兴全绿色：2015年第一季度报告

兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）

2015 年第 1 季度报告

2015 年 3 月 31 日

基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2015 年 4 月 22 日

兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）2015 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 4 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全绿色投资股票（LOF）

场内简称 兴全绿色

基金主代码 163409

交易代码 163409

前端交易代码 163409

后端交易代码 163410

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,212,685,512.50 份

本基金通过挖掘绿色科技产业或公司，以及其他产业

投资目标 中积极履行环境责任公司的投资机会，力争实现当期

投资收益与长期资本增值。

本基金在大类资产配置上，采取定性与定量研究相结

合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。在

宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综

投资策略 合评估，动态优化资产配置。在运用“绿色投资筛选

策略”的基础上，采用环境因子与公司财务等基本面

因子相结合，进行综合评估筛选，对那些表现相对突

出的公司予以优先考虑。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数

风险收益特征 本基金为股票型基金产品，属于较高预期风险、较高

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预期收益的基金品种，其预期风险收益水平高于混合

型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金管理人 兴业全球基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2015 年 1 月 1 日 － 2015 年 3 月 31 日 ）

1.本期已实现收益 429,160,709.97

2.本期利润 639,359,147.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.4006

4.期末基金资产净值 2,832,030,995.54

5.期末基金份额净值 2.335

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再

投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 23.28% 1.52% 11.92% 1.47% 11.36% 0.05%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2015 年 3 月 31 日。

2、按照《兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期为 2011

年 5 月 6 日至 2011 年 8 月 5 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比

例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

工商管理硕士，历任招商银

本基金基 2014 年 12 月 行总行营业部、公司银行

杨岳斌 - 9年

金经理 8日 部，兴业全球基金管理有限

公司行业研究员、兴全趋势

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投资混合型证券投资基金

（LOF）基金经理助理、兴

全趋势投资混合型证券投

资基金（LOF）基金经理。

2011 年 5 月 2015 年 2 月

陈锦泉 - - -

6日 3日

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。

2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基

金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全绿色

投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽

责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本

报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或

损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交

易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩

评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽

核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是

否存在非公平的因素。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存

在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

绿色基金过往一直保持均衡配置，注重估值安全性，在目前市场环境下显然不能做到突出的

表现。但我们坚持不漂移风格，守正出奇，希望在长期战胜市场，为持有人创造价值。目前绿色

基金保持积极的防守心态。

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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为 23.28%，同期业绩比较基准收益率为 11.92%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对 A 股市场当前的热度比较担忧，对下半年的股市表现较为悲观。

尽管泡沫让赚钱显得又快又轻松，我们的净值也受益于泡沫实现快速增长。我们也认同活跃

的资本市场对促进直接融资和经济转型的积极意义，但我们同样认为近来高歌猛进的市场表现低

估了改革的难度，忽视了转型的艰辛和可能经受的苦痛。目前市场上绝大多数公司的股价已呈现

泡沫，以创业板为代表的中小盘股票更是泡沫严重。过高的股价将让未来的收益前景蒙上阴影，

即使是在最顺利的改革进程与经济前景下，买入过高价格股票的投资者也难有满意回报。目前市

场在轻松越过 4000 点后，越发大步狂奔，泡沫按照这样的速度不断膨胀，让我们不得不开始考虑

可能很快会来临的再一次泡沫的破灭，由于巨额杠杆资金的进入，这一次的股价崩溃对投资者的

伤害甚至可能超越 2008 年。尽管有种种“这次不一样”的理由，却如马克吐温所说，历史不会重

复自己，但会押着同样的韵脚，人性的基本特点从未改变。虽然我们不清楚泡沫何时以何种方式

破灭，但结局或许已经注定，不确定的只是过程，整体的账单已容易算得清楚，不清楚的只是各

个个体的得失分配。

接下来的市场对本基金管理人将充满挑战，股市或将迎来狂风巨浪，基金的净值或也会如巨

浪中的船舶大幅波动，我们为此已有心理准备，也有信心把好舵，在一次次的荣衰周期中不断前

行，以专业能力为投资者赚取中长期的良好收益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,488,191,482.89 86.65

其中：股票 2,488,191,482.89 86.65

2 固定收益投资 222,732,000.00 7.76

其中：债券 222,732,000.00 7.76

资产支持证券 - -

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3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 143,433,674.36 4.99

7 其他资产 17,329,683.74 0.60

8 合计 2,871,686,840.99 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值（元）

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,638,906,565.43 57.87

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 476,163,687.69 16.81

业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 78,494,864.38 2.77

G 交通运输、仓储和邮政业 59,439,841.74 2.10

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 151,848,348.48 5.36

K 房地产业 13,284,813.87 0.47

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 43,360,000.00 1.53

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 26,693,361.30 0.94

S 综合 - -

合计 2,488,191,482.89 87.86

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

比例（％）

1 600079 人福医药 5,995,393 215,054,746.91 7.59

2 002236 大华股份 5,025,405 183,678,552.75 6.49

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3 300054 鼎龙股份 7,911,347 179,587,576.90 6.34

4 601318 中国平安 1,940,802 151,848,348.48 5.36

5 600587 新华医疗 3,139,778 141,446,998.90 4.99

6 300124 汇川技术 3,199,934 133,661,243.18 4.72

7 000050 深天马Ａ 5,000,000 132,900,000.00 4.69

8 600886 国投电力 11,336,685 122,436,198.00 4.32

9 600780 通宝能源 9,999,998 91,199,981.76 3.22

10 002152 广电运通 2,283,817 89,457,111.89 3.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 100,180,000.00 3.54

2 央行票据 - -

3 金融债券 122,552,000.00 4.33

其中：政策性金融债 122,552,000.00 4.33

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 222,732,000.00 7.86

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）

例（％）

1 018001 国开 1301 1,000,000 102,440,000.00 3.62

2 019418 14 国债 18 600,000 60,108,000.00 2.12

14 附息国

3 140018 400,000 40,072,000.00 1.41

债 18

4 130205 13 国开 05 200,000 20,112,000.00 0.71

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,750,680.99

2 应收证券清算款 361,469.52

3 应收股利 -

4 应收利息 4,041,567.03

5 应收申购款 11,175,966.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,329,683.74

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,753,466,934.35

报告期期间基金总申购份额 369,226,088.36

减:报告期期间基金总赎回份额 910,007,510.21

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

报告期期末基金份额总额 1,212,685,512.50

注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准本基金设立的文件

2、《兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）基金合同》

3、《兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）托管协议》

4、《兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xyfunds.com.cn）查阅，或在营业时间内至

基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

兴业全球基金管理有限公司

2015 年 4 月 22 日

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