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广发成长优选灵活配置混合:2016年第一季度报告

2016-04-22 19:54:51 来源:巨潮网
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广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

1

广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发成长优选混合

基金主代码 000214

交易代码 000214

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 11 日

报告期末基金份额总额 318,896,635.40 份

在深入研究的基础上,自下而上精选具有良好持续

投资目标 成长潜力的上市公司,在严格控制投资风险的前提

下,力求获得长期稳定的投资回报。

(一)资产配置策略

本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平

投资策略

的变化自上而下的进行资产配置,对股票、债券和

货币市场工具等大类资产配置比例进行动态调整,

2

广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

在降低市场风险的同时追求更高收益。

(二)股票投资策略

本基金将采用成长型股票优选策略,通过定量分析

与定性分析,自下而上的精选 A 股市场中具有持续

成长潜力且估值合理的上市公司进行投资。

(三)债券投资策略

在债券投资上,本基金将坚持稳健投资原则,对各

类债券品种进行配置。本基金将通过自上而下的宏

观分析以及对个券相对价值的比较,发现和确认市

场失衡,把握投资机会;在良好控制利率风险及市

场风险、个券信用风险的前提下,为投资者获得稳

定的收益。

(四)金融衍生品投资策略

本基金业绩比较基准:50%×沪深 300 指数+50%×

业绩比较基准

中证全债指数。

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险

风险收益特征 高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,

属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -1,059,686.70

2.本期利润 -3,904,716.53

3

广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0122

4.期末基金资产净值 425,761,238.85

5.期末基金份额净值 1.335

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含

公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本

期公允价值变动收益。

(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费

用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个

-0.89% 0.15% -6.25% 1.22% 5.36% -1.07%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013 年 12 月 11 日至 2016 年 3 月 31 日)

4

广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 女,中国籍,金融学硕

金的 士,持有中国证券投资

基金 基金业从业证书,2005

经理; 年 7 月至 2011 年 6 月先

广发 后任广发基金管理有限

聚利 公司固定收益部研究员

债券 及交易员、国际业务部

基金 研究员、机构投资部专

的基 户投资经理,2011 年 7

金经 月调入固定收益部任投

代宇 2015-02-17 - 11 年

理;广 资人员,2011 年 8 月 5

发聚 日起任广发聚利债券基

财信 金的基金经理,2012 年

用债 3 月 13 日起任广发聚财

券基 信用债券基金的基金经

金的 理,2013 年 6 月 5 日至

基金 2015 年 7 月 23 日任广发

经理; 聚鑫债券基金的基金经

广发 理,2013 年 8 月 21 日起

集利 任广发集利一年定期开

5

广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

一年 放债券基金的基金经

定期 理,2015 年 2 月 17 日起

开放 任广发成长优选混合基

债券 金的基金经理,2015 年

基金 4 月 15 日起任广发聚惠

的基 混合基金的基金经理,

金经 2015 年 5 月 14 日起任广

理;广 发安泰回报混合基金和

发聚 广发安心回报混合基金

惠混 的基金经理,2015 年 5

合基 月 27 日起任广发双债添

金的 利债券基金的基金经

基金 理。

经理;

广发

安泰

回报

混合

基金

的基

金经

理;广

发安

心回

报混

合基

金的

基金

经理;

广发

双债

添利

债券

基金

的基

金经

本基 男,中国籍,经济学硕

金的 士,持有中国证券投资

基金 基金业从业证书,自

王小

经理; 2015-02-17 - 9年 2007 年 7 月至 2009 年 9

广发 月在联合证券有限责任

策略 公司投资银行总部从事

优选 投行业务,2009 年 10

6

广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

混合 月至 2013 年 5 月先后在

基金 华泰联合证券有限责任

的基 公司和国联安基金管理

金经 有限公司任研究员,

理;广 2013 年 6 月起加入广发

发内 基金管理有限公司,先

需增 后在研究发展部和权益

长混 投资一部任研究员,

合基 2014 年 12 月 24 日起任

金的 广发策略优选混合基金

基金 的基金经理,2015 年 2

经理; 月 17 日起任广发成长优

广发 选混合基金的基金经

新兴 理,2015 年 6 月 13 日起

产业 任广发内需增长混合基

精选 金的基金经理,2016 年

混合 1 月 29 日起任广发新兴

基金 产业精选混合基金的基

的基 金经理。

金经

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规、《广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有

