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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

万家中证红利指数证券投资基金

(LOF)2015 年半年度报告

2015 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2015 年 8 月 26 日

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 25 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录.............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介............................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13

6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13

6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15

6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17

§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 34

7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38

7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39

7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 40

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 40

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7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 40

§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 41

8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 41

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 42

§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 42

§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 42

10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43

10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 44

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 45

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 45

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

基金简称万家中证红利指数(LOF)

场内简称万家红利

基金主代码 161907

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日

基金管理人万家基金管理有限公司

基金托管人中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 45,390,641.53 份

基金合同存续期不定期

基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所

上市日期 2011-06-15

2.2 基金产品说明

投资目标本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资

纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,

力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的

日平均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过

4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。

投资策略本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法,按照成

份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组

合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、

分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟

踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对

实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的

有效控制。

业绩比较基准 95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。

风险收益特征本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基

金、债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预

期收益的证券投资基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人

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名称万家基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司

姓名兰剑田青

信息披露负责人联系电话 021-38909626 010-67595096

电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95538 转 6、4008880800 010-67595096

传真 021-38909627 010-66275853

注册地址上海市浦东新区浦电路 360 北京市西城区金融大街 25 号

号陆家嘴投资大厦 9 楼

办公地址上海市浦东新区浦电路 360 北京市西城区闹市口大街 1 号

号陆家嘴投资大厦 9 楼院 1 号楼

邮政编码 200122 100033

法定代表人毕玉国王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com

网址

基金半年度报告备置地点上海市浦东新区浦电路 360 号陆家嘴投资大厦 9 楼

基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址

注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期(2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 31,448,449.62

本期利润 43,579,363.23

加权平均基金份额本期利润 0.6003

本期加权平均净值利润率 40.37%

本期基金份额净值增长率 47.52%

3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 25,769,138.64

期末可供分配基金份额利润 0.5677

期末基金资产净值 81,781,682.02

期末基金份额净值 1.8017

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3.1.3 累计期末指标报告期末( 2015 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 80.17%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值业绩比较业绩比较基

份额净值

阶段增长率标基准收益准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去一个月 -4.52% 3.57% -4.38% 3.39% -0.14% 0.18%

过去三个月 23.26% 2.71% 21.71% 2.60% 1.55% 0.11%

过去六个月 47.52% 2.26% 45.76% 2.19% 1.76% 0.07%

过去一年 125.95% 1.76% 120.50% 1.72% 5.45% 0.04%

过去三年 116.50% 1.45% 106.87% 1.44% 9.63% 0.01%

自基金合同

80.17% 1.35% 54.70% 1.36% 25.47% -0.01%

生效起至今

注：业绩比较基准为 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金成立于 2011 年 3 月 17 日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律

法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为齐鲁

证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地

点均为上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 1 亿元人民币。目前管理二十一只开放式基金，

分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证

券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双

引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基

金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创

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业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投

资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 380 交易型开放式指数证券投资

基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币

市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资

基金和万家品质生活股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名职务证券从业年限说明

任职日期离任日期

基金经

理，复旦

大学金融

学硕士。

2007 年 7

月至 2008

年 6 月任

泰信基金

管理有限

公司量化

分析师；

本基金基

2008 年 9

金经理、

月至 2009

万家 180

年 5 月任

指数基

上海金程

金、万家

国际金融

中证创业 2015 年 5 月

姚霞天 - 7年学院 FRM

成长指数 22 日

讲师；

分级基金

2009 年 9

和万家上

月加入万

证 380ETF

家基金管

基金经

理有限公

理。

司，历任

风险分析

师、量化

分析师、

基金经理

助理、投

资经理等

职。现任

万家 180

指数基

金、万家

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中证红利

指数基金

（ LOF ）、

万家中证

创业成长

指数分级

基金和万

家上证

380ETF 基

金经理。

硕士学

位,曾任

本基金基

天同证券

金经理、

有限责任

万家 180

公司上海

基金基金

营业部副

经理、万

总经理、

家中证创

天同证券

业成长指

有限责任

数分级基 2012 年 2 月 4

吴涛 2015 年 5 月 22 日 18 年公司深圳

金基金经日

营业部总

理、万家

经理、南

上证

方总部副

380ETF 基

总经理、

金基金经

万家基金

理、量化

管理有限

投资部总

公司监察

监

稽核部总

监等职。

注：1、任职日期以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理

办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运

用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利

益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平

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交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和

