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中银健康生活混合:更新招募说明书摘要(2016年第1号)

2016-01-04 14:07:10 来源:巨潮网
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中银健康生活混合型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2016 年第 1 号)

基金管理人: 中银基金管理有限公司

基金托管人: 中信银行股份有限公司

二〇一六年一月

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中银健康生活股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

重要提示

本基金经 2014 年 3 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]280 号文注册募

集,基金合同于 2014 年 5 月 20 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基

金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、

流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。本基金为股票型基金,是证券投资基金中

较高风险的品种。本基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场

基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、

数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对

本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作

出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2015年11月16日,有关财务数据和净值表现

截止日为2015年9月31日。本基金托管人中信银行已复核了本次更新的招募说明书。

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中银健康生活股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

一、 基金合同生效日

2014年5月20日

二、 基金管理人

(一) 基金管理人概况

公司名称:中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、45 楼

法定代表人:谭炯

设立日期:2004 年 8 月 12 日

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

联系人:高爽秋

注册资本:1 亿元人民币

股权结构:

股 东 出资额 占注册资本的比例

中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5%

贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5%

(二) 主要人员情况

1、董事会成员

白志中(BAI Zhizhong)先生,董事长。上海交通大学工商管理专业硕士,高级经济

师。历任中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任,中国银行宁夏回族自治区分

行行长、党委书记,中国银行广西壮族自治区分行行长、党委书记,中国银行四川省分行

行长、党委书记,中国银行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公司

董事长。

李道滨(LI Daobin)先生,董事。清华大学法学博士。2000年10月至2012年4月任职

于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。现任

中银基金管理有限公司执行总裁。

赵春堂(ZHAO Chuntang)先生,董事。南开大学世界经济专业硕士。历任中国银行

国际金融研究所干部,中国银行董事会秘书部副处长、主管,中国银行上市办公室主管,

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中银健康生活股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

中国银行江西省分行行长助理、副行长、党委委员,中国银行个人金融总部副总经理等职。

现任中国银行财富管理与私人银行部副总经理(主持工作)。

宋福宁(SONG Funing)先生,董事。厦门大学经济学硕士,经济师。历任中国银行

福建省分行资金计划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、资金业

务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产管理

部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

葛岱炜(David Graham)先生,董事。葛岱炜先生于 1977 年—1984 年供职于 Deloitte

Haskins & Sells(现为普华永道)伦敦和悉尼分公司,之后,在拉扎兹(Lazards)银行伦

敦、香港和东京分公司任职。1992 年,加入美林投资管理有限公司(MLIM),曾担任欧

洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。2006 年贝莱德与美林投资管理有限

公司合并后,加入贝莱德。现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理,主要负责管理贝莱

德合资企业关系方面的事务。

荆新(JING Xin)先生,独立董事。中国人民大学会计学博士。曾任中国人民大学会

计系副主任,中国人民大学审计处处长等职。现任中国人民大学商学院副院长、会计学教

授、博士生导师、博士后合作导师,兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国会计

学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科技

股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。

赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉

与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)等公司和

机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA 主任,

并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。

雷晓波(Edward Radcliffe)先生,独立董事。法国INSEAD工商管理硕士。曾任白狐

技术有限公司总经理,目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前,曾任英国电信集团零售

部部门经理,贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理,中英商会财务司库、

英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。

2、监事

赵绘坪(ZHAO Huiping)先生,监事。国籍:中国。中央党校经济管理专业本科、人

力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综

合处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。

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中银健康生活股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

