长城久泰沪深 300 指数证券投资基金
更新的招募说明书摘要
2016 年第 1 号
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二○一六年七月
长城基金管理有限公司 长城久泰沪深 300 指数证券投资基金更新的招募说明书摘要
长城久泰沪深300指数证券投资基金经中国证监会2004年4月2日证监基金字【2004】51
号文批准发起设立。本基金合同于2004年5月21日正式生效。
重要提示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其
未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、证券投资基金运作管理办法》、
《长城久泰沪深 300 指数证券投资基金基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2016年5月20日,有关财务数据和净值表现截止日为
2016年3月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书更新已经本基金托管人招商银行股份有
限公司复核。
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一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:长城基金管理有限公司
2、注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
3、办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
4、法定代表人:杨光裕
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001 年 12 月 27 日
7、电话:0755-23982338
8、传真:0755-23982328
9、联系人:袁江天
10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
12、股权结构:
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
东方证券股份有限公司 17.647%
合计 100%
13、管理基金情况:目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒灵活配置混合型证券投资
基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值
混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券
投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、
长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城
中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板 300
指数分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基
金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强
收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城淘金一年期
理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、
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长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产
业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革
红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠保本混合型证券投资基金、长城久祥保本混
合型证券投资基金、长城新策略灵活配置混合型证券投资基金、长城久安保本混合型证券
投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润保本混合型证券投资基金、长城久
益保本混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金等三十六只基金。
(二)基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
杨光裕先生,董事长,硕士。曾任江西省审计厅办公室主任,长城证券股份有限公司
副总裁。
熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责
人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限
公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限
公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。
何伟先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于北
京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公
司,1993 年 2 月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资
产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富基
金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。
范小新先生,董事,博士,高级经济师。现任长城证券股份有限公司副总经理、党委
委员、纪委书记。曾任重庆市对外经济贸易委员会副处长,西南技术进出口公司总经理助
理,重庆对外经贸委美国公司筹备组组长,中国机电产品进出口商会法律部副主任,华能
资本服务有限公司总经理工作部副经理。
杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金
融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大
学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股
份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,
东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
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干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。
金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京
大学经济学院国际经济系。1992 年 7 月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资
有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总
经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及
总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。
王连洲先生,独立董事,现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》
三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在中国人民银行总行印制管理局工
作,1983 年调任全国人大财经委员会,历任办公室财金组组长、办公室副主任、经济法室
副主任、研究室负责人、巡视员。
徐英女士,独立董事,学士。现任新华资产管理股份有限公司副董事长。曾任北京财
贸学院金融系助教、讲师,海南汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证
券股份有限公司总经理、董事长、党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证
券业协会理事。
万建华先生,独立董事,硕士。现任证通股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资
金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司
董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股份有限公司)董事长),中国银联股份有限
公司总裁,上海国际集团总经理,国泰君安证券股份有限公司董事长。鄢维民先生,独立
董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上市公司协会副会长兼秘
书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体改委宏观调控处、企业
处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司副总经理。
(2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会
计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公
