中银恒利：更新招募说明书摘要(2016年第1号)_基金频道

中银恒利半年定期开放债券型

证券投资基金更新招募说明书摘要

(2016 年第 1 号)

基金管理人: 中银基金管理有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

二〇一六年三月

中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

重要提示

本基金经 2015 年 1 月 15 日中国证券监督管理委员会【2015】91 号文注册募集,基金

合同于 2015 年 1 月 30 日正式生效。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金

份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受,并按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有

关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅

基金合同。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。

投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认

识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并自行承担

基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而

形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生

的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资中小企

业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的

债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信

用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可

能给基金净值带来更大的负面影响和损失,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”

章节等等。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益

和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资者应充分考虑自身的风

险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投

资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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本更新招募说明书摘要所载内容截止日为 2015 年 1 月 30 日,有关财务数据和净值表现

截止日为 2015 年 12 月 31 日。本基金托管人招商银行已复核了本次更新的招募说明书摘要。

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一、基金合同生效日期

2015 年 1 月 30 日

二、基金管理人

(一)基金管理人简况

名称:中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

法定代表人:白志中

设立日期:2004 年 8 月 12 日

电话:(021)38834999

联系人:高爽秋

注册资本:1 亿元人民币

股权结构:

股东出资额占注册资本的比例

中国银行股份有限公司人民币 8350 万元 83.5%

贝莱德投资管理(英国)有限公司相当于人民币 1650 万元的美元 16.5%

(二)主要人员情况

1、董事会成员

白志中(BAI Zhizhong)先生,董事长。国籍:中国。上海交通大学工商管理专业硕士,

高级经济师。历任中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任,中国银行宁夏回族自

治区分行行长、党委书记,中国银行广西壮族自治区分行行长、党委书记,中国银行四川省

分行行长、党委书记,中国银行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公

司董事长。

李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有

限公司执行总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部

副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。具有 16 年基金行业从业经验。

赵春堂(ZHAO Chuntang)先生,董事。国籍:中国。南开大学世界经济专业硕士。历

任中国银行国际金融研究所干部,中国银行董事会秘书部副处长、主管,中国银行上市办公

室主管,中国银行江西省分行行长助理、副行长、党委委员,中国银行个人金融总部副总经

理等职。现任中国银行财富管理与私人银行部副总经理(主持工作)。

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宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历

任中国银行福建省分行资金计划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、

资金业务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产

管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

葛岱炜(David Graham)先生,董事。国籍:英国。现任贝莱德投资管理有限公司董事

总经理,主要负责管理贝莱德合资企业关系方面的事务。葛岱炜先生于 1977 年—1984 年供

职于 Deloitte Haskins & Sells(现为普华永道)伦敦和悉尼分公司,之后,在拉扎兹(Lazards)

银行伦敦、香港和东京分公司任职。1992 年,加入美林投资管理有限公司(MLIM),曾担

任欧洲、中东、非洲、太平洋地区客户关系部门的负责人。2006 年贝莱德与美林投资管理

有限公司合并后,加入贝莱德。现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理,主要负责管理贝

莱德合资企业关系方面的事务。

荆新(JING Xin)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会

计学教授、博士生导师、博士后合作导师,兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国

会计学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科

技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学会计系副主

任,中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记等职。

赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾

在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)

等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA

主任,并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。

雷晓波(Edward Radcliffe)先生,独立董事。国籍:英国。法国 INSEAD 工商管理硕

士。曾任白狐技术有限公司总经理,目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前,曾任英国电

信集团零售部部门经理,贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理,中英商会

财务司库、英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。

杜惠芬(DU huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国

俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大

学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。

曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)

教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。

2、监事

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赵绘坪(ZHAO Huiping)先生,监事。国籍:中国。中央党校经济管理专业本科、人

