国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 14
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41
7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 42
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 43
8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 44
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 45
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 45
9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 45
10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 46
10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 46
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 48
11 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 53
11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 53
11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 53
11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 53
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
基金简称 国联安双禧中证 100 指数分级
场内简称 双禧 100
基金主代码 162509
交易代码 162509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 4 月 16 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 751,271,878.25 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 6 月 18 日
国联安双禧 A 中 国联安双禧 B 中 国联安双禧中证
下属分级基金的基金简称
证 100 指数 证 100 指数 100 指数
下属分级基金的场内简称 双禧 A 双禧 B 双禧 100
下属分级基金的交易代码 150012 150013 162509
249,061,616.00 373,592,424.00 128,617,838.25
报告期末下属分级基金的份额总额
份 份 份
2.2 基金产品说明
本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
投资目标
值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,为投资者提供一个投资中证 100
指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟
踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对中证 100 指数
投资策略 的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某
些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标
的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合
合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准 95%×中证 100 指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。
本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其
风险收益特征
风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
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下属分级基金的风险 双禧 100:本基金为被
收益特征 动投资型指数基金,具
有较高风险、较高预期
收益的特征,其风险和
预期收益均高于货币
市场基金和债券型基
双禧 A:低风险低收益。 双禧 B:高风险高收益。 金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 陆康芸 田青
信息披露 联系电话 021-38992806 010-67595096
负责人 customer.service@gtja-allianz.co
电子邮箱
m tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
上海市浦东新区陆家嘴环路
注册地址 北京市西城区金融大街25号
1318号星展银行大厦9楼
上海市浦东新区陆家嘴环路 北京市西城区闹市口大街1号
办公地址
1318号星展银行大厦9楼 院1号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 庹启斌 王洪章
2.4 信息披露方式
中国证券报、上海证券报、证券时报及深交
本基金选定的信息披露报纸名称
所网站
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银
基金半年度报告备置地点
行大厦 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 993,851,465.74
本期利润 303,975,200.38
加权平均基金份额本期利润 0.2292
本期加权平均净值利润率 14.91%
本期基金份额净值增长率 15.88%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 412,596,794.81
期末可供分配基金份额利润 0.5492
期末基金资产净值 1,249,960,577.91
期末基金份额净值 1.664
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 49.26%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费
等,计入费用后实际收益要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益包含停牌股票按公允价
值调整的影响;
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 -7.25% 3.23% -6.02% 3.22% -1.23% 0.01%
过去三个月 7.77% 2.49% 8.04% 2.45% -0.27% 0.04%
过去六个月 15.88% 2.25% 16.58% 2.22% -0.70% 0.03%
过去一年 95.31% 1.88% 95.95% 1.86% -0.64% 0.02%
过去三年 64.39% 1.50% 67.01% 1.48% -2.62% 0.02%
自基金合同生
49.26% 1.39% 24.74% 1.42% 24.52% -0.03%
效起至今
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
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低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年 4 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日)
注:1、本基金业绩比较基准为 95%×中证 100 指数收益率+5%×活期存款利率(税后);
2、本基金基金合同于 2010 年 4 月 16 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月,
2010 年 10 月 15 日建仓期结束当日除股票投资比例略低于合同规定的范围外,其他各项资产配置
符合合同约定;
3、本基金于 2010 年 6 月 18 日已基本建仓完毕,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不
低于基金资产净值 90%,其他各项资产配置比例自该日起均符合基金合同的约定。由于 2010 年 10
月 15 日有连续大额申购从而导致股票投资比例当日被动未达标,本基金已于 2010 年 10 月 20 日及
时调整完毕;
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之
一;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着二十八只
开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管
理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,
力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理(助
证券从业
姓名 职务 理)期限 说明
年限
任职日期 离任日期
黄欣先生,伦敦经济学院会计金融
专业硕士,于 2002 年 11 月加入兴
业证券投资部任投资分析员,于
本基金基金经 2003 年 10 月加入国联安基金管理
理、兼任上证 有限公司,历任产品开发部经理助
大宗商品股票 理、总经理特别助理、投资组合管
交易型开放式 理部债券投资助理、国联安德盛精
指数证券投资 选股票证券投资基金及国联安德
基金基金经 盛安心混合型证券投资基金基金
理、国联安上 经理助理。2010 年 4 月起担任国
证大宗商品股 2010-04-1 13 年(自 联安双禧中证 100 指数分级证券
黄欣 -
票交易型开放 6 2002 年起) 投资基金基金经理,2010 年 5 月
式指数证券投 至 2012 年 9 月兼任国联安德盛安
资基金联接基 心成长混合型证券投资基金基金
金基金经理、 经理,2010 年 11 月起兼任上证大
国联安中证股 宗商品股票交易型开放式指数证
债动态策略指 券投资基金基金经理,2010 年 12
数证券投资基 月起兼任国联安上证大宗商品股
金基金经理 票交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理,2013 年 6
月起兼任国联安中证股债动态策
略指数证券投资基金基金经理。
本基金基金经
2013-07-1 5 年(自
冒浩 理助理,兼任 - -
9 2010 年起)
国联安中证医
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药 100 指数证
券投资基金基
金经理、国联
安双力中小板
综指证券投资
基金(LOF)
基金经理
注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双禧中证
100 指数分级证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。
本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交
易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行
以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投
资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优
先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行
交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对
投资流程独立稽核等。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
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在宽松的货币政策支持之下,过去 1 年股市经历了大幅度的上涨,2015 年 2 季度,股市先扬后
抑,季度末出现较大幅度的调整,沪深 300 从最高点回调超过 15%,创业板指回调超过 29%。从整
个 2 季度来看,沪深 300 指数上涨 10.41%,中证 100 指数上涨 8.36%。从中证 100 指数的各个板块
表现来看,2 季度电力、煤炭等行业表现较好,证券、保险、银行等行业表现较差。
依据基金合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证 100 指数,
将跟踪误差控制在合理范围。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,本基金份额净值为 1.664 元,本报告期份额净值增长率为 15.88%,同期业绩比
较基准收益率为 16.58%。本报告期内,日均跟踪偏离度为 0.10%,年化跟踪误差为 2.48%,分别符
合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%,以及年化跟踪误差不超过 4.0%的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015 年上半年,世界范围内,宏观经济依旧处于缓慢复苏之中,但是希腊债务危机给全球的经
济复苏带来很大的不确定性;国内方面,较为宽松的货币政策给资本市场带来了很大的繁荣,但是
实体经济依旧低迷,下半年宏观经济面依旧不容乐观。在预期政府对经济结构进行调整的大环境下,
一些国有企业改革的标的股票以及盈利稳定增长的消费类股票,应该是较好的投资选择。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行
相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。
基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过,数量策略部、
研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值
政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管
银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和
流程的适当性与合理性。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定,本基金(包括双禧 100 份额、双禧 A 份额、双
禧 B 份额)不进行收益分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、