司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年进入长
城证券股份有限公司,任财务部总经理。
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险
控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,
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2003 年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经
理、财务中心总经理、风险控制部总经理。
张令先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。历任中国纺织
机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、
副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月
进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服
务中心工作。
袁江天先生,监事,博士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书兼综合管理部总经
理。曾任职于广西国际信托投资公司投资管理部、国海(广西)证券有限责任公司投资银
行部、证券营业部、总裁办、北方国际信托投资股份有限公司博士后工作站。
王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司财务经理、综合管理部副总经理。
2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司,曾在运行保障部登记结算室从事基金清算工作,
2010 年 8 月进入综合管理部从事财务会计工作。
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根
士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。
(3)高级管理人员
杨光裕先生,董事长,简历同上。
熊科金先生,董事、总经理,简历同上。
彭洪波先生,副总经理兼运行保障部总经理、广州管理部总经理,硕士。曾就职于长
城证券股份有限公司,历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,
公司审计部技术主审。2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、
部门副总经理、部门总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保
障部总经理。
桑煜先生,副总经理兼市场开发部总经理、广州管理部总经理,学士。曾任职于中国
建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002 年 8 月进入长城基金管理有限
公司,历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部
总经理、综合管理部总经理、公司总经理助理。
卢盛春先生,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于中国人民银行江西省分
行、交通银行海南分行、海通证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、西北证券有限
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责任公司、华商基金管理有限公司(筹备组)。2003 年进入长城基金管理有限公司,历任
上海分公司总经理、北京分公司总经理、公司总经理助理。
杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理,硕士。曾就职于
大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券股份有限公司。
2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作,历任基金经理助理、“长城安心回报混合型
证券投资基金”基金经理、“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理。
车君女士,督察长、监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公
司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、
机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职
务。
2、本基金基金经理简历
杨建华先生,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会
计师。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证券
股份有限公司。2001 年 10 月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理。2007 年
9 月 25 日至 2009 年 1 月 5 日任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,2011 年
1 月 27 日至 2013 年 6 月 17 日任“长城中小盘成长混合型证券投资基金”基金经理,自 2004
年 5 月 21 日至今任本基金基金经理,自 2009 年 9 月 22 日至今任“长城久富核心成长混合
型证券投资基金”基金经理,自 2013 年 6 月 18 日至今任“长城品牌优选混合型证券投资
基金”基金经理。现任公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、基金经理。
3、本基金管理人公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。
杨建华先生,投资决策委员会执行委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、
基金经理。
钟光正先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。
吴文庆先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
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1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:人民币252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基字[2002]83 号
电话:0755—83199084
传真:0755—83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,
总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发
行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标
准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代
码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截止,2015年12月31日,本集
团总资产5.475万亿元人民币,高级法下资本充足率12.57%,权重法下资本充足率11.91%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产
托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职
能处室,现有员工60人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金
托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托
管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管
理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业
年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
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心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,
不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股
权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一
只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,
实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
经过十四年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2016年招商银行加大高收益托管产
品营销力度,截止3月末新增托管公募开放式基金12只,新增首发公募开放式基金托管规模
114.94亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史新高,
实现托管费收入11.835亿元,同比增长6.789%,托管资产余额7.596万亿元,同比增长