乐妮(YUE Ni)女士,职工监事。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别

就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006 年 7

月加入中银基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。具有 14 年证券从业年限,11 年

基金行业从业经验。

3、管理层成员

李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿

商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟

商学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。

曾在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构

从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、

融通基金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研

室主任、讲师。

张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理

硕士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业

园区支行行长、苏州分行副行长、党委委员。

陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、

美国伊利诺伊大学金融学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益

投资部总经理、助理执行总裁。

4、基金经理

邬炜(WU Wei)先生,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),数量经济学硕士。

2010 年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015

年 3 月至今任中银价值基金基金经理,2015 年 5 月至今任中银策略基金基金经理,2015

年 5 月至今任中银健康生活基金基金经理,2015 年 8 月至今任中银互联网+基金基金经理。

具有 5 年证券从业年限。具备基金从业资格。

曾任基金经理:

张琦(ZHANG Qi)先生,2014 年 5 月至 2015 年 5 月担任本基金基金经理。

5、投资决策委员会成员的姓名及职务

主席:李道滨(执行总裁)

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成员:陈军(副执行总裁)、杨军(资深投资经理)、奚鹏洲(固定收益投资部总经

理)、李建(固定收益投资部副总经理)

列席成员:欧阳向军(督察长)

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、 基金托管人

基金托管人概况

1、基本情况

名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)

注册地址:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址:北京东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼

法定代表人:常振明

成立时间:1987 年 4 月 7 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:467.873 亿元人民币

存续期间:持续经营

批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2004]125 号

联系人:中信银行资产托管部

联系电话: 010-89936330

传真:010-85230024

客服电话:95558

网址:bank.ecitic.com

2、发展概况

中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国改革

开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,

并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业

银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8 月,正式更名“中信银行”。

2006 年 12 月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行

股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建

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中银健康生活股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

立了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交

易所成功同步上市。2009 年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信

国金)70.32%股权。经过二十多年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银

行之一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。

2009年,中信银行通过了美国SAS70内部控制审订并获得无保留意见的SAS70审订报

告,表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有

效性全面认可。

四、 相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1、直销机构

名称:中银基金管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、45 楼

法定代表人: 谭炯

电话: (021)38834999

传真: (021)68872488

联系人: 徐琳

2、其他销售机构

(1)中国银行股份有限公司

住所: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 田国立

客户服务电话: 95566

联系人: 宋亚平

网址: www.boc.cn

(2)中信银行股份有限公司

注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人: 常振明

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客户服务电话: 95558

联系人: 方爽

网址: http://bank.ecitic.com

(3) 交通银行股份有限公司

注册地址: 上海市银城中路 188 号

办公地址: 上海市银城中路 188 号

法定代表人: 牛锡明

客服电话: 95559

联系人: 曹榕

公司网址: www.bankcomm.com

(4)招商银行股份有限公司

住所: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人: 李建红

客服电话: 95555

联系人: 邓炯鹏

网址: www.cmbchina.com

(5)兴业银行股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路 154 号中山大厦 邮政编码:350003

法定代表人: 高建平

联系人: 李博

联系电话: 95561

公司网址: www.cib.com.cn (6)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人:郭坚

联系人:宁博宇

联系电话:4008219031

公司网址:www.lufunds.com

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基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时

公告。

(二) 注册登记机构

名称: 中银基金管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、45 楼

法定代表人: 谭炯

电话: (021)38834999

传真: (021)68872488

联系人: 铁军

(三) 出具法律意见书的律师事务所

名称: 上海源泰律师事务所

注册地址: 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人: 廖海

电话: (021)51150298

传真: (021)51150398

经办律师: 刘佳、张兰

联系人: 廖海

(四) 审计基金财产的会计师事务所

名称: 安永华明会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)

