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广发纳斯达克100:2016年第一季度报告

2016-04-22 11:43:54 来源:巨潮网
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广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

第 1 页共 16 页

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发纳斯达克 100 指数(QDII)

基金主代码 270042

交易代码 270042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 15 日

报告期末基金份额总额 189,729,224.74 份

本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投

投资目标 资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标

的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗

旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束

投资策略

下构建指数化的投资组合。

本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准

2

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%,基金净值增长

率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。

本基金对纳斯达克 100 指数成份股的投资比例不

低于基金资产净值的 85%,对纳斯达克 100 指数备

选成份股及以纳斯达克 100 指数为投资标的的交

易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基

金资产净值的 10%,现金或者到期日在一年以内的

政府债券不低于基金资产净值的 5%。

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、

分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金

跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人

会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。

本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性

管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基

金债券和货币市场工具的投资组合。

业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克 100 总收益指数收益率。

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基

金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较

高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采

风险收益特征

用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以

及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Bank of China(Hong Kong)

3

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 4,129,968.72

2.本期利润 -7,703,453.71

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0450

4.期末基金资产净值 254,828,326.43

5.期末基金份额净值 1.343

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含

公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本

期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个

-2.88% 1.40% -2.58% 1.41% -0.30% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金

4

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012 年 8 月 15 日至 2016 年 3 月 31 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 男,中国籍,统计学博

金的 士,持有中国证券投资

基金 基金业从业证书,2007

经理; 年 5 月至 2008 年 7 月在

广发 摩根大通集团(纽约)

全球 任高级分析师兼助理副

农业 总裁,2008 年 7 月至

指数 2011 年 6 月任广发基金

邱炜 (QD 2012-08-15 - 9年 管理有限公司国际业务

II)基 部研究员,2011 年 6 月

金的 28 日起任广发全球农业

基金 指数(QDII)基金的基金

经理; 经理,2012 年 8 月 15

广发 日起任广发纳斯达克

美国 100 指数(QDII)基金的

房地 基金经理,2013 年 8 月

产指 9 日起任广发美国房地

5

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

数 产指数(QDII)基金的基

(QDII 金经理,2013 年 11 月

)基金 28 日起任广发亚太中高

的基 收益债券(QDII)基金的

金经 基金经理,2013 年 12

理;广 月 10 日起任广发全球医

发亚 疗保健(QDII)基金的基

太中 金经理,2014 年 1 月 21

高收 日起任广发基金管理有

益债 限公司国际业务部副总

券 经理,2015 年 1 月 14

(QD 日至 2016 年 1 月 28 日

II)基 任广发基金管理有限公

金的 司另类投资部副总经

基金 理,2015 年 3 月 30 日起

经理; 任广生物科技指数

广发 (QDII)基金的基金经理,

全球 2015 年 6 月 10 日起任广

医疗 发纳指 100ETF 基金的

保健 基金经理,2016 年 1 月

(QD 15 日起任广发鑫享混合

II)基 基金的基金经理。

金的

基金

经理;

广发

生物

科技

指数

(QD

II)基

金的

基金

经理;

广发

纳指

100E

TF 基

金的

基金

经理;

广发

鑫享

混合

6

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

基金

的基

金经

理;国

际业

务部

副总

经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规、《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律

法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制

风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合

规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的

规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于

备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授

权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经

过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比

例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投

资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;

稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后

控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

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广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

备查。

本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交

易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年初,美国股市受到中国股市连续熔断的影响大幅下行,同时油价在

一月份持续下跌引起市场对通缩的担心,风险资产持续暴跌。随着中国叫停熔断

政策,欧洲央行在一月末释放宽松信号推动美国股市见底回升。

进入二月份,市场对欧洲银行在能源业的敞口的担忧推升市场的避险情绪,

市场担心欧洲的银行危机再次到来,风险资产持续暴跌。美国股市在中国春节期

间也大幅下行。随着德银公布债券回购计划以及沙特和俄罗斯的冻产计划慢慢让

石油价格企稳,风险资产在二月中下旬止跌反弹。同时二月末的美国超市场预期

的经济数据也有助于美国股市止跌反弹。

三月份,中国央行降准以及一系列刺激政策的预期推升全球风险资产,油价

等大宗商品在中国重新加码经济刺激的预期下大幅反弹,美国股市也重新回到上

升趋势。美联储在 3 月不加息的决定也进一步推升美股。纳斯达克 100 指数在 3

月份收回今年的大部分跌幅。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的净值增长率为-2.88%,同期业绩比较基准收益率为

