诺安鸿鑫保本混合：更新招募说明书摘要(2016年第1期)_基金频道

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2016 年第 1 期)

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

(一)诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会 2013 年 2 月 18 日证监许可【2013】171 号文核准公开募集,本基金的基金合同于 2013

年 5 月 3 日正式生效。

(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》

经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益

作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及

《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受

能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理

人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类

风险,包括:市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风

险、本基金特有风险、股指期货投资风险、资产配置风险及其他风险等。

本基金为保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。本基金以一元初始面值

募集基金份额,投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机

构,保本基金仍然存在本金损失的风险。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构

成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要-2016 年第 1 期

份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的

权利和义务,应详细查阅基金合同。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 5

月 3 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

公司名称:诺安基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层

法定代表人:秦维舟

设立日期:2003 年 12 月 9 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.5 亿元人民币

存续期限:持续经营

电话:0755-83026688

传真:0755-83026677

联系人:王嘉

股权结构:

股东单位出资额(万元) 出资比例

中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40%

深圳市捷隆投资有限公司 6000 40%

大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20%

合计 15000 100%

(二)证券投资基金管理情况

截至 2016 年 5 月 3 日,本基金管理人共管理四十九只开放式基金:诺安平衡证券投资

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基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基

金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合

型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中

小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资

基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数

证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力

灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混

合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数

证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安

稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、

诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基

金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券

型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、

诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开

放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票

型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、

诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活

配置混合型证券投资基金及诺安和鑫保本混合型证券投资基金。

(三)主要人员情况

1. 董事会成员

秦维舟先生,董事长,工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维

发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁、诺安基

金管理有限公司副董事长。

徐卫晖先生,副董事长,工商管理硕士。历任中国化工进出口总公司财会部副总经理,

中化国际贸易股份有限公司副总经理,中化河北进出口公司总经理,中化国际(控股)股份

有限公司总经理,中国中化股份有限公司战略规划部、投资发展部总经理,中国对外经济贸

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易信托有限公司党委书记。

赵忆波先生,董事,硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理,泰信基金管理有

限公司研究员,翰伦投资咨询公司(马丁可利基金)投资经理,纽银西部基金管理有限公司

基金经理,现任泽熙投资管理有限公司深圳分公司总经理。

齐斌先生,董事,硕士。历任中国国贸有限责任公司董事会秘书,中国中化集团公司

投资部副总经理、战略规划部副总经理。现担任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

李清章先生,董事,硕士。历任天津电视台总编室副主任,天津广播电视台宣传管理

部副主任。现任上海钟表有限公司董事长,上海摩士达钟表进出口有限公司董事长。

奥成文先生,董事,硕士。历任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部

副经理,中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理,诺安基金管理有限公司督察

长,现任诺安基金管理有限公司总经理。

汤小青先生,独立董事,博士。历任国家计委财政金融司处长,中国农业银行市场开

发部副主任,中国人民银行河南省分行副行长,中国人民银行合作司副司长,中国银监会合

作金融监管部副主任,内蒙古银监局、山西银监局局长,中国银监会监管一部主任,招商银

行副行长。

史其禄先生,独立董事,博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长,中国工商银

行伦敦代表处首席代表,中国工商银行新加坡分行总经理,中国工商银行个人金融业务部副

总经理,机构业务部副总经理,机构金融业务部资深专家。

赵玲华女士,独立董事,硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事,全国妇女联

合会宣传部负责人,中国人民银行人事司综合处副处长,国家外汇管理局政策法规司副处长,

中国外汇管理杂志社社长兼主编,国家外汇管理局国际收支司巡视员。

2. 监事会成员

李京先生,监事,企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理,中化集团香

港立丰实业公司总经理助理,中化汇富资产管理公司副总经理,中化欧洲资本公司副总经理

兼世盈(厦门)创业投资有限公司副总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

赵星明先生,监事,金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副

处长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。

戴宏明先生,监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门主管、

诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师(总助级)。

梅律吾先生,监事,硕士。历任长城证券有限责任公司研究员,鹏华基金管理有限公司

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研究员,诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投

资组副总监,现任指数组负责人。

3. 经理层成员

奥成文先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任

公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002

年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司督察长,现任公司总经理。

杨文先生,副总经理,企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员、

中融基金管理公司市场部经理。2003 年 8 月加入诺安基金管理有限公司,历任市场部总监、

发展战略部总监,现任公司副总经理。

杨谷先生,副总经理,经济学硕士,CFA。1998 年至 2001 年任平安证券公司综合研究

所研究员;2001 年至 2003 年任西北证券公司资产管理部研究员。2003 年 10 月加入诺安基

金管理有限公司,现任公司副总经理、投资一部总监、诺安先锋混合型证券投资基金基金经

理。

陈勇先生,督察长,经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管

理部基金经理、民生证券公司证券投资总部副总经理。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限

公司,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长、合规与风险控制部总监。

曹园先生,副总经理,本科。曾任职于国泰基金管理有限公司,先后从事于 TA 交易中

心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。2010 年 5 月加入诺安基金

管理有限公司,历任华北营销中心总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理。

4.基金经理

谢志华,男,中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责

任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于 2010 年 8

月至 2012 年 8 月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011 年 3 月至 2012 年 8

月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012 年 8 月加入诺安基金管理有限公司,

任投资经理,2013 年 11 月至 2016 年 2 月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理,2015 年

3 月至 2016 年 2 月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理,2013 年 6 月至 2016 年 3

月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理,2014 年 6 月至 2016 年 3 月任诺安永鑫收益

一年定期开放债券基金经理,2013 年 8 月至 2016 年 3 月任诺安稳固收益一年定期开放债券

基金经理。2013 年 5 月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理,2013 年

12 月起任诺安优化收益债券基金经理,2014 年 11 月起任诺安保本混合、诺安汇鑫保本混合

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及诺安聚利债券基金经理,2015 年 12 月起任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经

理,2016 年 1 月起任诺安益鑫保本混合基金经理,2016 年 2 月起任诺安安鑫保本混合、诺

安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2016 年 4 月起任诺安和鑫保本混合

基金经理。

5.投资决策委员会成员的姓名及职务

本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员

会,具体如下:

股票类基金投资决策委员会:主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷先生,

副总经理、投资一部总监、基金经理;夏俊杰先生,投资三部总监、基金经理;周心鹏先生,

投资二部执行总监、基金经理;王创练先生,研究部总监兼首席策略师(总助级)。

固定收益类基金投资决策委员会:主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷

先生,副总经理、投资一部总监、基金经理;谢志华先生,固定收益部总监、基金经理、总

裁助理;王创练先生,研究部总监兼首席策略师(总助级)。

上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

成立时间:1984 年 1 月 1 日

批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决

定》(国发[1983]146 号)

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

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(二)基金托管部门及主要人员情况

截至 2016 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 198 人,平均年龄 30 岁,95%

以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以

来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范

的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大

投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场

形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、

信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资

产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信

贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产

品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化

的托管服务。截至 2016 年 3 月,中国工商银行共托管证券投资基金 555 只。自 2003 年以

来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环

球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托

管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续

认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一) 基金份额发售机构

1. 诺安基金管理有限公司直销中心

本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户和认购业

务:

