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建信稳定丰利债券:2016年第一季度报告

2016-04-20 14:21:35 来源:巨潮网
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建信稳定丰利债券型证券投资基金 2016 年

第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

建信稳定丰利债券 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信稳定丰利债券

基金主代码 001948

交易代码 001948

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 942,229,908.37 份

通过重点投资于债券投资组合,本基金在严格控

投资目标 制风险和追求基金资产稳定增长的基础上,力争

为投资者创造较高的当期收入和总回报。

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与

风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量

分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场

流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋

投资策略 势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相

对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行

评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的

配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调

整。

业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率。

本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低

风险收益特征

于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信稳定丰利债券 A 建信稳定丰利债券 C

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下属分级基金的交易代码 001948 001949

报告期末下属分级基金的份额总额 644,803,914.09 份 297,425,994.28 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

建信稳定丰利债券 A 建信稳定丰利债券 C

1.本期已实现收益 1,943,702.24 454,695.97

2.本期利润 871,296.82 -112,771.64

3.加权平均基金份额本期利润 0.0013 -0.0003

4.期末基金资产净值 647,583,461.32 298,331,272.95

5.期末基金份额净值 1.004 1.003

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信稳定丰利债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.10% 0.12% 1.10% 0.10% -1.00% 0.02%

建信稳定丰利债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.00% 0.14% 1.10% 0.10% -1.10% 0.04%

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建信稳定丰利债券 2016 年第 1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:本基金基金合同于 2015 年 12 月 8 日生效,截至报告期末仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。2000 年 7 月毕业于湖

南大学金融保险学院,同年

进入大成基金管理公司,在

金融工程部、规划发展部任

职。2005 年 11 月加入本公

本基金

2015 年 12 司研究部,历任研究员、高

黎颖芳 的基金 - 15

月8日 级研究员、基金经理助理。

经理

2009 年 2 月 19 日至 2011 年

5 月 11 日任建信稳定增利债

券型证券投资基金基 金经

理;2011 年 01 月 18 日至

2014 年 1 月 22 日任建信保

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本混合型证券投资基 金基

金经理;2012 年 11 月 15 日

起任建信纯债债券型 证券

投资基金基金经理;2014 年

12 月 2 日起任建信稳定得利

债券基金基金经理;2015 年

12 月 8 日起任建信稳定丰利

债券基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为

基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的

规定和《建信稳定丰利债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1 季度宏观经济无论从供给、需求还是价格因素看短期改善的证据越来越明显。补库存、地

产回暖、政府项目加大推进均是推动经济反弹的因素。各项工业品价格、食品价格均有所上涨。

一线楼市价格的反弹尤为剧烈。经济基本面的短期企稳和美联储在 3 月偏鸽派的表态大大缓解了

人民币的贬值压力。

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年初由于人民币贬值压力较大,央行货币政策相对谨慎,投放资金以公开市场操作为主,降

准被迫延后,市场资金面一度稍显紧张。美联储加息预期降低后央行灵活性加大,在原有公开市

场操作基础上实施了降准、降低 MLF 利率等积极政策,引导社会融资成本继续下降,但过剩产能

行业的信用风险不断上升,违约事件时有发生。长久期利率债因通胀有所抬头表现疲弱,金融债

调整尤其明显;权益市场本季波动较大,1 季度前半段跌幅惨烈,人民币贬值压力是主要推手,

后半段指数有所修复,但全季来看主要指数均告下跌。

本基金 1 季度处于建仓期,采取的策略是低久期、低权益仓位。全季回报 0.09%,未能战胜

投资基准。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期稳定丰利 A 净值增长率 0.10%,波动率 0.12%,稳定丰利 C 净值增长率 0.00%,波动

率 0.14%;业绩比较基准收益率 1.10%,波动率 0.10%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 49,894,803.27 5.15

其中:股票 49,894,803.27 5.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 892,239,973.61 92.13

其中:债券 892,239,973.61 92.13

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,738,131.48 0.49

8 其他资产 21,558,665.40 2.23

9 合计 968,431,573.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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建信稳定丰利债券 2016 年第 1 季度报告

A 农、林、牧、渔业 1,813,000.00 0.19

B 采矿业 - -

C 制造业 28,999,298.00 3.07

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,436,670.00 0.15

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 3,794,910.00 0.40

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 10,222,762.65 1.08

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,580,343.00 0.17

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,047,819.62 0.22

S 综合 - -

合计 49,894,803.27 5.27

注:以上行业分类以 2016 年 3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002099 海翔药业 617,900 6,352,012.00 0.67

2 600195 中牧股份 247,046 4,693,874.00 0.50

3 601688 华泰证券 249,915 4,276,045.65 0.45

4 000028 国药一致 59,500 3,794,910.00 0.40

5 002236 大华股份 100,000 3,604,000.00 0.38

6 600075 新疆天业 329,200 3,492,812.00 0.37

7 002630 华西能源 300,000 3,279,000.00 0.35

8 600958 东方证券 150,700 3,060,717.00 0.32

9 600109 国金证券 200,000 2,886,000.00 0.31

10 600146 商赢环球 100,000 2,701,000.00 0.29

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 170,348,000.00 18.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 213,916,000.00 22.61

其中:政策性金融债 183,883,000.00 19.44

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 271,313,000.00 28.68

6 中期票据 185,359,000.00 19.60

7 可转债(可交换债) 668,973.61 0.07

8 同业存单 - -

9 其他 50,635,000.00 5.35

10 合计 892,239,973.61 94.33

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 019518 15 国债 18 1,000,000 100,050,000.00 10.58

15 南方水泥

2 011599493 900,000 90,432,000.00 9.56

SCP006

15 国电集

3 101551003 500,000 52,515,000.00 5.55

MTN001

4 150205 15 国开 05 500,000 51,600,000.00 5.46

5 150201 15 国开 01 500,000 50,995,000.00 5.39

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

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建信稳定丰利债券 2016 年第 1 季度报告

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,华泰证券

股份有限公司(601668)于 2015 年 9 月 12 日发布公告:2015 年 9 月 10 日,公司收到中国证监

会行政处罚事先告知书。对外部接入的第三方交易终端软件未进行软件认证许可,未对外部系统

接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解,违反相关规定,对华泰证券责令改正,给予

警告,没收违法所得 18,235,275.00 元,并处以 54,705,825.00 元罚款。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 111,654.34

2 应收证券清算款 9,281,076.50

3 应收股利 -

4 应收利息 12,165,334.56

5 应收申购款 600.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,558,665.40

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信稳定丰利债券 A 建信稳定丰利债券 C

报告期期初基金份额总额 640,605,766.51 381,946,708.41

报告期期间基金总申购份额 74,191,479.18 1,999,918.58

减:报告期期间基金总赎回份额 69,993,331.60 86,520,632.71

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 644,803,914.09 297,425,994.28

注:上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信稳定丰利债券型证券投资基金设立的文件;

2、《建信稳定丰利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《建信稳定丰利债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信稳定丰利债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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建信基金管理有限责任公司

2016 年 4 月 20 日

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