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平稳增利:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-20 16:14:03
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汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

汇丰晋信平稳增利债券 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信平稳增利债券

交易代码 540005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 557,163,441.77 份

本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运

行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选

个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险

投资目标 前提下,获取债券的利息收入及价差收益。通过

参与股票一级市场投资,获取新股发行收益,为

投资者谋取稳定的当期收益与较高的长期投资

回报。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严

谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资

风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和

金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融

资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结

构配置及债券类别配置;同时在对企业债券进行

投资策略

信用评级的基础上,综合考量企业债券(含公司

债、企业短期融资券)的信用评级以及包括其它

券种在内的债券流动性、供求关系、收益率水平

等因素,自下而上地配置债券类属和精选个券。

通过综合运用骑乘操作、套利操作、新股认购等

策略,提高投资组合收益。

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汇丰晋信平稳增利债券 2016 年第 1 季度报告

业绩比较基准 中债新综合指数收益率(全价)。

本基金属于债券型基金产品,在开放式基金中,

风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,

风险收益特征

高于货币基金和中短债基金,属于中低风险的产

品。

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

汇丰晋信平稳增利债券 汇丰晋信平稳增利债

下属分级基金的基金简称

A 券C

下属分级基金的交易代码 540005 541005

报告期末下属分级基金的份额总额 368,222,499.80 份 188,940,941.97 份

注:本基金自 2011 年 6 月 7 日起增加 C 类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

汇丰晋信平稳增利债券 A 汇丰晋信平稳增利债券 C

1.本期已实现收益 2,465,386.13 1,486,231.47

2.本期利润 1,890,521.35 1,076,550.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.0066 0.0055

4.期末基金资产净值 393,261,647.29 201,804,982.16

5.期末基金份额净值 1.0680 1.0681

注:1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、

红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金自 2011 年 6 月 7 日起分级为 AC 类。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇丰晋信平稳增利债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.59% 0.05% 0.30% 0.07% 0.29% -0.02%

汇丰晋信平稳增利债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

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汇丰晋信平稳增利债券 2016 年第 1 季度报告

过去三个

0.52% 0.04% 0.30% 0.07% 0.22% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1. 汇丰晋信平稳增利债券 A

(2008 年 12 月 3 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:1. 按照基金合同的约定,本基金主要投资于具有较高息票率的债券品种,包括国债、企业债、

公司债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等,投资比例不低于基金资

产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。按照基金合同的约

定,本基金自基金合同生效日起不超过 6 个月内完成建仓,截止 2009 年 6 月 3 日,本基金的各项

投资比例已达到基金合同约定的比例。

2. 基金合同生效日(2008 年 12 月 3 日)至 2014 年 5 月 31 日,本基金业绩比较基准为“中信标

普全债指数”。自 2014 年 6 月 1 日起,本基金业绩比较基准调整为“中债新综合指数收益率(全

价)”。

2. 汇丰晋信平稳增利债券 C

(2011 年 12 月 19 日至 2016 年 3 月 31 日)

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注:1. 按照基金合同的约定,本基金主要投资于具有较高息票率的债券品种,包括国债、企业债、

公司债、短期融资券、资产支持证券(含资产收益计划)、可转换债券等,投资比例不低于基金资

产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

2. 基金合同生效日(2008 年 12 月 3 日)至 2014 年 5 月 31 日,本基金业绩比较基准为“中信标

普全债指数”。自 2014 年 6 月 1 日起,本基金业绩比较基准调整为“中债新综合指数收益率(全

价)”。

3. 本基金自 2011 年 6 月 7 日起增加 C 类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

李羿先生,交通大学金融学

硕士,特许金融分析师。曾

本基金、

任上海浦东发展银行 资金

汇丰晋

总部货币市场及固定 收益

信 2016

交易员、交银康联人寿保险

生 命 周 2013 年 12

李羿 - 7 有限公司固定收益高 级投

期 证 券 月 21 日

资经理、汇丰晋信基金管理

投资基

有限公司投资经理。现任本

金基金

基金、汇丰晋信 2016 生命

经理

周期证券投资基金基 金经

理。

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汇丰晋信平稳增利债券 2016 年第 1 季度报告

注:1.任职日期为本基金管理人公告李羿先生担任本基金基金经理的日期;