(1)深圳直销中心

地址:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

电话:0755-83026603 或 0755-83026620

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传真:0755-83026630

联系人:刘倩云

(2)北京分公司

地址:北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安基金大厦 8-9 层

电话:010—59027811

传真:010-59027890

联系人:孟佳

(3)上海分公司

办公地址:上海浦东新区世纪大道 210 号世纪中心大厦 903 室

邮政编码:200120

电话:021-68824617

传真:021-68362099

联系人:王惠如

(4)广州分公司

地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908

电话:020-38928980

传真:020-38928980

联系人:黄怡珊

(5)西部营销中心

办公地址:成都市锦江区下东大街 216 喜年广场 2407

邮政编码:610021

电话:028-86586052

传真:028-96586055

联系人:裴兰

(6)个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手

续,具体交易细节请参阅基金管理人网站公告。

网址:www.lionfund.com.cn

2. 基金代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

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住所:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

联系电话:010-66105799

传真:010-66105798

客户服务电话:95588

网站:www.icbc.com.cn

(2) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(3) 交通银行股份有限公司

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:021-58781234

传真:021-58408842

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(4) 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:李建红

联系人:兰奇

电话:0755-83198888

传真:0755-83195109

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(5) 中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

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电话:010-65546655-108

传真:010-65542373

联系人:秦莉

客户服务电话:95558

网址:www.ecitic.com

(6) 平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:孙建一

电话:0755-82088888

传真:0755-82080714

联系人:周勤

客户服务电话:95511-3

网址:www.bank.pingan.com

(7) 北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

联系人:谢小华

电话:010-66223587

传真:010-66226045

客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(8) 渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道201-205号

办公地址:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:刘宝凤

电话:022-5831 6666

客户服务电话:400-888-8811

网址:www.cbhb.com.cn

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(9) 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人:郭志文

客户服务电话:40060-96358、95537

网址:www.hrbb.com.cn

(10) 杭州银行股份有限公司

注册地址:中国杭州凤起路432号

办公地址:中国杭州凤起路432号

法定代表人:吴太普

客户服务电话:0571-96523、400-8888-508

网址:www.hzbank.com.cn

(11) 南京银行股份有限公司

地址:南京市白下区淮海路50号

法定代表人:林复

联系人:贺坚

电话:025-84544135

传真:010-84544129

客户服务电话:025-96400、40088-96400

网址: www.njcb.com.cn

(12) 上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:范一飞

联系人:张萍

联系电话:021-68475888

开放式基金咨询电话:021-962888

开放式基金业务传真:021-68476111

网址:www.bankofshanghai.com

(13) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16至23楼

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法定代表人:胡平西

联系人:周睿

电话:021-38576985

传真:021-50105124

客户服务电话:021-962999

网址:www.shrcb.com

(14) 烟台银行股份有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号

办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号

法定代表人:叶文君

联系人:王淑华

电话:0535-6699660

传真:0535-6699884

客户服务电话:4008-311-777

网址: www.yantaibank.net

(15) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

联系人:汤嘉惠、倪苏云

电话:021-61618888

传真:021-63604199

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(16) 江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市洪武北路55号

办公地址:南京市洪武北路55号

法定代表人:黄志伟

联系人:田春慧

电话:025-58588167

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传真:025-58588164

客户服务电话:400-86-96098、96098

网址:www.jsbchina.cn

(17) 中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

(18) 威海市商业银行股份有限公司

注册地址:中国威海市宝泉路 9 号

法定代表人:谭先国

客户服务电话:96636

网址:www.whccb.com

(19) 华侨银行(中国)有限公司

注册地址: 上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦

办公地址: 上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦

法定代表人: 钱乃骥

客服电话: 400 670 2888

公司网站: www.ocbc.com.cn

(20) 包商银行股份有限公司

注册地址:包头市青山区钢铁大街6号

办公地址:包头市青山区钢铁大街6号

法定代表人: 李镇西

客户服务电话:内蒙古及北京地区:96016;

宁波、深圳地区:967210;

成都地区:028-65558555

网址:www.bsb.com.cn

(21) 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常熟市新世纪大道58号

办公地址:江苏省常熟市新世纪大道58号

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法定代表人:宋建明

客户服务电话:4009962000、0512-962000

网址:www.csrcbank.com

(22) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常州市和平中路413号

办公地址:江苏省常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

客户服务电话:0519-96005

网址:www.jnbank.cc

(23) 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址:广州市天河区华夏路1号信合大厦

办公地址:广州市天河区华夏路1号信合大厦

法定代表人:王继康

客户服务电话:95313

网址:www.grcbank.com

(24) 苏州银行股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市东吴北路143号

办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号

法定代表人:王兰凤

客户服务电话:96067

网址: www.suzhoubank.com

(25) 宁波银行股份有限公司

注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

电话:021-63586189

传真:021-63586215

联系人:钱庚旺

客户服务电话:96528、962528(上海地区)

网址: www.nbcb.com.cn

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(26) 桂林银行股份有限公司

注册地址:广西壮族自治区桂林市中山南路76号

办公地址:广西壮族自治区桂林市中山南路76号

法定代表人:王能

客户服务电话:400-869-6299(全国)或96299(广西专线)

网址:www.guilinbank.com.cn

(27) 成都农村商业银行股份有限公司

注册地址:成都市武侯区科华中路88号

办公地址:成都市武侯区科华中路88号

法定代表人:陈萍

客户服务电话: 4006-028-666

网址: www.cdrcb.com

(28) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

注册地址:南京市建邺区梦都大街136号

办公地址:南京市建邺区梦都大街136号

法定代表人:张小军

客服电话:96008

公司网址:www.zjrcbank.com

(29) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:95517

网址:www.axzq.com.cn

(30) 长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层

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办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层

法定代表人:黄耀华

电话:0755-83516289

联系人:匡婷

客户服务电话: 400-6666-888

网址:www.cgws.com

(31) 大通证券股份有限公司

注册地址:大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39

层

办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39

层

法定代表人:李红光

联系人:汪晖

电话:0411-39673301

传真:0411-39673219

客户服务电话:4008-169-169

网址:www.daton.com.cn

(32) 东北证券股份有限公司

注册地址:吉林省长春市自由大路1138号

办公地址:吉林省长春市自由大路1138号证券大厦

法定代表人:矫正中

联系人:潘锴

电话:0431-85096709

客户服务电话: 95360

网址:www.nesc.cn

(33) 东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:吴宇

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电话:021-63325888

传真:021-63326173

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(34) 国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:王少华

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

联系人:黄静

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(35) 国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

联系电话:028-86690057、028-86690058

传真号码:028-86690126

客服电话:95310

网址: www.gjzq.com.cn

(36) 华宝证券有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 200120

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人:陈林

电话:021-501222222

联系人:楼斯佳

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

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(37) 华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市西城区金融大街8号

法定代表人:祝献忠

客户服务电话:95390、400-898-9999

网址:www.hrsec.com.cn

(38) 华西证券有限责任公司

注册地址:四川省成都市陕西街239 号

办公地址:四川省成都市陕西街239 号

法定代表人:杨炯洋

电话:028-86117373

传真:028-86150615

客户服务电话:400-8888-818、95584

网址:www.hx168.com.cn

(39) 江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451-82336863

传真:0451-82287211

联系人:徐世旺

客户服务电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(40) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:曹晔

