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平安大华行业先锋混合:2016年第一季度报告

2016-04-20 21:39:31 来源:巨潮网
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平安大华行业先锋混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

平安大华行业先锋混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华行业先锋混合

交易代码 700001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 317,769,494.07 份

深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构

性和趋势性规律,把握不同行业在此变化趋势中可行

投资目标 的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目

标,并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目

标。

从全球、区域的宏观层面(经济增长、通货膨胀和利

息的预期)出发,依据工业增加值与 CPI 的变动划分

经济周期的不同阶段(复苏、扩张、滞涨、萧条)。

同时,将行业非系统风险均值与其分布的 GINI 系数

结合运用,全面准确地判断大类资产风险程度和收益

投资策略 前景,统筹考量短、中、长期资产配置比例。股票投

资在投资时钟策略基础上秉持自下而上选股理念,精

选有成长潜力的优质股票构建投资组合。债券投资以

目标久期管理和品种选择策略为主,以收益率利差策

略、债券置换策略为辅,构造能获取稳定收益的固定

收益类投资品种组合。

沪深 300 指数收益率 X85% + 中证全债指数收益率

业绩比较基准

X15%

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本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券

风险收益特征 型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证

券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 -68,843,408.34

2.本期利润 -151,884,333.73

3.加权平均基金份额本期利润 -0.4768

4.期末基金资产净值 391,657,826.41

5.期末基金份额净值 1.233

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -28.15% 3.25% -11.45% 2.06% -16.70% 1.19%

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金基金合同于 2011 年 9 月 20 日正式生效,截至报告期末已满四年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例

符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

北京大学光华管理学

院硕士。13 年证券基

本基金的 2014 年 9 月

胡昆明 - 13 金从业经验,曾先后

基金经理 12 日

任职于巨田证券有限

责任公司、世纪证券

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有限责任公司、平安

资产管理有限公司担

任行业研究员、行业

研究经理、高级行业

研究经理,2009 年加

入平安大华基金管理

有限公司,担任行业

研究员,现任平安大

华行业先锋混合型证

券投资基金基金经

理。

任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证

券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着

诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求

最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利

益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度市场大幅下跌,上证指数累计下跌 15.12%,最大跌幅为 25.3%;创业板指数累

计下跌 17.53%,最大跌幅为 31.9%。本基金跟随市场也大幅下跌,其中重仓股南京新百的复牌加

剧了跌幅。南京新百占组合比重达到 13%,且是高位停牌,在下跌 40%以后,对净值下跌影响达到

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5%左右;如果将南京新百因素剔除,一季度行业先锋的跌幅在 19%左右,与创业板指数跌幅相当。

鉴于三月份宏观数据好转,短期有补库存需求,预期周期股将有好的表现,本基金增加了有色、

券商等高贝塔持仓,减持了部分与互联网相关的计算机行业股票。本基金管理人未来将密切关注

宏观数据的走势,从周期股中获得较好的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 1.233 元,份额累计净值为 1.513 元。报告期内,

本基金份额净值增长率为-28.15%,同期业绩基准增长率为-11.45%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2016 年在 1、2 月市场下跌之后,3 月份所有指数均收阳线,其中上证指数上涨 11.75%,创

业板指数上涨 19.05%,沪深 300 指数上涨 11.84%。沪深 300 与上证指数基本同步,而创业板反弹

力度明显要强,主要原因在于 1、2 月下跌幅度更大。从成交量来看,两市日成交规模在 6000 亿

左右,市场基本处于稳态。我们对后市保持谨慎乐观,市场将在 3000 点附近盘整上行。主要原因

如下:1、导致市场大幅下跌的主要因素短期消除,如人民币的大幅贬值导致资本外流的压力,美

元加息节奏的放缓,注册制的推迟也减轻市场的供给压力;2、积极因素也在出现,如房地产新开

工投资增速由负转正,大宗商品价格出现上涨,预计固定资产投资增速未来仍会上涨,短期的补

库存仍将持续。 但也应看到,目前市场仍是存量资金之间的博弈,增量资金进场还需时间。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5000 万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 355,435,669.07 89.22

其中:股票 355,435,669.07 89.22

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

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其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 27,234,677.41 6.84

8 其他资产 15,706,553.35 3.94

9 合计 398,376,899.83 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 54,930,927.26 14.03

C 制造业 126,726,990.09 32.36

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 6,151,902.40 1.57

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,319,825.05 9.27

J 金融业 104,049,914.24 26.57

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,867.28 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 11,087,436.75 2.83

R 文化、体育和娱乐业 16,166,806.00 4.13

S 综合 - -

合计 355,435,669.07 90.75

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300038 梅泰诺 410,419 19,256,859.48 4.92

2 600654 中安消 825,800 18,646,564.00 4.76

3 000807 云铝股份 1,537,777 12,225,327.15 3.12

4 601336 新华保险 300,100 12,175,057.00 3.11

5 000776 广发证券 719,100 12,023,352.00 3.07

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6 000728 国元证券 619,500 11,473,140.00 2.93

7 300366 创意信息 190,319 11,333,496.45 2.89

8 000622 恒立实业 991,800 11,326,356.00 2.89

9 002044 美年健康 476,879 11,087,436.75 2.83

10 002308 威创股份 635,100 11,069,793.00 2.83

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末无债券投资情况。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末无贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1

2015 年 8 月 24 日,广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委

员会《调查通知书》(鄂证调查字 2015023 号)。2015 年 9 月 10 日,公司收到中国证监会《行政

处罚事先告知书》(处罚字[2015]71 号)。

鉴于公司受处罚原因在于 HOMS 系统的接入,并且处罚决定已经完结,本基金管理人对该公司

进行了深入的了解和分析,认为该事项对公司的盈利情况不会造成重大不利影响。我们对该证券

的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或

在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 571,016.83

2 应收证券清算款 14,995,651.96

3 应收股利 -

4 应收利息 6,438.91

5 应收申购款 133,445.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,706,553.35

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 300038 梅泰诺 19,256,859.48 4.92 重大事项

2 600654 中安消 18,646,564.00 4.76 重大事项

3 300366 创意信息 11,333,496.45 2.89 重大事项

4 002044 美年健康 11,087,436.75 2.83 重大事项

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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 310,965,843.57

报告期期间基金总申购份额 25,659,328.61

减:报告期期间基金总赎回份额 18,855,678.11

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 317,769,494.07

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,由陈特正先生接替肖

宇鹏先生任职公司督察长职务,任职日期为 2016 年 1 月 21 日,该事项已于 2016 年 1 月 22 日公

告。

经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,由肖宇鹏先生接替罗

春风先生任职公司总经理职务,任职日期为 2016 年 1 月 22 日,该事项已于 2016 年 1 月 23 日公

告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华行业先锋混合型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同

(3)平安大华行业先锋混合型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

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(5)报告期内平安大华行业先锋混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2016 年 4 月 20 日

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上证指数 最新: 2924.20 涨跌幅: 0.79%

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