嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要
嘉实薪金宝货币市场基金
更新招募说明书摘要
(2015年第2号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
重要提示
本基金根据2014年4月8日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实薪金宝货币市场基金
募集的批复》(证监许可[2014]375号)和2014年4月18日《关于嘉实薪金宝货币市场基金募
集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[2014]31号)的注册公开发售,本基金基
金合同于2014年4月29日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2015年10月29
日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(未经审计)。
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嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 46 层 06-08 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3 月 25 日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司 30%,立信
投资有限责任公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25
日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总
部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社
保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副
处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处
长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、
党委书记、法定代表人。2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视
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嘉实基金管理有限公司 更新招募说明书摘要
设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎
期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今任嘉实
基金管理有限公司董事、总经理。
苗菁先生,董事,学士学位,中共党员。曾任中煤信托有限责任公司国际业务部项目经
理、投资管理部业务经理;2004 年 3 月至今历任中诚信托有限责任公司投资管理部业务经
理、副经理、经理、投资总监兼投资管理部经理;现任中诚信托有限责任公司投资总监、副
总经理、公司党委委员。
Bernd Amlung 先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自 1989 年
起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理
公司(Deutsche Asset & Wealth Management, London)全球战略与业务发展部负责人,MD。
Mark Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任
达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负
责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD。
韩家乐先生,董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今任北京德恒有限责任公司
总经理;2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设
银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国
世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今
任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾
任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究
中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。
曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易
所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理
委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北
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京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总
经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集
团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信
投资有限公司财务总监。
龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。
曾 先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年
10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管
理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学 MBA。历
任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证券
公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004 年 3 月加盟嘉实基金管理有限公司
任公司总经理助理,2008 年 7 月起任公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通
联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究
部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。
李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券
金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
2、基金经理
(1)现任基金经理
魏莉女士,金融硕士,CFA,CPA,具有基金从业资格,12 年证券从业经历。曾任职于
国家开发银行国际金融局,中国银行澳门分行资金部经理。2008 年 7 月加盟嘉实基金管理
有限公司,从事固定收益投资研究工作。2009 年 1 月 16 日至今任嘉实超短债债券基金经理。
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2009 年 1 月 16 日至今任嘉实货币基金经理。2013 年 12 月 19 日起至今任嘉实安心货币基金
经理。2013 年 12 月 19 日起至今嘉实理财宝 7 天债券基金经理。2013 年 12 月 24 日至今任
嘉实 1 个月理财债券基金经理。2014 年 4 月 29 日至今任本基金基金经理。
(2)历任基金经理
无。
3、债券投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,债券投资决策委员会的成员包括:公司固定收益业务首
席投资官经雷先生、固定收益体系资深基金经理王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及
投资经理王怀震先生、嘉实国际 CIO Thomas Kwan 先生。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼
法定代表人:常振明
成立时间:1987 年 4 月 7 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:467.873 亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话: 010-89936330
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
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经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同行业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收
付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国改革开放
中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡
创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银行在中
国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8 月,正式更名“中信银行”。2006 年
12 月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行股份有限
公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立了优势互补
的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上
市。2009 年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国金)70.32%股
权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之一,是一家快
速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报
告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效
性全面认可。
(二)主要人员情况
李庆萍,行长,高级经济师。1984 年 8 月至 2007 年 1 月,任中国农业银行总行国际
业务部干部、副处长、处长、副总经理、总经理。2007 年 1 月至 2008 年 12 月,任中国农
业银行广西分行党委书记、行长。2009 年 1 月至 2009 年 5 月,任中国农业银行零售业务总
监兼个人业务部、个人信贷业务部总经理。2009 年 5 月至 2013 年 9 月,任中国农业银行总
行零售业务总监兼个人金融部总经理。2013 年 9 月至 2014 年 7 月,任中国中信股份有限公
司副总经理。2014 年 7 月,任中国中信股份有限公司副总经理、中信银行行长。
杨毓先生, 中信银行副行长,分管托管业务。1962 年 12 月生,2011 年 4 月起担任中国
建设银行江苏省分行行长,党委书记;2006 年 7 月至 2011 年 3 月担任中国建设银行河北省
分行行长,党委书记;1982 年 8 月至 2006 年 7 月在中国建设银行河南省分行工作,历任计
划财务处科员,副处长,信阳地区中心支行副行长,党组成员,计划处处长,中介处处长,
