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鑫元半年定期开放:2016年第二季度报告

2016-07-19 14:01:28 来源:巨潮网
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鑫元半年定期开放债券型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

鑫元半年定期开放 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元半年定期开放

交易代码 000896

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 2 日

报告期末基金份额总额 82,767,738.86 份

根据本基金定期开放的运作特征,在严格控制投

投资目标 资风险和有效保持资产流动性的前提下,力求获

得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济

周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,自上而

下决定资产配置及组合久期,并依据内部信用评

级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,实施

积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组

投资策略

合投资收益。本基金的股票投资策略以精选个股

为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能

力,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值

潜力。

业绩比较基准 6 个月定期存款利率(税后)

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较

风险收益特征 低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市

场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

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鑫元半年定期开放 2016 年第 2 季度报告

下属分级基金的基金简称 鑫元半年定期开放 A 鑫元半年定期开放 C

下属分级基金的交易代码 000896 000897

报告期末下属分级基金的份额总额 48,356,189.51 份 34,411,549.35 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

鑫元半年定期开放 A 鑫元半年定期开放 C

1.本期已实现收益 -690,615.95 -547,477.23

2.本期利润 -3,163,432.58 -1,766,196.10

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0160 -0.0166

4.期末基金资产净值 43,841,473.03 30,998,301.56

5.期末基金份额净值 0.907 0.901

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鑫元半年定期开放 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-1.52% 0.22% 0.32% 0.00% -1.84% 0.22%

鑫元半年定期开放 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

-1.64% 0.22% 0.32% 0.00% -1.96% 0.22%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:本基金的合同生效日为 2014 年 12 月 2 日。根据基金合同约定,本基金建仓期为 6 个月,建

仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

鑫元一 学历:数量经济学专业,经

年定期 济学硕士。相关业务资格:

开放债 证券投资基金从业资格。从

券型证 业经历:2008 年 7 月至 2013

券投资 年 8 月,任职于南京银行股

基金、鑫 2014 年 12 份有限公司,担任资深信用

张明凯 - 7年

元稳利 月2日 研究员,精通信用债的行情

债券型 与风险研判,参与创立了南

证券投 京银行内部债券信用 风险

资基金、 控制体系,对债券市场行情

鑫元鸿 具有较为精准的研判能力。

利债券 2013 年 8 月加入鑫元基金管

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型证券 理有限公司,任投资研究部

投资基 信用研究员。2013 年 12 月

金、鑫元 30 日至 2016 年 3 月 2 日担

合享债 任鑫元货币市场基金 基金

券型证 经理,2014 年 4 月 17 日至

券投资 今任鑫元一年定期开 放债

基金、鑫 券型证券投资基金基 金经

元半年 理,2014 年 6 月 12 日至今

定期开 任鑫元稳利债券型证 券投

放债券 资基金基金经理,2014 年 6

型证券 月 26 日至今任鑫元鸿利债

投资基 券型证券投资基金的 基金

金、鑫元 经理,2014 年 10 月 15 日至

合丰分 今任鑫元合享分级债 券型

级债券 证券投资基金的基金经理,

型证券 2014 年 12 月 2 日至今任鑫

投资基 元半年定期开放债券 型证

金、鑫元 券投资基金的基金经 理,

安鑫宝 2014 年 12 月 16 日至今任鑫

货币市 元合丰分级债券型证 券投

场基金、 资基金的基金经理,2015 年

鑫元鑫 6 月 26 日至今任鑫元安鑫宝

新收益 货币市场基金的基金经

灵活配 理,2015 年 7 月 15 日至今任

置混合 鑫元鑫新收益灵活配 置混

型证券 合型证券投资基金的 基金

投资基 经理,2016 年 4 月 21 日起

金、鑫元 任鑫元双债增强债券 型证

双债增 券投资基金的基金经理;同

强债券 时兼任基金投资决策 委员

型证券 会委员。

投资基

金的基

金经理;

基金投

资决策

委员会

委员

注:1. 基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离职日期为根据公司决议确定的解聘

日期;

2. 非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持

有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合

同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法

规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范,进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申

购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式,确保本公司管理的不同投

资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公

平对待。

报告期内,公司整体公平交易制度执行情况良好,通过对不同投资组合之间同向交易和反向

交易的交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理

有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫

元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度,对本基金的异常交易行为进行监督检

查。

报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本

基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金进入到第三个运作周期,在平稳渡过了衔接期之后,本基金继续采用稳健投资的思路,

一方面在债券市场上寻求稳定收益,通过适当增加杠杆的形式获取持续收益,另一方面通过对权益

市场的行情机会捕捉,获取超额回报.

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期鑫元半年定期开放 A 的基金份额净值增长率为-1.52%,鑫元半年定期开放 C 的基金

份额净值增长率为-1.64%,同期业绩比较基准收益率为 0.32%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 3,427,898.60 2.91

其中:股票 3,427,898.60 2.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 15,544,521.60 13.20

其中:债券 15,544,521.60 13.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 98,116,326.89 83.34

8 其他资产 644,869.56 0.55

9 合计 117,733,616.65 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,427,898.60 4.58

M 科学研究和技术服务业 - -

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N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,427,898.60 4.58

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 002707 众信旅游 168,862 3,427,898.60 4.58

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 5,184,521.60 6.93

5 企业短期融资券 10,041,000.00 13.42

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 319,000.00 0.43

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 15,544,521.60 20.77

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

15 闽交运

1 011598107 100,000 10,041,000.00 13.42

SCP006

2 122504 PR 通天诚 50,000 4,129,500.00 5.52

3 136234 16 保利 04 10,480 1,055,021.60 1.41

4 127003 海印转债 3,190 319,000.00 0.43

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券

的投资决策程序做出说明。

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应

对相关股票的投资决策程序做出说明。

本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 249,866.36

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 374,003.20

5 应收申购款 21,000.00

6 其他应收款 -

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7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 644,869.56

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 鑫元半年定期开放 A 鑫元半年定期开放 C

报告期期初基金份额总额 206,746,896.28 110,637,437.42

报告期期间基金总申购份额 109.96 41,398.45

减:报告期期间基金总赎回份额 158,390,816.73 76,267,286.52

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 48,356,189.51 34,411,549.35

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人未

持有本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准鑫元半年定期开放债券型证券投资基金设立的文件;

2、《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

3、《鑫元半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批复、营业执照;

5、基金托管人业务资格批复、营业执照。

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8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

鑫元基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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