基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
报告截止日:2015 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
资 产: - -
银行存款 6.4.7.1 70,259,256.32 179,116,161.75
结算备付金 357,201.36 889,051.44
存出保证金 965,835.53 256,124.15
交易性金融资产 6.4.7.2 1,174,465,069.56 3,160,959,790.43
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其中:股票投资 1,174,465,069.56 3,159,888,009.00
基金投资 - -
债券投资 - 1,071,781.43
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 56,816,009.62
应收利息 6.4.7.5 18,661.98 40,318.67
应收股利 - -
应收申购款 11,978,404.89 290,184.96
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,258,044,429.64 3,398,367,641.02
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
负 债: - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 4,545,774.13 65,513,808.52
应付管理人报酬 1,187,637.75 2,814,650.73
应付托管费 261,280.30 619,223.15
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,615,036.53 1,930,695.95
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 474,123.02 770,688.50
负债合计 8,083,851.73 71,649,066.85
所有者权益: - -
实收基金 6.4.7.9 837,363,783.10 2,582,899,427.11
未分配利润 6.4.7.10 412,596,794.81 743,819,147.06
所有者权益合计 1,249,960,577.91 3,326,718,574.17
负债和所有者权益总计 1,258,044,429.64 3,398,367,641.02
注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.664 元,基金份额总额 751,271,878.25 份。
其中国联安双禧 A 中证 100 指数份额 249,061,616.00 份;国联安双禧 B 中证 100 指数份额
373,592,424.00 份;国联安双禧中证 100 指数份额 128,617,838.25 份。
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
6.2 利润表
会计主体:国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日
一、收入 323,729,224.66 -131,554,295.22
1.利息收入 480,982.29 435,509.49
其中:存款利息收入 6.4.7.11 480,553.48 420,509.49
债券利息收入 428.81 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 15,000.00
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 1,009,618,494.86 -59,161,896.96
其中:股票投资收益 6.4.7.12 997,860,404.23 -86,131,355.02
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 1,071,400.95 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 10,686,689.68 26,969,458.06
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
6.4.7.16 -689,876,265.36 -73,044,578.13
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 3,506,012.87 216,670.38
减:二、费用 19,754,024.28 14,060,946.99
1.管理人报酬 10,181,186.89 9,944,424.87
2.托管费 2,239,861.07 2,187,773.42
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.18 6,844,533.52 1,451,583.96
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.19 488,442.80 477,164.74
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
303,975,200.38 -145,615,242.21
列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 303,975,200.38 -145,615,242.21
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
2,582,899,427.11 743,819,147.06 3,326,718,574.17
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - 303,975,200.38 303,975,200.38
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 -1,745,535,644.01 -635,197,552.63 -2,380,733,196.64
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 291,917,385.83 156,669,135.44 448,586,521.27
2.基金赎回款 -2,037,453,029.84 -791,866,688.07 -2,829,319,717.91
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动(净值减少以“-”号
填列)
五、期末所有者权益(基
837,363,783.10 412,596,794.81 1,249,960,577.91
金净值)
上年度可比期间
项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
2,681,705,000.25 -484,958,051.10 2,196,746,949.15
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - -145,615,242.21 -145,615,242.21
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 -139,388,579.62 32,337,800.41 -107,050,779.21
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 87,969,038.98 -18,817,446.22 69,151,592.76
2.基金赎回款 -227,357,618.60 51,155,246.63 -176,202,371.97
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - -
值变动(净值减少以“-”号
填列)
五、期末所有者权益(基
2,542,316,420.63 -598,235,492.90 1,944,080,927.73
金净值)
注:报表附注为财务报表的组成部分。
1、本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
2、基金管理人负责人:谭晓雨,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)《关于核准国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可
[2010]228 号文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套规则和《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2010 年 4 月
16 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为 982,138,906.44 份基金份
额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安双禧中证 100 指数分级证券
投资基金基金合同》和《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本
基金的投资范围为本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 100 指数的成份股、备
选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等。其中,投资于标的指数成份股及备选成
份股的比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后可以
将其纳入投资范围。基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相
关规定。本基金的业绩比较基准为:95%×中证 100 指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中
国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准
则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及
其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于
2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
本基金的收益分配原则遵循了《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的有关
规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状
况、2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除 6.4.5.2 中提及的会计估计变更,本报告期所采用的会计政策、会计估计与 2014
年度报告相一致。
6.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值
业务的指导意见》,本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》
对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称“《证券投资基金执行<
企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》”),若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按
锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认
为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种,根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额
净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现
法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理
标准》(以下简称“估值处理标准”),在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固
定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关
于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”),自 2015 年 3 月 26
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让
的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供
的价格数据进行估值。于 2015 年 3 月 26 日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过
0.50%。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生会计差错。
6.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税
字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券
投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的
通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征
收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策
的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向
基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入
按根据持有期限计提个人所得税:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计
入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持
股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额,上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(5) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所
得税。
