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泰信现代服务业:2016年第二季度报告

2016-07-19 11:42:17 来源:巨潮网
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泰信现代服务业混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:泰信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

泰信现代服务业混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2016 年 7 月 15 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期为 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰信现代服务业混合

交易代码 290014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 2 月 7 日

报告期末基金份额总额 37,728,629.97 份

充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务业呈

现出的投资机会,通过行业配置和精选个股,分享中

国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务业的

投资目标

崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件

下,力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收

益。

本基金看好在我国加快转变经济发展方式的过程中

现代服务业的发展前景,将结合“自上而下”的资产

配置策略和“自下而上”的个股精选策略,注重股票

投资策略

资产在其各相关行业的配置,并考虑组合品种的估值

风险和大类资产的系统风险,通过品种和仓位的动态

调整降低资产波动的风险。

业绩比较基准 75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数

本基金作为混合型基金,主要通过发掘在我国加快转

变经济发展方式的过程中,推动现代服务业大发展带

风险收益特征

来的投资机会,实现基金资产增值,属于中高风险、

中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债

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券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -676,685.60

2.本期利润 -324,436.43

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0087

4.期末基金资产净值 58,214,224.89

5.期末基金份额净值 1.543

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -0.45% 1.21% -1.35% 0.76% 0.90% 0.45%

注:本基金业绩比较基准为:75%×沪深 300 指数+25%×中证全债指数

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、泰信现代服务业股票基金基金合同于 2013 年 2 月 7 日正式生效。 本基金自 2015 年 8 月

7 日起变更为混合型基金。

2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基

金将基金资产的 60%-95%投资于股票,固定收益类证券投资比例为基金资产的 0%-35%,现金或者

到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,权证投资比例为基金资产净

值的 0%-3%。本基金投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的 80%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限

本基金经 研究生硕士。具有基金从业资

2015 年 3 月

王博强先生 理兼泰信 - 8年 格。2008 年 12 月加入泰信基

17 日

先行策略 金管理有限公司,历任基金投

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混合基金 资部行政助理、集中交易部交

经理 易员、研究部助理研究员、研

究员、高级研究员兼泰信发展

主 题 混 合基 金经 理 助理。 自

2016 年 6 月 30 日起担任泰信

先行策略混合基金经理。

注:1、以上日期均是指公司公告的日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着

诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严

格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本

基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18 号),公

司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分

析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性

监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立

的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易

监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公

平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输

送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少

的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦无其他异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度,市场在经历了一季度政策影响的余震后,展开了一波筑底反弹行情。整个二

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季度,在托底政策的不断推进下,市场达到了短期均衡,并于六月份展开了一波主题为主,消费

防御为辅的反弹行情。

我们二季度维持比较灵活的仓位,应对结构化行情。我们对电子,新能源汽车板块的行情估

计不足,配置较轻,另一方面我们在贵金属、消费等板块有较为积极的斩获。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金单位净值为 1.543 元,本季度基金净值增长率为-0.45%,业绩比较

基准增长率为-1.35%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 40,837,095.00 68.37

其中:股票 40,837,095.00 68.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 18,788,747.71 31.46

8 其他资产 101,872.05 0.17

9 合计 59,727,714.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 5,337,095.00 9.17

C 制造业 26,721,730.00 45.90

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

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F 批发和零售业 1,741,600.00 2.99

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 5,150,370.00 8.85

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 1,886,300.00 3.24

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 40,837,095.00 70.15

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

报告期末本基金未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600132 重庆啤酒 170,000 2,582,300.00 4.44

2 000895 双汇发展 115,000 2,401,200.00 4.12

3 000729 燕京啤酒 300,000 2,277,000.00 3.91

4 600547 山东黄金 48,500 1,887,135.00 3.24

5 300347 泰格医药 65,000 1,886,300.00 3.24

6 601069 西部黄金 76,000 1,763,960.00 3.03

7 601328 交通银行 310,000 1,745,300.00 3.00

8 600576 万家文化 80,000 1,741,600.00 2.99

9 002176 江特电机 110,000 1,694,000.00 2.91

10 600489 中金黄金 150,000 1,686,000.00 2.90

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末本基金未投资贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

截至报告期末本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

截至报告期末本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

截至报告期末本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

截至报告期末本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 60,307.89

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2 应收证券清算款 38,413.96

3 应收股利 -

4 应收利息 3,150.20

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 101,872.05

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 600576 万家文化 1,741,600.00 2.99 重大事项公告

5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同

比例进行合计。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 35,076,341.88

报告期期间基金总申购份额 4,566,815.21

减:报告期期间基金总赎回份额 1,914,527.12

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 37,728,629.97

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期基金管理人未持有本基金份额。

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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准泰信现代服务业股票型证券投资基金设立的文件

2、《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》

3、《泰信现代服务业混合型证券投资基金招募说明书》

4、《泰信现代服务业混合型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

8.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的

工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

8.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户

服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。

泰信基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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