104.08%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金托管,
为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获2012中国金融品牌「金象奖」
“十大公益项目”奖;四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。
(二)主要人员情况
李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东
伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董
事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国
际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局
资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副
总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国
哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行
副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼
北京市分行行长。
丁伟先生,本行副行长。大学本科毕业,副研究员。1996年12月加入本行,历任杭州分
行办公室主任兼营业部总经理,杭州分行行长助理、副行长,南昌支行行长,南昌分行行长,
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总行人力资源部总经理,总行行长助理,2008年4月起任本行副行长。兼任招银国际金融有
限公司董事长。
姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员
任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,
从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经
理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,
具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客
户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
(三)基金托管业务经营情况
截至 2016 年 3 月 31 日,招商银行股份有限公司累计托管 163 只开放式基金及其它托管
资产,托管资产为 7.596 万亿元人民币。
三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
法定代表人:杨光裕
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人: 黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn
2、代销机构
(1) 招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人:李建红
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电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:95555
网站:www.cmbchina.com
(2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
联系人:张静
电话:010-66275654
客户服务电话:95533
网站:www.ccb.com
(3) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:姜建清
联系人:李鸿岩
电话:010-66107913
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市海淀区复兴路甲 23 号
法定代表人:刘士余
电话:010-85108223
传真:010-85109219
联系人:牛峰
客户服务电话:95599
网站:www.abchina.com
(5) 中国银行股份有限公司
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地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
联系人:宋亚平
电话:010-66596688
传真:010-66594946
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(6) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:胡迪峰
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(7) 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:010-63636104
传真:010-68560661
联系人:穆欣欣
客户服务电话:95595
网站:www.cebbank.com
(8) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
联系人:刘军祥
电话:010-85238820
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传真:010-85238680
网址:www.hxb.com.cn
(9) 中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:常振明
联系人:丰靖
电话:010-65550827
传真:010-65541230
客户服务电话:95558
网站:www.bank.ecitic.com
(10) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:董文标
电话:010-56367136
传真:010-57092611
联系人:穆婷
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(11) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
联系人:孔超
电话:010-66223588
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
网站:www.bankofbeijing.com.cn
(12) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
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办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
传真:021-63604199
联系人:唐苑
网址:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
(13) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:021-38637673
传真:021-50979375
网址:http://bank.pingan.com/
客户服务电话:95511-3
(14) 深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦
办公地址:深圳市罗湖区 3038 号合作金融大厦
法定代表人:李伟
联系人:王璇
联系电话:0755-25188269
传真:0755-25188794
客服电话:4001961200
公司网站:www.961200.net
(15) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路 2 号
办公地址:东莞市南城路 2 号
法定代表人:何沛良
联系人:杨亢
电话:0769-22866270
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传真:0769-22320896
客服电话:0769-961122
网址:www.drcbank.com
(16) 包商银行股份有限公司
注册(办公)地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号
法定代表人:李镇西
联系人:刘芳
联系电话:0472-5109729
传真:0472-5176541
客服电话:内蒙古地区:0472-96016;北京地区:010-96016 ;宁波地区:0574-967210 ;
深圳地区:0755-967210;成都地区:028-65558555
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(17) 泉州银行股份有限公司
注册地址:福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系电话:0595-22551071
联系人:董培姗
客服电话:400-8896-312
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(18) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
联系人:邱艇
电话:0574-87050397
客服电话:95574
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(19) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