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6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
本期末
项目
2015 年 6 月 30 日
活期存款 70,259,256.32
定期存款 -
其他存款 -
合计 70,259,256.32
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2015 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 901,428,222.13 1,174,465,069.56 273,036,847.43
贵金属投资-金交所黄
- - -
金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 901,428,222.13 1,174,465,069.56 273,036,847.43
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末(2015 年 6 月 30 日)本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末(2015 年 6 月 30 日)本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末(2015 年 6 月 30 日)本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
单位:人民币元
本期末
项目
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 18,066.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 160.70
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 434.60
合计 18,661.98
注:此处其他列示的是基金上交所和深交所结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末(2015 年 6 月 30 日)未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
本期末
项目
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,615,036.53
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,615,036.53
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
本期末
项目
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 16,965.94
其他应付款 -
审计费 47,108.87
信息披露费 298,354.28
指数使用费 81,941.15
上市年费 29,752.78
合计 474,123.02
6.4.7.9 实收基金
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
金额单位:人民币元
本期
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 2,317,386,455.39 2,582,899,427.11
本期申购 261,904,552.16 291,917,385.83
本期赎回(以“-”号填列) -1,828,019,129.30 -2,037,453,029.84
本期末 751,271,878.25 837,363,783.10
注:1、此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
2、根据本基金合同规定,投资者可申购、赎回国联安双禧中证 100 指数分级份额,国联安双禧
A 中证 100 指数和国联安双禧 B 中证 100 指数只可在深圳证券交易所上市交易,因此上表不再单独
披露国联安双禧 A 中证 100 指数和国联安双禧 B 中证 100 指数的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -609,567,250.15 1,353,386,397.21 743,819,147.06
本期利润 993,851,465.74 -689,876,265.36 303,975,200.38
本期基金份额交易产生的
44,108,696.20 -679,306,248.83 -635,197,552.63
变动数
其中:基金申购款 47,891,463.78 108,777,671.66 156,669,135.44
基金赎回款 -3,782,767.58 -788,083,920.49 -791,866,688.07
本期已分配利润 - - -
本期末 428,392,911.79 -15,796,116.98 412,596,794.81
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
本期
项目
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 452,283.98
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 13,746.18
其他 14,523.32
合计 480,553.48
注:此处其他列示的是基金上交所与深交所结算保证金利息以及基金申购款滞留利息。
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
本期
项目
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 3,020,776,211.94
减:卖出股票成本总额 2,022,915,807.71
买卖股票差价收入 997,860,404.23
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位:人民币元
本期
项目
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券(、债转股
1,071,400.95
及债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,071,400.95
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
本期
项目
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
3,575,110.10
成交总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑
2,503,083.33
付)成本总额
减:应收利息总额 625.82
买卖债券(、债转股及债券到期兑付)
1,071,400.95
差价收入
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
6.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
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本期
项目
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 10,686,689.68
基金投资产生的股利收益 -
合计 10,686,689.68
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期
项目名称
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -689,876,265.36
——股票投资 -689,670,574.44
——债券投资 -205,690.92
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -689,876,265.36
6.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
本期
项目
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 3,505,523.35
转换费收入 489.52
合计 3,506,012.87
注:本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
本期
项目
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 6,844,533.52
银行间市场交易费用 0.00
合计 6,844,533.52
6.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
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2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 47,108.87
信息披露费 198,354.28
银行划款费用 9,603.10
上市费 29,752.78
指数使用费 203,623.77
合计 488,442.80
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
2015 年 7 月 27 日,公司公告《关于国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金场内基金简称
变更的公告》。自 2015 年 7 月 27 日起 A 类基金份额场内简称变更为“中证 100A”,B 类基金份
额场内简称变更为“中证 100B”,基金代码保持不变。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称
2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
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占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
国泰君安 399,141,750.52 10.65% 226,521,542.86 24.91%
6.4.10.1.2 权证交易
本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称 占当期债 占当期债
成交金额 券成交总 成交金额 券成交总
额的比例 额的比例
国泰君安 1,074,830.10 30.06% - -
注:本基金上年度可比期间无关联方债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
占当期债 占当期债
关联方名称
券回购成 券回购成
成交金额 成交金额
交总额的 交总额的
比例 比例
国泰君安 0.00 0.00% 30,000,000.00 100.00%
注:本基金本报告期内无关联方债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
国泰君安 356,035.38 10.48% 95,687.45 5.92%
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
国泰君安 206,225.12 25.12% 74,919.50 17.44%
注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券研究服务协议》,本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交
易单元进行股票、债券及回购交易的同时,还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6
30日 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 10,181,186.89 9,944,424.87
其中:支付销售机构的客户维护费 589,441.60 697,736.67
注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.0%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.0%/
当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6
30日 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 2,239,861.07 2,187,773.42
注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间,本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
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6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内,基金管理人未投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
国联安双禧 A 中证 100 指数
份额单位:份
本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日
持有的基金
持有的基金份
关联方名称 份额占基金
持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份
总份额的比
额的比例
例
国泰君安 - - 11,983,335.00 1.67%
国联安双禧 B 中证 100 指数
份额单位:份
本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日
持有的基金
持有的基金份
关联方名称 份额占基金
持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份
总份额的比
额的比例
例
国泰君安 - - 17,974,563.00 1.67%
国联安双禧中证 100 指数
份额单位:份
本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日
持有的基金
持有的基金份
关联方名称 份额占基金
持有的基金份额 持有的基金份额 额占基金总份
总份额的比
额的比例
例
国泰君安 2.00 0.00% 2.00 0.00%
注:国泰君安证券股份有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交易,并
以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
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本期 上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公 70,259,256.3 119,420,522.
