华富强债：2014年年度报告摘要

华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年

年度报告摘要

2014 年 12 月 31 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2015 年 3 月 31 日

华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 3 月 30 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2014 年 01 月 01 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华富强化回报债券型证券投资基金

基金简称 华富强化回报债券

场内简称 华富强债

基金主代码 164105

交易代码 164105

基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳

证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为

上市开放式基金（LOF）

基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 158,616,677.07 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010 年 10 月 11 日

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期

收益和长期回报。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、

利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风

险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产以及

参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、要约收

购类股票等非固定收益类资产投资的预期收益和预期

风险，以确定各类金融资产的配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险

品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于

混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 满志弘 田青

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联系电话 021-68886996 010-67595096

电子邮箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-700-8001 010-67595096

传真 021-68887997 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.hffund.com

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年

本期已实现收益 35,827,405.40 109,244,767.22 145,338,554.77

本期利润 80,147,428.94 81,833,346.31 166,479,001.92

加权平均基金份额本期利润 0.1665 0.0457 0.0833

本期基金份额净值增长率 31.22% 4.02% 8.54%

3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

期末可供分配基金份额利润 0.1863 0.0247 0.0516

期末基金资产净值 213,409,601.06 1,078,098,214.74 2,109,810,086.82

期末基金份额净值 1.345 1.025 1.055

注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎

回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，

表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 15.85% 0.68% 3.25% 0.15% 12.60% 0.53%

过去六个月 26.89% 0.52% 4.86% 0.11% 22.03% 0.41%

过去一年 31.22% 0.44% 10.82% 0.09% 20.40% 0.35%

过去三年 48.15% 0.28% 13.49% 0.09% 34.66% 0.19%

自基金合同

44.01% 0.26% 17.38% 0.11% 26.63% 0.15%

生效起至今

注：业绩比较基准收益率＝中证全债指数，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：根据《华富强化回报债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金投资于国债、央行票据、

金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等

固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%。本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收

购类股票投资，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债

券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的 20%。在封闭期结束

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后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值

的 5%。本基金建仓期为 2010 年 9 月 8 日到 2011 年 3 月 8 日，建仓期结束时各项资产配置比例符

合合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

每10份基金份额 现金形式发放总 再投资形式发 年度利润分配合

年度 备注

分红数 额 放总额 计

2014年度 - - - -

2013年度 0.7100 141,943,675.95 - 141,943,675.95

2012年度 - - - -

合计 0.7100 141,943,675.95 - 141,943,675.95

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号

文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立，注册资本 1.2 亿元，公司股东为华安证券股份有限

公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2014 年 12 月 31 日，本

基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票

型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基

金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回

报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资

基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富分级债券型

证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、

华富恒稳纯债债券型证券投资基金十六只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期

限 证券从

姓名 职务 说明

业年限

任职日期 离任日期

上海社会科学院金融

学硕士、研究生学历，

历任上海远东资信评

估有限公司研究员、

房地产评级部经理、

集团与证券评级部副

经理，新华财经有限

华富强化回报债 公司资信评级部高级

2011 年 4 月 26 2014 年 3 月 17

张钫 券型基金基金经 十二年 经理，2009 年 5 月加

日 日

理 入华富基金管理有限

公司，曾任债券研究

员、华富强化回报债

券型基金基金助理。

2011 年 4 月 26 日至

2014 年 3 月 17 日任

华富强化回报债券型

基金基金经理。

尹培俊 华富强化回报债 2014 年 3 月 6 - 九年 华东师范大学经济学

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券型基金基金经 日 学士，本科学历。曾

理、华富货币市 任上海君创财经顾问

场基金基金经理 有限公司顾问部项目

经理、上海远东资信

评估有限公司集团部

高级分析师、新华财

经有限公司信用评级

部高级分析师、上海

新世纪资信评估投资

服务有限公司高级分

析师、德邦证券有限

责任公司固定收益部

高级经理，2012 年加

入华富基金管理有限

公司，曾任固定收益

部信用研究员。

注：张钫的任职日期指公司作出决定之日，离任日期指中国证券业协会作出注销决定之日；尹培

俊的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会

《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、

基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金

份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管

理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度

所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同

时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体

控制措施如下：

在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合

经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取

投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合

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的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证

