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建信双息红利债券:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-20 14:24:17
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建信双息红利债券型证券投资基金 2016 年

第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

建信双息红利债券 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信双息红利债券

基金主代码 530017

交易代码 530017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 5,082,883,318.01 份

通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳

投资目标 定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较

基准的回报。

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,

结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组

合。同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础

投资策略

上,适当进行股票投资,本基金的股票投资作为

债券投资的辅助和补充,以本金安全为最重要因

素。

90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指

业绩比较基准

数收益率。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收

风险收益特征 益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市

场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C

下属分级基金的交易代码 530017 531017

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建信双息红利债券 2016 年第 1 季度报告

报告期末下属分级基金的份额总额 4,315,308,075.35 份 767,575,242.66 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C

1.本期已实现收益 -34,792,944.57 -7,153,845.64

2.本期利润 -66,831,312.53 -25,320,591.57

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0150 -0.0276

4.期末基金资产净值 5,321,784,583.03 910,918,677.21

5.期末基金份额净值 1.233 1.187

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信双息红利债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-1.20% 0.34% -0.27% 0.26% -0.93% 0.08%

建信双息红利债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-1.17% 0.32% -0.27% 0.26% -0.90% 0.06%

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建信双息红利债券 2016 年第 1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1、本基金于 2014 年 9 月 1 日新增 C 类份额,原有份额全部转换为 A 类份额。

2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

特许金融分析师(CFA),硕

士,加拿大籍华人。 1995

固定收 年 7 月毕业于南开大学金融

益投资 系,获经济学学士学 位,

部首席 2004 年 5 月毕业于加拿大不

固定收 2011 年 12 列颠哥伦比亚大学,获工商

钟敬棣 - 10

益投资 月 13 日 管理硕士学位。曾先后任职

官、本基 于广东发展银行珠海分行、

金的基 深圳发展银行珠海分行、嘉

金经理 实基金管理有限公司等,从

事外汇交易、信贷、债券研

究及投资组合管理等工作。

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建信双息红利债券 2016 年第 1 季度报告

2008 年 5 月加入建信基金管

理公司,2009 年 6 月 2 日至

2011 年 5 月 11 日任建信收

益增强债券型证券投 资基

金基金经理;2008 年 8 月

15 日起任建信稳定增利债

券型证券投资基金基 金经

理;2011 年 12 月 13 日起任

建信双息红利债券型 证券

投资基金基金经理;2013 年

9 月 3 日起任建信安心保本

混合型证券投资基金 基金

经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的

规定和《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济方面,2016 年一季度经济出现了一定程度的企稳迹象。从数据上看,投资增速在一