452,283.98 409,878.80
司 2 47
注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计算。
本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司
的结算备付金,于 2015 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 357,201.36 元。(2014 年 12 月 31 日:人民
币 889,051.44 元)
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
根据法律法规的规定及《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,本基
金(包括双禧 100 份额、双禧 A 份额、双禧 B 份额)不进行收益分配。
6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末(2015 年 6 月 30 日)未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
复牌
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末
备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额
价
00235 杰瑞股 2015-05 重大事
44.35 - - 84,284.00 3,557,970.37 3,737,995.40 -
3 份 -29 项
60088 国投电 2015-06 重大事
14.87 - - 550,000.00 7,425,000.00 8,178,500.00 -
6 力 -24 项
60090 长江电 2015-06 重大事 13,862,774.4
14.35 - - 966,047.00 7,880,883.84 -
0 力 -15 项 5
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60111 中国国 2015-06 重大事 2015-0 12,278,922.2
15.36 13.78 799,409.00 8,055,240.42 -
1 航 -30 项 7-29 4
60163 长城汽 2015-06 重大事 2015-0
42.76 38.50 66,799.00 2,723,988.76 2,856,325.24 -
3 车 -19 项 7-13
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易
的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低
于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括:
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流
程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次:第一层次为董事会及督察长;第二层
次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部;第三层次为公司各业务相关部门对各自
部门的风险控制。
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具,识别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险,向公司决策和管理层提供及时充分的风险
报告,确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
6.4.13.2 信用风险
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信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用
等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基
金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不
得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因
此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末,本基金均未持有短期信用债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位:人民币元
本期末 上年末
长期信用评级
2015年6月30日 2014年12月31日
AAA - -
AAA 以下 - 1,071,781.43
未评级 - -
合计 - 1,071,781.43
注:1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资;
2、根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“银发[2006]95 号”文《中国人民银行信用评级管
理指导意见》,以及 2006 年 11 月 21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件
的有关规定,中长期债券信用等级划分成三等九级,分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、
CC 和 C 表示,其中,除 AAA 级、CCC 级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行
微调,表示略高或略低于本等级;
3、本报告期末,本基金未持有长期信用债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难,另一方面来自于基金份额持有人可
随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可于银行间同
业市场交易,因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,
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其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 6 个月以 6 个月 1 年以内
1 个月以 1-3 3 个月
2015 年 6 月 30 内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
内 个月 -1 年
日
资产
70,259,2 70,259,2
银行存款 - - - - - - - -
56.32 56.32
357,201. 357,201.
结算备付金 - - - - - - - -
36 36
965,835. 965,835.
存出保证金 - - - - - - - -
53 53
交易性金融资 1,174,465, 1,174,46
- - - - - - - -
产 069.56 5,069.56
应收证券清算
- - - - - - - - - 0.00
款
18,661.9
应收利息 - - - - - - - - 18,661.98
8
11,978,404. 11,978,4
应收申购款 - - - - - - - -
89 04.89
资产总计 71,582,2 1,186,462, 1,258,04
93.21 - - - - - - - 136.43 4,429.64
负债
应付证券清算
- - - - - - - - - -
款
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4,545,774. 4,545,77
应付赎回款 - - - - - - - -
13 4.13
应付管理人报 1,187,637. 1,187,63
- - - - - - - -
酬 75 7.75
261,280.
应付托管费 - - - - - - - - 261,280.30
30
1,615,036. 1,615,03
应付交易费用 - - - - - - - -
53 6.53
474,123.
其他负债 - - - - - - - - 474,123.02
02
负债总计 - 8,083,851. 8,083,85
- - - - - - - 73 1.73
利 率 敏 感 度 缺 71,582,2 1,178,378, 1,249,96
口 93.21 - - - - - - - 284.70 0,577.91
上年度末 6 个月以 6 个月 1 年以内
1 个月以 1-3 3 个月
2014 年 12 月 31 内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
内 个月 -1 年
日
资产
179,116, 179,116,
银行存款 - - - - - - - -
161.75 161.75
889,051. 889,051.
结算备付金 - - - - - - - -
44 44
256,124. 256,124.
存出保证金 - - - - - - - -
15 15
交易性金融资 1,071,78 3,159,888, 3,160,95
- - - - - - -
产 1.43 009.00 9,790.43
应收证券清算 56,816,009 56,816,0
- - - - - - - -
款 .62 09.62
40,318.6
应收利息 - - - - - - - - 40,318.67
7
290,184.
应收申购款 - - - - - - - - 290,184.96
96
资产总计 180,261, 1,071,78 3,217,034, 3,398,36
337.34 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 522.25 7,641.02
负债
应付证券清算
- - - - - - - - - -
款
65,513,808 65,513,8
应付赎回款 - - - - - - - -
.52 08.52
应付管理人报 2,814,650. 2,814,65
- - - - - - - -
酬 73 0.73
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
619,223.
应付托管费 - - - - - - - - 619,223.15
15
1,930,695. 1,930,69
应付交易费用 - - - - - - - -
95 5.95
770,688.