14
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电话:010-60838995
客户服务电话:95558
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(20) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:张佑君
电话:010-85130577
联系人:权唐
网址:www.csc108.com
客户服务电话:4008888108
(21) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219991
联系人:程丽辉
客户服务电话:95553、4008888001
网站:www.htsec.com
(22) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
联系电话:021-38676666
客服电话:400-8888-666/95521
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(23) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层
法定代表人:潘鑫军
联系人:吴宇
15
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电话:021-50367888
传真:021-50366868
客户服务热线:95503
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(24) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
法定代表人:兰荣
电话:021-68419974
联系人:谢高得
客户服务热线:95562
网站:www.xyzq.com.cn
(25) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
电话:0755-83516289
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000,4006666888
网站:www.cgws.com
(26) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:顾伟国
联系人:李洋
电话:010-66568047
客户服务电话:4008-888-8888
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(27) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82960167
16
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传真:0755-82943237
联系人:黄婵君
客户服务电话:95565
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(28) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-83290845
联系人:庞晓芸
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(29) 平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人:杨宇翔
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-33830395
客户服务电话:4008816168
网站:www.pingan.com
(30) 华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市陕西街 239 号
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼
法定代表人:张慎修
联系人:张曼
电话:010-52723273
客户服务电话:4008-888-818
网址:www.hx168.com.cn
(31) 中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:王宜四
17
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联系人:戴蕾
电话:0791-86868681
传真:0791-86770178
客服电话:400-8866-567
网站:www.avicsec.com
(32) 国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际大厦
法定代表人:曾小普
联系电话:0791-86281305
联系人:周欣玲
客户服务电话:4008222111
网站:www.gsstock.com
(33) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人:何如
联系人:周杨
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(34) 渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:杜庆平
联系人:蔡霆
电话:022-28451991
传真:022-28451892
客户服务电话:400-651-5988
网站:www.bhzq.com
(35) 广州证券股份有限公司
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注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人:邱三发
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客户服务电话:020-961303
网站:www.gzs.com.cn
(36) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人:姜昧军
联系人:袁媛
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客户服务电话:0755-83199599
网站:www.csco.com.cn
(37) 中泰证券股份有限公司
注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人:李炜
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客服电话:95538
网址:www.zts.com.cn
(38) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
法定代表人:杨宝林
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联系电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
联系人:吴忠超
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(39) 安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
联系人:郑向溢
电话:0755-82558038
传真:0755-82558355
公司网址:www.essence.com.cn
客服热线:4008001001
(40) 东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼
办公地址:上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人:朱科敏
电话:021-20333910
传真:021-50498820
联系人:王一彦
客服电话:95531、4008888588
网址:www.longone.com.cn
(41) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:021-22169999
传真:021-22169134
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联系人:刘晨、李芳芳
客服电话:4008888788、10108998
公司网址:www.ebscn.com
(42) 恒泰证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人:刘汝军
电话:0471-4972042
传真:0471-4930707
联系人:孙伟
客服电话: 0471-4961259
网址:www.cnht.com.cn
(43) 国元证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2257012
传真:0551-2272100
联系人:祝丽萍
客户服务电话:全国统一热线 4008888777,安徽省内热线 96888
网址:www.gyzq.com.cn
(44) 申万宏源证券股份有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
电话:021-33388215
传真:021-33388224
客服电话:95523/4008895523/4008000562
网址:www.swhysc.com
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(45) 中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
客服电话:400-600-8008、95532