电话:021-33389888

传真:021-33388224

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客服电话:95523或4008895523

电话委托:021-962505

网址:www.swhysc.com

(41) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮

编:830002)

法定代表人:许建平

电话:010-88085858

传真:010-88085195

联系人:李巍

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(42) 信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人:高冠江

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客户服务电话:95321

网址:www.cindasc.com

(43) 新时代证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法人代表:田德军

电话:010-83561149

传真:010-83561094

联系人:孙恺

客户服务电话:95399

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网址:www.xsdzq.cn

(44) 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:021-63219781

传真:021-51062920

联系人:李良

客户服务电话:95579

公司网址:www.95579.com

(45) 山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心

办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层

法定代表人:侯巍

联系人:张治国

联系电话:0351-8686703

传真:0351-8686709

客户服务电话:95573

网址:www.i618.com.cn

(46) 广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:邱三发

电话:020-88836999

传真:020-88836654

联系人:林洁茹

客户服务电话: 020-961303

网址: www.gzs.com.cn

(47) 联讯证券有限责任公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大

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堂和三、四层

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大

堂和三、四层

法定代表人:徐刚

客户服务电话:95564

网址:www.lxzq.com.cn

(48) 太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人:李长伟

客户服务电话:0871-68898130

网址:www.tpyzq.com

(49) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号

办公地址:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券公司

法定代表人:王长青

联系人:权唐

开放式基金咨询电话:4008-888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

客户服务电话:95587

网址:www.csc108.com

(50) 华安证券股份有限公司

注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:李工

客户服务热线:95318

网址:www.hazq.com

(51) 第一创业证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

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法定代表人:刘学民

客户服务电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

(52) 大同证券有限责任公司

注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

法定代表人:董祥

客户服务电话:4007-121-212

网址:www.dtsbc.com.cn

(53) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法人代表人:马令海

客户服务电话:400-166-1188

网址: http://8.jrj.com.cn

(54) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

电话:021-20691869

传真:021-20691861

联系人:单丙烨

客户服务电话:400-820-2899

网址: www.erichfund.com

(55) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

客户服务电话:400-1818-188、400-9918-918

网址: www.1234567.com.cn

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(56) 北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人:罗细安

联系人:孙晋峰

电话:010-67000988

传真:010-67000988-6000

客户服务电话:400-001-8811

网址:www.zcvc.com.cn

(57) 杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:张裕

电话:021-60897869

传真:0571-26698533

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(58) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

(59) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室

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法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-58870011

传真:021-68596916

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(60) 和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

客户服务电话:400-920-0022

传真:021-20835879

网址:licaike.hexun.com

(61) 天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相

电话:010-66045529

传真:010-66045518

联系人:尹伶

客户服务电话:010-66045678

天相投顾网-网址:http://www.txsec.com

天相基金网-网址:http://jijin.txsec.com

(62) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

客户服务电话:0571-88920897或4008-773-772

网址: www.5ifund.com

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(63) 深圳腾元基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼407室

办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼407室

法定代表人:卓紘畾

客户服务电话:4009-908-600

网址: www.tenyuanfund.com

(64) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法定代表人:闫振杰

客户服务电话:400-818-8000

网址: www.myfund.com

(65) 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

法定代表人: 吴雪秀

客户服务电话:400-001-1566

网址: www.yilucaifu.com

(66) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

客户服务电话:400-893-6885

网址:www.niuji.net

联系人:魏争

电话:010-57418829

(67) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

法定代表人:蒋煜

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客户服务电话:400-818-8866

网址: www.shengshiview.com.cn

联系人:徐长征、林凌

电话:010-58170943,010-58170918

(68) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人:沈伟桦

客户服务电话: 400 6099 200

网址: www.yixinfund.com

联系人:程刚

电话:010-52855713

(69) 中经北证(北京)资产管理有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

法定代表人:徐福星

客户服务电话:400-600-0030

联系人:陈莹莹

电话:010-68998820-8306

网址:www.bzfunds.com

(70) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人:张皛

联系人:周丹

电话:021-33323999

传真:021-33323993

客户服务电话:400-821-3999

手机客户端:天天盈基金

网址:fund.bundtrade.com

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(71) 上海利得基金销售有限公司

注册地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址: 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人: 沈继伟

客户服务电话: 400-067-6266

网址: www.leadfund.com.cn

(72) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: 杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

办公地址: 杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

法定代表人: 陈峥

联系人: 周立枫

联系电话:0571-88337788

客户服务电话: 400-068-0058

网址: www.jincheng-fund.com

(73) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人: 郭坚

联系人: 宁博宇

联系电话:021-20665952

传真:021-22066653

客户服务电话: 4008219031

网址: www.lufunds.com

(74) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址: 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

法定代表人: 汪静波

联系人: 张裕

联系电话:021-38509735

客户服务电话:400-821-5399

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网址:www.noah-fund.com

(75) 嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

法定代表人:赵学军

客服电话:400-021-8850

公司网址:www.harvestwm.cn

(76) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座3层303室

法定代表人:王岩

客户服务电话:400-819-9869

网址: www.tdyhfund.com

(77) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

联系人:李晓明

联系电话:021-63333319

客户服务电话:4000178000

网址:www.vworks.com.cn

(78) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

客服电话:400-6411999

公司网址:www.haojiyou.cn

(79) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

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法定代表人:陈洪生

联系电话:0592-3128888、0592-8060888

客服电话:400-918-0808

公司网址:www.xds.com.cn

(80) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

客服电话:4006199059

公司网址: www.fundzone.cn 或www.51jijinhui.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售基金,并及时公

告。

(二) 注册登记机构

名称:诺安基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层

法定代表人:秦维舟

电话:0755-83026688

传真:0755-83026677

(三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称:北京颐合中鸿律师事务所

住所:北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1908-1911 室

法定代表人/负责人:付朝晖

电话:010-65178866

传真:010-65180276

经办律师:虞荣方、高平均

(四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

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住所:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

执行事务合伙人:卢伯卿

电话:021-61418888

传真:021-63350003

联系人:余志亮

经办注册会计师:王明静、吴迪

四、基金的名称

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金

五、基金的类别

保本型、混合型证券投资基金

六、基金的运作方式

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供投资金额安全的保证,并在此基础上力

争基金资产的稳定增值。

八、基金的投资范围

本基金投资于国内依法公开发行的 A 股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监

会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资

的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企

业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等)、货币

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市场工具等;本基金投资的风险资产为股票、权证、股指期货等。

本基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的 0%-40%,

其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具等稳健资产

不低于基金资产的 60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的

比例合计不低于基金资产净值的 5%。

此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序

后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

九、基金的投资理念

在严格风险管理的基础上,积极把握可带来增值回报的投资机会,实现稳健收益。

十、基金的投资策略

本基金采用恒定比例投资组合保险(CPPI,Constant Protection Portfolio Insurance)

