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博时安心收益定期开放债券:2016年第一季度报告

2016-04-22 17:33:58 来源:巨潮网
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博时安心收益定期开放债券型证券投资

基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 21 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时安心收益定期开放债券

基金主代码 050028

基金运作方式 契约型基金。本基金以定期开放的方式运作。

基金合同生效日 2012 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 3,387,620,722.08 份

在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资

投资目标

产的长期、稳健、持续增值。

1、封闭期投资策略

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补

充的方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国家债券、中央

银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到

期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收

入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;此

投资策略

外,本基金通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获

得杠杆放大收益。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基

准的投资收益。

2、开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,

在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高

流动性的投资品种。

业绩比较基准 1 年期定期存款利率(税后)×150%

本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混

风险收益特征

合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

博时安心收益定期开放债券

下属分级基金的基金简称 博时安心收益定期开放债券 C

A

下属分级基金的交易代码 050028 050128

1

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

报告期末下属分级基金的份

2,561,141,413.32 份 826,479,308.76 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

主要财务指标

博时安心收益定期开放

博时安心收益定期开放债券 C

债券 A

1.本期已实现收益 25,155,939.67 7,443,804.34

2.本期利润 18,470,177.15 4,678,678.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0077

4.期末基金资产净值 2,574,897,235.60 830,304,701.83

5.期末基金份额净值 1.005 1.005

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、博时安心收益定期开放债券 A:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.24% 0.14% 0.56% 0.01% -0.32% 0.13%

2、博时安心收益定期开放债券 C:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.29% 0.15% 0.56% 0.01% -0.27% 0.14%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

1.博时安心收益定期开放债券 A:

2

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

2.博时安心收益定期开放债券 C:

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

2003 年起先后在深圳发展银行、博

时基金、长城基金工作。2009 年 1

月再次加入博时基金管理有限公

司。历任固定收益研究员、特定资

产投资经理、博时理财 30 天债券基

基金经 金基金经理。现任固定收益总部现

理/现 金管理组投资副总监兼博时安心收

2012-12-0

陈凯杨 金管理 - 10.5 益定期开放债券基金、博时岁岁增

6

组投资 利一年定期开放债券基金、博时月

副总监 月薪定期支付债券基金、博时双月

薪定期支付债券基金、博时现金收

益货币基金、博时外服货币市场基

金、博时裕瑞纯债债券基金、博时

裕盈纯债债券基金、博时裕恒纯债

债券基金、博时裕荣纯债债券基金、

3

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

博时裕晟纯债债券基金、博时裕泰

纯债债券基金、博时裕丰纯债债券

基金、博时裕和纯债债券基金、博

时裕坤纯债基金、博时裕嘉纯债基

金、博时裕达纯债债券基金、博时

裕康纯债基金、博时安誉 18 个月定

开债基金、博时裕乾纯债基金、博

时裕腾纯债基金、博时安和 18 个月

定开债基金、博时安泰 18 个月定开

债基金、博时裕安纯债债券基金、

博时裕新纯债基金、博时安瑞 18 个

月定开债基金的基金经理

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽

责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益

的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年第一季度,在财政政策稳增长为主导下,经济金融数据超预期增长,货币政

策维持中性对冲,以“利率走廊”的价格调控方式稳定货币市场预期。一季度流动性呈

现总体宽松、阶段性紧张的局面,回购利率大体企稳。银行间 R001 均值 2.02%,R007

均值 2.44%。由于政策稳增长、资金利率未降、房价和商品反弹等因素,加上市场微观

结构的变化,使得一季度长端收益率难以下行,债券收益率曲线陡峭化调整。信用产品

得益于委外理财的快速增长,信用利差继续被压缩破历史低位,AA+中等评级的信用债

表现最好。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 3 月 31 日,本基金 A 类基金份额净值为 1.005 元,份额累计净值为 1.285

