.01

716 601208 东材科技 17,356 148,393.80 0.01

第 61 页 共 75 页

长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

717 002174 梅 花 伞 3,011 145,461.41 0.01

718 600162 香江控股 22,362 144,458.52 0.01

719 002678 珠江钢琴 10,860 143,460.60 0.01

720 002557 洽洽食品 7,563 143,016.33 0.01

721 600280 中央商场 9,918 142,819.20 0.01

722 000688 建新矿业 19,683 142,308.09 0.01

723 600743 华远地产 30,640 141,556.80 0.01

724 002226 江南化工 11,248 141,499.84 0.01

725 000780 平庄能源 22,831 139,954.03 0.01

726 601515 东风股份 12,508 139,839.44 0.01

727 600510 黑牡丹 18,132 139,797.72 0.01

728 600468 百利电气 10,472 139,068.16 0.01

729 002194 武汉凡谷 12,862 137,623.40 0.01

730 600803 威远生化 11,248 137,113.12 0.01

731 002267 陕天然气 12,605 136,260.05 0.01

732 601965 中国汽研 11,054 135,300.96 0.01

733 002327 富安娜 9,793 131,226.20 0.01

734 601999 出版传媒 12,508 131,208.92 0.01

735 601010 文峰股份 12,948 130,127.40 0.01

736 603328 依顿电子 5,527 128,723.83 0.01

737 600184 光电股份 3,587 128,558.08 0.01

738 600618 氯碱化工 12,799 127,350.05 0.01

739 601566 九牧王 9,814 126,600.60 0.01

740 002430 杭氧股份 14,254 124,865.04 0.01

741 603001 奥康国际 6,982 124,698.52 0.01

742 002225 濮耐股份 18,035 124,621.85 0.01

743 000552 靖远煤电 12,314 124,371.40 0.01

744 600397 安源煤业 22,980 124,092.00 0.01

745 002419 天虹商场 9,018 122,554.62 0.01

746 603555 贵人鸟 7,079 118,644.04 0.01

747 600333 长春燃气 15,126 116,318.94 0.01

748 600801 华新水泥 10,898 115,409.82 0.01

749 601388 怡球资源 12,314 114,520.20 0.01

750 000631 顺发恒业 18,035 113,440.15 0.01

751 002490 山东墨龙 12,702 109,618.26 0.01

752 002635 安洁科技 3,976 107,232.72 0.01

753 002320 海峡股份 9,585 103,805.55 0.01

754 002662 京威股份 8,554 103,503.40 0.01

755 002498 汉缆股份 12,314 100,605.38 0.01

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

756 600869 智慧能源 11,345 100,062.90 0.01

757 002238 天威视讯 6,691 93,807.82 0.01

758 601011 宝泰隆 9,018 89,458.56 0.01

759 600754 锦江股份 3,472 86,765.28 0.01

760 002612 朗姿股份 3,319 76,337.00 0.01

761 002705 新宝股份 5,042 74,319.08 0.01

762 000603 盛达矿业 5,624 68,950.24 0.01

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 300315 掌趣科技 342,387 6,703,937.46 0.65

2 000043 中航地产 500,383 4,473,424.02 0.43

3 600533 栖霞建设 869,836 4,349,180.00 0.42

4 000627 天茂集团 528,100 2,165,210.00 0.21

5 002152 广电运通 94,875 2,101,481.25 0.20

6 002354 科冕木业 18,586 976,694.30 0.09

7 300051 三五互联 32,240 327,880.80 0.03

8 000906 物产中拓 6,934 110,944.00 0.01

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 601166 兴业银行 118,074,053.69 6.44

2 600998 九州通 106,010,578.09 5.78

3 600030 中信证券 105,895,559.98 5.78

4 601318 中国平安 86,820,711.13 4.74

5 000001 平安银行 68,655,090.73 3.74

6 601601 中国太保 59,857,596.24 3.27

7 600887 伊利股份 59,106,145.67 3.22

8 601328 交通银行 55,479,694.23 3.03

9 000333 美的集团 55,124,431.37 3.01

10 600196 复星医药 52,473,301.18 2.86

11 000538 云南白药 50,750,685.03 2.77

12 601009 南京银行 46,444,199.17 2.53

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

13 601299 中国北车 44,776,210.83 2.44

14 000895 双汇发展 44,346,254.64 2.42

15 000625 长安汽车 44,106,833.23 2.41

16 000651 格力电器 43,892,041.95 2.39

17 601800 中国交建 43,223,959.06 2.36

18 600016 民生银行 43,040,613.83 2.35

19 600549 厦门钨业 42,346,663.33 2.31

20 600372 中航电子 41,689,473.45 2.27

21 000848 承德露露 39,028,573.71 2.13

22 000063 中兴通讯 38,467,597.91 2.10

23 600352 浙江龙盛 38,038,339.11 2.07

24 600660 福耀玻璃 37,616,550.12 2.05

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 601166 兴业银行 196,819,953.25 10.74