其他负债 - - - - - - - - 770,688.50
50
负债总计 0.00 71,649,066 71,649,0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .85 66.85
利 率 敏 感 度 缺 180,261, 1,071,78 3,145,385, 3,326,71
口 337.34 0.00 0.00 1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 455.40 8,574.17
注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期
日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末,本基金未持有债券,无重大利率风险,因而未进行敏感性分析。银行存款、结算备付
金及存出保证金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
上年度末,本基金持有的债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.03%,且持有的债券投
资均为可转换债券,由于该部分资产的利率敏感性较低,因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响,所以未进行敏感性分析。银行存款、结算备付金及存出保证金之浮动利率根据中国人
民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 93.96%,无债券投资和衍生金融资产。
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
(%) (%)
1,174,465,06 3,159,888,009
交易性金融资产-股票投资 93.96 94.99
9.56 .00
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - 1,071,781.43 0.03
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
1,174,465,06 93.96 3,160,959,790 95.02
合计
9.56 .43
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
业绩比较基准上升 5% 增加 63,363,157.49 增加 165,088,834.64
业绩比较基准下降 5% 减少 63,363,157.49 减少 165,088,834.64
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
1 权益投资 1,174,465,069.56 93.36
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
其中:股票 1,174,465,069.56 93.36
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 70,616,457.68 5.61
7 其他各项资产 12,962,902.40 1.03
8 合计 1,258,044,429.64 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 60,620,762.25 4.85
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 333,073,246.57 26.65
E 建筑业 38,520,305.66 3.08
F 批发和零售业 74,642,536.25 5.97
G 交通运输、仓储和邮政业 10,771,506.00 0.86
H 住宿和餐饮业 37,600,406.75 3.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 23,812,945.51 1.91
K 房地产业 537,401,858.08 42.99
L 租赁和商务服务业 38,585,949.31 3.09
M 科学研究和技术服务业 - -
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 7,499,337.78 0.60
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,162,528,854.16 93.01
7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,757,715.40 0.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,178,500.00 0.65
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,936,215.40 0.95
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 601318 中国平安 860,779 70,532,231.26 5.64
2 600036 招商银行 2,622,670 49,096,382.40 3.93
3 600016 民生银行 3,470,499 34,496,760.06 2.76
4 600030 中信证券 1,250,844 33,660,212.04 2.69
5 601166 兴业银行 1,816,718 31,338,385.50 2.51
6 600000 浦发银行 1,778,683 30,166,463.68 2.41
7 601988 中国银行 5,844,365 28,578,944.85 2.29
8 600837 海通证券 1,285,995 28,034,691.00 2.24
9 601766 中国南车 1,498,109 27,505,281.24 2.20
10 601328 交通银行 3,118,897 25,699,711.28 2.06
11 000651 格力电器 382,456 24,438,938.40 1.96
12 601668 中国建筑 2,864,716 23,805,789.96 1.90
13 000002 万 科A 1,541,568 22,383,567.36 1.79
14 601989 中国重工 1,433,430 21,214,764.00 1.70
15 601398 工商银行 3,856,190 20,360,683.20 1.63
16 600519 贵州茅台 72,589 18,702,555.85 1.50
17 600887 伊利股份 983,224 18,582,933.60 1.49
18 601169 北京银行 1,342,627 17,883,791.64 1.43
19 601818 光大银行 3,163,366 16,955,641.76 1.36
20 601288 农业银行 4,205,822 15,603,599.62 1.25
21 601601 中国太保 499,503 15,075,000.54 1.21
22 601390 中国中铁 1,096,842 15,015,766.98 1.20
23 600900 长江电力 966,047 13,862,774.45 1.11
24 601006 大秦铁路 945,086 13,269,007.44 1.06
25 000001 平安银行 909,533 13,224,609.82 1.06
26 002415 海康威视 290,947 13,034,425.60 1.04
27 000333 美的集团 335,040 12,490,291.20 1.00
28 601111 中国国航 799,409 12,278,922.24 0.98
29 601688 华泰证券 520,650 12,042,634.50 0.96
30 600104 上汽集团 530,680 11,993,368.00 0.96
31 600028 中国石化 1,670,436 11,793,278.16 0.94
32 600048 保利地产 1,023,460 11,687,913.20 0.94
33 000166 申万宏源 708,354 11,510,752.50 0.92
34 600019 宝钢股份 1,314,518 11,488,887.32 0.92
35 601186 中国铁建 709,532 11,089,985.16 0.89
第 37 页共 53 页
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
36 600795 国电电力 1,561,469 10,883,438.93 0.87
37 002024 苏宁云商 704,020 10,771,506.00 0.86
38 600015 华夏银行 707,543 10,761,729.03 0.86
39 000776 广发证券 470,394 10,654,424.10 0.85
40 601669 中国电建 923,365 10,470,959.10 0.84
41 600050 中国联通 1,385,608 10,156,506.64 0.81
42 600999 招商证券 369,212 9,769,349.52 0.78
43 000858 五 粮 液 301,653 9,562,400.10 0.77
44 600150 中国船舶 183,317 9,440,825.50 0.76
45 601898 中煤能源 824,771 9,418,884.82 0.75
46 600011 华能国际 667,460 9,364,463.80 0.75
47 600637 百视通 210,660 8,864,572.80 0.71
48 601018 宁波港 1,000,898 8,847,938.32 0.71
49 601857 中国石油 779,266 8,829,083.78 0.71
50 600518 康美药业 489,176 8,673,090.48 0.69
51 601800 中国交建 493,313 8,662,576.28 0.69
52 000725 京东方A 1,633,976 8,480,335.44 0.68
53 600276 恒瑞医药 188,298 8,386,792.92 0.67
54 601628 中国人寿 267,300 8,371,836.00 0.67
55 600705 中航资本 355,900 8,239,085.00 0.66
56 600010 包钢股份 1,567,049 8,132,984.31 0.65
57 601336 新华保险 132,525 8,091,976.50 0.65
58 601901 方正证券 654,087 7,777,094.43 0.62
59 601899 紫金矿业 1,506,965 7,715,660.80 0.62
60 000625 长安汽车 358,604 7,584,474.60 0.61
61 000069 华侨城A 577,761 7,499,337.78 0.60
62 000063 中兴通讯 312,366 7,437,434.46 0.60
63 600703 三安光电 234,664 7,344,983.20 0.59
64 600690 青岛海尔 242,002 7,339,920.66 0.59
65 000538 云南白药 83,488 7,202,509.76 0.58
66 601727 上海电气 469,602 7,011,157.86 0.56
67 600585 海螺水泥 317,854 6,817,968.30 0.55
68 601088 中国神华 314,447 6,556,219.95 0.52
69 601600 中国铝业 696,728 6,500,472.24 0.52
70 600111 北方稀土 349,677 6,343,140.78 0.51
71 600031 三一重工 605,173 5,864,126.37 0.47
72 601788 光大证券 217,300 5,856,235.00 0.47
73 600583 海油工程 351,289 5,852,474.74 0.47
74 601618 中国中冶 774,199 5,597,458.77 0.45
75 600196 复星医药 183,693 5,316,075.42 0.43
76 600256 广汇能源 502,556 5,226,582.40 0.42
