信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,中欧鼎利分级(0%)、国泰信用互利分级(-0.1%)、富国汇利回报分级(-0.1%)等表现较好;鹏华中证国防(-9.3%)、前海开源中航军工(-9.38%)、富国中证军工(-9.39%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,中欧鼎利分级B(0%)、国泰互利B(-0.27%)、富国汇利回报分级B(-0.29%)等表现较好;鹏华中证传媒B(-27.83%)、融通中证全指证券B(-29.16%)、申万菱信深成指B(-44.7%)等表现较差。

上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华中证传媒A(+1.13%)、信诚中证800医药A(+1.08%)、富国国企改革A(+0.72%)等表现较好;银华资源A(-2.61%)、长信一带一路A(-2.98%)、申万菱信深成指A(-4.92%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,中欧鼎利分级B(0%)、富国汇利回报分级B(-0.1%)、国泰互利B(-0.51%)等表现较好;华宝兴业中证1000B(-10.07%)、招商中证证券公司B(-10.08%)、信诚中证800医药B(-10.09%)等表现较差。

上一交易日,从A份额溢价率来看,前海开源中航军工A(+19.41%)、富国中证煤炭A(+16.75%)、前海开源中证健康A(+16.45%)等溢价率较高;鹏华中证移动互联网A(-3.71%)、国泰互利A(-11.45%)、申万菱信深成指A(-27%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+252.26%)、鹏华中证传媒B(+34.64%)、招商中证证券公司B(+32.19%)等溢价率较高;前海开源中航军工B(-13.8%)、富国中证煤炭B(-14.16%)、前海开源中证健康B(-17.75%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,工银瑞信中证新能源(+11.52%)、南方中证国企改革(+6.84%)、鹏华中证国防(+6.6%)等溢价率较高;博时中证银行(-0.48%)、银河沪深300成长(-0.65%)、泰达宏利聚利分级(-0.7%)等溢价率较低。

分级基金操作建议

截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有工银瑞信中证新能源、南方中证国企改革、鹏华中证国防等5支。

截至上一交易日,下折预警的分级基金有长盛中证金融地产、融通中证全指证券、中融中证煤炭等30支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。信达证券股份有限公司