2 600030 中信证券 144,445,345.07 7.88

3 601318 中国平安 125,484,109.40 6.84

4 000001 平安银行 83,384,978.74 4.55

5 601601 中国太保 78,371,295.08 4.27

6 000333 美的集团 72,322,195.71 3.95

7 600887 伊利股份 68,791,353.60 3.75

8 601398 工商银行 68,523,368.86 3.74

9 601800 中国交建 63,683,822.08 3.47

10 600016 民生银行 63,466,825.12 3.46

11 600036 招商银行 62,216,730.41 3.39

12 000002 万 科A 60,283,282.62 3.29

13 000651 格力电器 58,715,991.85 3.20

14 601009 南京银行 56,700,141.65 3.09

15 601328 交通银行 55,195,983.44 3.01

16 000538 云南白药 52,822,699.98 2.88

17 600549 厦门钨业 52,771,353.49 2.88

18 601299 中国北车 51,183,221.00 2.79

19 600372 中航电子 50,213,134.49 2.74

20 600196 复星医药 49,828,161.64 2.72

21 000625 长安汽车 49,787,050.68 2.72

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

22 000063 中兴通讯 47,427,258.29 2.59

23 000895 双汇发展 46,770,454.91 2.55

24 600104 上汽集团 44,713,056.51 2.44

25 000848 承德露露 43,285,500.69 2.36

26 600660 福耀玻璃 43,088,725.87 2.35

27 600352 浙江龙盛 42,487,382.20 2.32

28 002500 山西证券 41,684,647.11 2.27

29 600000 浦发银行 39,506,102.36 2.15

30 600028 中国石化 36,880,883.70 2.01

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 6,477,630,368.21

卖出股票收入(成交)总额 7,725,701,206.46

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

1、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股海通证券。

中国证监会 2014 年 5 月 29 日发布的《中国证监会对新股发行承销违规机构和个人采取监管

措施》显示,海通证券因向禁止配售的配售对象配售股票、向投资者提供超出招股书范围的发行

人信息等事项受到中国证监会“出具警示函”、“监管谈话”的监管措施。本基金认为:该监管

措施对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

2、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股中国平安。

根据 2014 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会发布对中国平安控股子公司平安证券有限责

任公司(以下简称“平安证券”)的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》,决定对平安证

券给予警告,没收保荐业务收入 400 万元,没收承销股票违法所得 2867 万元,并处以 440 万元罚

款。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,213,680.45

2 应收证券清算款 28,577,360.35

3 应收股利 -

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

4 应收利息 18,930.13

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 29,809,970.93

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例(%)

1 300315 掌趣科技 6,703,937.46 0.65 重大事项停牌

2 000627 天茂集团 2,165,210.00 0.21 重大事项停牌

3 002152 广电运通 2,101,481.25 0.20 重大事项停牌

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

户均持有的

份额级别 户数

基金份额 占总份 占总份

(户) 持有份额 持有份额

额比例 额比例

长盛同庆

5,922 46,960.42 175,834,560.00 63.23% 102,265,030.00 36.77%

800A

长盛同庆

7,998 52,156.71 113,420,382.00 27.19% 303,729,004.00 72.81%

800B

长盛同庆

13,010 12,036.24 73,979,880.55 47.24% 82,611,574.01 52.76%

中证 800 分

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

合计 26,930 31,631.65 363,234,822.55 42.64% 488,605,608.01 57.36%

注:1、对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级

基金份额的合计数。

2、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.2 期末上市基金前十名持有人

长盛同庆 800A

占上市总份额

持有人名称 持有份额(份)

