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泰达宏利创盈混合:2016年第一季度报告

2016-04-21 14:18:16 来源:巨潮网
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泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基

金 2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 21 日

泰达宏利创盈混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利创盈混合

交易代码 001141

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 919,241,555.45 份

在有效控制风险的基础上,通过主动管理,力争

投资目标

创造高于业绩比较基准的投资收益

本基金管理人充分发挥自身的研究优势,将严

谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资

风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和

金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券

组合久期、期限结构配置及债券类别配置;同时

投资策略 在严谨深入的信用分析基础上,综合考量企业债

券的信用评级以及各类债券的流动性、供求关系

和收益率水平等,自下而上地精选具有较高投资

价值的个券。同时,本基金深度关注股票市场的

运行状况与相应风险收益特征,在严格控制基金

资产运作风险的基础上,把握投资机会

业绩比较基准 中债总财富总指数+2%

本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于较

风险收益特征 高风险的品种,其长期平均风险和预期收益率低

于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简称 泰达宏利创盈混合 A 泰达宏利创盈混合 B

下属分级基金的交易代码 001141 001142

报告期末下属分级基金的份额总额 231,505,330.02 份 687,736,225.43 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

泰达宏利创盈混合 A 泰达宏利创盈混合 B

1.本期已实现收益 3,072,194.24 15,592,380.61

2.本期利润 2,721,432.85 10,922,499.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0103 0.0091

4.期末基金资产净值 244,270,961.34 717,601,018.71

5.期末基金份额净值 1.055 1.043

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利创盈混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.96% 0.06% 1.60% 0.10% -0.64% -0.04%

泰达宏利创盈混合 B

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.87% 0.06% 1.60% 0.10% -0.73% -0.04%

本基金业绩比较基准:中债总财富总指数+2%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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本基金成立于 2015 年 3 月 30 日,按基金合同规定,自基金合同生效日起六个月内为建仓期。

本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

理学硕士,2007 年 7 月至

2008 年 12 月就职于工银瑞

信基金管理有限公司;2008

年 12 月至 2011 年 7 月就职

于嘉实基金管理有限公司;

本基金

2015 年 3 2011 年 7 月加盟泰达宏利基

刘欣 基金经 - 9

月 30 日 金管理有限公司,曾担任产

品与金融工程部高级 研究

员、金融工程部副总经理,

现担任金融工程部总经理;

具备 9 年基金从业经验,9

年证券投资管理经验,具有

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基金从业资格。

理学学士;2008 年 7 月加入

泰达宏利基金管理有 限公

司,担任交易部交易员,负

责债券交易工作;2013 年 9

本基金

2015 年 6 月起先后担任固定收 益部

丁宇佳 基金经 - 8

月 11 日 研究员、基金经理助理、基

金经理(公司职级);具备 8

年基金从业经验,8 年证券

投资管理经验,具有基金从

业资格。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本

基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行

股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,

确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量

统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募

基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合

的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生

因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度,美联储暂时停止了加息的步伐,日本以及欧洲经济有所反复,政策进一步放

松,新兴市场资本流出压力有所减小。

国内经济仍然面临较大压力,但 PPI 和 CPI 逐月抬升,财政政策明显发力,货币政策保持一

贯稳定宽松。债券短端收益率仍处在低位,但长端收益率缓慢震荡上行,期限利差有所走扩。随

着信用事件频频发生,信用利差也逐步拉大。股票市场 1 月大幅下跌,之后小幅震荡反弹,可转

债以及可交换债发行量逐步增加,但估值压缩仍然是极为缓慢的过程。

操作上,本基金采取相对谨慎的投资策略,可转债和可交换债仓位极低,债券久期中性偏短,

杠杆中性偏低,保持组合高度流动性,积极参加可转债及新股一级申购。

4.5 报告期内基金的业绩表现

创盈混合 A

截止报告期末,本基金份额净值为 1.055 元,本报告期份额净值增长率为 0.96%,同期业绩

比较基准增长率为 1.60%。

创盈混合 B

截止报告期末,本基金份额净值为 1.043 元,本报告期份额净值增长率为 0.87%,同期业绩

比较基准增长率为 1.60%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 24,803,174.84 2.58

其中:股票 24,803,174.84 2.58

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 926,713,704.10 96.22

其中:债券 926,713,704.10 96.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

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金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,389,266.33 0.14

8 其他资产 10,186,747.23 1.06

9 合计 963,092,892.50 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 473,042.18 0.05

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 36,234.48 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 17,514,092.00 1.82

K 房地产业 6,779,806.18 0.70

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 24,803,174.84 2.58

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601288 农业银行 3,429,110 10,973,152.00 1.14

2 000656 金科股份 1,669,903 6,779,806.18 0.70

3 000001 平安银行 614,750 6,540,940.00 0.68

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4 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.02

5 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.01

6 603861 白云电器 4,056 96,735.60 0.01

7 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.01

8 300506 名家汇 1,819 36,234.48 0.00

9 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.00

10 603028 赛福天 3,309 20,284.17 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 173,097,000.00 18.00

其中:政策性金融债 173,097,000.00 18.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 650,689,000.00 67.65

6 中期票据 92,277,000.00 9.59

7 可转债(可交换债) 10,650,704.10 1.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 926,713,704.10 96.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 150207 15 国开 07 1,100,000 113,157,000.00 11.76

15 赣高速

2 101555023 900,000 92,277,000.00 9.59

MTN004

16 西南水泥

3 011699074 900,000 90,180,000.00 9.38

SCP001

16 华电股

4 041651013 900,000 89,928,000.00 9.35

CP001

16 国电集

4 041652007 900,000 89,928,000.00 9.35

CP001

15 光明

5 011586010 800,000 80,336,000.00 8.35

SCP010

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制

日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 380,245.50

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2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,806,501.73

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,186,747.23

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 603798 康普顿 22,784.70 0.00 新股锁定

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 泰达宏利创盈混合 A 泰达宏利创盈混合 B

报告期期初基金份额总额 272,806,199.76 2,420,471,669.23

报告期期间基金总申购份额 51,588.06 40,071.94

减:报告期期间基金总赎回份额 41,352,457.80 1,732,775,515.74

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 231,505,330.02 687,736,225.43

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互

联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2016 年 4 月 21 日

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