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建信双息红利债券 2016 年第 1 季度报告

季度有所回升,其中房地产投资回升较快,基建增速虽仍然较快,但增速有所下降。具体而言,

固定资产投资前两个月累计同比增速 10.2%,其中地产投资增速 3%,较去年 12 月回升较大;基建

增速前两个月累计同比 15.7%,较去年的 17.3%继续有所下滑。净出口依然较为疲弱。总体上看,

地产投资对一季度经济企稳贡献最大。

从金融数据上看,一季度金融体系对实体经济支持力度较大,尤其是 1 月新增信贷规模达到

2.5 万亿元,创下近几年来的新高。社会融资总量余额同比增速在前两个月均超过 12%,M2 增速

在 1、2 月分别达到 14%和 13.3%,增速均较高。与此同时,专项建设基金大规模投放,2015 年累

计投放 8000 亿,预计 2016 年全年可能会超过 1.6 万亿。在大力度的财政和货币政策刺激下, 3

月 PMI 指数升至 50 以上。

一季度央行维持了偏宽松的货币政策基调,除了在 2 月份的降准操作以外,还通过公开市场

操作、中期借贷便利等多种工具来保证流动性的适度宽裕;汇率上看,1 月初人民币兑美元贬值

幅度较大,导致资本流出较多,随着美联储加息节奏放缓与国内经济数据企稳,人民币汇率逐渐

恢复稳定。

债券市场方面,一季度债券收益率分化,信用债和短期利率债收益率下行,但长期金融债收

益率略有上升,信用债表现整体上好于利率债。

股票市场方面,受人民币汇率波动和对宏观经济悲观预期的影响,股票市场一季度大幅下跌。

转债市场受到股市震荡的影响,一季度转债收益为负,转债溢价率水平仍然维持在较高水平。另

外,一季度新发转债 200 亿元。

本基金一季度初期股票持仓中等偏高,导致净值受到一定的影响。一季度基金减持了部分长

期利率债券,由于增加了高等级信用债的配置,信用债比例有所上升。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期双息红利 A 净值增长率-1.20%,波动率 0.34%,双息红利 C 净值增长率-1.17%,波

动率 0.32%;业绩比较基准收益率-0.27%,波动率 0.26%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 804,138,523.17 12.33

其中:股票 804,138,523.17 12.33

2 基金投资 - -

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建信双息红利债券 2016 年第 1 季度报告

3 固定收益投资 5,491,211,284.91 84.16

其中:债券 5,491,211,284.91 84.16

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 27,415,072.19 0.42

8 其他资产 201,611,868.79 3.09

9 合计 6,524,376,749.06 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 44,275,783.28 0.71

B 采矿业 - -

C 制造业 252,127,954.49 4.05

电力、热力、燃气及水生产和供

D 62,015,925.72 1.00

应业

E 建筑业 33,793,487.55 0.54

F 批发和零售业 58,001,557.95 0.93

G 交通运输、仓储和邮政业 75,447,316.00 1.21

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 65,975,668.14 1.06

J 金融业 164,426,678.09 2.64

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 48,074,151.95 0.77

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 804,138,523.17 12.90

注:以上行业分类以 2016 年 3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

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建信双息红利债券 2016 年第 1 季度报告

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601377 兴业证券 9,082,671 79,836,678.09 1.28

2 601333 广深铁路 18,861,829 75,447,316.00 1.21

3 600050 中国联通 15,028,626 65,975,668.14 1.06

4 601985 中国核电 8,033,151 62,015,925.72 1.00

5 601933 永辉超市 6,480,621 58,001,557.95 0.93

6 600498 烽火通信 2,190,961 55,124,578.76 0.88

7 601888 中国国旅 1,053,103 48,074,151.95 0.77

8 600271 航天信息 778,000 45,279,600.00 0.73

9 002299 圣农发展 1,646,552 44,275,783.28 0.71

10 300097 智云股份 1,113,829 39,585,482.66 0.64

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 250,678,884.40 4.02

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,490,888,650.00 23.92

其中:政策性金融债 1,490,888,650.00 23.92

4 企业债券 1,238,131,577.70 19.87

5 企业短期融资券 502,410,000.00 8.06

6 中期票据 1,982,761,000.00 31.81

7 可转债(可交换债) 26,341,172.81 0.42

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,491,211,284.91 88.10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 150211 15 国开 11 2,500,000 250,200,000.00 4.01

2 150416 15 农发 16 2,000,000 200,200,000.00 3.21

15 神华

3 011522005 1,500,000 150,585,000.00 2.42

SCP005

4 122015 09 长电债 1,190,010 125,903,058.00 2.02

15 赣铁投

5 101553001 1,100,000 113,828,000.00 1.83

MTN001

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,287,478.12

2 应收证券清算款 81,277,766.14

3 应收股利 -

4 应收利息 116,187,343.88

5 应收申购款 2,859,280.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

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建信双息红利债券 2016 年第 1 季度报告

8 其他 -

9 合计 201,611,868.79

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 600271 航天信息 45,279,600.00 0.73 重大资产重组

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信双息红利债券 A 建信双息红利债券 C

报告期期初基金份额总额 4,295,286,926.34 1,215,693,325.19

报告期期间基金总申购份额 734,560,097.42 135,601,911.82

减:报告期期间基金总赎回份额 714,538,948.41 583,719,994.35

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 4,315,308,075.35 767,575,242.66

注:总申购份额含红利再投资和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信双息红利债券型证券投资基金设立的文件;

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建信双息红利债券 2016 年第 1 季度报告

2、《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信双息红利债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2016 年 4 月 20 日

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