交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益

输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平

的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;

对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则

对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完

成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控

制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2015 年上半年，市场在年初稍事休整一个多月后，又迅速迎来一波强劲上涨的火热行情，

大盘蓝筹股累创新高，成交量急剧放大，中小板、创业板的表现相对于大盘股更加如火如荼。但

进入 6 月中旬之后，本轮由流动性推动的牛市开始出现了大幅下调，而政府也迅速出手开始稳定

市场，包括降息、定向降准以及成立平准基金等，预期股市快速下挫行情况有望得到改善。报告

期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为 48.41%。

本基金作为被动投资型的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数，为投资者

获取股票市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，采取了完全复制方法进行

投资管理，努力拟合标的指数, 减小跟踪误差。

报告期内，本基金采用有效的量化跟踪技术，将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差

主要是由于基金申购赎回、标的指数成分股定期调整、各类费用等因素所造成。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.8017 元,本报告期份额净值增长率为 47.52%,业绩比较基

准收益率 45.76%,基金日均跟踪偏离度为 0.1287%，年化跟踪误差 1.40% ，符合基金合同中日平

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均跟踪偏离度低于 0.35%和年跟踪误差低于 4 %的规定。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2015 年下半年，随着国企改革步伐的加快，企稳投资力度不断价码等积极政策的实施，以及

人民币汇率贬值有利于降低出口的压力，利于经济的复苏等因素。我们预计下半年经济有望企稳

回升。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性

及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负

责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和

相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用

户服务协议》。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同规定: “基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配

基准日可供分配利润的 20%(收益分配基准日可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中

未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数)”。

结合法律法规及基金合同的规定,本基金本报告期未达到利润分配条件,则未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元情况。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

报告截止日： 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末上年度末

资产附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 4,952,281.96 4,767,747.79

结算备付金 11,705.27 39,980.00

存出保证金 46,152.47 16,573.37

交易性金融资产 6.4.7.2 78,978,433.95 123,083,414.94

其中：股票投资 78,978,433.95 120,092,624.94

基金投资 - -

债券投资 - 2,990,790.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,193,417.18 529,190.39

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应收利息 6.4.7.5 1,081.92 78,261.29

应收股利 - -

应收申购款 61,832.66 293,755.93

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 85,244,905.41 128,808,923.71

本期末上年度末

负债和所有者权益附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 2,985,160.37 1,937,130.91

应付管理人报酬 62,078.39 86,637.69

应付托管费 12,415.68 17,327.54

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 45,399.68 170,538.26

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 358,169.27 465,005.79

负债合计 3,463,223.39 2,676,640.19

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 45,390,641.53 103,281,107.71

未分配利润 6.4.7.10 36,391,040.49 22,851,175.81

所有者权益合计 81,781,682.02 126,132,283.52

负债和所有者权益总计 85,244,905.41 128,808,923.71

6.2 利润表

会计主体：万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目附注号 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至 2014

2015 年 6 月 30 日年 6 月 30 日

一、收入 44,629,076.19 4,198,119.56

1.利息收入 47,968.23 260,851.79

其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,544.85 31,547.84

债券利息收入 30,423.38 229,303.95

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 32,419,766.18 -15,251,168.12

其中：股票投资收益 6.4.7.12 31,137,357.61 -18,108,270.32

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -6,188.74 -30,226.96

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,288,597.31 2,887,329.16

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 12,130,913.61 18,698,361.57

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 30,428.17 490,074.32

列）

减：二、费用 1,049,712.96 2,737,812.54

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 401,597.87 1,240,082.81

2．托管费 6.4.10.2.2 80,319.56 248,016.61

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 237,368.76 919,979.15

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 330,426.77 329,733.97

三、利润总额（亏损总额以“-” 43,579,363.23 1,460,307.02

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 43,579,363.23 1,460,307.02

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：万家中证红利指数证券投资基金(LOF)

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 103,281,107.71 22,851,175.81 126,132,283.52

金净值）

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

二、本期经营活动产生的 - 43,579,363.23 43,579,363.23

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -57,890,466.18 -30,039,498.55 -87,929,964.73

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 9,692,313.56 6,286,332.52 15,978,646.08