各投资组合投资决策的客观性和独立性。

在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配

制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、

综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。

公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资

组合获得公平的交易机会。

在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投

资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交

易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集

中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实

际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于

每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，

对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分

析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规

要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申

购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部

纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上

确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014 年中国经济步入了新政府主导的库存周期的下降阶段，全年实际 GDP 仅增长 7.4%， CPI

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全年不足 2%，PPI 受制于大宗商品价格暴跌全年下跌 1.9%，经济形势严峻，这给予了货币政策更

多的放松空间，2014 年也是央行首次将公开市场操作当作管理市场流动性预期的关键工具，同时

创设并推广了一系列新货币工具，如 PSL、SLF、SLO、MLF 等，11 月份央行终于降息，标志着货

币政策走向宽松。不过受限于财政压力，特别是地方债务仍处于整顿清理的微妙窗口，因此 2014

年的财政政策不够积极，中央的底线思维没有得到有效贯彻，社会融资成本仍处高位，民生项目

开工和地方基础建设持续低于我们的预期，财政约束、央地冲突以及债务瓶颈是经济下降周期政

府逆向管理的最大挑战。

2014 年资本市场走出“股债双牛”，债券收益率全年下行，但 12 月受 43 号文落实地方债务

甄别以及中证登加强企业债券回购风险管理的影响，引发市场对城投债信用风险暴露的担忧和抛

售，同时新股 IPO、基金被大幅赎回和年底资金面波动影响，引发市场调整。转债受益于股市大

幅走强，全年表现突出。2014 年，本基金较好地把握了大类资产风格切换的机会，全年跑赢基金

并获得较好的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末本基金份额净值为 1.345 元，累计份额净值为 1.416 元；本报告期份额净值增

长率为 31.22%，同期业绩比较基准收益率为 10.82%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

为了应对低迷的外外部环境，2015 年政府或将加大财政投入以稳定经济增长，考虑消化国内

过剩产能，中国政府提出了“一路一带”的战略版图，同时加大京津冀一体化、长江经济带以及

新设自贸区的整体规划。在此背景下，我们判断 2015 年经济增长无需过于悲观， M2 和信贷出现

明显反弹，财政赤字占比显著提升，出口增长也有望得到提升。整体基本面是个筑底回升的状态，

但通胀无忧，债市整体风险仍然可控。

展望 2015 年，在新常态的经济增长背景下，政府的财政和货币政策更多的政策意图是经济托

底，而非经济强刺激。但在“宽货币”向“宽信用”的政策转导下，经济数据仍有望企稳并对债

券市场形成压制，我们认为中短久期信用债性价比更好，弱化资本利得，看重票息收入。风险资

产目前来看上涨趋势未变，但估值压力已显现，后续空间需要改革预期兑现、经济复苏、盈利改

善、货币政策继续宽松等因素支持。本基金将继续以中高等级信用债为底仓，风险资产及时做好

波段操作和结构调整。本基金将在较低风险程度下，认真研究各个潜在投资领域的机会，稳健地

做好配置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，

并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保

基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金

估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公

司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部

负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富

的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被

歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益

冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《 华富强化回报债券型证券投资基金

基金合同》的有关规定，本报告内未进行利润分配，符合基金合同相关约定。期末可供分配利润

29,551,176.27 元，滚存至下一期进行分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 天健审〔2015〕6-45 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华富强化回报债券型证券投资基金全体持有人

引言段 我们审计了后附的华富强化回报债券型证券投资基金（以下简

称“华富强化回报基金”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日

的资产负债表，2014 年度的利润表、所有者权益（基金净值）

变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华富强化回报基金的基金管理人华

富基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照

企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允

许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和

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实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保