序号 比例

1 中油财务有限责任公司 75,242,652.00 27.06%

2 上海真爱梦想公益基金会 42,456,560.00 15.27%

3 中银保险有限公司-传统保险产品 22,905,427.00 8.24%

4 中国太平洋人寿保险股份有限公司- 14,180,475.00 5.10%

传统-普通保险产品

5 魏小艳 10,392,197.00 3.74%

6 工银安盛人寿保险有限公司 8,489,804.00 3.05%

7 中国对外经济贸易信托有限公司-光 3,933,922.00 1.41%

大稳健 1 号信托计划

8 信泰人寿保险股份有限公司-分红保 3,050,523.00 1.10%

险产品

9 中国对外经济贸易信托有限公司-资产 2,809,944.00 1.01%

配置固定收益信托

10 广发证券股份有限公司 2,594,456.00 0.93%

长盛同庆 800B

占上市总份额

持有人名称 持有份额(份)

序号 比例

1 信诚人寿保险有限公司-分红-个险 63,097,700.00 15.13%

分红

2 魏小艳 15,588,296.00 3.74%

3 中信证券股份有限公司 13,441,705.00 3.22%

4 程冰 12,900,000.00 3.09%

5 上海盛筑投资咨询有限公司 12,500,000.00 3.00%

6 中国对外经济贸易信托有限公司-光 5,900,882.00 1.41%

大稳健 1 号信托计划

7 北京千石创富-光大银行-千石资本 5,892,500.00 1.41%

-道冲套利 2 号资产管理计

8 中船重工财务有限责任公司 5,732,083.00 1.37%

9 高阿玉 5,353,652.00 1.28%

10 信泰人寿保险股份有限公司-分红保 4,575,785.00 1.10%

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

险产品

注:以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

份额级别 持有份额总数(份)

项目 比例

长盛同庆 800A - -

基金管理人所有从业人员 长盛同庆 800B - -

持有本基金 长盛同庆中证 800 分级 - -

合计 - -

注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基

金份额的合计数。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

长盛同庆 800A 0

本公司高级管理人员、基金

长盛同庆 800B 0

投资和研究部门负责人持

长盛同庆中证 800 分级 0

有本开放式基金

合计 0

长盛同庆 800A 0

本基金基金经理持有本开 长盛同庆 800B 0

放式基金 长盛同庆中证 800 分级 0

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位:份

长盛同庆中证 800

项目 长盛同庆 800A 长盛同庆 800B

分级

基金合同生效日(2012 年 5 月 12 - - 14,686,733,239.06

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 565,266,514.00 847,899,772.00 585,058,105.67

本报告期基金总申购份额 - - 2,223,650,866.13

减:本报告期基金总赎回份额 - - 3,451,807,387.93

本报告期基金拆分变动份额(份 -287,166,924.00 -430,750,386.00 799,689,870.69

额减少以"-"填列)

本报告期期末基金份额总额 278,099,590.00 417,149,386.00 156,591,454.56

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

本基金管理人于 2014 年 4 月 16 日发布公告,经公司第五届董事会第五十七次会议以及第六

届董事会第一次会议审议通过, 并报中国证监会审核批准,由高新先生担任公司董事长,凤良志

先生因年龄原因不再担任公司董事长职务。根据公司章程相关规定,“董事长为公司的法定代表

人”。公司已于 2014 年 4 月 14 日完成相关工商登记变更手续。

11.2.2 基金经理的变动情况

本报告期本基金经理未曾变动。

11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经

理助理职务。本基金托管人 2014 年 11 月 03 日发布公告,聘任赵观甫为中国建设银行投资托管

业务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本

基金未更换会计师事务所,本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 110,000.00 元,已连续提

供审计服务 6 年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

国泰君安 1 4,151,907,947.33 29.23% 3,779,883.96 29.24% -

东北证券 1 3,421,400,088.54 24.09% 3,114,847.49 24.09% -

申银万国 1 2,479,578,794.97 17.46% 2,255,824.22 17.45% -

中信证券 1 1,363,921,499.86 9.60% 1,241,345.99 9.60% -

国信证券 1 1,036,678,829.12 7.30% 943,795.09 7.30% -

光大证券 1 581,906,437.45 4.10% 529,768.83 4.10% -

中航证券 1 557,200,763.58 3.92% 507,276.37 3.92% -

招商证券 1 434,058,391.10 3.06% 395,167.66 3.06% -

东兴证券 1 176,678,822.72 1.24% 160,845.75 1.24% -

华泰证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

中金证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

国泰君安 6,812,835.10 86.21% - - - -

东北证券 10,400.00 0.13% - - - -

申银万国 - - - - - -

中信证券 1,066,380.50 13.49% - - - -

国信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

中航证券 - - - - - -

招商证券 12,844.00 0.16% - - - -

东兴证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中金证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,

