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华安添颐养老:2016年第一季度报告

2016-04-20 15:03:07 来源:巨潮网
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华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

华安添颐养老混合型发起式证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十日

1

华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安添颐养老混合

基金主代码 001485

交易代码 001485

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 3,014,587,667.00 份

本基金坚持绝对收益投资理念,在严格控制风险的前提

投资目标

下,采取稳健的投资策略,追求资产的长期稳定增值。

本基金将在基金资产配置比例限制范围内,动态调整基金

资产在股票、债券、现金类资产上的配置比例,控制基金

投资策略 资产净值的波动幅度,追求符合养老金投资需求的绝对回

报。

在具体大类资产配置过程中,本基金将使用定量与定性相

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华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情

绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,结合

使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资

时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析和比较股票、

债券等市场和不同金融工具的风险收益特征,确定合适的

资产配置比例,动态优化投资组合。

业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+2%

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型

风险收益特征 基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基

金中的中高风险投资品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 25,544,859.40

2.本期利润 32,707,913.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0108

4.期末基金资产净值 3,114,883,673.64

5.期末基金份额净值 1.033

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易

佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3

华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 1.08% 0.07% 0.86% 0.01% 0.22% 0.06%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

华安添颐养老混合型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 6 月 16 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:本基金于2015年6月16日成立,2015年12月15日建仓期截止。建仓期结束日,本基金的

各项资产配置比例已符合合同约定。

4

华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士研究生,5 年债券、基

金行业从业经验。曾任上海

国际货币经纪公司债券经

纪人。2010 年 8 月加入华安

基金管理有限公司,先后担

任债券交易员、基金经理助

理。2014 年 8 月起担任华安

日日鑫货币市场基金及华

本基金

安汇财通货币市场基金、华

孙丽娜 的基金 2015-06-16 - 5

安七日鑫短期理财债券型

经理

证券投资基金的基金经理。

2014 年 10 月起同时担任华

安现金富利投资基金的基

金经理。2015 年 2 月起担任

华安年年盈定期开放债券

型证券投资基金的基金经

理。2015 年 6 月起同时担任

本基金的基金经理。

硕士研究生,14 年证券基金

从业经历。2001 年 7 月至

2004 年 12 月在闽发证券有

限责任公司担任研究员,从

事债券研究及投资,2005

年 1 月至 2005 年 9 月在福

建儒林投资顾问有限公司

本基金

任研究员,2005 年 10 月至

的基金

2009 年 7 月在益民基金管

经理,

郑可成 2015-06-16 - 14 理有限公司任基金经理,

固定收

2009 年 8 月至今任职于华

益部助

安基金管理有限公司固定

理总监

收益部。2010 年 12 月起担

任华安稳固收益债券型证

券投资基金的基金经理。

2012 年 9 月起同时担任华

安安心收益债券型证券投

资基金的基金经理。2012

年 11 月起同时担任华安日

5

华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

日鑫货币市场基金的基金

经理。2012 年 12 月起同时

担任华安信用增强债券型

证券投资基金的基金经理。

2013 年 5 月起同时担任华

安保本混合型证券投资基

金的基金经理。2014 年 8

月起同时担任华安七日鑫

短期理财债券型证券投资

基金、华安年年红定期开放

债券型证券投资基金的基

金经理。2015 年 3 月起担任

华安新动力灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理。2015 年 5 月起同时担任

华安新机遇保本混合型证

券投资基金的基金经理、

2015 年 6 月起担任本基金

的基金经理。2015 年 11 月

起,同时担任华安安益保本

混合型证券投资基金的基

金经理;2015 年 12 月起,

同时担任华安乐惠保本混

合型证券投资基金的基金

经理。2016 年 2 月起,同时

担任华安安康保本混合型

证券投资基金的基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义

遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金

合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安

基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组

合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。

控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议

过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合

经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和

投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。

同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资

组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环

节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所

二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间

下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按

意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进

行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法

合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协

商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部

共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投

标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投

标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,

且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、

分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投

资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资

组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进

行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资

组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同

向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良

好 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核

部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在

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华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统

控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理

部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交

易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞

价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1

次,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度,美联储加息预期的下降,汇率的阶段性企稳,降低了资金外流的压力。