关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严

格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作

合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金

合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于

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广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授

权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经

过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比

例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投

资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;

稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后

控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的

其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资

组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成

交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度,受到美元加息、海外市场下跌、人民币持续贬值、熔断制度等多个

因素影响,市场跌幅较大。此外,尽管个别经济指标有企稳迹象,但是整体经济

形势依然未见企稳,市场对中长期经济趋势持悲观态度。

一季度末,市场开始企稳并且走出反弹趋势。主要是前期下跌已经较充分地

释放了风险,并且也出现了一些积极的信号:整体经济开始企稳,人民币开始升

值,美元加息节奏放缓等。

一季度,在信用风险事件冲击和流动性预期变化的影响下,债券市场出现一

些波动,但是整体平稳。本基金重点配置债券资产,同时也参与了一级市场新股

申购。但是新股发行制度改革后中签率大幅下降,新股收益率不足以弥补保持市

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广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

值面临的波动风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-0.89%,同期业绩比较基准收益率为

-6.25%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度,经济开始企稳,市场情绪也逐步活跃,市场之前担忧的风险因素也

有企稳甚至改善的趋势。但是周期拉长来看,宏观经济还会面临下行压力,金融

体系面临去杠杆带来的信用风险,市场估值并不便宜,因此 A 股市场难以出现

趋势性机会。

本基金会维持现在的配置策略,重点配置债券资产。此外本基金也会重点关

注股票市场机会,积极寻找一些具有绝对收益特征的投资机会。本基金会继续做

好流动性管理,控制风险,以期获得更好的绝对回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 64,208.26 0.01

其中:股票 64,208.26 0.01

2 固定收益投资 474,764,676.31 96.31

其中:债券 474,764,676.31 96.31

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 11,165,303.10 2.26

9

广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

7 其他各项资产 6,969,773.88 1.41

8 合计 492,963,961.55 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 24,586.57 0.01

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7,693.90 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务业

I 31,927.79 0.01

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 64,208.26 0.02

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

10

广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

净值比例(%)

1 300451 创业软件 83 13,055.07 0.00

2 300469 信息发展 96 11,246.40 0.00

3 300437 清水源 91 9,625.07 0.00

4 002758 华通医药 94 7,693.90 0.00

5 300467 迅游科技 104 7,626.32 0.00

6 300452 山河药辅 71 6,333.20 0.00

7 002751 易尚展示 60 5,607.00 0.00

8 603085 天成自控 90 3,021.30 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 227,031,000.00 53.32

其中:政策性金融债 227,031,000.00 53.32

4 企业债券 163,940,931.51 38.51

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 82,649,000.00 19.41

7 可转债(可交换债) 1,143,744.80 0.27

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 474,764,676.31 111.51

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

154,890,000.0

1 150213 15 国开 13 1,500,000 36.38

0

2 150405 15 农发 05 500,000 52,135,000.00 12.25

15 国电集

3 101551007 500,000 51,965,000.00 12.21

MTN002

4 122770 11 国网 01 300,000 32,769,000.00 7.70

5 1580296 15 铁道 17 300,000 30,315,000.00 7.12

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广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 79,557.84

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,515,610.28

5 应收申购款 374,605.76

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

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广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

9 合计 6,969,773.88

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

1 300437 清水源 9,625.07 0.00 重大事项

2 603085 天成自控 3,021.30 0.00 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 321,884,871.07

本报告期基金总申购份额 11,586,356.54

减:本报告期基金总赎回份额 14,574,592.21

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 318,896,635.40

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

2.《广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3.广发基金管理有限公司开放式基金业务规则;

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广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

4.《广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5.法律意见书;

6.基金管理人业务资格批件、营业执照;

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费

查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨

询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

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上证指数 最新: 2901.18 涨跌幅: -1.04%

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