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建信稳定得利债券:2016年第一季度报告

2016-04-20 14:21:35 来源:巨潮网
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建信稳定得利债券型证券投资基金 2016 年

第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

建信稳定得利债券 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信稳定得利债券

基金主代码 000875

交易代码 000875

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 395,750,504.80 份

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力

投资目标 争通过主动的组合管理为投资人创造较高的当

期收入和总回报。

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与

风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量

分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场

流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋

投资策略 势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相

对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行

评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的

配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调

整。

业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数。

本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低

风险收益特征

于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信稳定得利债券 A 建信稳定得利债券 C

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建信稳定得利债券 2016 年第 1 季度报告

下属分级基金的交易代码 000875 000876

报告期末下属分级基金的份额总额 163,618,384.10 份 232,132,120.70 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

建信稳定得利债券 A 建信稳定得利债券 C

1.本期已实现收益 -1,062,505.99 -1,958,878.54

2.本期利润 -1,426,915.57 -3,123,598.96

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0083 -0.0125

4.期末基金资产净值 183,487,043.55 258,756,636.72

5.期末基金份额净值 1.121 1.115

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信稳定得利债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-0.62% 0.27% 0.31% 0.07% -0.93% 0.20%

建信稳定得利债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-0.62% 0.28% 0.31% 0.07% -0.93% 0.21%

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建信稳定得利债券 2016 年第 1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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建信稳定得利债券 2016 年第 1 季度报告

注:本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士,曾任神州数码中国有

限公司投资专员;2010 年 9

月加入中诚信国际信 用评

级有限责任公司,历任分析

师、分析师/项目经理、高

本基金

2014 年 12 级分析师/项目经理。2013

牛兴华 的基金 - 4

月2日 年 4 月加入我公司,历任研

经理

究部债券研究员、固定收益

投资部基金经理。2014 年

12 月 2 日起任建信稳定得利

债券基金基金经理;2015 年

4 月 17 日起任建信稳健回报

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建信稳定得利债券 2016 年第 1 季度报告

灵活配置混合型证券 投资

基金基金经理;2015 年 5 月

13 日起任建信回报灵活配

置混合型证券投资基 金基

金经理;2015 年 5 月 14 日

起任建信鑫安回报灵 活配

置混合型证券投资基 金基

金经理;2015 年 6 月 16 日

起任建信鑫丰回报灵 活配

置混合型证券投资基 金基

金经理;2015 年 7 月 2 日至

2015 年 11 月 25 日任建信鑫

裕回报灵活配置混合 型证

券投资基金;2016 年 2 月

22 日起任建信目标收益一

年期债券型证券投资 基金

基金经理。

硕士。2000 年 7 月毕业于湖

南大学金融保险学院,同年

进入大成基金管理公司,在

金融工程部、规划发展部任

职。2005 年 11 月加入本公

司研究部,历任研究员、高

级研究员、基金经理助理。

2009 年 2 月 19 日至 2011 年

5 月 11 日任建信稳定增利债

本基金

2014 年 12 券型证券投资基金基 金经

黎颖芳 的基金 - 15

月2日 理;2011 年 01 月 18 日至

经理

2014 年 1 月 22 日任建信保

本混合型证券投资基 金基

金经理;2012 年 11 月 15 日

起任建信纯债债券型 证券

投资基金基金经理;2014 年

12 月 2 日起任建信稳定得利

债券基金基金经理;2015 年

12 月 8 日起任建信稳定丰利

债券基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为

基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的

规定和《建信稳定得利债券型证券投资基金基金合同》的规定。

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建信稳定得利债券 2016 年第 1 季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1 季度宏观经济无论从供给、需求还是价格因素看短期改善的证据越来越明显。补库存、地

产回暖、政府项目加大推进均是推动经济反弹的因素。各项工业品价格、食品价格均有所上涨。

一线楼市价格的反弹尤为剧烈。经济基本面的短期企稳和美联储在 3 月偏鸽派的表态大大缓解了

人民币的贬值压力。

年初由于人民币贬值压力较大,央行货币政策相对谨慎,投放资金以公开市场操作为主,降

准被迫延后,市场资金面一度稍显紧张。美联储加息预期降低后央行灵活性加大,在原有公开市

场操作基础上实施了降准、降低 MLF 利率等积极政策,引导社会融资成本继续下降,但过剩产能

行业的信用风险不断上升,违约事件时有发生。长久期利率债因通胀有所抬头表现疲弱,金融债

调整尤其明显;权益市场本季波动较大,1 季度前半段跌幅惨烈,人民币贬值压力是主要推手,

后半段指数有所修复,但全季来看主要指数均告下跌。

本基金在 1 季度初虽然降低了权益资产的配置比例,固定收益部分以持有中短久期信用债券

为主,但全季仍然亏损 0.62%,未能战胜投资基准。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期稳定得利 A 净值增长率-0.62%,波动率 0.27%,稳定得利 C 净值增长率-0.62%,波

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动率 0.28%;业绩比较基准收益率 0.31%,波动率 0.07%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 45,068,610.15 9.98

其中:股票 45,068,610.15 9.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 388,574,670.02 86.00

其中:债券 388,574,670.02 86.00

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 11,358,225.86 2.51

8 其他资产 6,812,532.05 1.51

9 合计 451,814,038.08 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 3,742,600.00 0.85

B 采矿业 - -

C 制造业 33,481,959.00 7.57

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,275,600.00 0.29

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 3,046,500.00 0.69

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,823,763.15 0.41

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 235,188.00 0.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,463,000.00 0.33

S 综合 - -

合计 45,068,610.15 10.19

注:以上行业分类以 2016 年 3 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601012 隆基股份 400,000 5,060,000.00 1.14

2 002099 海翔药业 444,200 4,566,376.00 1.03

3 600195 中牧股份 196,300 3,729,700.00 0.84

4 600075 新疆天业 320,300 3,398,383.00 0.77

5 002242 九阳股份 170,000 3,095,700.00 0.70

6 600958 东方证券 150,000 3,046,500.00 0.69

7 002630 华西能源 250,000 2,732,500.00 0.62

8 300203 聚光科技 80,000 2,096,000.00 0.47

9 600146 商赢环球 70,000 1,890,700.00 0.43

10 002458 益生股份 40,000 1,877,600.00 0.42

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 20,036,000.00 4.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 284,025,017.50 64.22

5 企业短期融资券 30,036,000.00 6.79

6 中期票据 53,600,000.00 12.12

7 可转债(可交换债) 877,652.52 0.20

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 388,574,670.02 87.86

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 1180192 11 本溪债 300,000 34,635,000.00 7.83

2 122230 12 沪海立 336,270 34,508,027.40 7.80

12 国航股

3 1282446 300,000 31,896,000.00 7.21

MTN1

4 122852 10 玉溪 02 300,000 31,350,000.00 7.09

15 中石化

5 011503008 300,000 30,036,000.00 6.79

SCP008

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

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建信稳定得利债券 2016 年第 1 季度报告

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 183,660.31

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,453,474.91

5 应收申购款 175,396.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,812,532.05

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信稳定得利债券 A 建信稳定得利债券 C

报告期期初基金份额总额 182,438,913.79 290,941,642.82

报告期期间基金总申购份额 20,213,498.25 48,800,177.53

减:报告期期间基金总赎回份额 39,034,027.94 107,609,699.65

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 163,618,384.10 232,132,120.70

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

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建信稳定得利债券 2016 年第 1 季度报告

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信稳定得利债券型证券投资基金设立的文件;

2、《建信稳定得利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《建信稳定得利债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信稳定得利债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2016 年 4 月 20 日

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