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博时上证自然资源ETF联接:2016年第一季度报告

2016-04-22 17:43:42 来源:巨潮网
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博时上证自然资源交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 21 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 博时上证自然资源 ETF 联接

基金主代码 050024

交易代码 050024

基金运作方式 交易型开放式指数基金的联接基金

基金合同生效日 2012 年 4 月 10 日

报告期末基金份额总额 56,197,359.04 份

投资目标 通过主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,紧

密跟踪标的指数即上证自然资源指数的表现,追求跟踪偏离度和跟

踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要投资于上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金,

方便特定的客户群通过本基金投资上证自然资源交易型开放式指

数证券投资基金。本基金不参与上证自然资源交易型开放式指数证

券投资基金的投资管理。

业绩比较基准 上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。

本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基金,跟踪上证

自然资源指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风

险收益特征相似。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510410

基金运作方式 交易型开放式指数基金

基金合同生效日 2012 年 4 月 10 日

1

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告

基金份额上市的证券交易

上海证券交易所

上市日期 2012 年 5 月 11 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在

标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成

投资策略 份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不

足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可

使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即上证自然资源指数收

业绩比较基准

益率。该指数属于价格指数。

本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、

债券型基金与货币市场基金,属于高风险、高收益的开放式基金。

风险收益特征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数证券投资基金,主要采用

完全复制策略,跟踪上证自然资源指数,其风险收益特征与标的指

数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -1,152,457.12

2.本期利润 -3,231,276.30

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0554

4.期末基金资产净值 35,522,220.31

5.期末基金份额净值 0.6321

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较基

净值增长率 业绩比较基

阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -9.89% 2.87% -9.58% 2.93% -0.31% -0.06%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

2

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

2004 年起先后在中企动力科

技股份有限公司、华夏基金

工作。2011 年加入博时基金,

历任投资助理,基金经理助

理。现任博时上证超大盘 ETF

基金经 基金、博时上证超大盘 ETF

万琼 2015-06-08 - 9.1

理 联接基金、博时上证自然资

源 ETF 基金、博时上证自然

资源 ETF 联接基金、博时标

普 500ETF 基金、博时标普

500ETF 联接(QDII)基金的基

金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽

责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,

基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

3

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 1 季度,宏观经济数据继续在低位震荡,PMI 下滑,CPI 回升到 2.3%,地产

销售量价大幅上升,大宗商品在美国加息预期减弱的情况下,出现较大幅度的反弹,但

电力等工业数据继续下滑,市场存在滞涨隐忧。从流动性方面来看,2016 年 1 季度进行

一次降准,流动性较为宽裕。行情方面,2016 年初,受人民币汇率贬值、全球风险资产

下跌及熔断机制带来的流动性问题等因素影响,出现较大的下跌,随后在人民币企稳、

两会政策红利、美元加息预期减弱的刺激下,A 股经历一波可观的反弹。整个季度,A

股整体下调,行业方面,银行、采掘、食品饮料、有色金属较为抗跌,计算机、通信、

机械设备跌幅较大。

本基金主要投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标的

指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于

基金资产净值 90%的资产都投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,保证投资

收益紧贴标的指数;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净

值的 5%。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 0.6321 元,累计份额净值为 0.6321 元,

报告期内净值增长率为-9.89%,同期业绩基准涨幅为-9.58%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2016 年 2 季度,从宏观经济角度来看,在稳增长政策持续发力下,国内实体

经济已经出现一些积极迹象,地产投资回升推动国内反弹,商品价格正在“预期自我实

现”。流动性方面,美元延期加息,有助于人民币汇率企稳,货币政策整体仍将继续宽

松,但受通胀率上升、资产泡沫压力,未来货币政策宽松将可能达到峰值。政策方面,

延缓推进注册制、十三五规划草案删除“战略新兴板”等政策有利于缓解估值压力。我

们认为通胀将会贯穿二季度,有业绩支撑、抗通胀的食品饮料、非银金融等大盘蓝筹股,

以及经济转型、供给测改革的相关股票板块仍然具备投资价值。

在投资策略上,上证资源 ETF 联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化

跟踪误差为目标,通过投资于上证资源 ETF 紧密跟踪上证资源指数。同时我们仍然看好

中国长期的经济增长,希望通过上证资源 ETF 联接基金为投资人提供分享中国长期经济

增长的机会。

4

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告

4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在本报告期内,分别于 2016 年 1 月 4 日至 2016 年 2 月 17 日、2016 年 2 月

23 日至 2016 年 3 月 31 日出现了连续 20 个工作日资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的比例