77 600535 天士力 103,963 5,173,198.88 0.41
78 002304 洋河股份 71,805 4,980,394.80 0.40
79 600893 中航动力 92,910 4,938,166.50 0.40
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
80 002736 国信证券 195,500 4,905,095.00 0.39
81 600958 东方证券 167,900 4,805,298.00 0.38
82 600406 国电南瑞 231,603 4,791,866.07 0.38
83 600383 金地集团 356,875 4,514,468.75 0.36
84 600023 浙能电力 444,519 4,409,628.48 0.35
85 002241 歌尔声学 122,410 4,394,519.00 0.35
86 600309 万华化学 173,421 4,193,319.78 0.34
87 002594 比亚迪 74,410 4,109,664.30 0.33
88 600398 海澜之家 216,192 3,919,560.96 0.31
89 601998 中信银行 507,035 3,909,239.85 0.31
90 000895 双汇发展 158,899 3,389,315.67 0.27
91 600018 上港集团 405,125 3,204,538.75 0.26
92 600372 中航电子 83,913 2,931,081.09 0.23
93 002252 上海莱士 44,200 2,892,448.00 0.23
94 601633 长城汽车 66,799 2,856,325.24 0.23
95 601808 中海油服 94,071 2,628,343.74 0.21
96 601225 陕西煤业 317,877 2,600,233.86 0.21
97 603288 海天味业 43,421 1,386,866.74 0.11
98 600485 信威集团 23,200 1,018,248.00 0.08
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 600886 国投电力 550,000.00 8,178,500.00 0.65
2 002353 杰瑞股份 84,284.00 3,737,995.40 0.30
3 300482 万孚生物 500.00 11,520.00 0.00
4 300483 沃施股份 500.00 8,200.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
(%)
1 601988 中国银行 34,135,401.95 1.03
2 601318 中国平安 26,606,567.95 0.80
3 600030 中信证券 21,547,030.25 0.65
4 601390 中国中铁 19,630,675.80 0.59
5 601601 中国太保 19,468,540.91 0.59
6 601688 华泰证券 17,582,201.49 0.53
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
7 601668 中国建筑 17,531,867.80 0.53
8 601857 中国石油 17,305,256.00 0.52
9 000002 万 科A 16,831,646.57 0.51
10 601669 中国电建 15,953,642.62 0.48
11 600048 保利地产 15,694,602.52 0.47
12 601328 交通银行 15,684,470.00 0.47
13 600837 海通证券 15,401,661.20 0.46
14 600028 中国石化 14,922,002.00 0.45
15 601600 中国铝业 14,872,015.16 0.45
16 601166 兴业银行 14,468,440.99 0.43
17 600705 中航资本 13,964,500.12 0.42
18 000001 平安银行 13,708,753.00 0.41
19 000776 广发证券 12,892,796.80 0.39
20 600036 招商银行 12,789,150.88 0.38
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 161,534,471.74 4.86
2 600016 民生银行 124,598,766.81 3.75
3 600030 中信证券 115,464,040.80 3.47
4 600036 招商银行 114,422,012.50 3.44
5 600837 海通证券 93,351,403.23 2.81
6 601166 兴业银行 88,731,471.58 2.67
7 600000 浦发银行 77,723,341.16 2.34
8 000002 万 科A 67,804,122.43 2.04
9 601988 中国银行 66,059,888.84 1.99
10 601601 中国太保 59,680,768.45 1.79
11 601328 交通银行 58,038,364.95 1.74
12 601668 中国建筑 57,269,997.34 1.72
13 601818 光大银行 56,409,886.42 1.70
14 601688 华泰证券 52,659,192.75 1.58
15 601390 中国中铁 51,958,079.41 1.56
16 000001 平安银行 50,353,988.16 1.51
17 600048 保利地产 47,638,468.51 1.43
18 601288 XD 农业银 47,473,131.57 1.43
19 000651 格力电器 47,189,948.21 1.42
20 600887 伊利股份 41,112,124.22 1.24
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
第 40 页共 53 页
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 727,163,442.71
卖出股票的收入(成交)总额 3,020,776,211.94
注:不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除中国平安、中信证券和海通证券外,
没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国平安(601318)的控股子公司中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“平安产险”)于
2014 年 8 月 22 日收到中国保监会的《行政处罚决定书》,对于平安产险倒签单导致保费收入、准
备金等数据不真实违反《保险法》的行为处以罚款,对于平安产险未执行关于危险单位划分的内控
制度与流程、未加强内部管理违反《保险公司管理规定》的行为处以警告并罚款。
中国平安(601318)的控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于 2014 年 12
月 8 日收到中国证监会关于保荐书存在虚假记载的行为、未审慎核查海联讯公开发行募集文件的真
实性和准确性的行为违反《证券法》的《行政处罚决定书》,对平安证券给予警告,没收保荐业务
收入 400 万元,没收承销股票违法所得 2,867 万元,并处以 440 万元罚款。
中国平安(601318)的控股子公司中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“平安产险”)的
北京分公司于 2015 年 1 月 12 日收到中国保监会的《行政处罚决定书》,平安产险北京分公司违反
了《健康保险管理办法》,被处以警告并罚款。
中国平安(601318)的控股子公司平安资产管理有限责任公司(以下简称“平安资产”)于 2015
年 2 月 2 日收到中国保监会的《行政处罚决定书》,平安资产未谨慎处理投资计划事务的行为,构
成违规运用保险资金的违法行为,被处以罚款。
中信证券(600030)的发行主体中信证券股份有限公司于 2015 年 1 月 19 日发布公告称,因存
在为到期融资融券合约展期的问题被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政
监管措施。
海通证券(600837)的发行主体海通证券股份有限公司于 2015 年 1 月 20 日发布公告称,因存
在违规为到期融资融券合约展期的问题受到中国证监会暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行
政监管措施。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关
的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 965,835.53
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 18,661.98
5 应收申购款 11,978,404.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,962,902.40
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值 值比例(%) 况说明
重大事项停
1 600886 国投电力 8,178,500.00 0.65
牌
筹划发行股
2 002353 杰瑞股份 3,737,995.40 0.30
份购买资产
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人 户均持有 持有人结构
份额级别
户数(户) 的基金份 机构投资者 个人投资者
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
额 占总份额 占总份额
持有份额 持有份额
比例 比例
国联安双禧 A
1,654 150,581.39 126,701,536.00 50.87% 122,360,080.00 49.13%
中证 100 指数
国联安双禧 B
10,581 35,307.86 103,526,135.00 27.71% 270,066,289.00 72.29%
中证 100 指数
国联安双禧中
2,043 62,955.38 114,768,779.26 89.23% 13,849,058.99 10.77%
证 100 指数
合计 14,278 52,617.44 344,996,450.26 45.92% 406,275,427.99 54.08%
注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期末上市基金前十名持有人
国联安双禧 A 中证 100 指数
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
中国太平洋人寿保险股份
1 有限公司-传统-普通保 50,470,663.00 20.26%
险产品
中国太平洋人寿保险股份
2 49,566,023.00 19.90%
有限公司-分红-个人分红
3 中荷人寿保险有限公司 11,314,695.00 4.54%
4 张华 6,612,761.00 2.66%
5 沈金发 6,335,705.00 2.54%
嘉实资本-平安银行-嘉
6 实资本-搏股通金(民晟) 4,911,356.00 1.97%
量化对冲 9
7 陈岩 4,871,254.00 1.96%
8 邢宏建 4,131,481.00 1.66%
9 王益民 4,054,900.00 1.63%
10 王利 3,761,494.00 1.51%
注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
国联安双禧B中证100指数
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中信证券股份有限公司 29,672,097.00 7.94%
幸福人寿保险股份有限公
2 16,613,214.00 4.45%
司-分红
3 张俊生 6,000,000.00 1.61%
长江证券-招商银行-长
4 江证券超越理财基金管家 5,183,204.00 1.39%
II 集合资产管
5 蒋锦志 3,501,526.00 0.94%
华宝信托有限责任公司-
