东吴100：2015年年度报告摘要

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2015 年年度报告摘要

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金

（LOF）2015 年年度报告摘要

2015 年 12 月 31 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一六年三月二十六日

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2015 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 东吴深证 100 指数增强（LOF）

场内简称 东吴 100

基金主代码 165806

交易代码 165806

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2012 年 3 月 9 日

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,858,737.23 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012-04-27

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进

行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的

指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基

准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力

争使日均跟踪偏离度不超过 0.5%，年化跟踪误差不超

过 7.75%。

投资策略 本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100

价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构

建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的

变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪

的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的

指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基

准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%×深证 100 价格指数收益率

+5%×商业银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于混

合基金、债券基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

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姓名 徐军 田青

信息披露负责人 联系电话 021-50509888-8308 010-67595096

电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 010-67595096

传真 021-50509888-8211 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.scfund.com.cn

址

基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年

本期已实现收益 26,240,558.37 -601,072.38 -15,524,214.97

本期利润 15,601,306.08 13,883,169.17 -4,090,588.36

加权平均基金份额本期利润 0.6804 0.2314 -0.0348

本期基金份额净值增长率 17.96% 31.12% -4.24%

3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末

期末可供分配基金份额利润 0.3274 -0.1798 -0.1813

期末基金资产净值 15,740,812.01 72,354,120.20 50,205,064.40

期末基金份额净值 1.327 1.125 0.858

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费

等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、本基金于 2012 年 3 月 9 日成立。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

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过去三个月 25.66% 1.93% 24.55% 1.89% 1.11% 0.04%

过去六个月 -13.44% 3.06% -12.31% 2.76% -1.13% 0.30%

过去一年 17.96% 2.67% 20.73% 2.46% -2.77% 0.21%

过去三年 48.10% 1.85% 50.63% 1.75% -2.53% 0.10%

自基金合同

32.70% 1.72% 34.21% 1.66% -1.51% 0.06%

生效起至今

注：基金业绩比较基准=95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、基金业绩比较基准=95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。

2、本基金于 2012 年 3 月 9 日成立。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金于 2012 年 3 月 9 日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折

算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自成立以来未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82 号批准设立的证券投资基金管

理公司，于 2004 年 9 月正式成立，注册资本人民币 1 亿元，公司股东为东吴证券股份有限公司（占

70%股份）、上海兰生（集团）有限公司（占 30%股份）。

公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。自 2005

年发行第一支基金以来，公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线，并走出了一条独具特色

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的新兴产业投资产品线。公司经过十多年的发展，资产管理规模超 400 亿元，发行公募产品 20

只，专户产品 20 只，子公司专项资产管理计划 124 个。公司一直坚持建立现代财富管理机构，促

进公募、专户和专项三项业务齐头并进的发展战略方向，以服务实体经济为目标，加大创新力度，

促进公司业务的多元化发展。

东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队，平均年龄 33 岁，其中一半以上员工具

有硕士及以上学历，具有 5 年以上基金、证券从业经历的占 70%，公司高管和主要投资管理人员

的平均金融从业年限为 10 年，具有丰富的实践操作经验和管理经验。

作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚“以人为本，以市场为导向，以

客户为中心，以价值创造为根本出发点”的经营理念； 遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、

勤而又专、有容乃大”的企业格言；树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”

的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形

象。

2015 年，公司顺应东吴证券互联网财富管理战略，以财富管理多元化、业务拓展平台化、营

销服务网络化、运营管理规范化为抓手，认真部署、合理统筹各项工作，推动东吴基金转型创新

上新台阶，整体经营情况实现较好的发展势头，公司营业收入与利润总额连续三年创了新高。目

前公司各项产品线日臻完善，现代财富管理公司初现雏形：公司公募、专户、专项三业并举，产

品线覆盖股票、债券、平台融资类资管计划等多个领域；投资范围横跨一级市场、一级半市场、

二级市场；服务客户既包括投资理财领域也包括政府、企业等实体经济领域。由此公司业务结构

也日趋多元化，成功向现代财富管理公司不断迈进。下一步，公司将秉承“三满意一放心”的经

营理念，继续以市场为导向、以客户为中心，强化服务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核

心竞争力，谱写向现代财富管理公司转型的新篇章。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，南

开大学毕

业。曾就

职于海通

本基金基 2013 年 6 月 5

周健 - 9年 证 券 ；

金经理 日

2011 年 5

月加入东

吴基金管

理有限公

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司，曾任

公司研究

策划部研

究员，现

任基金经

理 ， 自

2012 年 05

月 03 日起

担任东吴

中证新兴

产业指数

证券投资

基金基金

经理、自

2013 年 6

月 5 日起

担任东吴

深 证 100

指数增强

型证券投

资 基 金

（LOF）基

金经理，

其 中 自

2012 年 10

月 27 日至

2015 年 5

月 29 日担

任东吴新

创业股票

型证券投

资基金基

金经理。

注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关

法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，

无损害基金持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内，公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股

