景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证
券投资基金 2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 4 月 20 日
景顺长城中证 TMT150ETF2016 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 景顺长城中证 TMT150ETF
场内简称 景顺 TMT
基金主代码 512220
交易代码 512220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014 年 7 月 18 日
报告期末基金份额总额 463,467,642.00 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
投资目标 化。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
本基金以中证 TMT150 指数为标的指数,采用完全复制
法,即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基
金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票
在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况(包括但不
限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合
理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重
投资策略
制约等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以
根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、
流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份
股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金
投资组合,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小
跟踪误差。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。
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本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍
生金融产品。
业绩比较基准 中证 TMT150 指数。
本基金为股票型基金,其长期平均预期风险和预期收益
率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基
风险收益特征 金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标
的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 -3,419,275.90
2.本期利润 -159,658,151.33
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3795
4.期末基金资产净值 666,342,143.93
5.期末基金份额净值 1.4377
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率标 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 -21.00% 3.27% -21.27% 3.28% 0.27% -0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金的投资组合比例为:本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股,投资于标
的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。
本基金的建仓期为自 2014 年 7 月 18 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组
合达到上述投资组合比例的要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期
证券从业年
姓名 职务 限 说明
限
任职日期 离任日期
景顺长城中 2014 年 7 月 2016 年 2 经 济 学 硕 士 , CFA 。 2007
江科宏 9
证医药卫生 18 日 月 29 日 年至 2010 年担任本公司风
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ETF、景顺长 险管理经理职务。2011 年
城 中 证 800 2 月重新加入本公司,担任
食 品 饮 料 研究员等职务;自 2012 年
ETF、景顺长 6 月起担任基金经理。
城 中 证
TMT150ETF、
景顺长城研
究精选股票
型基金、景顺
长城公司治
理混合型基
金、景顺长城
优势企业混
合型基金基
金经理
景顺长城中
证医药卫生
ETF、景顺长
经 济 学 硕 士 , FRM 。 2011
城 中 证
年 7 月加入本公司,先后
TMT150ETF、
担任风险管理助理、风险
景顺长城中 2015 年 2 月
薛显志 - 5 管理专员、量化及 ETF 投
证 800 食品 10 日
资部量化及 ETF 专员职务;
饮料 ETF、景
自 2015 年 2 月起担任基金
顺长城中证
经理。
TMT150ETF
联接基金基
金经理
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公
司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任
后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
3、江科宏先生于 2016 年 2 月 29 日离任景顺长城中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、
景顺长城中证 800 食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城中证 TMT150 交易型开放式
指数证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格
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控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现
损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合
同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011
年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平
执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 1 季度,经济小幅企稳。1-2 月的制造业和基建投资增速小幅回升,房地产投资增速
大幅回升并由负转正;CPI 因食品和大宗商品价格上涨而大幅上升,预计短期内 CPI 仍将回升,
但在整体需求较弱的情况下持续性可能较弱;货币政策基调稳定,但受季末因素影响,资金面相
对偏紧。股票市场因年初熔断及人民币贬值影响而大幅下跌,之后随着经济企稳,政策面降准、
推迟注册制和战略新兴板等呵护以及美联储加息预期减弱等,市场有所反弹,1 季度上证综指仍
下跌 15.12%。在市场风险偏好降低、人气不足、市场震荡及下行时,TMT 板块因其高估值、高 Beta
及高弹性特性常面临较大的回撤,在 1 季度大幅度跑输大盘指数,但长期来看 TMT 受益于消费和
产业结构升级及科技进步,在市场回暖、人气聚集及趋势形成后的表现仍值得期待。
展望 2016 年 2 季度,稳增长仍然是经济政策主基调,改革仍需要在调结构和保增长之间不断
平衡。通胀持续走高,菜价和肉价一直维持高位,而大宗商品价格也有所反弹,预计 CPI 同比增
速回升是大概率事件。在短期信贷及政策支持下,地产及基建投资已有所回升,还需要密切关注
回升的持续性。
本基金采用完全复制中证 TMT150 指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离
度,力争基金收益和指数收益基本一致。
4.5 报告期内基金的业绩表现
2016 年 1 季度,本基金份额净值增长率为-21.00%,业绩比较基准收益率为-21.27%。报告期
内,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内,跟踪误差(年化)
控制在 2%以内。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 647,247,240.30 96.56
其中:股票 647,247,240.30 96.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 19,515,001.16 2.91
8 其他资产 3,550,784.88 0.53
9 合计 670,313,026.34 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 268,279,909.00 40.26
电力、热力、燃气及水生产和
D - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 14,095,461.00 2.12
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 324,171,943.30 48.65
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 38,846,809.00 5.83
S 综合 1,853,118.00 0.28
合计 647,247,240.30 97.13
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 000725 京东方A 9,075,900 23,143,545.00 3.47
2 300104 乐视网 351,413 20,663,084.40 3.10
3 600637 东方明珠 702,520 20,127,198.00 3.02
4 300059 东方财富 425,400 18,845,220.00 2.83
5 002415 海康威视 465,700 14,352,874.00 2.15
6 600050 中国联通 3,237,100 14,210,869.00 2.13
7 000100 TCL 集团 3,262,400 12,494,992.00 1.88
8 000063 中兴通讯 814,200 12,261,852.00 1.84
9 600570 恒生电子 188,300 10,985,422.00 1.65
10 300017 网宿科技 181,600 10,607,256.00 1.59
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1
恒生电子股份有限公司(下称“恒生电子”,股票代码:600570)控股子公司杭州恒生网络技
术服务有限公司因在明知客户的经营方式的情况下,仍向不具有经营证券业务资质的客户销售系
统、提供相关服务,并获取非法收益,严重扰乱了证券市场秩序,于 2015 年 9 月 7 日收到中国证
监会行政处罚事先告知书(处罚字[2015]68 号)。该处罚事先告知书决定没收恒生网络违法所得
132852384.06 元,并处以罚款 398557152.18 元。
因本报告期末恒生电子属于中证 TMT150 指数成分股,而本基金通过完全复制中证 TMT150 指
数成分股进行被动式指数化投资,因此持有恒生电子。
其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 56,864.70
2 应收证券清算款 3,491,598.80
3 应收股利 -
4 应收利息 2,321.38
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,550,784.88
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)
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1 300104 乐视网 20,663,084.40 3.10 重大事项停牌
2 000063 中兴通讯 12,261,852.00 1.84 重大事项停牌
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 419,967,642.00
报告期期间基金总申购份额 45,000,000.00
减:报告期期间基金总赎回份额 1,500,000.00
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额 463,467,642.00
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件;
2、《景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城中证 TMT150 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
9.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年 4 月 20 日
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