和基于期权的组合保险策略(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)。基金主要通过

CPPI 策略,在未来三年保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动

态调整,以达到保本和锁定部分收益的目的。同时,本基金通过积极稳健的股票投资策略,

竭力为基金资产获取最高的增值回报。

本基金的投资策略由三部分组成:资产配置策略、稳健资产投资策略、风险资产投资策

略。

1、资产配置策略

本基金采用恒定比例投资组合保险(CPPI,Constant Protection Portfolio Insurance)

和基于期权的组合保险策略(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)。基金主要根据

CPPI 策略,在稳健资产与风险资产两种类别资产间进行配置。通过动态调整稳健资产和风

险资产在基金组合中所占比例,将风险控制在 100%本金保本的约束条件下。

(1)恒定比例投资组合保险策略(CPPI)与资产配置

1)策略介绍

恒定比例投资组合保险策略是将基金资产分为两个部分,第一部分是依据保本要求将基

金的大部分资产投资于稳健资产,力争获得稳定收益,以此来保证基金投资者投资本金的安

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全性;第二部分是将其余部分的资产投资于风险较高的风险资产,提升基金投资者的超额收

益。本基金将依据市场情况和本公司的研究结果进行建仓,并动态对稳健资产和风险资产的

仓位进行调整。建仓和调仓的实现方式可用下列步骤予以简要说明:

计算缓冲额度

Ct : Ct At Ft

计算投资风险敞口 Et :

Et M Ct M ( At Ft )

计算投资于稳健资产的额度: Bt At Et

其中,Et 表示 t 时刻投资于风险资产的额度

M 表示风险乘数(Multiplier),本基金风险乘数的范围为 0-4

At 表示 t 时刻投资组合的净资产

Ft 表示 t 时刻的保险底线或最低保险额度(Floor),保险底线表示保本到期时基金资

产必须保证的资产总值按无风险利率贴现得到的在该时刻的现值。越接近保本到期日,保险

底线越接近要保的本金。

(At-Ft)为最大止损额,又称为防守垫(Cushion)。

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图表:CPPI 策略机制

CPPI 机制图示

风险乘数 M

安全垫

风险资产

资 M*(A-F)

产

总

值

保险底线

稳健资产

2)风险乘数确定和调整

本基金风险乘数的确定是基金管理人在金融工程部定量、定性分析的基础上通过定量定

性综合分析的结果。本基金采用定性和定量两种分析方法确定风险乘数以达到最优效果。其

中,定量分析手段包括:为本基金设计的波动监测工具,包括当前的、隐含的和历史的波动

率;为减小构造成本而确定的风险乘数波动范围;定性的分析手段包括:宏观经济运行情况、

利率水平、基金管理人对风险资产风险-收益水平的预测等。

根据 CPPI 策略要求,风险乘数在一定时间内保持恒定才能保证在安全垫减少至零时,

风险资产的数量也能按需要同时减少至零,以保证基金的本金安全。在实际应用中,如果要

保持安全垫风险乘数的恒定,则需根据投资组合市值的变化随时调整风险资产与稳健资产的

比例,而这将给基金带来高昂的交易费用;同时,当市场发生较大变化时,为维持固定的风

险乘数,基金有可能出现过激投资(风险资产过多或过少)。

为此,本基金对于风险乘数采取定期调整的方法进行处理。一般情况下,基金管理人金

融工程部每月对未来一个月的股票市场、债券市场风险收益水平进行定量分析,结合宏观经

济运行情况、利率水平等因素,制订下月的风险乘数区间,并提交投资决策委员会审核确定;

然后,基金经理根据风险乘数区间,综合考虑股票市场环境、已有安全垫额度、基金净值、

距离保本周期到期时间等因素,对风险乘数进行调整。在特殊情况下,例如市场发生重大突

发事件,或预期将产生剧烈波动时,本基金也将对风险乘数进行及时调整。

3)策略示例:

假定本基金募集规模为 50 亿元,当期三年期无风险利率为 12.75%(当期三年定期存款

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利率 4.25%×3=12.75%),本基金投资组合期末最低目标价值为人民币 1.00 元/基金份额,

基金经理确定的当期风险乘数为 1。

基金合同生效期初投资组合的保险底线为 44.35 亿元。(1.00×50÷(1+12.75%)

=44.3459),

本基金的安全垫为 5.65 亿元(50-44.35=5.65)。

本基金将按照既定投资策略投资 5.65 亿元于风险资产,44.35 亿元于稳健资产,从而

构建投资组合。

假定经过 6 个月的运作,股票市场出现一定程度的上涨,期间本基金的稳健资产取得了

2%的收益,风险资产取得了 15%的收益,此时稳健资产为 45.23 亿元(44.35×(1+2%)

=45.23282),风险资产为 6.5 亿元(5.65×(1+15%)=6.502217),基金资产净值为 51.73

亿元(45.23+6.5=51.73)。

假定基金管理人通过研究判断股票市场仍有较大上涨空间,将风险乘数调整为 2,则此

5/6

时投资组合的保险底线为 45.24 亿元(1.00×50÷(1+12.75%) =45.24177),安全垫为

6.49 亿元(51.73-45.24=6.49)。

本基金将投资 12.98 亿元 ( 6.49 × 2=12.98 ) 于风险资产 , 38.75 亿元

(51.73-12.98=38.75)于稳健资产,从而调整投资组合。

假定本基金又经过 6 个月的运作,期间稳健资产取得了 2%的收益,而风险资产遭受 10%

的损失,此时稳健资产为 39.53 亿元(38.75×(1+2%)=39.5286),风险资产为 11.68 亿

元(12.98×(1-10%)=11.67882),基金资产净值为 51.21 亿元(39.53+11.68=51.21)。

假定基金管理人研究判断,股票市场经过调整后具有一定的上涨空间,故维持调整风险

4/6

乘数为 2,则此时投资组合的保险底线为 46.16 亿元(1.00×50÷(1+12.75%) =46.15573),

安全垫为 5.05 亿元(51.21-46.16=5.05)。

本基金将投资 10.1 亿元(5.05×2=10.10)于风险资产,41.11 亿元(51.21-10.1=41.11)

于稳健资产,从而调整投资组合。

假定本基金又经过两年的运作,期间稳健资产取得了 8%的收益,股票市场呈现震荡向

上态势,风险资产取得了 30%的收益,那么期末稳健资产为 44.4 亿元(41.11×(1+8%)

=44.3988),风险资产为 10.1 亿元(10.1×(1+30%)=13.13),基金资产净值为 57.53

亿元(44.4+13.13=57.53)

保本周期内基金的累计收益率为 15.06%。

上述策略示例仅为 CPPI 策略做具体说明,并不作为基金实际实现收益的保证。

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本基金在资产配置的具体实施上严格控制投资风险,依据 CPPI 策略,确定基金资产在