票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交

易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司合理的设置各类资产管理业务之

间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保

其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获

得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行

信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁

止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研

究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事

中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之

间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个

季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行 95%置信区

间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在

不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年实体经济依旧低迷，PMI、原材料价格等高频数据显示稳增长政策下生产面并未明显

企稳，同时政府改革遇到困难，短期经济波动加剧，这在最近人民币汇率和债券收益率上都有所

表现。新年初始，股市再度下跌，反映出投资者信心疲弱，市场承接力较差，资本市场不稳定更

加剧了投资者对系统性风险的担忧。报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股

的策略，严格控制仓位，在日常的基金操作中积极应对申购赎回，并在个股配置上进行适度偏离，

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力争获得超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为 1.327 元，累计净值 1.327 元；本报告期份额净值增长

率 17.96%，同期业绩比较基准收益率为 20.73%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段经济和市场运行形势，个人认为经济和市场都处在寻找新的平衡区间的过程中。

短期看，短期风险释放之后，无论是稳增长政策的出台，还是整体估值水平的支撑，都会为市场

带来一段时间的稳定期。中长期来看，一方面经济增速已经从快速下滑进入缓慢探底区域，推进

供给侧改革的负面效应逐步显现，市场过度反应进而对改革推进产生阻力，博弈的结果就是政策

力度可能弱于市场预期，持续时间也可能会比较长，过程会出现反复。其次，在去杠杆过程中，

央行会保持较低名义利率，缓解微观实体的经营压力，避免系统性风险暴露，因此资产泡沫也不

大可能现在破灭。第三，经济下行引发汇率贬值的逻辑还未结束，进而会对股市形成压制。综上

所述，在当前股市估值水平下，只要未出现系统性的风险，还是会有很多的投资机会，但整体空

间不大。

深证 100 指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，流动性较好，中长期的投资价值

明显。作为被动投资的基金，本基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对基

准指数的跟踪偏离、主动增强获取超额收益为投资目标，努力为投资者实现单位风险收益上的最

优化。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金

份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

公司设立基金资产估值委员会，成员由公司运营总监、基金会计、产品策划人员、监察稽核

人员、基金投资部负责人等组成，同时，相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，

由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。产品策划相关业务人员负责估值相关数值的处理及

计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确

定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估

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值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值

的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值

业务。

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约

定。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，因赎回等原因，本基金存在连续六十个交易日基金资产净值低于 5000 万元的情

形，已上报中国证券监督管理委员会，公司正在拟定相关应对方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告期基金财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了天衡

审字（2016）00666 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全

文。

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§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）

报告截止日： 2015 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 1,275,032.27 6,474,224.18

结算备付金 891.94 49,053.40

存出保证金 1,285.33 7,765.20

交易性金融资产 14,752,530.05 66,561,498.46

其中：股票投资 14,752,530.05 66,561,498.46

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 131,601.69

应收利息 281.53 1,856.37

应收股利 - -

应收申购款 6,817.84 99,112.44

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 16,036,838.96 73,325,111.74

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 225,225.92

应付赎回款 - 282,566.00

应付管理人报酬 13,134.92 47,949.90

应付托管费 1,970.24 7,192.46

应付销售服务费 - -

应付交易费用 921.79 47,594.48

应交税费 - -

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应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 280,000.00 360,462.78

负债合计 296,026.95 970,991.54

所有者权益：

实收基金 11,858,737.23 64,287,371.15

未分配利润 3,882,074.78 8,066,749.05

所有者权益合计 15,740,812.01 72,354,120.20

负债和所有者权益总计 16,036,838.96 73,325,111.74

注：1.报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.327 元，基金份额总额 11,858,737.23

份。

2.本基金于 2012 年 3 月 9 日成立。

7.2 利润表

会计主体：东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2015 年 1 月 1 日至 2015 2014 年 1 月 1 日至