2.基金赎回款 -67,582,779.74 -36,325,831.07 -103,908,610.81

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 45,390,641.53 36,391,040.49 81,781,682.02

金净值）

上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

项目

实收基金未分配利润所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 691,668,999.31 -137,000,216.56 554,668,782.75

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 1,460,307.02 1,460,307.02

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -503,949,073.14 97,498,757.94 -406,450,315.20

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 806,866.43 -165,295.22 641,571.21

2.基金赎回款 -504,755,939.57 97,664,053.16 -407,091,886.41

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金

净值变动（净值减少以

“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 187,719,926.17 -38,041,151.60 149,678,774.57

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1388 号文《关于核准万家中证红利指数证券投资

基金(LOF)募集的批复》的核准,由基金管理人万家基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合

同于 2011 年 3 月 17 日正式生效,首次设立募集规模为 1,088,639,584.43 份基金份额。本基金为

契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中

国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份股及经中证指数公司公

告将要被选入中证红利指数的股票、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国

证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他

金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于中证红利指数

成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的

90%,现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较

基准为:95%×中证红利指数收益率 + 5%×银行同业存款利率。

本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常

市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过

0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会

计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,

对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金

信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状

况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.5 税项

1. 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交

易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券

(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,

暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上

市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税.

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,

按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；

持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利

息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

6.4.6 重要财务报表项目的说明

6.4.6.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

活期存款 4,952,281.96

定期存款 -

其中：存款期限 1-3 个月 -

其他存款 -

合计： 4,952,281.96

6.4.6.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2015 年 6 月 30 日

成本公允价值公允价值变动

股票 43,891,874.41 78,978,433.95 35,086,559.54

贵金属投资 - 金交所 - - -

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黄金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 43,891,874.41 78,978,433.95 35,086,559.54

6.4.6.3 衍生金融资产/负债

注：本报告期期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

6.4.6.4 买入返售金融资产

6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本报告期期末本基金未持有买入返售金融资产。

6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本报告期期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.6.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,055.78

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 5.30

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.04

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 20.80

合计 1,081.92

6.4.6.6 其他资产

注：本报告期期末本基金未持有其他资产。

6.4.6.7 应付交易费用

单位：人民币元

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本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 45,399.68

银行间市场应付交易费用 -

合计 45,399.68

6.4.6.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 5,011.39

预提费用 218,190.07

应付其他 34,967.81

应付指数使用费 100,000.00

合计 358,169.27

6.4.6.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

基金份额（份）账面金额

上年度末 103,281,107.71 103,281,107.71

本期申购 9,692,313.56 9,692,313.56

本期赎回(以"-"号填列) -67,582,779.74 -67,582,779.74

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 45,390,641.53 45,390,641.53

注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

6.4.6.10 未分配利润

单位：人民币元

项目已实现部分未实现部分未分配利润合计

上年度末 6,945,921.96 15,905,253.85 22,851,175.81

本期利润 31,448,449.62 12,130,913.61 43,579,363.23

本期基金份额交易 -12,625,232.94 -17,414,265.61 -30,039,498.55

产生的变动数

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其中：基金申购款 2,468,503.62 3,817,828.90 6,286,332.52

基金赎回款 -15,093,736.56 -21,232,094.51 -36,325,831.07

本期已分配利润 - - -

本期末 25,769,138.64 10,621,901.85 36,391,040.49

6.4.6.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 16,277.64

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 897.52

其他 369.69

合计 17,544.85

注：其他为直销申购款利息收入和存出保证金利息收入。

6.4.6.12 股票投资收益

6.4.6.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 31,137,357.61

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 31,137,357.61

6.4.6.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 110,856,173.88

减：卖出股票成本总额 79,718,816.27

买卖股票差价收入 31,137,357.61

6.4.6.13 债券投资收益

6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

本期

项目

2015年1月1日至2015年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股 -6,188.74

及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -6,188.74

6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2015年1月1日至2015年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 18,672,378.50