稳健资产与风险资产上的比例配置。调整时所考虑的指标主要包括:当期基金净值、股票市

场的波动率、当期债券收益率水平、基金成本和剩余保本期限等。本基金将依据以上指标以

及基金成立时的市场状况,确定保本期期初的稳健资产与风险资产上的比例,和以后资产调

整的方向。

(2)基于期权的组合保险策略(OBPI)与资产配置

OPBI 策略主要根据期权的收益特性进行构建,其主要投资思路为在投资期初同时购买

风险资产(如:股票)和相应的看跌期权,当股票价格下跌时,可执行看跌期权,以规避股

票价格的下跌,当股票价格上涨时,则放弃使用看跌期权,以享受股票价格上行的收益。从

投资效果分析,OBPI 的投资目标为一方面可以享受市场上涨时的收益,另一方面又可以锁

定市场下跌时的损失。从这个角度出发,OBPI 策略的核心思想为构建一个投资组合,使其

下行风险可控,而同时享受股票价格上行的收益。

根据期权平价公式,OBPI 策略可由股票和看跌期权的投资组合衍生出另一种投资策略,

即通过买入无风险资产和看涨期权以锁定下行风险,具体的决策过程可以通过以下公式推演

得到:

其中,Call 为看涨期权, 为无风险资产,X 为期权执行的价格,S 为股票,Put

为看跌期权。

从上式看出,本基金可以通过不同类型的组合配置实现两类 OBPI 投资策略,一是构建

债券组合和看涨期权的组合,即可转换公司债券投资;二是在投资看跌权证时,可在买入该

权证的同时,买入权证对应的股票类资产。通过以上两种不同的资产组合来实现下行风险可

控,上行可享受投资收益的投资目标。

2、稳健资产投资策略

本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行稳健资产的投资,主要投

资策略包括债券投资组合策略和个券选择策略。

(1)债券投资组合策略

1)组合久期配置策略

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本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的

分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定收益资产组合的平均

久期。原则上,利率处于上行通道时,缩短目标久期;利率处于下降通道时,则延长目标久

期。

2)期限结构配置策略

本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益率期限结构进行分析,

预测收益率期限结构的变化方式,根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括

采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,以从收

益率曲线的形变和不同期限债券价格的相对变化中获利。

3)类属资产配置策略

受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响,国债、央票、金融

债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异,并表

现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势,合理配置并灵活

调整不同类属券种在组合中的构成比例,通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率

水平。

(2)个券选择策略

1)利率债投资策略

利率债的主要影响因素为基准利率。本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,首先

根据对宏观经济变量、宏观经济政策、利率环境、债券市场资金供求状况的分析,预测收益

率曲线变化的两个方面:变化方向及变化形态,从而确定利率债组合的久期和期限配置结构。

其次根据不同利率债的收益风险特征、流动性因素等,决定投资品种及相应的权重,在控制

风险并保证流动性的前提下获得最大的收益。

2)信用债投资策略

信用债收益率的主要影响因素为利率债基准收益与信用利差。信用利差是信用债相对国

债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债

券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用品种

投资策略具体为:

○在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性

的信用产品投资机会;同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不

同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险

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的行业;

○信用产品发行人的资信水平和评级调整变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金

将充分发挥内部评级作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因信用利差下降带来的价

差收益;

○对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的

位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;

○研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多,相对利

差有收窄可能的债券。

3)可转换公司债券投资策略

可转换公司债券的资产特性即包含一个看涨期权和无风险债券资产,即 OBPI 策略公式

中的。在本基金购入可转换债券后,在分析的过程中可将其拆分成债券和与

其相对应的看涨期权所构建的投资组合,以控制资产组合下行风险。当基础股票价格远低于

转股价时,本基金可选择将可转换公司债券持有到期,享受债券本息收益;当基础股票价格

远高于转股价时,本基金可选择将可转换公司债券转换为股票,然后卖出股票,享受股票差

价收益。因此,在此策略下,投资可转换公司债券下行风险可控,上行可享受投资收益。

基于以上的理论基础,本基金在具体的投资过程中,将综合分析可转换公司债券的股性

特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用 Black-Scholes 期权定价模型和二

叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相

对优惠、流动性良好,并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性

活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、

久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。

此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过

对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换公司

债券的投资组合。

4)资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前

偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并

根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,

辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的

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市场特点,进行此类品种的投资。

3、风险资产投资策略

(1)股票投资策略

本基金的股票投资策略首先是要保证稳健资产配置策略的顺利进行,因此要求股票组合

的市场流动性好,变现能力强。在此基础上,本基金充分发挥管理人的研究优势,在分析和

判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选具有良好成

长性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。

1)行业配置

本基金管理人通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素

的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对

投资价值与投资时机,据此挑选出具有良好景气和发展潜力的行业。

具体操作中,本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估(包

括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)

三个方面挑选具有良好景气和发展潜力行业。一般而言,对于国民经济快速增长中的先锋行

业,受国家政策重点扶持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备良好成

长特性的行业,为本基金股票投资重点投资的行业。

2)本基金综合运用诺安基金的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑选具有良好成

长性、成长质量优良、定价相对合理的股票构建股票池。

①定量指标分析

筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池。

主要筛选指标包括:盈利能力(如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT 等),经营效

率(如 ROE、ROA、Return on operating assets 等)和财务状况(如 D/A、流动比率等)

等。

②定性指标评价

通过对上市公司直接接触和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业

的竞争动力、公司的财务特点,以决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。在调

研基础上,依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流通股东受关注

程度等指标给目标公司进行评分。

③多元化价值评估

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根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化的股票估值指标,对股票进行合理

估值,并评定投资级别。在明确的价值评估基础上选择价值被低估的投资标的。

3)股票组合的选取

在基金备选股票库的基础上经过诺安核心竞争力分析选股模型的筛选,最终得到本基金

的股票投资组合。

(2)股指期货投资策略

本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指

期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎性

原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。股

指期货的投资目标为:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建

仓或调仓过程中的冲击成本等。

具体的投资策略包括:

1)套期保值实际选择策略

根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定

是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

2)期货合约选择和头寸选择策略

在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的

期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的

Beta 值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。

3)展期策略

当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合

约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期

货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。

4)保证金管理

本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态的计算所需的结算准备金,避免

因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

5)流动性管理策略

利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货

流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或

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面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲

击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。

本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配

置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等

文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分

揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

(3)权证投资策略

通过分析看跌权证的特性和 OBPI 策略,本基金在进行看跌权证资产投资过程中,也可

采用 OBPI 的投资策略。即在投资看跌权证时,同时买入其对应的股票资产(为前述公式中

的 S+Put),从而达到保本增值的目的。在股票价格上涨的过程中,本基金选择放弃执行看

跌权证,从而获取股价上涨带来的价差收益,而在股价下跌的过程中,本基金选择执行权证,

则可规避股价下跌风险。

本基金将在以上理论框架的基础上,遵循法律法规的相关规定,运用期权估值模型,根

据隐含波动率、剩余期限、股票价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行看跌权证投资。

对于法律法规或者监管部门允许投资的其他品种,本基金按照有关规定进行投资。

十一、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。

综合国内市场的现有保本产品的比较基准,我们发现将定期存款利率作为比较基准为大

部分基金所采用,是比较适宜的方式。

另外,考虑到我国广大追求资产保全的投资者一般选取定期存款作为资产保全的最终解

决方案,本基金选择保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。

在基金合同生效日,业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的三年期银行定期

存款利率(税后);并随着三年期银行定期存款利率的调整而动态调整。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在报中

国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

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十二、基金的风险收益特征

本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。

十三、基金的投资组合报告(未经审计)

本投资组合报告所载数据截止日为 2016 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

序占基金总资产的比例

项目金额(元)

号 (%)