4

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

元;C 类基金份额净值为 1.005 元,份额累计净值为 1.272 元。报告期内,本基金 A 类

基金份额净值增长率为 0.24%,C 类基金份额净值增长率为 0.29%,同期业绩基准增长

率 0.56%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

维持对宏观经济的判断,即“潜在增速持续下行,政府托底实际增速”。目前实体

经济的类庞式格局在强化,政府政策在强调供给侧和需求侧均衡时,重心会有阶段性的

微调。我们对债市维持长期牛市的判断不变,利率大方向不悲观。但短期来看,长端利

率的进一步下行需要阶段性的风险暴露。

本组合投资思路上保持谨慎乐观,策略上降低杠杆,增加利率债减少信用债,以控

制信用风险为主。

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 4,923,204,764.00 98.57

其中:债券 4,923,204,764.00 98.57

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 17,867,429.63 0.36

7 其他各项资产 53,797,697.25 1.08

8 合计 4,994,869,890.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,655,015,000.00 48.60

其中:政策性金融债 1,655,015,000.00 48.60

4 企业债券 1,204,675,864.00 35.38

5 企业短期融资券 49,980,000.00 1.47

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 971,800,000.00 28.54

9 其他 1,041,733,900.00 30.59

10 合计 4,923,204,764.00 144.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 111611108 16 平安 CD108 10,000,000 971,800,000.00 28.54

2 150218 15 国开 18 5,400,000 560,466,000.00 16.46

3 160205 16 国开 05 5,000,000 491,250,000.00 14.43

4 150319 15 进出 19 2,700,000 266,517,000.00 7.83

5 150405 15 农发 05 1,600,000 166,832,000.00 4.90

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

5.11.3 其他各项资产构成

6

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 228,872.18

2 应收证券清算款 819,109.33

3 应收股利 -

4 应收利息 52,749,715.74

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 53,797,697.25

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 博时安心收益定期开放债券A 博时安心收益定期开放债券C

本报告期期初基金份额总额 199,545,666.76 61,199,343.99

报告期基金总申购份额 2,438,234,994.36 783,121,055.83

减:报告期基金总赎回份额 96,816,775.40 24,184,013.24

报告期基金拆分变动份额 20,177,527.60 6,342,922.18

本报告期期末基金份额总额 2,561,141,413.32 826,479,308.76

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创

造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 3

7

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

月 31 日,博时基金公司共管理九十四只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委

托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3881 亿元人民

币,其中公募基金资产规模约 1926 亿元人民币,累计分红约 712 亿元人民币,是目前

我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、 基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。

截至 3 月 31 日,标准股票型基金中,博时国企改革主题及丝路主题 A 类基金,今

年以来净值增长率在同类型排名都在前 2/5;标准指数股票型基金里,博时上证自然资

源 ETF 和中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,博时裕富沪

深 300、博时上证超大盘 ETF、博时上证 50ETF 今年以来净值增长率在同类 329 只基金

中排名前 1/5;偏股型基金(股票上下限 60%-95%),博时主题行业混合 LOF 今年以来净

值增长率在同类 375 只基金中排名前 1/100,博时特许价值混合 A,排名前 1/5;灵活配

置型基金(股票上限 95%),博时灵活配置混合 A 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10;

股债平衡型基金中,博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前 3/10。

固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 71 只同

类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;标准债券型基金里,博时优势收益信用债债

券基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,裕盈纯债债券基金排名前 1/5,安盈

债券基金 A 排名前 1/4;黄金基金里,博时黄金 ETF 场外 D 类排名前 1/10;货币市场基

金里,现金宝货币 A 在同类 194 只排名前 1/5,博时外服货币排名前 1/10。

QDII 基金中,博时标普 500ETF 联接在今年以来同类型排名前 1/7。

2、其他大事件

2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁

奖盛典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”

获年度金牌创新力金融产品奖。

2016 年 1 月 18 日,大众证券报“2015 中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014)

荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债(160515)荣获 2015“最

佳固定收益型基金”奖。

2016 年 3 月 27 日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产

8

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”

奖。wind 数据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%,其中 6

只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月

薪双双夺得同类基金收益榜冠军。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时安心收益定期开放债券基金设立的文件

9.1.2《博时安心收益定期开放债券基金基金合同》

9.1.3《博时安心收益定期开放债券基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时安心收益定期开放债券基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时安心收益定期开放债券基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

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上证指数 最新: 3007.88 涨跌幅: 1.15%

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