关注证券之星官方微博:

易方达瑞享混合:2016年第二季度报告

2016-07-19 12:12:10 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年七月十九日

第 1 页共 12 页

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 14

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达瑞享混合

基金主代码 001437

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 151,822,785.10 份

投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健

增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的宏观及市场分析,

确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别

的配置比例,严格遵守低估值的股票投资逻辑,以

绝对收益为目标,力争获得稳健、持续的投资收益。

业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收

2

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市

场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

易方达瑞享混合 I 易方达瑞享混合 E

下属分级基金的交易代

001437 001438

报告期末下属分级基金

87,017,471.09 份 64,805,314.01 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

易方达瑞享混合 I 易方达瑞享混合 E

1.本期已实现收益 2,738,519.55 3,290,348.16

2.本期利润 -268,187.96 3,305,857.66

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0025 0.0515

4.期末基金资产净值 115,456,172.61 70,876,406.44

5.期末基金份额净值 1.327 1.094

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益。

3.2 基金净值表现

3

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达瑞享混合 I

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

4.74% 1.74% 0.88% 0.01% 3.86% 1.73%

易方达瑞享混合 E

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

4.69% 1.73% 0.88% 0.01% 3.81% 1.72%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015 年 6 月 26 日至 2016 年 6 月 30 日)

易方达瑞享混合 I

4

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

易方达瑞享混合 E

注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束

时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、

投资限制)的有关约定。

2.自基金合同生效至报告期末,I 类基金份额净值增长率为 32.70%,E 类基金份

额净值增长率为 9.40%,同期业绩比较基准收益率为 3.73%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金的基金经理、易方达 硕士研究

瑞惠灵活配置混合型发起式 生,曾任招

证券投资基金的基金经理 商证券研究

(自 2015 年 07 月 31 日至 员,易方达

2015-06-2 2016-05-3

廖振华 2016 年 05 月 30 日)、易方达 8年 基金管理有

6 1

瑞选灵活配置混合型证券投 限公司行业

资基金的基金经理(自 2015 研究员、基

年 12 月 02 日至 2016 年 05 金经理助

月 30 日)、易方达策略成长 理。

5

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

二号混合型证券投资基金的

基金经理(自 2015 年 01 月

14 日至 2016 年 05 月 30 日)

硕士研究

生,曾任普

华永道会计

师事务所高

级审计师,

中山华通五

金制品有限

公司总裁助

理 , QQ

2016-01-2

梁裕宁 本基金的基金经理 - 6年 Distinction

3

Pty Ltd 董

事、财务负

责人,易方

达基金管理

有限公司研

究部行业研

究员、投资

经理兼行业

研究员。

注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,廖振华的“任职日期”为基金合

同生效之日,梁裕宁的“任职日期”为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金

合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资

公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前

提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害

基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,

以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管

理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重

视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,

6

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期

内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交

易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次,全部为指数

及量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度,A 股市场窄幅震荡。截至 6 月 30 日,二季度上证指数收于 2929

点,下跌 2.47%,创业板指数收于 2227 点,下跌 0.47%。整体而言,二季度 A 股明

显结构性分化。上证指数成交额从一季度的日均 2100 亿下降到 1800 亿左右水平,同

期创业板指成交额从一季度的日均 890 亿上升到 1000 亿左右水平。中信行业指数分

化更为明显:其中食品饮料、电子元器件、家电等行业涨幅较大;餐饮旅游、传媒、

交通运输等行业持续走弱;国防军工、计算机等高风险偏好行业活跃度明显提升,市

场气氛回暖。

基于震荡市的判断,本基金二季度在资产配置上较为灵活,维持较高仓位并采取

较积极操作:持续配置贵金属,白酒,养殖等景气周期向上行业,并适当参与新能源

汽车、OLED 及区块链等市场热点,提升组合弹性。整体效果尚可,本基金在二季度

取得了约 5%的正收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 I 类基金份额净值为 1.327 元,本报告期份额净值增长率

