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工银丰盈回报灵活配置混合:2016年第一季度报告

2016-04-22 18:15:08 来源:巨潮网
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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投

资基金 2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银丰盈回报灵活配置混合

交易代码 001320

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 3,675,562,510.91 份

通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,

深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值

投资目标 与回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下

而上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收

益的最大化。

本基金将由投资研究团队及时跟踪资本市场环境变

化,根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济

政策变化、资本市场运行状况等因素的深入研究,分

别判断权益和固定收益等市场的发展趋势,结合行业

状况、公司价值性和成长性分析、公司盈利能力与现

金流状况,综合评价各类资产的风险收益水平。在充

投资策略

分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上

而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各

类型证券上进行灵活配置。其中,当权益市场资产价

格明显上涨时,适当增加权益类资产配置比例;当权

益市场处于下行周期且市场风险偏好下降时,适当增

加固定收益类资产配置比例,并通过灵活运用衍生品

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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

合约的套期保值与对冲功能,最终力求实现基金资产

组合收益的最大化,从而有效提高不同市场状况下基

金资产的整体收益水平。

业绩比较基准 一年期银行定期存款收益率(税后)+4%。

本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平

风险收益特征

低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 26,715,257.45

2.本期利润 33,285,304.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0087

4.期末基金资产净值 3,797,094,738.03

5.期末基金份额净值 1.033

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到 2016 年 3 月 31 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 0.88% 0.11% 1.37% 0.02% -0.49% 0.09%

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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2015 年 5 月 22 日生效。截至报告期末,本基金基金合同生效不满一年。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。建仓期满,本基金的各项投资比例符合基金合同关

于投资范围及投资限制的规定:股票占基金资产的比例为 0%–95%,每个交易日日终在扣除股指

期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到

期日在一年以内的政府债券。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

研究部副 2015 年 5 月 曾任泰达宏利基金管

王君正 - 8

总监,本 22 日 理有限公司研究员;

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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

基金的基 2011 年 加 入 工 银 瑞

金经理 信,现任研究部副总

监。2013 年 8 月 26 日

至今,担任工银瑞信

金融地产行业混合型

证券投资基金基金经

理;2015 年 1 月 27 日

至今,担任工银国企

改革主题股票型基金

基金经理;2015 年 3

月 19 日至今,担任工

银瑞信新金融股票型

基金基金经理;2015

年 3 月 26 日至今,担

任工银瑞信美丽城镇

主题股票型基金基金

经理;2015 年 5 月 22

日至今,担任工银丰

盈回报灵活配置混合

型基金基金经理。

2005 年 加 入 工 银 瑞

信,现任固定收益部

副总监;2011 年 4 月

20 日至今,担任工银

货币市场基金基金经

理;2012 年 8 月 22 日

至今,担任工银瑞信 7

天理财债券型基金基

金经理;2012 年 10 月

26 日至今,担任工银

固定收益 14 天理财债券型基金

部 副 总 的基金经理;2014 年

2015 年 5 月

魏欣 监,本基 - 11 9 月 23 日至今,担任

29 日

金的基金 工银瑞信现金快线货

经理 币市场基金基金经

理;2014 年 10 月 22

日至今,担任工银添

益快线货币市场基金

基金经理;2015 年 5

月 26 日起至今,担任

工银新财富灵活配置

混合型基金基金经

理;2015 年 5 月 26 日

起至今,担任工银双

利债券型基金基金经

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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

理;2015 年 5 月 29 日

起至今,担任工银丰

盈回报灵活配置混合

型基金基金经理;

2015 年 6 月 19 日至

今,担任工银财富快

线货币市场基金基金

经理。

曾任中海基金管理有

限公司基金经理;