1 权益投资 20,590,753.44 4.60

其中:股票 20,590,753.44 4.60

2 固定收益投资 341,360,879.10 76.32

其中:债券 341,360,879.10 76.32

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 11,000,000.00 2.46

其中:买断式回购的买入返售 - -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 66,467,499.02 14.86

7 其他资产 7,838,513.44 1.75

8 合计 447,252,644.70 100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

代占基金资产净值比例

行业类别公允价值(元)

码 (%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 114,020.85 0.04

C 制造业 12,722,138.20 4.10

电力、热力、燃气及水生产和 152,540.00 0.05

供应业

E 建筑业 2,595,651.48 0.84

F 批发和零售业 172,820.34 0.06

G 交通运输、仓储和邮政业 2,500,592.57 0.81

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服 2,091,940.00 0.67

务业

J 金融业 199,500.00 0.06

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K 房地产业

L 租赁和商务服务业

M 科学研究和技术服务业 41,550.00 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 20,590,753.44 6.64

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资

序

股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 产净值比

号

例(%)

1 000887 中鼎股份 300,000 6,387,000.00 2.06

2 603766 隆鑫通用 200,000 3,690,000.00 1.19

3 600270 外运发展 128,963 2,500,592.57 0.81

4 002586 围海股份 247,100 2,475,942.00 0.80

5 300212 易华录 67,000 2,036,130.00 0.66

6 300220 金运激光 51,800 1,824,914.00 0.59

7 002788 鹭燕医药 3,663 172,820.34 0.06

8 601985 中国核电 18,000 138,960.00 0.04

9 002790 瑞尔特 3,022 127,347.08 0.04

10 601211 国泰君安 6,000 118,260.00 0.04

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序

债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

号

1 国家债券 1,946,804.00 0.63

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,674,028.50 13.12

其中:政策性金融债 40,674,028.50 13.12

4 企业债券 86,808,320.80 28.01

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 207,357,000.00 66.90

7 可转债 4,574,725.80 1.48

8 其他 - -

9 合计 341,360,879.10 110.14

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产

序号债券代码债券名称数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 124370 13 虞新区 500,000 52,670,000.00 16.99

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2 1382301 13 洪市政 MTN1 500,000 52,460,000.00 16.93

3 1382144 13 青城投 MTN1 500,000 52,005,000.00 16.78

4 1282389 12 深投控 MTN1 500,000 51,795,000.00 16.71

5 130230 13 国开 30 300,000 31,458,000.00 10.15

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

(十一)投资组合报告附注

1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体, 除金运激光外,本报告期没有出现

被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2015 年 11 月 5 日,武汉金运激光股份有限公司发布公告,公司控股股东、实际控制人

梁伟于 2015 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《行

政处罚决定书》。证监会认定梁伟超比例减持未及时披露及在限制转让期限内减持公司股份。

梁伟在 3 月 17 日的减持交易过程中,与其一致行动人合并减持公司股份达到总股本的 5%时,

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没有在履行报告和披露义务前停止卖出公司股份。梁伟完成 3 月 17 日减持交易后,与其一

致行动人合并减持公司股份占已发行股份的 8.83%。证监会责令梁伟改正,给予警告,并处

以 1320 万元罚款。

截至本报告期末,金运激光(300220)为本基金前十大重仓股。从投资角度来看,据我

们了解由于 2015 年上半年大小非集中减持情况多,其群体性行为在中国 7 月股灾期间被证

监会大都追认为是违规减持,并对几十家公司都出局了类似的处罚意见。我们认为,金运激

光公司所受处罚并非个案,而是证监会股灾后出台众多维稳措施中诸多案例中之一,属于被

追认的政策性违规,且除此违规之外,该公司并没有其他违规之处。对公司的影响是迫使该

公司取消了定增,而转向了其他重组。金运激光公司目前已经停牌,且已经收到了证监会处

罚决议书,对其市场的负面影响已经消除。因此本基金才继续持有金运激光。本基金对该股

票的投资符合法律法规和公司制度。

2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成

序号名称金额(元)

1 存出保证金 45,639.37

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,607,225.34

5 应收申购款 180,648.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,833,513.14

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 132001 14 宝钢 EB 2,472,800.00 0.80

2 113008 电气转债 2,101,925.80 0.68

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资产

序流通受限部分的公允价值流通受限情

股票代码股票名称净值比例

号 (元) 况说明

(%)

1 300220 金运激光 1,824,914.00 0.59 重大事项

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

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十四、基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。

(一)诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益

率比较表

净值增业绩比较业绩比较基

净值增

阶段长率标基准收益准收益率标 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ 准差④

2013.05.03~2013.12.31 -2.50% 0.21% 2.87% 0.01% -5.37% 0.20%

2014.01.01~2014.12.31 20.21% 0.37% 4.28% 0.01% 15.93% 0.36%

2015.01.01~2015.12.31 23.12% 1.02% 3.41% 0.01% 19.71% 1.01%

2016.01.01~2016.03.31 -2.36% 0.53% 0.70% 0.01% -3.06% 0.52%

2013.05.03~2016.03.31 40.90% 0.66% 11.26% 0.01% 29.64% 0.65%

注:本基金的业绩比较基准为:保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。

(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

十五、费用概览

(一)基金的费用的种类

1、基金管理人的管理费;

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2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金财产净值的 1.2%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的 1.2%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日

结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

在保本期内,本基金的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.2%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的 0.2 %年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日

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结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

3、本基金在到期操作期间(除保本周期到期日)和过渡期内,基金管理人和基金托管

人免收基金管理费和基金托管费。

4、保本周期到期后,若本基金按基金合同约定变更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”,

则基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提,基金托管费按前一日基金资产净

值的 0.25%年费率计提,计算方法同上。

上述一、基金费用的种类中第 3-9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及

相应协议的规定,列入当期基金费用。

(三)与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M) 申购费率

M<100 万元 1.2%

100 万元≤M<200 万元 0.8%

200 万元≤M<500 万元 0.6%

M≥500 万元每笔 1000 元

申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额 / (1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额 / 申购当日基金份额净值

本基金的申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,由基金

管理人支配使用,不列入基金财产。

若保本周期到期后,本基金不符合保本基金的存续条件,转为变更后的“诺安鸿鑫股票

型证券投资基金”,申购费率不高于基金申购金额的 5%,具体费率以届时公告为准。

2、赎回费

本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减,如下表所示:

持有年限(T) 赎回费率

T<1 年 2.0%

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1 年≤T<2 年 1.6%

2 年≤T<3 年 1.2%

T≥3 年 0

赎回金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额 ×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额 × 赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回基金份

额时收取。赎回费用由赎回人承担,其中 25%的部分归基金资产所有,其余部分可用于注

册登记等相关费用。

若保本周期到期后,本基金不符合保本基金的存续条件,转为变更后的“诺安鸿鑫股票

型证券投资基金”,赎回费率最高不超过 5%,具体费率以届时公告为准。

3、转换费

(1)、基金转换费用

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每

次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,其中赎回费的百分之二十五计入基

金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,

即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金的

适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

(2)、转换份额计算公式

计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为转换申请当日转出基金的基

金份额净值;D 为转出基金的对应赎回费率;G 为申购费补差费率;E 为转换申请当日转入

基金的基金份额净值;F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收

益(仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计

算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归

基金财产所有。

4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述与销售有关的费率。上述费率如

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发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前 3 日在至少一种中国证监会指定的信息披露

