建信安心保本二号混合：2016年第一季度报告

建信安心保本二号混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

建信安心保本二号混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信安心保本二号混合

基金主代码 001858

交易代码 001858

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 10 月 29 日

报告期末基金份额总额 4,863,286,326.22 份

本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效

投资目标 的组合管理,在严格控制风险和保证本金安全的基础

上,力争实现基金资产的稳定增值。

本基金的资产包括风险资产(即权益类资产)和安全

资产(即固定收益类资产),本基金投资策略分为两

投资策略 个层次:一层为基金在风险资产和安全资产两大类资

产上的配置策略;另一层为安全资产的投资策略和风

险资产的投资策略。

本基金业绩比较基准:(2 年期银行定期存款收益率

业绩比较基准

(税前))*1.3。

本基金为保本混合型基金产品,属于证券投资基金中

风险收益特征

的中低风险品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

基金保证人 重庆三峡担保集团股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 -16,910,998.28

2.本期利润 -72,456,333.15

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0147

4.期末基金资产净值 4,869,825,727.07

5.期末基金份额净值 1.001

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 -1.48% 0.16% 0.69% 0.01% -2.17% 0.15%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金基金合同于 2015 年 10 月 29 日生效,截至报告期末仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士。2007 年加入长

城人寿保险股份有限

公司,任债券投资助

固定收益

理。2009 年 4 月加入

投资部副

2015 年 10 月 天弘基金管理有限公

朱虹 总经理、 - 8

29 日 司,任基金经理、固

本基金的

定收益投资总监助

基金经理

理。2012 年 1 月,加

入万家基金管理有限

公司,任基金经理、

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固定收益总监。2014

年 8 月加入我公司,

历任投资管理部副总

监、固定收益投资部

副总经理,2015 年 10

月 29 日任建信安心保

本二号混合型证券投

资基金基金经理,

2016 年 1 月 4 日起任

建信安心保本三号混

合型证券投资基金基

金经理。

硕士,曾任神州数码

中国有限公司投资专

员;2010 年 9 月加入

中诚信国际信用评级

有限责任公司,历任

分析师、分析师/项目

经理、高级分析师/项

目经理。2013 年 4 月

加入我公司,历任研

究部债券研究员、固

定收益投资部基金经

理。2014 年 12 月 2 日

起任建信稳定得利债

券基金基金经理;

2015 年 4 月 17 日起任

建信稳健回报灵活配

本基金的 2015 年 10 月

牛兴华 - 5 置混合型证券投资基

基金经理 29 日

金基金经理;2015 年

5 月 13 日起任建信回

报灵活配置混合型证

券投资基金基金经

理;2015 年 5 月 14 日

起任建信鑫安回报灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理;

2015 年 6 月 16 日起任

建信鑫丰回报灵活配

置混合型证券投资基

金基金经理;2015 年

7 月 2 日至 2015 年 11

月 25 日任建信鑫裕回

报灵活配置混合型证

券投资基金;2015 年

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10 月 29 日起任建信安

心保本二号混合型证

券投资基金基金经

理;2016 年 2 月 22 日

起任建信目标收益一

年期债券型证券投资

基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为

基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的

规定和《建信安心保本二号混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年第一季度长期债券收益率小幅上行,短期小幅下行,整体呈现正常波动状态。股票大

幅度下跌,上证指数和创业板指数下跌幅度较大,3 月下旬市场企稳反弹,养殖、白酒等板块有

较好表现。央行压住长端利率以利于政府类债务获得低息成本,祭出 MPA 监管框架以控制整体杠

杆。因此股票市场仍然处于超跌反弹的区域,债券市场未显示明确的方向。

中美货币政策不同步的影响已经初步显现。在供给侧改革、央行的 MPA 监管框架、汇率贬值、

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股票熔断机制等游戏规则和市场环境的改变下,股票市场原有逻辑被重新审视,债券暂时进入平

静期等待方向。美联储在 3 月轮流使用鸽派和鹰派两种言论试探全球市场风险偏好。大宗商品整

体呈现较大幅度的波动性,全球发达经济体股票市场整体流出。美元兑日元贬值 10%,以中国为

代表的亚洲新兴市场暂时得到了喘息的机会。

本基金于 11 月初正式运作,期初买入 10 年期长债、军工、TMT 相关股票,为满足保本运作

要求,股票仓位较低。一季度初基于风险偏好的迅速下行,减持了所有股票和长期债券。2 月下

旬加仓中短期利率债和短期融资券,缓慢加仓股票,部分股票取得了较好收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-1.48%,波动率 0.16%,业绩比较基准收益率 0.69%,波动率 0.01%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 252,175,331.65 5.16

其中:股票 252,175,331.65 5.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 4,313,173,593.10 88.27

其中:债券 4,313,173,593.10 88.27

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 160,000,200.00 3.27

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 100,053,492.36 2.05

8 其他资产 61,056,985.96 1.25

9 合计 4,886,459,603.07 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 17,818,414.50 0.37

B 采矿业 - -

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C 制造业 164,877,288.95 3.39

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 17,315.00 0.00

业

E 建筑业 18,838,965.48 0.39

F 批发和零售业 27,610.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 9,207,945.44 0.19

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,721,283.70 0.65

J 金融业 9,659,865.00 0.20

K 房地产业 5,460.00 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,183.58 0.00

S 综合 - -

合计 252,175,331.65 5.18

注:以上行业分类以 2016 年 3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300017 网宿科技 253,740 14,820,953.40 0.30

2 002196 方正电机 546,000 14,261,520.00 0.29

3 002465 海格通信 984,780 12,733,205.40 0.26

4 002439 启明星辰 520,325 12,310,889.50 0.25

5 300322 硕贝德 757,049 11,310,312.06 0.23

6 002086 东方海洋 606,490 11,068,442.50 0.23

7 300146 汤臣倍健 325,742 10,814,634.40 0.22

8 300356 光一科技 235,913 10,403,763.30 0.21

9 000860 顺鑫农业 459,450 10,057,360.50 0.21

10 600170 上海建工 1,801,500 9,692,070.00 0.20

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 8,330,515.60 0.17

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,517,365,000.00 51.69

其中:政策性金融债 2,517,365,000.00 51.69

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,382,991,000.00 28.40

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 8,287,077.50 0.17

8 同业存单 396,200,000.00 8.14

9 其他 - -

10 合计 4,313,173,593.10 88.57

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 150223 15 国开 23 5,500,000 553,245,000.00 11.36

2 150217 15 国开 17 4,100,000 414,838,000.00 8.52

3 150317 15 进出 17 3,500,000 353,885,000.00 7.27

4 150416 15 农发 16 2,500,000 250,250,000.00 5.14

5 160402 16 农发 02 2,500,000 250,150,000.00 5.14

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,114,271.20

2 应收证券清算款 9,570,148.91

3 应收股利 -

4 应收利息 50,369,335.64

5 应收申购款 3,230.21

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 61,056,985.96

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002439 启明星辰 12,310,889.50 0.25 重大事项

注:本基金截至 2016 年 3 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 4,961,318,334.74

报告期期间基金总申购份额 38,846,051.39

减:报告期期间基金总赎回份额 136,878,059.91

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 4,863,286,326.22

注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信安心保本二号混合型证券投资基金设立的文件;

2、《建信安心保本二号混合型证券投资基金基金合同》;

3、《建信安心保本二号混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信安心保本二号混合型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

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7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2016 年 4 月 20 日

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