郑州市铁路专业支行行长,党组书记,郑州分行行长,党委书记,金水支行行长,党委书记,
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河南省分行副行长,党委副书记。
刘泽云先生,现任中信银行股份有限公司资产托管部总经理,经济学博士。1996 年 8
月进入本行工作,历任总行行长秘书室科长、总行投资银行部处经理、总行资产保全部主管、
总行国际业务部总经理助理、副总经理、副总经理(主持工作)。
(三)基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行托
管人职责。
截至 2015 年 6 月 30 日,中信银行已托管 63 只开放式证券投资基金及证券公司资产管
理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总规模突破 4 万亿
元人民币。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 赵佳
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 46 层 06-08 单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 鲍东华
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05
单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
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办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室
电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室
电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331
联系人 章文雷
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元
电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元
电话 (020)87555163 传真 (020)81552120
联系人 周炜
2、代销机构
(1) 中信银行股份有限公司
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人 常振明 联系人 廉赵峰
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
(2) 北京农村商业银行股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦
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注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦
法定代表人 王金山 联系人 王薇娜
电话 (010)85605006 传真 (010)85605345
网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198
(3) 深圳农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人 李伟 联系人 王璇
电话 0755-25188269 传真 0755-25188785
961200 ( 深 圳 )
网址 www.4001961200.com 客服电话
4001961200(全国)
(4) 东莞农村商业银行股份有限公司
住所 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。
办公地址 东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人 何沛良 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 www.drcbank.com 客服电话 (0769)961122
(5) 福建海峡银行股份有限公司
办公地址 福建省福州市国货西路 188 号
注册地址 福建省福州市六一北路 158 号
法定代表人 郭运濂 联系人 吴白玫
电话 0591-87838759 传真 0591-87388016
网址 www.fjhxbank.com 客服电话 4008939999
(二)登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 46 层 06-08 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 邓红国
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称 上海源泰律师事务所
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住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人 廖海 联系人 张兰
电话 (021)51150298-855 传真 (021) 51150398
经办律师 刘佳、张兰
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11
楼
法定代表人 李丹 联系人 洪磊
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 许康玮、洪磊
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四、基金的名称
本基金名称:嘉实薪金宝货币市场基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融
资券,超短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含
一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在 397 天以内(含
397 天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基金投资目
标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开
持有人大会。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、
GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余
期限(长/中/短)和比例分布。
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根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有
情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。
根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
2、个券选择策略
在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信用风险,
评估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
3、银行存款投资策略
本基金根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素
的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有
较高投资价值的银行存款进行投资。
4、利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡;
新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一
定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中的规律,据此调整组合配置,改
进操作方法,积极利用市场机会获得超额收益。
5、投资决策
(1) 决策依据
1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。
2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市
场运行状况;
3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
(2) 决策程序
1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基
金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。
3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购
和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的
构建和日常管理。
4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。
5)监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关
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管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险
进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:人民币活期存款税后利率
活期存款是具备最高流动性的存款,本基金期望通过科学严谨的管理,使本基金达到类
似活期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业绩比较基准。
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较
基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理
人应在调整前 2 日在中国证监会指定媒体上刊登公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型
基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数
据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 固定收益投资 7,099,503,965.64 44.74
其中:债券 7,099,503,965.64 44.74
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资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 75,000,312.50 0.47
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
3 银行存款和结算备付金合计 8,534,903,896.76 53.79
4 其他资产 157,452,079.04 0.99
合计 15,866,860,253.94 100.00
2、 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 13.52
其中:买断式回购融资 -
占基金资产净值的比例
序号 项目 金额
(%)
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中:买断式回购融资 - -
注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回
购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平