网址:www.china-invs.cn
(46) 西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
电话:029-87406649
传真:029-87406387
客服热线:029—87419999
联系人:刘莹
网址:www.westsecu.com.cn
(47) 长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客服热线:4008-888-999 或 95579
网址:www.95579.com
(48) 日信证券有限责任公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
法定代表人:孔佑杰
22
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联系人:陈文彬
联系电话:010-83991716
传真:010-66412537
网址:www.rxzq.com.cn
(49) 华宝证券有限责任公司
办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
电话:021-68778790
传真:021-50122200
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com
(50) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(51) 民生证券有限责任公司
注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人:余政
电话:010-85127622
传真:010-85127917
联系人:赵明
客户服务电话:4006198888
网址:www.mszq.com
(52) 天源证券经纪有限公司
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注册地址:青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦 6 楼
法人代表:林小明
联系人:王斌
联系电话:0755-33331188-8801
客服电话:4006543218
公司网站:www.tyzq.com.cn
(53) 华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-58315221
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(54) 国海证券股份有限公司
注册地址:广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
电话:0755-83702462
传真:0755-83700205
法定代表人:张雅锋
联系人:张亦潇
客服电话:95563
公司网站:www.ghzq.com.cn
(55) 民族证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人:赵大建
联系人:赵明
客户服务热线:40088-95618
网址:www.e5618.com
(56) 大同证券有限责任公司
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注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号世贸中心 A 座 13 层
法定代表人:董祥
联系人:薛津
客户服务热线:400-7121-212
网址:www.dtsbc.com.cn
(57) 东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
法定代表人:徐勇力
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客服电话:400-8888-993
公司网站:www.dxzq.net.cn
(58) 信达证券股份有限公司
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:高冠江
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8899
公司网址:www.cindasc.com
(59) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87557985
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客服电话:95575 或致电各地营业网点
公司网站:www.gf.com.cn
(60) 西南证券股份有限公司
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786141
客服电话:4008096096
公司网站:www.swsc.com.cn
(61) 中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
法定代表人:丁学东
电话:010-85679888
传真:010-85679535
联系人:秦朗
客服电话:400-910-1166
网站:www.cicc.com.cn
(62) 中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14
层
法定代表人:张磊
联系人:洪成
电话:0755-23953913
传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
公司网站:www.citicsf.com
(63) 申万宏源西部证券有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:李季
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联系人: 李巍
传真:010-88085195
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(64) 国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街95号
办公地址: 四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
客户服务电话: 4006-600109
网址:www.gjzq.com.cn
(65) 深圳众禄金融控股股份有限公司
住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(66) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:朱晓超
联系电话:021-60897840
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn
(67) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
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办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
法定代表人:汪静波
联系人:徐诚
联系电话:021-38509636
客服电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(68) 上海天天基金销售有限公司
办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
联系电话:020-87599121
客服电话:400-1818-188
公司网站:www.1234567.com.cn
(69) 众升财富(北京)基金销售有限公司
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08
法定代表人:李招弟
联系人:付少帅
联系电话:010-59497361
传真:010-64788105
客服电话:400-808-0069
公司网站:www.wy-fund.com
(70) 北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
联系电话:010-62020088
客服电话:400-888-6661
公司网站:www.myfund.com
(71) 北京增财基金销售有限公司
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室
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法定代表人:王昌庆
联系人:张蕾
联系电话:010-67000988
客服电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
(72) 和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:吴阿婷
联系电话:0755-82721106
客服电话:400-9200-022
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(73) 上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人:杨文斌
联系人:胡锴隽
联系电话: 021-20613635
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(74) 上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
法定代表人:燕斌
联系人:凌秋艳
联系电话:021-52822063-8105
客服电话:4000-466-788
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(75) 珠海盈米财富管理有限公司