力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综合

处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。

乐妮(YUE Ni)女士,职工监事。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别

就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006年7月加

入中银基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。具有15年证券从业年限,12年基金行业

从业经验。

3.高级管理人员

李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿

商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商

学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在

加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金

融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金

管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲

师。

张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕

士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区

支行行长、苏州分行副行长、党委委员。

陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美

国伊利诺伊大学金融学硕士。2004 年加入中银基金管理有限公司,历任基金经理、权益投

资部总经理、助理执行总裁。

4.基金经理

李建(LI Jian)先生,中银基金管理有限公司固定收益投资部副总经理,执行董事(ED),

经济学硕士研究生。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固

定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005 年加入中银基金管理有限公司,2007

年 8 月至 2011 年 3 月任中银货币基金基金经理,2008 年 11 月至 2014 年 3 月任中银增利基

金基金经理,2010 年 11 月至 2012 年 6 月任中银双利基金基金经理,2011 年 6 月至今任中

银转债基金基金经理,2012 年 9 月至今任中银保本基金基金经理,2013 年 9 月至今任中银

新回报基金基金经理,2014 年 3 月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014 年 6 月至 2015

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年 6 月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015 年 1 月至今任中银恒利基金基金经理。具

有 18 年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。

5、投资决策委员会成员的姓名及职务

主席:李道滨(执行总裁)

成员:陈军(副执行总裁)、杨军(资深投资经理)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、

张发余(研究部总经理)、李建(固定收益投资部副总经理)

列席成员:欧阳向军(督察长)

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:0755—83199084

传真:0755—83195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国

东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司

董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国

国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商

局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、

副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美

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国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上

海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务

总监兼北京市分行行长。

丁伟先生,本行副行长。大学本科毕业,副研究员。1996 年 12 月加入本行,历任杭州

分行办公室主任兼营业部总经理,杭州分行行长助理、副行长,南昌支行行长,南昌分行行

长,总行人力资源部总经理,总行行长助理,2008 年 4 月起任本行副行长。兼任招银国际

金融有限公司董事长。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员

任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,

从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部

经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之

一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营

销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至 2016 年 1 月 31 日,招商银行股份有限公司累计托管 154 只开放式基金及其它托管

资产,托管资产为 72,766.84 亿元人民币。

四、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

1)中银基金管理有限公司直销柜台

注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

法定代表人:白志中

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

联系人:徐琳

2)中银基金管理有限公司电子直销平台

投资者可通过中银基金电子直销平台认购本基金,认购期内提供 7×24 小时认购服务。

本公司电子直销平台包括:

中银基金官方网站(www.bocim.com)

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“中银基金”官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)

中银基金官方 APP 客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)

客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

电子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:张磊

2、其他销售机构

(1)中国银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 田国立

客户服务电话: 95566

网址: www.boc.cn

联系人: 宋亚平

(2)招商银行股份有限公司

注册地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址: 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人: 李建红

客服电话: 95555

联系人: 邓炯鹏

网址: www.cmbchina.com

(3)兴业银行股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路 154 号中山大厦邮政编码:350003

法定代表人: 高建平

联系人: 李博

联系电话: 95561

公司网址: www.cib.com.cn

(4)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

邮政编码:200120

法定代表人: 郭坚

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联系人: 宁博宇

联系电话: 021-20665952

公司网址: www.lufunds.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公

告。

(二)登记机构

名称:中银基金管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

法定代表人:白志中

电话:(021)38834999

传真:(021)68872488

联系人:乐妮

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层

执行事务合伙人:吴港平

电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:汤骏

经办会计师:汤骏、许培菁

五、基金的名称

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中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金

六、基金的类型

契约型、定期开放式(本基金自基金合同生效日起每 6 个月集中开放申购与赎回一次)

七、基金的投资目标

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比

较基准的稳定收益。

八、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国

债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短

期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可

交换债券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类品种,股票(包括中小板、创

业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种,国债期货,以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要,为保

