广发纳斯达克生物科技指数(QDII)：2016年第一季度报告

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

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广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发生物科技指数(QDII)

基金主代码 001092

交易代码 001092

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 410,384,178.06 份

本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳斯

达克生物科技指数,力求实现对标的指数的跟踪偏

投资目标

离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一个投资美

国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。

(一)资产配置策略本基金为被动管理的指数型基

投资策略 金,在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业

绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制

2

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在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 5%以内。如因标

的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度

和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理

措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。(二)

权益类投资策略 股票组合构建方法本基金主要采

用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为

原则,进行被动式指数化投资。(三)固定收益类

投资策略(四)衍生品投资策略

95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率

业绩比较基准

+5%×人民币活期存款收益率(税后)。

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基

金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较

风险收益特征 高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基

金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票

市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -5,198,531.65

2.本期利润 -95,177,027.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2347

4.期末基金资产净值 317,665,680.14

3

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5.期末基金份额净值 0.774

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含

公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本

期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

③

④

过去三个

-23.44% 2.23% -22.21% 2.17% -1.23% 0.06%

月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 3 月 30 日至 2016 年 3 月 31 日)

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注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比

例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 男,中国籍,统计学博

金的 士,持有中国证券投资

基金 基金业从业证书,2007

经理; 年 5 月至 2008 年 7 月在

广发 摩根大通集团(纽约)

全球 任高级分析师兼助理副

农业 总裁,2008 年 7 月至

指数 2011 年 6 月任广发基金

邱炜 (QD 2015-03-30 - 9年 管理有限公司国际业务

II)的 部研究员,2011 年 6 月

基金 28 日起任广发全球农业

经理; 指数(QDII)基金的基金

广发 经理,2012 年 8 月 15

纳斯 日起任广发纳斯达克

达克 100 指数(QDII)基金的

100 指 基金经理,2013 年 8 月

数 9 日起任广发美国房地

5

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(QD 产指数(QDII)基金的基

II)基 金经理,2013 年 11 月

金的 28 日起任广发亚太中高

基金 收益债券(QDII)基金的

经理; 基金经理,2013 年 12

广发 月 10 日起任广发全球医

美国 疗保健(QDII)基金的基

房地 金经理,2014 年 1 月 21

产指 日起任广发基金管理有

数 限公司国际业务部副总

(QDII 经理,2015 年 1 月 14

)基金 日至 2016 年 1 月 28 日

的基 任广发基金管理有限公

金经 司另类投资部副总经

理;广 理,2015 年 3 月 30 日起

发亚 任广生物科技指数

太中 (QDII)基金的基金经理,

高收 2015 年 6 月 10 日起任广

益债 发纳指 100ETF 基金的

券 基金经理,2016 年 1 月

(QD 15 日起任广发鑫享混合

II)基 基金的基金经理。

金的

基金

经理;

广发

全球

医疗

保健

(QD

II)基

金的

基金

经理;

广发

纳指

100E

TF 基

金的

基金

经理;

广发

鑫享

混合

6

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

基金

的基

金经

理;国

际业

务部

副总

经理

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规、《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》和

其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于

备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授

权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经

过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比

例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投

资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;

稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后

控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

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券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

备查。

本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交

易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年初,美国股市受到中国股市连续熔断的影响大幅下行,同时油价在

一月份持续下跌引起市场对通缩的担心,风险资产持续暴跌。随着中国叫停熔断

政策,欧洲央行在一月末释放宽松信号推动美国股市见底回升。

进入二月份,市场对欧洲银行在能源业的敞口的担忧推升市场的避险情绪,

市场担心欧洲的银行危机再次到来,风险资产持续暴跌。美国股市在中国春节期

间也大幅下行。随着德银公布债券回购计划以及沙特和俄罗斯的冻产计划慢慢让

石油价格企稳,风险资产在二月中下旬止跌。纳斯达克生物科技行业也慢慢筑底。

由于加拿大医药公司 VALEANT 控制药价的丑闻与美国限制药价的预期打压美

国的医药行业二级市场的表现,行业指数的走势弱于其它版块,一季度纳斯达克

生物科技指数大幅下行。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的净值增长率为-23.44%,同期业绩比较基准收益率为

-22.21%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,我们仍然看好生物科技行业在未来的发展空间。VALEANT 公司

