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银河美丽优萃混合:2016年第一季度报告

2016-04-21 18:31:29 来源:巨潮网
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银河美丽优萃混合型证券投资基金 2016 年

第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 21 日

银河美丽混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河美丽混合

场内简称 -

交易代码 519664

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 353,894,485.60 份

本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义

投资目标 的美丽主题相关股票,在严格控制风险的前提

下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金为主动管理的混合型基金,投资策略主要

投资策略 包括资产配置策略、个股精选策略、债券投资策

略、股指期货投资策略等。

沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率

业绩比较基准

×20%

本基金为主动管理的混合型基金,属于证券投资

基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理

风险收益特征

论上其风险收益水平高于货币市场基金、债券型

基金,低于股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银河美丽混合 A 银河美丽混合 C

下属分级基金的场内简称 - -

下属分级基金的交易代码 519664 519665

下属分级基金的前端交易代码 - -

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银河美丽混合 2016 年第 1 季度报告

下属分级基金的后端交易代码 - -

报告期末下属分级基金的份额总额 262,928,103.51 份 90,966,382.09 份

下属分级基金的风险收益特征 - -

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

银河美丽混合 A 银河美丽混合 C

1.本期已实现收益 -52,268,525.79 -18,671,148.06

2.本期利润 -107,085,388.40 -41,379,156.44

3.加权平均基金份额本期利润 -0.4248 -0.4579

4.期末基金资产净值 414,751,510.48 141,252,248.76

5.期末基金份额净值 1.577 1.553

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河美丽混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-22.92% 3.06% -10.66% 1.94% -12.26% 1.12%

银河美丽混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-23.00% 3.06% -10.66% 1.94% -12.34% 1.12%

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银河美丽混合 2016 年第 1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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银河美丽混合 2016 年第 1 季度报告

注:1、自基金合同生效以来,本基金运作已满一年。

2、按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合

比例符合基金合同的有关约定:本基金投资的股票资产占基金资产的 60%-95%,保持不低于基金

资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券,全部权证市值不得超过基金资产的 3%,资

产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%等。截止 2014 年 11 月 29 日建仓期满,本基金

各项资产配置符合合同约定。

3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

银河美 硕士研究生学历,CFA 三级

2014 年 5

张杨 丽优萃 - 12 证书,曾先后就职于上海证

月 29 日

混合型 券股份有限公司、东方证券

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证券投 股份有限公司,从事宏观经

资基金 济及股票策略研究工 作。

的基金 2008 年 9 月加入银河基金管

经理、银 理有限公司,历任研究员、

河银泰 基金经理助理等职务。2011

理财分 年 10 月起担任银河银泰理

红证券 财分红证券投资基金 的基

投资基 金经理,2014 年 11 月至

金的基 2016 年 3 月担任银河康乐股

金经理、 票型证券投资基金的 基金

银河主 经理,2016 年 2 月起担任银

题策略 河主题策略混合型证 券投

混合型 资基金的基金经理,2016 年

证券投 3 月起担任银河大国智造主

资基金 题灵活配置混合型证 券投

的基金 资基金的基金经理。

经理、银

河大国

智造主

题灵活

配置混

合型证

券投资

基金的

基金经

注:1、上表中任职,离任日期均为我公司做出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、

《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理

和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,

无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的

规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”

的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和

完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、

研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同

投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收

益率差异进行了分析。

针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除

外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了

价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常

情况。

针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易

时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参

与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完

全复制的指数基金除外)。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确

定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交

易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 1 季度市场出现大幅下跌,其中上证指数下跌 15.82%,创业板指数下跌 18.35%,归其

原因在于外围经济环境出现较大波动,人民币汇率年初大幅贬值,引发市场对本轮经济调整期的进

一步的悲观预期。在风格切换的背景下,高估的中小盘个股出现较大跌幅。银行和食品饮料等去年

上涨幅度较小的行业相对抗跌。

年初对市场的发展趋势整体上我们认为市场存在较好的结构性机会,但关注 1 季度市场存在

一定的回撤风险,在高估值市场基础上,控制阶段性风险也是提升长期业绩的重要之处。市场整

体上的大幅下跌超出了我们的判断,在仓位和结构上我们都没有进行很好的控制和调整,比较被动

的承受了市场的大幅回撤。

从行业配置来看,我们首选基本配置景气度较好的子行业,如各类社会服务,如医疗教育、

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银河美丽混合 2016 年第 1 季度报告

电影娱乐、传媒、旅游休闲等;其次选择主题性投资机会,如新能源汽车、国企改革、十三五规

划相关等,此外,需要积极把握非银、地产等蓝筹股的整体性向上机会。

操作层面上, 季度本基金的仓位换手率较上季度有所下降,仓位前低后高,目前在 85%左右,

处在同类型基金的较高水平。结构变化上主要增持了地产、基建类个股,减持了计算机、转型服

务类等部分重仓个股份额。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2016 年 1 季度银河美丽股票 A 净值表现为-22.92%,银河美丽股票 C 净值表现为-23.00%。业

绩基准为-10.66%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 497,877,277.92 89.03

其中:股票 497,877,277.92 89.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 42,924,597.00 7.68

8 其他资产 18,421,965.62 3.29

9 合计 559,223,840.54 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

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B 采矿业 114,020.85 0.02

C 制造业 235,536,239.85 42.36

电力、热力、燃气及水生产和供

D 12,364,215.00 2.22

应业

E 建筑业 38,895,548.05 7.00

F 批发和零售业 50,583,441.65 9.10

G 交通运输、仓储和邮政业 277,440.00 0.05

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 93,972,399.86 16.90

J 金融业 52,127,365.65 9.38

K 房地产业 13,618,929.78 2.45

L 租赁和商务服务业 150,827.60 0.03

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 236,849.63 0.04

S 综合 - -

合计 497,877,277.92 89.55

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 300104 乐视网 875,986 40,654,510.26 7.31

2 603899 晨光文具 772,271 29,076,003.15 5.23

3 000839 中信国安 1,410,700 25,082,246.00 4.51

4 600801 华新水泥 2,673,295 24,059,655.00 4.33

5 000411 英特集团 1,119,839 23,079,881.79 4.15

6 002135 东南网架 2,805,600 22,080,072.00 3.97

7 600476 湘邮科技 600,000 21,858,000.00 3.93

8 000596 古井贡酒 590,287 21,793,396.04 3.92

9 000401 冀东水泥 1,939,800 21,163,218.00 3.81

10 600155 宝硕股份 1,440,611 20,197,366.22 3.63

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金未进行贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

按照基金契约,本基金未从事股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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5.11.2

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 337,011.71

2 应收证券清算款 16,434,706.72

3 应收股利 -

4 应收利息 10,671.37

5 应收申购款 1,639,575.82

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 18,421,965.62

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 300104 乐视网 40,654,510.26 7.31 重大事项重组

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 银河美丽混合 A 银河美丽混合 C

报告期期初基金份额总额 218,987,279.31 88,873,041.26

报告期期间基金总申购份额 67,227,383.49 26,945,811.87

减:报告期期间基金总赎回份额 23,286,559.29 24,852,471.04

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 262,928,103.51 90,966,382.09

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 3,068,753.84

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 3,068,753.84

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.87

额比例(%)

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

-

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河美丽优萃股票型证券投资基金的文件

2、《银河美丽优萃混合型证券投资基金基金合同》

3、《银河美丽优萃混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河美丽优萃混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

公司网址:http://www.galaxyasset.com

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银河基金管理有限公司

2016 年 4 月 21 日

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