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 18,472,448.85

本总额

减：应收利息总额 206,118.39

买卖债券差价收入 -6,188.74

6.4.6.13.3 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内未投资资产支持证券。

6.4.6.14 贵金属投资收益

6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内未投资贵金属。

6.4.6.15 衍生工具收益

6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内未投资衍生工具。

6.4.6.16 股利收益

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,288,597.31

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,288,597.31

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

6.4.6.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 12,130,913.61

——股票投资 12,143,981.97

——债券投资 -13,068.36

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 12,130,913.61

6.4.6.18 其他收入

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 29,174.82

转出费收入 1,253.35

合计 30,428.17

6.4.6.19 交易费用

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 237,368.76

银行间市场交易费用 -

合计 237,368.76

6.4.6.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

审计费用 39,671.58

信息披露费 148,765.71

上市费 29,752.78

银行汇划费用 2,636.70

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

债券帐户维护费 9,600.00

指数使用费 100,000.00

合计 330,426.77

6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.7.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日,本基金无需要披露的重大日后事项。

6.4.8 关联方关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称与本基金的关系

万家基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司（“建设银基金托管人、基金代销机构

行”）

齐鲁证券有限公司（“齐鲁证券”）基金管理人股东、基金代销机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.9.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称占当期股票占当期股票

成交金额成交总额的成交金额成交总额的

比例比例

齐鲁证券 97,221,873.89 79.87% 92,587,443.99 20.03%

债券交易

金额单位：人民币元

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

本期上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称占当期债券占当期债券

成交金额成交总额的成交金额成交总额的

比例比例

齐鲁证券 15,593,034.60 100.00% 29,910,292.00 100.00%

债券回购交易

注：报告期间及上年度可比期间,本基金未通过关联方席位进行回购交易。

6.4.9.1.2 权证交易

注：本报告期间及上年度可比期间本基金未通过关联方席位进行权证交易。

6.4.9.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2015年1月1日至2015年6月30日

关联方名称

当期占当期佣金占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金总量的比例金总额的比例

齐鲁证券 88,511.39 79.87% 32,298.15 71.14%

上年度可比期间

2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称

当期占当期佣金占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金总量的比例金总额的比例

齐鲁证券 84,291.36 20.03% 18,987.43 69.29%

注：上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和

由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本

基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

月 30 日日

当期发生的基金应支付 401,597.87 1,240,082.81

的管理费

其中：支付销售机构的客 162,074.93 242,309.09

户维护费

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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.75%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.75%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托

管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、

休息日,支付日期顺延。

6.4.9.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30

月 30 日日

当期发生的基金应支付 80,319.56 248,016.61

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.15%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托

管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、

休息日,支付日期顺延。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度末均未运用固有资金投资本基金。

6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：基金管理人之外的其他关联方于本基金募集期间认购本基金份额时所适用的费率与本基金公

告的费率一致。

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6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期上年度可比期间

关联方

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

名称

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入

建设银行 4,952,281.96 16,277.64 1,523,564.91 24,382.23

注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公

司,2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间获得的利息收入为人民币 897.52 元 (上年度可比期

间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日:人民币 5793.22 元),2015 年 6 月 30 日结算备付金余额

为人民币 11705.27 元(2014 年 6 月 30 日余额:人民币 38236.07 元)。

6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本报告期本基金无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10 利润分配情况

6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金

注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.11 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末

股票股票停牌停牌复牌复牌期末期末估值总

估值单数量（股）备注

代码名称日期原因日期开盘单价成本总额额

价

2015 重大

华联

600882 年 5 月事项 13.42 - - 69,424 600,927.93 931,670.08 -

矿业

19 日停牌

2015 重大

正泰

601877 年 5 月事项 30.62 - - 30,096 590,000.74 921,539.52 -

电器

18 日停牌

2015 重大 2015

盘江

600395 年 6 月事项 15.71 年8月 14.00 47,611 471,490.62 747,968.81 -

股份

9日停牌 19 日

2015 重大

建发

600153 年 6 月事项 17.51 - - 30,311 193,348.53 530,745.61 -

股份

29 日停牌

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2015 重大 2015

新和

002001 年 6 月事项 17.09 年7月 18.49 20,533 281,991.91 350,908.97 -

成

30 日停牌 13 日

2015 重大

伟星

002003 年 6 月事项 13.67 - - 102,800 889,390.67 1,405,276.00 -

股份

5日停牌

2015 重大 2015

九阳

002242 年 6 月事项 15.25 年7月 17.51 67,887 852,268.99 1,035,276.75 -

股份

15 日停牌 7日

2015 重大 2015

美邦

002269 年 5 月事项 11.28 年7月 10.67 137,295 649,672.44 1,548,687.60 -

服饰

22 日停牌 2日

2015 重大 2015

万通

600246 年 1 月事项 7.21 年7月 5.85 175,177 542,685.81 1,263,026.17 -

地产

6日停牌 6日

2015 重大 2015

智慧

600869 年 5 月事项 32.05 年7月 26.23 30,209 253,747.81 968,198.45 -

能源

11 日停牌 31 日

2015 重大

长江

600900 年 6 月事项 14.35 - - 59,792 413,487.76 858,015.20 -

电力

15 日停牌

6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购

本基金期末无正回购余额,因此无正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购

本基金期末无正回购余额,因此无正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过

可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.12.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过