住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

执行事务合伙人:吴港平

电话: 010-58153000

传真: 010-85188298

联系人: 汤骏

经办会计师: 徐艳、许培菁

五、 基金名称

中银健康生活混合型证券投资基金

六、 基金的类型

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契约型开放式

七、 基金的投资目标

本基金主要投资于有利于引领和提升居民健康生活水平的上市公司,把握经济增长过

程中居民健康需求升级蕴含的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期

稳健增值。

八、 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、货币市

场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相

关规定)。

本基金为股票型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,权证投资占

基金资产净值的0%-3%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工

具占基金资产的5%-40%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资

产净值的5%。本基金将不低于80%的非现金基金资产投资于本基金所界定的健康生活相关

股票。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

九、 投资策略

1、大类资产配置策略

在大类资产配置上,在具备足够多本基金所定义的投资标的时,优先考虑股票类资产

的配置,剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票投资策略外,本基金

还可通过债券投资策略以及衍生工具投资策略,进一步为基金组合规避风险、增强收益。

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的

系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的

比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金

将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。

图 1:大类资产配置策略

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GDP 增速 货币政策

宏观经济环境

消费价格指数 财政政策

工业品价格指数 产业政策

市场利率水平 经济政策环境 市场监督政策

货币供应量及信

贷数据 股票和债券市场

资本市场环境

消费品零售总额 的整体估值水平

增长速度 各类资产的预期

固定资产投资增 投资收益率水平

速 市场资金流向

消费者信心指数 股票市场成交量

大类资产配置

汇率水平 和成交额

资料来源:中银基金

2、股票投资策略

人类的需求主要来自于两方面:一是延长生命长度,提升健康水平;二是拓展生命宽

度,提高生活品质。随着居民收入水平的提升以及养老、医疗、教育、环境等各种社会问

题的困扰,居民对于身心健康和生活品质的要求逐步提高,由此导致相关产品和服务需求

的增加,并推动提供这些产品和服务的上市公司的稳健快速成长。

(1)健康生活主题类股票的界定

本基金的股票投资包含健康身心和品质生活这两大方向,健康身心是与居民衣食住行

和丰富精神生活相关的产业和行业,主要包括生活消费、商业贸易、养老医疗、地产金融、

文化教育、信息传媒、旅游航空、节能环保等。品质生活则关注居民需求升级过程中,能

提高居民生活质量、具有较高成长性的新兴产业和行业,主要包括现代农业、食品安全、

智慧城市、平安生活、清洁能源、园林装饰、绿色建筑、现代物流、高端装备制造、高端

汽车零配件、信息消费、信息安全、新材料、精细化工等。此外,也包括为上述行业和公

司提供技术支持和服务的相关上市公司。

未来随着经济结构调整和产业升级,与健康生活相关的产品和服务也会发生变化。本

基金将通过对相关产业和行业的跟踪研究,适时调整健康生活主题所覆盖的投资范围。

(2)行业配置策略

本基金的投资与居民健康生活密切相关,将综合考虑经济结构调整、产业升级、需求

升级引致的行业景气程度、行业的生命周期、行业定价能力等因素,进行股票资产在各细

分产业、行业间的动态配置。

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中银健康生活股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

1)基于全球视野下的行业发展趋势和行业景气程度的分析和判断

本基金着眼于全球视野,借鉴居民需求升级的国际经验,以对国内外行业升级的轨迹

分析作为脉络,再结合对国内宏观经济、行业政策、居民收入变化、居民支出变化等经济

因素的分析,从而判别国内各行业产业链传导的内在机制,并从中找出最具发展潜力以及

处于高景气中的行业。

2)基于行业生命周期的分析和判断

由于与居民生活需求升级相关行业的外延在不断发展变化,各行业发展成熟度不尽相

同,本基金将重点投资处于成长期的相关行业。对于阶段性国家重点扶持和经济转型中产

生的行业成长机会也予以重点关注。

3)基于行业定位和定价能力的分析和判断

本基金将通过毛利率的变化情况深入分析各个相关行业的定位与定价能力,重点关注

那些可顺利将上游成本转化、产品提价能力强,保持较高毛利率的行业。

(3)个股精选策略

本基金在行业配置的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出受惠于

健康生活发展的优质上市公司。

1)定性分析

本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定

投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面:

