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万家稳增:2016年第二季度报告

2016-07-19 10:41:33 来源:巨潮网
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万家稳健增利债券型证券投资基金 2016 年

第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

万家稳健增利债券 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家稳健增利债券

基金主代码 519186

交易代码 519186

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 1,119,054,366.37 份

严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收

投资目标

益和基金资产的长期稳健增值。

在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的

基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定

性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲

线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进

投资策略

行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,

并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机

会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大

化。

业绩比较基准 中国债券总指数

本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风

险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期

风险收益特征

收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币

市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家稳健增利债券 A 万家稳健增利债券 C

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万家稳健增利债券 2016 年第 2 季度报告

下属分级基金的交易代码 519186 519187

报告期末下属分级基金的份额总额 1,083,095,987.84 份 35,958,378.53 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

万家稳健增利债券 A 万家稳健增利债券 C

1.本期已实现收益 15,356,998.95 765,556.90

2.本期利润 -638,381.10 -200,888.82

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0005 -0.0027

4.期末基金资产净值 1,188,379,152.16 39,079,359.44

5.期末基金份额净值 1.0972 1.0868

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

万家稳健增利债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.51% 0.08% -0.70% 0.08% 1.21% 0.00%

万家稳健增利债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.43% 0.08% -0.70% 0.08% 1.13% 0.00%

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万家稳健增利债券 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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万家稳健增利债券 2016 年第 2 季度报告

注:本基金于 2009 年 8 月 12 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓

期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律

法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金

基金经

理、万家

货币基 硕士学位,曾任金元证券股

金基金 份有限公司投资经理。2011

2012 年 3

唐俊杰 经理、万 - 5年 年 9 月加入万家基金管理有

月 17 日

家恒利 限公司,现任固定收益部总

基金基 监。

金经理、

万家颐

达保本

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万家稳健增利债券 2016 年第 2 季度报告

混合型

证券投

资基金

基金经

理和万

家颐和

保本混

合型证

券投资

基金基

金经理

注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基

金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平

交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和

交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益

输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平

的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;

对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则

对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完

成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控

制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

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万家稳健增利债券 2016 年第 2 季度报告

交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 2 季度受货币政策阶段性偏稳健、经济数据出现好转以及资金价格波动加大等不利

因素推动,债券市场行情呈现出先跌后涨的走势。本基金在 2 季度操作上,由于比较正确预判了

债券收益率以及资金面的波动,在市场下跌前维持较轻的债券配置,在收益率上行至较水平后加

大了债券仓位的配置,获得了良好的投资收益;同时灵活控制可转债仓位,也获得了较好的投资

回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,万家稳健增利债券 A 份额净值为 1.0972 元,本报告期份额净值增长率为 0.51%,

业绩比较基准收益率-0.70%;万家稳健增利债券 C 份额净值为 1.0868 元,本报告期份额净值增长率

为 0.43%,业绩比较基准收益率-0.70%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,454,430,404.00 97.59

其中:债券 1,454,430,404.00 97.59

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,806,793.05 0.26

8 其他资产 32,102,994.72 2.15

9 合计 1,490,340,191.77 100.00

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万家稳健增利债券 2016 年第 2 季度报告

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 200,431,500.00 16.33

其中:政策性金融债 200,431,500.00 16.33

4 企业债券 608,704,019.80 49.59

5 企业短期融资券 130,026,000.00 10.59

6 中期票据 460,771,000.00 37.54

7 可转债 54,497,884.20 4.44

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,454,430,404.00 118.49

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

09 柳州投控

1 098065 700,000 75,250,000.00 6.13

2 160201 16 国开 01 600,000 59,904,000.00 4.88

16 中粮屯河

3 041653018 600,000 59,898,000.00 4.88

CP001

14 莆田城投

4 1480053 500,000 54,730,000.00 4.46

13 平度国资

5 1380352 500,000 54,110,000.00 4.41

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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万家稳健增利债券 2016 年第 2 季度报告

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制

日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,592.92

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 30,322,619.57

5 应收申购款 1,777,782.23

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,102,994.72

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113008 电气转债 10,753,701.70 0.88

2 128009 歌尔转债 3,863,700.00 0.31

3 123001 蓝标转债 323,100.00 0.03

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

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万家稳健增利债券 2016 年第 2 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 万家稳健增利债券 A 万家稳健增利债券 C

报告期期初基金份额总额 2,267,743,498.98 118,357,318.90

报告期期间基金总申购份额 180,294,265.61 10,978,841.00

减:报告期期间基金总赎回份额 1,364,941,776.75 93,377,781.37

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 1,083,095,987.84 35,958,378.53

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公

告。

5、万家稳健增利债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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