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泰达宏利红利混合:2016年第二季度报告

2016-07-19 14:16:49 来源:巨潮网
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泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

泰达宏利红利先锋混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利红利先锋混合

交易代码 162212

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 319,491,590.02 份

力争实现基金资产的长期稳定增值和基金的持续稳

投资目标

定分红。

1.资产配置策略

基金投资股票资产的最低比例为基金资产的 60%,最

高为 95%,投资于债券资产的比例最高为 40%,最低

为 0%。

2.股票投资策略

本基金兼顾投资于具有持续分红特征及潜力的红利

股和具有成长潜力特征的上市公司,其中投资于红利

股的比例不低于基金股票资产的 80%。红利股应具备

投资策略 本基金对红利股定量筛选标准中的一项或多项特征。

3.债券投资策略

对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要

手段之一,通过采用积极主动的投资策略, 结合宏

观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率

水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸

度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套

利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券

并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的

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同时兼顾流动性和安全性。

4、权证投资策略

本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,本着

谨慎可控的原则,进行权证投资。

75%×标普中国 A 股红利机会指数收益率+25%×上证

业绩比较基准

国债指数收益率

本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品

风险收益特征 种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市

场基金,但低于股票型基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 1,573,864.50

2.本期利润 4,961,945.70

3.加权平均基金份额本期利润 0.0120

4.期末基金资产净值 363,908,167.46

5.期末基金份额净值 1.139

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 1.54% 1.81% -1.02% 0.78% 2.56% 1.03%

本基金的业绩比较基准:75%×标普中国 A 股红利机会指数收益率+25%×上证国债指数收益率。

标普中国 A 股红利机会指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的具有高红利特征、营

利能力和利润增长率稳定且具有一定规模及流动性的股票作为样本股,以股息率的最大化及覆盖

个股与行业的多样化为标准,使用股息率作为加权指标构建的指数。它可以综合反映沪深证券市

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场中高股息股票的整体状况和走势,比较符合本基金的投资策略和投资方向。

上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具

有良好的市场代表性。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

金融学硕士,2004 年

5 月至 2005 年 4 月就

本基金基 2015 年 4 月 职于中国工商银行广

邓艺颖 - 11

金经理 3日 东省分行公司任业务

部职员;2005 年 4 月

加盟泰达宏利基金管

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理有限公司,先后担

任交易部交易员、 固

定收益部研究员、研

究部副总监,现任投

资副总监兼研究部总

监;具备 11 年基金从

业经验,11 年证券投

资管理经验,具有基

金从业资格。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本

基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行

股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,

确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量

统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募

基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参

与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%

的情况共出现了 2 次。2 次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,

但由于个股流动性较差,交易量小,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%,

未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2 季度,二级市场走势波动加大,结构性行情的特点非常明显。4 月份,伴随着 3 月份

和 1 季度经济数据的出台,市场对经济阶段性企稳回升的预期非常高,但同时也对通胀回升导致

货币政策转向充满了担忧。与此同时,美联储的议息会议也使得市场提升对美国经济及其货币政

策走向的关注,鸽派观点一出美元大幅走弱,进一步降低了 6 月美联储加息的预期;5 月份,随

着 4 月高频数据的跟踪以及监管机构对中概股借壳回归、上市公司并购等监管趋紧,同时叠加权

威机构对经济增长的观点,使得市场风险偏好急剧下降,并大幅降低了对经济持续走稳的预期,

市场出现较大的调整;6 月份,是投资者关注度最高的一个月份,这个月的投资大事件包括中国 A

股是否纳入 MSCI 新兴市场指数、美联储 6 月议息会议、英国脱欧公投,以及欧洲杯足球大赛。与

此同时,6 月底将是年中节点,万科 A 复牌等都将考验投资人的风险偏好。从市场表现来看,走

势强于市场预期。即便是中国 A 股没有如期加入 MSCI 指数,以及英国意外脱欧等事件影响下,A

股保持独立的结构性行情的特征。

我们的策略是坚持行业景气度比较和精选个股的配置思路,综合长期经济发展方向以及短期

行业景气度排序,即具备行业景气度和产业链稀缺环节的新能源汽车产业链和基本面有行业竞争

力的次新股,减少在行业和主题之间频繁的切换。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为 1.139 元,本报告期份额净值增长率为 1.54%,同期业绩

比较基准增长率为-1.02%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 315,785,935.30 75.03

其中:股票 315,785,935.30 75.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

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5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 69,252,999.34 16.45

8 其他资产 35,864,780.82 8.52

9 合计 420,903,715.46 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 230,955,475.16 63.47

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 230,998.64 0.06

F 批发和零售业 33,085,283.55 9.09

G 交通运输、仓储和邮政业 9,878,949.49 2.71

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,878,332.90 1.62

J 金融业 - -

K 房地产业 16,801,612.20 4.62

L 租赁和商务服务业 18,264,970.62 5.02

M 科学研究和技术服务业 18,288.10 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 672,024.64 0.18

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 315,785,935.30 86.78

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000638 万方发展 784,653 18,557,043.45 5.10

2 002127 南极电商 1,896,674 18,264,970.62 5.02

3 300507 苏奥传感 113,524 17,911,816.72 4.92

4 000718 苏宁环球 1,695,420 16,801,612.20 4.62

5 603799 华友钴业 423,654 15,759,928.80 4.33

6 300073 当升科技 229,564 15,367,014.16 4.22

7 600576 万家文化 667,045 14,528,240.10 3.99

8 603528 多伦科技 138,012 13,523,795.88 3.72

9 002418 康盛股份 1,253,538 13,237,361.28 3.64

10 002664 信质电机 386,587 13,151,689.74 3.61

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制

日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 537,039.91

2 应收证券清算款 35,257,953.00

3 应收股利 -

4 应收利息 11,719.22

5 应收申购款 58,068.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 35,864,780.82

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 000638 万方发展 18,557,043.45 5.10 重大事项

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2 002127 南极电商 18,264,970.62 5.02 重大事项

3 300507 苏奥传感 17,911,816.72 4.92 重大事项

4 000718 苏宁环球 16,801,612.20 4.62 重大事项

5 600576 万家文化 14,528,240.10 3.99 重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 397,814,393.71

报告期期间基金总申购份额 99,772,200.56

减:报告期期间基金总赎回份额 178,095,004.25

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 319,491,590.02

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 5,475,903.61

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 5,475,903.61

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

1.71

额比例(%)

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金新增投资本基金。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金设立的文件;

2、《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金合同》;

3、《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金托管协议》。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

基金投资者也可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)

或登录本基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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