住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号
法定代表人:肖雯
联系电话:020-89629099
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传真:020-89629011
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(76) 上海陆金所资产管理有限公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
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(77) 上海中正达广投资管理有限公司
住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
联系电话:021-33768132
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(78) 上海利得基金销售有限公司
住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人:盛大
联系人:徐雪吟
联系电话:021-50583533-3011
客服电话:400-067-6266
网址:http://a.leadfund.com.cn/
(79) 深圳富济财富管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址: 深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒大厦二期 418 室
法定代表人:齐小贺
联系人:陈勇军
电话:0755-83999913
30
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传真:0755-83999926
客服电话:0755-83999907
网址:www.jinqianwo.cn
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根
据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。
(二)基金注册登记人
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
法定代表人:杨光裕
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:张真珍
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36-37 层
负责人:张学兵
电话:0755-33256666
传真:0755-33206888
联系人:李雅婷
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:Ng Albert Kong Ping 吴港平
电话:010-58153000
传真:010-85188298
联系人:李妍明
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四、基金的名称
本基金名称:长城久泰沪深 300 指数证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式
六、基金的投资目标
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指
数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
七、基金的投资对象与投资范围
本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票,包括沪深 300 指数的成份股
(投资组合中持有的沪深 300 指数成份股的数量不低于 240 只);因增强性投资而选择的其
他投资品种;在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与
增发),以提高收益水平。
本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。
在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深 300 指数作为目标指数。除非因为分红或基
金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本
面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收
益。
在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。
2、股票投资策略
(1)指数化投资
本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对沪深 300 指数的跟踪,即按照沪深 300
指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基
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础进行调整。股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成
份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。
非成份股的入选主要基于以下原因:①有望入选沪深 300 指数的准成份股;②少量为提
高组合流动性而可能投资的其他品种;③新股配售得到的非成份股,本基金将在新股上市后
1 个月以内择机卖出此类股票。
成份股出现以下几种情况可剔除:①公司经营状况、财务状况恶化,基本面发生重大变
化,导致投资价值严重降低的上市公司;②成份股中流动性太差的个股。
(2)增强性投资
指数化基础上的增强投资将通过证券选择实现。基金管理小组将对组合品种的流动性和
公司基本面进行评估,根据沪深 300 指数的行业配置情况,采取有限度的增强投资。
① 流动性优化
组合品种的流动性评价指标包括:股票的流通市值、股票近半年的累积换手率、单位换
手率对应的当日股票价格波动幅度(B 值),B=(H-L)/V/CAP,H 为当日最高价,L 为当日
最低价,V 为当日成交量,CAP 为流通股本。
要求组合品种的流动性同时达到以下要求:近半年累积换手率居前 4/5,近半年的累积
B 值居前 4/5,优先选择大市值股票。
② 基本面优化
本基金基于对上市公司及行业的基本面分析对指数化投资组合进行优化,具体而言,本
基金将提高具备以下一项或多项特征股票的投资权重:
A. 上市公司基本面较好,具有鲜明的竞争优势,有持续增长能力;
B. 中长期估值水平明显高于目前股价水平,在同行业中,股票相对价格偏低;
C. 预期将纳入指数的个股;
D. 包括一级市场新股在内的具有重大投资机会的非成份股。
本基金将降低具备以下一项或多项特征股票的投资权重(极端情况下可降低至零):
A. 基本面较差,缺乏核心竞争力,经营业绩下滑;
B. 中长期估值水平明显低于目前股价水平;在同行业中,股票相对价格偏高;
C. 短期内股价涨幅过高,预期短期内股价将大幅回调;
D. 其他特殊个股,例如预期将从指数中剔除的个股等。
3、债券投资策略
本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资
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于到期日一年以内的政府债券等。
九、基金的业绩比较基准
95%×沪深 300 指数收益率+5%×银行同业存款利率。
十、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 6 月 14 日复核了
本投资组合报告内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 797,462,958.06 94.08
其中:股票 797,462,958.06 94.08
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 49,851,062.30 5.88
7 其他资产 372,675.49 0.04
8 合计 847,686,695.85 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 671,023.76 0.08
B 采矿业 29,102,123.73 3.44
C 制造业 263,624,674.47 31.17
电力、热力、燃气及水生产和
D 31,376,283.43 3.71
供应业
E 建筑业 29,200,028.24 3.45
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F 批发和零售业 18,987,721.05 2.25
G 交通运输、仓储和邮政业 26,251,203.73 3.10
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 44,627,842.41 5.28
务业
J 金融业 281,522,875.98 33.29
K 房地产业 39,568,599.43 4.68
L 租赁和商务服务业 7,518,838.17 0.89
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,147,007.39 0.73
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,121,804.96 0.13
R 文化、体育和娱乐业 13,220,091.58 1.56
S 综合 3,887,922.73 0.46
合计 796,828,041.06 94.22