对行业板块的影响是短暂的,而且 VALEANT 公司的案例也是行业中极少数的个

案。因为大部分医药公司的药物价格是合理定价的,定价高的原因是因为研发投

入巨大。我们相信只要人类希望长寿、追求健康,医药行业的需求还是会持续的。

作为医药行业中技术领先的生物科技子行业仍然会有巨大的发展空间。经过过去

一个季度的暴跌,生物科技行业的估值达到过去 5 年的新低,我们认为现在是配

置这个行业的十分好的机会,随着未来重磅新药的推出,我们继续看好纳斯达克

生物科技的长期表现。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资

序号 项目 金额(人民币元)

产的比例(%)

1 权益投资 269,869,180.97 84.57

其中:普通股 262,876,911.81 82.38

存托凭证 6,992,269.16 2.19

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 19,866,827.98 6.23

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 27,788,512.17 8.71

8 其他各项资产 1,569,040.84 0.49

9 合计 319,093,561.96 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 269,869,180.97 84.95

9

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合计 269,869,180.97 84.95

注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

2、上述美国比重包括注册地为英国、法国在美国上市的 ADR。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

能源 - -

材料 - -

工业 - -

非必须消费品 - -

必须消费品 - -

保健 269,869,180.97 84.95

金融 - -

信息技术 - -

电信服务 - -

公共事业 - -

合计 269,869,180.97 84.95

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

所 占基

所

属 金资

在

公司 国 公允价值 产净

序 名称 证券 证 数量

公司名称(英文) 家 (人民币 值比

号 (中 代码 券 (股)

( 元) 例

文) 市

地 (%

场

区) )

纳

斯

达

克

AMG 美 22,913. 22,196,458

1 AMGEN INC 安进 证 6.99

N US 国 00 .16

券

交

易

所

GILEAD 吉利 GILD 纳 美 37,365. 22,177,092

2 6.98

SCIENCES INC 德科 US 斯 国 00 .71

10

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学 达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

克

BIIB 美 12,567. 21,137,437

3 BIOGEN INC 百健 证 6.65

US 国 00 .43

券

交

易

所

纳

斯

达

克

新基 CEL 美 32,333. 20,909,799

4 CELGENE CORP 证 6.58

医药 G US 国 00 .86

券

交

易

所

纳

斯

再生

达

元制

REGENERON 克

药股 REG 美 8,163.0 19,010,606

5 PHARMACEUTIC 证 5.98

份有 N US 国 0 .04

ALS 券

限公

交

司

易

所

纳

斯

达

Illumi 克

ILM 美 10,850. 11,364,562.

6 ILLUMINA INC na 公 证 3.58

N US 国 00 68

司 券

交

易

所

7 MYLAN NV 迈兰 MYL 纳 美 36,167. 10,831,170 3.41

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公司 斯

US 国 00 .92

达

克

证

券

交

易

所

纳

斯

达

ALEXION Alexio 克

ALX 美 11,577. 10,413,838

8 PHARMACEUTIC n 制药 证 3.28

N US 国 00 .71

ALS INC 公司 券

交

易

所

纳

斯

维特 达

VERTEX 制药 克

VRT 美 19,067. 9,792,826.

9 PHARMACEUTIC 股份 证 3.08

X US 国 00 22

ALS INC 有限 券

公司 交

易

所

纳

斯

达

Incyte 克

1 INCY 美 15,882. 7,436,637.

INCYTE CORP 有限 证 2.34

0 US 国 00 93

公司 券

交

易

所

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

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本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基

金资

序 基 金 运作 公允价值 产净

基金名称 管理人

号 类型 方式 (人民币元) 值比

例

(%)

契约

PROSHARES

EFT 式开 ProShares

1 ULTRA NASD 19,866,827.98 6.25

基金 放式 Trust

BIOTECH

基金

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 949,535.88

3 应收股利 15,321.70

4 应收利息 1,358.43

5 应收申购款 602,824.83

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,569,040.84

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 404,557,252.06

本报告期基金总申购份额 26,558,560.10

减:本报告期基金总赎回份额 20,731,634.10

本报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 410,384,178.06

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额占

持有份 发起份 发起份额承

项目 占基金总 基金总份额

额总数 额总数 诺持有期限

份额比例 比例

10,000,2 10,000,2

基金管理人固有资金 2.44% 2.44% 三年

00.02 00.02

基金管理人高级管理 494,589.

0.12% - - -

人员 84

1,004,01

基金经理等人员 0.24% - - -

6.54

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 11,498,8 2.80% 10,000,2 2.44% 三年

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广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

06.40 00.02

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募

集注册的文件

(二)《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费

查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨

询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

15

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