可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

本基金管理人将风险管理融入各业务层面,建立了三道防线:以各岗位目标责任制为基础,形

成第一道防线;通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡,形成第二道防线;由监察稽核部门、督

察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈,形成第三道防线。

6.4.12.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信

用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不

超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的

证券,不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构

进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,

以控制相应的信用风险。

6.4.12.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附注

6.4.12 中列示的本基金于本报告期末持有的流通受限证券外，本报告期末本基金的其他资产均能

及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般

不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.12.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息

资产主要为银行存款、结算备付金、部分应收申购款及债券投资等。

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

6.4.12.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

5 年以

2015 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年不计息合计

上

日

资产

银行存款 4,952,281.96 - - - - - 4,952,281.96

结算备付金 11,705.27 - - - - - 11,705.27

存出保证金 46,152.47 - - - - - 46,152.47

交易性金融资产 - - - - - 78,978,433.95 78,978,433.95

应收证券清算款 - - - - - 1,193,417.18 1,193,417.18

应收利息 - - - - - 1,081.92 1,081.92

应收申购款 1,888.67 - - - - 59,943.99 61,832.66

其他资产 - - - - - - -

资产总计 5,012,028.37 - - - - 80,232,877.04 85,244,905.41

负债

应付赎回款 - - - - - 2,985,160.37 2,985,160.37

应付管理人报酬 - - - - - 62,078.39 62,078.39

应付托管费 - - - - - 12,415.68 12,415.68

应付销售服务费 - - - - - - -

应付交易费用 - - - - - 45,399.68 45,399.68

其他负债 - - - - - 358,169.27 358,169.27

负债总计 - - - - - 3,463,223.39 3,463,223.39

利率敏感度缺口 5,012,028.37 - - - - 76,769,653.65 81,781,682.02

上年度末

5 年以

2014 年 12 月 31 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年不计息合计

上

日

资产

银行存款 4,767,747.79 - - - - - 4,767,747.79

结算备付金 39,980.00 - - - - - 39,980.00

存出保证金 16,573.37 - - - - - 16,573.37

交易性金融资产 - - 2,990,790.00 - - 120,092,624.94 123,083,414.94

应收证券清算款 - - - - - 529,190.39 529,190.39

应收利息 - - - - - 78,261.29 78,261.29

应收申购款 - - - - - 293,755.93 293,755.93

其他资产 - - - - - - -

资产总计 4,824,301.16 - 2,990,790.00 - - 120,993,832.55 128,808,923.71

负债

应付赎回款 - - - - - 1,937,130.91 1,937,130.91

应付管理人报酬 - - - - - 86,637.69 86,637.69

应付托管费 - - - - - 17,327.54 17,327.54

应付销售服务费 - - - - - - -

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

应付交易费用 - - - - - 170,538.26 170,538.26

其他负债 - - - - - 465,005.79 465,005.79

负债总计 - - - - - 2,676,640.19 2,676,640.19

利率敏感度缺口 4,824,301.16 - 2,990,790.00 - - 118,317,192.36 126,132,283.52

注：该表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。

6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其

他市场变量保持不变；

假设

该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；

银行存款、结算备付金及存出保证金以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资

产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动

本期末（ 2015 年 6 月上年度末（ 2014 年 12 月

30 日） 31 日）

分析

股票基准指数下降 100 个基 -822,219.88 -1,064,986.58

点

股票基准指数上升 100 个基 822,219.88 1,064,986.58

点

注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价

格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变

动时,将对基金资产净值产生的影响。

6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

第 33 页共 45 页

万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号项目金额

比例（%）

1 权益投资 78,978,433.95 92.65

其中：股票 78,978,433.95 92.65

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,963,987.23 5.82

7 其他各项资产 1,302,484.23 1.53

8 合计 85,244,905.41 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,145,710.59 6.29