2010 年 加 入 工 银 瑞

信,现任固定收益投

资总监。2010 年 8 月

16 日至今,担任工银

双利债券型基金基金

经理,2011 年 12 月

27 日至今担任工银保

本混合基金基金经

理,2013 年 2 月 7 日

至今担任工银保本 2

号混合型发起式基金

固定收益 (自 2016 年 2 月 19 日

投 资 总 起变更为工银瑞信优

2015 年 5 月

欧阳凯 监,本基 - 14 质精选混合型证券投

26 日

金的基金 资基金)基金经理,

经理。 2013 年 6 月 26 日起至

今担任工银瑞信保本

3 号混合型基金基金

经理, 2013 年 7 月 4

日起至今担任工银信

用纯债两年定期开放

基金基金经理,2014

年 9 月 19 日起至今担

任工银新财富灵活配

置混合型基金基金经

理,2015 年 5 月 26 日

起至今担任工银丰盈

回报灵活配置混合型

基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

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制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度稳增长政策持续发力,从融资及中观数据来看,国内经济呈现出积极复苏信号,

持续性值得关注。

在基本面有改善的预期下,收益率曲线中枢维持平稳,显示出市场的观望态度。

受全球流动性剧烈波动影响,一季度权益市场波动加剧,但三月受益于国内经济基本面的改

善以及全球流动预期改善企稳回升。

本基金在报告期内根据对于市场变化的判断积极调整仓位,同时参与新发可转债及可交换债

可转债申购。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 0.88%,业绩比较基准收益率为 1.37%。

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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 255,569,153.08 6.56

其中:股票 255,569,153.08 6.56

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,073,484,474.60 78.91

其中:债券 3,073,484,474.60 78.91

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 430,416,965.62 11.05

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 12,580,583.26 0.32

8 其他资产 122,764,736.44 3.15

9 合计 3,894,815,913.00 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,369,812.05 0.14

C 制造业 187,060,766.99 4.93

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 63,102,339.56 1.66

E 建筑业 36,234.48 0.00

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

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L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 255,569,153.08 6.73

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600900 长江电力 5,138,627 63,102,339.56 1.66

2 600801 华新水泥 3,533,732 31,803,588.00 0.84

3 601012 隆基股份 2,497,784 31,596,967.60 0.83

4 600031 三一重工 5,324,151 30,294,419.19 0.80

5 002303 美盈森 2,016,065 22,075,911.75 0.58

6 600507 方大特钢 4,080,830 20,526,574.90 0.54

7 000933 神火股份 3,322,174 19,069,278.76 0.50

8 002508 老板电器 343,961 15,818,766.39 0.42

9 300449 汉邦高科 145,156 13,023,396.32 0.34

10 002155 湖南黄金 599,979 5,369,812.05 0.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 100,120,000.00 2.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 170,102,000.00 4.48

其中:政策性金融债 170,102,000.00 4.48

4 企业债券 7,790,385.30 0.21

5 企业短期融资券 2,518,002,000.00 66.31

6 中期票据 275,276,000.00 7.25

7 可转债(可交换债) 2,194,089.30 0.06

8 同业存单 - -

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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

9 其他 - -

10 合计 3,073,484,474.60 80.94

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 150411 15 农发 11 1,700,000 170,102,000.00 4.48

16TCL 集

2 011699066 1,500,000 150,135,000.00 3.95

SCP001

16 中联重

3 011699052 1,200,000 120,096,000.00 3.16

科 SCP002

15 阳泉

4 041568010 1,000,000 101,750,000.00 2.68

CP006

11 中化工

5 1182346 1,000,000 101,730,000.00 2.68

MTN2

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 176,482.62

2 应收证券清算款 91,520,617.59

3 应收股利 -

4 应收利息 31,066,189.47

5 应收申购款 1,446.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 122,764,736.44

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 601012 隆基股份 24,803,917.60 0.65 非公开发行

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

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工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

报告期期初基金份额总额 4,183,572,631.26

报告期期间基金总申购份额 2,245,236.61

减:报告期期间基金总赎回份额 510,255,356.96

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 3,675,562,510.91

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金募集申请的注册文件;

2、《工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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