年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

一、收入 16,799,456.14 15,357,783.37

1.利息收入 18,306.81 28,085.46

其中：存款利息收入 18,306.81 28,085.46

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 27,332,105.75 823,334.21

其中：股票投资收益 27,117,162.60 16,528.82

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 214,943.15 806,805.39

3.公允价值变动收益（损失以 -10,639,252.29 14,484,241.55

“-”号填列）

4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - -

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列）

5.其他收入（损失以“-”号填 88,295.87 22,122.15

列）

减：二、费用 1,198,150.06 1,474,614.20

1．管理人报酬 299,440.39 505,840.18

2．托管费 44,916.13 75,876.04

3．销售服务费 - -

4．交易费用 267,347.88 301,814.93

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 586,445.66 591,083.05

三、利润总额（亏损总额以“-” 15,601,306.08 13,883,169.17

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 15,601,306.08 13,883,169.17

填列）

注：本基金于 2012 年 3 月 9 日成立。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）

本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 64,287,371.15 8,066,749.05 72,354,120.20

金净值）

二、本期经营活动产生 - 15,601,306.08 15,601,306.08

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 -52,428,633.92 -19,785,980.35 -72,214,614.27

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 31,972,396.16 9,028,537.84 41,000,934.00

2.基金赎回款 -84,401,030.08 -28,814,518.19 -113,215,548.27

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 11,858,737.23 3,882,074.78 15,740,812.01

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金净值）

上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 58,484,199.73 -8,279,135.33 50,205,064.40

金净值）

二、本期经营活动产生 - 13,883,169.17 13,883,169.17

的基金净值变动数（本

期利润）

三、本期基金份额交易 5,803,171.42 2,462,715.21 8,265,886.63

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 49,441,983.21 -2,884,642.82 46,557,340.39

2.基金赎回款 -43,638,811.79 5,347,358.03 -38,291,453.76

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 64,287,371.15 8,066,749.05 72,354,120.20

金净值）

注：本基金于 2012 年 3 月 9 日成立。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可[2011]1278 号《关于核准东吴深证 100 指数增

强型证券投资基金（LOF）募集的批复》核准，由东吴基金管理有限公司作为管理人向社会公众公

开发行募集，基金合同于 2012 年 3 月 9 日正式生效，首次设立募集规模为 385,199,023.48 份基

金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司，

注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票（包括

创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及经中国证监会批准允

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许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。法律法规或监管机构以后允许

基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股

票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的

比例不低于 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证及其他

金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金的业绩比较基准为：95%*深证 100 价格指数收益率 +5%*商业银行活期存款利率（税

后）。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、

企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证

券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布

的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》

和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关

信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月

31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

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本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列

示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产

列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是

指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

2 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入

当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日

止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，

应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

进行估值：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如报表日有成交价，应当以当日收盘价作为公允价值。活跃

市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表

了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发

生重大变化的，应当以最近交易日收盘价作为公允价值；如报表日无成交价、且最近交易日后经

济环境发生了重大变化的，应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。

(2)金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计

量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的

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公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同

时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相

互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，

不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变

动分别于交易确认日认列。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价

值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也

可按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小

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的也可按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权；

(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小

于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利

按除权后的单位净值自动转为基金份额；

(3)本基金收益每年最多分配 8 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配

利润的 10%；

(4)若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配；

(5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金

红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分

配方式是现金分红；

(6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15

个工作日；

(7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史

成本计量。

(2)重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券

投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的

同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同

一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发

行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差

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价的一部分确认为估值增值。

(b) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参

考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所

处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数

收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，

停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立

日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。

(c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号

《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技

术确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

根据中国证券投资基金业协会关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于

2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》的通知，本基金自 2015 年 3 月 24 日起，对交易所

市场上上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券品种以外的固定收益品种估值时，由

原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估

值。本基金对该会计估计变更采用未来适用法，经测算新估值标准实施日的相关调整对前一估值

日基金资产净值的影响未超过 0.5%。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置

试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、

财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相

关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

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1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的

差价收入不予征收营业税。

2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1

个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1

年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税

所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，

持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上

述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

东吴基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东

上海新东吴优胜资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商

业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的

比例 比例

东吴证券股份有限公司 129,309,923.01 83.33% 145,717,666.13 72.18%

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7.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

东吴证券股份有限公司 115,071.17 83.41% 921.79 100.00%

上年度可比期间

2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

东吴证券股份有限公司 129,512.98 71.99% 27,836.58 58.49%

注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、股票交易佣金为成交金额的 1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、

买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债

券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给

证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方

获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 299,440.39 505,840.18

的管理费

其中：支付销售机构的客 55,551.17 125,155.07

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户维护费

注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率

计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 44,916.13 75,876.04

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。

7.4.8.2.3 销售服务费

本基金不收取销售服务费。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月

月 31 日 31 日

基金合同生效日（ 2012 年 - -

3 月 9 日 ）持有的基金份额

期初持有的基金份额 6,303,909.21 6,303,909.21

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 6,303,909.21 6,303,909.21

期末持有的基金份额 53.1580% 9.8058%

占基金总份额比例

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7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份 1,275,032.27 17,216.00 6,474,224.18 25,960.14