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 473,042.18 0.06
电力、热力、燃气及水生
D - -
产和供应业
E 建筑业 36,234.48 0.00
F 批发和零售业 125,640.34 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技
I - -
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
- -
理业
O 居民服务、修理和其他服
- -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
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S 综合 - -
合计 634,917.00 0.08
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601318 中国平安 1,012,145 32,196,332.45 3.81
2 600016 民生银行 2,702,845 24,622,917.95 2.91
3 601166 兴业银行 1,223,526 19,001,358.78 2.25
4 600000 浦发银行 878,176 15,745,695.68 1.86
5 600036 招商银行 948,609 15,263,118.81 1.80
6 000651 格力电器 659,466 13,446,511.74 1.59
7 000002 万 科A 705,759 13,275,326.79 1.57
8 600030 中信证券 736,103 13,102,633.40 1.55
9 601328 交通银行 2,169,492 12,084,070.44 1.43
10 600519 贵州茅台 47,398 11,737,640.72 1.39
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.02
2 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.02
3 002788 鹭燕医药 2,663 125,640.34 0.01
4 603861 白云电器 4,056 96,735.60 0.01
5 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.01
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
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8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不
参与股指期货交易。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不
参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1
本报告期本基金投资的前十名证券除中信证券、招商银行外,其他证券的发行主体未出
现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中信证券股份有限公司因涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定, 于 2015 年
11 月 26 日收到中国证监会立案调查通知书;中信证券泉州宝洲路证券营业部因存在员工违
规为客户融资提供便利的问题,于 2016 年 3 月 16 日被福建证监局采取出具警示函的监督管
理措施。
招商银行股份有限公司长春分行因基金销售业务存在问题,于 2016 年 1 月 6 日被吉林
证监局采取责令改正的监督管理措施。
本基金经理分析认为,长城久泰基金是一只采取指数复制策略为主的增强指数基金,复
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制标的指数的成分股及其权重、控制跟踪误差是本基金运作的主要目标,上述事项不影响本
基金经理依据基金合同和公司投资管理制度对中信证券、招商银行进行投资。
11.2
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 261,134.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,153.30
5 应收申购款 95,388.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 372,675.49
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
股票代码 股票名称
号 允价值(元) 值比例(%) 说明
1 000651 格力电器 13,446,511.74 1.59 重大事项
2 000002 万科 A 13,275,326.79 1.57 重大事项
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十一、基金的业绩
过往一定阶段长城久泰沪深 300 指数证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收
益率的比较(数据截止日为 2016 年 3 月 31 日):
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④
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① 标准差② 收益率③ 收益率标准差
④
2004 年 -9.20% 0.95% -11.29% 1.00% 2.09% -0.05%
2005 年 -3.61% 1.23% -8.25% 1.26% 4.64% -0.03%
2006 年 135.48% 1.30% 114.36% 1.33% 21.12% -0.03%
2007 年 145.02% 2.15% 150.06% 2.17% -5.04% -0.02%
2008 年 -63.44% 2.88% -62.58% 2.85% -0.86% 0.03%
2009 年 92.40% 1.94% 89.12% 1.94% 3.28% 0.00%
2010 年 -11.05% 1.50% -10.40% 1.49% -0.65% 0.01%
2011 年 -24.12% 1.23% -24.37% 1.23% 0.25% 0.00%
2012 年 7.92% 1.20% 7.30% 1.22% 0.62% -0.02%
2013 年 -6.18% 1.33% -7.14% 1.32% 0.96% 0.01%
2014 年 49.12% 1.15% 48.72% 1.15% 0.40% 0.00%
2015 年 5.83% 2.40% 5.72% 2.36% 0.11% 0.04%
2016 年 1 月 1 日至
-13.44% 2.35% -13.02% 2.31% -0.42% 0.04%
2016 年 3 月 31 日
基金合同生效至
2016 年 3 月 31 日 231.62% 1.75% 185.06% 1.75% 46.56% 0.00%
注:本基金自基金合同生效日至 2011 年 3 月 31 日以中信标普 300 指数为跟踪标的指数,自
2011 年 4 月 1 日起所跟踪的标的指数变更为沪深 300 指数。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉
的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
十二、基金的费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)证券交易费用;
(4)基金法定信息披露费用;
(5)基金持有人大会费用;
(6)与基金相关的会计师费和律师费;
(7)按照国家有关规定可以列入的其它费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
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基金管理费按前一日基金资产净值的 0.98%年费率计算。计算方法如下:
H=E×0.98%÷当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管
人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的 2‰的年费率计提。计算方法如下:
H=E×2‰÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
(3)上述(一)中(3)至(7)项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议
的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费,此项调整不需
要基金份额持有人大会决议通过。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费
申购费用由基金申购人承担,归基金管理人及代销机构所有,主要用于本基金的市场
推广、销售等各项费用。
本基金自 2015 年 3 月 13 日起对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投
资者实施差别的申购费率(仅限前端收费模式)。具体如下:
(1)前端申购费
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申购金额(元) 前端申购费率
1000 元≤M<100 万元 1.5%
100万元≤M<500万元 1.2%
500万元≤M<1000万元 0.6%
1000万元≤M 每笔收取固定费用1000元
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。