另一方面央行货币政策以中性为主,宽松预期不断减弱。在经济和通胀预期回升后,带动利

率债期限利差上升,债券市场以震荡为主。一季度过剩产能行业信用债市场由于配置需求旺

盛走势与利率债背离,信用利差进一步被压缩。权益市场在年初暴跌后,随着估值下降和汇

率层面的稳定,开始出现结构性反弹行情。

本基金一季度债券方面以信用债为主要配置,逐渐缩短久期,保持合理的杠杆。权益方

面以新股申购为主,保持较低的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 1.033 元,本报告期份额净值增长率为 1.08%,

同期业绩比较基准增长率为 0.86%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,预期经济将在政策的支持下持续复苏,通胀预期在二季度仍以上行为主,

经济基本面对债市不利。预计二季度债券市场仍以震荡为主。随着违约事件的不断增加,中

低等级特别是过剩产能行业的信用债面临较大的调整压力。权益市场预期保持震荡,但结构

性行情将会持续演绎。

本基金将继续保持高等级信用债的配置,在资金利率稳定的情况下,适当增加杠杆操杆。

结合权益市场的波动,自下而上的选择标的波段操作。本基金将秉承稳健、专业的投资理念,

勤勉尽责地维护持有人的利益。

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华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 21,001,125.18 0.67

其中:股票 21,001,125.18 0.67

2 固定收益投资 2,964,005,118.00 95.08

其中:债券 2,964,005,118.00 95.08

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 53,000,226.50 1.70

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 21,427,641.80 0.69

7 其他各项资产 57,978,198.24 1.86

8 合计 3,117,412,309.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

9,634,020.85 0.31

B 采矿业

C 制造业 1,175,328.25 0.04

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

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E 建筑业 4,198,245.50 0.13

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务业

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 5,643,000.00 0.18

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 350,530.58 0.01

S 综合 - -

合计 21,001,125.18 0.67

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600028 中国石化 2,000,000 9,520,000.00 0.31

2 000002 万 科A 300,000 5,643,000.00 0.18

3 002542 中化岩土 299,958 4,076,429.22 0.13

4 601900 南方传媒 18,362 350,530.58 0.01

5 603608 天创时尚 7,994 183,542.24 0.01

6 603919 金徽酒 6,604 168,468.04 0.01

7 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.00

8 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.00

9 002790 瑞尔特 3,022 127,347.08 0.00

10 601020 华钰矿业 4,377 114,020.85 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值

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华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 273,538,000.00 8.78

其中:政策性金融债 273,538,000.00 8.78

4 企业债券 873,688,500.00 28.05

5 企业短期融资券 782,657,000.00 25.13

6 中期票据 1,032,870,000.00 33.16

7 可转债 1,251,618.00 0.04

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,964,005,118.00 95.16

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

14 渝富 110,280,000.0

1 101456044 1,000,000 3.54

MTN001 0

15 潭万楼 109,530,000.0

2 1580002 1,000,000 3.52

债 0

100,640,000.0

3 130416 13 农发 16 1,000,000 3.23

0

15 船重 100,490,000.0

4 041554065 1,000,000 3.23

CP001 0

15 中石油 100,230,000.0

5 011501002 1,000,000 3.22

SCP002 0

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

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华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活

跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益

的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多头套期保值或空头套期保值),并根据风险资

产投资(或拟投资)的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例;其次,本基金将在综

合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的

基础上进行投资品种选择,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立

案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

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华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 115,523.65

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 57,862,174.59

5 应收申购款 500.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 57,978,198.24

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

重大资产重

1 000002 万 科A 5,643,000.00 0.18

组事项停牌

重大资产重

2 002542 中化岩土 4,076,429.22 0.13

组事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 3,014,814,451.49

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华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

报告期基金总申购份额 197,488.01

减:报告期基金总赎回份额 424,272.50

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,014,587,667.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.33

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

持有份额 发起份额 发起份额承诺

项目 基金总份额 基金总份额

总数 总数 持有期限

比例 比例

10,000,0 10,000,0

基金管理人固有资金 0.33% 0.33% 三年

00.00 00.00

基金管理人高级管理人

- - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

10,000,0 10,000,0

合计 0.33% 0.33% -

00.00 00.00

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华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华安添颐养老混合型发起式证券投资基金基金合同》

2、《华安添颐养老混合型发起式证券投资基金招募说明书》

3、《华安添颐养老混合型发起式证券投资基金托管协议》

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的

办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一六年四月二十日

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查看公告原文

上证指数 最新: 3031.24 涨跌幅: 0.75%

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