国金鑫盈货币：2016年第一季度报告

国金鑫盈货币市场证券投资基金 2016 年第

1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:国金基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 22 日

国金鑫盈货币 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金鑫盈货币

场内简称 -

交易代码 000439

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 16 日

报告期末基金份额总额 164,311,104.63 份

投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基

础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者创

造稳定的收益。

投资策略 本基金在分析各类资产的信用风险、流动性风险及

其经风险调整后的收益率水平或盈利能力的基础

上,通过比较或合理预期不同的各类资产的风险与

收益率变化,确定并动态地调整优先配置的资产类

别和配置比例。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高

流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低

于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注:无。

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1. 本期已实现收益 1,309,369.50

2.本期利润 1,309,369.50

3.期末基金资产净值 164,311,104.63

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场

基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相

等。

2、本基金收益分配为按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值收益 净值收益率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 0.7911% 0.0116% 0.3413% 0.0000% 0.4498% 0.0116%

注:本基金的业绩比较基准为:人民币七天通知存款利率(税后)

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:图示日期为 2013 年 12 月 16 日至 2016 年 3 月 31 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

徐艳芳女士,清华大学

硕士。2005 年 10 月至

2012 年 6 月历任皓天财

经公关公司财经咨询、

英大泰和财产保险股份

2013 年 12

徐艳芳 基金经理 - 7 有限公司投资经理。

月 16 日

2012 年 6 月加盟国金基

金管理有限公司,任投

资研究部固定收益基金

经理。2013 年 2 月起增

聘为国金国鑫灵活配置

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混合型发起式证券投资

基金基金经理;2013 年

12 月起增聘为国金鑫

盈货币市场证券投资基

金基金经理;2014 年 1

月起任国金鑫利分级债

券型证券投资基金基金

经理;2014 年 2 月起任

国金金腾通货币市场证

券投资基金基金经理;

2015 年 6 月起任国金众

赢货币市场证券投资基

金基金经理。

滕祖光先生,中央财经

大学硕士。2003 年至

2009 年先后历任中国

工商银行深圳分行国际

业务员、中大期货经纪

有限公司期货交易员、

和讯信息科技有限公司

高级编辑、国投信托有

限公司证券交易员,

2014 年 4 月 2009 年 11 月加入国金

滕祖光 基金经理 - 10

11 日 基金管理有限公司,任

高级交易员。2014 年 4

月起被增聘为国金鑫盈

货币市场证券投资基金

基金经理、国金国鑫灵

活配置混合型发起式证

券投资基金基金经理;

2015 年 8 月起被增聘为

国金鑫安保本混合型证

券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投

资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金鑫盈货币市场证券投资基金基金

合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严

格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金

无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国

金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严

格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。

在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投

资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方

面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理

在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、

技术手段相结合的方式,对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。

在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,基金交易部运用交易系统中设置的

公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交

易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

本基金管理人管理有 8 只基金产品,分别为 3 只混合型基金、2 只指数基金和 3 只货币基金,

通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例

分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公

司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关

规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配

的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公

平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3

日、5 日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,

未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的监控制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

今年一季度以来,债券市场呈现震荡调整的走势,无风险利率比照 2015 年末出现了小幅上行

的走势,10 年期国债收益率在 2.85-2.90%区间,10 年期国开债收益率在 3.20-3.30%之间,利率

债短期下行空间已经相对有限。从经济基本面看,GDP 增长目标下调,在去产能的政策背景下经

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济下行压力依旧很大,基本面仍利好于债券牛市格局的延续,但由于食品价格上涨,CPI 指数短

期抬升,债券收益率的下行空间受到了限制。资金面,流动性总量上是宽松的,但央行边际投放

上是谨慎的,去年 811 汇改以来人民币的汇率波动明显走扩,释放过多的流动性会增大人民币贬

值的压力,所以目前央行在公开市场上的短期操作调节市场流动性。总体来看,未来债券市场继

续走牛存在不确定性。信用债方面,违约和兑付风险在逐步增加,在经济下行的背景下,控制个

券信用风险是投资的主线。

在报告期内,本基金依旧保持稳健的操作风格,充分考虑到基金的安全性和流动性,在春节

及季度末有一定规模净赎回的情况下,基金的债券持仓比例被动提升,但并未影响到组合整体的

流动性,基金面临的利率风险和流动性风险可控。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内本基金份额净值收益率为 0.7911%,同期业绩比较基准收益率为 0.3413%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 104,943,367.01 60.73

其中:债券 104,943,367.01 60.73

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 45,000,387.50 26.04

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 20,294,529.19 11.75

4 其他资产 2,554,000.47 1.48

5 合计 172,792,284.17 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.98

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其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 8,099,875.95 4.93