(2)特定申购费
申购金额(元) 申购费率
1000 元≤M<100 万元 0.3%
100万元≤M<500万元 0.24%
500万元≤M<1000万元 0.12%
1000万元≤M 每笔收取固定费用1000元
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括
基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,
具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及
集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的
前提下可将其纳入养老金客户范围。
申购份额的计算方式:
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于 1000 万元(含)以上的申购,净申购
金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
例:某投资者投资 5,000 元申购本基金,对应费率为 1.5%,假设申购当日基金份额
净值为 1.0660 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=5,000/(1+1.5%)=4,926.11 元
申购费用=5,000-4,926.11=73.89 元
申购份额=4,926.11/1.0660=4,621.12 份
即:投资者投资 5,000 元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为 1.0660 元,则可
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得到 4,621.12 份基金单位。
例:某投资者投资 100 万元申购本基金,若对应费率为 1.2%,假设申购当日基金份额
净值仍为 1.0660 元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=1,000,000/(1+1.2%)=988,142.29 元
申购费用=1,000,000-988,142.29=11,857.71 元
申购份额=988,142.29/1.0660=926,962.75 份
即:投资者投资 100 万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值也是 1.066 元,则
可得到 926,962.75 份基金单位。
(3)后端申购费
持有基金时间 后端申购费率
1年以内 1.6%
满1年不满2年 1.3%
满2年不满3年 1.0%
满3年不满4年 0.7%
满4年不满5年 0.4%
满5年后 0
注: 以上的持有基金的起始时间为投资者申购确认之日。
后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所需的申购金额,计算
方法为:当初购买本次赎回份额的申购资金总额-申购资金总额/(1+后端申购费率)。
2、赎回费
(1)赎回费率为赎回金额的 0.5%,赎回费用由基金赎回人承担。自 2004 年 7 月 1 日
起将赎回费用中归入基金资产部分的比例提高到赎回费用总额的 25%,其余部分作为注册
登记费和其他手续费支出。
(2)基金赎回支付金额的计算
本基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中:
赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额
赎回费用 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回支付金额 = 赎回金额–赎回费
例:某投资者赎回本基金 1 万份基金份额,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额
净值是 1.066 元,则可得到的赎回支付金额为:
赎回金额 = 1.066×10,000 = 10,660
赎回费用 = 1.066×10,000×0.5% = 53.30 元
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赎回支付金额 = 10660–53.30 = 10,606.70 元
即:投资者赎回本基金 1 万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是 1.066 元,则
其可得到的赎回支付金额为 10,606.70 元。
3、转换费
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基
金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产
所有。
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
例:某投资者持有长城稳健增利债券型证券投资基金 10 万份基金份额,持有期为 100
天,决定转换为本基金,假设转换当日转出基金(长城稳健增利债券型证券投资基金)份额
净值是 1.200 元,转入基金(本基金)份额净值是 1.5800 元,转出基金对应赎回费率为 0.1%,
申购补差费率为 0.7%,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1.2=120,000 元
转出基金赎回费=120,000×0.1%=120 元
转入总金额=120,000-120=119,880 元
转入基金申购费补差费率=1.5%-0.8%=0.7%
转入基金申购费补差=119,880-119,880/(1+0.7%)=833.33 元
转入净金额=119,880-833.33=119,046.67 元
转入份额=119,046.67/1.58=75,345.99 份
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基金转换费=120+833.33=953.33 元
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
例:某投资者持有本基金 10 万份基金份额,持有期为 100 天,决定转换为长城稳健增
利债券型证券投资基金,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是 1.5800 元,转入基
金(长城稳健增利债券型证券投资基金)份额净值是 1.200 元,转出基金对应赎回费率为
0.5%,申购补差费率为 0,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1.58=158,000 元
转出基金赎回费=158,000×0.5%=790 元
转入总金额=158,000-790=157,210 元
转入基金申购费补差=0
转入净金额=157,210-0=157,210 元
转入份额=157,210/1.2=131,008.33 份
基金转换费=790+0=790 元
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金
申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为 0。
(3)转出基金赎回费的 25%计入转出基金资产(基金合同或招募说明书另有规定的除
外)。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本
公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调
整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前 3 个工作日在至少一种中
国证监会指定媒体上公告。
(三)基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
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十三、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及
《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》的要求,并结合本基金管理人对基金实施
的投资管理活动,对2015年7月3日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,更新的主要
内容如下:
1、在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据、净值表
现截止日期。
2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人情况及主要人员情况。
3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人概况和基金托管业务经营情况。
4、在第五部分“相关服务机构”中,更新了代销机构信息。
5、在第七部分“基金的申购与赎回”中,更新了基金的转换的内容。
6、在第八部分“基金的投资管理”中,更新了投资组合报告内容,披露截至2016年3
月31日的数据。
7、在第九部分“基金的业绩”中,披露了截至2016年3月31日本基金的业绩数据。
8、在第二十部分“对基金份额持有人的服务”中,更新了定期投资计划服务机构信息。
9、在第二十一部分“其他应披露的事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。
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2016 年 7 月 1 日
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