关注证券之星官方微博:

泰达宏利复兴混合:2016年第二季度报告

2016-07-19 14:22:03 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投

资基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

泰达宏利复兴混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利复兴混合

交易代码 001170

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,352,876,361.12 份

本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中复兴伟业

投资目标 相关行业的投资机遇,基于大类资产配置策略,力争

为投资者创造高于业绩比较基准的收益率。

本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中复兴伟业

相关行业的投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势

投资策略 及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长

潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取

超越平均水平的良好回报。

50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益

业绩比较基准

本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期

风险收益特征 收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高

于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

第 2 页 共 11 页

泰达宏利复兴混合 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 3,829,912.16

2.本期利润 49,923,413.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0360

4.期末基金资产净值 987,592,584.67

5.期末基金份额净值 0.730

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 5.34% 1.28% -0.72% 0.51% 6.06% 0.77%

本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

第 3 页 共 11 页

泰达宏利复兴混合 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士;2004 年

6 月至 2006 年 3 月就

职于易方达基金管理

有限公司,担任宏观

本基金基 2015 年 4 月 策略分析员职务;

吴华 - 12

金经理 21 日 2006 年 4 月至 2011 年

4 月就职于中国国际

金融有限公司,先后

就职于研究部、资产

管理部,担任经理、

第 4 页 共 11 页

泰达宏利复兴混合 2016 年第 2 季度报告

副总经理等职位;

2011 年 5 月加入泰达

宏利基金管理有限公

司;具备 12 年证券从

业经验,12 年证券投

资管理经验,具有基

金从业资格。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本

基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行

股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,

确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量

统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募

基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参

与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%

的情况共出现了 2 次。2 次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,

但由于个股流动性较差,交易量小,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%,

未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

第 5 页 共 11 页

泰达宏利复兴混合 2016 年第 2 季度报告

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年第二季度股票市场小幅震荡,行业和个股走势出现明显分化。行业景气度提升、业绩

增长速度高且确定性好、估值相对合理的行业和个股明显跑赢大盘。景气度下降、无业绩支撑的

高估值公司则明显滞涨。

宏观经济运行整体较为平稳,货币政策稳健,这决定了股票市场不会发生极端的流动性危机。

近期的 PMI、工业增加值增速平稳,货币供给和社融增长稳定,人民币有效汇率基本稳定。这些

有利因素使得股市不会发生流动性危机,市场整体风险偏好有所上升。

中国经济内部出现了明显的结构分化,这决定了股票市场上行业和个股的分化。新的经济增

长点正在形成。新能源汽车、IDC 和光纤通信等行业高速增长。基建投资增长和全国性的房地产

旺销对经济的拉动作用日益显现。基础设施及其管理、家具和家装建材等行业保持了较高速的增

长。部分行业经过几年的调整,行业内过剩产能和库存得到消化,行业竞争格局改善,景气度在

恢复。白酒、PVC 等行业表现较为明显。

在上一期报告中,我们认为:“市场的选股标准和 2015 年比已经发生了深刻的变化。业绩成

长的确定性、盈利增速与估值的匹配性、以及投资标的的流动性成为新的选股准绳。”以此为依

据,在 2 季度,本基金仓位较为稳定,行业配置较为均衡,更注重自上而下精选个股。基金投资

聚焦在了一批优质的成长股上。这些优质的成长股在二季度股价表现出了低波动和高超额收益的

特征,对本基金的业绩起到了较好的促进作用。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为 0.730 元,本报告期份额净值增长率为 5.34%,同期业绩

比较基准增长率为-0.72%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 906,171,687.18 91.38

其中:股票 906,171,687.18 91.38

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 39,996,000.00 4.03

第 6 页 共 11 页

泰达宏利复兴混合 2016 年第 2 季度报告

其中:债券 39,996,000.00 4.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 37,713,034.95 3.80

8 其他资产 7,761,150.81 0.78

9 合计 991,641,872.94 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 10,952,500.00 1.11

B 采矿业 3,431,334.27 0.35

C 制造业 477,662,147.43 48.37

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 203,617.77 0.02

F 批发和零售业 126,219,311.02 12.78

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 148,975,578.58 15.08

J 金融业 70,146,970.37 7.10

K 房地产业 37,764,693.68 3.82

L 租赁和商务服务业 17,671,006.21 1.79

M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 13,007,720.00 1.32

S 综合 - -

合计 906,171,687.18 91.76

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

第 7 页 共 11 页

泰达宏利复兴混合 2016 年第 2 季度报告

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002462 嘉事堂 1,241,207 46,234,960.75 4.68

2 002221 东华能源 3,589,363 43,754,334.97 4.43

3 002043 兔 宝 宝 4,316,909 43,298,597.27 4.38

4 600556 慧球科技 2,629,186 42,566,521.34 4.31

5 300365 恒华科技 833,653 38,139,624.75 3.86

6 600340 华夏幸福 1,469,568 35,828,067.84 3.63

7 002007 华兰生物 1,131,460 35,527,844.00 3.60

8 300017 网宿科技 460,400 30,938,880.00 3.13

9 000568 泸州老窖 1,033,372 30,691,148.40 3.11

10 000333 美的集团 1,071,348 25,412,374.56 2.57

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 39,996,000.00 4.05

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 39,996,000.00 4.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 019515 15 国债 15 400,000 39,996,000.00 4.05

注:以上为本基金本报告期末持有的全部债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第 8 页 共 11 页

泰达宏利复兴混合 2016 年第 2 季度报告

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制

前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 970,140.46

2 应收证券清算款 5,846,599.73

3 应收股利 -

4 应收利息 935,977.24

5 应收申购款 8,433.38

第 9 页 共 11 页

泰达宏利复兴混合 2016 年第 2 季度报告

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,761,150.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 600556 慧球科技 42,566,521.34 4.31 重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,411,027,758.76

报告期期间基金总申购份额 3,439,315.85

减:报告期期间基金总赎回份额 61,590,713.49

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,352,876,361.12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

第 10 页 共 11 页

泰达宏利复兴混合 2016 年第 2 季度报告

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券日报》)或登录基金管理人互联

网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

第 11 页 共 11 页

查看公告原文

上证指数 最新: 2967.15 涨跌幅: -1.31%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。