证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以

设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意

见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出

会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和在财务报表

附注中所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允

许的基金行业实务操作编制，在所有重大方面公允反映了华富

强化回报基金 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的

经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 曹小勤 林晶

会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

审计报告日期 2015 年 3 月 24 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金

报告截止日： 2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 229,416.18 2,699,093.49

结算备付金 16,117,334.89 31,384,898.27

存出保证金 52,702.79 55,078.46

交易性金融资产 308,613,284.71 1,367,346,411.24

其中：股票投资 39,097,741.76 70,008,096.70

基金投资 - -

债券投资 269,515,542.95 1,297,338,314.54

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

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衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 3,400,000.00

应收证券清算款 592,200.04 17,998,344.42

应收利息 5,346,888.61 27,500,913.82

应收股利 - -

应收申购款 10,928.47 297.62

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 330,962,755.69 1,450,385,037.32

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 116,299,802.20 358,999,866.50

应付证券清算款 18,083.34 1,719,155.76

应付赎回款 545,749.14 7,930,430.91

应付管理人报酬 112,797.58 578,839.01

应付托管费 37,599.22 192,946.34

应付销售服务费 - -

应付交易费用 80,628.23 28,284.58

应交税费 - -

应付利息 18,157.20 85,673.46

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 440,337.72 2,751,626.02

负债合计 117,553,154.63 372,286,822.58

所有者权益：

实收基金 158,616,677.07 1,052,129,315.08

未分配利润 54,792,923.99 25,968,899.66

所有者权益合计 213,409,601.06 1,078,098,214.74

负债和所有者权益总计 330,962,755.69 1,450,385,037.32

注：本报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.345 元，基金份额总额 158,616,677.07

份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.2 利润表

会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金

本报告期： 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

第 14 页 共 32 页

华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

本期 上年度可比期间

项 目 2014 年 1 月 1 日至 2014 2013 年 1 月 1 日至 2013

年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、收入 98,265,328.07 105,924,497.74

1.利息收入 39,352,586.28 85,804,343.51

其中：存款利息收入 544,959.63 609,439.68

债券利息收入 38,786,929.01 74,966,873.16

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 20,697.64 10,228,030.67

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 14,423,156.06 47,239,197.81

其中：股票投资收益 -6,876,581.22 -6,094,195.38

基金投资收益 - -

债券投资收益 20,667,124.75 51,663,859.90

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 632,612.53 1,669,533.29

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 44,320,023.54 -27,411,420.91

列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 169,562.19 292,377.33

减：二、费用 18,117,899.13 24,091,151.43

1．管理人报酬 3,070,772.20 11,143,549.24

2．托管费 1,023,590.74 3,714,516.34

3．销售服务费 - -

4．交易费用 242,141.07 163,777.74

5．利息支出 13,226,797.63 8,092,028.26

其中：卖出回购金融资产支出 13,226,797.63 8,092,028.26

6．其他费用 554,597.49 977,279.85

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 80,147,428.94 81,833,346.31

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 80,147,428.94 81,833,346.31

注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富强化回报债券型证券投资基金

本报告期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

第 15 页 共 32 页

华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,052,129,315.08 25,968,899.66 1,078,098,214.74

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 80,147,428.94 80,147,428.94

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -893,512,638.01 -51,323,404.61 -944,836,042.62

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,156,402.58 783,479.30 4,939,881.88

2.基金赎回款 -897,669,040.59 -52,106,883.91 -949,775,924.50

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 158,616,677.07 54,792,923.99 213,409,601.06

金净值）

上年度可比期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,999,206,694.42 110,603,392.40 2,109,810,086.82

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 81,833,346.31 81,833,346.31

基金净值变动数（本期净

利润）

三、本期基金份额交易产 -947,077,379.34 -24,524,163.10 -971,601,542.44

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 335,409,603.21 13,227,546.87 348,637,150.08

2.基金赎回款 -1,282,486,982.55 -37,751,709.97 -1,320,238,692.52

四、本期向基金份额持有 - -141,943,675.95 -141,943,675.95

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 1,052,129,315.08 25,968,899.66 1,078,098,214.74