6 单一类资金信托 3,148,800.00 0.84%
R2007ZX046
上海凯石益正资产管理有
7 限公司-凯石稳健增长 1 号 3,000,000.00 0.80%
证券投资基
中国电信集团公司企业年
8 金计划-中国银行股份有 2,836,364.00 0.76%
限公司
9 张成柏 2,825,000.00 0.76%
10 刘磊 2,447,613.00 0.66%
注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截止本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9 开放式基金份额变动
单位:份
国联安双禧 A 中证 国联安双禧 B 中证 国联安双禧中证
项目
100 指数 100 指数 100 指数
基金合同生效日(2010 年 4 月 16 263,081,728.00 394,622,592.00 324,434,577.44
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 716,297,672.00 1,074,446,508.00 526,642,275.39
本报告期基金总申购份额 0.00 0.00 261,904,552.16
减:本报告期基金总赎回份额 0.00 0.00 1,828,019,129.30
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
本报告期基金拆分变动份额 -467,236,056.00 -700,854,084.00 1,168,090,140.00
本报告期期末基金份额总额 249,061,616.00 373,592,424.00 128,617,838.25
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金定期份额折算变动份额。
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1.2015 年 6 月 6 日,基金管理人发布关于《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。
自该日起谭晓雨女士担任我司总经理一职。公司董事长庹启斌先生不再代为履行总经理职责。上述
事项已经 2015 年 4 月 7 日召开的国联安基金管理有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
2.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易
占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量
额的比例 比例
申银万国 1 1,346,627,471.40 35.93% 1,225,968.57 36.10% -
华泰证券 1 573,040,762.98 15.29% 521,696.63 15.36% -
东兴证券 1 568,191,984.05 15.16% 517,282.52 15.23% -
国泰君安 2 399,141,750.52 10.65% 356,035.38 10.48% -
西南证券 1 370,565,227.07 9.89% 337,362.75 9.93% -
西部证券 1 196,332,590.66 5.24% 173,735.00 5.12% -
兴业证券 1 148,480,351.06 3.96% 135,176.36 3.98% -
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
东北证券 1 108,990,289.37 2.91% 96,445.49 2.84% -
华创证券 1 36,258,112.54 0.97% 32,085.02 0.94% -
注:1、专用交易单元的选择标准和程序
(1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为:
A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。
(2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协
议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的
研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名:
A 提供的研究报告质量和数量;
B 研究报告被基金采纳的情况;
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益;
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失;
E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量;
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况;
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况;
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营
机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券
经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出
基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证
券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基
金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期债 占当期回 占当期权
券商名称
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
申银万国 - - - - - -
1,439,640
华泰证券 40.27% - - - -
.00
1,060,640
东兴证券 29.67% - - - -
.00
1,074,830
国泰君安 30.06% - - - -
.10
西南证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
1 万达信息(300168)和宏源证券(000562)估 报、证券时报、证券日报、 2015-01-08
值调整的公告 公司网站
中国证券报、上海证券
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
2 报、证券时报、证券日报、 2015-01-21
2014 年第 4 季度报告
公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中国证券报、上海证券
3 东方财富(300059)和泰格医药(300347)估 2015-01-23
报、证券时报、公司网站
值调整的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
4 2015-01-24
哈药股份(600664)估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中国证券报、上海证券
5 银座股份(600858)和三花股份(002050)估 2015-01-28
报、证券时报、公司网站
值调整的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券
6 参加和讯网申购、定投、转换费率优惠活动的 报、证券时报、证券日报、 2015-02-05
公告 公司网站
7 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-02-07
第 48 页共 53 页
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
华侨城 A(000069)估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金
中国证券报、上海证券
在上海浦东发展银行股份有限公司开通定期
8 报、证券时报、证券日报、 2015-02-09
定额投资业务并参加相关费率优惠活动的公
公司网站
告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
9 2015-02-13
久其软件(002279)估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于网上直销平台 中国证券报、上海证券
10 2015-02-17
调整相关费率优惠的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中国证券报、上海证券
11 东方财富(300059)和硕贝德(300322)估值 2015-02-17
报、证券时报、公司网站
调整的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
12 2015-02-25
鹏博士(600804)估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于增加长量基金
中国证券报、上海证券
13 为旗下部分开放式基金代销机构及开通定投、 2015-02-27
报、证券时报、公司网站
转换及费率优惠的公告
中国证券报、上海证券
国联安基金管理有限公司旗下部分基金参加
14 报、证券时报、证券日报、 2015-03-02
数米基金费率优惠活动的公告
公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
15 2015-03-06
众生药业(002317)估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
16 2015-03-07
精诚铜业(002171)估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券
17 2015-03-09
天天基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
18 2015-03-10
永泰能源和城投控股估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
19 2015-03-12
信邦制药估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
20 2015-03-14
长安汽车估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
中国证券报、上海证券
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与
21 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16
好买基金费率优惠活动的公告
公司网站
中国证券报、上海证券
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与
22 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16
和讯网费率优惠活动的公告
公司网站
中国证券报、上海证券
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与
23 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16
数米基金费率优惠活动的公告
公司网站
中国证券报、上海证券
关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与
24 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16
众禄基金费率优惠活动的公告
公司网站
第 49 页共 53 页
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
25 2015-03-14
华宇软件(300271)估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