护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,

基金投资不受上述比例限制。

开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现

金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,

本基金不受上述 5%的限制。

本基金投资于权益类资产(包括股票、权证等)的比例不高于基金资产的 20%,其中

持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%。

九、基金的投资策略

1、资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,

形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现

金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大

类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。

2、债券投资策略

(1)久期管理策略

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在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化

做出判断,密切跟踪 CPI、PPI、汇率、M2 等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场

利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现

对利率风险的有效管理。

(2)期限结构配置策略

本基金通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。根据债券收益率

曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率

曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限

结构配置策略。

(3)类属配置策略

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因

素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的

风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置。

(4)信用债券投资策略

本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素

的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于

既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。

(5)中小企业私募债券投资策略

由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动

性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差

的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程

中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债

主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资

决策。

3、资产支持证券(含资产收益计划)投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资

产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提

前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证

券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选

择风险调整后收益较高的品种进行投资。

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4、股票投资策略

本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金将综合运用中银基

金股票研究分析方法和其它投资分析工具,充分发挥研究团队主动选股优势,自下而上精选

具有投资潜力的股票构建投资组合。

5、衍生品投资策略

(1)国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基

金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场

进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、

波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,

力求实现基金资产的长期稳定增值。

(2)权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券

基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失

性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。

基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类

属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

十、业绩比较基准

六个月定期存款基准利率(税后)*1.1

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人在与基金托

管人协商一致,并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份

额持有人大会。

十一、风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期

风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

十二、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 14

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日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日,本报告所列财务数据未经过审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 225,470,492.15 6.75

其中:股票 225,470,492.15 6.75

2 固定收益投资 2,929,479,823.12 87.72

其中:债券 2,929,479,823.12 87.72

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 58,996,041.78 1.77

7 其他各项资产 125,744,225.43 3.77

8 合计 3,339,690,582.48 100.00

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,419,873.00 0.19

B 采矿业 - -

C 制造业 95,612,077.04 4.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 20,621,796.75 0.88

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 8,841,809.72 0.38

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,077,357.58 1.50

J 金融业 17,784,358.00 0.76

K 房地产业 9,028,469.00 0.39

L 租赁和商务服务业 7,841,422.00 0.34

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 9,432,637.52 0.40

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 5,761,152.54 0.25

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 6,540,527.00 0.28

S 综合 4,509,012.00 0.19

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合计 225,470,492.15 9.67

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002325 洪涛股份 535,875 8,375,726.25 0.36

2 600562 国睿科技 124,215 7,724,930.85 0.33

3 300224 正海磁材 325,860 7,546,917.60 0.32

4 002649 博彦科技 118,600 6,674,808.00 0.29

5 600836 界龙实业 212,250 6,645,547.50 0.29

6 300136 信维通信 219,200 6,477,360.00 0.28

7 601688 华泰证券 307,800 6,069,816.00 0.26

8 000728 国元证券 260,200 5,877,918.00 0.25

9 601555 东吴证券 363,200 5,836,624.00 0.25

10 002421 达实智能 265,975 5,824,852.50 0.25

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 31,719,000.00 1.36

2 央行票据 - -

3 金融债券 584,847,500.00 25.09

其中:政策性金融债 584,847,500.00 25.09

4 企业债券 2,060,112,001.92 88.38

5 企业短期融资券 40,176,000.00 1.72

6 中期票据 204,704,000.00 8.78

7 可转债(可交换债) 7,921,321.20 0.34

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,929,479,823.12 125.68

(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 112126 12 科伦 01 1,300,000 134,706,000.00 5.78