-2.58%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,中国经济表现与美国的加息预期是关键。从美国的各项经济数

据来看,美国的复苏是十分强劲的,就业数据与制造业数据也有明显的改善,但

是跟过去美国的经济复苏周期来比还是较为弱的复苏,所以美联储对于加息的步

伐是十分谨慎的。在全球一体化的背景下,美国的经济比以前更加依赖于外部经

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广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

济,而美国的货币政策也影响全球,所以美元的加息会考虑更多的外部因素。但

是从现在的全球复苏情况来看,快速进入加息周期是不合适的,所以我们认为今

年最多还有一到两次的加息,更大概率是只加一次息。所以连续加息对风险资产

的负面影响会变得比较低,而企业的盈利数据将会变得更加重要。从美国经济复

苏的情况和美元由于加息预期降低而阶段性见顶的情况来看,美国股市在二季度

仍然会继续保持强势,特别是以 FACEBOOK、亚马逊和 GOOGLE 为代表的盈

利持续强劲的科技股。届时,这些科技巨头仍然有机会带领纳斯达克 100 指数创

造不俗的超额收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资

序号 项目 金额(人民币元)

产的比例(%)

1 权益投资 192,871,330.13 74.39

其中:普通股 182,040,087.36 70.22

存托凭证 10,831,242.77 4.18

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 25,106,875.39 9.68

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

9

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 40,009,802.84 15.43

8 其他各项资产 1,266,943.86 0.49

9 合计 259,254,952.22 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 192,871,330.13 75.69

合计 192,871,330.13 75.69

注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、英国在美国上市的 ADR。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

能源 - -

材料 - -

工业 4,743,954.55 1.86

非必须消费品 37,806,229.54 14.84

必须消费品 12,795,957.81 5.02

保健 23,088,914.94 9.06

金融 - -

信息技术 112,409,071.07 44.11

电信服务 2,027,202.22 0.80

公共事业 - -

合计 192,871,330.13 75.69

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

所 所 占基

公司名 在 属 公允价值 金资

序 公司名称(英 证券代 数量

称(中 证 国 (人民币 产净

号 文) 码 (股)

文) 券 家 元) 值比

市 ( 例

10

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

场 地 (%)

区)

苹果公 AAPL 美 30,879.0 21,745,182.

1 APPLE INC 证 8.53

司 US 国 0 88

MICROSOFT MSFT 美 44,049.0 15,718,977.

2 微软 证 6.17

CORP US 国 0 10

AMAZON.CO 亚马逊 AMZN 美 10,057,013.

3 证 2,622.00 3.95

M INC 公司 US 国 39

FACEBOOK Faceboo 美 12,781.0 9,422,446.1

4 FB US 证 3.70

INC-A k 公司 国 0 4

ALPHABET Alphabe GOOG 美 9,260,733.2

5 达 1,924.00 3.63

INC-CL C t 公司 US 国 9

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ALPHABET Alphabe GOOG 美 8,029,747.4

6 证 1,629.00 3.15

INC-CL A t 公司 L US 国 0

英特尔 INTC 美 26,309.0 5,499,102.4

7 INTEL CORP 证 2.16

公司 US 国 0 4

COMCAST 克

康卡斯 CMCS 美 13,550.0 5,347,508.8

8 CORP-CLASS 证 2.10

特 A US 国 0 0

A 券

CISCO 克

CSCO 美 28,025.0 5,155,208.9

9 SYSTEMS 思科 证 2.02

US 国 0 5

INC 券

GILEAD

1 吉利德 GILD 斯 美 4,517,918.6

SCIENCES 7,612.00 1.77

0 科学 US 达 国 3

INC

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广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

占基金资产

衍生品类 公允价值

序号 衍生品名称 净值比例

别 (人民币元)

(%)

NASDAQ 100 E-MINI

1 股指期货 0.00 0.00

Jun16

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基

金资

基 金 运作 公允价值

序号 基金名称 管理人 产净

类型 方式 (人民币元)

值比

例(%)

契约

PROSHARES ProShares

1 ETF 型开 25,106,875.39 9.85

ULTRA QQQ Trust

放式

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

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- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内

没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的

情形。

5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 94,380.11

4 应收利息 3,353.44

5 应收申购款 1,169,210.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,266,943.86

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 147,112,950.56

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广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

本报告期基金总申购份额 60,578,858.56

减:本报告期基金总赎回份额 17,962,584.38

本报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 189,729,224.74

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的文件

2.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费

查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨

询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

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