项目 金额(元)

号 (%)

1 权益投资 817,049.00 2.26

其中:股票 817,049.00 2.26

2 基金投资 32,765,614.92 90.56

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,398,452.15 6.63

8 其他各项资产 199,016.72 0.55

9 合计 36,180,132.79 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

序 基金 占基金资产净

基金名称 运作方式 管理人 公允价值

号 类型 值比例(%)

上证自然资源交

股票指 交易型开放 博时基金管

1 易型开放式指数 32,765,614.92 92.24%

数型 式指数基金 理有限公司

证券投资基金

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 15,093.00 0.04

B 采矿业 486,059.00 1.37

C 制造业 297,542.00 0.84

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7,120.00 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

5

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 11,235.00 0.03

合计 817,049.00 2.30

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601168 西部矿业 10,000 59,800.00 0.17

2 600028 中国石化 9,100 43,316.00 0.12

3 601857 中国石油 5,400 41,094.00 0.12

4 601600 中国铝业 9,100 39,949.00 0.11

5 600490 鹏欣资源 4,000 34,640.00 0.10

6 600547 山东黄金 1,200 31,548.00 0.09

7 600583 海油工程 3,800 27,246.00 0.08

8 600489 中金黄金 2,500 26,800.00 0.08

9 600688 上海石化 3,800 25,916.00 0.07

10 600673 东阳光科 3,000 25,680.00 0.07

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.12 投资组合报告附注

6

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告

5.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.12.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 86,574.94

2 应收证券清算款 5,621.20

3 应收股利 -

4 应收利息 587.84

5 应收申购款 106,232.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 199,016.72

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 值比例(%)

1 601168 西部矿业 59,800.00 0.17 重大事项

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 52,478,624.87

报告期基金总申购份额 63,768,043.15

减:报告期基金总赎回份额 60,049,308.98

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 56,197,359.04

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

7

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告

§8 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创

造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 3

月 31 日,博时基金公司共管理九十四只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委

托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾 3881 亿元人民

币,其中公募基金资产规模约 1926 亿元人民币,累计分红约 712 亿元人民币,是目前

我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2016 年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。

截至 3 月 31 日,标准股票型基金中,博时国企改革主题及丝路主题 A 类基金,今

年以来净值增长率在同类型排名都在前 2/5;标准指数股票型基金里,博时上证自然资

源 ETF 和中证银行指数分级基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,博时裕富沪

深 300、博时上证超大盘 ETF、博时上证 50ETF 今年以来净值增长率在同类 329 只基金

中排名前 1/5;偏股型基金(股票上下限 60%-95%),博时主题行业混合 LOF 今年以来净

值增长率在同类 375 只基金中排名前 1/100,博时特许价值混合 A,排名前 1/5;灵活配

置型基金(股票上限 95%),博时灵活配置混合 A 今年以来净值增长率在同类排名前 1/10;

股债平衡型基金中,博时平衡配置混合基金今年以来净值增长率在同类基金排名前 3/10。

固定收益方面,博时安丰 18 个月定期开放债券 LOF 今年以来净值增长率在 71 只同

类封闭式长期标准债券型基金中排名第一;标准债券型基金里,博时优势收益信用债债

券基金,今年以来净值增长率在同类排名前 1/10,裕盈纯债债券基金排名前 1/5,安盈

债券基金 A 排名前 1/4;黄金基金里,博时黄金 ETF 场外 D 类排名前 1/10;货币市场基

金里,现金宝货币 A 在同类 194 只排名前 1/5,博时外服货币排名前 1/10。

QDII 基金中,博时标普 500ETF 联接在今年以来同类型排名前 1/7。

2、其他大事件

2016 年 1 月 15 日,2016 年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛

典在京举办,博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖;博时“存金宝”获

年度金牌创新力金融产品奖。

2016 年 1 月 18 日,大众证券报“2015 中国基金风云榜”上,博时创业成长(050014)

荣获 2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰 18 个月定开债(160515)荣获 2015“最

佳固定收益型基金”奖。

8

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 27 日,第十三届中国基金业金牛奖揭晓,博时基金凭借在固定收益产

品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”

奖。wind 数据显示,2015 年博时基金旗下 10 只纯债产品平均收益率达 12.65%,其中 6

只定期开放债基平均收益率更高达 15.17%,博时安丰 18 个月定期开放债券和博时双月

薪双双夺得同类基金收益榜冠军。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资

基金联接基金设立的文件

9.1.2《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金合同》

9.1.3《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告

正本

9.1.6 报告期内博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定

报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

9

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