均值。(2)报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。
3、 基金投资组合平均剩余期限
(1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 88
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73
注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净
序号 平均剩余期限
净值的比例(%) 值的比例(%)
1 30 天以内 24.97 -
其中:剩余存续期超过 397 2.33 -
天的浮动利率债
2 30 天(含)-60 天 17.85 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
3 60 天(含)-90 天 20.09 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
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天的浮动利率债
4 90 天(含)-180 天 25.56 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天(含) 10.59 -
其中:剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债
合计 99.07 -
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值比例
序号 债券品种 摊余成本(元)
(%)
1 国家债券 10,015,148.28 0.06
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,240,197,665.71 7.82
1,240,197,665.71 7.82
其中:政策性金融债
4 企业债券 - -
5 4,956,748,621.51 31.26
企业短期融资券
6 中期票据 - -
7 同业存单 892,542,530.14 5.63
8 其他 - -
9 合计 7,099,503,965.64 44.77
10 剩余存续期超过 397 天的浮 370,000,000.00 2.33
动利率债券
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本
和内在应收利息。
5、 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
值比例(%)
1 041553017 15 兖州煤 5,000,000 501,694,993.85 3.16
业 CP001
2 150214 15 国开 14 3,700,000 370,000,000.00 2.33
3 111520026 15 广发银 3,000,000 297,904,488.05 1.88
行 CD026
4 111591925 15 北京农 3,000,000 297,731,047.43 1.88
商银行
CD031
5 100234 10 国开 34 2,600,000 260,090,868.99 1.64
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6 011595003 15 中化工 2,500,000 250,000,050.25 1.58
SCP003
7 011574003 15 陕煤化 2,100,000 209,958,421.50 1.32
SCP003
8 011520002 15 中铝 2,000,000 200,418,010.39 1.26
SCP002
9 041453118 14 酒钢 2,000,000 200,397,210.87 1.26
CP002
10 041553006 15 云天化 1,500,000 150,613,332.25 0.95
CP001
6、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的 15
次数
报告期内偏离度的最高值 0.2899%
报告期内偏离度的最低值 0.1856%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 0.2312%
值
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
8、 投资组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.00 人民币元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。
(2) 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基
金资产净值的 20%的情况
报告期内,本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券,
其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的 20%。
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(3) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(4) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 156,732,357.04
4 应收申购款 -
5 其他应收款 719,722.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
合计 157,452,079.04
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1. 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值收益 业绩比较基准
净值收 业绩比较基
阶段 率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④
益率① 准收益率③
② ④
基金合同生效
日至 2014 年 6 0.7140% 0.0035% 0.0603% 0.0000% 0.6537% 0.0035%
月 30 日
基金合同生效
日至 2014 年 2.8480% 0.0019% 0.2367% 0.0000% 2.6113% 0.0019%
12 月 31 日
2015 年 1 月 1
日至 2015 年 9 3.1821% 0.0077% 0.2617% 0.0000% 2.9204% 0.0077%
月 30 日
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2. 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
图:嘉实薪金宝货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 4 月 29 日至 2015 年 9 月 30 日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓
期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的
有关约定。
十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
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(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的开户费用、账户维护费用;
(9)基金的登记结算费用;
(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双
方核对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双
方核对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
公休日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
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(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
(3)《基金合同》生效前的相关费用;
(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。
2、基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。基金份额的销售服
务费年费率为 0.25%。计算方法如下:
H=E×R÷当年天数
H 为基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为基金份额前一日的基金资产净值
R 为基金份额适用的基金销售服务费率
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管
人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付,由基金管理人代收,基金管理人收到后支付给基金销售机构,专门用于
本基金的销售与基金份额持有人服务,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、基金转换费
自 2014 年 5 月 19 日起开通本基金与嘉实活期宝货币市场基金在直销柜台的基金转换
业务。
(1) 本基金与嘉实活期宝货币市场基金之间互转时,不收取转换费用,计算公式如下:
净转入金额=B×C
转入份额=净转入金额/E
其中,B 为申请转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
注:2015年7月13日起,嘉实薪金宝货币单个开放日每个基金账户在直销柜台累计申购
(含转入)金额不得超过500万元;具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
(三)基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可协商一致,调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服
务费率,无须召开基金份额持有人大会。
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(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
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十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金
销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基
金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了
更新。主要更新内容如下:
1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期。
2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分:更新了直销机构、相关代销机构信息。
5.在“九、基金的投资”部分:更新了本基金最近一期投资组合报告内容。
6 在.“十、基金的业绩”部分:更新了 2015 年 3 季度的基金业绩。
7.在“二十二、其他应披露事项”部分:列示了本基金自 2015 年 4 月 29 日至 2015 年 10
月 29 日相关临时公告事项。
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2015 年12月12日
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