C 制造业 37,929,433.21 46.38

电力、热力、燃气及水生产和

D 10,418,597.46 12.74

供应业

E 建筑业 1,929,982.90 2.36

F 批发和零售业 4,521,503.54 5.53

G 交通运输、仓储和邮政业 5,008,730.15 6.12

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 412,185.92 0.50

务业

J 金融业 10,921,037.64 13.35

K 房地产业 2,691,252.54 3.29

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 78,978,433.95 96.57

7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值

值比例（%）

1 600507 方大特钢 355,090 3,210,013.60 3.93

2 601988 中国银行 399,874 1,955,383.86 2.39

3 000987 广州友谊 63,647 1,841,307.71 2.25

4 002269 美邦服饰 137,295 1,548,687.60 1.89

5 601010 文峰股份 155,310 1,517,378.70 1.86

6 002489 浙江永强 39,970 1,506,869.00 1.84

7 600863 内蒙华电 180,437 1,475,974.66 1.80

8 600795 国电电力 203,740 1,420,067.80 1.74

9 002003 伟星股份 102,800 1,405,276.00 1.72

10 600397 安源煤业 142,587 1,378,816.29 1.69

11 002612 朗姿股份 20,012 1,349,809.40 1.65

12 600246 万通地产 175,177 1,263,026.17 1.54

13 000568 泸州老窖 38,255 1,247,495.55 1.53

14 000690 宝新能源 97,027 1,227,391.55 1.50

15 600177 雅戈尔 66,004 1,205,233.04 1.47

16 600481 双良节能 49,045 1,174,627.75 1.44

17 002085 万丰奥威 17,919 1,097,897.13 1.34

18 600011 华能国际 77,926 1,093,301.78 1.34

19 601799 星宇股份 27,753 1,061,274.72 1.30

20 002242 九阳股份 67,887 1,035,276.75 1.27

21 601398 工商银行 195,917 1,034,441.76 1.26

22 601009 南京银行 45,207 1,030,719.60 1.26

23 002372 伟星新材 57,136 1,015,306.72 1.24

第 35 页共 45 页

万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

24 601566 九牧王 45,513 999,465.48 1.22

25 601766 中国南车 54,334 997,572.24 1.22

26 601328 交通银行 119,353 983,468.72 1.20

27 600869 智慧能源 30,209 968,198.45 1.18

28 600004 白云机场 55,946 945,487.40 1.16

29 600027 华电国际 84,562 940,329.44 1.15

30 601006 大秦铁路 66,939 939,823.56 1.15

31 600882 华联矿业 69,424 931,670.08 1.14

32 601877 正泰电器 30,096 921,539.52 1.13

33 600000 浦发银行 53,482 907,054.72 1.11

34 600033 福建高速 154,438 905,006.68 1.11

35 600183 生益科技 86,765 884,135.35 1.08

36 000651 格力电器 13,796 881,564.40 1.08

37 603366 日出东方 59,764 878,530.80 1.07

38 600036 招商银行 46,380 868,233.60 1.06

39 600900 长江电力 59,792 858,015.20 1.05

40 601288 农业银行 230,195 854,023.45 1.04

41 601369 陕鼓动力 72,482 848,764.22 1.04

42 000631 顺发恒业 103,681 838,779.29 1.03

43 600660 福耀玻璃 57,965 827,740.20 1.01

44 000488 晨鸣纸业 86,333 774,407.01 0.95

45 600028 中国石化 105,968 748,134.08 0.91

46 600395 盘江股份 47,611 747,968.81 0.91

47 601333 广深铁路 90,291 742,192.02 0.91

48 601800 中国交建 42,187 740,803.72 0.91

49 601668 中国建筑 88,858 738,409.98 0.90

50 600015 华夏银行 48,505 737,761.05 0.90

51 002206 海利得 43,068 725,265.12 0.89

52 600642 申能股份 71,738 718,097.38 0.88

53 600578 京能电力 78,538 701,344.34 0.86

54 600104 上汽集团 30,954 699,560.40 0.86

55 600317 营口港 109,617 690,587.10 0.84

56 601998 中信银行 85,334 657,925.14 0.80

57 600741 华域汽车 30,641 654,185.35 0.80

58 600694 大商股份 11,434 632,071.52 0.77

59 601818 光大银行 116,642 625,201.12 0.76

60 000989 九芝堂 20,528 613,787.20 0.75

61 601857 中国石油 53,946 611,208.18 0.75

62 000027 深圳能源 49,200 607,620.00 0.74

第 36 页共 45 页

万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

63 600210 紫江企业 71,800 600,966.00 0.73

64 000402 金融街 41,716 589,447.08 0.72

65 000559 万向钱潮 26,939 588,886.54 0.72

66 600098 广州发展 41,592 583,535.76 0.71

67 000726 鲁泰Ａ 41,860 581,854.00 0.71

68 600309 万华化学 23,746 574,178.28 0.70

69 601166 兴业银行 32,398 558,865.50 0.68

70 600160 巨化股份 49,928 550,206.56 0.67

71 600153 建发股份 30,311 530,745.61 0.65

72 600500 中化国际 30,354 530,587.92 0.65

73 000541 佛山照明 45,553 522,492.91 0.64