媒介公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对通过特定交易方式(如网上交易)等进行基金交易的投资者定期或不定

期地开展基金促销活动。

(四)其他费用

本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依

照国家法律法规的规定,予以收取和使用。

(五)不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(六)费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基

金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 3 日前在指定媒介上刊

登公告。

(七)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十六、基金的保本

(一)保本周期

除提前到期情形外,本基金以每 3 年为一个保本周期,第一个保本周期自基金合同生效

日起至 3 个公历年后的对应日止,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工

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作日。保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金转入下一保本周期;基金管理人

将在保本周期到期前公告到期处理规则,确定下一个保本周期的起始时间;第一个保本周期

之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至 3 个公历年后对应日止,若该对应日为

非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。

(二)保本

本基金第一个保本周期的保本份额指在第一个保本周期内基金份额持有人认购并一直

持有到当期保本周期到期日的基金份额,在第一个保本周期后各保本周期的保本份额指基金

份额持有人过渡期申购、过渡期从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期或过渡期

转换入本基金并持有到当期保本周期到期日的基金份额。

本基金为基金份额持有人持有到期的基金份额提供的保本额分为以下几种情况:

1、本基金第一个保本周期为基金份额持有人提供的保本额为基金份额持有人认购并持

有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。

2、本基金第一个保本周期后的各保本周期为基金份额持有人提供的保本额分为上一保

本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到当期保本周期到期日的基金份额的保本

额,以及过渡期申购或过渡期转换入本基金并持有到当期保本周期到期日的基金份额的保本

额。分别按以下方式进行计算:

(1)从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到当期保本周期到期日

的基金份额持有人的保本额为:

保本额=基金份额持有人选择或默认选择转入当期保本周期并持有到当期保本周期到

期日的基金份额在基金份额折算日所代表的资产净值

(2)过渡期申购或过渡期转换入本基金并持有到当期保本周期到期日的基金份额持有

人的保本额为:

保本额=基金份额持有人过渡期申购或过渡期转换入本基金并持有到当期保本周期到

期日的基金份额在基金份额折算日所代表的资产净值+过渡期申购/转换费用

在保本周期到期日,如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的

乘积加上相应基金份额累计分红款项之和计算的总金额高于或等于保本额,基金管理人将按

到期日基金份额净值计算的赎回金额支付给基金份额持有人;本基金第一个保本周期到期

日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上相应基

金份额累计分红款项之和计算的总金额低于保本额,则基金管理人应补足该差额,并在保本

周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日)将该差额支付给基金份额持有人;其后

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各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡期申购并持有到期、从上一保本周期转入当期保

本周期并持有到期或过渡期转换入并持有到期的基金份额可赎回金额,加上该部分基金份额

在当期保本周期内的累计分红款项之和,低于其保本金额,由当期有效的基金合同、《保证

合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人向基金份额持有人补足该差额。

但基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的基金份额或者发生基金合同约定的其他

不适用保本条款情形的,相应基金份额不适用保本条款。

(三)适用保本条款的情形

1、对第一个保本周期而言,基金份额持有人认购并持有到期的基金份额。

2、对于第一个保本周期后的各保本周期而言,基金份额持有人在本基金过渡期内申购

或过渡期转换入本基金并持有到当期保本周期到期日的基金份额,以及基金份额持有人从本

基金上一保本周期选择或默认选择转入当期保本期并持有到当期保本期到期日的基金份额

(进行基金份额折算的,指折算后对应的基金份额)。

3、对于持有到期的基金份额,基金份额持有人于保本周期到期后无论选择赎回、转换

到基金管理人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“诺安鸿鑫股票型证券

投资基金”,都同样适用保本条款。

(四)不适用保本条款的情形

1、在保本周期到期日,按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值

的乘积加上基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于其保本金额;

2、基金份额持有人在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出本基金的基

金份额;

3、基金份额持有人在当期保本周期内申购或转换入的基金份额;

4、在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;

5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同

意继续承担保证责任或保本义务人不同意继续承担保本偿付责任;

6、在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;

7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人或担

保人或保本义务人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定

的其他情形基金管理人或担保人或保本义务人免于履行保本义务的;

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(五)保本基金到期的处理方案

1.保本周期到期后基金的存续形式

保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,

新的保本周期的具体起始日期以本基金管理人届时公告为准;

如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的

约定,变更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围、投资

策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管

理人和基金托管人同意后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前

在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。

如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合同

的规定终止。

2.保本周期到期操作方式

(1)本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人进行到期

操作,基金份额持有人可以做出如下操作,都适用保本条款:

1)赎回基金份额;

2)将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金;

3)保本周期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人持有的基金份额根

据届时基金管理人的公告转入下一保本周期;

4)保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有变更后

的“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的基金份额。

(2)基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一,也可以

部分选择赎回、转出、转入下一保本周期或继续持有变更后基金的基金份额。

(3)本基金保本周期到期后,如基金份额持有人没有作出到期选择,本基金符合保本

基金存续条件,则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额;如基金份额

持有人没有作出到期选择,本基金不符合保本基金存续条件,则基金管理人将默认基金份额

持有人选择了继续持有变更后的“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的基金份额。

3.保本周期到期操作期间

(1)本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日(含第 5 个工作日)。

(2)在到期操作期间,本基金将暂停日常申购和转入业务。

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(3)在到期操作期间,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管

费。

(4)本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人作出到期

操作申请,基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出到期操作申

请。为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前 30 个工

作日内(含第 30 个工作日)视情况暂停本基金的日常申购、赎回和转换业务。

4.保本周期到期的保本条款

(1)持有到期的基金份额持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、

还是转入下一保本周期或继续持有变更后的“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的基金份额,

其持有到期的基金份额都适用保本条款。

(2)若基金份额持有人在持有到期后选择赎回基金份额、转换到基金管理人管理的其

他开放式基金,或者选择或默认选择继续持有进入下一保本周期的基金份额或变更后的“诺

安鸿鑫股票型证券投资基金”基金份额,而其持有到期的本基金基金份额在保本周期到期日

的可赎回金额加上相应基金份额在保本周期的累计分红金额之和低于保本额,由当期有效的

基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或担保人或保本义务人向基

金份额持有人补足该差额,并由相应保本周期担保人或保本义务人提供保本保障。

(3)在到期操作期间内(除保本周期到期日),基金份额持有人将所持有的基金份额

进行赎回或转出时,将自行承担保本周期到期日后(不含保本周期到期日)至赎回或转出的

实际操作日(含该日)的基金份额净值波动的风险;基金份额持有人默认选择转入下一保本

周期或转型为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的,将自行承担保本周期到期日(不含)后

至最近折算日(含)或新基金合同生效日(不含)的净值波动风险。

5.下一保本周期基金资产的形成

保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期。

(1)默认选择转入下一个保本周期的基金份额

基金份额持有人在上一个保本周期结束后默认选择转入下一个保本周期的,按其默认选

择转入下一个保本周期的基金份额在折算日所代表的可赎回金额确认下一个保本周期的保

本金额并适用下一个保本周期的保本条款。

(2)过渡期申购的基金份额

到期操作期间截止日次日起(含该日)至下一保本周期开始日前一工作日的期间为过渡

期;过渡期最长不超过 20 个工作日。

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基金管理人应在过渡期内使基金财产保持为现金形式,且基金管理人和基金托管人在过

