关注证券之星官方微博:

平安大华添利债券:2016年第一季度报告

2016-04-20 21:39:31 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

平安大华添利债券型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

平安大华添利债券 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华添利债券

交易代码 700005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 11 月 27 日

报告期末基金份额总额 89,198,463.03 份

在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动

投资目标

的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策

略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、

利率风险以及信用风险的基础上,主动管理寻

投资策略

找价值被低估的固定收益投资品种,构建及调

整固定收益投资组合,以期获得和产品期限匹

配的债券收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率。

本基金属于债券型基金,属于证券投资基金中

风险收益特征 的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市

场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安大华添利债券 A 平安大华添利债券 C

下属分级基金的交易代码 700005 700006

报告期末下属分级基金的份额总额 45,922,803.07 份 43,275,659.96 份

第 2 页 共11 页

平安大华添利债券 2016 年第 1 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

平安大华添利债券 A 平安大华添利债券 C

1.本期已实现收益 398,090.27 210,259.82

2.本期利润 286,290.84 260,972.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.0091

4.期末基金资产净值 64,064,950.57 59,477,905.73

5.期末基金份额净值 1.395 1.374

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安大华添利债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.87% 0.11% 1.26% 0.06% -0.39% 0.05%

平安大华添利债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.73% 0.11% 1.26% 0.06% -0.53% 0.05%

业绩比较基准:中证全债指数收益率

第 3 页 共11 页

平安大华添利债券 2016 年第 1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第 4 页 共11 页

平安大华添利债券 2016 年第 1 季度报告

1、本基金基金合同于 2012 年 11 月 27 日正式生效,截至报告期末已满三年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资

组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

自 2001 年起,先后在湘财

证券资产管理部、中国太

平人寿保险公司投资部/太

平资产管理公司从事投资

本基金 2012 年 工作,2006 年起,分别在

孙健 的基金 11 月 - 15 摩根士丹利华鑫基金公司、

经理 27 日 银华基金公司担任基金经

理。2011 年 9 月加入平安

基金,现担任平安大华保

本混合型证券投资基金、

平安大华添利债券型证券

第 5 页 共11 页

平安大华添利债券 2016 年第 1 季度报告

投资基金、平安大华日增

利货币市场基金、平安大

华智慧中国灵活配置混合

型证券投资基金、平安大

华鑫享混合型证券投资基

金、平安大华鑫安混合型

证券投资基金、平安大华

安心保本混合型证券投资

基金、平安大华安享保本

混合型证券投资基金基金

经理。

任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证

券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华添利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实

信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大

利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的

行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

开年以来,债券市场经历了较大幅度的波动,本基金继续保持较低的债券仓位,等待市场调

整后加仓,久期以 3 年以下为主,组合以防风险为主。

第 6 页 共11 页

平安大华添利债券 2016 年第 1 季度报告

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 3 月 31 日,本基金 A 份额净值为 1.395 元,份额累计净值为 1.395 元。报告期

内,本基金份额净值增长率为 0.87%,同期业绩基准增长率为 1.26%。本基金 C 份额净值为

1.374 元,份额累计净值为 1.374 元。报告期内,本基金份额净值增长率为 0.73%,同期业绩基

准增长率为 1.26%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

第一季度宏观数据显示经济呈现出短期企稳迹象,在基建投资 19.25%的同比增速带动下,

固定资产投资连续两个月上扬,地产投资今年以来也结束了过往的下滑走势,实现了 6.2%的增

长,由于今年房屋销售和新开工面积均呈现出大幅的上行,预计 3~6 个月的地产投资仍有向上势

头。不仅如此,2015 年普遍担心的“流动性陷阱”问题也伴随着一季度的信用扩张而短期缓解,

工业品出厂价格指数跌幅收窄,通缩预期减弱,整体宏观基本面呈现出向好态势。

今年以来货币政策看似风平浪静,但未再主动放水,年初以来不断提示金融机构杠杆风险,

并且祭出 MPA 考核实施逆周期调控,预计今年的政策主题以防系统风险为主。因此短期内债券投

资相对谨慎,保持较低的债券仓位,缩短组合久期,并且提高信用风险等级,降低杠杆,待债券

收益率调整充分后再主动加仓,可转债作为阶段性博弈的交易品种。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值

低于 5000 万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 101,045,912.46 79.90

其中:债券 101,045,912.46 79.90

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 23,089,148.57 18.26

第 7 页 共11 页

平安大华添利债券 2016 年第 1 季度报告

7 其他资产 2,328,289.93 1.84

8 合计 126,463,350.96 100.00

本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票 。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票 。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例(%)

序号 债券品种 公允价值(元)

1 国家债券 5,008,500.00 4.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 61,566,031.60 49.83

其中:政策性金融债 61,566,031.60 49.83

4 企业债券 4,208,518.00 3.41

5 企业短期融资券 10,069,000.00 8.15

6 中期票据 5,994,000.00 4.85

7 可转债 14,199,862.86 11.49

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 101,045,912.46 81.79

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 140201 14 国开 01 200,000 20,502,000.00 16.60

2 150212 15 国开 12 150,000 15,256,500.00 12.35

3 018002 国开 1302 97,320 10,620,531.60 8.60

4 140216 14 国开 16 100,000 10,217,000.00 8.27

15 三星

5 041559064 100,000 10,069,000.00 8.15

CP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末无资产支持证券投资。

第 8 页 共11 页

平安大华添利债券 2016 年第 1 季度报告

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末无贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,175.67

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,775,424.72

5 应收申购款 540,689.54

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,328,289.93

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

第 9 页 共11 页

平安大华添利债券 2016 年第 1 季度报告

1 128009 歌尔转债 8,766,489.60 7.10

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 平安大华添利债券 A 平安大华添利债券 C

报告期期初基金份额总额 61,469,501.28 32,194,128.37

报告期期间基金总申购份额 24,113,572.79 28,317,157.35

减:报告期期间基金总赎回份额 39,660,271.00 17,235,625.76

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 45,922,803.07 43,275,659.96

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,由陈特正先生接替肖

宇鹏先生任职公司督察长职务,任职日期为 2016 年 1 月 21 日,该事项已于 2016 年 1 月 22 日公

告。

经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,由肖宇鹏先生接替罗

春风先生任职公司总经理职务,任职日期为 2016 年 1 月 22 日,该事项已于 2016 年 1 月 23 日公

告。

第 10 页 共11 页

平安大华添利债券 2016 年第 1 季度报告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华添利债券型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华添利债券型证券投资基金基金合同

(3)平安大华添利债券型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(5)报告期内平安大华添利债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户

服务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2016 年 4 月 20 日

第 11 页 共11 页

查看公告原文

上证指数 最新: 3007.88 涨跌幅: 1.15%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。