英大领先回报：2016年第二季度报告

英大领先回报混合型发起式证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:英大基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

英大领先回报混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 英大领先回报混合

场内简称 -

交易代码 000458

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 5 日

报告期末基金份额总额 134,098,400.11 份

本基金主要采用宏观周期策略与精选行业领先企业

策略,寻找能够持续为股东创造价值的投资标的,在

投资目标

科学严格的投资风险管理前提下,谋求基金资产长期

稳健回报。

本基金以自上而下和自下而上相结合的方构建投资

组合,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为混

投资策略 合型基金,核心投资策略包括资产配置策略、行业配

置策略、股票选择策略,通过上述策略优化投资组合

的风险收益,提升投资组合回报。

业绩比较基准 50%×沪深 300 指数+50%×上证国债指数

本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益

风险收益特征

的基金产品。

基金管理人 英大基金管理有限公司

第 2 页 共 11 页

英大领先回报混合 2016 年第 2 季度报告

基金托管人 广发银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 2,615,635.06

2.本期利润 1,276,998.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0094

4.期末基金资产净值 94,312,002.77

5.期末基金份额净值 0.7033

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

④

过去三个月 1.37% 0.81% -0.60% 0.50% 1.97% 0.31%

第 3 页 共 11 页

英大领先回报混合 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

3.3 其他指标

注:无

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

曾任中国民族证券研

究发展中心行业公司

部经理,证券投资部

本基金基 2015 年 7 月 总经理助理、执行总

袁忠伟 - 15

金经理 8日 经理;华西证券股份

有限公司资产管理总

部投资管理部研究总

监、投资主办人。

第 4 页 共 11 页

英大领先回报混合 2016 年第 2 季度报告

曾任香港诚信资本、

上海嘉量投资管理合

伙企业量化研究员。

本基金基 2015 年 7 月 2014 年 8 月加入英大

周木林 - 4

金经理 8日 基金管理有限公司,

曾任公司专户投资部

金融工程师、投资经

理。

注:①任职日期说明:基金经理的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的

日期。

②证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的

相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、基金合同、招募说明书、及其

他相关规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规

范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英

大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控

等环节严格把关,通过公司新上线的公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交

易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证

券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

基于一季度末“宏观经济企稳复苏给股票市场带来阶段性投资机会,汇率、利率、通胀率的

波动会对短期股票市场形成扰动,以谨慎的心态关注全球和国内经济形势”的市场分析,本基金

在二季度采取“价值与成长均衡配置的二级市场股票,从风险可控、收益可期两维度构建投资组

合,获取投资收益;注重一级市场网下配售,尽可能获取低风险增值资产,有效提升基金业绩”

第 5 页 共 11 页

英大领先回报混合 2016 年第 2 季度报告

的投资策略。

基金二季度平均股票仓位为 81.8%,波动区间为 76%~85%,根据指数高低及市场环境进行增减

仓操作是持股比例波动的主要原因,股票组合品种较为稳定。

2016 年二季度,股票市场呈现区间震荡的走势, 沪深 300 指数下跌 1.99%,二季度基金单位

净值涨幅为 1.37%。以一季度末收盘指数为基准,指数最大上冲幅度为 2.44%, 指数最大下调幅

度为 5.92%,与指数波动对应的本基金单位净值分别上冲 1.86%和下调 3.13%,基金具有较好的抗

跌性。季末股票投资比例为 83.62%。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,领先回报基金累计份额净值为 0.7033 元。报告期内,基金份额净值增长率为

1.37%,同期业绩比较基准增长率为-0.60%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 78,891,123.52 81.76

其中:股票 78,891,123.52 81.76

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 17,335,908.72 17.97

8 其他资产 263,503.58 0.27

9 合计 96,490,535.82 100.00

第 6 页 共 11 页

英大领先回报混合 2016 年第 2 季度报告

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,307,941.58 1.39

C 制造业 33,409,559.51 35.42

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 4,879,505.00 5.17

业

E 建筑业 1,428,744.72 1.51

F 批发和零售业 751,941.49 0.80

G 交通运输、仓储和邮政业 1,477,980.00 1.57

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,117,926.35 3.31

J 金融业 25,800,432.48 27.36

K 房地产业 2,270,499.00 2.41

L 租赁和商务服务业 1,005,622.64 1.07

M 科学研究和技术服务业 11,947.00 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,429,023.75 3.64

S 综合 - -

合计 78,891,123.52 83.65

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000651 格力电器 357,300 6,867,306.00 7.28

2 600015 华夏银行 600,000 5,934,000.00 6.29

3 000063 中兴通讯 400,000 5,736,000.00 6.08

4 601166 兴业银行 350,000 5,334,000.00 5.66

5 002202 金风科技 300,000 4,539,000.00 4.81

6 600104 上汽集团 220,000 4,463,800.00 4.73

7 000966 长源电力 500,000 3,250,000.00 3.45

第 7 页 共 11 页

英大领先回报混合 2016 年第 2 季度报告

8 601328 交通银行 349,300 1,966,559.00 2.09

9 601818 光大银行 518,800 1,950,688.00 2.07

10 601288 农业银行 608,000 1,945,600.00 2.06

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券投资组合.

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券投资组合.

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

第 8 页 共 11 页

英大领先回报混合 2016 年第 2 季度报告

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 202,875.11

2 应收证券清算款 57,048.63

3 应收股利 -

4 应收利息 3,579.84

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 263,503.58

5.11.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 000651 格力电器 6,867,306.00 7.28 临时停牌

5.11.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 136,752,961.38

报告期期间基金总申购份额 1,866,749.03

减:报告期期间基金总赎回份额 4,521,310.30

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 134,098,400.11

第 9 页 共 11 页

英大领先回报混合 2016 年第 2 季度报告

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 24,272,190.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 24,272,190.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

18.10

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

2014 年 3 月 4 10,000,000.00

1 直销柜台 10,000,000.00 -

日

2015 年 7 月 13 13,499,392.47

2 直销柜台 10,000,000.00 -

日

合计 23,499,382.47 20,000,000.00

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

持有份额总 发起份额总 发起份额承

项目 基金总份额 基金总份额

数 数 诺持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人固有资

24,272,190.00 18.10 10,000,000.00 7.45 3年

金

基金管理人高级管

107,727.98 0.08 100,000.00 0.07 3年

理人员

基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 3年

基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 3年

其他 215,460.43 0.16 200,004.16 0.15 3年

合计 24,595,378.41 18.34 10,300,004.16 7.68 3年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

无

第 10 页 共 11 页

英大领先回报混合 2016 年第 2 季度报告

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

中国证监会批准英大领先回报混合型发起式证券投资基金设立的文件

《英大领先回报混合型发起式证券投资基金基金合同》

《英大领先回报混合型发起式证券投资基金托管协议》

基金管理人业务资格批件和营业执照

报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

10.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

英大基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

第 11 页 共 11 页

查看公告原文