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____

第 16 页 共 32 页

华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

华富强化回报债券型证券投资基金（以下简称本基金）由华富基金管理有限公司依照《中华

人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富强化

回报债券型证券投资基金基金合同》发起，经中国证监会 2010 年 7 月 23 日证监许可【2010】989

文核准募集设立。本基金于 2010 年 9 月 1 日起向全社会公开募集，并于当日顺利结束基金募集。

经天健正信会计师事务所验资并出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第 020119 号）后，

向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额为人民币 1,998,972,737.11 元；募集资金的

银行存款利息共计人民币 233,957.31 元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集

1,999,206,694.42 份基金单位。 本基金为创新型封闭式，本基金合同生效后三年内封闭运作，

在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（LOF）。基金管理人

为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规

定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于 2010 年 9 月 8 日生效，该日的基金份额为

1,999,206,694.42 份基金单位。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金根据《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券

投资基金会计核算业务指引》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报

表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2014 年 12 月 31 日的

财务状况以及 2014 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本报告期本基金无重大会计差错。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税[2002]128

第 17 页 共 32 页

华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

号）、《关于证券投资基金税收政策问题的通知》（财税[2004]78 号）、《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》（财税[2005]103 号）、《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》（财

税[2007]84 号）、《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1

号）、《财政部、国税总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的

通知》（财税[2012]85 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：

7.4.6.1 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年 1 月 1 日起，继续免征收营业税。

7.4.6.3 对基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年 1 月 1 日起，继续免征收企业所得税；

对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在

向基金支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。

7.4.6.4 根据财政部、国税总局、证监会发布之《关于实施上市公司股息红利差别化个人所

得税政策有关问题的通知》，从 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的

上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；

持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年

的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

7.4.6.5 基金买卖股票，经国务院批准，从 2008 年 4 月 24 日起证券（股票）交易印花税税

率由 3‰调整为 1‰。经国务院批准，从 2008 年 9 月 19 日起，对证券交易印花税政策进行调整，

由双边征收改为向卖方单边征收，税率保持 1‰。

7.4.6.6 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现

金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

华安证券股份有限公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东

上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

第 18 页 共 32 页

华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

本报告期内和上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 3,070,772.20 11,143,549.24

的管理费

其中：支付销售机构的客 382,428.65 590,135.54

户维护费

注：基金管理费按前一日基金资产净值 0.6%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管

理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 1,023,590.74 3,714,516.34

的托管费

注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托

管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易金 利息收

基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

各关联方名称 额 入

- - - - - - -

上年度可比期间

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易金 利息收

基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

各关联方名称 额 入

中国建设银行股 50,080,563.70 40,284,738.63 - - 88,400,000.00 14,531.50

份有限公司

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华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

持有的基金

关联方名称 持有的基金份额

持有的 持有的 份额

占基金总份额的比

基金份额 基金份额 占基金总份

例

额的比例

华 安 证 券 股份 有 限 0.00 0.0000% 48,455,927.67 4.6100%

公司

注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 229,416.18 85,442.42 2,699,093.49 174,484.71

股份有限公司

注:本表仅列示活期存款余额及产生利息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2014 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.9.1 受限证券类别：债券

数量 期末

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 期末估

（单位： 成本总 备注

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 值总额

张） 额

110030 格力转债 2014 年 12 2015 年 1 新债未上 100.00 100.00 4,270 427,000. 427,000. -

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华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

月 30 日 月 13 日 市 00 00

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 19,999,850.00 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代

债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

码

120229 12 国开 29 2015 年 1 月 7 99.63 200,000 19,926,000.00

日

合计 200,000 19,926,000.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民

币 96,299,952.20 元，全部于 2015 年 1 月 5 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券

交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标

准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知

（财会〔2010〕25 号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金

融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在

活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产

或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依

据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，

以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，

年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：

类别 2014 年 12 月 31 日公允价值 2013 年 12 月 31 日公允价值

第一层次 268,372,284.71 982,410,411.24

第二层次 40,241,000.00 384,936,000.00

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华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

