建信优选成长混合：2016年第一季度报告

建信优选成长混合型证券投资基金 2016 年

第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

建信优选成长混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信优选成长混合

基金主代码 530003

交易代码 530003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 1,305,508,469.79 份

通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司,实现基

投资目标

金资产长期增值。

本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场

当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风

投资策略 险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、

现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定

期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。

75%×富时中国 A600 成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1 年定

业绩比较基准

期存款利率。

本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期

风险收益特征

收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 -140,606,213.23

2.本期利润 -204,196,420.76

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1584

4.期末基金资产净值 2,191,550,742.28

5.期末基金份额净值 1.6787

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 -8.39% 2.34% -13.48% 2.19% 5.09% 0.15%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

博士。曾任天津通广三星电子有

限公司工程师,天弘基金管理公

权益投资

司研究员、研究部副主管、研究

部副总经

部主管、投资部副总经理兼研究

理、研究

总监等职,2009 年 3 月 17 日至

部首席策 2012 年 2 月

姚锦 - 11 2011 年 3 月 3 日担任天弘永利债

略 分 析 17 日

券型证券投资基金基金经理;

师、本基

2009 年 12 月 17 日至 2011 年 5

金的基金

月 5 日任天弘周期策略股票型证

经理

券投资基金基金经理。历任我公

司研究部首席策略分析师、权益

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投资部副总监兼研究部首席策

略分析师,2012 年 2 月 17 日起

任建信优选成长混合型证券投

资基金基金经理,2012 年 8 月

14 日至 2014 年 3 月 6 日任建信

社会责任混合型证券投资基金

基金经理;2014 年 1 月 20 日起

任建信保本基金的基金经理,该

基金于 1 月 23 日起转型为建信

积极配置混合型证券投资基金

基金,姚锦继续担任该基金的基

金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为

基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的

规定和《建信优选成长混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度,受美联储加息预期和中国经济增长预期影响,全球金融市场出现大幅波动,

其中以美元指数和中国汇率为代表,春节前后全球的风险偏好出现方向性转换,前期降低,后期

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提高。美国经济数据的反复,以及联储对于政策外溢的担心,使得美联储加息成为艰难的选择。

类似的,全球各大央行政策的互相影响路径在发生变化,比如负利率之后,日元升值已经超越日

本央行政策把控,使得后续的政策选择更加困难。货币信用的艰难选择使得黄金的确定性凸现出

来。国内货币政策稳定,财政政策力度加大,通胀水平温和上涨。

一季度股票市场下跌的催化剂是熔断制度,市场担心的是供给侧改革造成经济出现大幅调整,

汇率压力加大,从而影响到国内的流动性投放机制。而日本负利率和美国加息预期的摇摆,使得

市场对汇率的担心降低,国内市场在春节后出现反弹。反弹的节奏从周期股过渡到成长股,周期

股受价格上涨带动,成长股受风险偏好上升和注册制变化等带动。本基金在市场流动性预期紧缩

的环境中,适度降低成长股配置,并在市场对于汇率问题过于悲观的时候适当增加了有估值优势

的白马成长股和资源类股票的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-8.39%,波动率 2.34%,业绩比较基准收益率-13.48%,波动率 2.19%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,861,135,316.79 84.27

其中:股票 1,861,135,316.79 84.27

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 149,910,194.96 6.79

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 190,269,808.32 8.62

8 其他资产 7,219,465.62 0.33

9 合计 2,208,534,785.69 100.00

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 116,011,952.00 5.29

B 采矿业 503,317,237.20 22.97

C 制造业 807,961,093.48 36.87

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 92,099,941.65 4.20

业

E 建筑业 36,011,838.48 1.64

F 批发和零售业 43,175,940.50 1.97

G 交通运输、仓储和邮政业 94,804,878.45 4.33

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,888,247.04 3.42

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 47,393,830.00 2.16

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,870,776.56 1.09

R 文化、体育和娱乐业 21,599,581.43 0.99

S 综合 - -

合计 1,861,135,316.79 84.92

注:以上行业分类以 2016 年 3 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600489 中金黄金 13,113,055 140,571,949.60 6.41

2 600547 山东黄金 5,342,516 140,454,745.64 6.41

3 600715 松辽汽车 2,654,943 109,277,453.88 4.99

4 002234 民和股份 2,186,216 63,400,264.00 2.89

5 600988 赤峰黄金 3,548,600 61,248,836.00 2.79

6 000089 深圳机场 6,999,980 57,679,835.20 2.63

7 000807 云铝股份 7,023,424 55,836,220.80 2.55

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8 600518 康美药业 3,422,250 53,352,877.50 2.43

9 601069 西部黄金 2,160,734 50,885,285.70 2.32

10 601888 中国国旅 1,038,200 47,393,830.00 2.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,739,938.88

2 应收证券清算款 4,378,452.32

3 应收股利 -

4 应收利息 90,522.94

5 应收申购款 1,010,551.48

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,219,465.62

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,300,419,778.46

报告期期间基金总申购份额 101,730,724.24

减:报告期期间基金总赎回份额 96,642,032.91

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,305,508,469.79

注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 2,965,973.76

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 2,965,973.76

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.23

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信优选成长混合型证券投资基金设立的文件;

2、《建信优选成长混合型证券投资基金基金合同》;

3、《建信优选成长混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信优选成长混合型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2016 年 4 月 20 日

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