有限公司

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无其他需要说明的关联交易事项。

7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

期末

股票代 股票名 停牌原 复牌 期末 期末估值

停牌日期 估值单 复牌日期 数量（股） 备注

码 称 因 开盘单价 成本总额 总额

价

万 科 重大资

000002 2015 年 12 月 21 日 24.43 - - 37,066 424,268.81 905,522.38 -

Ａ 产重组

重大资

300104 乐视网 2015 年 12 月 7 日 58.80 - - 5,419 162,748.64 318,637.20 -

产重组

海格通 重大事

002465 2015 年 12 月 30 日 16.69 2016 年 2 月 4 日 15.02 13,332 156,338.91 222,511.08 -

信 项停牌

新 希 重大事

000876 2015 年 8 月 17 日 18.99 2016 年 3 月 2 日 17.09 4,009 72,818.06 76,130.91 -

望 项停牌

东华软 重大事

002065 2015 年 12 月 22 日 25.10 - - 2,600 62,068.00 65,260.00 -

件 项停牌

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东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）2015 年年度报告摘要

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例（%）

1 权益投资 14,752,530.05 91.99

其中：股票 14,752,530.05 91.99

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 1,275,924.21 7.96

7 其他各项资产 8,384.70 0.05

8 合计 16,036,838.96 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 122,351.62 0.78

C 制造业 8,065,081.44 51.24

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电力、热力、燃气及水生产和供

D 62,470.88 0.40

应业

E 建筑业 96,911.84 0.62

F 批发和零售业 426,572.89 2.71

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 1,297,746.96 8.24

业

J 金融业 1,189,362.37 7.56

K 房地产业 1,291,236.02 8.20

L 租赁和商务服务业 194,568.99 1.24

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 469,380.59 2.98

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 371,716.52 2.36

S 综合 127,731.52 0.81

合计 13,715,131.64 87.13

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 23,222.00 0.15

B 采矿业 - -

C 制造业 658,484.35 4.18

电力、热力、燃气及水生产和供

D 61,803.00 0.39

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

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业

J 金融业 95,619.78 0.61

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 134,779.50 0.86

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 42,348.78 0.27

R 文化、体育和娱乐业 21,141.00 0.13

S 综合 - -

合计 1,037,398.41 6.59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 000002 万 科Ａ 37,066 905,522.38 5.75

2 000651 格力电器 23,232 519,235.20 3.30

3 000001 平安银行 29,217 350,311.83 2.23

4 000333 美的集团 10,492 344,347.44 2.19

5 300104 乐视网 5,419 318,637.20 2.02

6 002236 大华股份 8,216 303,170.40 1.93

7 002415 海康威视 8,309 285,746.51 1.82

8 002241 歌尔声学 7,892 273,063.20 1.73

9 000063 中兴通讯 14,535 270,787.05 1.72

10 002024 苏宁云商 19,717 265,193.65 1.68

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站

www.scfund.com.cn 的年度报告正文。

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8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

值比例（%）

1 600085 同仁堂 4,500 200,745.00 1.28

2 300146 汤臣倍健 3,754 144,529.00 0.92

3 002106 莱宝高科 7,738 103,224.92 0.66

4 601888 中国国旅 1,700 100,827.00 0.64

5 603288 海天味业 2,429 85,865.15 0.55

6 601169 北京银行 6,166 64,927.98 0.41

7 000027 深圳能源 6,300 61,803.00 0.39

8 600066 宇通客车 2,322 52,221.78 0.33

9 300005 探路者 2,105 48,204.50 0.31

10 300015 爱尔眼科 1,341 42,348.78 0.27

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站

www.scfund.com.cn 的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例（％）

1 000166 申万宏源 1,544,448.84 2.13

2 000100 TCL 集团 1,270,237.00 1.76

3 000002 万 科Ａ 1,129,069.12 1.56

4 000651 格力电器 1,045,490.48 1.44

5 000333 美的集团 1,026,538.91 1.42

6 000709 河北钢铁 795,845.00 1.10

7 000001 平安银行 771,698.00 1.07

8 300024 机器人 662,347.00 0.92

9 002500 山西证券 621,283.20 0.86

10 002241 歌尔声学 591,146.00 0.82

11 000963 华东医药 569,567.38 0.79

12 000625 长安汽车 555,594.00 0.77

13 000581 威孚高科 532,511.00 0.74

14 000725 京东方Ａ 529,580.00 0.73

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15 000063 中兴通讯 519,400.00 0.72