26 2015-03-18
中科金财和华仁药业估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券
27 增加中山证券有限责任公司为代销机构的公 报、证券时报、证券日报、 2015-03-19
告 公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
28 2015-03-20
皖通科技估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于调整交易所固 中国证券报、上海证券
29 2015-03-25
定收益品种估值方法的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
30 2015-03-25
鑫龙电器估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
31 2015-03-27
股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
中国证券报、上海证券
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
32 报、证券时报、证券日报、 2015-03-30
2014 年年度报告
公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券
33 参与中国工商银行股份有限公司个人电子银 报、证券时报、证券日报、 2015-04-01
行基金前端申购费率优惠活动的公告 公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
34 2015-04-01
桑德环境和传化股份估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
35 2015-04-02
华润双鹤估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中国证券报、上海证券
36 恒宝股份、宏达新材、久联发展及键桥通讯估 2015-04-03
报、证券时报、公司网站
值调整的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
37 2015-04-04
黄河旋风、中国国旅估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
38 2015-04-04
航天信息、三元达估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于增加北京增财
中国证券报、上海证券
39 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代 2015-04-07
报、证券时报、公司网站
销机构及开通定投、转换及费率优惠的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中国证券报、上海证券
40 长电科技、阳光电源、金新农、艾派克、鼎立 2015-04-09
报、证券时报、公司网站
股份估值调整的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
41 2015-04-10
招商地产、招商银行估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
42 2015-04-11
银之杰估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
43 2015-04-15
华昌达、佳讯飞鸿、三诺生物、红日药业估值 报、证券时报、公司网站
第 50 页共 53 页
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
调整的公告
中国证券报、上海证券
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
44 报、证券时报、证券日报、 2015-04-20
2015 年度 1 季报
公司网站
国联安基金管理有限公司关于增加上海利得 中国证券报、上海证券
45 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代 报、证券时报、证券日报、 2015-04-21
销机构及开通定投及费率优惠的公告 公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
46 2015-04-23
宝鹰股份估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
47 2015-04-25
三钢闽光和金达威估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
48 2015-04-25
蓝丰生化估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券
49 参加深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活 报、证券时报、证券日报、 2015-04-30
动的公告 公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
50 2015-05-04
新开普估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
51 2015-05-09
江西长运和中源协和估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
52 2015-05-09
华平股份估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中国证券报、上海证券
53 昆仑万维、国脉科技、华西能源估值调整的公 2015-05-13
报、证券时报、公司网站
告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中国证券报、上海证券
54 雷曼光电、远望谷、海陆重工、海南瑞泽估值 2015-05-14
报、证券时报、公司网站
调整的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
55 2015-05-15
一心堂估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券
56 增加中国国际金融有限公司为代销机构并参 报、证券时报、证券日报、 2015-05-19
加相关费率优惠活动的公告 公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
57 2015-05-20
延华智能(002178)估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
58 2015-05-21
股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于调整网上直销 中国证券报、上海证券
59 2015-05-21
平台汇款交易方式相关费率优惠的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
60 2015-05-22
奥飞动漫、科陆电子估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
61 2015-05-23
中国南车等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
62 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-23
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
金螳螂和西部建设估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
63 2015-05-27
北新建材、兆驰股份等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
64 2015-05-28
首开股份等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
65 2015-05-30
三安光电股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
66 2015-05-30
腾邦国际等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
中国证券报、上海证券
国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金
67 报、证券时报、证券日报、 2015-06-01
招募说明书更新(摘要)
公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持
中国证券报、上海证券
68 上海钢联、探路者、新华医疗股票估值调整的 2015-06-03
报、证券时报、公司网站
公告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
69 2015-06-04
电广传媒等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
70 2015-06-05
浩宁达股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
71 2015-06-06
海亮股份股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
中国证券报、上海证券
国联安基金管理有限公司高级管理人员变更
72 报、证券时报、证券日报、 2015-06-06
公告
公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
73 2015-06-10
浦发银行股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
74 2015-06-13
股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
75 2015-06-18
三泰控股等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
76 2015-06-19
仁和药业股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
77 2015-06-23
股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券
78 2015-06-27
长荣股份、华东医药股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券
79 参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活 报、证券时报、证券日报、 2015-06-30
动的公告 公司网站
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国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金 2015 年半年度报告
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金发行及募集的文件
2、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
3、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安双禧中证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
11.3 查阅方式
网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一五年八月二十八日
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