第三层次 - -

合计 308,613,284.71 1,367,346,411.24

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 39,097,741.76 11.81

其中：股票 39,097,741.76 11.81

2 固定收益投资 269,515,542.95 81.43

其中：债券 269,515,542.95 81.43

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 16,346,751.07 4.94

7 其他各项资产 6,002,719.91 1.81

8 合计 330,962,755.69 100.00

注：本表列示的其他各项资产详见 8.11.3 其他各项资产构成。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 8,563,721.16 4.01

C 制造业 16,705,395.00 7.83

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

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华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

业

J 金融业 13,828,625.60 6.48

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 39,097,741.76 18.32

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（%）

1 002683 宏大爆破 348,402 8,563,721.16 4.01

2 600109 国金证券 420,420 8,320,111.80 3.90

3 600422 昆明制药 250,000 6,205,000.00 2.91

4 601989 中国重工 600,000 5,526,000.00 2.59

5 601318 中国平安 72,780 5,437,393.80 2.55

6 600085 同仁堂 220,000 4,934,600.00 2.31

7 002736 国信证券 7,000 71,120.00 0.03

8 300407 凯发电气 500 30,580.00 0.01

9 300411 金盾股份 500 9,215.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

第 23 页 共 32 页

华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 600109 国金证券 35,177,842.70 3.26

2 601988 中国银行 24,777,097.24 2.30

3 600028 中国石化 12,610,222.40 1.17

4 601318 中国平安 4,418,473.80 0.41

5 002347 泰尔重工 1,316,179.20 0.12

6 000887 中鼎股份 582,257.36 0.05

7 002736 国信证券 40,810.00 0.00

8 300363 博腾股份 25,100.00 0.00

9 300358 楚天科技 20,000.00 0.00

10 601015 陕西黑猫 18,450.00 0.00

11 300370 安控科技 17,755.00 0.00

12 603699 纽威股份 17,660.00 0.00

13 603988 中电电机 14,880.00 0.00

14 002723 金莱特 13,380.00 0.00

15 603306 华懋科技 12,080.00 0.00

16 002714 牧原股份 12,035.00 0.00

17 300380 安硕信息 11,700.00 0.00

18 300407 凯发电气 11,170.00 0.00

19 601969 海南矿业 10,340.00 0.00

20 300376 易事特 9,200.00 0.00

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费

用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 600109 国金证券 26,626,039.80 2.47

2 601988 中国银行 24,831,964.99 2.30

3 601989 中国重工 18,595,024.78 1.72

4 600085 同仁堂 14,426,915.98 1.34

5 600028 中国石化 12,436,439.20 1.15

6 600143 金发科技 7,035,000.00 0.65

7 600422 昆明制药 3,986,678.00 0.37

8 002347 泰尔重工 1,557,159.58 0.14

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华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

9 000099 中信海直 1,504,500.00 0.14

10 002683 宏大爆破 649,667.84 0.06

11 000887 中鼎股份 609,694.93 0.06

12 601015 陕西黑猫 57,030.00 0.01

13 603988 中电电机 50,000.00 0.00

14 300363 博腾股份 43,750.00 0.00

15 300376 易事特 37,485.00 0.00

16 300358 楚天科技 28,895.00 0.00

17 300370 安控科技 27,975.00 0.00

18 603306 华懋科技 27,890.00 0.00

19 603699 纽威股份 23,040.00 0.00

20 601969 海南矿业 18,140.00 0.00

注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费

用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 79,157,172.70

卖出股票收入（成交）总额 112,684,020.10

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金

额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、债转股及行权等获得

的股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 19,926,000.00 9.34

其中：政策性金融债 19,926,000.00 9.34

4 企业债券 177,446,969.00 83.15

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 9,831,000.00 4.61

7 可转债 62,311,573.95 29.20

8 其他 - -

9 合计 269,515,542.95 126.29

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华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（%）

1 124412 13 金利源 200,000 21,100,000.00 9.89

2 124002 12 蒙高路 200,000 20,140,000.00 9.44

3 120229 12 国开 29 200,000 19,926,000.00 9.34

4 110023 民生转债 138,980 19,216,764.60 9.00

5 122793 PR 扬开债 200,000 16,180,000.00 7.58

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在

本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

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华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 52,702.79