2 122182 12 九州通 1,199,080 123,960,890.40 5.32

3 150201 15 国开 01 1,200,000 122,976,000.00 5.28

4 112303 15 京威债 1,200,000 119,976,328.76 5.15

5 150208 15 国开 08 1,100,000 115,379,000.00 4.95

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

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本基金本报告期末未持有权证。

(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。

2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债期货投资。

3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

(十一) 投资组合报告附注

1. 2015 年 1 月 28 日,科伦药业发布公告称:公司收到中国证监会四川监管局《行政处罚

事先告知书》,主要内容包括:一、科伦药业存在的违法事实。经查明,科伦药业涉嫌违法

的事实 1、科伦药业未按照规定披露临时报告;2、科伦药业《2011 年年度报告》和《2012

年年度报告》存在重大遗漏;二、处罚决定。根据科伦药业和当事人违法行为的事实、性质、

情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条的规定,四川监管局拟作出以下决定:

对科伦药业给予警告,并处 60 万元罚款;同时,对刘革新、程志鹏、潘慧、刘思川、冯伟、

熊鹰及其他相关当事人给予警告,并处 3 万元至 30 万元罚款。三、公司的说明。1、公司及

公司董事长刘革新先生诚恳地向全体投资者致歉。公司及全体董事、监事和高级管理人员将

以此为戒,今后严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所股票上市股则》、《上市公

司信息披露管理办法》等法律法规的要求,进一步提高规范运作意识、强化公司内部治理及

信息披露管理,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。2、公司接受中国证监会四

川监管局拟对我公司作出的行政处罚,我公司放弃陈述、申辩和听证的权利。

本基金在报告期内持有 12 科伦 01 债券,基金管理持有人认为该处罚不会对上市公司

债券投资价值造成影响。

报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调

查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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2. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

3. 其他各项资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 354,437.52

2 应收证券清算款 75,827,871.02

3 应收股利 -

4 应收利息 49,561,916.89

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 125,744,225.43

4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2015 年 1 月 30 日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比

较基准的比较如下表所示:

业绩比较基

净值增净值增长率业绩比较基

阶段准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 标准差② 准收益率③

准差④

2015 年 1 月 30 日(基

金合同生效日)至 17.72% 0.40% 1.91% 0.01% 15.81% 0.39%

2015 年 12 月 31 日

自基金合同生效起至

17.72% 0.40% 1.91% 0.01% 15.81% 0.39%

2015 年 12 月 31 日

十四、基金费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

1)基金管理人的管理费;

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2)基金托管人的托管费;

3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5)基金份额持有人大会费用;

6)基金的相关账户的开户及维护费用;

7)基金的证券、期货交易费用;

8)基金的银行汇划费用;

9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核

对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核

对一致后,基金托管人按照约定的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若

遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“1、基金费用的种类中第 3)-9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

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1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3)《基金合同》生效前的相关费用;

4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用

本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产。

本基金的申购费率如下:

单笔申购金额 M 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<200 万元 0.50%

申购费率

200 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

2、赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金的赎回费率如下:

持有期限(Y) 赎回费率

赎回费率 Y<30 天 0.75%

Y≥30 天 0%

3、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产

生的收益或损失由基金财产承担。在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资

产净值和基金份额净值;在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、

基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特

殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

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率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,包括但不限于针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基

金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可

以对基金销售费用实行一定的优惠。

(三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、

《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的

要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容:

如下:

(一) 在“基金管理人”部分,对董事会成员、管理层成员、基金经理、投资决策委员会成员

的姓名及职务等信息进行了更新;

(二) 在“基金托管人”部分,对基金托管人概况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等

信息进行了更新;

(三) 在“相关服务机构”部分,对基金份额发售机构的相关信息进行了更新;

(四) 在“基金的开放期和封闭期”部分,对基金的封闭期和开放期时间进行了更新;

(五) 在 “投资组合报告”部分,根据《信息披露内容与格式准则第 5 号》及《基金合同》,

披露了本基金最近一期投资组合报告的内容;

(六) 在“基金的业绩”部分,披露了基金自合同生效以来的投资业绩;

(七) 在“其他应披露事项”部分,列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。

中银基金管理有限公司

2016 年 3 月 17 日

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