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诺安中证100指数:2016年第一季度报告

2016-04-20 20:33:40 来源:巨潮网
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诺安中证 100 指数证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

诺安中证 100 指数 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安中证 100 指数

交易代码 320010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 10 月 27 日

报告期末基金份额总额 138,244,077.67 份

本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数

量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误

投资目标

差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离

度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证 100 指数

中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生

调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因

投资策略

基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能

带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以

使跟踪误差控制在限定的范围之内。

中证 100 指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率

业绩比较基准

(税后)×5%

本基金为股票型指数基金,可获取资本市场平均收益

风险收益特征 率,其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基

金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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诺安中证 100 指数 2016 年第 1 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 -244,084.91

2.本期利润 -16,978,384.22

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1224

4.期末基金资产净值 128,072,932.53

5.期末基金份额净值 0.926

注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -11.73% 2.17% -10.62% 2.05% -1.11% 0.12%

注:本基金业绩比较基准:中证 100 指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金的建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

硕士,具有基金从业资格。曾任

指数组负责 职于长城证券公司、鹏华基金管

人、诺安中证 理有限公司;2005 年 3 月加入诺

100 指数证券 安基金管理有限公司,历任研究

投资基金基金 员、基金经理助理、基金经理、

经理、诺安中 研究部副总监,现任指数组负责

证创业成长指 人。曾于 2007 年 11 月至 2009

数分级证券投 2012 年 7 月 年 10 月担任诺安价值增长股票

梅律吾 - 18

资基金基金经 28 日 证券投资基金基金经理,2009 年

理、诺安中证 3 月至 2010 年 10 月担任诺安成

500 交易型开 长股票型证券投资基金基金经

放式指数证券 理,2011 年 1 月至 2012 年 7 月担

投资基金及其 任诺安全球黄金证券投资基金

联接基金基金 基金经理,2011 年 9 月至 2012

经理 年 12 月担任诺安油气能源股票

证券投资基金(LOF)基金经理,

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2012 年 7 月起任诺安中证 100

指数证券投资基金及诺安中证

创业成长指数分级证券投资基

金基金经理,2014 年 1 月起担任

诺安中证 500 交易型开放式指数

证券投资基金基金经理,2015

年 6 月起担任诺安中证 500 交易

型开放式指数证券投资基金联

接基金基金经理。

注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安中证 100 指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金

法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安中证 100 指数证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本

公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更

新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一

级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执

行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组

合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对

手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操

作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研

究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中

心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达

了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单

都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交

易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下

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达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则

根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所

大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场

或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的

交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情

况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度全球股市开启熊市征程。A 股市场也不例外,一季度跌幅居全球首位。

其主要原因在于基本面,中国经济低迷,上市公司业绩差强人意。更重要的原因是 A 股整体

估值水平偏高,尤其是中小创股票估值泡沫化程度严重。从 A 股市场结构分化可以看出,一季度

中小创股票跌幅最大,大盘蓝筹股票比较抗跌。中证 100 指数是大盘蓝筹股的代表,因此相对比

较抗跌,一季度跌幅在 10%左右。

本基金在一季度完全复制中证 100 指数,严格控制跟踪误差,由此实现了对该指数的紧密跟

踪。

在过往大幅度宽松的货币信贷刺激之下,二季度中国经济会短暂企稳。但与此同时,国内通

胀水平在上升。这就制约了二季度货币政策进一步宽松,降息空间已经消失,降准有可能。概而

言之,二季度虽然经济企稳,但流动性环境不再宽松。这就限制了 A 股市场估值水平提升。因此

A 股市场二季度会呈现低位震荡、个股分化的局面。少数股票因为业绩好转,因此会走出独立行

情。大多数股票缺乏基本面支持,二季度仍会继续下行。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 0.926 元。本报告期基金份额净值增长率为-11.73%,同期业

绩比较基准收益率为-10.62%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 121,343,441.49 94.48

其中:股票 121,343,441.49 94.48

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 7,079,722.15 5.51

8 其他资产 8,605.00 0.01

9 合计 128,431,768.64 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,888,803.75 3.04

C 制造业 32,391,960.79 25.29

电力、热力、燃气及水生产和

D 4,025,215.63 3.14

供应业

E 建筑业 5,341,650.44 4.17

F 批发和零售业 1,186,712.35 0.93

G 交通运输、仓储和邮政业 2,831,078.25 2.21

H 住宿和餐饮业 3,504,012.99 2.74

信息传输、软件和信息技术服

I - -

务业

J 金融业 61,937,761.96 48.36

K 房地产业 5,431,738.08 4.24

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 590,347.15 0.46

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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R 文化、体育和娱乐业 214,160.10 0.17

S 综合 - -

合计 121,343,441.49 94.75

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 601318 中国平安 250,058 7,954,344.98 6.21

2 600016 民生银行 683,077 6,222,831.47 4.86

3 601166 兴业银行 307,018 4,767,989.54 3.72

4 600000 浦发银行 220,712 3,957,366.16 3.09

5 600036 招商银行 241,243 3,881,599.87 3.03

6 000002 万 科A 184,032 3,461,641.92 2.70

7 600030 中信证券 180,238 3,208,236.40 2.51

8 601328 交通银行 536,320 2,987,302.40 2.33

9 600519 贵州茅台 11,573 2,865,937.72 2.24

10 601288 农业银行 876,195 2,803,824.00 2.19

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体。除中信证券外,本报告期没

有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公

开谴责、处罚的情形。

2015 年 9 月 15 日,中信证券股份有限公司公告公司总经理程博明、经纪业务发展与管理委

员会运营管理部负责人于新利、信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安

机关依法要求接受调查。2015 年 11 月 26 日,中信证券股份有限公司公告收到中国证券监督管理

委员会调查通知书(稽查总队调查通字 153121 号),主要原因是公司在融资融券业务开展过程中,

存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。

目前,公司前期配合调查的员工中,已有一部分员工先后返回工作岗位;公司继续推进董事会、

监事会换届选举工作,公司经营情况正常。

截至本报告期末,中信证券(600030)为本基金前十大重仓股。从投资的角度看,我们认为

直接融资比例的提升将利于证券行业的发展,行业估值已调整至低位,且该公司在行业中估值相

对较低,上述行政监管措施将使得公司更加规范的经营和管理,有恢复增长和保持长期竞争力的

潜力,因此本基金才继续持有中信证券。本基金对该股票的投资符合法律法规和公司制度。

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5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 5,585.35

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,434.85

5 应收申购款 1,584.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,605.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 139,601,221.63

报告期期间基金总申购份额 4,316,154.89

减:报告期期间基金总赎回份额 5,673,298.85

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 138,244,077.67

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安中证 100 指数证券投资基金募集的文件。

②《诺安中证 100 指数证券投资基金基金合同》。

③《诺安中证 100 指数证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安中证 100 指数证券投资基金 2016 年第一季度报告正文。

⑥报告期内诺安中证 100 指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,

亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2016 年 4 月 20 日

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