74 600009 上海机场 16,155 512,113.50 0.63

75 000012 南玻Ａ 37,472 499,876.48 0.61

76 000550 江铃汽车 12,866 472,182.20 0.58

77 601186 中国铁建 28,840 450,769.20 0.55

78 601158 重庆水务 41,795 448,878.30 0.55

79 600066 宇通客车 21,797 447,928.35 0.55

80 000157 中联重科 55,145 447,225.95 0.55

81 600019 宝钢股份 50,760 443,642.40 0.54

82 601088 中国神华 20,233 421,858.05 0.52

83 600588 用友网络 8,984 412,185.92 0.50

84 600835 上海机电 11,598 382,038.12 0.47

85 002022 科华生物 8,842 377,199.72 0.46

86 600563 法拉电子 11,616 359,515.20 0.44

87 002001 新和成 20,533 350,908.97 0.43

88 002399 海普瑞 10,150 344,998.50 0.42

89 600008 首创股份 23,975 344,041.25 0.42

90 000039 中集集团 10,530 340,119.00 0.42

91 600197 伊力特 19,901 309,460.55 0.38

92 601666 平煤股份 40,430 306,055.10 0.37

93 600018 上港集团 34,579 273,519.89 0.33

94 600750 江中药业 8,430 271,361.70 0.33

95 600216 浙江医药 20,043 266,171.04 0.33

96 000783 长江证券 17,994 251,016.30 0.31

97 600030 中信证券 8,546 229,972.86 0.28

98 600016 民生银行 22,834 226,969.96 0.28

99 600479 千金药业 6,378 135,149.82 0.17

第 37 页共 45 页

万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号股票代码股票名称本期累计买入金额

值比例（％）

1 601988 中国银行 20,579,497.52 16.32

2 601998 中信银行 1,547,861.00 1.23

3 600028 中国石化 1,160,907.00 0.92

4 600750 江中药业 462,875.29 0.37

5 601666 平煤股份 360,260.00 0.29

6 000039 中集集团 354,638.50 0.28

7 601857 中国石油 223,448.00 0.18

8 600795 国电电力 173,025.00 0.14

9 601398 工商银行 147,896.00 0.12

10 600507 方大特钢 116,225.00 0.09

11 600210 紫江企业 74,642.00 0.06

12 601010 文峰股份 72,678.00 0.06

13 600000 浦发银行 66,963.00 0.05

14 601288 农业银行 52,688.00 0.04

15 601006 大秦铁路 47,648.00 0.04

16 000568 泸州老窖 42,624.00 0.03

17 000690 宝新能源 39,988.00 0.03

18 600397 安源煤业 39,818.00 0.03

19 000987 广州友谊 36,045.00 0.03

20 601328 交通银行 32,025.00 0.03

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额

值比例（％）

1 601988 中国银行 23,396,300.36 18.55

第 38 页共 45 页

万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

2 600507 方大特钢 3,545,185.07 2.81

3 000987 广州友谊 2,269,387.46 1.80

4 601998 中信银行 2,256,802.83 1.79

5 601010 文峰股份 2,152,114.54 1.71

6 600028 中国石化 1,805,715.44 1.43

7 600397 安源煤业 1,585,060.86 1.26

8 601800 中国交建 1,538,839.80 1.22

9 600177 雅戈尔 1,535,171.53 1.22

10 600795 国电电力 1,256,376.71 1.00

11 600863 内蒙华电 1,253,157.11 0.99

12 000568 泸州老窖 1,213,461.10 0.96

13 600000 浦发银行 1,207,502.47 0.96

14 000690 宝新能源 1,198,943.26 0.95

15 002372 伟星新材 1,194,073.37 0.95

16 601566 九牧王 1,181,383.73 0.94

17 600660 福耀玻璃 1,170,671.98 0.93

18 002489 浙江永强 1,160,199.21 0.92

19 600481 双良节能 1,158,991.90 0.92

20 601766 中国南车 1,144,825.06 0.91

注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖

出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 26,460,643.31

卖出股票收入（成交）总额 110,856,173.88

注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,“买

入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市

场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,“卖出金额”按买卖成交金

额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

第 39 页共 45 页

万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。

7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同，本基金暂不可投资股指期货。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内

也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号名称金额

1 存出保证金 46,152.47

2 应收证券清算款 1,193,417.18

3 应收股利 -

4 应收利息 1,081.92

5 应收申购款 61,832.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,302,484.23

第 40 页共 45 页

万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值流通受限情况说明

净值比例（%）