a. 公司的竞争优势:重点考察公司的市场优势,包括市场地位和市场份额,在细分市

场是否占据领先位置,是否具有品牌号召力或较高的行业知名度,在营销渠道及营销网络

方面的优势和发展潜力等;资源优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如

市场资源、专利技术等;产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品,对产品的定

价能力等以及其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素;

b、公司的盈利模式:对企业盈利模式的考察重点关注企业盈利模式的属性以及成熟

程度,考察核心竞争力的不可复制性、可持续性、稳定性;

c、公司治理方面:考察上市公司是否有清晰、合理、可执行的发展战略;是否具有

合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。

2)定量分析

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行

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中银健康生活股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

a、成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等;

b、财务指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率、经营活动净收益/利润

总额等;

c、估值指标:市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和

总市值。

3、债券投资策略

依据资产配置结果,本基金将在部分阶段以改善组合风险构成为出发点配置债券资

产。首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变

化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和期限结构配置;其

次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合因素确定债券组合的类属配置;再次,

在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。

(1)久期管理

债券久期是债券组合管理的核心环节,是提高收益、控制风险的有效手段。衡量利率

变化对债券组合资产价值影响的一个重要指标即为债券组合的久期。本基金将在对国内宏

观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上,通过有效控制风险,基于对利率水平的预

测和股票基金中债券投资相对被动的特点,进行以“目标久期”为中心的资产配置,以收益

性和安全性为导向配置债券组合。

(2)期限结构配置

在组合久期既定的情况下,债券投资组合的期限配置是债券资产配置的一个重要环

节。由于期限不同,债券对市场利率的敏感程度也不同,本基金将结合对收益率曲线变化

的预测,采取下面的几种策略进行期限结构配置:首先采取主动型策略,直接进行期限结

构配置,通过分析和情景测试,确定长期、中期、短期三种债券的投资比例。然后与数量

化方法相结合,结合对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用不同投资组合

中债券的期限结构配置。

(3)确定类属配置

收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。按照市场的划分,可以将债券

分为银行间债券与交易所债券,按照发行主体划分,又可以将债券分为国债、金融债、企

业债、可转债、资产支持证券等。本基金考察债券品种的相对价值是以其收益为基础,以

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中银健康生活股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾相关类属的基本面分析。本基金在充分考虑

不同类型债券流动性、税收、以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收

益。

(4)个债选择

本基金在综合考虑上述配置原则基础上,通过对个体券种的价值分析,重点考察各券

种的收益率、流动性、信用等级,选择相应的最优投资对象。本基金还将采取积极主动的

策略,针对市场定价失误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市

场机会。本基金在已有组合基础上,根据对未来市场预期的变化,持续运用上述策略对债

券组合进行动态调整。

4、股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期

保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结

合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益

性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整

体风险。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证

券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限

损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证

投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、

品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

十、 业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。

沪深 300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统

一指数;该指数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,不易被操纵,并且有较高的知名度

和市场影响力。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范

围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不

同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券

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中银健康生活股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

市场总体价格水平和变动趋势。

如果今后法律法规发生变化,证券市场中有其他代表性更强,或者指数编制单位停止

编制该指数,或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,基金管理人可以依据维护

基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况在履行适当的程序并经基金托管人同意后

对业绩比较基准进行相应调整,报中国证监会备案并及时公告,而无需召开基金份额持有

人大会。

本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照,不决定也不必然反映本基金的

投资策略。在符合法律法规、中国证监会、基金合同相关规定的前提下,基金管理人有权

选取业绩比较基准指数成分股以外的其他股票进行投资。

十一、风险收益特征

本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其

预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

十二、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 12 月 24

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2015 年 9 月 30 日,本报告所列财务数据未经过审计。