为 4.74%;E 类基金份额净值为 1.094 元,本报告期份额净值增长率为 4.69%;同期

业绩比较基准收益率为 0.88%。

4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度,我们仍然维持震荡市的判断,同时预期市场波动幅度将较上半年有

所提升。国际层面,美国加息节奏持续低于预期,人民币汇率贬值带来的外汇储备流

出担忧逐步释放,全球经济宽松预期增强。国内层面,市场供给节奏得到有效控制,

注册制推迟、再融资收紧、IPO 有序,都为市场信心修复起到较大帮助。经济层面,

7

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

通胀压力缓和,货币政策收紧预期下降,供给侧改革进度超预期等因素,为股市创造

结构性波段机会的可能性。中期来看,实体经济基本面改善尚未明确,因此支持资本

市场持续走强的基础尚未形成。

在下一阶段资产配置上,我们将维持较高的股票仓位,并适当增加周期股配置,

结构上比较看好券商、煤炭、有色金属的行业。从中长期看,我们主要基于自下而上

的逻辑,寻找在行业中具有核心竞争能力的成长股,在估值合理的时候买入并持有。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 159,400,900.45 84.39

其中:股票 159,400,900.45 84.39

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 12,243,371.24 6.48

7 其他资产 17,251,356.07 9.13

8 合计 188,895,627.76 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值(元)

值比例(%)

8

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

A 农、林、牧、渔业 - -

9,536,500.00 5.12

B 采矿业

C 制造业 93,851,494.51 50.37

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 100,206.80 0.05

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 10,730,000.00 5.76

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,045,073.04 11.29

J 金融业 14,585,000.00 7.83

K 房地产业 4,440,000.00 2.38

L 租赁和商务服务业 3,852,000.00 2.07

M 科学研究和技术服务业 1,260,626.10 0.68

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 159,400,900.45 85.55

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 300383 光环新网 300,000 11,370,000.00 6.10

2 000783 长江证券 700,000 8,120,000.00 4.36

3 603799 华友钴业 200,000 7,440,000.00 3.99

4 300350 华鹏飞 200,000 7,140,000.00 3.83

5 002673 西部证券 250,000 6,465,000.00 3.47

6 300340 科恒股份 80,000 6,338,400.00 3.40

7 000911 南宁糖业 250,000 6,270,000.00 3.36

8 603766 隆鑫通用 300,000 6,066,000.00 3.26

9

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

9 002103 广博股份 300,000 6,063,000.00 3.25

10 300468 四方精创 79,912 6,046,941.04 3.25

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 692,553.10

2 应收证券清算款 13,994,971.04

3 应收股利 -

4 应收利息 4,201.59

5 应收申购款 2,559,630.34

6 其他应收款 -

10

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,251,356.07

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 易方达瑞享混合I 易方达瑞享混合E

报告期期初基金份额总额 161,302,615.38 63,236,689.43

报告期基金总申购份额 7,868,984.27 8,407,590.52

减:报告期基金总赎回份额 82,154,128.56 6,838,965.94

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 87,017,471.09 64,805,314.01

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 易方达瑞享混合 I 易方达瑞享混合 E

报告期期初管理人持有的本

158,645,384.75 61,148,860.70

基金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 80,000,000.00 -

报告期期末管理人持有的本

78,645,384.75 61,148,860.70

基金份额

报告期期末持有的本基金份

90.38 94.36

额占基金总份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

11

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 赎回 2016-04-28 -50,000,000.00 -59,820,075.00 0.05%

2 赎回 2016-04-29 -30,000,000.00 -36,221,880.00 0.05%

合计 -80,000,000.00 -96,041,955.00

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金注册的文件;

2.《易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3.《易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一六年七月十九日

12

查看公告原文

上证指数 最新: 2978.71 涨跌幅: -0.41%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。