16 002465 海格通信 510,104.50 0.71

17 002073 软控股份 495,748.00 0.69

18 000776 广发证券 482,529.00 0.67

19 002415 海康威视 455,247.00 0.63

20 600648 外高桥 448,481.00 0.62

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费

用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例（％）

1 000002 万 科Ａ 4,557,527.21 6.30

2 000651 格力电器 4,438,205.39 6.13

3 000333 美的集团 3,316,674.42 4.58

4 000001 平安银行 3,166,001.37 4.38

5 000776 广发证券 3,100,936.37 4.29

6 000100 TCL 集团 2,223,371.37 3.07

7 000063 中兴通讯 2,130,233.66 2.94

8 000783 长江证券 1,902,506.09 2.63

9 002024 苏宁云商 1,795,857.15 2.48

10 000625 长安汽车 1,782,994.59 2.46

11 000166 申万宏源 1,550,241.18 2.14

12 002415 海康威视 1,515,329.68 2.09

13 000725 京东方Ａ 1,371,472.40 1.90

14 002202 金风科技 1,363,207.28 1.88

15 000858 五 粮 液 1,304,503.58 1.80

16 300024 机器人 1,264,827.24 1.75

17 000338 潍柴动力 1,260,749.57 1.74

18 002241 歌尔声学 1,238,222.81 1.71

19 000157 中联重科 1,200,301.69 1.66

20 000768 中航飞机 1,156,152.83 1.60

注：本项的 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

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买入股票成本（成交）总额 44,693,199.10

卖出股票收入（成交）总额 112,980,077.82

注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）

填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金报告期末未投资债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金报告期末未投资债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

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8.12 投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,285.33

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 281.53

5 应收申购款 6,817.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,384.70

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 000002 万 科Ａ 905,522.38 5.75 重大资产重组

2 300104 乐视网 318,637.20 2.02 重大资产重组

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

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8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

279 42,504.43 6,333,423.61 53.41% 5,525,313.62 46.59%

9.2 期末上市基金前十名持有人

占上市总份额

序号 持有人名称 持有份额（份）

比例

1 韩艳 82,163.00 19.53%

2 王华 46,500.00 11.05%

3 毛维贤 32,108.00 7.63%

4 董霞 30,700.00 7.30%

5 刘玉坤 30,003.00 7.13%

6 刘梅 30,001.00 7.13%

7 胡葛芳 26,777.00 6.36%

8 田勤芝 18,700.00 4.44%

9 胡朝铖 17,300.00 4.11%

10 冯红 15,000.00 3.57%

注：持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 7,525.84 0.0635%

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 -

门负责人持有本开放式基金

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0~10

本基金基金经理持有本开放式基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

385,199,023.48

基金合同生效日（2012 年 3 月 9 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 64,287,371.15

本报告期基金总申购份额 31,972,396.16

减:本报告期基金总赎回份额 84,401,030.08

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 11,858,737.23

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2015 年 6 月 23 日东吴基金管理有限公司召开 2015 年第一次临时股东会，会议经过审议，全

体股东一致通过如下决议:

（1）同意金燕萍女士公司辞去第二届董事会董事、副董事长职务;同意戴继雄先生辞去公司

第二届董事会董事职务;

（2）同意张平先生辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会风险控股委员会委员职

务;

（3）选举陈辉峰先生、全卓伟女士担任公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事会

一致;

（4）选举袁勇志先生担任第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会一致。

本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部

副总经理。本基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务

部副总经理职务。

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11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），该事务

所自 2012 年起为本基金提供审计服务至今，本报告期内支付审计费 50000 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，中国证监会以及上海证监局对公司原基金经理魏立波涉嫌违规从事股票交易进行

了调查，上海证监局于 2015 年 1 月 23 日对公司作出了采取责令整改措施的决定。公司对此高

度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行改进，逐一落实各项整改要求。

2015 年 7 月，中国证监会以及上海证监局对公司进行内部控制现场检查后，作出了责令改正

措施的决定。公司对此高度重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行内控整改，逐一落实

各项整改要求。截止本报告期末，公司已按照监管机关的要求完成了整改工作。

（2）本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

例

东吴证券 2 129,309,923.01 83.33% 115,071.17 83.41% -

中银国际 1 25,859,397.03 16.67% 22,883.13 16.59% -

平安证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

恒泰证券 2 - - - - -

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注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信

状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价

（全面性、及时性和高效性）等方面。

租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指

标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期交易单元新增 2 个交易单元为恒泰证券。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东吴证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

恒泰证券 - - - - - -

东吴基金管理有限公司

2016 年 3 月 26 日

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