2 应收证券清算款 592,200.04

3 应收股利 -

4 应收利息 5,346,888.61

5 应收申购款 10,928.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,002,719.91

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 公允价值

比例（%）

1 110023 民生转债 19,216,764.60 9.00

2 128005 齐翔转债 11,260,050.43 5.28

3 113005 平安转债 9,021,000.00 4.23

4 110020 南山转债 8,935,040.00 4.19

5 110012 海运转债 3,746,450.40 1.76

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

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占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

859 184,652.71 132,272,056.94 83.39% 26,344,620.13 16.61%

9.2 期末上市基金前十名持有人

占上市总份额

序号 持有人名称 持有份额（份）

比例

1 中意人寿保险有限公司－分 18,023,355.00 57.47%

红－团体年金

2 东北电网有限公司企业年金 5,074,200.00 16.18%

计划－招商银行股份有限公

司

3 宁夏电力公司企业年金计划 869,900.00 2.77%

－中国工商银行股份有限公

司

4 河北省邮政公司企业年金计 743,456.00 2.37%

划－中国建设银行股份有限

公司

5 广州铁路（集团）公司企业 617,600.00 1.97%

年金计划－中国建设银行股

份有限公司

6 李宁 500,000.00 1.59%

7 李枫 433,906.00 1.38%

8 北京京煤集团有限责任公司 345,700.00 1.10%

企业年金计划－中国工商银

行

9 方正证券-中信-方正金泉友 300,000.00 0.96%

1 号集合资产管理计划-场外

10 华中电网有限公司企业年金 295,000.00 0.94%

计划－中国建设银行股份有

限公司

注：本表所列的持有份额为持有人持有的本基金可在深圳证券交易所上市交易部分的份额。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%

持有本基金

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9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2010 年 9 月 8 日 ）基金份额总额 1,999,206,694.42

本报告期期初基金份额总额 1,052,129,315.08

本报告期基金总申购份额 4,156,402.58

减:本报告期基金总赎回份额 897,669,040.59

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 158,616,677.07

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2014 年 2 月 7 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，郭

晨先生不再担任华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

2、2014 年 2 月 10 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增

聘胡伟先生为华富恒财分级债券型证券投资基金基金经理。

3、2014 年 2 月 21 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增

聘尹培俊先生为华富货币市场基金、华富强化回报债券型证券投资基金基金经理。

4、2014 年 3 月 7 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，张

钫先生不再担任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理的职务。

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华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

5、2014 年 5 月 12 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增

聘龚炜先生为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

6、2014 年 7 月 4 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增

聘胡伟先生为华富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理。

7、2014 年 8 月 12 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增

聘孔庆卿先生为华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

8、2014 年 9 月 15 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增

聘陈启明先生为华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

9、2014 年 9 月 26 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，郭

晨先生不再担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。

10、2014 年 11 月 4 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，

增聘刘文正先生为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

11、2014 年 11 月 4 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，

增聘王翔先生为华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

12、2014 年 11 月 4 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，

增聘张惠女士为华富保本混合型证券投资基金基金经理。

13、2014 年 11 月 5 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，

胡伟先生不再担任华富货币市场基金基金经理的职务。

14、2014 年 12 月 2 日，经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，

增聘高靖瑜女士为华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

15、本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部

总经理助理职务。

16、本基金托管人 2014 年 11 月 3 日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部

总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

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11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机

构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 10 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普

通合伙）从 2012 年起为本公司提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

国联证券 2 112,684,020.10 100.00% 102,472.13 100.00% -

注：此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金

合计，不单指股票交易佣金。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

例

的比例 的比例

国联证券 1,239,707,934.82 100.00%64,495,733,000.00 100.00% - -

注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证

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华富强化回报债券型证券投资基金 2014 年年度报告摘要

券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯

服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。

2）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。

3）本报告期末基金交易单元没有变化。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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