1 002269 美邦服饰 1,548,687.60 1.89 重大事项停牌

2 002003 伟星股份 1,405,276.00 1.72 重大事项停牌

7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末持有积极投资股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者

(户) 基金份额占总份占总份

持有份额持有份额

额比例额比例

2,009.00 22,593.65 2,741,251.47 6.04% 42,649,390.06 93.96%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额

比例

1 山东天源热电有限公司 2,000,066.00 28.08%

2 邢守瑄 911,900.00 12.80%

3 陈圣岐 280,026.00 3.93%

4 徐泽英 230,007.00 3.23%

5 王丽 144,009.00 2.02%

6 陈文 110,015.00 1.54%

7 米岩 100,022.00 1.40%

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

8 陈金妹 100,003.00 1.40%

9 杨远宏 99,016.00 1.39%

10 王为纲 94,603.00 1.33%

注：上述持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目持有份额总数（份）占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0 0

持有本基金

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金

§9 开放式基金份额变动

单位：份

1,088,639,584.43

基金合同生效日（2011 年 3 月 17 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 103,281,107.71

本报告期基金总申购份额 9,692,313.56

减:本报告期基金总赎回份额 67,582,779.74

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 45,390,641.53

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

1.总经理变更：2015 年 2 月 17 日，本公司发布公告，聘任方一天为万家基金管理有限公司

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万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

总经理。

2.督察长变更：2015 年 4 月 11 日，本公司发布公告，聘任兰剑为万家基金管理有限公司督

察长。

3.2015 年 5 月 23 日本公司发布公告，聘任姚霞天为本基金基金经理，原基金经理吴涛因个

人原因离职，不再担任本基金基金经理。

基金托管人：

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期期内基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易应支付该券商的佣金

交易单元占当期股票

券商名称占当期佣金

数量成交金额成交总额的比佣金备注

总量的比例

例

齐鲁证券 1 97,221,873.89 79.87% 88,511.39 79.87% -

兴业证券 2 24,500,384.78 20.13% 22,305.36 20.13% -

中信证券 2 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

国泰民安 1 - - - - -

注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》

第 43 页共 45 页

万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状

况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能

及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信

息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能

力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支

持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况:

无。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易债券回购交易权证交易

占当期债

占当期债券占当期权证

券商名称券回购

成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的

成交总额

例比例

的比例

齐鲁证券 15,593,034.60 100.00% - - - -

兴业证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

国泰民安 - - - - - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

2015 年 3 月 31 日，万家基金管理有限公司发布关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值

方法的公告，经与相关托管银行、会计事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30 日起，本公司对旗

第 44 页共 45 页

万家中证红利指数(LOF)2015 年半年度报告

下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品

种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数

据处理进行估值。于 2015 年 3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过

0.50%.

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准万家中证红利指数证券投资基金发行及募集的文件。

2、《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合同》。

3、《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)托管协议》。

4、万家基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、季度报告、更新招募说明书及

其他临时公告。

6、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告原文。

12.2 存放地点

基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2015 年 8 月 26 日

第 45 页共 45 页

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