2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规

定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的

前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,

汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限

公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资

组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制

度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易

执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以

及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了

相关记录。

报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的

交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组

合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管

理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为

进行了监控分析,未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

该证券当日成交量的 5%的情形。

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汇丰晋信平稳增利债券 2016 年第 1 季度报告

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度在房地产市场的领跑下,经济出现了企稳回升的趋势,中采 PMI 重回 50 以上扩张区间。

周期商品价格出现回升,猪肉蔬菜等商品价格也出现上涨,CPI 小幅上行。汇率方面,年初人民

币兑美元汇率出现波动,外汇储备下降较快,但随着美元的走弱,人民币兑美元汇率趋稳,外汇

储备小幅回升。

市场方面,受到央行首次实行 MPA(宏观审慎评估体系)的影响,季度末存款类机构融出谨

慎,资金面出现了几天的紧张,但此次资金面紧张主要结构性地集中在非存款类金融机构,因此

央行也并未进行大规模流动性投放。债券市场维持震荡焦灼,一方面新增配置资金很多压制了收

益率的提升,另一方面对于经济的企稳和通胀预期使得长端做多热情不强。信用方面,部分产能

过剩行业风险加速暴露,信用高利差继续维持,其他行业信用利差维持平稳。

一季度中债新综合全价指数上涨 0.30%,中债国债全价指数上涨 1.04%,中债金融债全价指数

上涨-0.61%,中债信用债全价指数上涨 0.12%。

一季度的操作上,我们总体上维持债券组合久期,主要配置中长久期利率债和中短久期中高

等级信用债券。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,平稳增利债券型证券投资基金 A 类份额净值增长率为 0.59%,同期业绩比较基

准增长率为 0.30%;平稳增利债券型证券投资基金 C 类份额净值增长率为 0.52%,同期业绩比较基

准增长率为 0.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值

低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 550,753,322.68 92.14

其中:债券 550,753,322.68 92.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

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5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.35

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 5,976,510.77 1.00

8 其他资产 20,990,846.80 3.51

9 合计 597,720,680.25 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 11,610,100.00 1.95

2 央行票据 - -

3 金融债券 214,813,750.00 36.10

其中:政策性金融债 214,813,750.00 36.10

4 企业债券 140,102,784.80 23.54

5 企业短期融资券 180,746,000.00 30.37

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 3,480,687.88 0.58

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 550,753,322.68 92.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 150212 15 国开 12 300,000 30,513,000.00 5.13

2 150210 15 国开 10 200,000 21,330,000.00 3.58

3 150201 15 国开 01 200,000 20,398,000.00 3.43

4 150417 15 农发 17 200,000 20,232,000.00 3.40

5 160409 16 农发 09 200,000 20,082,000.00 3.37

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,958.69

2 应收证券清算款 10,003,901.38

3 应收股利 -

4 应收利息 9,126,250.36

5 应收申购款 1,855,736.37

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,990,846.80

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 128009 歌尔转债 380,163.00 0.06

2 132001 14 宝钢 EB 123,640.00 0.02

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

汇丰晋信平稳增利债

项目 汇丰晋信平稳增利债券 A

券C

报告期期初基金份额总额 200,371,638.25 174,780,625.70

报告期期间基金总申购份额 201,880,093.77 51,167,594.19

减:报告期期间基金总赎回份额 34,029,232.22 37,007,277.92

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 368,222,499.80 188,940,941.97

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1) 中国证监会批准汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金设立的文件

2) 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同

3) 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金招募说明书

4) 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金托管协议

5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则

6) 基金管理人业务资格批件和营业执照

7) 基金托管人业务资格批件和营业执照

8) 报告期内汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9) 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼本基金管理人办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话:021-20376888

公司网址:http://www.hsbcjt.cn

汇丰晋信基金管理有限公司

2016 年 4 月 20 日

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