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 73

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

注:报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

值的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 42.77 4.93

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 6.09 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 18.22 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 30.43 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 6.08 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

合计 103.61 4.93

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 15,015,061.79 9.14

15,015,061.79 9.14

其中:政策性金融债

4 企业债券 - -

5 59,995,514.16 36.51

企业短期融资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 29,932,791.06 18.22

8 其他 - -

9 合计 104,943,367.01 63.87

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

值比例(%)

1 111690015 16 宁波银行 200,000 19,988,342.38 12.16

CD004

2 150419 15 农发 19 100,000 10,015,375.20 6.10

3 041562022 15 皖北 100,000 10,006,169.82 6.09

CP001

4 041569029 15 皖淮海 100,000 10,000,059.12 6.09

CP001

5 041559052 15 神火 100,000 9,998,466.76 6.09

CP002

6 041564076 15 皖山鹰 100,000 9,997,724.37 6.08

CP002

7 041560092 15 两面针 100,000 9,997,545.39 6.08

CP001

8 041559062 15 华友钴业 100,000 9,995,548.70 6.08

CP002

9 111615029 16 民生 100,000 9,944,448.68 6.05

CD029

10 130407 13 农发 07 50,000 4,999,686.59 3.04

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5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 15

报告期内偏离度的最高值 0.3683%

报告期内偏离度的最低值 0.1549%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2295%

注:本报告期内,本基金面临巨额赎回,直接使得本基金的偏离度被提升到 0.25%以上。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考

虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和

上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用

摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产

净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一

估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“摊余成本法”

计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时,基金管理人

应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形,基金管理人应与

基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净

值更能公允地反映基金资产价值。

5.8.2

报告期内本基金未持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。

5.8.3 本报告日前一年内,本基金投资前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查、公开谴责、

处罚。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,031,287.53

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4 应收申购款 522,712.94

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,554,000.47

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 161,627,862.40

报告期期间基金总申购份额 299,838,665.51

报告期期间基金总赎回份额 297,155,423.28

报告期期末基金份额总额 164,311,104.63

注:1.总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

2.本报告期末,基金管理人持有本基金的份额为 7,842,261.54 份,基金管理人按照本基金《基金

合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务,并已按照法规规定向中国证

监会进行了报告。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

交易份额(份) 交易金额

序号 交易方式 交易日期 适用费率

(元)

2016 年 3 月 2 709,243.28

1 赎回 710,014.56 0.00%

日

合计 709,243.28 710,014.56

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露:

1、2016 年 1 月 4 日披露了《国金基金管理有限公司关于国金基金 2015 年 12 月 31 日旗下基

金净值公告》;

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2、2016 年 1 月 20 日披露了《国金基金管理有限公司关于增加浙江金观诚财富管理有限公司

和大泰金石投资管理有限公司为旗下基金销售机构的公告》;

3、2016 年 1 月 20 日披露了《国金鑫盈货币市场证券投资基金 2015 年第 4 季度报告》;

4、2016 年 1 月 30 日披露了《国金鑫盈货币证券投资基金招募说明书更新》、《国金鑫盈货

币证券投资基金招募说明书更新摘要》;

5、2016 年 2 月 4 日披露了《国金基金管理有限公司关于国金鑫盈货币市场证券投资基金 2016

年春节假期暂停大额申购、大额定期定额投资业务的公告》;

6、2016 年 2 月 19 日披露了《国金基金管理有限公司关于增加上海联泰资产管理有限公司为

旗下基金销售机构的公告》;

7、2016 年 2 月 26 日披露了《国金基金管理有限公司关于直销系统、订单系统升级的公告》;

8、2016 年 3 月 8 日披露了《国金基金管理有限公司关于增加厦门鑫鼎盛和深圳富济财富为

旗下基金销售机构的公告》;

9、2016 年 3 月 9 日披露了《国金基金管理有限公司关于电子直销业务增加通联支付第三方

支付业务的公告》;

10、2016 年 3 月 28 日披露了《国金鑫盈货币证券投资基金 2015 年度报告》、《国金鑫盈货

币证券投资基金 2015 年度报告摘要》;

11、2016 年 3 月 30 日披露了《国金基金管理有限公司关于参加新兰德费率优惠的公告》;

12、2016 年 3 月 30 日披露了《国金基金管理有限公司国金鑫盈货币市场证券投资基金 2016

年清明假期暂停大额申购、大额定期定额投资业务的公告》;

13、本报告期内,基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公

布基金每万份收益和 7 日年化收益率。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、国金鑫盈货币市场证券投资基金基金合同;

3、国金鑫盈货币市场证券投资基金托管协议;

4、国金鑫盈货币市场证券投资基金招募说明书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

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7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支

付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。

咨询电话:4000-2000-18

公司网址:www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2016 年 4 月 22 日

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