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平安大华安心保本混合:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-20 21:39:31
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平安大华安心保本混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 15 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华安心保本混合

交易代码 002304

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,479,210,427.09 份

本基金以本金安全为目标,通过有效的组合管理,力

投资目标

争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。

本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投

资组合保险策略,建立和运用严格的动态资产数量模

型,动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资

投资策略

比例,以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事

先设定的目标,并在此基础上实现基金资产的稳定增

值。

每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益

业绩比较基准

本基金属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益

风险收益特征 和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般

混合基金。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金保证人 中国投融资担保股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 15 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 4,077,655.75

2.本期利润 5,367,330.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0036

4.期末基金资产净值 1,484,555,521.11

5.期末基金份额净值 1.004

注:1.本基金基金合同于 2016 年 1 月 15 日正式生效,截至报告期末未满一季度;

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个

0.40% 0.03% 0.58% 0.01% -0.18% 0.02%

业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款收益率(税后)

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

1、本基金基金合同于 2016 年 1 月 15 日正式生效,截至报告期末未满一年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金尚未完成建仓。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

自 2001 年起,先后

在湘财证券资产管

理部、中国太平人

本基金的基 2016 年 1 月

孙健 - 15 寿保险公司投资部

金经理 15 日

/太平资产管理公

司从事投资工作,

2006 年起,分别在

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摩根士丹利华鑫基

金公司、银华基金

公司担任基金经

理。2011 年 9 月加

入平安基金,现担

任平安大华保本混

合型证券投资基

金、平安大华添利

债券型证券投资基

金、平安大华日增

利货币市场基金、

平安大华智慧中国

灵活配置混合型证

券投资基金、平安

大华鑫享混合型证

券投资基金、平安

大华鑫安混合型证

券投资基金、平安

大华安心保本混合

型证券投资基金、

平安大华安享保本

混合型证券投资基

金基金经理。

任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证

券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华安心保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚

实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最

大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益

的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

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平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年第一季度里,本基金主要采用了以可转债正股和可转债为主要的投资策略,有一定的

效果。债券收益率处于历史较低位置,长期高等级债券收益率和短融,回购差别不大,债券建仓

速度低于预期,一方面等待市场收益率回升,另一方面需要把握建仓债券的信用质量,对债券信

用评级提高门槛,跟随负面信息及时调整持仓。收益资产方面,由于基金的实际安全垫还比较弱,

将按照实际安全垫进行配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 1.004 元,份额累计净值为 1.004 元。报告期内,

本基金份额净值增长率为 0.40%,同期业绩基准增长率为 0.58%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济数据有所回暖,从 PPI、工业增加值,到进出口数据都较前期有提升,反映在年初

高额货币信贷和财政刺激下,经济急剧下滑势头得到遏制。原油和大宗商品价格反弹,也一定程

度上缓解了传统采掘、冶炼和加工制造业的压力。人民币汇率趋向稳定,对美元汇率升值,对一

揽子货币有所贬和值,央行强调了人民币汇率保持相对稳定的决心,对国内资产价格稳定和外汇

资金稳定起到定心丸作用。债券市场信用违约风险爆发的频率和速度增加,国企和央企也加入信

用违约的行列,对于中低等级信用债券价格波动加剧。

目前的债券市场收益水平,反映了银行资金委托投资的杠杆化率,在短期利率水平无法进一

步下行的情况下,未来将面临债券供给压力和利率波动的负面影响,特别是银行 MPA 季度管理对

于 6 月末的利率水平将造成很大影响。债券调整已经开始,根据历史收益率均值,未来经济数据

预判,在合适的位置开始增加债券投资。同时少量参与可转债正股标的投资,投资比例严格按照

实际安全垫原则,并做好及时止损准备。随着宏观经济数据回暖,密切关注 3000 点的支撑作用。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5000 万的情形。

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平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 18,441,958.00 1.24

其中:股票 18,441,958.00 1.24

2 固定收益投资 305,054,953.25 20.52

其中:债券 305,054,953.25 20.52

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 635,165,682.75 42.72

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 522,098,998.16 35.12

7 其他资产 5,896,568.62 0.40

8 合计 1,486,658,160.78 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 906,530.00 0.06

电力、热力、燃气及水生产和供

D 17,820.00 0.00

应业

E 建筑业 11,827,608.00 0.80

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 5,690,000.00 0.38

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 18,441,958.00 1.24

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 600496 精工钢构 2,360,800 11,827,608.00 0.80

2 000861 海印股份 1,000,000 5,690,000.00 0.38

3 000488 晨鸣纸业 70,000 592,900.00 0.04

4 600703 三安光电 13,000 255,580.00 0.02

5 002595 豪迈科技 3,000 58,050.00 0.00

6 601199 江南水务 1,000 17,820.00 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 69,650,000.00 4.69

2 央行票据 - -

3 金融债券 94,430,000.00 6.36

其中:政策性金融债 94,430,000.00 6.36

4 企业债券 66,146,975.34 4.46

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 70,464,000.00 4.75

7 可转债 4,363,977.91 0.29

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 305,054,953.25 20.55

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

数量 占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(张) (%)

1 070208 07 国开 08 950,000 94,430,000.00 6.36

16 威高

2 101662008 600,000 60,474,000.00 4.07

MTN001

3 169913 16 贴现国 400,000 39,800,000.00 2.68

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平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告

债 13

4 136209 16 国美 02 300,000 30,162,000.00 2.03

5 112329 16 太安 02 300,000 29,996,975.34 2.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期无资产支持证券投资情况。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期无贵金属投资情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期无权证投资情况。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期无股指期货投资情况。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资情况。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资情况。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期无国债期货投资情况。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资情况。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

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5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,411.54

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,885,152.65

5 应收申购款 10,004.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,896,568.62

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期前十名股票不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2016 年 1 月 15 日 )基金份

1,488,706,962.48

额总额

报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份

1,588,719.28

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回

11,085,254.67

份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动

-

份额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 1,479,210,427.09

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平安大华安心保本混合 2016 年第 1 季度报告

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,由陈特正先生接替肖

宇鹏先生任职公司督察长职务,任职日期为 2016 年 1 月 21 日,该事项已于 2016 年 1 月 22 日公

告。

经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,由肖宇鹏先生接替罗

春风先生任职公司总经理职务,任职日期为 2016 年 1 月 22 日,该事项已于 2016 年 1 月 23 日公

告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华安心保本混合型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华安心保本混合型证券投资基金基金合同

(3)平安大华安心保本混合型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华安心保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2016 年 4 月 20 日

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