渡期内免收基金管理费和基金托管费。

基金管理人将依照《基金合同》第十六部分“基金资产估值”,在过渡期内对本基金进

行每日估值并公告。

基金管理人应在当期保本周期到期前公告处理规则,允许投资人在过渡期的限定期限内

申请购买本基金基金份额,投资人在上述期限内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡

期申购”。在此限定期限内,投资人可按申购当日基金份额净值计算申购份额,适用的申购

费率见《招募说明书》第八部分“基金的申购与赎回”。在过渡期的限定期限内,投资者转

入本基金基金份额,视同为过渡期申购。

投资人进行过渡期申购的,其持有相应基金份额至过渡期最后一日(含该日)期间的净

值波动风险由基金份额持有人自行承担。

本基金在过渡期内将暂停日常赎回和转出业务,基金份额持有人持有到期、但未在到期

操作期间赎回或转出的基金份额,将无法在过渡期内变现或转换为基金管理人管理的其他基

金基金份额。

基金管理人将根据担保人或保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度

确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的办法。

(3)基金份额折算

过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金份额折算日。

在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者过渡期申购的基金

份额、基金份额持有人保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额)所

代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.00 元的基金份额,

基金份额数额按折算比例相应调整。

在基金份额持有人赎回基金份额时,持有期的计算仍以投资者认购、申购、转换入或者

过渡期申购基金份额的实际操作日期计算,不受基金份额折算的影响。

6. 下一保本周期的运作

折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日,本基金进入下一保本周期运作。

基金份额持有人在当期保本周期的到期操作期间选择或默认选择转入下一保本周期的

基金份额以及过渡期申购或过渡期转换入本基金的基金份额,经基金份额折算后,适用下一

保本周期的保本条款。

基金份额持有人持有经折算的基金份额至下一保本周期到期的,如果下一保本周期到期

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要-2016 年第 1 期

日,基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上相应基金份额在

该保本周期的累计分红金额之和低于保本额,则由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风

险买断合同》约定的基金管理人或担保人或保本义务人应向基金份额持有人补足该差额,并

由相应保本周期担保人或者保本义务人提供保本保障。过渡期申购或过渡期转换入本基金并

持有到期的基金份额的保本额为折算日所代表的资产净值及过渡期申购/转换的费用之和;

从上一保本周期转入并持有到期的基金份额,保本额为折算日所代表的资产净值。

本基金进入下一保本周期后,仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回等业务。

自本基金下一保本周期开始后,本基金管理人将暂停本基金的日常申购、赎回、定期定

额投资、基金转换等业务。暂停期限最长不超过 3 个月。

投资者在下一保本周期开始后的开放日申购或转入本基金基金份额的,相应基金份额不

适用下一保本周期的保本条款。

7. 转为变更后的“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”资产的形成

(1)保本周期届满时,若不符合保本基金存续条件,本基金变更为“诺安鸿鑫股票型

证券投资基金”。如果保本周期到期日基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份

额净值的乘积加上相应基金份额的累计分红金额之和低于保本额,基金管理人或担保人或保

本义务人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人,并由相应保本周期的担保人或

保本义务人提供保本保障。

(2)保本周期届满,本基金转入下一保本周期或变更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基

金”的具体操作办法由基金管理人届时提前予以公告。

(3)对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换转入的基

金份额,选择或默认选择转为变更后的“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的,转入金额等于

选择或默认选择转为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的基金份额在“诺诺安鸿鑫股票型证

券投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值。

8.保本周期到期的公告

(1)保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续。基金管理人

应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续并进入下一保本周期的相关事宜进行公告。

(2)保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为“诺安鸿鑫股

票型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的招募

说明书中公告相关规则。

(3)在保本周期到期前,基金管理人还将进行提示性公告。

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9.保本周期到期的赔付

(1)本基金第一个保本周期届满,在发生保本赔付的情况下,基金管理人不能全额履

行保本差额支付义务的,基金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内(含第五个工作日)

向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付

的本基金保本赔付差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人清偿的金额以及本基

金在基金托管人处开立的账户信息)。担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通

知书》后的 5 个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的清偿款项划入本基金在基金托

管人处开立的账户中,由基金管理人支付给基金份额持有人。基金管理人在保本周期到期日

后二十个工作日内(含第二十个工作日)向基金份额持有人履行保本差额的支付义务。第一

个保本周期之后的各保本周期届满,由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合

同》约定的基金管理人或担保人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人,并由

相应保本周期担保人或保本义务人提供保本保障。

(2)基金管理人应及时查收资金是否到账。如未按时到账,基金管理人应当履行催付

职责。资金到账后,基金管理人应按照基金合同的约定进行分配和支付。

(3)发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。

十七、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其

它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2015 年 12 月 18 日刊登的《诺安鸿鑫保本混合

型证券投资基金招募说明书》进行了更新,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基

金实施得投资经营活动进行了内容的补充,主要更新的内容如下:

1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截至日期及相关财务数据的截至日

期。

2、在“第二部分释义”中,更新并添加了部分词语的含义。

3、在“第三部分基金管理人”中,更新了证券投资基金管理情况、主要人员情况的相

关信息。

4、在“第四部分基金托管人”中,更新了基金托管人的基本情况、基金托管部门及主

要人员情况、基金托管业务经营情况、资产托管人的内部控制制度的相关信息。

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5、在“第五部分相关服务机构”中,更新了基金销售机构、审计基金财产的经办注册

会计师的相关信息。

6、在“第八部分基金份额的申购与赎回”中,更新了“一、基金份额的申购与赎回”、

“二、基金的转换”的相关信息。

7、在“第九部分基金的保本”中,添加了“一、保本周期”,更新了“二、保本”、

“三、适用保本条款的情形”、“四不适用保本条款的情形”、“五、保本基金到期的处理

方案”的相关信息。

8、在“第十部分基金保本的保证”中,更新了“一、基本信息”、“二、担保人或保

本义务人基本情况”、“三、担保人或保本义务人对外提供担保或承担保本偿付责任的情况”、

第四点、“五、保证合同的主要内容”、“ 六、担保费用的费率及支付方式”、第七点、“八、

保本周期内更换担保人”、第十点的相关信息。

9、在“第十一部分基金的投资”中,更新了“二、变更后的“诺安鸿鑫股票型证券

投资基金”的投资”、“六、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截止日期为

2016 年 3 月 31 日。

10、在“第十二部分基金的业绩”内容,更新了本基金报告期基金份额净值增长率与

同期业绩基准收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势

对比图。

11、在“第十五部分基金的收益与分配”中,更新了“三、收益分配原则”、“四、

收益分配方案的确定与公告”、“五、收益分配中发生的费用”的相关信息。

12、在“第十六部分基金的费用与税收”中,更新了额“一、基金的费用的种类”、

“二、与基金运作有关的费用”、“三、与基金销售有关的费用”、“六、费用调整” 的