(一) 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 69,592,091.73 71.33

其中:股票 69,592,091.73 71.33

2 固定收益投资 74,755.50 0.08

其中:债券 74,755.50 0.08

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 27,807,388.59 28.50

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7 其他各项资产 91,838.76 0.09

8 合计 97,566,074.58 100.00

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 37,689,537.34 39.66

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,236,756.00 2.35

G 交通运输、仓储和邮政业 1,972,204.00 2.08

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,374,173.11 8.81

J 金融业 - -

K 房地产业 1,800,744.00 1.89

L 租赁和商务服务业 6,755,758.88 7.11

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,908,990.40 3.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,853,928.00 8.26

S 综合 - -

合计 69,592,091.73 73.22

(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600276 恒瑞医药 104,618 4,832,305.42 5.08

2 000538 云南白药 68,800 4,403,200.00 4.63

3 600138 中青旅 182,386 3,665,958.60 3.86

4 600398 海澜之家 251,563 3,542,007.04 3.73

5 600305 恒顺醋业 160,000 3,176,000.00 3.34

6 601888 中国国旅 59,101 3,089,800.28 3.25

7 600637 东方明珠 94,290 2,925,818.70 3.08

8 002672 东江环保 163,060 2,908,990.40 3.06

9 002739 万达院线 32,800 2,673,200.00 2.81

10 600703 三安光电 134,200 2,647,766.00 2.79

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(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 74,755.50 0.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 74,755.50 0.08

(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 113008 电气转债 570 74,755.50 0.08

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(九) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2、 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期

保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结

合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益

性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整

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体风险。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本基金投资国债期货的投资政策

本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债期货投资。

3、本基金投资国债期货的投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

(十一)投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3、期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 54,981.97

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 3,799.56

5 应收申购款 33,057.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 91,838.76

4、 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 113008 电气转债 74,755.50 0.08

5、 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 说明

1 002739 万达院线 2,673,200.00 2.81 重大资产重组

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2 600446 金证股份 1,712,659.41 1.80 重大资产重组

3 000901 航天科技 829,344.00 0.87 重大资产重组

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,

投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2014 年 5 月 20 日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩

比较基准的比较如下表所示:

业绩比较基

净值增长 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③

准差④

2014 年 5 月 20 日(基

金合同生效日)至 13.90% 1.16% 52.01% 1.00% -38.11% 0.16%

2014 年 12 月 31 日

2015 年 1 月 1 日至

22.39% 2.86% -6.11% 2.16% 28.50% 0.70%

2015 年 9 月 30 日

自基金合同生效起

39.40% 2.24% 42.74% 1.73% -3.34% 0.51%

至 2015 年 9 月 30 日

十四、基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类

1、 基金管理人的管理费;

2、 基金托管人的托管费;

3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、 基金份额持有人大会费用;

6、 基金的相关账户的开户及维护费用;

7、 基金的证券、期货交易费用;

8、 基金的银行汇划费用;

9、 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

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中银健康生活股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人

核对一致后,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人

核对一致后,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法

定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、证券账户开户费用:证券账户开户费经管理人与托管人核对无误后,自本基金成

立一个月内由托管人从基金财产中划付,如资产余额不足支付该开户费用,由管理人于本

基金成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,托管人不承担垫付开户费用义务。

上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 基金税收

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本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办

法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关

法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新,主

要更新的内容如下:

(一) 在“基金管理人”部分,对董事会成员、管理层成员、基金经理、投资决策委员会成

员的姓名及职务等相关信息进行了更新;

(二) 在“基金托管人”部分,对基金托管人情况及基金托管业务经营情况的相关信息进行

了更新;

(三) 在“相关服务机构”部分,对本基金的基金份额发售机构的相关信息进行了更新;

(四) 在“投资组合报告”部分,披露了基金最近一期的投资组合情况;

(五) 在“基金的业绩”部分,披露了基金自合同生效以来的投资业绩;

(六) 在“其他应披露事项”部分,列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。

中银基金管理有限公司

2016 年 1 月 4 日

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上证指数 最新: 3007.88 涨跌幅: 1.15%

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