包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,

提供专门研究报告。

(2)资力雄厚,信誉良好。

(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的

需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;

(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究

机构进行综合评价;

(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研

究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评

价结果如不符合条件则终止试用;

(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的

服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并

撤销租用的交易单元;

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。

(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:

序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量

1 民生证券 上海 1

2 红塔证券 上海 1

11.8 其他重大事件

注:除上述事项之外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件

如下:

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于增加同花顺为旗下部分开放 《中国证券报》《上海证券报》

1 式基金代销机构并推出定期定额 《证券时报》《证券日报》及 2014 年 1 月 20 日

投资业务及费率优惠活动的公告 本公司网站

长盛基金管理有限公司关于旗下

2 部分开放式基金在中信建投证券 同上 2014 年 2 月 12 日

开通转换业务的公告

长盛基金管理有限公司关于在兴

3 业银行开通旗下部分基金转换业 同上 2014 年 2 月 24 日

务的公告

长盛基金管理有限公司关于增加

恒天明泽为旗下部分开放式基金

4 同上 2014 年 3 月 24 日

代销机构并推出定期定额投资业

务及费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于公司

5 同上 2014 年 4 月 16 日

法定代表人变更的公告

长盛基金管理有限公司关于董事

6 同上 2014 年 4 月 16 日

长变更的公告

长盛同庆中证 800 指数分级证券

7 投资基金办理定期份额折算业务 同上 2014 年 5 月 14 日

的提示性公告

关于中证 800 指数分级基金办理

8 定期份额折算业务期间暂停申赎 同上 2014 年 5 月 16 日

及定投业务的公告

关于长盛同庆 800A、同庆 800B 定

9 期份额折算后次日前收盘价调整 同上 2014 年 5 月 16 日

的提示公告

同庆中证 800 指数分级证券投资

10 基金办理定期份额折算业务的公 同上 2014 年 5 月 16 日

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

长盛同庆中证 800 指数分级证券

11 投资基金办理定期份额折算业务 同上 2014 年 5 月 22 日

期间同庆 800A 份额停复牌的公告

长盛同庆中证 800 指数分级证券

12 投资基金之同庆 800A 份额约定年 同上 2014 年 5 月 22 日

收益率变更的公告

关于长盛同庆 800A 份额定期份额

13 同上 2014 年 5 月 23 日

折算后次日前收盘价调整的公告

关于长盛同庆中证 800 指数分级

14 证券投资基金定期份额折算结果 同上 2014 年 5 月 23 日

及同庆 800A 份额恢复交易的公告

关于增加上海证券为旗下部分开

15 放式基金代销机构并推出申购费 同上 2014 年 6 月 16 日

率优惠活动的公告

关于增加万银财富为旗下部分开

放式基金代销机构并推出定期定

16 同上 2014 年 7 月 9 日

额投资业务及费率优惠活动的公

增加中山证券为旗下部分开放式

基金代销机构并推出申购费率优

17 同上 2014 年 7 月 31 日

惠及定期定额投资申购费率优惠

活动的公告

关于增加联讯证券为旗下部分开

18 同上 2014 年 10 月 13 日

放式基金代销机构的公告

关于增加广州证券为旗下部分开

19 放式基金代销机构并推出申购费 同上 2014 年 10 月 13 日

率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于公司

20 从业人员在子公司兼职情况的公 同上 2014 年 10 月 14 日

关于增加长量基金为旗下部分开

放式基金代销机构并推出定期定

21 同上 2014 年 10 月 16 日

额投资业务及费率优惠活动的公

长盛基金管理有限公司关于增加

22 同上 2014 年 10 月 29 日

注册资本的公告

关于旗下部分开放式基金在部分

23 同上 2014 年 11 月 11 日

代销机构开通转换业务的公告

关于增加旗下部分开放式基金代

24 销机构并推出部分代销机构申购 同上 2014 年 12 月 17 日

费率优惠活动的公告

关于旗下部分开放式基金参加数

25 同上 2014 年 12 月 25 日

米基金申购费率优惠活动的公告

26 关于增加一路财富为旗下部分开 同上 2014 年 12 月 29 日

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长盛同庆中证 800 分级 2014 年年度报告

放式基金代销机构并推出定期定

额投资业务及费率优惠活动的公

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人

大会决议的批复。

2、《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》;

3、《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金托管协议》;

4、《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金招募说明书》;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文

件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

网址:http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2015 年 3 月 28 日

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上证指数 最新: 2976.28 涨跌幅: -0.19%

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